Иллюстрация: Расчет VaR для портфеля проектов (бизнеса в целом) Сценарии
p
V
V-E(V)
(V-E(V))^2
Оптимистический
0,1
450000
50000
2500000000
Умеренно-оптимистический
0,2
425000
25000
625000000
Нейтральный
0,4
400000
0
0
Умеренно-пессимистический
0,2
375000
-25000
625000000
Пессимистический
0,1
350000
-50000
2500000000
E(V)=
400000
Доверительная вероятность VaR=
99% 63710
Макс. cost of VaR
15,7 %
Expected shortfall
72990
σ=
27386