Report 31 mar 2016
Lombard Odier Funds - Euro BBB-BB Fundamental (EUR) I A Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Rating™
Categoria Morningstar™
Barclays Euro Aggregate Bond TR EUR
Barclays Euro Agg Corps 500MM TR Hdg EUR
QQQQ
Obbligazionari Flessibili EUR
Usato nel Report
14,5
Obiettivo d'Investimento Dichiarato L’obiettivo del Comparto è realizzare reddito regolare e crescita di capitale investendo in obbligazioni e altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e a breve termine di emittenti non governativi denominati in EUR a cavallo fra gli universi alta qualità e alto rendimento (ossia con giudizio BBB, BB o equivalente). Il Gestore utilizza un modello proprietario che determina e adegua il peso dell’emittente in base ai suoi fondamentali. L’approccio assicura che i debitori con la maggiore capacità di rimborsare i propri impegni abbiano i pesi maggiori (quanto più alto è il rischio d’inadempienza dell’emittente, tanto più basso è il peso in portafoglio). L’utilizzo di derivati è parte della strategia... Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,96 3,80 Med Med -
Basati su Barclays Euro Agg Bond TR EUR (dove applicabile)
12,5
Fondo
11,5
Indice
10,5K
Categoria
2011
2012
2013
2014
2015
03/16
Rendimenti
-0,42 -3,66 1,21 51
14,71 3,51 2,45 27
3,80 1,63 1,03 31
6,86 -4,24 1,74 26
-1,05 -2,06 -1,81 74
2,14 -0,80 1,60 13
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Fondo %
Rend. Cumulati %
-0,11 0,70 42,12 -0,59 3,08
Crescita di 10000
13,5 (EUR)
(31 mar 2016) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
2,14 3,59 -1,09 3,67 4,94
+/-Ind
+/-Cat
-0,80 0,09 -1,76 -1,83 -1,50
1,60 2,10 0,96 0,98 1,19
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2016 2015 2014 2013 2012
2,14 2,17 2,40 0,61 6,85
-2,88 2,33 -0,48 -0,28
-1,68 0,98 1,75 4,49
1,42 0,99 1,87 3,03
Portafoglio 29 feb 2016 Asset Allocation
% Lunga
0,00 97,48 4,83 0,86
% Corta % Netta
0,00 0,15 3,03 0,00
0,00 97,34 1,80 0,86
Morningstar Style Box®
Qualità Credito
Obbligazionario
AAA AA A
Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi
Primi 10 Titoli
% Ptf.
Euro Schatz Future Mar162016-03-08 Ineos Fin 4%2023-05-01 Walgreens Boots Alliance 2.125%2026-11-20 Bobl Future Eurex Mar162016-03-09 Jarden Corporation 3.75%2021-10-01
1,28 1,02 1,00 0,94 0,86
Bg Engy Cap 6.5%2072-11-30 Rexam 6.75%2067-06-29 Santos Fin 8.25%2070-09-22 Almirall Sa 4.625%2021-04-01 Glencore Fin Euro 1.25%2021-03-17
0,85 0,85 0,78 0,78 0,78
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
0 430 9,13
Qualità Credito Alta Med Basso
Azioni Obbligazioni Liquidità Altro
Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Media del Credito
Tipologia delle Scadenze
da 1 a 3 da 3 a 5 da 5 a 7 da 7 a 10 da 10 a 15 da 15 a 20 da 20 a 30 oltre 30
BB
% Obbl.ni
% Obbl.ni
0,00 BBB 0,00 BB 0,40 B Al di sotto di B Senza rating
57,10 37,00 0,90 0,00 4,60
Dati al29 feb 2016
% Obbl.ni
10,33 19,85 21,73 17,78 5,39 1,03 2,65 18,38
Tipologia delle Cedole
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole Oltre 12 cedole
% Obbl.ni
2,86 61,30 24,92 9,22 1,56 0,04 0,09
Anagrafica Società di Gestione Telefono Web
Lombard Odier Asset... 00352 27 78 5000 www.loim.com
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (31 mar 2016) Patrimonio Netto (Mln)
1 dic 2010 Jérôme Collet 31 dic 2014 12,87 EUR 665,18 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
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