19 ÀÏÐÅËß 2010 ¹319/15
Íîâûé ñïîñîá àäàïòàöèè òîðãîâîé ñèñòåìû
(1)…..T2=K*T1, T3=K*T2, è ò. ä. Äàííûé âûáîð ðÿäà ïåðèîäîâ T1, T2,…,Tn ïî ñóùåñòâó îáðàçóåò ãåîìåòðè÷åñêóþ ïðîãðåññèþ. Ðàçóìååòñÿ, ðÿä ïåðèîäîâ ìîæåò áûòü ñôîðìèðîâàí è ëþáûì äðóãèì îáðàçîì. Åäèíñòâåííîå òðåáîâàíèå: ýòîò ðÿä äîëæåí ñîñòîÿòü èç áëèçêèõ ïî âåëè÷èíå ïåðèîäîâ.  äàííîì àëãîðèòìå ìíîæèòåëü K äëÿ ýòîãî äîëæåí ìàëî îòëè÷àòüñÿ îò åäèíèöû, íàïðèìåð, K=1,05 – 1,1. Âûáðàííîìó ðÿäó ïåðèîäîâ ñîîòâåòñòâóåò ðÿä ïðîãíîçîâ X1^, X2^,…. Ïóñòü äëÿ îïðåäåëåííîñòè ïðîãíîç òðåíäà ïðîèçâîäèòñÿ ïî êîëåáàòåëüíîìó çâåíó ñ íóëåâûì êîýôôèöèåíòîì äåìïôèðîâàíèÿ. Òîãäà ïîëó÷àåì: (2)=Xn^(t)=2*Xn^(t-1)-Xn^(t-2)+(Y(t)-Xn^(t-1))/Tn , n=1,2,… Äàëåå, îøèáêè ïðîãíîçà σn, n=1,2,… âû÷èñëÿþòñÿ ïî ôîðìóëàì ñðåäíåâçâåøåííîãî (ïî àïåðèîäè÷åñêîìó çâåíó): (3)…..σn(t)=σn(t-1)+(ABS(Y(t)-Xn^(t-1))-σn(t-1))/Tn , n=1,2,… ãäå ñèìâîë ABS() îçíà÷àåò ìîäóëü àðãóìåíòà â ñêîáêàõ. Çäåñü è äàëåå ôîðìóëû ïèøóòñÿ íà ÿçûêå Excel, íà êîòîðîì ïðîãðàììèðóþòñÿ ôàéëû òðåíàæåðà ÒÑ. Çàòåì âû÷èñëÿþòñÿ íîðìèðîâàííûå ïðîãíîçû íXn^: (4)….. íXn^(t)= Xn^(t)/σn(t), n=1,2,… Íàêîíåö, âû÷èñëÿåòñÿ îêîí÷àòåëüíûé, ðåçóëüòèðóþùèé ïðîãíîç ôîðìóëå:
ðåçX^. Ïî ïåðâîìó ñïîñîáó îí íàõîäèòñÿ ïî
(5)…..ðåçX^(t)=Xn^(t), n – íîìåð ïðîãíîçà ñ ìèíèìàëüíîé îøèáêîé. Ïî âòîðîìó ñïîñîáó ëèíåéíîé êîìáèíàöèè ðåçóëüòèðóþùèé ïðîãíîç âû÷èñëÿåòñÿ ïî ôîðìóëå: (6)…..ðåçX^(t)=ÑÓÌÌ(íX1^(t); íX2^(t);…)/ÑÓÌÌ(1/σ1(t); 1/σ2(t);…).
1.
Ðåçóëüòàòû òåñòèðîâàíèÿ òîðãîâîé ñèñòåìû ñ îòñëåæèâàíèåì äðåéôà ïåðèîäà ãàðìîíèêè. Òåñòèðîâàíèå è íàñòðîéêà ðàññìàòðèâàåìîé ÒÑ ïðîâîäèëèñü íà òðåíàæåðå â âèäå Excel-ôàéëà. Êàê îáû÷íî, òîðãîâëÿ ïðîâîäèëàñü íà 12-òè ÷àñîâûõ òàêòàõ ïî 4-ì ðàçíûì ãàðìîíèêàì íåçàâèñèìî. Ïåðèîäû ýòèõ ãàðìîíèê îïðåäåëÿëèñü ïî ìàêñèìóìàì ÷àñòîòíîãî ñïåêòðà êîòèðîâîê.  îäíîì ôàéëå îäíîâðåìåííî ïðîãðàììèðîâàëàñü òîðãîâëÿ ïî äâóì èíñòðóìåíòàì: EUR/USD è GBP/USD. Ïðè ýòîì ãàðàíòèðîâàííàÿ ïðîñàäêà è äåïîçèò ÒÑ ó÷èòûâàëèñü ñóììàðíî äëÿ âñåõ òîðãîâûõ ñòðàòåãèé (äëÿ âñåõ ãàðìîíèê è âñåõ èíñòðóìåíòîâ). Èòîãîâûå ðåçóëüòàòû òîðãîâëè ïðåäñòàâëåíû â òàáëèöå íèæå.
40
FXMAG.RU © 2004-2010