30 ÌÀß 2011 ¹376/21
ÑÈÑÒÅÌÀ ÊÎÌÁÈÍÈÐÎÂÀÍÍÎÉ ÒÎÐÃÎÂËÈ Ñ ÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈÅÌ ÎÁÚÅÌÎÂ ÑÄÅËÎÊ
Çäåñü ÷åðåç B îáîçíà÷åí äèëåðñêèé çàëîã ïðè ìàðæèíàëüíîé òîðãîâëå. Ëåãêî óáåäèòüñÿ, ÷òî äàííîå íåðàâåíñòâî ìîæíî èçìåíÿòü â ëþáîì äèàïàçîíå, âàðüèðóÿ îáúåì òîðãîâëè Zm. Äåéñòâèòåëüíî, ïðèáûëü êàæäîé ñäåëêè ïðîïîðöèîíàëüíà åå îáúåìó. Ïîýòîìó è ïðîñàäêà ñèñòåìû ïðîïîðöèîíàëüíà âåëè÷èíå Zm è çíà÷èò åé æå ïðîïîðöèîíàëüíà ãàðàíòèðîâàííàÿ ïðîñàäêà ãàðPïð. Äèëåðñêèé çàëîã B, ïî åãî îïðåäåëåíèþ, òàêæå ïðîïîðöèîíàëåí îáúåìó ñäåëîê Zm. Ñëåäîâàòåëüíî, óìåíüøåíèå Zm áóäåò óñèëèâàòü íåðàâåíñòâî (1), à åãî óâåëè÷åíèåì ìîæíî, íàïðîòèâ, ïðèáëèçèòüñÿ ê òî÷íîìó ðàâåíñòâó. (Òåðìèí "ïðèáëèçèòüñÿ" âìåñòî ïîïàäàíèÿ â òî÷íîå ðàâåíñòâî ïðèìåíåí ïîòîìó, ÷òî â ðûíî÷íîé òîðãîâëå îáúåì ñäåëîê âàðüèðóåòñÿ íå íåïðåðûâíî, à òîëüêî öåëûìè ëîòàìè.) Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ïîêàçàòåëü %P òàêæå ïðîïîðöèîíàëåí îáúåìó òîðãîâëè Zm. Òàêèì îáðàçîì, ñòðåìëåíèå ìàêñèìèçèðîâàòü %P óâåëè÷åíèåì Zm íàòûêàåòñÿ íà îãðàíè÷åíèå (1) è îïòèìàëüíîå Zm îáÿçàòåëüíî ïðèâåäåò ýòî íåðàâåíñòâî ê ìàêñèìàëüíî áëèçêîìó ðàâåíñòâó. Èòàê, â ðåçóëüòàòå ïðîöåäóðû óñëîâíîé ìàêñèìèçàöèè %P áóäåò îïòèìàëüíî íàñòðîåíà êîíñòàíòà ñèñòåìû Zm. Íî ÷òîáû îïòèìàëüíî íàñòðîèòü îñòàëüíûå êîíñòàíòû àëãîðèòìà ñèñòåìû, ñëåäóåò ïðè ìàêñèìèçàöèè %P ïðîâàðüèðîâàòü è ýòè êîíñòàíòû. Îêàçûâàåòñÿ, ÷òî âàðüèðîâàíèå îáúåìà òîðãîâëè è âàðüèðîâàíèå îñòàëüíûõ íàñòðîå÷íûõ êîíñòàíò àëãîðèòìà - ñîñòàâëÿþò âçàèìíî íåçàâèñèìûå çàäà÷è ìàêñèìèçàöèè %P è ìîãóò ïðîèçâîäèòüñÿ â ëþáîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè. Çàäà÷à óñëîâíîé ìàêñèìèçàöèè %P âàðüèðîâàíèåì àðãóìåíòà Zm îòíîñèòåëüíî ïðîñòà â ìàòåìàòè÷åñêîì îòíîøåíèè â ñëó÷àå òîðãîâëè ïî îäíîìó ðûíî÷íîìó èíñòðóìåíòó, òàê êàê çäåñü ôèãóðèðóåò îäíî íåðàâåíñòâî è îäèí âëèÿþùèé íà íåãî ïàðàìåòð Zm. Íî ýòà çàäà÷à ðåçêî óñëîæíÿåòñÿ â ñëó÷àå êîìáèíèðîâàííîé òîðãîâëè ïî íåñêîëüêèì èíñòðóìåíòàì ñ îäíèì îáùèì äåïîçèòîì.  ýòîì ñëó÷àå íåðàâåíñòâî (1) âêëþ÷àåò íåñêîëüêî íåèçâåñòíûõ Zmi, ãäå i - íîìåð òîðãóåìîãî èíñòðóìåíòà â èõ àññîðòèìåíòå. Ñëîæíîñòü çäåñü â òîì, ÷òî îáùàÿ ïðîñàäêà òàêîé êîìáèíèðîâàííîé òîðãîâîé ñèñòåìû íå ðàâíà ñóììå ïðîñàäîê ïî êàæäîìó èíñòðóìåíòó. Îáùàÿ ïðîñàäêà îêàçûâàåòñÿ íå òîëüêî ìåíüøå ñóììû ïðîñàäîê ïî âñåì èíñòðóìåíòàì, íî îáû÷íî äàæå ìåíüøå ìàêñèìàëüíîé èç íèõ. Ýòî îáñòîÿòåëüñòâî îáúÿñíÿåòñÿ òåì, ÷òî íåêîòîðûå óáûòî÷íûå ñäåëêè ïî êàêîìó-òî èíñòðóìåíòó ïåðåêðûâàþòñÿ ïðèáûëüíûìè ñäåëêàìè ïî äðóãèì èíñòðóìåíòàì.  ýòîì ïðîÿâëÿåòñÿ èçâåñòíîå ñâîéñòâî äèâåðñèôèêàöèè ïîðòôåëÿ ñ íåñêîëüêèìè òîðãóåìûìè èíñòðóìåíòàìè è îáÿçàíî îíî ïðèìåíåíèåì â êîìáèíèðîâàííîé òîðãîâëå åäèíîãî äåïîçèòà. Òåì íå ìåíåå, äàííàÿ ìíîãîìåðíàÿ çàäà÷à òàêæå ðåøàåòñÿ ÷èñëåííî ïîäáîðîì âñåõ âåëè÷èí Zmi íà èñòîðèè ñèñòåìû. Äëÿ ÷èñëåííîãî ðåøåíèÿ òàêîé çàäà÷è â ïðîãðàììíîì îáåñïå÷åíèè Microsoft Office Excel ëþáîãî ïåðñîíàëüíîãî êîìïüþòåðà ïðåäóñìîòðåíà ïðîöåäóðà "ïîèñê ðåøåíèÿ". Ýòà ïðîöåäóðà, êðîìå ñôîðìóëèðîâàííîãî îãðàíè÷åíèÿ (1) äîïóñêàåò åùå îäíî ïîëåçíîå îãðàíè÷åíèå â âèäå ïåðåáîðà òîëüêî öåëî÷èñëåííûõ çíà÷åíèé Zmi, ÷òî àêòóàëüíî äëÿ óñëîâèé òîðãîâëè íà âàëþòíûõ ðûíêàõ. Îïèñàííàÿ ñèñòåìà êîìáèíèðîâàííîé òîðãîâëè ðåàëèçîâàíà â âèäå ôàéëà Excel ïîä íàçâàíèåì System 15 è ïðåäñòàâëåíà íà ñàéòå www.teoryforex.ucoz.ru. Èñõîäíûé àññîðòèìåíò òîðãóåìûõ èíñòðóìåíòîâ - ýòî 6 âàëþòíûõ ïàð: EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, USD/NOK, USD/SEK. Òîðãîâëÿ ïðîèçâîäèòñÿ ïî ÷àñîâûì áàðàì h1 ñ 1-÷àñîâûì òàêòîì ðàáîòû. Äëèíà èñòîðèè ñîñòàâëÿåò 700 òàêòîâ. Ðàçìåð 1ëîòà 100000$, ðàçìåð äåïîçèòà 25000$, êðåäèòíîå ïëå÷î 1: 100. Ïðîãíîç êîòèðîâîê îðãàíèçîâàí ïî äâóì ãàðìîíèêàì è ïðîèçâîäèòñÿ ïî ìîäåëè öåíîâîãî êîðèäîðà. Ïðè ýòîì ïåðèîä ãàðìîíèêè 1 (áûñòðîé ãàðìîíèêè) íàñòðàèâàåòñÿ â äèàïàçîíå T1=1 - 8 òàêòîâ, ïåðèîä ãàðìîíèêè 2 (ìåäëåííîé ãàðìîíèêè) - â äèàïàçîíå T2=15 180 òàêòîâ. Ñäåëêà ïî êàæäîìó èíñòðóìåíòó ïðîèçâîäèòñÿ ïðè ñîâïàäåíèè ñèãíàëîâ òîðãîâûõ êðèòåðèåâ ïî îáåèì ãàðìîíèêàì: îáà ñèãíàëà Rêîð1=Rêîð2=+1 îçíà÷àåò ïîêóïêó, à îáà ñèãíàëà Rêîð1=Rêîð2=-1 îçíà÷àåò ïðîäàæó. Îáúåì òîðãîâëè ïî êàæäîìó èíñòðóìåíòó âàðüèðóåòñÿ â äèàïàçîíå 0 - 8 ëîòîâ, ïðè÷åì äîïóñêàåòñÿ òîëüêî öåëîå ÷èñëî ëîòîâ. Îáúåì 0 ëîòîâ îçíà÷àåò èñêëþ÷åíèå äàííîãî èíñòðóìåíòà èç òîðãóåìîãî àññîðòèìåíòà. Ñèñòåìà òåñòèðîâàëàñü íà èíòåðâàëå ñ 08.12.2010 ïî 20.05.2011ã. Ïðè ýòîì ïðîöåäóðà "ïîèñê ðåøåíèÿ" îñòàâèëà òîëüêî äâà ðûíî÷íûõ èíñòðóìåíòà: EURUSD ñ îáúåìîì òîðãîâëè 8 ëîòîâ è USDNOK ñ îáúåìîì òîðãîâëè 4 ëîòà. Ýòè äàííûå ïðèâåäåíû â ñèñòåìå System 15 íà ëèñòå "èòîãè" è ïîêàçàíû íà ðèñóíêå 3.
27
FXMAG.RU © 2004-2011