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Introdução à econometria
guiar os professores para gerar novos exercícios de lição de casa, problemas para provas ou projetos finais.
Manual do professor com soluções Este manual é disponibilizado em inglês e contém as respostas de todos os problemas e exercícios, bem como dicas de ensino sobre como apresentar o material de cada capítulo. Ele contém, ainda, as fontes de cada um dos arquivos de dados, com muitas sugestões de como usá-los nos conjuntos de problemas, provas e trabalhos de conclusão.
Slides em PowerPoint Excelentes apresentações de slides, em inglês, em PowerPoint®, podem ajudá-lo dando ideias para o professor planejar aulas envolventes e memoráveis. São disponibilizados slides pedagógicos para cada capítulo, incluindo os capítulos avançados da Parte 3.
Sugestões para montar seu curso Já comentei sobre o conteúdo da maioria dos capítulos e possíveis estruturas de cursos. Aqui forneço alguns comentários mais específicos sobre o material em capítulos que podem ser abordados ou postergados. O Capítulo 9 tem exemplos interessantes (tal como uma regressão que inclui a pontuação do QI como uma variável explicativa). Os nomes das variáveis proxy não devem ser formalmente apresentados para descrever esses tipos de exemplos, e costumo apresentá-los quando termino a análise de corte transversal. No Capítulo 12, para um curso de um semestre, não apresento o material sobre inferência robusta na presença de correlação serial quando estou tratando da análise de mínimos quadrados ordinários, bem como de modelos dinâmicos de heteroscedasticidade. Mesmo em um segundo curso, prefiro despender pouco tempo no Capítulo 16, que trata da análise de equações simultâneas. Se existe um ponto em que as pessoas divergem é a importância das equações simultâneas. Alguns consideram que esse material é fundamental; outros pensam que é raramente aplicável. Minha visão é que os modelos de equações simultâneas são muito utilizados (veja o Capítulo 16 para uma discussão). Se lermos os trabalhos aplicados com atenção, variáveis omitidas e erros de medida são provavelmente uma das maiores razões para adotar a estimação de variáveis instrumentais, e é por isso que uso variáveis omitidas para motivar a estimação de variáveis instrumentais no Capítulo 15. Além disso, os modelos de equações simultâneas são indispensáveis para estimar funções de demanda e oferta, e eles também são aplicáveis em alguns outros casos importantes. O Capítulo 17 é o único que considera modelos inerentemente não lineares em seus parâmetros, e isso impõe uma carga adicional para o estudante. O primeiro material que deve ser tratado nesse capítulo são os modelos de resposta binária probit e logit. Minha apresentação dos modelos tobit e de regressão censurada ainda parecem originais: reconheço explicitamente que o modelo tobit é aplicável a resultados de solução de canto em amostras aleatórias, ao passo que a regressão censurada é aplicável quando o processo de coleta de dados censura a variável dependente. O Capítulo 18 trata de alguns tópicos importantes mais recentes da econometria de séries temporais, inclusive o teste de raízes unitárias e a cointegração. Abordo esse