Met name de ontwikkelingen in de afgelopen jaren, de crisis en het verlies van vertrouwen in de financiële sector, zouden ons toch hebben moeten laten inzien dat het niet zo eenvoudig is. Het eigen perspectief en de risico’s die daaraan verbonden zijn, zijn de moeite waard om bij stil te staan. Als het dan gaat om besluitvorming zijn veel actuarissen zich wel degelijk bewust dat veel van de gebruikers van hun werk niet altijd rationeel te werk gaan. Eén van de aspecten is dat besluitvorming plaatsvindt vanuit het referentiekader van de beslisser. De voorbeelden of vergelijkingen die actuarissen maken hoeven dan voor een ander absoluut niet hetzelfde te betekenen. Ook statistiek is voor velen een te abstract middel: mensen hebben de neiging onderliggende kansverdelingen te “vergeten”. Gunstige uitkomsten worden vaak overschat terwijl, de in risicomanagement zo belangrijke, ongunstige uitkomsten worden onderschat. Een actuaris moet niet de illusie hebben dat hij daarboven staat en altijd rationeel is. Een te groot zelfvertrouwen en gebrek aan het vermogen te relativeren is per definitie de grootste valkuil. Vaak werken actuarissen met modellen waaraan veronderstellingen ten grondslag liggen. En, als er periodiek dezelfde berekeningen gemaakt worden, vormen de veronderstellingen van de vorige keer het vertrekpunt. De methodiek wordt vaak zondermeer weer gevolgd, en dient dus als anker voor het heden.
Referenties Adams, J. (2007), Risk management is not rocket science, it is much more complicated, public risk forum, 2 (pp. 9-11) Taylor, N (2000), Making actuaries less human, Staple Inn Actuarial Society, 15 Smith, Y (2010), ECONned, Basingstoke: Palgrave Macmillan
Mensen hebben de neiging onderliggende kansverdelingen te “vergeten”. Ook als het gaat om bijvoorbeeld het vaststellen van kosten van een product, de pensioenpremie voor werknemers of de voorziening van een verplichting, zetten actuarissen vaak al hun creativiteit in om op het gewenste resultaat (lees: hetzelfde) uit te komen of de impact van een eventuele kostenstijging te beperken. Dit is allemaal menselijk maar betreft tegelijkertijd belangrijke valkuilen. Vroeg of laat kan immers een verkeerde keuze leiden tot ongewenste en, soms zelfs, onaanvaardbare consequenties. De kracht van statistiek en modellen wordt versterkt of verzwakt door het gebruik ervan. Hierbij hoort ook de constatering dat het gebruik ervan in risicomanagement kan leiden tot nieuwe risico’s. De juiste mix van een solide technische basis koppelen aan diepgaand inzicht van de verschillende perspectieven, zal op alle fronten bijdragen aan beter risico management.
AENORM
SPECIAL
Augustus 2011
37