• définir des méthodes de pricing et de couverture en rapport avec le peu de liquidité attendue, • modéliser les taux long terme avec plus de réalisme qu’actuellement, • trouver des solutions pour modéliser et réduire le risque de base. Ce semestre mobilise avec une ampleur plus ou moins grande au moins 4 chaires financées soit par la Fondation du Risque, soit par la Fédération Bancaire Française (FBF). L'Institut Louis Bachelier (ILB) apporte un soutien logistique appréciable et apprécié. Voilà un bel exemple du rôle fédérateur de l'ILB. Comité d’organisation • Pauline Barrieu , London School of Economics • Nicole El Karoui, Université Paris 6 • Christian Gourieroux , CREST/University of Toronto • Caroline Hillairet, CMAP, Ecole Polytechnique • Stéphane Loisel, ISFA • Jean-Hervé Lorenzi, Université Paris-Dauphine • Esterina Masiello, ISFA • Christian-Y.Robert, CREST • Yahia Salhi, ISFA
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