ANÁLISIS Y MEDICIÓN DE RIESGOS EN LAS COMPAÑÍAS DE SEGUROS
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Desde su creación inicial, al tratarse de un modelo vivo en continuo estudio y revisión, ha sufrido mejoras y actualizaciones a lo largo del tiempo, tanto en los parámetros del modelo, como en la calidad de los inputs y en los procesos de cálculo y seguimiento, si bien la base conceptual del mismo no ha variado. De esta forma, el modelo se integró progresivamente en la gestión de riesgos de la Compañía. Esta integración en la gestión (test de uso) se fundamenta en los siguientes aspectos: – Cálculo del capital económico por riesgo de longevidad. – Establecimiento de límites utilizados en la admisión de riesgo de longevidad. – Incorporación del modelo en el proceso de cálculo de márgenes mínimos del nuevo negocio con riesgo de longevidad (cotización de nuevos productos). Esta integración del modelo en la gestión diaria de la compañía junto con la mejor caracterización del perfil de riesgo de longevidad de la cartera asegurada por BBVA al discriminar por edad, sexo y tipo de renta, frente a la formula estándar de Solvencia II, motivó que, en el año 2014, se iniciara la solicitud a la Dirección General de Seguros para la aprobación del modelo interno de capital económico por riesgo de longevidad que culminó con su aprobación a finales del año 2015 previa a la entrada en vigor de la normativa de Solvencia II. 8. Otros riesgos específicos de seguros
8.1. Riesgo de caída
El riesgo de caída de cartera se define como la pérdida debido a alteraciones en el patrón de comportamiento del asegurado, dadas las opciones legales y contractuales que tiene para terminar anticipadamente o suspender la cobertura del seguro por alguna causa distinta a la ocurrencia del siniestro. En el sector asegurador el estudio de la caída de cartera y conservación de pólizas es desarrollado y utilizado con un enfoque comercial del negocio, sin embargo, los supuestos de caídas de cartera deben estar incluidos en el ‘pricing’, cálculo de reservas técnicas y medición de riesgos, dado que si la caída observada es superior a la esperada puede generar pérdidas por insuficiencia para cumplir con las obligaciones contraídas. La estimación de las tasas de cancelación de una póliza depende, entre otros factores, del tipo de póliza y de su antigüedad. Se deberán