Simulatie van informatie-entropie in financiële markten op basis van moleculaire dynamica

Page 8

Gebruikte afkortingen en symbolen CLT EMH GBB h H H I k LJ MD MLE N NEMD pj PDF P (∆x) RDF R(t) SDV S(t) S˜ Str Spos (U = 0) Sint (U ) T∗ U Y (t) β γ2 ζ λ λdB

Centraal-limiet-theorema Effici¨ente markt-hypothese Geometrische brownse beweging Constante van Planck (≈ 6.626 · 10−34 J · s) Hamiltoniaan Informatie-entropie Zelfinformatie Constante van Boltzmann ( ≈ 1.38 · 10−23 J/K) Lennard-Jones (potentiaal) Moleculaire dynamica Maximum likelihood estimation Aantal deeltjes in de simulatie Niet-evenwichts moleculaire dynamica Probabiliteit dat systeem zich in toestand j bevindt Probabiliteitsdistributiefunctie Distributie van de verplaatsingen op ´e´en tijdstap Radiale distributiefunctie Return van een aandeel of een index Stochastische differentiaalvergelijking (Een niet nader bepaalde) stochastische variabele Gereduceerde entropie per deeltje NSk Entropie geassocieerd met de translationele vrijheidsgraden Entropie geassocieerd met de positionele vrijheidsgraden in afwezigheid van interacties Entropie geassocieerd met de positionele vrijheidsgraden in aanwezigheid van interacties Temperatuur (in gereduceerde eenheden) Interactiepotentiaal Waarde van een aandeel of een index (kT )−1 Kurtosis Normeringsfactor Herschalingsfactor in het niet-evenwichtsprotocol h , voor een deeltje in een ideaal gas) De Broglie-golflengte ( √3mkT

λth

h Thermische golflengte ( √2πmkT , voor een deeltje in een ideaal gas)

µn σ τ Ω

ne moment van een distributie Standaardafwijking Gereduceerd tijdsinterval tussen twee herschalingen in het niet-evenwichtsprotocol Aantal mogelijke microtoestanden vii


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.