Probabilidad III Unidad 1. Procesos estocásticos y movimiento Browniano 7. Consulta la Escala de Evaluación para conocer los criterios con que será evaluado tu trabajo.
Autorreflexiones Como parte de cada unidad, es importante que ingreses al foro Preguntas de autorreflexión y leas los cuestionamientos que formuló tu Facilitador(a), ya que a partir de ellos debes elaborar tu Autorreflexión y enviarla mediante la herramienta Autorreflexiones. No olvides que también se toman en cuenta para la calificación final.
Cierre de la unidad • •
En esta unidad 1, aprendiste a utilizar la teoría de procesos estocásticos para identificar un movimiento browniano a través de sus definiciones. En esta unidad 2, el objetivo es aprender a aplicar el concepto de la esperanza condicional para resolver diversos problemas probabilísticos, utilizando sus propiedades.
Para saber más
Revisa los contenidos de la asignatura Probabilidad I, y II, así como la de Procesos Estocásticos.
Modelo Estocástico Wiener Gauss: una Aplicación a la Economía Financiera en el Mercado de Capitales de España http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11400805
Integración estocástica con respecto al movimiento browniano http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=46814206
Fuentes de consulta
Para finalizar la unidad acude a las fuentes de consulta que se utilizaron para el desarrollo de ésta.
Brzezniak, Z. y Zastawniak, T. (1999). Basic stochastic processes. Gran Bretaña: Springer.
Chung, K. L. y Williams, R. J. (1990). Introduction to Stochastic Integration. EUA: Birkhäuser.
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