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EMERGIC ALM

La solution pour répondre aux exigences de la gestion Actif-Passif

Une solution dédiée aux institutions financières des pays émergeants

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La solution Emergic ALM est une offre unique et modulaire adressant les nouveaux besoins liés à la gestion Actif-Passif , à savoir : • La qualité des données : Mise à disposition d’un datamart (référentiel et données) qui centralise l’ensemble des données à exploiter en assurant la traçabilité et en facilitant la réalisation des tableaux de bord. • Le calcul et la mesure des risques ALM : mise à disposition d’une plateforme de modélisation actuarielle intégrée dans un environnement de management des risques, fournissant dans le socle de base, les calculs de l’exposition aux risque de liquidité, le risque de taux, l’impact sur la marge nette de la banque ainsi que tout risque du bilan bancaire. • La réponse aux besoins périphériques à la gestion ALM : l’outil Emergic ALM répond aux autres besoins complémentaires à la gestion ALM que sont la gestion d’actifs (suivi de portefeuille d’actifs, …), la réconciliation comptable, la consolidation (reporting au niveau groupe), la gestion analytique de la Trésorerie, etc. • Le reporting automatisé: élaboration des rapports périodiques des comités ALCO, des comités de direction générale, et des états réglementaires destinés à l’autorité de tutelle (état de liquidité, rapport périodique Pilier 3, etc. ). • La modularité, la capacité et la rapidité d’intégration : Emergic ALM s’adapte aux systèmes déjà en place dans l’organisation de votre banque. La solution peut ainsi compléter un système d’information en place, sans imposer un progiciel coûteux et monolithique. • L’accompagnement métier durant l’implémentation : Une prestation de conseil opérationnel et technique est proposée par le cabinet Amanah Risk Solutions pour accompagner les entités concernées à toutes les étapes de leur projet. Cette prestation métier fait partie intégrante de l’offre Emergic ALM qui se veut la plus pragmatique et complète du marché. • La simplicité de mise en œuvre et l’adaptabilité aux marchés émergeants: sont les maitres mots de cette offre dédiée aux institutions financières opérant dans les marchés émergeants et à la recherche de solutions adaptés.

Pourquoi choisir Emergic ALM ? • Emergic ALM est la Solution de référence pour améliorer la maîtrise des risques ALM pour les banques des marchés émergeants, • La solution Emergic ALM propose une richesse fonctionnelle importante • Avec une ergonomie éprouvée auprès des utilisateurs, la solution offre une grande facilité d’utilisation et d’administration. • Avec plusieurs centaines de projets à leur actif, les équipes Amanah Finance & Tehnology mettent à votre disposition une expertise reconnue dans la mise en œuvre et l’accompagnement de projet de gestion et pilotage des risques. • La souplesse de la technologie utilisée permet de mettre en œuvre rapidement et par simple paramétrage une solution adaptée aux enjeux et processus spécifiques de chaque entreprise.


Ce que Emergic ALM vous permet de faire… Structurer et mettre en œuvre une gestion de bilan opérationnelle La gestion actif-passif (“asset liability management” ou ALM) a pour objectifs de piloter la liquidité et de maîtriser l’évolution des revenus financiers des établissements bancaires et financiers. Elle consiste d’une part à analyser les risques de la banque et à établir régulièrement des indicateurs de gestion. D’autre part, elle nécessite de se munir de moyens d’actions visant à piloter le bilan de l’institution, tout en respectant un cadre réglementaire en constante évolution et des normes de gestion interne.

Identifier et analyser les risques du bilan

Construire des indicateurs de suivi des risques

Pour honorer leurs engagements au bilan, les institutions financières doivent être notamment en mesure d’anticiper les risques de comportements de clientèle (remboursements anticipés, décollecte sur des produits d’épargne…).

Du fait de l’interdépendance entre les risques de l’actif et du passif, il est nécessaire d’avoir une vision globale du bilan.

Par ailleurs, le suivi de la rentabilité des portefeuilles nécessite un suivi des risques intrinsèques aux différents placements (risque de marché, risque de contrepartie…). En outre, les engagements du passif et les placements de l’actif génèrent un risque de liquidité et un risque de taux sur l’ensemble du bilan, qui doivent également être suivis. Face à la complexité croissante des produits financiers, l’outil Emergis ALM apporte une solution à des problématiques telles que : Comment valoriser des produits d’épargne et modéliser les taux réglementés ? Comment prendre en compte les risques de comportements de clientèle ? Comment gérer l’impact des nouvelles normes comptables sur vos fonds propres

Les techniques de gestion actif-passif permettent de disposer d’indicateurs mesurant ce lien de plusieurs façons : • Indicateurs statiques (impasse de taux et de liquidité, TCI, sensibilités des revenus …) ; • Indicateurs dynamiques (prise en compte de la production nouvelle, scénarios de stress…) ; • Indicateurs optionnels (valorisation des options cachées, équivalents delta…) ; • Indicateurs stochastiques (VaR/EaR) Pour l’ensemble de ces indicateurs, l’outil Emergic ALM vous permet de définir une méthodologie de construction ainsi qu’un mode de suivi.

Assurer le pilotage du bilan de la banque Les indicateurs de gestion actif-passif viennent enrichir la vision comptable avec laquelle il est nécessaire de maintenir une cohérence et permettent de mettre en place : • Un pilotage de la marge de transformation via une politique de couverture • Un pilotage de la trésorerie (à court et moyen termes) et la définition des programmes d’émission (dans une optique de long terme) ; • Une optimisation du suivi budgétaire des lignes métiers ; • Une politique d’allocation d’actifs en cohérence avec les orientations commerciales en agissant sur la composition du portefeuille (par type d’actifs, par type de taux, par horizon de placement…). Pour assurer ce pilotage, l’outil Emergis ALM vous aide à répondre à des questions telles que: comment immuniser le PNB contre les variations de taux d’intérêt ? Comment optimiser l’allocation des fonds propres en fonction du niveau de risque de chaque activité ? Comment couvrir les options cachées du bilan ?


Le Groupe Amanah est composé de deux structures :

• Amanah Consulting

Amanah Consulting qui est un cabinet spécialisé en Finance et opérant à travers 3 practices : La Practice Amanah Islamic Finance: cette practice est spécialisée dans le conseil en Finance islamique La Practice Amanah Investment Bankers: cette practice est spécialisée dans le Financial Advisory, le Risk Management, les métiers de marché, les stratégies financières des banques et l’ALM,… La Practice Amanah Strategy Institute: Formation & recherche financière • Amanah Finance & Technology est la société internationale de logiciels d’assurance et de finance bancaire qui propose des solutions logicielles pour les marchés de l’assurance et de la finance.

A propos de Amanah Finance & Technology Amanah Finance & Technology Depuis sa création en 2002 , Amanah Finance &Technology s’est spécialisée dans l’édition et l’intégration de solutions bancaires et financières fondées sur les dernières évolutions technologiques et visant à satisfaire aux objectifs de croissance de nos clients. Amanah Finance & Technology est un éditeur de logiciels pour les professionnels de la banque, des institutions financières et des compagnies d’assurance et propose depuis plus de 10 ans des solutions pour la gestion des transactions boursières, la tenue de registre émetteur, la gestion de portefeuille, la gestion des risques bancaires ainsi qu’un Global Assureur Vie et non vie pour les mutuelles, les compagnies d’assurance et les institutions de prévoyance. Amanah Finance & Technology est présente à l’international avec des clients de renoms répartis sur quatre continents. L’entreprise est présente en France, Bahreïn, Dubaï, Maroc et Tunis.

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