Пример 1: Допустим, что исходный размер счета – 25000$, и трейдеры пытаются принять решение о том, какой процентной долей счета рискнуть после каждого сигнала к торговле, данного системой. “Процентная доля счета” будет представлять собой разное количество денег для каждой сделки, так как величина счета меняется после каждого выигрыша или проигрыша. Трейдеры должны рискнуть, не превысив этого количества денег. Следовательно, что касается первой сделки, если трейдеры собирались рискнуть 6% ( 1500$ = 6% от 25000$), тогда идеальный сигнал к торговле имел бы риск в 1500$. ( Трейдеры не приняли бы сигнал к торговле с риском в 2000$, так как это превышает установленный риск. Напротив, если риск составляет 500$ на контракт, трейдерам пришлось бы заключить 3 контракта, чтобы достичь установленного риска в 1500$.) Следующая таблица представляет собой результаты риска различными процентными долями счета при использовании подхода управления капиталом этого типа: Риск на сделку в %
Прибыль
Прибыль/ Использование кредита
Наихудшее Использование кредита как Процент от Счета
2%
$1290
0.23
- 19%
4%
$ 10760
0.94
- 33%
6%
$ 2270
0.16
- 52%
8%
$ 1840
0.09
- 61%
10%
( $- 1450)
- 0.07
- 69%
Хотя трейдеры линейно увеличивают риск каждой сделки ( 2%, 4%, 6% и т.д.), результаты- нелинейны. Как вы можете увидеть, 4% - ый риск принес трейдерам наибольшую прибыль. Риск же больше или меньше, чем на 4%, принес трейдерам меньшую прибыль. Этот пример показывает, что если трейдеры допускают дополнительный риск линейно, доход на счету необязательно изменяется линейно. Трейдеры должны помнить это, когда исследуют и /или сравнивают различные методики/ подходы управления капиталом. Пример 2: Если бы мы жили в мире совершенной статистики, тогда бы у каждого было бы 0, 78 дома, 1,5 ребенка и 0, 34 собаки. Но это нереально. Системы торговли и их результаты распределены в некотором диапазоне значений. Например, после достаточно большого количества примеров вы ожидаете, что система выдает результаты в диапазоне примерно 15% ( плюс или минус) от ваших ожидаемых результатов. Корреляция вашей системы с пределами определенного диапазона ожидания является одним из нелинейных факторов. Трейдеры это, обычно, не рассматривают. Однако, понимание этого принципа помогает трейдерам узнать, что их система торговли “вышла