87%
в загальному обсязі торгів державними облігаціями на фондових біржах України.7 місце в десятці європейських фондових бірж
79%
в загальному обсязі торгів ЦП на фондових біржах України
46%
від кількості членів Біржи є банки. 1 місце за кількістю банків серед членів Біржи серед фондових бірж України
ФБ ПЕРСПЕКТИВА стислий звіт 2014
ПРО БІРЖУ Фондова біржа «Перспектива» - технології та надійність. Одразу після створення в 2006 році біржа зайняла провідні позиції на ринку України завдяки активному впровадженню торгових, розрахункових та інформаційних технологій.
БІРЖА НА РИНКУ Біржа першою в Україні реалізувала ринок заявок, легітимний електронний документообіг (2007), self-listing (2010), надійну і ефективну модель клірингу та розрахунків через спеціалізовану небанківську платіжну систему (2009), зареєструвала специфікації (2011) і запустила в обіг (2012) процентні строкові контракти, впровадила додаткове забезпечення в цінних паперах (2013), отримала погодження НБУ (2014), зареєструвала специфікації і запустила в обіг (2015) валютні деривативи.
ПУБЛІЧНІ ЗАХОДИ У 2013 році Біржа провела свою першу щорічну конференцію для учасників фондового ринку в Криму. У 2014 році цей захід було перенесено до Львова, де він набув статусу дійсно міжнародної конференції, отримав назву Lviv Financial Forum (LFF) та, сподіваємося, триватиме і надалі.
LVIV FINANCIAL FORUM Міський голова Львова Андрій Садовий підтримав Lviv Financial Forum, де взяли участь такі видатні лідери, як Тімоті Еш з Standard Bank, Лондон, Любомир Мітов з International Institute of Finance, Нью-Йорк, представник МВФ в Україні Жером Ваше та інші. Основні власники українського суверенного боргу (в тому числі Autonomy Capital, VR Capital, BofA Merrill Lynch та інші) також взяли участь у заході, а міністр фінансів України Шлапак спілкувався через Skype. Однією з цілей LFF 2014 було допомогти іноземним партнерам України краще зрозуміти ситуацію в державі. Саме на Lviv Financial Forum у вересні 2014 року вперше дискутувалися питання реструктуризації, і це питання в даний час стало центральним. Будемо раді вітати вас на Lviv Financial Forum у вересні цього року.
3
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ТОРГІВЛІ НА БІРЖІ
РЕЗУЛЬТАТИ ТОРГІВ НА БІРЖІ 113
107
73
496
44 35 319 146
79
37 2010
2011
2012
2013
2014
СТАТИСТИКА ВІДНОСНО ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ТА ЦП 700 600 500 400 300 200 100 0
4
2010
2011
2012
2013
2014
стислий звіт ФБ Перспектива 2014
СТАТИСТИКА ВІДНОСНО ЧЛЕНІВ БІРЖИ 80% 69% 57% 47% 41%
144 113
100
2010
100
98
62
53
41
123
108
2011
2012
2013
2014
ЧАСТКА БІРЖИ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ 100% 80% 60% 40% 20% 0%
2010
2011
2012
2013
2014
в загальному обсязі торгів ЦП в загальному обсязі торгів ОВД в сукупному біржовому реєстрі
5
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ТОРГІВЛІ НА БІРЖІ
СТРУКТУРА ТОРГІВ В РОЗРІЗІ ФОНДОВИХ БІРЖ У 2014 р. ЗА ФІНАНСОВИМИ ІНСТРУМЕНТАМИ, МЛН ГРН
Біржі
облігації державні
облігації місцевих позик
облігації підприємств, в т.ч. іпотечні
акції
ФБП
478 933,0
562,2
5 575,0
1 699,7
ПФТС
73 858,2
3,3
22 687,0
2 472,3
ПФБ
-
-
6,9
12 623,7
0,01
-
3 915,7
2 676,6
329,3
14,8
260,6
6 443,7
СЄФБ
-
-
1 105,9
144,6
УФБ
-
-
251,8
76,5
УМВБ
-
-
-
255,1
УМФБ
-
-
2,1
110,5
ІННЕКС
-
-
-
26,4
Всього
553 120,4
580,3
33 805,0
26 537,9
КМФБ УБ
ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА ТОРГІВ У 2014 р., млн грн
553 120,4
33 805,0 580,3
26 537,9
629 257,00
6
293,9
4 311,4 9 607,7
1 000,3
стислий звіт ФБ Перспектива 2014
інвестиційні сертифікати
строкові контракти
опціонні сертифікати
депозитні сертифікати
загалом
Зміна за рік, %
610,0
8 200,6
171,0
180,1
495 931,5
+55%
69,2
-
-
820,2
99 910,2
-12%
99,7
-
-
-
12 739,3
-3%
3 363,3
-
-
-
9 955,6
-16%
135,0
1 404,8
-
-
8 588,0
-21%
15,0
-
-
-
1 265,5
+17%
12,1
-
122,7
-
463,1
-86%
-
2,3
0,2
257,6
+17088%
6,2
-
-
118,8
-90%
0,9
-
-
-
27,3
-88%
4 311,4
9 607,7
293,9
1 000,3
+12%
ЧАСТКА ФБ ПЕРСПЕКТИВА, %
86,6% 96,9% 16,5% 6,4% 14,2% 85,4% 58,2% 18,0%
7
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ТОРГІВЛІ НА БІРЖІ
СТРУКТУРА ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПОРТФЕЛІВ ФІНАНСОВИХ ІНСТИТУТІВ УКРАЇНИ У 2014 р.
6% 16%
26%
15% 6% 51%
30%
50%
1% 70%
48% 78%
29%
79%
49%
20%
23%
5%
ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ ПРОТЯГОМ 2001-2014 рр., % ДО ВВП
40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%
8
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
стислий звіт ФБ Перспектива 2014
ХАРАКТЕРИСТИКА РИНКУ ДЕРЖАВНИХ ОБЛІГАЦІЙ УКРАЇНИ У 2012–2014 рр. Показники ОВДП, які знаходяться в обігу (на кінець року), млрд. грн - частка у ВВП, % Структура боргу: - частка НБУ - банки - інші - нерезиденти Обсяг випуску ОВДП, млрд. грн - частка у ВВП, % Структура випуску в розрізі валют: - у гривнях - доларах США - у євро Обсяг коштів, залучених до бюджету, млрд. грн Співвідношення обсягу випуску та середньорічної суми ОВДП в обігу, % Кількість виконаних договорів щодо ОВДП на вторинному ринку - біржові - позабіржові - операції РЕПО Частка позабіржового ринку, % Співвідношення обсягу біржових торгів та середньорічної суми ОВДП в обігу, % Частка біржових торгів ОВДП у загальному обсязі торгів на фондових біржах, % Частка біржових торгів ОВДП у ВВП, %
2012
2013
2014
Зміна за рік, %
185,82
252,38
457,65
+81,34%
13,2%
17,3%
29,2%
+11,9%
56,8% 35,6% 4,7% 2,9% 66,4 4,72%
58,3% 32,1% 4,9% 4,7% 108,9 7,5%
69,5% 20,4% 5,4% 4,7% 227,6 14,5%
+11,2% -11,7% +0,5% 0,0% +109,0% 7,1%
64,6% 30,6% 4,8%
59,9% 39,0% 1,1%
95,7% 4,0% 0,3%
+35,8% -35,0% -0,8%
59,4
94,2
76,6
-18,67%
38,7%
49,7%
64,2%
+14,5%
10 549
14 934
13 707
-8,2%
4 451 6 098 338 57,8%
11 806 3 128 900 20,9%
10 746 1 390 1 564 10,1%
-9,0% -55,6% +73,8% -10,8%
86,90%
160,15%
155,80%
-4,3%
67,8%
74,0%
87,9%
+13,9%
10,6%
24,1%
35,3%
+11,2%
9
ТОРГІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ
ХАРАКТЕРИСТИКИ РИНКІВ Найменування ринку Рік впровадження на Біржі Рік перших торгів на Біржі Модель торгівлі Види заявок Допуск брокерів до торгів Інструменти, допущені до торгів Інструменти, щодо яких фактично проходили торги протягом 2014 року Депонування активів Модель розрахунків Розрахунки в цінних паперах Грошові розрахунки Використання цін для розрахунку біржового курсу ПЗ учасників торгів Обсяг торгів на Біржі у 2014 році, млрд грн. (зміна до попереднього року) - частка у загальному обсязі торгів (зміна до попереднього року) Кількість укладених на Біржі договорів у 2014 році (зміна до попереднього року) - частка у загальній кількості договорів (зміна до попереднього року)
10
Ринок Заявок Адресний ринок 2007 2010 2007 2011 Безперервний подвійний аукціон Безперервний подвійний аукціон зустрічних анонімних заявок зустрічних не анонімних заявок Order-Driven Market Quote-Driven Market Ринкові, лімітні, стоп-заявки, стоп-ліміт-заявки Після отримання доступу до ЕТС Біржі в торговому режимі ЦП, що включені до біржового списку Облігації (державні, корпоративні, муніципальні, іпотечні), акції, сертифікати (інвестиційні, опціонні, депозитні) 100% попереднє депонування 100% попереднє депонування ЦП та/або коштів ЦП DvP Т+0 DvP Т+0, Т+n НБУ, НДУ РЦ (в окремих випадках – банки, РЦ що обслуговують членів Біржі/ їх клієнтів) Враховуються
Не враховуються
Торговий термінал BIT eTrade 10,9 (-40%)
399,7 (+55%)
2,2% (-3,6%)
80,6% (0,0%)
2,2% (-3,6%)
80,6% (0,0%)
9 857 (-50%)
8 602 (+18%)
8,7% (-9,9%)
7,6% (+0,8%)
стислий звіт ФБ Перспектива 2014
ХАРАКТЕРИСТИКИ РИНКІВ Найменування ринку Рік впровадження на Біржі Рік перших торгів на Біржі Види заявок Критерій укладення договорів
Доступ брокерів до торгів
Інструменти, допущені до торгів Інструменти, щодо яких фактично проходили торги протягом 2014 року Депонування активів Модель розрахунків Грошові розрахунки Використовуване учасниками торгів ПЗ Обсяг торгів на Біржі у 2014 році, млрд грн. (зміна до попереднього року) - частка у загальному обсязі торгів (зміна до попереднього року) Кількість укладених на Біржі договорів у 2014 році (зміна до попереднього року) - частка у загальній кількості договорів (зміна до попереднього року)
Строковий Ринок 2011 2012 Ринкові, лімітні (безадресні) заявки Співпадіння цінових умов заявки
Ринок РЕПО 2008 2013 Ринкові, лімітні, стоп-заявки, стоп-ліміт-заявки (адресні та безадресні) Співпадіння цінових умов зустрічних адресних заявок
Після отримання доступу до ЕТС Після отримання доступу до ЕТС з Біржі та відкриття рахунків для метою участі в торгах торгів на Строковому ринку на Ринку РЕПО в СКТ Строкові контракти, зразкові ЦП, що включені до Реєстру форми (специфікації) яких зареєцінних паперів РЕПО стровані НКЦПФР ф’ючерси на індекси UIRD та KievPrime Депонування коштів в СКТ Т+0 ВНПС РФС Торговий термінал BIT eTrade Future
ОВДП та облігації підприємств Депонування активів в день укладення 1 частини РЕПО Т+0, Т+n РЦ Торговий термінал BIT eTrade
8,2 (-54%)
76,0 (+255%)
1,65% (-4,0%)
15,3% (+8,6%)
92 458 (+16%)
2 120 (+402%)
81,7% (+7,6%)
1,9% (+1,5%)
11
БІРЖОВИЙ ХОЛДІНГ
СХЕМА БІРЖОВОГО ХОЛДІНГУ
Фондова біржа ПЕРСПЕКТИВА
Товарна біржа ПЕРСПЕКТИВАКОММОДІТІ
Платіжна організація СКТ
Центр сертифікації ключів КФЦ Розробник ПЗ БІТ Продакшн
КОМПАНІЯ-ХОЛДЕР: БІРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА
ЗВ'ЯЗКИ:
програмне забезпечення послуги електронного цифрового підпису розрахунки за результатами торгів
12
стислий звіт ФБ Перспектива 2014
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ТБ "ПЕРСПЕКТИВА-КОММОДІТІ" У 2011-2014 рр.
5 555
2 908
33
94.8 %
46,4
603,0
1402,1
2012
2013
2014
90.6 %
7.5 %
5.2 %
2011
5.9 % 1.9 %
2012
93.8 %
92.3 %
7.6 % 0.1 %
0.2 %
2013
2014
13
БІРЖОВИЙ ХОЛДІНГ
ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІД РОЗРОБНИКА "БІТ ПРОДАКШН"
BIT eTrade Клієнт-серверна електронна торговельна система ФБ «Перспектива». Термін використання: з 2006 року. Програмно-технічний комплекс, який реалізує операції фондового та строкового ринку. Використовується електронний цифровий підпис. Користувачі: понад 200 брокерів.
BIT eTrade Net Веб-орієнтована торговельна система ТБ «Перспектива Коммодіті». Термін використання: з 2011 року. Програмно-технічний комплекс, який реалізує операції товарного ринку з впровадженням публічних аукціонів. Використовується електронний цифровий підпис. Користувачі: понад 20 брокерів та 3500 клієнтів. BIT ePayment Клієнт-серверна електронна платіжна система. Термін використання: з 2009 року. Програмно-технічний комплекс, який реалізує розрахунки для фондового та строкового ринку. Використовується електронний цифровий підпис. Користувачі: небанківська платіжна установа ФК «СКТ», понад 75 клієнтів. BIT eReport Клієнтська програма. Термін використання: з 2009 року. Внутрішній облік та звітність торговців цінними паперами. Користувачі: понад 100 торговців цінними паперами. BIT eAsset Клієнтська програма. Термін використання: з 2009 року. Внутрішній облік та звітність компаній з управління активами. Користувачі: 2 великих компанії з управління активами (початок впровадження на ринку). BIT eTrade Mail Клієнт-серверна система електронного документообігу. Термін використання: з 2007 року. Програмно-технічний комплекс, який реалізує створення, зберігання та передачу електронних документів. Використовується електронний цифровий підпис. Інтегровано в усьому програмному забезпеченні виробництва «БІТ Продакшн». Користувачі: понад 500 торговців цінними паперами, ФБ «Перспектива», НПУ ФК «СКТ». Тематичні веб-сайти Термін використання: з 2006 року. Корпоративні веб-сайти установ холдингу з великою кількістю аналітичної інформації щодо торговельних систем та діяльності установ. 12 установ.
14
ФБ «ПЕРСПЕКТИВА» вул.Льва Толстого, 9а, Київ, +38 (044) 537-62-12 вул.Леніна, 30, Дніпропетровськ, +38 (056) 373-95-94 e-mail: info@fbp.com.ua www.fbp.com.ua