Índice
Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
1. Inicio y creación de un espacio de trabajo . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
a) b) c) d) e) f)
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9 10 14 16 21 23
2. Tratamiento previo de datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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a) b) c) d) e)
2
Comenzando a trabajar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Acceso a ficheros de trabajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tipos de objetos que pueden incluirse en un fichero de trabajo Creación y tratamiento básico de un objeto tipo SERIE . . . . . . El objeto Grupo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Almacenamiento e intercambio de Workfiles y objetos . . . . . .
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Cambio de frecuencia en series de datos. Agregación de datos . . . . . . . . . . . . 33 Aumento de frecuencia. Desagregación de datos. Tratamiento de matrices . . . 36 Transformaciones básicas de series. Generación de nuevas series. . . . . . . . . . . 44 Caracterización de series. Estadísticos básicos y correlograma . . . . . . . . . . . . . 49 Tratamiento y descomposición de series, Filtro de Hodrick y Prescott y Ajuste estacional ...................................................................................................................... 53
3. Estimación y solución de modelos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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a) Estimación y solución de modelos uniecuacionales. El objeto Ecuación . . . . . . b) Estimación básica de modelos multiecuacionales. Objeto Modelo y objeto Sistema.. c) Predicción y simulación con modelos multiecuacionales . . . . . . . . . . . . . . . . .
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59 86
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Índice 4. Validación y contrastación de modelos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a) b) c) d)
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99 103 104 109
5. Contraste de hipótesis estructurales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
115
a) b) c) d) e)
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Contrastes estadísticos de significatividad del modelo . . . . . . Medidas sobre los errores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Análisis predicción realización análisis de puntos de cambio de Comparación de modelos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
....... ....... tendencia .......
Especificación errónea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Asignación errónea de exogeneidad y test de causalidad . . . . . . . . . . Cambio estructural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Regresores estocásticos, Estimación por Mínimos cuadrados bietápicos Multicolinealidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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... ... .. ...
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97
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117 124 129 138 143
6. Contrastes de hipótesis sobre la perturbación aleatoria . . . . . .
149
a) No normalidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) Autocorrelación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c) Contrastación de raíces unitarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
151 152 159
7. Modelos basados en la dinámica de la perturbación aleatoria . .
165
a) Modelos estocásticos de series temporales tipo ARIMA . . . . . . . . . . . . . . . . b) Modelos de vectores autorregresivos VAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c) Modelos de vectores autorregresivos con relaciones de cointegración VEC . . .
167 177 189
8. Tratamiento del riesgo y la volatilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
199
a) Tratamiento de la varianza en modelos uniecuacionales. Heteroscedasticidad . b) Modelos ARCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c) Tratamiento de la varianza en modelos multiecuacionales. Métodos de información Completa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
201 210
9. Nociones sobre programación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
219
216
3