Carteira Te贸rica Traderline
A presente análise trata-se de um estudo pessoal do autor. Não possui caráter e nem pretensão sugestiva de operações, não representando em nenhum momento indicador de operações. O autor não se responsabiliza por quaisquer que sejam os resultados obtidos pelo leitor e usuário devido a utilização desse estudo. Pois cada operador deve analisar e operar segundo seus próprios critérios. Universo de 20 ações acompanhadas.
Estratégia: Carteira teórica montada com ações dentre as 20 com maiores volumes do índice Bovespa e com PL maior que 20. Hedge em mini Bovespa. Prazo operação: discricionário com horizonte de longo prazo. Será realizado ajustes mensais ou a critério do autor quando se fizerem necessário. Data inicial da carteira 12/05/2015
Carteira Traderline Papel
Beta
ABEV3
0,48
19,54
1300
R$ 25.402
0,041701586
BRFS3
0,22
64,25
900
R$ 57.825
0,043509265
BVMF3
1,13
12,23
800
R$ 9.784
0,037812754
CCRO3
1,09
15,26
700
R$ 10.682
0,039821948
CIEL3
0,43
42,2
900
R$ 37.980
0,055855616
ELPL4
0,59
14,7
1300
R$ 19.110
0,038561696
EMBR3
0,23
23,13
2100
R$ 48.573
0,038209046
JBSS3
0,39
16,5
1800
R$ 29.700
0,03961544
LREN3
0,77
113,57
100
R$ 11.357
0,029908717
PCAR4
0,4
92,11
300
R$ 27.633
0,037803452
UGPA3
0,6
71,7
200
R$ 14.340
0,029426854
5
R$ 0 R$ 292.386
0,432226372
Compra
Qtdade
Caixa Valores acima referente data 12/05
Investimento
Beta Ponderado
Papel ABEV3 BRFS3 BVMF3 CCRO3 CIEL3 ELPL4 EMBR3 JBSS3 LREN3 PCAR4 UGPA3 Caixa
Carteira Traderline em 17/08/2015 Beta Contrato Compra Qtdade Atual Investimento Beta 0,51 18,55 1300 1,27898 R$ 24.115 0,042063 0,47 70,6 900 3,10564 R$ 63.540 0,102138 0,83 10,45 800 0,72159 R$ 8.360 0,023732 0,69 14,29 0 0,00000 R$ 0 0 0,7 41 1200 3,58153 R$ 49.200 0,117789 0,83 13,97 1300 1,56756 R$ 18.161 0,051554 0,52 23,45 0 0,00000 R$ 0 0 1,04 14,34 2300 3,56710 R$ 32.982 0,117315 0,7 100,63 100 0,73254 R$ 10.063 0,024092 0,67 64,02 700 3,12244 R$ 44.814 0,102691 0,42 65,28 600 1,71075 R$ 39.168 0,056263 R$ 3.642 19,388 R$ 294.045 0,637637
Atualização Carteira Mês Maio Junho julho Agosto
Carteira R$ 286.575,00 R$ 301.063,00 R$ 301.938,00 R$ 294.045,30
Ajuste Mini R$ 9.669,00 R$ 209,00 R$ 4.741,00 R$ 9.469,00
Valor Atual R$ 296.244,00 R$ 301.272,00 R$ 306.679,00 R$ 303.514,30
Var Cart Mensal 1,319% 1,697% 1,795% -1,032%
VarBov -7,10% 0,61% -4,27% -6,71%
Operação montada com hedge em mini bovespa. Iniciamos com venda de 11 contratos em 12/05 do winm15 vendido a 57.325. Em 15/05 vendemos 100 ciel3 para equilibrar carteira gerando um caixa positivo , somado aos ajustes positivo do mini-bovespa gerou até 17/06 um caixa positivo de R$ 13.948,00 Em 17/06 realizamos a rolagem para série wing15 comprando 11 winm15 a 53.350 e vendendo a serie 11 contratos WING15 A 54.320; Em 17/06 realizamos novo cálculo do beta da carteira e ouve pequena oscilação, não sendo significativa logo a quantidade de contratos vendidos foi mantida.
Em 28/07 vendemos 700 CCRO3 a 14,10 e compramos 300 PCAR 4 a 72,64. Em 31/07 vendemos 2.100 embr3 a 23,29 compramos 400 ugpa3 a 70,05 e compramos 400 ciel3 a r$ 43,60 Ajustamos o hedge em mini para 18 contratos em 31/07 com base na avaliazação dos betas Em 12/08 rolamos o hedge para série winv15 Em 17/08 com saldo gerado pelos ajustes encarteiramos 500 jbss3 a 14,19 e 100 PCAR4 a 64,17. nesse mesmo dia ajustamos o hedge para 19 contratos.