Gestión de Riesgos con Derivados Financieros

PROGRAMA EJECUTIVO INTERNACIONAL

DERIVADOS FINANCIEROS Y SU UTILIDAD EN EL ÁMBITO EMPRESARIAL

Desde el 12 de marzo al 16 de abril de 2022 (Sábados)

Somos el Centro de Capacitación en IFRS del Instituto de Contadores Financieros de Inglaterra

www.investa.pe

EXPERIENCIA EN EL MERCADO EUROPEO

El programa es desarrollado por nuestro docente Alejandro Alcaraz, profesor asociado de Finanzas Internacionales de la escuela de negocios Eada Business School, Barcelona, España. Especialista y consultor senior en gestión de riesgos financieros con instrumentos financieros derivados en mercados internacionales.

Alejandro Alcaraz

PROGRAMA INTERNACIONAL

GESTIÓN DE RIESGOS CON DERIVADOS FINANCIEROS

OBJETIVO Durante los últimos años, el Sistema Financiero se ha caracterizado por la globalización, la liberalización, la incertidumbre y el riesgo.

Adicionalmente, eventos de la más diversa naturaleza han provocado un fuerte aumento de la volatilidad y de la inestabilidad de los tipos de interés, de las bolsas, de las divisas y de las materias primas. Para las empresas, esta creciente inestabilidad ha tenido como consecuencia un fuerte incremento de su exposición al riesgo financiero, de donde una correcta gestión del mismo constituye un aspecto fundamental de la moderna gestión financiera.

En nuestro programa internacional, brindaremos a los asistentes, una clara comprensión del funcionamiento de los productos derivados financieros más comunes, que permita poner en práctica la identificación, medición y gestión de los diferentes riesgos financieros. ,

PROGRAMA INTERNACIONAL

GESTIÓN DE RIESGOS CON DERIVADOS FINANCIEROS

DIRIGIDO A Dirigido a profesionales de contabilidad, economía o finanzas en LATAM, interesados en el funcionamiento en general de los mercados financieros, no siendo imprescindible la posesión de conocimientos previos sobre la materia.

METODOLOGÍA y MODALIDAD Sesiones de trabajo participativas.

Realización de casos prácticos y simulaciones que faciliten la rápida transmisión de los conocimientos adquiridos a su ámbito laboral.

Virtual sincrónica, con la plataforma Zoom.

DURACIÓN Y HORARIO

Sábados de 9am-12pm (hora Lima, Bogotá) Del 12 de marzo al 16 de abril de 2022

CONTENIDO DEL PROGRAMA ¿CÓMO SE GESTIONA RIESGO FINANCIERO?

La volatilidad en los mercados financieros: posibilidades de especulación y necesidades de cobertura: tipos de interés, commodities, divisas y riesgo meteorológico.

Instrumentos financieros derivados para la gestión del riesgo financiero: forwards/futuros, opciones (simples y complejas) y swaps.

GESTIÓN DE PRECIOS EN EL MERCADO DE COMMODITIES

Definición del mercado. Formación de precios (contango y backwardation). Estrategias de hedging mediante futuros y opciones (plain vanilla y complejas). Ejemplos de cobertura: energía, metales y agricultura.

GESTIÓN DEL RIESGO DIVISA

Operativa del mercado de divisas. Cobertura de operaciones de importación y exportación.

Forward y forward plus, túnel, estructuras de opciones (Knock-in y Knock-out) y acumuladores.

GESTIÓN DEL RIESGO DE TIPO DE INTERÉS Curva de tipos de interés y tipos implícitos. Cobertura de operaciones de inversión y financiación.

FRA s, opciones (cap/collar/floor) y swaps (escalonado y bonificado).

GESTIÓN DEL RIESGO METEOROLÓGICO Riesgo meteorológico: adaptación versus mitigación. Índices climáticos: CCD (cooling degree days) y HDD (heating degree days). Difusión en el CME Group y The WeatherXchange. Casos prácticos de cobertura mediante forwards, opciones (call/put) y swaps. Determinación del payoff potencial en cada instrumento.

NUESTRO DOCENTE

ALEJANDRO ALCARAZ. Profesor asociado de Eada Business School, Barcelona, España Especialista en gestión de riesgos financieros con instrumentos derivados

Es Socio Director de Spinaker Consulting, consultoría especializada en el diseño de protocolos para la gestión activa del riesgo financiero en España.

Anteriormente, trabajó como Senior Fund Manager en Caixabank Asset Management, en el Banco de Finanzas e Inversiones (Grupo FibancMediolanum) y como Financial Controller en sociedades participadas de Shandwick UK Plc. Alejandro es Diplomado en Dirección Financiera (Eada) y Asesor de Inversiones (Universidad Politécnica de Madrid). Adicionalmente, ha cursado programas de especialización sobre Instrumentos y Mercados Financieros en EEUU y Gran Bretaña (destacando, International Trading Institute y Chicago Board Options Exchange, en Chicago, y LIFFE-EURONEXT en Londres).

Asimismo, ha tenido oportunidad de cursar diversos programas de formación en entidades financieras de primer nivel, destacando el Fixed Income Training Programme de Salomon Brothers y el Derivatives Course de JP Morgan, ambos en Londres.

Miembro del Instituto Español de Analistas Financieros, Colegio de Economistas de Cataluña, Asociación Catalana de Contabilidad y Dirección (ACCID), y Asociación Española de Financieros y Tesoreros de Empresa (ASSET).

INVERSIÓN Precios del programa Residentes en Perú Residentes en LATAM, fuera de Perú

S/.3,000 US$ 800

Descuentos Descuento especial del 20% por cierre de inscripciones

S/.2,400 hasta 10 de marzo 2022

Financiamiento Financiamiento directo en dos cuotas (Sin intereses)

S/.1,300 Cuota 1 S/.1,100 Cuota 2

Medios de pago Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito Aceptamos trasferencias bancarias Procedimiento de inscripción Inscríbete en www.investa.pe/capacitación y te enviaremos el link de pago (en los casos de pago con tarjeta) o los datos de cuenta bancaria (en los casos de pago con transferencia).

La matrícula se formaliza con la recepción del pago de la primera cuota en el correo siguiente:

info@investa.pe +51 940250645.

INVESTA Y THE INSTITUTE OF FINANCIAL ACCOUNTANTS Somos el Centro de Capacitación en IFRS/NIIF del IFA de Inglaterra para LATAM

www.investa.pe www.ifa.org.uk