Función de densidad de probabilidad conjunta (fdpc

Esta restricción es que la suma de que las probabilidades conjuntas tiene que dar 1, dado que son probabilidades y estas siempre están comprendidas entre 0 y 1.

Distribución conjunta para variables aleatorias continuas

Sean dos variables aleatorias continuas X y W y las realizaciones de X y W sean x y w. Entonces, (X,W) tendrá una distribución conjunta a partir de la función de densidad de probabilidad conjunta de (X,W).

Función de densidad de probabilidad conjunta (fdpc)

Función de densidad de probabilidad conjunta para dos variables continuas. La lógica para el caso continuo es el mismo que para el caso discreto.

Funciones de densidad de probabilidad marginal. Estas funciones se denominan funciones de densidad de probabilidad marginal. La primera para la variable aleatoria X y la segunda para la variable aleatoria W.

Cumpliendo que

Restricción de probabilidad Esta restricción es que la suma de las probabilidades conjuntas tiene que dar 1, dado que son probabilidades y estas siempre están comprendidas entre 0 y 1.

En economía es muy frecuente que en los eventos participen más de una variable aleatoria, por tanto, surge la necesidad de analizar cómo se distribuyen estas variables en una misma distribución. (paula, 2020)

Esperanza matemática.

La esperanza matemática, también llamada valor esperado, es igual al sumatorio de las probabilidades de que exista un suceso aleatorio, multiplicado por el valor del suceso aleatorio. Dicho de otra forma, es el valor medio de un conjunto de datos. Esto, teniendo en cuenta que el término esperanza matemática está acuñado por la teoría de la probabilidad.

Mientras que en matemáticas, se denomina media matemática al valor promedio de un suceso que ha ocurrido. En distribuciones discretas con la misma probabilidad en cada suceso, la media aritmética es igual que la esperanza matemática.