Reporte semanal del mercado de valores Del 29 de setiembre al 03 de octubre, 2014 Estadísticas del Mercado Volumen Transado y Cantidad de Operaciones. Por tipo de operación en Miles de US$ 29/09/2014
30/09/2014
Volumen Oper. Volumen MERCADO PRIMARIO
56,564
MERCADO LIQUIDEZ REPORTO TRIPARTITO DEUDA PARTICIPACIONES ACCIONES
32
38,301
88,188
94
71,557
214
11,130 725 50
2
01/10/2014
Oper.
02/10/2014
Volumen Oper. Volumen Oper. Volumen Oper.
16
33,338
84,219
68
32,278
100
45
7,693
7
1,961
18
15,022
25
17,485
73,733
60
64,332
168
55,668
44
68,956
292
40
8,997
14
1,502
23
19,660
15
172
53
2
VENTA POSICIÓN OPERACIONES A PLAZO
208
TOTAL
228,214
394
164,659
03/10/2014
Total Volumen Total Contratos
11
160,710
102
54,372
36
356,180
302
59,338
218
296,461
992
46
8,515
16
55,995
170
7
612
6
4,972
49
1,893
9
10
1
2,006
14
667
6
310
2
977
8
208
1
1 239
181,956
286
140,642
290
877,509
1,638
Esta semana el volumen transado disminuyó en un 12,5% con respecto a la semana anterior por la reducción de compra ventas de deuda en secundario y menor colocación en mercado primario. La estructura por moneda se mantiene, predominando las transacciones en colones con un 73% del total. El 41% de lo transado en la semana correspondió a mercado de liquidez, 34% reportos tripartitos, 7% compra ventas en secundario y 18% mercado primario.
Valor Transado Semanal (miles de US$) 1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 0
Promedio volumen transado últimas 8 semanas
Valor Transado Total
Mercado Primario
Reporto Tripartito
Mercado Liquidez
Mercado Secundario (compra-ventas)
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Reporte semanal del mercado de valores Del 29 de setiembre al 03 de octubre, 2014 Volumen de Operaciones Acordadas como porcentaje del volúmen total (Miles de US$) 29/09/2014 30/09/2014 01/10/2014 02/10/2014 ACORDADA REPORTO TRIPARTITO DEUDA
%
35,168.05 7,024.57
PARTICIPACIONES
ACORDADA
49.15
16,129.26
63.11
5,115.53
%
ACORDADA
49.97
33,838.15
66.50
2,792.87
%
ACORDADA
%
03/10/2014 ACORDADA
%
52.60
48,686.28
70.60
37,240.70
62.76
31.04
3,233.18
37.97
10,304.81
52.42
96.73
13.35
935.83
47.72
229.19
15.26
90.40
52.69
-
-
-
-
-
-
-
-
533.36
28.18
-
-
ACCIONES
Volumen por Moneda y Tipo de Operación (Miles de US$) MERCADO PRIMARIO MERCADO LIQUIDEZ REPORTO TRIPARTITO DEUDA PARTICIPACIONES ACCIONES OPERACIONES A PLAZO
Colones 144,633.66 298,680.06 154,181.48 37,890.15 87.02 1,980.85 208.00
% 90.00 % 83.86 % 52.01 % 67.67 % 1.75 % 98.75 % 100.00 %
637,661.23
72.67 %
Dólares 16,076.76 57,499.67 142,279.69 18,104.77 4,884.55 25.08
% 10.00 % 16.14 % 47.99 % 32.33 % 98.25 % 1.25 %
977.06 239,847.57
100.00 % 27.33 %
VENTA POSICIÓN TOTAL
Curvas soberanas La curva en colones presentó una disminución en los rendimientos de los títulos con vencimiento a corto plazo, especialmente en el título de propiedad G280115 (28 p.b.), el tramo de mediano plazo presentó un aumento en los rendimientos, el cambio más fuerte se presentó en el título G270917 (15 p.b.) y en el largo plazo no se presentaron variaciones importantes. Por su parte, la curva en dólares presentó una leve disminución en los rendimientos de los títulos a lo largo de toda la curva, los títulos con mayor variación fueron los títulos de propiedad en dólares G$191114 (9 p.b.) y G$300518 (5 p.b.)
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Reporte semanal del mercado de valores Del 29 de setiembre al 03 de octubre, 2014 Mercado primario Este mercado disminuyó su volumen en un 18,3% con respecto a lo transado la semana anterior por una menor colocación mediante ventanilla electrónica. El monto colocado mediante subasta representó un 41% del total negociado en primario, y la mayor participación la tuvo el Ministerio de Hacienda (47%) y el Banco Popular BPDC (35%). Por su parte, la mayor colocación mediante ventanilla la realizó el Banco Nacional (47%) seguido del Banco de Costa Rica (16%). El 90% del total transado en este mercado se liquidó en colones.
Valor Transado Semanal Mercado Primario (miles de US$) 160,000 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0
Promedio últimas 8 semanas ventanilla
Ventanilla Electrónica
Subasta
Promedio últimas 8 semanas subasta
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Reporte semanal del mercado de valores Del 29 de setiembre al 03 de octubre, 2014 Detalle de subastas realizadas Fecha
Emisor
Instrumento
Serie
Monto Facial Ofrecido (en miles)
% Asignación
Precio Promedio
Rendimiento Promedio
Emisiones en colones 29/09/14
BCCR
bem
BCFIJA090920
20,000
100.00%
99.73
9.40%
29/09/14
BCCR
bem
BCFIJA130716
39,000
100.00%
103.36
7.15%
29/09/14
BNCR
bncec
BNCRC2E
2,545,000
21.41%
98.08
8.33%
29/09/14
BNCR
bncfc
BNCRC2F
1,000,000
100.00%
97.09
9.02%
29/09/14
G
tp
G210933
5,800
100.00%
79.99
11.05%
29/09/14
G
tp
G220921
1,478,600
100.00%
99.40
9.78%
29/09/14
G
tp
G240925
15,108,000
100.00%
100.69
10.24%
01/10/14
BPDC
bpt9v
SERIE T9
5,485,000
97.54%
100.12
9.13%
01/10/14
BPDC
bpv8v
SERIE V8
1,500,000
100.00%
100.05
9.14%
02/10/14
BPDC
bpv6c
SERIE V6
3,375,000
100.00%
98.43
9.75%
9,312.00
100.00%
100.00
5.50%
Emisiones en dólares 29/09/14
BASOL
ban4$
BANSOL 02005
02/10/14
BPDC
bb23$
SERIE P10
1,740
8.05%
99.00
5.95%
02/10/14
BPDC
bb20$
SERIE P9
6,845
56.54%
101.44
5.28%
Mercado de Liquidez (ML)
Este mercado presentó una disminución de 7,2% con respecto a la semana anterior. El 84% del total negociado fue liquidado en colones. El 86,5% de las operaciones se garantizó con títulos públicos; donde sobresalen los títulos de propiedad en colones que representaron un 54.1% del total, seguidos por los títulos de propiedad en dólares que significaron el 24,9%.
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Reporte semanal del mercado de valores Del 29 de setiembre al 03 de octubre, 2014 Reportos Tripartitos
Este fue el único mercado que experimentó un aumento esta semana. El 52% de lo liquidado fue en moneda nacional. En el saldo abierto únicamente el 10,2% de las operaciones presentaron exposición al riesgo cambiario. Con respecto a los subyacentes, los títulos de propiedad en colones representaron el 27,2%, seguido por los títulos de propiedad en dólares con 22%. El 54% de las operaciones se pactaron con plazos al vencimiento entre 31 y 90 días, y el 41,3% entre 0 y 30 días.
Subyacentes del Saldo Abierto al 03/10/2014 Millones de US$
Saldo abierto a plazo (millones de US$) 850
200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 -
800 750 700 650
27.2% 22.9% 17.4%
7.7%
4.2% 3.3% 3.2% 3.0%
39,515
1,019 77,320
6.29 6.29 6.84
24,512 41,270 5,424
1.66 2.15 2.74
71,206
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0.1%
Deuda Ext Inter
36,786
G Tptba
REPORTOS TRIPARTITOS POR PLAZO Negociado en Colones Negociado en Dólares V.Transado Rend. Prom. V.Transado Rend. Prom.
Acciones
BCCR bemv
ICE
Tpart
BCCR Tasa Fija
Deuda Ext CR
0 A 30 DIAS 31 A 90 DIAS 91 A 180 DIAS TOTAL
Deuda Privada
Plazo
G tp$
G tp
600
5.6% 5.4%
Reporte semanal del mercado de valores Del 29 de setiembre al 03 de octubre, 2014
Rendimiento
Rendimiento Promedio Ponderado Reportos 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0
03/10/2014 02/10/2014 01/10/2014 30/09/2014 29/09/2014 26/09/2014 25/09/2014 24/09/2014 23/09/2014 22/09/2014 19/09/2014 18/09/2014 17/09/2014 16/09/2014 12/09/2014 11/09/2014 10/09/2014 09/09/2014 08/09/2014 05/09/2014 04/09/2014 03/09/2014 02/09/2014 01/09/2014 29/08/2014 28/08/2014 27/08/2014 26/08/2014 25/08/2014 22/08/2014 21/08/2014 20/08/2014 19/08/2014 18/08/2014 14/08/2014 13/08/2014 12/08/2014 11/08/2014 REPO en ¢
REPO en $
ML en ¢
ML en $
Mercado Secundario (Compra Ventas) Este mercado disminuyó en un 48,7% por menores transacciones de títulos de propiedad tanto en colones como en dólares, y bonos de estabilización monetaria. El 67,7% de lo transado en este mercado fue liquidado en colones.
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Reporte semanal del mercado de valores Del 29 de setiembre al 03 de octubre, 2014 En el mercado accionario se dio un aumento de 100% con respecto a la semana anterior. Se transaron 14 operaciones para un total de ¢1082.83 millones.
Emisor
Instrumento
Volumen Negociado del Mercado Secundario Accionario por Emisor Precio máximo Precio mínimo Precio promedio Operaciones Cantidad de acciones Transado Colonizado (miles)
Emisiones en colones CIMP
acom
40.00
40.00
40.00
1
207,259
8,290.4
FIFCO
acom
716.00
715.50
715.57
7
391,046
279,794.6
INC
acom
21.50
21.50
21.50
1
292,122
6,280.6
NACIO
acom
6.53
6.05
6.28
3
123,980,526
774,931.1
100.30
100.30
100.30
2
250
13,535.8
Emisiones en dólares BLAFI
apre$
Operaciones internacionales
CEVAL Valor Transado miles USD Tipo de Operación COMPRA VENTA TOTAL
Tipo de Instrumento Acciones Bonos 1,142.99 4,892.47 584.53 320.61 1,727.53 5,213.08
Variación semana anterior Acciones Bonos -64.4% -15.0% -45.2% -95.3% -59.6% -58.4%
Tipo de Instrumento Acciones Bonos 19,828.04 99,871.77 16,233.54 23,698.52 36,061.58 123,570.29
Variación semana anterior Acciones Bonos 78.3% -32.3% 142.2% -73.8% 102.3% -48.1%
REPORTADAS Valor Transado miles USD Tipo de Operación COMPRA VENTA TOTAL
Indices internacionales
Fecha 26/09/2014 03/10/2014
S&P500 ↓ Dow Jones ↓ Nasdaq ↓
1,975.40 1,960.30
17,113.15 17,009.69
4,512.19 4,475.62
Bovespa ↓
57,212.38 54,539.55
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IPC ↓
44,884.33 44,678.14
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Reporte semanal del mercado de valores Del 29 de setiembre al 03 de octubre, 2014 Eurobonos Bde20
Fecha 26/09/2014 03/10/2014
Precio
Bde23
Rendimiento
127.82 127.13
4.51 4.52
Precio
93.43 93.49
Bde25 Rendimiento
5.23 5.23
Precio
Bde43 Rendimiento
91.75 91.80
Precio
5.41 5.40
86.97 86.81
Bde44 Rendimiento
6.65 6.66
Precio
101.58 101.36
Rendimiento
6.87 6.89
Precio Eurobonos (al cierre de las últimas 8 semanas) 130
Precio porcentual
120 110 100 90 80 15/08/2014 22/08/2014 29/08/2014 05/09/2014 12/09/2014 19/09/2014 26/09/2014 03/10/2014 Bde20
Bde23
Bde25
Bde43
Bde44
Unidad de información y análisis de mercado Bolsa Nacional de Valores S.A "La información contenida en el presente reporte semanal es únicamente de carácter informativo, en virtud de lo cual, de ninguna manera se podrá considerar ésta como una asesoría de inversión por parte de la Bolsa Nacional de Valores, S.A. Asimismo, no se podrá responsabilizar a la Bolsa Nacional de Valores, S.A. por cualquier tipo inversión o decisión financiera realizada con base en este documento. Teléfono (506) 2204 – 4848 / Fax (506) 2204 – 4735 / Apartado 03-6155 E-mail: servicioalcliente@bolsacr.com/ Forum I- Santa Ana, San José, Costa Rica
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