HAFTALIK STRATEJİ 10/09/2013
I.I TAHVİL BONO PİYASASI
EYLÜL 2013 HAZİNE İHALELERİ
BENCH/10Y SPREAD BMK
10Y
12
11 10 9 8 7 6 5
Spread Özet
Gözlem
22.8.13
22.7.13
22.6.13
22.5.13
22.4.13 Kümülatif
70
100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00%
60 50 40 30 20 10 0
1,2650
0,9865
0,7080
0,4295
0,1510
-0,1275
-0,4060
-0,6845
-0,9630
-1,2415
0,4900 0,4185 0,0715 0,5900 0,6273 0,4532 1,2650 - 1,5200
-1,5200
Son Ortalama Ortalamadan Fark Medyan StdSapma Percentile Maksimum 20/02/13 Minimum 05/01/12
22.3.13
22.2.13
22.1.13
22.12.12
22.11.12
22.10.12
22.9.12
22.8.12
22.7.12
22.6.12
22.5.12
22.4.12
22.3.12
22.2.12
22.1.12
22.12.11
22.11.11
4
BENCH/10Y SPREAD (SON 2 AY)
6.9.13
30.8.13
23.8.13
16.8.13
9.8.13
2.8.13
26.7.13
19.7.13
12.7.13
06.09.2013
30.08.2013
23.08.2013
16.08.2013
09.08.2013
02.08.2013
26.07.2013
19.07.2013
12.07.2013 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 -0,1 -0,2
10Y BMK
11
10
9
8
7
6
5
4
9
11
8
10,5
10
9,5
9
8,5
12.07.2013
11,5
12.05.2013
10
12.03.2013
12
12.01.2013
11
12.11.2012
12,5
12.09.2012
12.07.2012
12.05.2012
12.03.2012
12.01.2012
12.11.2011
12.09.2011
TR BENCHMARK FAİZİ GÜNLÜK
7
6
5
4
8
7,5
7
6,5
6
5,5
5
4,5
4
US-TEN FAİZİ GÜNLÜK 35
30
25
20
15
10 12.09.2011
Mak Min Ortalama StdSapma Son
12.12.2011
29,8 13,9 19,5 3,2 29,4
12.03.2012
12.06.2012
12.09.2012
20 50 ORTALAMA 200
12.12.2012
28,0 26,6 20,9
12.03.2013
23,6 38,2 50 61,8
12.06.2013
FİBO
17,7 20,0 21,9 23,8
TR YC-TRYUSD SWAP CURVE
EM Rankings
TCMB FAİZLERİ
TCMB FONLAMASI
TRY 20 GÜN VOLATILITE 2,15
0,2 0,18
2,0841
2,1
0,16
2,05
0,14
2
0,12
1,95 0,1
1,9 0,08 1,85
0,06
1,8
0,04
1,75 1,7 06.06.2011
0,02
14.09.2011
23.12.2011
01.04.2012
10.07.2012
18.10.2012
26.01.2013
06.05.2013
14.08.2013
0 22.11.2013
ALTIN 2000 1900
1800 1700 1600
1500 1400 1300
1200 1100 1000 06.06.2011
Mak Min Ortalama StdSapma Son
14.09.2011
23.12.2011
1.862 1.181 1.603 139 1.384
01.04.2012
10.07.2012
20 50 ORTALAMA 200
18.10.2012
1.382 1.329 1.490
26.01.2013
06.05.2013
23,6 38,2 50 61,8
FİBO
14.08.2013
22.11.2013
1.341 1.441 1.521 1.602
I.II. HİSSE SENETLERİ PİYASASI
İMKB 100 100000
90000
80000
70000
60000
50000
40000 06.06.2011
14.09.2011
23.12.2011
Mak Min Ortalama StdSapma Son
93.398 48.812 67.968 10.818 69.078
01.04.2012
10.07.2012
20 50 ORTALAMA 200
18.10.2012
70.069 72.662 79.244
26.01.2013
23,6 38,2 50 61,8
FİBO
06.05.2013
59.335 65.844 71.105 76.367
14.08.2013
22.11.2013
İMKB 100 SON 2 AY XU100 -SON 2 AY 79000
77000
75000
73000
71000
69000
67000
65000
08.09.2013 06.09.2013 04.09.2013 02.09.2013 31.08.2013 29.08.2013 27.08.2013 25.08.2013 23.08.2013 21.08.2013 19.08.2013 17.08.2013 15.08.2013 13.08.2013 11.08.2013 09.08.2013
07.08.2013 05.08.2013 03.08.2013 01.08.2013 30.07.2013 28.07.2013 26.07.2013 24.07.2013 22.07.2013 20.07.2013 18.07.2013 16.07.2013 14.07.2013 12.07.2013 10.07.2013
FİBO
59.335 65.844 71.105 76.367 23,6 38,2 50 61,8 70.069 72.662 79.244 20 50 ORTALAMA 200 93.398 48.812 67.968 10.818 69.078 Mak Min Ortalama StdSapma Son
İMKB 100 RELATİF PERFORMANSI (EMERGING) .XU100IBV
.XU100RTS
.XU100KSP
.XU100SOA
.XU100BSE
XU100
220,00%
200,00%
180,00%
160,00%
140,00%
120,00%
100,00%
80,00% 23.12.2011
01.04.2012
10.07.2012
18.10.2012
26.01.2013
06.05.2013
14.08.2013
22.11.2013
İMKB 100 RELATİF PERFORMANSI (DEVELOPED) .XU100NKY
.XU100DAX
.XU100FUT
.XU100SPX
.XU100HSI
.XU100SHC
XU100
160,00%
150,00%
140,00%
130,00%
120,00%
110,00%
100,00%
90,00%
80,00% 23.12.2011
01.04.2012
10.07.2012
18.10.2012
26.01.2013
06.05.2013
14.08.2013
22.11.2013
İMKB 100 MSCI RELATİF PERFORMANS
Turkiye MSCI Endekslerine Göre Relatif Getiri Günlük Haftalik EM Genel Asya Latin Amerika EM Dogu Avrupa EM Avrupa Avrupa OrtaDogu Afrika
0,9% 1,4% 0,1% 0,9% 0,7% 0,7%
-1,1% -0,7% -3,7% -1,1% -0,2% -0,2%
Aylik -14,1% -15,4% -11,3% -13,5% -11,3% -11,3%
Bu Yıl -17% -20% -11% -17% -15% -15%
1 Yıl -11% -16% 0% -6% -5% -5%
3 Yıl -17% -24% 1% -14% -12% -12%
5 Yıl -10% -19% 5% 26% 23% 16%
İMKB SEKTÖRLER RELATİF XBANK
120,00%
XHOLD
XUSIN
XUHIZ
115,00%
110,00%
105,00%
100,00%
95,00%
90,00%
85,00%
80,00% 23.12.2011
01.04.2012
10.07.2012
18.10.2012
26.01.2013
06.05.2013
14.08.2013
22.11.2013
YABANCI MENKUL STOKU