Ac17 magazine website by VSAE

Magazine voor studenten Actuariaat, Econometrie & Operationele Research

Een publicatie van

AC â&#x20AC;&#x2122;17 Editie Februari 2017

AENORM SPECIAL Meeveranderen met een Wereld Vol Data Artikelen over: Big Data: Zegen of Ramp? | Data Analytics op de Werkvloer | De Waarde van Sensordata voor Verzekeraars

Voorwoord COLOFON Redactie

Hoofdsponsoren

Merel van Vendeloo

DNB

Jennifer Buur

RiskCo Willis Towers Watson

Oplage 1600

Sponsoren AEMAS

Design

Deloitte

United Creations, 2013

FTE Group Deloitte

Deze speciale editie

Generali

van de Aenorm wordt

Lens & Partners

verspreid onder alle

MSG global

studenten Actuariaat,

PGGM

Econometrie en

Sprenkels en Verschuren

Opretaionele Research

Triple A

van de Universiteit van

Verbond van

Amsterdam. Tevens

Verzekeraars

wordt het magazine verspreid onder alumni

Adres redactie

van de VSAE en de

VSAE

leden van het Actuarieel

Roetersstraat 11, E1.32

Genootschap.

1018WB Amsterdam Tel. 020 - 5254134

De artikelen in dit blad weerspiegelen niet

Website

noodzakelijkerwijs de

www.actuariaatcongres.nl

mening van het VSAE bestuur of de redactie. Niets uit dit blad mag worden gedupliceerd

Voor u ligt het magazine behorende tot de zeventiende editie van het actuariaatcongres, georganiseerd door de studievereniging VSAE (Vereniging Studenten Actuariaat, Econometrie & Operationele Research). Trots ben ik op het resultaat en de commissieleden, artikelschrijvers en iedereen die heeft bijgedragen dankbaar. Dit jaar staat het congres in het teken van meeveranderen in een wereld vol data. In de nabije toekomst zullen we terugkijken op het idee van big data en lachen zoals we nu doen om andere transformatieve (maar hedendaags overboden) technologieën zoals schrijfmachines, semafoons en faxmachines.We lachen omdat we ze nu slechts zien als een opstapje, terwijl we ooit dachten dat ze baanbrekend waren. De wereld van big data verandert voor onze ogen: van de toename van de groei in big data tot de manier waarop data gebruikt en gestructureerd wordt. Ook voor het actuarieel landschap heeft dit gevolgen: de exponentiële toename van het gebruik van big data leidt tot nieuwe uitdagingen en mogelijkheden, maar betekent ook dat je zal moeten anticiperen op en meeveranderen met deze exponentieel veranderende omgeving. In het verleden gold ‘kennis is macht’ maar dit is hedendaags ontoereikend geworden. Tegenwoordig is kennis op een relevante wijze toepassen belangrijker. Maar worden momenteel alle kanten van data wel voldoende belicht en uitgeput? Is daarnaast het gebruik van data ook niet afhankelijk van het model dat er gebruikt wordt? Deze editie van de AEnorm geeft middels artikelen voorbereidend werk op een aantal van deze vragen. Daarnaast vindt u er relevante en praktische informatie omtrent het congres. U kunt zich online aanmelden via de website actuariaatcongres.nl of via het inschrijfformulier achterin. Vertrouwend op uw kennis, ideeën en creativiteit hoop ik u te mogen verwelkomen op 7 maart in het EYE, Ellen Dirkx, voorzitter Actuariaatcongres 2017

zonder toestemming van de VSAE.

VOORWOORD

Lectori salutem,

INHOUDSOPGAVE DAGPROGRAMMA PAGINA 6

EEN VERSLAG VAN HET ACTUARIAATCONGRES 2016 WESSEL SCHOUTEN PAGINA 8

DE WAARDE VAN SENSORDATA VOOR VERZEKERAARS YOERI ARNOLDUS, JOEP DEKKERS PAGINA 13

DE UITDAGING IN VERZEKERINGSLAND: HET LEVEREN VAN SUPERB COSTUMER EXPERIENCE

INHIOUDSOPGAVE

RUUD KLEYNEN PAGINA 18

SMALL DATA vs BIG DATA: DAVID vs GOLIATH SERVAAS HOUBEN PAGINA 21

Magazine voor studenten Actuariaat, Econometrie & Operationele Research

EDITIE 2017

Een publicatie van

EDITIE 2017 OVER DE SPREKERS

OVER DE COMMISSIE

DATA ANALYTICS OP DE WERKVLOER

WANNEER JE OMGEVING VERANDERT, ZUL JE MEE MOETEN VERANDEREN

PAGINA 29

PAGINA 48

TIMO VAN DER VEEN PAGINA 35

JEROEN BREEN PAGINA 52

BIG DATA: ZEGEN OF RAMP? SERVAAS VAN BILSEN PAGINA 38

INSCHRIJFFORMULIER

THE DECLINE OF ACTUARIES

LOCATIE EN ROUTEBESCHRIJVING

PAGINA 57

DAVE HEILBRON PAGINA 42

PAGINA 59

OVER DE VSAE

INHOUDSOPGAVE

PAGINA 47

DAGPROGRAMMA

Dagprogramma 08:45 - 09:15

Ontvangst Ellen Dirkx,Voorzitter Actuariaatcongres 2017

09:15 - 09:30

Opening Congres Ir. drs. Jeroen Breen AAG, Directeur AG&AI

09:30 - 10:20

Plenaire sessie I - Big data in de verzekeringsindustrie - Yoeri Arnoldus en Joep Dekkers, Deloitte

10:20 - 11:10

Plenaire sessie 1I - TBN - Hamadi Zaghdoudi, Willis Towers Watson

11:10 - 11:30

Koffiepauze

11:30 - 12:20

Plenaire sessie III - Data & Analytics lessons from the front line - Joris Brehm, Peter van Dam en Timo van der Veen,Triple A

12:20 - 13:10

Plenaire sessie IV - Small Data vs Big Data: David vs Goliath - Servaas Houben, ENNIA

13:10 - 14:15

Lunch

14:15 - 15:05

Interactieve sessie1 met de volgende sprekers: • Ruud Kleynen, Dirk Jan Rutten, Florentijn Hogerwerf en Ellissa Verseput (Kleynen Consultant) • Cees Krijgsman (RiskCo) • Jan-Huug Lobregt (PwC) • Marc Salomon (Universiteit van Amsterdam)

15:05 - 15:20

Koffiepauze

15:20 - 16:10

Interactieve sessie II met de volgende sprekers: • Thomas Pleunis (Lens,) • Edward Snieder en Marianne Doelman (Sprenkels & Verschuren) • Jeroen de Haas en Emiel Bagert (Bright Cape) • Hylke Niemeijer (Achmea)

16:10 - 17:00

Discussiepanel met Servaas Houben, Ruud Kleynen en Dave Heilbron onder leiding van Jeroen Breen

17:00 - 17:30

Afsluiting Jeroen Breen

17:30 - 18:30

Borrel

“Het Vermogen tot Vernieuwen” Een verslag van het Actuariaatcongres 2016

DOOR:

EVENEMENTVERSLAG

WESSEL SCHOUTEN

Woensdag 9 maart 2016 was het dan eindelijk zover, een dag waar elke actuaris een jaar met spanning op heeft zitten wachten. De zestiende editie van het Actuariaatcongres vond plaats in het o zo mooie theater Tuschinski te Amsterdam, dat net als 7 jaar geleden fungeerde als een platform waarop actuarissen te midden van het Art Deco hun meningen kunnen delen en discussiëren welke richting het beste ingeslagen kan worden. Afgelopen jaren hebben wij allen een economische malaise meegemaakt en ook pensioenfondsen en verzekeraars komen hierbij niet ongeschonden uit de strijd. Waar men vroeger dacht dat het pensioen een garantie was, bleek dat er nu ook op gekort kon worden. Pensioenuitkeringen waar de mensen dachten “recht” op te hebben werden minder, door de langdurig lage rente. Ook verzekeraars hebben het zwaar gehad, maar we blijven natuurlijk Nederlanders en betalen dan ook het liefst dan ook geen premie. En waar zijn we tegenwoordig allemaal nog voor verzekerd? Voor ons genoeg aandachtspunten om te kijken waar we als actuarissen heen moeten de komende tijd. Tijdens het Actuariaatcongres van vorig jaar werd ons pensioenstelsel al doorgelicht en gekeken wat er verbeterd moest worden. Daaruit volgde een brief naar de staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken. Dit jaar mochten de verzekeraars dan ook nog meer hun best doen om de ruim 200 actuarissen omver te blazen. Er is steeds meer data beschikbaar en wij als “data-analisten” kunnen hier steeds meer mee doen. Zo kunnen we de risico’s beter analyseren. Hierdoor zullen de premies naar beneden gaan en waar verdient de verzekeraar dan nog aan? 16 Maart gaat er getest worden met 20 zelfrijdende auto’s op de A2. Achmea test met kastjes in de auto om het rijgedrag te analyseren. Al met al redenen genoeg om het risico op schade minder te maken, maar als er straks geen risico meer is waar moeten we ons dan nog voor verzekeren?

EVENEMENTVERSLAG

SECTION

Na de afgelopen jaarwisseling is het nieuwe toezichtkader voor verzekeraars in Nederland van kracht gegaan en dit zal met de nodige gevolgen gepaard gaan voor de productinnovatie in de verzekeringswereld. Ook de individualisering van pensioenen kan niet onopgemerkt blijven. Zo wordt er gekeken naar de vermindering in solidariteit door de toename van DC-regelingen en afschaffing van de doorsneepremie systematiek (degressieve opbouw). 1 juli 2016 komt er mogelijk een wetsvoorstel doorheen waarbij we kunnen doorbeleggen na de pensioendatum. Is dit een eerste stap naar het nieuwe pensioenstelsel dat er in 2020 moet zijn? Het Actuariaatcongres van dit jaar kwam hier te vroeg voor, over dit uiterst interessante onderwerp hoort u mogelijk volgend jaar meer. Dit jaar was de vraag hoe productinnovatie bewerkstelligd kan worden na invoering van Solvency II en hoe de pensioenwereld zich zal ontwikkelen. Dan komen we zo langzamerhand aan bij de congresdag zelf. De wekker ging om 6:00 uur, want de commissie werd tussen 7:00 en 7:30 uur verwacht in de bioscoop, met misschien wel de mooiste zalen van heel Nederland, en dan moet je er natuurlijk wel goed uitzien. Dit jaar hadden wij het geluk dat de commissie voor volgend jaar al bekend was en dat zij ons graag wilden helpen tijdens deze fantastische dag. Bij dezen wil ik de nieuwe commissie, het bestuur en zeker de commissie van dit jaar van harte bedanken voor de steun en inzet! Er gaan tijdens het organiseren van zo’n evenement veel dingen goed, maar ook zeker dingen mis. Dit is op zich geen probleem. Het gaat er namelijk om hoe je dit met zijn allen weet op te lossen. Zo begon de dag met de vraag van Jeroen Breen, onze Dagvoorzitter: “Wanneer is voor jullie de dag geslaagd?” Wij gingen er niet van uit dat er een nieuw product zou worden uitgevonden, wat overigens wel leuk zou zijn geweest natuurlijk. Het ging ons meer om de “mindset”. Blijf je als actuaris de komende jaren steeds hetzelfde doen en denk je bij nieuwe dingen; ‘ik weet hier niet zoveel van, dus dit is niets voor mij’. Of ga je met een open blik kijken naar de mogelijkheden en denk je bij alle onderwerpen die voorbij komen, hoe kan ik hier een bijdrage aan leveren? Om de concurrenten, waar dan ook in de wereld, voor te blijven blijkt het “Vermogen tot Vernieuwen” van essentieel belang te zijn. Maar over welk vermogen hebben we het dan? Het denkend vermogen of het financiële vermogen? Bij Google besteden de werknemers bijvoorbeeld een vijfde van hun tijd aan innovatie!

SECTION

EVENEMENTVERSLAG

De eerste spreker was Leo de Boer van het Verbond van Verzekeraars, die jarig was en dus klonk er een luid “lang zal hij leven” door de zaal. Hij begon met het noemen van drie innovatieniveaus.Verzekeraars zitten momenteel nog op het incrementeel niveau en hij vindt dat vaste patronen doorbroken moeten worden. Ook vertelde hij dat er een leergang Big Data moet komen, waar Jan-Huug Lobregt van PwC zich later op de dag bij aan sloot in zijn presentatie. Thijs van Woerden (DNB) was de tweede spreker, die logischerwijs over de implementatie van Solvency II sprak. Hij stelde dat Nederland “fully loaded” overgegaan is op dit nieuwe toezichtkader, waardoor we voorlopen op andere Europese landen. Aan het einde van zijn presentatie vertelde hij wel dat er nog een aantal verbeterpunten zijn en dat we er dus zeker nog niet zijn. Jan-Huug Lobregt en Marco van der Lans van PwC vertelden dat verzekeraars aan de slag moeten met het verder innoveren en verbeteren van hun producten dienstaanbod. Hiervoor zijn uitgebreide analyses nodig die in andere sectoren al worden toegepast en vertaald kunnen worden naar de specifieke kenmerken van de verzekeringsmarkt. Het doel van deze analyses voor verzekeraars wordt om, beter dan hun concurrenten (inclusief de nieuwe toetreders), te begrijpen waar klanten waarde aan ontlenen en daarmee hoe voor een klant een specifieke win-win situatie gecreëerd kan worden. Dat is essentieel voor hun voortbestaan. Hierna kwamen Tim Burggraaf en Jan Tol van Mercer. Dit was een leuk, interactief verhaal met als rode draad de manier waarop je naar de klant communiceert. Een voorbeeld hiervan is de keuzemethode als er een zeldzame ziekte uitbreekt, waarbij er naar verwachting 600 mensen dood gaan. Keuzemethode 1 is A: er kunnen met 100% zekerheid 200 mensen overleven of B: met 33,3% kans kunnen alle mensen overleven? De meeste zullen hier voor mogelijk A kiezen. Echter volg je keuzemethode 2, waarin keuzemogelijk A is: 100% kans dat er 400 mensen overlijden en B: 33,3% kans dat niemand overlijdt. Dan kiezen de meeste voor keuzemogelijkheid B. Gek toch, want de keuzemethodes zijn exact hetzelfde!

Na de lunch kwamen er 2 blokken met 4 interactieve sessies, die uiteenliepen van daadwerkelijke productinnovaties tot de ontwikkeling die de actuaris zelf moet doormaken de komende jaren. Dit werd gevolgd door de eindspeech van Alexandre Janssen (Deloitte), die vertelde over het belang van innovatie. Zo stelde hij dat 40% van de huidige S&P 500 bedrijven in 2020 niet meer zullen bestaan, omdat ze niet mee kunnen gaan met hun innoverende omgeving. Dit versterkte hij aan de hand van verschillende voorbeelden, zoals de machine Watson, de drones van tegenwoordig die dezelfde “gyro” capaciteit hebben als de spaceshuttle van 30 jaar geleden (techniek wordt goedkoper) en natuurlijk niet te vergeten de GO wedstrijd die werd gespeeld tussen de Google computer en de Zuid-Koreaanse topspeler Lee Se-dol. De wereld gaat sneller digitaliseren dan wij denken en we moeten hierin mee, wil je de concurrentie voor blijven. Na de afsluiting, borrel en het diner, begint al schrijvend het besef pas te komen dat wij er met zijn allen weer een mooie dag van hebben gemaakt en dit een zeer leuk evenement is voor de VSAE. Ik wil iedereen bedanken voor hun hulp en aanwezigheid. Wie weet hoe ons Actuariaatcongres er uit zal zien over 10 jaar, na geleerd te hebben dat ook wij met deze innoverende omgeving mee zullen moeten gaan! Namens het organiserend Comité Wessel Schouten, voorzitter

EVENEMENTVERSLAG

ARTIKEL

De waarde van sensordata voor verzekeraars DOOR: YOERI ARNOLDUS EN JOEP DEKKERS

Nieuwe technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Dat biedt verzekeraars nieuwe mogelijkheden om hun business te optimaliseren. Actuele thema’s zijn operational excellence, lean, agile, automatisering (robotisering) van processen en klantanalytics. Het valt niet mee om hierbij de juiste keuzes te maken. De omgeving is immers continu in verandering, toezichthouders stellen allerlei eisen en er is een grote verscheidenheid van producten. Een groot deel van de oplossing wordt gezocht in dataverwerking. Een onderdeel van de dataketen dat de komende jaren zeer relevant zal worden, is datageneratie vanuit sensors, die via Internet of Things (IoT) en chips beschikbaar komt. Wat betekent dit voor actuarissen? De wereld verandert onder invloed van nieuwe technologische ontwikkelingen. We rijden in een zelfrijdende auto, beleven onze films en games nog intenser met onze VR-bril, vragen Shazam hoe dat leuke liedje ook alweer heet en zetten vanuit de file met de telefoon de oven alvast aan. Ook in de verzekeringsbranche is veel aandacht voor innovatie, big data en andere trends. Verzekeraars willen wendbaar zijn. Zij willen hun organisatie, producten, processen en systemen snel kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden en nieuwe kansen. Sneller, effectiever en efficiënter werken dan de concurrent is noodzakelijk om mee te blijven spelen in de krimpende en sterk veranderende verzekeringsmarkt.

Recommended ARTIKELfor readers|of XXx-level | SPECIALTY | NL MSC-LEVEL SPECIALTY

“ Verzekeraars die succesvol willen blijven, moeten zich omvormen tot insight-driven organisaties die hun strategie baseren op heldere, voorspellende analyses”

Dataketen beperkt

Verzekeraars die succesvol willen blijven, moeten zich omvormen tot insight-driven organisaties die hun strategie baseren op heldere, voorspellende analyses. Hiervoor is het noodzakelijk dat zij hun dataketen omzetten. Een groot probleem hierbij vormen de zogenoemde legacy-systemen. Deze dateren soms nog uit het MS-DOS-tijdperk. Het kost bijzonder veel tijd om ze om te zetten naar nieuwere, toekomstvaste systemen. Daarnaast is het datamanagementdomein dusdanig groot en complex dat de implementatie van data lakes, hadoop-achtige constructies en dergelijke nog niet echt op gang is gekomen. Op dit moment is de dataketen van veel verzekeraars beperkt tot interne informatie over polissen en claims, economische data (bijvoorbeeld van Bloomberg) en externe verrijkingsdata, zoals geografische of demografische data. Meestal is dit geprepareerde en gestructureerde data. Daarnaast wordt gekeken naar de mogelijkheden van emerging data; de data die voortkomt uit onder andere sociale media, crowdsourcing en nieuwssites. Dit is meestal ongestructureerde data die eerst geprepareerd moet worden voor het doel van de opvolgende analyses of modelleringen.

Tabel: dataketen voor de insight-driven organisatie in globale stappen

ARTIKEL

Sensors en chips

Op het snijvlak van interne en emerging data ligt sensordata. Met behulp van sensors kunnen we vrijwel alles meten: trillingen, bewegingen, snelheid, afstanden, luchtvochtigheid, concentraties, radiatie, dikte enzovoort. IoT zorgt ervoor dat er in snel tempo allerlei smart producten ontwikkeld worden die werken met behulp van sensors. Van smart tandenborstel en haarborstel, tot spiegels die aangeven wat de status van je huid is. Daarnaast wordt er steeds meer gebruik gemaakt van chips, bijvoorbeeld chips onder de huid die het cholesterolniveau meten. Nieuwe chips zijn in staat de informatie beter en efficiĂŤnter te verwerken en op te slaan.

Van 15 naar 75 miljard

De mogelijkheden van sensors en chips worden in de meeste sectoren nog niet (voldoende) benut. Dit komt voornamelijk door de hoge productiekosten en de benodigde constante energietoevoer. Maar door grote investeringen en verdere technologische ontwikkelingen worden deze barriĂ¨res kleiner en wordt de kwaliteit van sensors en chips steeds beter. Daardoor zal er naar verwachting een explosieve groei komen in de toepassing hiervan. IHS Markit voorspelt dat het aantal apparaten dat met IoT verbonden is zal groeien van 15 miljard in 2015 naar 75 miljard in 2025.

De informatie uit sensors en chips biedt ook verzekeraars omvangrijke en waardevolle bronnen voor realtime informatie en persoonlijke data. Big-datatechnieken maken het mogelijk de data te verwerken en om te zetten naar bruikbare datasets. Externe Application Programming Interfaces (API’s) integreren de data met andere relevante informatie. Met advanced analytics kunnen we nieuwe inzichten uit de data halen. En met cognitieve technieken kunnen we zelfs toewerken naar een zelflerend systeem.

Aan de slag met sensors en data

Verzekeraars kunnen de ontwikkeling van sensors en chips op verschillende manieren en terreinen inzetten in hun toepassingen. Data van chips kan aangewend worden bij de acceptatie en pricing van verzekeringsproducten. Ook kan deze informatie bijdragen aan efficiëntere en geautomatiseerde claimafhandeling, inclusief fraudedetectie. Naar verwachting zullen sensors en data bovendien in de dienstverlening van de verzekeraars een cruciale rol gaan vervullen. Dit zal in de komende tijd op de volgende punten worden vormgegeven: • In de preventie: denk aan detectie van opkomende zorgbehoefte, met internet verbo den brandmelders of waterlekkagedetectie, zelfrijdende auto’s en geautomatiseerde (huis) faciliteiten bij komst van een storm. • In het aanbod van service: bijvoorbeeld zorg op maat, het aanbod van een autoverzekering op het moment van aanschaf van een auto en aannemersbemiddeling als het huis aangeeft dat er vernieuwingen nodig zijn. • In het geven van zelfinzicht (“quantified self ”): voorbeelden hiervan zijn telematics, biometrische en medische gegevens, en metingen van ruwheid waarmee men handelt (bij sluiten van deuren of ander contact). Deze gegevens zijn vaak nauw verbonden met het gedrag van de klant.

Verzekeraars bereiden zich voor op de komende ontwikkelingen en vele innovationlabs zijn aan het werk om ze praktisch uit te werken. Desondanks zit veel nog in de conceptuele hoek. Wij verwachten dat de datastroom uit sensors op korte termijn impact gaat hebben op de volgende gebieden: • Verschuiving in informatie-asymmetrie. Het zelfinzicht van consumenten zal fors toenemen en zij zullen zich nog meer dan voorheen bewust zijn van de eigen risico’s. Daar waar verzekeraars nu vaak met algemene, gemiddelde risicoprofielen werken, zal de kans op adverse selectie toenemen. Het is daarom voor verzekeraars noodzakelijk om producten en diensten zodanig te innoveren dat zoveel mogelijk toegang wordt verkregen tot additionele (sensor- en chip)informatie. • Technologie en datalandschap. Verzekeraars zullen hun technologie en datalandschap aanpassen aan de grote datahoeveelheden die ze ontvangen. Hierbij willen ze dat verzameling, preparatie, integratie en analyse van data snel (realtime) en intuïtief kan plaatsvinden. Dit is nodig om een insight-driven organisatie te creëren.

SECTION

De impact op verzekeraars

ARTIKEL

Recommended for readers of XXx-level

| SPECIALTY | NL

OVER DE AUTEURS Yoeri Arnoldus Yoeri Arnoldus heeft als Director binnen het FRM team van Deloitte Risk Advisory een leidende rol op het verzekeringsdomein met de focus op de Schade en Zorg markt. Het team richt zich zowel op het value en risk domein als op business en performance management, waarbij data en advanced analytics een cruciale rol spelen. Yoeri heeft masters Econometrie en Actuariaat behaald en een brede ervaring binnen een verzekeraar en in de consultancy.

• Analytische en datacompetenties. Bedrijven in de verzekeringsbranche zullen de analytische en datacompetenties van hun medewerkers op hoger niveau moeten brengen om succesvol te zijn. Dit zal leiden tot een grote vraag naar medewerkers met goede vaardigheden op het gebied van data-analyse en technologie, die bovendien dejuiste soft skills hebben, zoals creativiteit.We signaleren nu al dat er steeds meer mensen gezocht worden met open-source-programmeercompetenties in R en Python. • Samenwerking met externe partners. Nu verzekeraars nog bezig zijn de juiste kennis en vaardigheden binnen te halen om in te kunnen spelen op alle ontwikkelingen, kunnen zij samenwerken met ad-hoc of strategische partners. Zo kunnen zij snel handelen en in de tussentijd hun eigen vaardigheden ontwikkelen. Daarnaast kunnen zij gebruikmaken van platforms als Kaggle en Amazon Web om tot vernieuwende oplossingen voor complexe businessproblemen te komen.

Tot slot

Actuarissen hebben een belangrijke rol bij het creëren van inzichten in de (waarde van) verwachte betalingen en risico’s. Realtime en persoonlijke statistieken vormen een waardevolle basis voor het geven van voorspellende inzichten en gedegen bedrijfssturing. In deze nieuwe, datagedreven wereld zullen actuarissen hun kennis en ervaring optimaal moeten benutten en ontwikkelen. Wil jij je kennis en ervaring inzetten en optimaliseren bij een grote professionele dienstverlener waarbij data en innovatie centraal staan? Dan is Deloitte jouw plek. Neemt contact op met Yoeri Arnoldus of Joep Dekkers voor meer informatie. Joep Dekkers Joep Dekkers is Senior Manager binnen de Adviespraktijk van Deloitte Consulting met focus op de Nederlandse verzekeringsmarkt, en heeft over 10 jaar ervaring in data gedreven transformaties. In de adviespraktijk is hij werkzaam voor de afdeling Analytics & Informatie Management en verantwoordelijk voor het Big Data Team. Dit team richt zich op alle vormen van data analyses: van visualisaties, geavanceerde modellen tot en met het toepassen van nieuwe big data technologieën.

INTERVIEW

De uitdaging in verzekeringsland: het leveren van superb customer experience DOOR:

ARTIKEL

RUUD KLEYNEN

Hoe ziet de verzekeringssector er over 5 jaar uit? Waarschijnlijk heel anders. De snelle veranderingen in de technologie en de verwachtingen van de klant maken de verzekeringssector een perfecte kandidaat om disrupt te worden. Waarom? Omdat nieuwkomers op de verzekeringsmarkt beschikken over volledige gedigitaliseerde processen, de nieuwste technologie op het gebied van data analyse en niet gebonden zijn aan een fysieke plek. Daardoor kunnen zij zich concentreren op het ontwerpen van creatieve en nieuwe manieren om hun klanten te betrekken en daarmee de customer experience radicaal te verbeteren.Vergelijk het met wat bedrijven als Uber en Airbnb aan het doen zijn in de taxi- en horecabranche. Een van de drijvende krachten achter het succes van bedrijven als Google en Facebook is hun vermogen om snel en succesvol in te spelen op de behoefte van klanten en dat ook nog tegen weinig tot geen kosten. Dit krijgen ze alleen maar voor elkaar als gevolg van hun niet aflatende drive hun technologie voortdurend te verbeteren en steeds te focussen op wat (toekomstige) klanten willen.

ARTIKEL

Wat in deze sectoren gebeurt is in vele opzichten vergelijkbaar met wat er in de komende jaren in de verzekeringsbranche staat te gebeuren. Nieuwe, sterk op technologie leunende bedrijven gebruiken technologie om hun klanten tegen lage prijzen een veel betere customer experience te bieden. Zo zal verzekeren een onderdeel van een veel groter service platform worden dat bestaat uit een gemeenschap van bedrijven rondom de klant met alle diensten die hij/zij nodig heeft. Een dergelijke dienst helpt de klant bijvoorbeeld proactief bij het voorkomen van schade. In het geval dat een schade zich voordoet, helpt de verzekeraar de klant actief om de draad weer op te pakken. De missie van deze verzekeraar is: het leveren van superb customer experience! Hoe lang zal het duren voordat de eerste volledig geautomatiseerde verzekeraar op de markt is? Waarschijnlijk minder dan twee jaar. Hoe lang duurt het dat bedrijven hun dienstverlening integreren in een gemeenschappelijke dienst? Waarschijnlijk minder dan vijf jaar? Hoe groot is de dreiging voor de traditionele verzekeringssector? Enorm!

Recommended for readers of XXx-level

Ruud Kleynen Ruud Kleynen studeerde Actuariaat aan de Uva. Na afronding van zijn studie ging hij als actuaris binnen het pensioenfonds APG aan de slag om vervolgens de beleggingsresearchafdeling binnen APG op te starten. In deze APG-periode rondde hij Econometrie aan de UvA af en promoveerde op het proefschrift “Asset Liability Management binnen Pensioenfondsen” aan de Universiteit van Tilburg. In 1998 startte hij met Kleynen Consultants, een bedrijf dat gespecialiseerd is in actuariële advisering en risicomanagement. Daarnaast was hij gedurende 2000-2011 deeltijd hoogleraar Risicomanagement binnen de vakgroep Econometrie van de Universiteit Maastricht en heeft aldaar de actuariële opleiding opgezet. Op 1 januari 2016 is hij gestart met de Startup Hi There: The Digital Insurer. Dat is goed en slecht nieuws voor actuarissen : -).

| SPECIALTY | NL

OVER DE AUTEUR

Small Data vs Big Data: David vs Goliath Door de successen van zoekmachines zoals Google, en online verkoop bedrijven als Booking.com en Amazon.com is er steeds meer aandacht komen te liggen op het vergaren van klantendata. Door klantgedrag te bestuderen en op basis daarvan de klant bepaalde prikkels te geven, kan de consument in een denkrichting (nudge) gestimuleerd worden1. Echter door het enthousiasme over Big Data zijn discussies over het gebruik en de geschiktheid ervan naar de achtergrond gedreven: is Big Data voor iedere industrie een must-have of hangt dit van omgevingsfactoren? Hoe geschikt is de verzekerings- en pensioensector voor het toepassen van Big Data? Bestaan er binnen deze sectoren verschillen in de toepasbaarheid van Big Data?

DOOR: SERVAAS HOUBEN

Inductie versus deductie

Sherlock Holmes gaf op typerende wijze weer hoe belangrijk data kan zijn:

Echter het gebruik van data brengt ook aanzienlijke beperkingen met zich mee omdat omgevingsfactoren in de tussentijd zijn gewijzigd. Zoals Heraclitus reeds in 400 voor Christus opmerkte “Men kan niet twee maal in dezelfde rivier stappen” omdat zowel de rivier als de mens die erin stapt niet identiek is. Wetenschap is hierdoor een combinatie van zowel data onderzoek (inductie) als logica/principes (deductie) waarbij beide elementen niet zonder elkaar kunnen: • Inductie de kloppende conclusie: de zon komt zolang ik leef al op in het oosten, dus zal de zon ook morgen in het oosten opkomen; • Inductie met verkeerde conclusie: ik zie altijd andere mensen sterven dan ikzelf, dus ik ben onsterfelijk; • Deductie met kloppende conclusie: alle mensen zijn sterfelijk, dus Socrates is sterfelijk;

ARTIKEL

“Data! Data! Data!” he cried impatiently. “I can’t make bricks without clay.”, Sherlock Holmes in The Adventure of the Copper Beeches.

ARTIKEL

• Deductie met verkeerde conclusie: ik pas in mijn jas, mijn jas pas past in mijn tas, dus ik pas in mijn tas. Maar ook in de pensioen en verzekeringsindustrie zijn beide concepten onlosmakelijk met elkaar verbonden: • Sterfte modellering: hierbij nemen wij niet alleen ontwikkelingen in de bevolkings sterfte en verzekerde sterfte mee maar ook een aantal logische principes. Doen wij dit niet, dan kan op basis van de enkel de data onlogische conclusies getrokken worden: • Sterftekans man leeftijd x > sterfte kans vrouw leeftijd x: mannen hebben een hogere sterftekans dan vrouwen; • De sterftekans stijgt met de leeftijd: hoe ouder de leeftijd van de persoon, des te hoger de sterftekans; • De sterftekans stijgt exponentieel met leeftijd: aanname voor het patroon van de sterftekans; • Bij het modelleren van een sterfte trend veronderstellen wij dat bepaalde verbanden die momenteel van toepassing zijn ook in de toekomst kloppen. Bijvoorbeeld als de sterfte kans van een 60 jarige in 2017 lager is dan van een 61-jarige, dan verwachten wij dat in 2050 de sterfte kans van een 60-jarige nog steeds lager is dan die van een 61-jarige. • Beleggingsbeleid: ook hier wordt niet enkel naar de data gekeken (momentum strategie) maar in het meeste beleggings beleid ook een aantal principes toegepast: • Diversificatie tussen beleggingen met als gevolg risicospreiding en -reductie; • Boom en bust cycles waardoor het soms beter is om beleggingen tot maturity aan te houden; • Voorkeuren voor actief management (beat the market) of passief (kosten minimalisatie). Net zoals in het modelleren van sterftetrends en het opzetten van een beleggingsbeleid, kan het enkel hanteren van de data voor lange termijn verrassingen zorgen waarbij bijvoorbeeld beleggingen gekocht worden in een opgaande markt (als ze duur zijn) en verkocht bij een dalende markt (wanneer ze goedkoop zijn) of waarbij korte termijn rendementsmaximalisatie op de lange termijn leidt tot hoge beleggingskosten. Data en beliefs zijn dus onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Big Data applicaties

De Oxford dictionary definieert Big Data als volgt: Extremely large data sets that may be analysed computationally to reveal patterns, trends, and associations, especially relating to human behaviour and interactions. De begrippen patterns en trends komen overeen met het standaard werkgebied van de actuaris waarbij het maken van prognoses en het herleiden van verbanden essentiële building blocks zijn. Regressie analyse, het meenemen van sterftetrends in pricing en voorzieningbepaling zijn reeds deel van het actuarissen vak, dus op welk gebied is Big Data nieuw?

figuur 1: voorbeeld van boom structuur Tijdens het segmentatieproces vindt de afweging plaats tussen accurate pricing en praktische pricing: hoe meer segmenten, des te beter de pricing het risico profiel van een bepaalde klantengroep reflecteert. Echter te veel groepen kan praktische issues met zich meebrengen zoals operationele beperkingen (administratief te omslachtig). Ook bestaat er het risico van overfitting zodat factoren die eigenlijk geen impact hebben op het risico profiel worden toch meegenomen in de pricing: correlatie impliceert geen causatie.

ARTIKEL

Predictive analytics2 is een van de gebieden waarbij Big Data voor verzekeraars een uitkomst biedt. Oorspronkelijke methodes voor schadepricing zijn gebaseerd op veronderstellingen rondom de verdeling van schade frequentie en impact. Schadefrequentie volgt bijvoorbeeld een symmetrische Poisson distributie terwijl schade impact een verdeling met een langere staart (en grotere extreme schades) volgt. In tegenstelling tot klassieke schade modellerings methoden, maakt Predictive analytics geen veronderstellingen over de onderliggende distributie van frequentie en impact. Op basis van regressie analyse worden de belangrijkste factoren in kaart gebracht die de loss ratio bepalen. Door middel van een boomstructuur worden aan de uiteinden (notes) vervolgens verschillende klanten groepen (segmenten) gedefinieerd. Per segment kan een verzekeraar dan de pricing of acceptatie vaststellen. Tijdens het proces wordt een training data set gehanteerd voor het creĂŤren van de boom, en een validation data set om na te gaan of de boom structuur ook bij een alternatieve dataset tot de juiste pricing leidt. Een voorbeeld van een boom structuur kan er als volgt uit zien:

De voordelen van de boomstructuur is dat klant-segmentatie relatief eenvoudig is uit te leggen en te implementeren. Het nadeel kan zijn oversimplicatie omdat er in elke tak een discrete beslissing genomen moet worden en er geen continue schaal gehanteerd wordt voor de premieniveau: in Figuur 1 wordt bijvoorbeeld in de derde stap de leeftijd van 25 jaar als scheidslijn genomen terwijl er in de leeftijden onder 25 en boven 25 nog verschillen in risicoâ&#x20AC;&#x2122;s kan bestaan.

Big Data beperkingen

ARTIKEL

Ondanks de hype rondom Big Data, was het jaar 2016 een tegenvaller omdat veel voorspellingen anders bleken uit te vallen dan voorspeld: zowel de Brexit, Amerikaanse verkiezingen en Colombia referendum leiden tot andere resultaten dan de polls voorspeld hadden. Kennelijk is het peilen van voorkeuren en gevoelens op een specifiek meetmoment bijzonder lastig. Een andere beperking van Big Data is dat het ongeschikt is voor het voorspellen van nieuwe trends of het doorbreken van een bestaande trend. Het klassieke voorbeeld dat Taleb3 in zijn Black Swan boek behandeld is het gewicht van een kalkoen die een duidelijke trend laat zien tot enkele dagen voor Thanksgiving:

Net zoals bij polls over verkiezingsuitslagen, kunnen ook andere trends ruw verstoord worden: â&#x20AC;˘ New economy: eind jaren 90 leefde het idee dat de nieuwe internet en online networking economie zou leiden tot een diensten-economie met eeuwige groei, lage inflatie, en lage werkeloosheid. Die trend hield bijna een decennium aan maar de dotcom bubble begin 2000 maakte hier een abrupt einde aan;

• Groei Sovjet Unie4: de econoom Samuelson voorspelde in 1961 in zijn boek Economic Principles dat het BBP van de Sovjet Unie groter zou zijn dan die van de VS in de jaren 1984-1997, terwijl in 1961 het BBP van de Sovjet Unie maar 50% van de VS was. Echter, de Sovjet Unie is nooit verder gekomen dan 55%; • Enron: het bedrijf Enron werd door het business tijdschrift Fortune zes maal op rij uitgeroepen tot het meest innovatieve Amerikaanse bedrijf. De laatste keer dat Enron deze prijs ontving, was in 2001 kort voordat het bedrijf faillissement moest aanvragen. Verder heeft de beschikbaarheid van (correcte) data een grote invloed op het gedrag van mensen: als niet iedereen toegang heeft tot dezelfde data gegevens zullen mensen andere beslissingen kunnen nemen. De theorie van efficiënte markten is gebaseerd op het principe dat alle beleggers toegang hebben tot dezelfde informatie, maar is dat ook in de praktijk het geval? Een voorbeeld van handelen op basis van beperkte informatie is het verhaal van baron de Rothschild. De Britse regering had tijdens de Napoleaanse oorlogen enkele war bonds uitgeschreven. De waarde van deze obligaties hing in sterke mate af van de successen op het slagveld. Voor de slag van Waterloo scheen alles erop te wijzen dat Napoleon deze slag zou verliezen: na de vlucht van Elba had hij maar 100 dagen gehad om een leger op te tuigen en zou hij de legers van zowel Engeland als Pruisen moeten verslaan. Napoleon verloor de slag, maar in deze tijd was er nog geen sprake van snelle communicatie middelen zodat dit nieuws in Londen nog onbekend was. Eén van de beleggers, Rothschild, kon na de slag sneller in Londen komen dan andere boodschappers.Toen hij eenmaal bij de beurs aankwam, besloot hij obligaties te verkopen, waaruit de rest van de beleggers concludeerde dat de slag verloren moest zijn gegaan. De waarde van de obligaties daalde significant, en toen de prijs laag genoeg was, besloot Rothschild de obligaties te kopen. Kennelijk is data alleen relevant als de context en de correctheid ervan klopt: verkeerde beslissingen kunnen ook door data manipulatie gemaakt worden.

Watson: “I can see nothing,” said I, handing it back to my friend.” Holmes: “On the contrary, Watson, you can see everything. You fail, however, to reason from what you see. You are too timid in drawing your inferences.“Sherlock Holmes in The Adventure of the Blue Carbuncle In de Sherlock Holmes wereld werd Small data met succes toegepast: op basis van een crime scene met beperkte motieven, moordwapens en verdachten werd op basis van logica de dader gevonden. Ook de pensioenen verzekeringssector kan met succes small data implementeren. Een van deze voorbeelden is het modelleren van sterfte trends in de ex-Nederlandse Antillen en Aruba5. Alhoewel de data beschikbaarheid beperkt is, heeft dit ook zijn voordelen: het is eenvoudiger data van een verzekeraar of pensioenfonds te checken, en verstoringen en afwijkingen ten opzichte van de trends worden gemakkelijker opgemerkt.Verder kan de beperkte ervaringsdataset uitgebreid

ARTIKEL

Het success van small data

| SPECIALTY | NL ARTIKEL

Recommended for readers of XXx-level

worden met CBS data, en informatie rondom de wereldwijde trend in langer leven. Aan de hand van deductie principes van sterfte modellering kan toch met beperkte data een goed beeld gecreëerd worden van de huidige en toekomstige sterfte verwachtingen. Ook heeft data beperkingen het voordeel dat mensen zich meer bewust zijn rondom de onzekerheid van data en projecties. Uiteindelijk is de kwaliteit en beschikbaarheid van data doorslaggevend: je kunt wel veel data hebben, maar dit betekent niet dat de juiste factoren worden gemeten of dat de data een correcte weerspiegeling is van de situatie zoals de verkiezingen hebben aangetoond. Ook moet data wijd beschikbaar zijn, zodat het door verschillende mensen met variërende achtergronden getoetst kan worden. Data die niet getoetst kan worden is onderhevig aan bepaalde heersende beliefs. Bekend voorbeeld is hiervan de griep prik in Nederland: alhoewel de effectiviteit van de grip prik nooit onomstotelijk is vastgesteld6 (Cochrane review), is het algemene gevoel dat het te veel risico met zich mee brengt om de prik niet voor te schrijven. De projectie van de econoom Samuelson over groei van de Sovjet Unie, bleek op verkeerde (gemanipuleerde) data gebaseerd te zijn. Echter waren westerse economen niet in staat om toegang te krijgen tot correcte Sovjet economische indicatoren, zodat ze de gepubliceerde data niet konden weerleggen.

Conclusie “There is nothing new under the sun. It has all been done before.” – Sherlock Holmes in A study in scarlet Big Data is een krachtig instrument gebleken om trends en verbanden in consument behoeften te onderkennen en om het service niveau te verbeteren. Big Data stelt verzekeraars in staat om homogene risico groepen te creëren en zo inter-groep subsidies te voorkomen: mocht blijken dat sommige groepen verliesgevend zijn, dan is dit wellicht omdat er vanuit deze groepen te weinig behoefte bestaat om een adequate prijs te betalen voor het risico dat zij lopen. Ook zou de pensioenen verzekeringssector er goed aan doen om gezamenlijk datasets op te zetten, bijvoorbeeld voor het inschatten van operationele risico’s. Een van de speerpunten van Solvency II, is dat verzekeraars zich meer moeten verdiepen in de risico’s die ze lopen en dat de onderbouwing van aannames grotendeels data gedreven is. Ondanks deze ontwikkelingen blijft Small Data voor de verzekerings- en pensioen-sector momenteel veel relevanter: beleid wordt op basis van een lange termijn horizon gevormd en korte termijn optimalisatie zoals het dagelijks rebalancen van een belegggings mix zal de lange termijn doelstellingen in het gedrang brengen. De sector zou zich daarom niet moeten blindstaren op de kwantiteit van data, maar eerder vanuit een klant perspectief moeten beoordelen welke data wel en niet relevant is voor de polishouders. Continue klanten feedback is daarbij essentieel. De schreeuw voor Big Data in pensioen en verzekeringsland is daarom vooral een afspiegeling dat deze sectoren steeds meer het contact met hun klanten zijn verloren: door de woekerpolissen van verzekeraars en het afstempelen van aanspraken door pensioenfondsen is het vertrouwen van de

consument aanzienlijk gedaald. Dat is zonde, omdat mensen van nature risico avers zijn en bereid zijn om een risico premie te betalen om bepaalde risico’s over te dragen. Verzekeraars moeten daarom meer focus gaan leggen op hun core business: verzekeren, en niet zozeer beleggen. Denk aan het verzekeren van kort- en langleven risico, en arbeidsongeschiktheidsrisico. Big Data kan daarbij een tool zijn om d.m.v. klantenpricing meer aan te sluiten bij specifieke klantkarakteristieken. Desondanks blijft de hoofdboodschap dat verzekeraars en pensioenfondsen hun klant veel serieuzer moeten nemen en meer bewegingsvrijheid moeten geven, ook als dit betekent dat mensen soms “verkeerde” keuzes maken. Pensioen- en verzekerings-deelnemers zijn uiteindelijk volwassen mensen en zoals Ben Stein al zei “If you’re old enough to have sex, you’re old enough to start saving and investing in a sensible way”.

Referenties

• Sunstein C, Thaler R, Nudge - Improving Decisions about Health, Wealth, and Happiness, april 2008 • Siegel E, Predictive Analytics:The Power to Predict Who Will Click, Buy, Lie, or Die • Taleb, N, The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable, april 2007 • Samuelson P, Economics, 1948 • Buck consultants, Bevolkingssterfte, http://buckconsultants.cw/resultaat-sterfteonderzoek en http://www.pensioenkoepel.org/files/Sessie%20 E%20-%20Buck%20Consultants%20-%20Ontwikkeling%20levensverwachting.pdf • Geen bewijs effectiviteit griepprik, https://nl.wikipedia.org/wiki/Griepprik • Vertrouwen in bestuurders laag, http://amweb.nl/branche-724322/vertrouwen-in-bestuurders-financials-laag

Servaas Houben Servaas Houben is managing the actuarial department of insurance company ENNIA in Willemstad, Curacao. He studied econometrics in the Netherlands and worked there for the first 4 years of his career. Thereafter, Servaas worked in Dublin and London. Besides actuarial, Servaas completed the CFA and FRM qualifications. Servaas regularly writes for his blog, CFA digest, and (actuarial) magazines.

ARTIKEL

OVER DE AUTEUR

ARTIKEL

Over de Sprekers Om u een beeld te geven van de presentaties die u kunt bijwonen, worden hieronder alle sprekers uitgelicht.

SECTION

Yoeri Arnoldus heeft een brede ervaring binnen een verzekeraar en in de consultancy,en heeft als Director binnen het Financial Risk Management team van Deloitte Risk Advisory een leidende rol op het verzekeringsdomein met focus op de Schade en Zorg markt. Met een passie voor innovatie en impact creëren heeft Yoeri naast een actuariële focus ook veel aandacht voor verzekeringsvraagstukken op het gebied van strategie, marketing, data analytics en business development. In de huidige verzekeringsmarkt is het nog meer van belang om sneller, efficiënter en effectiever te zijn dan de competitie. Verzekeraars zijn dan ook op zoek naar verbeteringen in hun producten, pricing, diensten en processen om aan de klantbehoeften te voldoen. Het slim en effectief gebruik van de nieuwe, grotere stroom aan data kan de verzekeraars en de verzekeringsmarkt helpen deze behoeften invulling te geven. Actuarissen, als experts op het gebied van de belangrijkste risico’s, zullen zich verzekerd zien van een grote rol in de veranderende businessmodellen en proposities binnen de verzekeraars als zij zich vergewissen van de relevantie, (analyse) mogelijkheden en limieten van het gebruik van big data.

Plenaire sessie II - Cyberrisico beschouwd vanuit risicomanagementperspectief Hamadi Zaghdoudi - Willis Towers Watson Willis Towers Watson is betrokken bij de meerderheid van de Nederlandse pensioenfondsen en verzekeraars, en in onze betrokkenheid komen wij in aanraking met heel erg veel data. Technische mogelijkheden bieden bij de omgang met al die data nieuwe mogelijkheden die tot voor kort volstrekt ondenkbaar waren, en daarin zijn voor onze klanten enorme kansen gelegen. Grote kansen en fascinerende mogelijkheden liggen er daarmee ook voor de actuariële beroepsgroep. Maar diezelfde technische mogelijkheden brengen ook nieuwe risico’s met zich mee. Wij gaan in onze bijdrage op 7 maart in op een prominent risico waar financiële instellingen in toenemende mate mee te maken hebben, namelijk op cyberrisico, en we doen dat vanuit een breed risicomanagementperspectief.

OVER DE SPREKERS

Plenaire sessie I - Blik op de toekomst: Word inzicht-gedreven door data-gedreven inzichten - Yoeri Arnoldus en Joep Dekkers - Deloitte

Plenaire sessie III - Data & Analytics lessons from the front line Joris Brehm, Peter van Dam en Timo van der Veen - Triple A Volgens MIT Sloan staan wij aan de vooravond van een management revolutie die gedreven wordt door opkomende technologiĂŤn als artifical intelligence, big data en analytics. Om mee te kunnen (blijven) draaien in deze data gedreven wereld zullen managers en professionals meer bewustzijn moeten ontwikkelen over de context waarin data wordt verzameld, geanalyseerd en toegepast. In deze sessie zullen Peter van Dam, Joris Brehm en Timo van der Veen ervaringen en lessons learned uit de verzekeringspraktijk delen.

Servaas Houben is managing the actuarial department of insurance company ENNIA in Willemstad, Curacao. He studied econometrics in the Netherlands and worked there for the first 4 years of his career. Thereafter, Servaas worked in Dublin and London. Besides actuarial, Servaas completed the CFA and FRM qualifications. Servaas regularly writes for his blog, CFA digest, and (actuarial) magazines.

SECTION

OVER DE SPREKERS

Plenaire sessie IV - Small Data vs Big Data: David vs Goliath Servaas Houben - ENNIA

Interactieve sessie I - Goed nieuws voor actuarissen die op zoek zijn naar uitdagingen! - Ruud Kleynen, Dirk Jan Rutten, Florentijn Hogerwerf en Elissa Verseput - Kleynen Consultant Hoe ziet de verzekeringssector er over 5 jaar uit? Waarschijnlijk heel anders. De snelle veranderingen in de technologie en de verwachtingen van de klant maken de verzekeringssector een perfecte kandidaat om disrupt te worden.Waarom denken we dat? Omdat we beschikken over volledige gedigitaliseerde processen, de nieuwste technologie op het gebied van data analyse en niet gebonden zijn aan een fysieke plek. Daardoor kunnen wij ons concentreren op het ontwerpen van creatieve en nieuwe manieren om klanten te betrekken en daarmee de customer experience radicaal te verbeteren. Vergelijk het met wat bedrijven als Uber en Airbnb aan het doen zijn in de taxi- en horecabranche. Daarom bouwen wij met tien econometristen/actuarissen aan Hi There, de volledig digitale verzekeraar, die dit jaar operationeel gaat worden. Een geweldige uitdaging! (kijk maar eens op onze site hi-there.community).

In een wereld vol met data zal tooling moeten aansluiten bij de toenemende hoeveelheid data, informatiebehoefte en compliance. Spreadsheets worden door actuarissen veel gebruikt in de verzekerings- en pensioenwereld. Het is gemakkelijke software waarin je snel je “artistieke” / creatieve reken ideeën kwijt kunt. Omdat zó veel berekeningen geboren worden is het vaak eenvoudig om vervolgens daarin door te bouwen. Hier schuilen echter grote gevaren m.b.t. juistheid van berekeningen, reproduceerbaarheid, schaalbaarheid, beperkte what if analyses, parameter management etc. Vanzelfsprekend is compliance een groot probleem bij het gebruik van spreadsheets. Daarnaast is het belangrijk om de hoeveelheid data die men opslaat te beperken. Hoe kan je dat doen? Ook hier zal de spreker op ingaan. IWr Cees Krijgsman is directeur van RiskCo en heeft jarenlange ervaring in de financiële dienstverlening vooral op kwantitatief gebied. Deze ervaring is niet alleen wat voor rekenmodellen je kunt creeëren met welk soort berekeningen, maar ook hoe je rekenmodellen maakt die toekomstvast en goed beheersbaar zijn, en waarvan je resultaten goed kunt reproduceren.Cees is afgestudeerd van de TU Delft en deed een gedeelte van zijn doctoraal aan Stanford University in deVerenigde Staten.

OVER DE SPREKERS

SECTION

Interactieve sessie II - De onbedoelde tirannie van de spreadsheets Cees Krijgsman - Riskco

Interactieve sessie III - Ken je business Jan-Huug Lobregt - PwC Mijn naam is Jan-Huug Lobregt, EMEA Actuarial Services lead partner bij PwC. Dit is een duur woord en betekent dat ik de ongeveer 560 actuarissen in onze Europese praktijk aanstuur. Hoe ik de toekomst van de actuaris zie. Binnen zijn de actuarissen de “rock stars”. Het beroep van actuaris/econometrist/wiskundige is het beroep van de 21e eeuw. Het doen van data-analyses, het duiden en presteren van de resultaten is wat de toekomst vraagt. En dat op alle terreinen. Het voorspellen van klantgedrag voor banken, verzekeraars, retailers. Het identificeren van fraude. Het robotiseren van administratieve processen en accountantscontroles. Het voorspellen van de beste behandeling voor patiënten met welke ziekte dan ook. De mogelijkheden zijn legio en eindeloos. Onze slaapkamer is al omgebouwd tot 24-uurs, 7/7 programmeerhok. En ja….of mijn vrouw daar zo blij mee is.

OVER DE SPREKERS

Interactieve sessie IV - “De toekomst van de verzekeringsindustrie” onder invloed van de huidige digitale revolutie - Marc Salamon - UvA Marc Salomon is hoogleraar Decision Science en Dean van de Amsterdam Business School. Hij stuurde zelf Econometrie aan de VU, promoveerde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en werkte o.a. bij McKinsey. Zijn overtuiging is, dat verzekeringsland sterk gaat veranderen onder invloed van de digitale revolutie die nu aan de gang is. Bijvoorbeeld: mensen zijn bereid om tegen een vergoeding allerlei bezit te delen (Airbnb) of geen eigen bezit aan te schaffen (AutoDelen, etc) en daar moeten nieuwe verzekeringsproducten voor ontwikkeld worden. Daarnaast veranderen de risico’s. Door autonome auto’s en IoT zullen er minder ongelukken gebeuren. Maar door de afhankelijkheid van internet kunnen er grote rampen gebeuren als internet uitvalt of gemanipuleerd wordt. Daarnaast wordt de verzekeringsmarkt steeds transparanter door prijs- en voorwaardevergelijlkers. En verder zijn er ook nog allerlei privacy en ethisch vraagstukken. We geven onze gezondheidsdata graag aan Apple of Runtastic. Maar wat als Apple of Runtastic eigenaar Adidas opeens besluiten om verzekeraars te worden en van alles over onze gezondheid weten ? Enorme uitdagingen in verzekeringsland ! Ik denk: een super interessante tijd voor de actuaris, mits hij zich breed ontwikkeld.

Interactieve sessie V - Meeveranderen: soft skill development Thomas Pleunis - Lens & Partners Thomas specializes in Finance, and Quantitative Marketing Intelligence, Actuary and Risk. Furthermore, Thomas has become an authority on Private Banking and Wealth Management. Prior to his current post he spent three years as an Assistant at a Notary Firm, Meijer Notarissen. Thomas is also a culturally conscious, Human and Civil Rights aficionado who is fervently eager to contribute to the Not for Profit Sector regarding NGO’s and Public Relations, in which he specializes as well. His passion for the latter can be backtracked to his academic career combining politics and culture through Political Science and Art History. Thomas joined Lens & Partners in January 2013.

De kwaliteit van dienstverlening van pensioenfondsen is sterk afhankelijk van het bijhouden van correcte data van hun deelnemers gedurende een lange periode. De berekening van pensioenaanspraken en –rechten is gebaseerd op gegevens afkomstig uit diverse bronnen. Het genereren van gegevens en het administreren van de pensioenaanspraken en –rechten vergt een hoge mate van automatisering. Het meeveranderen in een wereld vol met data is op pensioenfondsen volledig van toepassing. De digitalisering leidt tot andere informatiebehoeften bij de deelnemers. Pensioenfondsen zullen daarop moeten anticiperen. Digitalisering én de strengere wetgeving inzake dataveiligheid doen een extra beroep op de automatiseringsgraad en de beheersing van risico’s inzake automatisering en dataveiligheid. Edward Snieder (partner) en Marianne Doelman (senior consultant) zijn werkzaam bij Sprenkels & Verschuren. Zij adviseren pensioenfondsbesturen over de strategische kansen en risico’s die de digitalisering van data met zich meebrengt en hoe pensioenfondsen dat op passende wijze kunnen benutten.

OVER DE SPREKERS

Interactieve sessie VI - Data en Risicomanagement Edward Snieder en Marianne Doelman - Sprenkels & Verschuren

Interactieve sessie VII - Dé actuaris, een pionier? Jeroen de Haas en Emiel Bangert - Bright Cape Jeroen de Haas heeft na een periode van 15 jaar bij Achmea en Rabobank een sprong in het diepe gewaagd met een start up in Advanced Analytics. Al jaren heeft hij de overtuiging dat de skills van een actuaris ook buiten de financiële sector bijzonder waardevol zijn. Hij is in het diepe gesprongen en op zoek gegaan naar gelijkgestemde econometristen die het fantastisch vinden om te pionieren op gebied van analytics en algoritmen. Emiel Bangert is één van deze gelijkgestemden. Met een achtergrond in econometrie is hij na zes jaar Willis Towers Watson Risk Consulting, gaan pionieren in dit domein en daarbuiten. Zijn visie is dat Heraclitus’ klassieke uitspraak inmiddels verworden is tot een achtbaan van veranderingen en toegenomen complexe informatiestromen. De wereld van de actuaris is ook in een stroomversnelling beland: een toename aan informatie vereist niet alleen een snellere interpretatie, maar vooral een slímmere. Tijdens deze sessie zal er gezocht worden binnen de klassieke materie van de actuaris, maar zal er ook ingegaan worden op de kerncompetenties van de actuaris die buiten het klassieke veld inzetbaar zijn. Kan dé actuaris zich ontpoppen tot pionier?

OVER DE SPREKERS

Interactieve sessie VIII - Gezocht: actuaris die impact maakt Hylke Niermeijer - Achmea Hylke Niermeijer is manager van het Wheel of Knowledge binnen het schadebedrijf van Achmea en verantwoordelijk voor het toepassen van data analytics. Voor een verzekeraar van de omvang van Achmea is data en omgaan daarmee een van cruciaal belang. De hoeveelheid data neemt stormachtig toe, toepassingen van data analytics daarmee ook. Het gaat niet meer alleen om een goede premieberekening, maar steeds vaker over het kunnen toepassen van voorspellende modellen, machine learning en A.I over de hele waardeketen: van digitale klantinteractie tot het optimaliseren van processen. Data is grondstof voor de transitie van verzekeraars, de actuaris heeft een uitstekende uitgangspositie om daarin een sleutelrol te spelen. Het betekent wel dat hij of zij in staat moet zijn om met alle disciplines (it, marketing, productontwikkeling, operationeel management) samen te werken. In zijn bijdrage zal Hylke ingaan op de transitie van de verzekeringsbranche en de rol die de actuaris daar in kan spelen.

Data Analytics op de werkvloer

TIMO VAN DER VEEN

Big Data is het buzzword waar iedereen mee wilt innoveren. In deze hype concentreren de meesten zich echter te veel op complexe technieken en te weinig op de problemen die spelen op de werkvloer. Je creĂŤert pas waarde wanneer je de inzichten kan omzetten in beleid. De uitdaging voor verzekeraars en pensioenfondsen is om zo snel mogelijk een data gedreven organisatie te worden. Innovatief beleid met Big Data vindt plaats door slim te experimenteren, de effecten te analyseren en te sturen op het resultaat. Actuariaat vormt het hart van de verzekeraar en data is het fundament van de actuariĂŤle wetenschap. Op dit moment worstelen verzekeraars met hun data vanwege de lage kwaliteit. Data is het strategische kapitaal van de verzekeraar en om hier voordeel uit te halen is het noodzakelijk dat er geĂŻnvesteerd wordt in dit kapitaal.Verzekeraars zouden structurele oplossingen moeten verzinnen om de kwaliteit en beschikbaarheid van de data te waarborgen. Goede bedrijfsprocessen, datamanagement en goede data governance liggen hieraan ten grondslag. Wij zien echter dat er nog veel data op ad hoc basis bij elkaar gesprokkeld wordt. Dit zorgt voor hoge kosten en een gebrek aan mogelijkheden om Big Data structureel toe te passen.

ARTIKEL

DOOR:

De lage rentestand en huidige weten regelgeving zorgen ervoor dat verzekeraars en pensioenfondsen fundamentele vragen stellen over de toekomstbestendigheid van hun businessmodel. Hoe blijven ze concurrerend? Hoe spelen ze in op de nieuwste technologie? Hoe kunnen zij het beste innoveren? Triple A beantwoordt deze vragen met Data Analytics. Hiermee ontwikkelt Triple A zich als voorloper op het gebied van technologie en innovatie binnen de verzekeringsmarkt.

Naast goede data heb je visie en talent nodig om effectief beleid te realiseren. Je hebt de mensen nodig die de link kunnen leggen tussen de financiële cijfers en de werkvloer. Mensen met zowel business expertise als technische vaardigheden. Met die insteek is Triple A ooit begonnen als actuarieel adviesbureau. Nu helpen wij verzekeraars ook om de performance te verbeteren op cruciale processen zoals schadelastbeheersing, acceptatie, fraude en marketing.

“Actuariaat vormt het hart van de verzekeraar en data is het fundament van de actuariële wetenschap. “

ARTIKEL

Door tekst analyses en clustering algoritmes toe te passen op een portefeuille zijn wij bijvoorbeeld in staat geweest om nauwkeurig het royement te voorspellen. Deze voorspellingen worden gebruikt door onze klanten zodat ze gericht hun klanten kunnen benaderen met een hogere omzet en winstgevendheid als gevolg. De wereld verandert snel. Als data gedreven innovatie uit blijft dan zullen verzekeraars op den duur weg geprijsd worden door de concurrentie.

OVER DE AUTEUR Timo van der Veen Na het afronden van zijn studie financiële econometrie aan de UvA in 2013, begon Timo van der Veen als Risk Consultant bij Triple A. Hier ontwikkelde hij zich als data scientist op het gebied van schade- en inkomensverzekeringen. Sinds 2016 geeft Timo leiding aan de Data Analytics afdeling binnen Triple A.

INTERVIEW

Big Data: Zegen of Ramp? DOOR:

ARTIKEL

SERVAAS VAN BILSEN

Het pensioenlandschap is aan het veranderen. Zogenaamde uitkeringsovereenkomsten boeten in aan populariteit, terwijl beschikbare premieregelingen juist aan populariteit winnen. Deze trend brengt nieuwe uitdagingen met zich mee voor werkenden, gepensioneerden en pensioenaanbieders. Met name de vraag hoe opgebouwd pensioenvermogen moet worden belegd en uitgekeerd is nu meer relevant dan ooit tevoren. Big Data kan een belangrijke rol gaan spelen in de beantwoording van deze vraag. Hier staat echter tegenover dat Big Data1 mogelijk een bom legt onder collectieve risicodeling.

Overal ter wereld zien we dat bestaande pensioenstelsels op de schop gaan. Ook in Nederland wordt een hevige discussie gevoerd over een nieuw pensioenstelsel. Zo heeft de Sociaal Economische Raad (SER) in het kader van de nationale pensioendialoog verschillende varianten verkend om ons huidige stelsel van nominale garanties te vervangen. Nog veel is onduidelijk over het toekomstige Nederlandse pensioenstelsel. Wat echter wel duidelijk lijkt te zijn, is dat alle varianten meer keuzevrijheid voor de pensioendeelnemers behelzen. Big Data kan in dit verband waarde creĂŤren door mensen te helpen bij het maken van betere keuzes ten aanzien van hun oudedagsvoorziening. De achterliggende gedachte hierbij is dat naarmate meer bruikbare informatie beschikbaar is, betere pensioenproducten kunnen worden aangeboden. Relevantere informatie over de volgende drie persoonlijke domeinen leidt in beginsel tot een optimaler pensioencontract.

Gezondheid

De levensverwachting speelt een grote rol in het tempo waarmee opgebouwd pensioenvermogen moet worden uitgekeerd. Zo heeft een persoon met een lage levensverwachting doorgaans een sterke voorkeur om in de eerste jaren na de pensioendatum relatief veel te consumeren in vergelijking met een persoon met een hoge levensverwachting. Niet alleen de snelIk versta onder Big Data de groeiende mate waarin gegevens worden verzameld en het vermogen om deze gegevens om te zetten in bruikbare informatie. 1

heid waarmee opgebouwd vermogen wordt uitgekeerd maar ook de optimale pensioendatum hangt af van de levensverwachting. Bruikbare informatie over iemands gezondheid kan dus helpen om tot een betere allocatie van consumptie gedurende de levenscyclus te komen. Steeds meer gezondheidsdata komt beschikbaar. Denk bijvoorbeeld aan intelligente horloges (de zogenaamde smartwatches) en klantenkaarten van supermarkten die enorm veel gegevens produceren met betrekking tot de levensstijl van een individu. De vraag blijft wel of – en in welke mate – deze privacygevoelige gegevens ter beschikking (mogen) worden gesteld aan pensioenaanbieders. De politiek speelt bij de beantwoording van deze heikele vraag naar mijns inziens een cruciale rol.

Financiële situatie

Ook komen steeds meer gegevens beschikbaar over iemands financiële situatie.Voorbeelden van financiële gegevens zijn: de hoeveelheid vrij opneembaar vermogen, het wel of niet bezitten van een eigen woning, maandelijkse inkomsten en spaargedrag. Het optimale pensioencontract – en dan in het bijzonder de hoogte van de optimale pensioenpremie – hangt onder meer af van iemands financiële situatie. Een persoon die relatief veel vrij spaart heeft wellicht minder behoefte om naast zijn of haar privébesparingen een substantieel deel van het salaris af te dragen aan een pensioenfonds in vergelijking met een persoon die relatief weinig vrij spaart. Bovendien kan Big Data gebruikt worden om pensioendeelnemers te informeren als hun financiële situatie verandert. Zo zouden deelnemers bijvoorbeeld een berichtje op hun mobiele telefoon kunnen ontvangen indien zij een aanzienlijke kans lopen op een behoorlijk pensioengat.

Het optimale pensioencontract is niet alleen afhankelijk van iemands gezondheid en financiële situatie, maar ook van iemands bereidheid tot het aangaan van beleggingsrisico’s. Relevante informatie over risicovoorkeuren kan worden verkregen aan de hand van enquêtes of door middel van observaties. De laatste methode is wellicht wenselijker omdat het kijkt (en niet vraagt) naar daadwerkelijk gedrag. Big Data maakt het mogelijk om de risicobereidheid van een individu te achterhalen. Zo geven bijvoorbeeld de hoeveelheid vrij opneembaar vermogen en de samenstelling van iemands huidige beleggingsportfolio nuttige informatie over de mate van gewenste zekerheid ten aanzien van de pensioenuitkering. Concluderend kan worden gesteld dat Big Data mogelijk helpt bij het bepalen van de snelheid waarmee het opgebouwd pensioenvermogen wordt uitgekeerd, de gewenste

ARTIKEL

Risicovoorkeuren

premie-inleg en het deel van het pensioenvermogen dat risicovol wordt belegd. Big Data biedt niet louter en alleen voordelen. Er zijn ook potentiële bedreigingen. Zo kan Big Data een bom leggen onder het collectief delen van risico’s. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het delen van sterfterisico. De economische theorie leert ons dat risicodeling economische waarde kan creëren. Deze waarde gaat echter verloren als mensen met heterogene kenmerken niet langer risico’s met elkaar willen delen. Big Data leidt bijvoorbeeld mogelijk tot een hogere voorspellende waarde van individuele levensverwachtingen. Een legitieme vraag die dan opkomt is: “In hoeverre is een persoon met een ongunstige prognose van zijn of haar levensverwachting bereid sterfterisico te delen met andere personen?” Uit bovenstaande discussie volgt dat Big Data mogelijk veel kansen biedt voor pensioenaanbieders. De trend naar Big Data gaat echter niet gepaard zonder risico’s. Met name de bereidheid om collectief risico’s te delen loopt gevaar. De toekomst zal uitwijzen in hoeverre Big Data waardevol zal zijn voor werkenden, gepensioneerden en pensioenaanbieders.

OVER DE AUTEUR

ARTIKEL

Servaas van Bilsen Universitair Docent Actuariële Wetenschappen en Wiskundige Financiering

ARTIKEL

The Decline of Actuaries

DOOR:

ARTIKEL

DAVE HEILBRON

Big data is a hot topic for many organizations. But without management and people’s brains you cannot use this data. Who is going to translate data into decision making? Isn’t big data just a fancy word for “analytics”? In my view, big data is the next stage in analytics. This is due to the new industrial revolution: internet driven economy. New Data Companies like Google, Amazon, Uber, Bol.com, Bunq, Easyjet, Takeaway. com, Netflix and Coolbue have been established and developed by big data. These companies have the same information as traditional companies use this data more extensively. Why have these companies been successful? Because they have employed the right specialists who analyse and use the (big) data in an innovative way. Without them, these companies would not have been a success. Change is eminent. Not only for companies but also for quantitative candidates. Traditional companies who still not use and implement big data will be out of existence within the next 10 years.We are seeing that traditional organizations such as a major insurance and a beer company have realized that their products and services have become too much commoditized. Competing on price or service will not be a game changer anymore. So, what are they doing differently?

ARTIKEL

They are setting up new divisions and teams with primary focus: big data.They have hired people from different quantitative backgrounds and put them in a room together. These people have never worked within the industry or specific markets. These people are no marketing or sales specialists; they are no designers or artists. But they sure are creative: they are quantitative specialists! They have the freedom to start from scratch and design new business models and processes. Fully independent, free and without any restrictions. Nobody from the traditional business line is involved with this new adventure. The quantitative specialists have the authority to try to do new things and to implement new products and services within the traditional business lines. What are the initial results within an insurance or a beer company? The insurance company is implementing new business models in which client awareness is focused on safety rather than the insurance product. The beer organization is surpassing supermarket chains and using Takeaway.com, Foodora, Uber and other online channels to offer their products. This is naturally easy, but these traditional organizations have realized that they have access to so much client and environment data that they can make a much better offering to each designated client, rather than to a whole group. This has proven to improve the overall margin and therefore profitability of both organizations. Additionally, they are making huge savings on marketing and promotion costs. Insurance and beer companies have basically copied the business models of New Data companies. The managers at these traditional companies realized that they needed to do something differently. And they were right. Insurance and beer companies have basically copied the business models of New Data companies. The managers at these traditional companies realized that they needed to do something differently. And they were right. What type of people are working on big data? Amongst others are scientists, actuaries, engineers, econometricians, physicists and mathematicians.They all have the same academic background but they also have something very much in common: they are all creative, flexible and have project management skills. Each candidate had something unique: one played an instrument, the other was involved with human society, the other with politics. Age or experience does not matter. It all comes down to human interest and thinking out of the box.

ARTIKEL

I can make one prediction: your position as (future) actuary will be made redundant within 10 years. Your academic and quantitative skills will be taken over by computers and robots. Your jobs as highly paid specialists will be history. If you want to uphold the position as actu-ary, your skills will only be used for administrative purposes. Is this the future you see for yourself? So how does an actuary change into a big data specialist? It all comes down to personality and willingness to change. The steps required for you to change: 1. Read about big data 2. Go to expo events: for example, there is a big data expo event in September 2017 (http://www.bigdata-expo. nl/) 3. Try to network with people within the big data industry. Networking is a big challenge for most quantitative people. However, it is of utmost importance that you get to know other people with different backgrounds. I know this is not easy but if you want to be successful in your new role as big data specialist or any new role for that matter. You need to get out of your comfort zone. But how do you do that? You can be adventurous – try, you should use someone as piggyback or alternatively use an executive coach who can train you. The coach will not change your attitude but will support you in learning new competencies. 4. In your spare time focus on arts and culture: read fic tion, go to a concert or muse-um, start playing an instrument, become a painter. Whatever get’s you going. If you do not get out of your comfort zone, you will never become adventurous and creative. Being active in arts and culture will have enormous positive effects on your creative compe-tencies. Before you change, it is important to know yourself. During the VSAE Actuary Congress 2017 my colleague Thomas Pleunis will give a workshop on Carl Jung’s Archetypes. The Arche-types unite the human unconscious across cultures and continents, industries and markets. They come to life in the Culture Talk Survey System as 12 characters, adding structure and definition to your unique cultural profile. If you attend his workshop, you will be able to complete the survey system and you will find out what archetypes are compatible with your character. With this information, you are given insight on who you are and what you stand

OVER DE AUTEUR Dave Heilbron is partner at Lens, executive search. He specializes in Finance and Risk Management and additional disciplines include Actuary, Business Services and Not for Profit. Dave has held several European Marketing Management positions with Buhrmann/Corporate Express/Staples. In his last position before joining Lens, he managed a Business Unit in Germany. His credentials include specific experience in search engagements for senior management positions in sectors such as Insurance, Banking, Investment Management, Consultancy, FMCG Energy NGO’s, and in Family Businesses and Trusts. He is also regularly involved in reorganizing and setting up HR organizations for different companies. Dave is academically schooled in International Business and General Management, owing his degree to Nyenrode.

ARTIKEL

Recommended for readers of XXx-level

| SPECIALTY | NL

for.You can then reflect on who you want to beand what your professional objectives should be. The change is going to be enormous, and of course big data is going to be more significant. But the underlying desire to change into a broader quantitative specialist will pay off. The evidence is clear: Data-driven decisions tend to be better decisions. Leaders will either em-brace this fact or be replaced by others who do. In sector after sector, companies that figure out how to combine domain expertise with data science will pull away from their rivals.We can’t say that all the winners will be harnessing big data to transform decision making. But data tells us that’s the surest bet.

De VSAE, Vereniging voor Studenten Actuariaat, Econometrie & Operationele Research, is sinds 1963 de studievereniging voor studenten kwantitatieve economie aan de Universiteit van Amsterdam. De VSAE biedt deze studenten de mogelijkheid zich zowel intellectueel als sociaal te ontwikkelen, zich te oriĂŤnteren op de arbeidsmarkt en door middel van participatie in extracurriculaire activiteiten zich te onderscheiden. Wij bieden een breed scala aan activiteiten en evenementen, variĂŤrend van kleine sociale bezigheden tot de Econometric Game, een meerdaags evenement waarbij de beste 30 universiteiten ter wereld een maatschappelijk vraagstuk kwantitatief oplossen, en het Actuariaatcongres. Dit samen met de mogelijkheid deel te nemen in onze Learning Academy, de toegang tot onze vacaturewebsite Careers4Quants en veel meer, maakt dat wij unieke waarde toe kunnen voegen aan niet enkel onze leden, maar ook bijvoorbeeld aan u als actuaris door middel van dit congres. Namens de commissie achter dit congres, het bestuur van de VSAE en de rest van de vereniging wensen wij u een inspirerende dag toe!

Roetersstraat 11, Kamer E1.32 1018 WB Amsterdam T: 020 - 525 4134 F: 020 - 525 4396 E: info@vsae.nl W: www.vsae.nl

OVER DE VSAE

Over de VSAE

Over de commissie

OVER DE COMMISIE

OVER DE COMMISSIE

Hier treft u de personen achter de schermen, de commissie Actuariaatcongres 2017

Ellen Dirkx (23) is derdejaars bachelorstudent Econometrie, met daarnaast een behaalde bachelor in Economie & Bedrijfseconomie aan de Universiteit Utrecht. Als voorzitter van de zeventiende actuariaatcongrescommissie hoopt ze samen met een gemotiveerd team een succesvol congres neer te kunnen zetten. Binnen deze commissie hoopt ze meer te ervaring op te doen in het organiseren van een groot event. Daarnaast werkt Ellen op de bankgroep bij de Randstad Holding.

Daniëlle Ruiter (24) is masterstudent Actuarial Science & Mathematical Finance en is dit jaar verantwoordelijk voor de sprekers van het Actuariaatcongres. Dit congres is Daniëlle haar tweede commissie binnen de VSAE en zij hoopt op deze manier meer ervaring op te doen binnen het actuariaat.

David Bultsma (23) doet momenteel de master econometrie in de richting financiële econometrie. Naast de commissie voor het actuariaatcongres is hij ook actief in de commissie voor het International Study Project. Met het organiseren van het actuariaatcongres wil hij graag ervaring opdoen bij het organiseren van een groot evenement. Samen met Dominique is hij verantwoordelijk voor het binnenhalen van sponsoren voor het congres.

OVER DE COMMISSIE

Olivier van den Eertwegh (22) is tweedejaars bachelorstudent Econometrie en is momenteel penningmeester van de VSAE. Olivier is de schakel tussen de commissie en het bestuur en doet dit met veel plezier. Zijn bestuursjaar zit er bijna op maar zal ook na zijn bestuursjaar zich volop inzetten om het congres tot een groot succes te maken. Olivier is ook erg gek op sport, hij is regelmatig op het hockeyveld en in de sportschool te vinden.

Dominique van der Vlist (24) is op dit moment master studente Econometrics in de richting Big Data Business Analytics, en bezit naast de bachelor Econometrie ook een bachelor Medische Informatiekunde. Binnen de VSAE heeft zij eerder een weekendje weg georganiseerd, maar was nieuwsgierig naar wat zij kon leren van een serieuzere commissie. Zij is daarom samen met David verantwoordelijk geworden voor de Acquisitie van het congres.

OVER DE COMMISSIE

Jennifer Buur (20) is derdejaars studente Econometrie & Operationele Research en dit jaar het jongste lid van de commissie. Ze is samen met Merel verantwoordelijk voor het magazine en onderhoudt tevens de website. Naast druk bezig te zijn met de studie en de commissie is Jennifer actief bij een studentensportvereniging. Hier is zij dan ook vaak op de tennisbaan te vinden.

Merel van Vendeloo (21) heeft haar bachelordiploma Econometrie & Operationele Research in 2016 behaald en is momenteel bezig met haar studie Wijsbegeerte aan de UvA. Zij is verantwoordelijk voor de locatie van het congres en samen met Jennifer voor het magazine. Dit is haar tweede commissie binnen de VSAE en hoopt hiermee meer ervaring op te doen bij het organiseren van evenementen. Naast haar studie en de commissie is ze actief bij een studentenvereniging, waar ze een aantal keer per week is.

Noah Cnossen (19) is tweedejaars studente Econometrie & Operationele Research. Sinds februari is ze de penningmeester van het nieuwe bestuur van de VSAE.Voor deze taak in het bestuur heeft ze haar studie een jaar onderbroken.

Wanneer je omgeving verandert, zul je mee moeten bewegen! DOOR:

Kijkend naar het huidige actuariële landschap in Nederland dan zijn er allerlei bewegingen waarneembaar. Verzekeraars in Nederland zijn druk bezig met de consequenties van Solvency II, de Europese we jaren lang op is gewacht en die 1 januari 2016 in werking is getreden. Deze wet heeft veel consequenties waaronder het feit dat de onafhankelijke, externe certificerende actuaris is vervangen voor de interne, actuariële functiehouder. Bewust wordt hier het woordje onafhankelijke weggelaten, want in hoeverre kan een interne functionaris voldoende onafhankelijk zijn? Daar zijn de nodige bomen over op te zetten, want hoe onafhankelijk kun je zijn wanneer je in dienst bent van de organisatie waar je kritisch over moet zijn.

ARTIKEL

JEROEN BREEN

Naast Solvency II is actuarieel Nederland intensief bezig met het toekomstig pensioenstelsel. We worden alsmaar ouder en ouder, sommigen spreken zelfs van een dubbele vergrijzing! Naast dat we de baby-boom hebben, worden de ouderen ook nog ouder dan dat we hadden verwacht. Sommige inzichten laten zien dat een meisje dat vandaag wordt geboren met 50% kans ouder dan 100 wordt en bij de mannelijke baby’s is dat percentage 33%. Kortom we worden met z’n allen steeds ouder. Dat is natuurlijk fijn en fraai, maar we moeten ons wel realiseren dat dit voor de BV Nederland een kostbare zaak is. Natuurlijk zijn we het aan elkaar verplicht om dit met elkaar te blijven financieren, omdat Nederland een beschaafd land is en we goed zorgen voor elkaar. Maar toch, hoe solidair zijn we eigenlijk nou echt? We zijn in Nederland nog steeds solidair met rokers en mensen die (te) veel eten en drinken, terwijl we weten dat deze groepen voor de BV Nederland kostbare groepen zijn. Toch durven we of willen we hier (nog) niet differentiëren.

ARTIKEL

We staan aan de vooravond van de verkiezingen. Bestudering van de plannen levert weinig visie op over hoe men vindt dat het toekomstig pensioenstelsel er echt moet komen uit te zien. Waar veel partijen op focussen is een flexibele AOW leeftijd, waarbij men zelf kan bepalen wanneer de AOW ingaat, op 65 of later. Op zich niets mis met deze gedachte, maar wat je onvoldoende hoort is dat eerder een AOW uitkering betekent dat dit een lagere AOW-uitkering zal zijn. Gaan we wel of niet over van DB-omgeving naar een DC-omgeving is de vraag. Waarschijnlijk wel, maar wat is de reden waarom deze shift zou gaan plaatsvinden. Een aantal redenen, waaronder natuurlijk allereerst de lage rente op dit moment waardoor de dekkingsgraad steeds weer onder druk staat. Maar daarnaast ook het stelsel an sich. Willen we nog wel solidair zijn met anderen? Professor de Beer legde het tijdens het afgelopen Najaarscongres van het Koninklijk Actuarieel Genootschap haarfijn uit. Kijken naar het begrip solidariteit kun je twee assen onderscheiden. Op de ene as eenzijdige solidariteit versus wederkerige solidariteit en op de andere as koude solidariteit versus warme solidariteit. Waarneembaar in Nederland is dat we steeds meer van koude, enkelvoudige solidariteit toe gaan naar een vorm van warme, wederkerige solidariteit. Solidair zijn met mensen die je kent neemt toe in populariteit; broodfondsen zijn hier een mooi voorbeeld van. Samen met een paar “soortgenoten”op basis van omslagfinanciering risico’s afdekken, lijkt op zich simpel en eenvoudig en feitelijk is het dat ook. Broodfondsen beperken zich op dit moment echter tot ziekteverzuim- en arbeidsongeschiktheidsrisico’s, maar dit is natuurlijk vrij eenvoudig uit te breiden naar allerlei andere vormen. Naast de verschuiving naar warme, wederkerige solidariteit zijn er steeds meer ontwikkelingen op het terrein van data. Van fitbits die alles omtrent je gezondheid en beweging meten tot aan IoT (Internet of Things). Al deze informatie levert data op waarmee vervolgens “iets” kan worden gedaan. Bijvoorbeeld kan er op basis van al die data een veel nauwkeurigere risicopremie worden vastgesteld voor een individu. Het voorbeeld wat hier vaak wordt gebruikt zijn de kastjes van Achmea. Verzekerden krijgen een korting voor een autoverzekering wanneer er een kastje in de auto mag worden gemonteerd, die het rijgedrag van de verzekerde bijhoudt en doorgeeft aan Achmea. Van dit kastje in de auto is de stap vrij snel gemaakt naar een chip in je lichaam die alles omtrent je gezondheid bijhoudt.

Op zich prettig voor het individu, echter zodra een verzekeraar dit gaat aanbieden gelinkt aan een ziektekostenverzekering, is het nog maar de vraag of we dat willen. Het is dus de vraag wat we met al deze informatie kunnen en willen. Dat is een maatschappelijk vraagstuk. Ter illustratie, IBM WATSON. Een computer die door IBM is ontwikkeld en die 800 pagina’s per secondekan lezen en kan interpreteren. WATSON wordt vandaag de dag ingezet op allerlei terreinen. Zo ondersteunt WATSON Amerikaanse ziekenhuizen op het gebied van oncologie. In Japan heeft WATSON een zeldzame vorm van leukemie ontdekt bij een vrouw, terwijl de artsen een verkeerde vorm van kanker hadden vastgesteld en met hun handen in het haar zaten omdat het behandelplan niet aan sloeg. De toepassingen van WATSON zijn mega en de ontwikkeling op dit vlak gaat exponentieel. In de Verenigde Staten zou 46% van de huidige banen door computers worden ingevuld, die het waarschijnlijk nog beter zouden doen. De verwachting is dat er in 2020 rond de 8 miljard mensen op de aarde wonen, die met elkaar 50 miljard “connected devices” hebben. World Economic Forum heeft aangegeven dat 67% van de kinderen tussen de 6 en 12 jaar later een beroep zullen hebben wat nu nog niet bestaat.

ARTIKEL

Solidair zijn met mensen die je kent neemt toe in populariteit;

Kortom de wereld om ons heen verandert in een heel rap tempo en dat betekent dat wij als beroepsgroep van actuariële professionals mee zullen moeten veranderen. Kijkend naar het traditionele werkdomein – pensioen en verzekeringen – staan vandaag de dag hele andere vraagstukken op de agenda. Hoe gaan verzekeraars om met data analytics? Verzekeraars zullen in staat zijn om op basis van al deze nieuwe ontwikkelingen omtrent data, schades te gaan voorspellen en wanneer je schades kunt voorspellen, ben je ook in staat om schades te voorkomen. Maar wanneer schades kunnen worden voorkomen, zal het business model van de verzekeraar moeten veranderen, want op dit moment is dat model gebaseerd op premie die wordt betaald voor verwachte schades en wanneer het aantal schades zal afnemen, zal de premie ook afnemen.Verzekeraars zullen dus een aanvullende dienstverlening kunnen gaan optuigen ten behoeve van preventie.

JEROEN BREEN Algemeen directeur van het Koninklijk Actuarieel Genootschap en Actuarieel Instituut

MSC-LEVEL | SPECIALTY ARTIKEL

OVER DE AUTEUR

Recommended for readers of XXx-level

| SPECIALTY | NL Recommended for readers of XXx-level

Ook de rol en taak van pensioenfondsen zal moeten veranderen. Er zal in een veel breder verband moeten worden nagedacht over de fase na het werkzame leven. Natuurlijk is een pensioenuitkering dan van belang, maar ideeën omtrent de combinatie pensioen, zorg en wonen komen maar mondjesmaat van de grond. Naast de traditionele domeinen zijn er ook domeinen te onderkennen waar actuarissen tevens van toegevoegde waarde kunnen zijn, ook wel de “wider fields” genoemd. Denk bijvoorbeeld aan ziekenhuizen, gemeenten en banken Voor actuarissen is deze veranderende wereld spannend maar vooral uitdagend en leuk. Een actuaris is namelijk een business professional die zich bezig houdt met de financiële impact van risico’s en onzekerheden. En wat we in ieder geval zeker weten is dat het werkveld van een actuaris zal gaan veranderen. Veranderen is leuk. Veranderen in een wereld vol met data is helemaal leuk!

Inschrijfformulier Hoe kan ik mij inschrijven voor het congres? Heeft dit blad uw interesse gewekt en wilt u naar het congres komen dat op 7 maart 2017 gehouden wordt? Aarzel dan niet langer om in te schrijven. Inschrijven kan op twee manieren: via www.actuariaatcongres.nl/inschrijven of per post, vul onderstaand formulier in zijn geheel in en stuur het op naar: Studievereniging VSAE Roeterstraat 11, kamer E1.31-E1.32 1018 WB Amsterdam

Inschrijfformulier

Straatnaam en huisnummer:

Postcode en woonplaats:

(Mobiel) telefoonnummer:

E-mailadres:

Geslacht: Ik betaal: o man o per incasso (vul hieronder IBAN in) o vrouw o per persoonlijke factuur o per factuur naar mijn werkgever Voor de interactieve sessies ligt mijn voorkeur bij de volgende sprekers (geef de onderdelen cijfers 1 t/m 4): Sessie 1 Ruud Kleynen (Kleynen Consultants) Cees Krijgsman (RiskCo) Jan-Huug Lobregt (PwC) Marc Salomon (UvA)

Sessie 2 ... Thomas Pleunis (Lens,) ... Edward Snieder (Sprenkels&Verschuren) ... Jeroen de Haas (Bright Cape) ... Hylke Niermeijer (Achmea)

Ik ben (kies één van de volgende mogelijkheden): kosten (excl. btw): Fulltime student aan de Universiteit van Amsterdam € 0,Fulltime docent aan de Universiteit van Amsterdam € 0,Parttime student aan de Universiteit van Amsterdam € 55,00 Parttime docent aan de Universiteit van Amsterdam € 247,50 Alumnus van de VSAE € 247,50 Werknemer van een sponsorend bedrijf met recht op kortingskaarten € 220,00 (dit kunt u navragen bij de VSAE, via actuariaatcongres@vsae.nl) o werknemer van een niet-sponsorend bedrijf € 302,50

o o o o o o

Werkgever:

IBAN rekeningnummer:

Hierbij machtig ik de VSAE om het verschuldigde inschrijfgeld van bovenstaande rekening te incasseren* * Indien u wilt betalen per incasso,

Datum:

Handtekening:

... ... ... ...

INSCHRIJVEN

LOCATIE EN ROUTEBESCHRIJVING

Voornaam: Achternaam:

INSCHRIJVEN

Locatie en routebeschrijving

ROUTEBESCHRIJVING Adres IJpromenade 1 1031KT Amsterdam

INSCHRIJVEN

Pont vanaf Amsterdam Centraal: Vanaf Amsterdam-Centraal Station gaat 24 uur per dag een gratis pont naar de overkant van het IJ (Buiksloterweg, reisduur 3 minuten). Je kunt opstappen op de twee middelste pontons. Sla na aankomst in Amsterdam-Noord direct linksaf: te voet ben je binnen drie minuten bij EYE. Bus vanaf Amsterdam Centraal: Vanuit Amsterdam-Noord stopt bus 38 bij de halte Buiksloterwegveer, vlak naast EYE (tot 20.00 uur ‘s avonds, zondag vanaf 11.00 uur). Bus 105 (niet op zondag) en bus 109 (niet in de avond en niet in het weekend) stoppen bij halte Hagedoornplein, op 12 minuten loopafstand van EYE. Autoroute EYE is bereikbaar via de IJtunnel en de Ringweg A10.Vanaf deze wegen neemt u: • Neem op de S116 de afslag richting S118 over de Johan van Hasseltweg; • Sla bij de verkeerslichten linksaf het Mosplein op; • Neem bij de rotonde de derde afslag: Hagendoornweg. (Op dagen dat er geen markt is kunt u ook - de tweede afslag naar de Van der Pekstraat nemen: rij dan door tot aan 6); • Neem op de Hagendoornweg de vierde afslag rechts (net voor de kerk aan de linkerkant, bij het bordje ‘bootdienst’). U komt dan op de Meidoornweg; • Sla aan het eind van de Meidoornweg linksaf en vervolgens de eerste rechts richting Van der Pekbrug; • Na het volgen van de weg komt u uit bij de parkeergarage tussen EYE en A’DAM Toren:Na het parkeren van de auto dient u de parkeergarage weer te verlaten via de ingang waar u naar binnen gereden bent.

LOCATIE EN ROUTEBESCHRIJVING

Het actuariaatcongres van 2017 wordt gehouden in het Eye filmmuseum.