l11etodos de Informaci6n
Completa, destacan los trabajos'de Jorgenson y
Lafont (1974) y de Amemiya (1977). Metojclos
de
Informacion
Limitada
Siguiendo a Amemiya (1975) se han propuesto cuatro estimadores consistentes de Informaci6n Limitada para modelos no lineales en variables y parametros: el estimador de Maxima Verosimilitud No Lineal Con Infom[1aci6n Limitada (MVNLIL), el estimador de Mfnimos Cuadrados No Lineales en Dos Etapas (MCNL2E), el llamado "Mejor" Estimador No Lineal en Dos Etapas (MEJNL2E) y, por ultimo, el estimador en dos etapas:modificado (MODNL2E). Para diferenciarlos con claridad, considerese el siguilente modelo no lineal en valiables y parametros: (I)
t = 1,2,3,...,0. (2)
yt=Xt t
t
n+
v~
dond(~ y t y ut son variables aleatorias escalares, y t y V t vectores columna de variables aleatorias, Xt es un vector columna de constantes conocidas y "8" )I' "n"
son un vector y una matriz, respectivamente,
de parametros
desconocidos. En forma matricial el sistema anterior se puede escribir como : (3)
y=f+u
(4)
y=xn+v
donde el t-esimo renglon de los vectores y matrices que aparecen en (3) y (4) estan representados p,or las ecuaciones (I) y (2) respectivamente. El estimador MVNLIL es aquel que minimiza, con respecto a "9" la siguilente expresion derivada de la formula general para un estimador del metodo de momentos. (5)
L (9 , ru = (y -t)t
(y
-t)
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