Tiểu luận: Nguyễn Văn Bách – Lớp Thạc sỹ Quản lý Xây dựng LỜI NÓI ĐẦU Ra quyết định là một kỹ năng cần thiết trong mọi hoạt động đời sống, quyết định sai lầm có thể dẫn đến thất bại hoàn toàn, nếu trong chiến trận thì có thể mất cả mạng sống. Một trong những “quyết định khó khăn nhất” liên quan đến từ khóa “quyết định” đó quyết định của Đại tướng Võ Nguyên Giáp quyết định việc thay đổi phương châm tác chiến từ "Đánh nhanh thắng nhanh" sang "Đánh chắc tiến chắc", thực hiện lui quân, kéo pháo ra khỏi trận địa để cuối cùng làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "Lừng lẫy non sông, chấn động địa cầu". Trong hoạt động kinh tế là một sự lựa chọn hợp lý giữa nhiều các lựa chọn phải được thực hiện trong bất kỳ xã hội nào về những gì cần sản xuất, cách sản xuất và phân phối sản phẩm nào. Việc ra quyết định có hiệu quả đòi hỏi một sự lựa chọn phương hướng hành động hợp lý, có nghĩa nhằm cố gắng đạt được mục tiêu nào đó và muốn đạt được phải hành động tích cực. Lý thuyết ra quyết định giúp chúng ta biết quyết định nào sẽ được đưa ra trong những tình huống phức tạp. Tùy vào tình thế để ra quyết định cho phù hợp để đạt được hiệu quả trong hoạt động cao nhất: ra quyết định trong điều kiện rủi ro; ra quyết định trong điều kiện bất định; ra quyết định trong điều kiện tất định. Thời gian học tập môn học có hạn, với lượng kiến thức rộng, nhiều nội dung mới và khó của môn học nhưng được PGS. TS Tô Văn Ban nhiệt tình hướng dẫn, giảng dạy và tạo điều kiện cho nghiên cứu Bài giảng do thầy viết ra. Thầy đã dành nhiều thời gian chữa bài tập qua đó giúp chúng em củng cố được và nắm chắc hơn nội dung bài học. Bản thân em cảm thấy rất yêu môn học và kính trọng Thầy. Kính chúc Thầy mạnh khỏe và thành công hơn nữa trong sự nghiệp của mình, tiếp tục mang đến cho chúng em những kiến thức bổ ích để chúng em có thêm tri thức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần nhỏ bé xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp. Với kiến thức đã được học tập và nghiên cứu tại giáo trình, Em xin được mạnh dạn trình bày 2 Tiểu luận “Ra quyết định trong điều kiện rủi ro” và “ra quyết định trong điều kiện bất định” vừa có thêm tri thức mới, vừa nâng cao tính lý luận gắn với thực tiễn, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao của mình, đặc biệt là việc phân tích tình hình để có thể ra những quyết định đúng đắn.
Page 1
Tiểu luận: Nguyễn Văn Bách – Lớp Thạc sỹ Quản lý Xây dựng Câu tiểu luận 1
RA QUYẾT ĐỊNH TRONG ĐIỀU KIỆN RỦI RO 1. Cực đại hóa lợi nhuận trung bình Sử dụng Mô hình Max EMV (Expected Monetary Value). Ví dụ 1. Giám đốc của công ty sản xuất gạch muốn ra quyết định nên sản xuất một loại gạch mới để tham gia thị trường hay không. Ông cho rằng có 3 phương án sản xuất: • PA1: Lập một nhà máy có quy mô lớn để sản xuất sản phẩm • PA2: Lập một nhà máy có quy mô nhỏ để sản xuất sản phẩm • PA3: Không làm gì cả. Các phương án này sẽ đem đến lợi nhuận khác nhau phụ thuộc vào tình hình thị trường tốt hay xấu. Ông A ước tính được lợi nhuận của các phương án tương ứng với tình hình thị trường như ở bảng dưới (nghìn USD). Hãy giúp ông ra quyết định biết rằng xác suất tình hình thị trường tốt hay xấu là 50%. Trạng thái (Phương án) Nhà máy lớn Nhà máy nhỏ Không làm gì Xác suất
Lợi nhuận TT1: Thị trường tốt TT2: Thị trường xấu 300 -120 120 -40 0 0 0.5 0.5
Lợi nhuận trung bình 90 40 0
Chọn phương án có EMV lớn nhất: Phương án xây dựng nhà máy lớn. Nhận xét. Trong trường hợp có nhiều phương án có giá trị trung bình giống nhau, hoặc xấp xỉ nhau, chọn phương án có độ biến động nhỏ (phương án có phương sai nhỏ). Phương sai nhỏ cũng là tiêu chuẩn lựa chọn đầu tiên với người thận trọng, ít mạo hiểm. (Hệ quả của điều này là nguyên lý không để trứng trong cùng một giỏ). 2. Lựa chọn trạng thái có khả năng nhất Đây là cách đơn giản để ra quyết định trong trường hợp rủi ro nhưng là cách tốt cho những quyết định không có tính lặp lại. Phương pháp: a) Chọn trạng thái với xác suất cao nhất; b) Trong cột tương ứng, chọn hành động với thu nhập lớn nhất.
Ví dụ 1. Giám đốc của công ty sản xuất xi măng muốn ra quyết định nên sản xuất một loại xi măng mới để tham gia thị trường hay không. Ông cho rằng có 3 phương án sản xuất: Page 2
Tiểu luận: Nguyễn Văn Bách – Lớp Thạc sỹ Quản lý Xây dựng • PA1: Lập một nhà máy có quy mô lớn để sản xuất sản phẩm • PA2: Lập một nhà máy có quy mô nhỏ để sản xuất sản phẩm • PA3: Không làm gì cả.
Các phương án này sẽ đem đến lợi nhuận khác nhau phụ thuộc vào tình hình thị trường tốt hay xấu. Ông A ước tính được lợi nhuận của các phương án tương ứng với tình hình thị trường như ở bảng dưới (nghìn USD). Hãy giúp ông ra quyết định biết rằng xác suất tình hình thị trường tốt là 70% và thị trường xấu là 30%. Lợi nhuận TT1: Thị trường tốt TT2: Thị trường xấu Nhà máy lớn 300 -120 Nhà máy nhỏ 120 -40 Không làm gì 0 0 Xác suất 0.7 0.3 Chọn trạng thái với xác suất cao hơn là 70% - thị trường tốt, ta thấy khi thị trượng tốt thì mở rộng sản xuất đem lại lợi nhuận tốt hơn. Chọn phương án mở nhà máy lớn. Trạng thái (Phương án)
3. Cực tiểu hóa giá trị bỏ lỡ trung bình (sử dụng mô hình bỏ lỡ trung bình ERV (Expected Reget Value) (có tài liệu là giá trị hối tiếc EOL (Expected Opportunity Loss)) Bước đầu tiên là thiết lập bảng bỏ lỡ (Reget Value). Sử dụng bởi những người bi quan, không muốn bị bỏ lỡ. Xét ví dụ 1: Ta có bẳng bỏ lỡ: Phương án Nhà máy lớn Nhà máy nhỏ Không làm gì
Giá trị bỏ lỡ Thị trường tốt Thị trường xấu 300 - 300 = 0 0 - (-120) = 120 300 - 120 = 180 0 – (-40) = 40 300 – 0 = 300 0–0=0
Bỏ lỡ trung bình 60 110 150
Xác suất 0.5 0.5 ---------------- 1 ---------------------- --------------- - 7 Phương án lựa chọn là phương án có ERV nhỏ nhất. Chọn phương án mở nhà máy lớn để sản xuất. 4. Sử dụng thông tin hoàn hảo (Sử dụng EVWPI (Expected Value with Perfect Information)) Trong khi cân nhắc về dự án đầu tư, 1 giám đốc muốn nhờ công ty tư vấn nghiên cứu thị trường cung cấp cho ông A thông tin về tình hình thị trường của Page 3
Tiểu luận: Nguyễn Văn Bách – Lớp Thạc sỹ Quản lý Xây dựng sản phẩm Công ty. Công ty này đảm bảo họ sẽ cung cấp thông tin chính xác về tình hình thị trường của sản phẩm và với giá là 70.000$. Thông tin của công ty này cung cấp giúp cho ông giám đốc hạn chế việc đưa ra một quyết định sai lầm tốn kém bằng cách thay đổi tình trạng ra quyết định trong điều kiện rủi ro thành ra quyết định trong điều kiện chắc chắn. Vấn đề: ông giám đốc có nên nhận lời đề nghị hay không? Giá đặt ra đắt hay rẻ? Bao nhiêu là hợp lý? Khi chưa có thông tin của công ty marketing, thị trường tốt, xấu vẫn là bất định. Công ty đưa ra ước đoán về thị trường tốt với xác suất 0.6, ước đoán thị trường xấu với xác suất 0.4. EVWPI = (Lợi nhuận ứng với phương án tốt nhất của TT t ) X P(TT 1 ) (Lợi nhuận ứng với phương án tốt nhất của TTn) X P(TTn) Trong trường hợp này, EVWPI = 300 x 0.60 + 0 x 0.40 = 180. Giá trị trung bình của thông tin hoàn hảo EVPI (Expected Value of Perfect Information) tính bởi EVPI = EVWPI - Giá trị lớn nhất của EMV = EVWPI - max EMV(i) Nhận xét: EVPI = EOL. (Kiểm tra lại!) Trong trường hợp chỉ ra, giá trị của thông tin hoàn hảo do công ty Market tinh cung cấp là EVPI = EVWPI - max EMV(i) = 180 - 90 = 90. Như vậy, ông giám đốc nên mua thông tin với giá bán 70 ngàn đô!
Page 4
Tiểu luận: Nguyễn Văn Bách – Lớp Thạc sỹ Quản lý Xây dựng Câu tiểu luận 2
RA QUYẾT ĐỊNH TRONG ĐIỀU KIỆN BẤT ĐỊNH 1. Tiêu chuẩn cực đại (Maximax) Áp dụng đối với người lạc quan, thích mạo hiểm, người bị luôi cuốn bởi những phần thưởng khủng. Nó cũng phù hợp với những người thích đánh bạc, người chấp nhận mọi tổn thất mà không nề hà phiền muộn gì. Chọn max của thu nhập trong mỗi dòng hành động. Chọn max của các giá trị nhận được để đưa ra quyết định hợp lý Xét lại VD 1. Ông A ước tính được lợi nhuận của các phương án tương ứng với tình hình thị trường như ở bảng dưới (nghìn USD). Hãy giúp ông ra quyết định biết rằng xác suất tình hình thị trường tốt hay xấu là 50%. Phương án
Lợi nhuận Thị trường tốt
Lơi nhuân cưc đai Thị trường xâu (GT cực đại của dòng)
Nhà máy lớn Nhà máy nhỏ Không làm gì
300 120 0
-120 -40 0
Xác suất
0.5
0.5
300 120 0
Giá trị lớn nhất của cột cuối là 300, ứng với chọn xây nhà máy lớn. 2. Tiêu chuẩn Maximin (Max Min) (Wald’s Maximin Criterion) Tiêu chuẩn Wald là cực kỳ bảo thủ ngay cả khi hoàn toàn thiếu hiểu biết, dù rằng bảo thủ cực đoan đôi khi mang ý nghĩa tốt. Tiêu chuẩn này là một cách tiếp cận bi quan. Tiêu chuẩn này khuyến cáo người ra QĐ chọn đầu ra có thu nhập thấp nhất. Tiêu chuẩn này hấp dẫn những người ra QĐ thận trọng, mà trong tình thế có kết quả đầu ra không thuận lợi, có ít ra một khoản thu nhập tối thiểu biết trước. Cách tiếp cận này có thể là hợp lý vì khoản thu thấp nhất có thể có xác suất cao hoạc mức thu tệ nhất có thể dẫn đến kết quả cực kỳ tồi tệ. Áp dụng với những người bi quan. Chọn min của thu nhập trong mỗi dòng hành động, Chọn max của các giá trị vừa thu nhận và dẫn ra hành động tương ứng. Xét lại VD 1. Từ bảng, giá trị lớn nhất của cột cuối là 0: Không làm gì. Lợi nhuận Lơi nhuận cực tiểu Phương án (GT cực tiêu của dòng) Thị trường tôt Thị trường xâu Nhà máy lớn 300 -120 -120 Nhà máy nhỏ 120 -40 -40 Không làm gì 0 0 0 Xác suất 0.5 0.5 Page 5
Tiểu luận: Nguyễn Văn Bách – Lớp Thạc sỹ Quản lý Xây dựng 3. Tiêu chuẩn thực tiễn Hurwicz Áp dụng với những người dung hòa. • Chọn hệ số a giữa 0 và 1, 0 ứng với bi quan, 1 ứng với lạc quan. (a gần 0 nghiêng về bi quan, gần 1 nghiêng về lạc quan). • Tìm giá trị lớn nhất của dòng, giá trị nhỏ nhất của dòng. • Tính a x max(dòng) + (1 - a) min(dòng); • Tìm max của các giá trị thu được, đưa ra lựa chọn.
Với ví dụ 1, nếu chọn a = 0.7 (nghiêng về lạc quan), tính toán ta được Phương án Nhà máy lớn
Lợi nhuận Thị trường tốt Thị trường xấu 300 -120
Tiêu chuẩn hiên thực (a = 0.7) 174
Nhà máy nhỏ
120
-40
72
Không làm gì
0
0
0
Giá trị lớn nhất của cột cuối là 174. Như vậy sẽ chọn phương án xây nhà máy lớn. Mở rộng. Có thể mở rộng phương pháp sang trường hợp có n trạng thái TT l t TT 2 ,..., TT n bằng cách chọn bộ trọng số tương ứng p1; p2,…,pn, là bộ số dương có tổng bằng 1. 4. Tiêu chuẩn đồng đều ngẫu nhiên Laplace Từ chỗ ta không biết gì về bản chất của các trạng thái, ta giả thiết rằng chúng có thể xảy ra với khả năng như nhau. (Trong lý thuyết thông tin, phân bố đó có ít thông tin nhất). Chọn phương án tối ưu với bộ trọng số này. Việc này tương đương với lấy trung bình cộng của các thu nhập theo dòng, rồi lấy giá trị cực đại của các giá trị nhận được. Áp dụng vào ví dụ 1 như trên, ta có bảng: Phương án Nhà máy lớn Nhà máy nhỏ Không làm gì Xác suất
Lợi nhuận Thị trường tốt Thị trường xấu 300 -120 120 -20 0 0 0.5 0.5
Giá trị trung bình của dòng 90 50 0
Giá trị lớn nhất của cột cuối là 90, ứng với chọn xây nhà máy lớn để sản xuất. Page 6
Tiểu luận: Nguyễn Văn Bách – Lớp Thạc sỹ Quản lý Xây dựng 5. Tiêu chuẩn cực tiểu hối tiếc Một số nhà quản lý nghĩ như sau: Tôi ghét sự hối tiếc và do đó tôi phải giảm thiểu sự hối tiếc của mình. Tôi chỉ nên làm những điều mà tôi cảm thấy rằng tôi có thể vui mỗi khi lặp lại. Điều này làm giảm đi tình huống mà hậu quả của nó sẽ làm cho tôi cảm thấy hối tiếc, hoặc thất vọng, hoặc rằng nó sẽ là bất ngờ khó chịu. (Liên hệ mua đất nền). Hối tiếc là phần đáng nhẽ có thể nhận được trong tình huống thuận lợi nhất trừ đi phần nhận được cho quyết định thực tế trong tình thế đưa ra. Khá giống với Cách 3, mục 1.1 (cực tiểu hóa giá trị bỏ lỡ trung bình). Giá trị bỏ lỡ lớn nhất trong mỗi phương án (tìm max của dòng), Chọn giá trị nhỏ nhất trong các giá trị tìm được, Dẫn ra quyết định tương ứng. Áp dụng vào ví dụ 1, ta có: Phương án Nhà máy lớn Nhà máy nhỏ Không làm gì
Giá tri bỏ lỡ Thị trường tốt Thị trường xấu 300- 300 = 0 0 – (-120) = 120 300 - 180 = 10 0 - ( -40) = 40 300 - 0 = 300 0–0=0
Bỏ lỡ lớn nhât (cực đại của dòng) 120 180 300
Giá trị nhỏ nhất của cột cuối là 120, ứng với chọn xây dựng nhà máy lớn.
Page 7
Tiểu luận: Nguyễn Văn Bách – Lớp Thạc sỹ Quản lý Xây dựng
MỤC LỤC Lời nói đầu...............................................................................................................1 Tiểu luận 1: Ra quyết định trong điều kiện rủi ro . Error! Bookmark not defined. 1. Cực đại hóa lợi nhuận trung bình.................................................................... 2 2. Lựa chọn trạng thái có khả năng nhất ............................................................. 2 3. Cực tiểu hóa giá trị bỏ lỡ trung bình ............................................................... 3 4. Sử dụng thông tin hoàn hảo ............................................................................ 3 Tiểu luận 2: Ra quyết định trong điều kiện bất định ......................................... 5 1. Tiêu chuẩn cực đại (Maximax) ....................................................................... 5 2. Tiêu chuẩn Maximin (Max Min) .................................................................... 5 3. Tiêu chuẩn thực tiễn Hurwicz ......................................................................... 6 4. Tiêu chuẩn đồng đều ngẫu nhiên Laplace ...................................................... 6 5. Tiêu chuẩn cực tiểu hối tiếc ............................................................................ 7
Page 8