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HAFTALIK STRATEJİ 04/12/2012


I.I TAHVİL BONO PİYASASI


BENCH/10Y SPREAD Spread Özet Gözlem

0,8900 0,3602 0,5298 0,4820 0,6495 0,8100 1,6340 - 1,7500

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00%

1,6340

1,2956

0,9572

0,6188

0,2804

-0,0580

-0,3964

-0,7348

BMK

-1,0732

-1,4116

-1,7500

Son Ortalama Ortalamadan Fark Medyan StdSapma Percentile Maksimum 12/01/11 Minimum 10/01/12

Kümülatif

10Y

12 11

10 9 8 7 6 6.11.12

6.10.12

6.9.12

6.8.12

6.7.12

6.6.12

6.5.12

6.4.12

6.3.12

6.2.12

6.1.12

6.12.11

6.11.11

6.10.11

6.9.11

6.8.11

6.7.11

6.6.11

6.5.11

6.4.11

6.3.11

6.2.11

6.1.11

6.12.10

5


BENCH/10Y SPREAD (TEMMUZ’DAN ITIBAREN) 10Y BMK

8,5

8

7,5

7

6,5

6

5,5

5

30.11.12

23.11.12

16.11.12

9.11.12

2.11.12

26.10.12

19.10.12

12.10.12

5.10.12

1,2

1

0,8

0,6

0,4

0,2

0

08.12.2012

01.12.2012

24.11.2012

17.11.2012

10.11.2012

03.11.2012

27.10.2012

20.10.2012

13.10.2012

06.10.2012

29.09.2012


(10Y-2Y)/2Y


06.10.2012

06.08.2012

06.06.2012

06.04.2012

06.02.2012

06.12.2011

06.10.2011

06.08.2011

06.06.2011

06.04.2011

06.02.2011

06.12.2010

TR BENCHMARK FAİZİ GÜNLÜK

12,5

12

11,5

11

10,5

10

9,5

9

8,5

8

7,5

7

6,5

6

5,5

5


TR BENCHMARK - TRYUSD SWAP CURVE


2Y, 4Y,10Y – 2Y,10Y TRYUSD SWAP


TCMB FAİZLERİ

TCMB Fonlama Maliyetleri

18,00 16,00

14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 11.11.2011 Borç Alma

11.01.2012 Borç Verme

11.03.2012 Geç Borç Alma

11.05.2012 Geç Borç Verme

11.07.2012 Miktar İhalesi

11.09.2012 Ortalama Maliyet

11.11.2012 Gösterge Faiz


TCMB FONLAMASI


ARALIK 2012 İHALE PROGRAMI

(Milyon TL

İTFA

KAMU PİYASA TOPLAM

418 1.149 1.567

BORÇLANMA ROLL OVER 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00%

HEDEF HEDEF R/O KALAN BORÇ BORÇLANMA 400 95,69% 400 800 69,63% 800 1.200 76,58% 1.200


ALTIN


I.II. HİSSE SENETLERİ PİYASASI


İMKB 100 80000

75000 70000 65000 60000 55000 50000 45000 40000 10.08.2010

18.11.2010

Mak Min Ortalama StdSapma Son

26.02.2011

73.945 48.600 61.771 5.488 73.888

06.06.2011

14.09.2011

20 50 ORTALAMA 200

23.12.2011

71.596 70.001 63.546

01.04.2012

23,6 38,2 50 61,8

10.07.2012

FİBO

18.10.2012

54.582 58.282 61.273 64.263

26.01.2013


İMKB 100 SON 2 AY XU100 75000

73000

71000

69000

67000

65000

63000

02.12.2012 30.11.2012 28.11.2012 26.11.2012 24.11.2012 22.11.2012 20.11.2012 18.11.2012 16.11.2012 14.11.2012 12.11.2012 10.11.2012 08.11.2012 06.11.2012 04.11.2012 02.11.2012

31.10.2012 29.10.2012 27.10.2012 25.10.2012 23.10.2012 21.10.2012 19.10.2012 17.10.2012 15.10.2012 13.10.2012 11.10.2012 09.10.2012 07.10.2012 05.10.2012 03.10.2012


İMKB 100 BOLLINGER


İMKB 100 RELATİF PERFORMANSI .XU100NKY

.XU100RTS

.XU100RUT

.XU100SPX

.XU100BSE

.XU100CL1

XU100

200,00%

180,00%

160,00%

140,00%

120,00%

100,00%

80,00% 03.11.2011

23.12.2011

11.02.2012

01.04.2012

21.05.2012

10.07.2012

29.08.2012

18.10.2012

07.12.2012

26.01.2013


İMKB SEKTÖRLER RELATİF II 150,00%

XBANK

XUTEK

XULAS

XUHIZ

XMESY

XTAST

XHOLD

140,00%

130,00%

120,00%

110,00%

100,00%

90,00%

80,00%

70,00% 03.11.2011

23.12.2011

11.02.2012

01.04.2012

21.05.2012

10.07.2012

29.08.2012

18.10.2012

07.12.2012

26.01.2013


İMKB SEKTÖRLER RELATİF III


YABANCI MENKUL STOKU


II. ULUSLARARASI PİYASALAR


MARKET YIELDS COUNTRY PX PX CHG YIELD YLD CHG US TREASURY N/B 100,125 -0,30469 1,61 3,48 CANADIAN GOVERNMENT 108,901 -0,29 1,73 3,15 FED REPUBLIC OF BRAZIL 161 -1,875 2,59 14,03 REPUBLIC OF COLOMBIA 150,5 0,5 2,87 (4,09) UNITED MEXICAN STATES 145 0 2,69 (0,10) UK TSY 1.75% 2022 99,363 -0,43 1,82 4,84 FRANCE (GOVT OF) 101,825 0,009998 2,04 (0,10) BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 100,72 -0,322 1,42 3,54 BUONI POLIENNALI DEL TES 109,213 0,823001 4,39 (10,05) BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 104,855 0,965001 5,15 (13,18) OBRIGACOES DO TESOURO 82,025 0,812003 7,31 (12,68) SWEDISH GOVERNMENT 117,329 -0,459 1,51 4,70 NETHERLANDS GOVERNMENT 105,365 -0,315 1,64 3,44 SWITZERLAND 114,54 -0,02 0,41 0,16 HELLENIC REPUBLIC 39,893 4,255 14,16 (156,15) JAPAN-325(10 YR ISSUE) 100,869 0,045 0,70 (0,60) AUSTRALIAN GOVERNMENT 120,721 0,133 3,14 (1,38) NEW ZEALAND GOVERNMENT 117,2863 -0,01745 3,48 0,13 KOREA TREASURY BOND 107,6417 -0,07597 2,99 0,99


SPX VS TLT SPX

TLT

1500 1450 1400 1350 1300 1250 1200 1150 1100 1050 1000

140 130

120 110

100 90

22.10.12

22.9.12

22.8.12

22.7.12

22.6.12

22.5.12

22.4.12

22.3.12

22.2.12

22.1.12

22.12.11

22.11.11

22.10.11

22.9.11

22.8.11

22.7.11

22.6.11

22.5.11

22.4.11

22.3.11

22.2.11

22.1.11

22.12.10

22.11.10

80

Spread Özet Gözlem

90

100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00%

80 70 60

50 40 30

20 10 0

1347,47

1310,27

1273,06

1235,86

1198,65

1161,45

1124,24

1087,04

1049,83

1012,63

1.291,3900 1.205,7602 85,6298 1.219,7300 74,9953 0,9021 1.347,4700 975,4200

975,42

Son Ortalama Ortalamadan Fark Medyan StdSapma Percentile Maksimum 14/09/12 Minimum 03/10/11

Kümülatif


S&P 500 ve VXO ENDEKSİ SPX

VXO

1500 1450 1400 1350 1300 1250 1200 1150 1100 1050 1000

60 50

40 30

20 10

Spread Özet

6.11.12

6.10.12

6.9.12

6.8.12

6.7.12

Kümülatif

70

100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00%

60 50

40 30 20 10 0

1451,41

1411,64

1371,86

1332,09

1292,31

1252,54

1212,76

1172,99

1133,21

1093,44

1.400,0300 1.296,5100 103,5200 1.304,7200 83,1014 0,9194 1.451,4100 1.053,6600

6.6.12

6.5.12

Gözlem

1053,66

Son Ortalama Ortalamadan Fark Medyan StdSapma Percentile Maksimum 14/09/12 Minimum 03/10/11

6.4.12

6.3.12

6.2.12

6.1.12

6.12.11

6.11.11

6.10.11

6.9.11

6.8.11

6.7.11

6.6.11

6.5.11

6.4.11

6.3.11

6.2.11

6.1.11

6.12.10

0


Takvim


Haftalık Strateji 04-12-2012