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HAFTALIK STRATEJİ 27/08/2013


I.I TAHVİL BONO PİYASASI


AĞUSTOS 2013 HAZİNE İHALELERİ REKABETÇİ OLMAYAN TEKLİF (ROT)

BİLEŞİK

İTFA TARİHİ AÇIKLAMA 20.06.2018

İHALE

KAMU KURUMLARI

PİYASA YAPICILARI

İHALE TARİHİ

VALÖR TARİHİ

12.08.2013

14.08.2013

8.90

9.06

9.04

391,000

386,961

424,384

420,000

728,020

720,500

12.08.2013

14.08.2013

2.87

3.06

2.96

2,258,300

2,270,111

119,376

120,000

1,342,379

1,349,400

13.08.2013

14.08.2013

8.89

9.06

9.02

556,500

529,538

140,823

134,000

862,172

820,400

13.08.2013

14.08.2013

9.15

9.28

9.24

821,703

744,537

331,093

300,000

688,342

623,700

27.08.2013

28.08.2013

27.08.2013

28.08.2013

0

#DIV/0!

MİNİMUM MAKSİMUM

ORTALAMA

NOMİNAL

NET

NOMİNAL

NET

NOMİNAL

NET

5 YIL/ 1771 GÜN/ 6 AYDA BİR .SBT. KUP. 02.08.2023 10 YIL/ 3640 GÜN/ 6 AYDA BİR . KUP. TÜFEX 13.05.2015 2 YIL/ 637 GÜN/ 6 AYDA BİR SBT. KUP. 08.03.2023 10 YIL/3493 GÜN / 6 AYDA BİR SBT KUP. 19.11.2014 15 AY/448 GÜN/ İSKONTOLU 11.03.2020

#DIV/0!

7 YIL/ 2387 GÜN/ 6 AYDA BİR . DEĞ.KUP

TOPLAM

4,027,503

3,931,146

#DIV/0!

HEDEF HEDEF R/O BORÇLANMA

974,000

#DIV/0!

(Milyon TL)

İTFA

BORÇLANMA

ROLL OVER

KAMU

2,623

974

37.13%

2,600

99.12%

1,626

PİYASA

13,862

7,445

53.71%

9,500

68.53%

2,055

TOPLAM

16,485

8,419

51.07%

12,100

73.40%

3,681

KALAN BORÇ

3,514,000


BENCH/10Y SPREAD BMK

10Y

12

11 10 9 8 7 6 5

Spread Özet

Gözlem

8.8.13

8.7.13

8.6.13

8.5.13

8.4.13 Kümülatif

70

100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00%

60 50 40 30 20 10 0

1,2650

0,9865

0,7080

0,4295

0,1510

-0,1275

-0,4060

-0,6845

-0,9630

-1,2415

0,2900 0,3875 - 0,0975 0,5900 0,6589 0,3830 1,2650 - 1,5200

-1,5200

Son Ortalama Ortalamadan Fark Medyan StdSapma Percentile Maksimum 20/02/13 Minimum 05/01/12

8.3.13

8.2.13

8.1.13

8.12.12

8.11.12

8.10.12

8.9.12

8.8.12

8.7.12

8.6.12

8.5.12

8.4.12

8.3.12

8.2.12

8.1.12

8.12.11

8.11.11

4


BENCH/10Y SPREAD (SON 2 AY)

23.8.13

16.8.13

9.8.13

2.8.13

26.7.13

19.7.13

12.7.13

5.7.13

28.6.13

23.08.2013

16.08.2013

09.08.2013

02.08.2013

26.07.2013

19.07.2013

12.07.2013

05.07.2013

28.06.2013 -0,2

10Y BMK

11

10

9

8

7

6

5

4

1,2

0,8 1

0,6

0,4

0,2

0


9

11

8

10,5

10

9,5

9

8,5

30.06.2013

11,5

30.04.2013

10

28.02.2013

12

31.12.2012

11

31.10.2012

12,5

31.08.2012

30.06.2012

30.04.2012

29.02.2012

29.12.2011

29.10.2011

29.08.2011

TR BENCHMARK FAİZİ GÜNLÜK

7

6

5

4

8

7,5

7

6,5

6

5,5

5

4,5

4


US-TEN FAİZİ GÜNLÜK 35

30

25

20

15

10 29.08.2011

Mak Min Ortalama StdSapma Son

29.11.2011

29,2 13,9 19,4 2,9 28,2

29.02.2012

31.05.2012

31.08.2012

20 50 ORTALAMA 200

30.11.2012

27,0 25,8 20,3

28.02.2013

23,6 38,2 50 61,8

31.05.2013

FİBO

17,5 19,8 21,6 23,4


TR YC-TRYUSD SWAP CURVE


TCMB FAİZLERİ

TCMB Fonlama Maliyetleri 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 17.11.2011

17.01.2012 Borç Alma

17.03.2012

17.05.2012

Borç Verme

17.07.2012

Geç Borç Alma

17.09.2012 Geç Borç Verme

17.11.2012

17.01.2013

Miktar İhalesi

17.03.2013 Ortalama Maliyet

17.05.2013

17.07.2013

Gösterge Faiz


TCMB FONLAMASI

TCMB Fonlama Miktarları 70.000.000,00 60.000.000,00 50.000.000,00 40.000.000,00

30.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 0,00 18.11.2011

18.01.2012

18.03.2012

18.05.2012

18.07.2012 miktar

18.09.2012 geleneksel

18.11.2012

ek sıkılaştırma

18.01.2013

18.03.2013

18.05.2013

18.07.2013


TRY 20 GÜN VOLATILITE 2,05

0,2 0,18

1,9992

2

0,16 1,95

0,14 0,12

1,9

0,1 1,85

0,08 0,06

1,8

0,04 1,75 0,02 1,7 06.06.2011

14.09.2011

23.12.2011

01.04.2012

10.07.2012

18.10.2012

26.01.2013

06.05.2013

14.08.2013

0 22.11.2013


ALTIN 2000 1900

1800 1700 1600

1500 1400 1300

1200 1100 1000 06.06.2011

Mak Min Ortalama StdSapma Son

14.09.2011

23.12.2011

1.921 1.181 1.612 140 1.395

01.04.2012

10.07.2012

20 50 ORTALAMA 200

18.10.2012

1.338 1.306 1.506

26.01.2013

06.05.2013

23,6 38,2 50 61,8

FİBO

14.08.2013

22.11.2013

1.355 1.463 1.551 1.638


I.II. HİSSE SENETLERİ PİYASASI


İMKB 100 100000

90000

80000

70000

60000

50000

40000 06.06.2011

14.09.2011

23.12.2011

Mak Min Ortalama StdSapma Son

93.398 48.812 67.732 10.968 67.444

01.04.2012

10.07.2012

20 50 ORTALAMA 200

18.10.2012

73.085 74.220 79.425

26.01.2013

23,6 38,2 50 61,8

FİBO

06.05.2013

59.335 65.844 71.105 76.367

14.08.2013

22.11.2013


İMKB 100 SON 2 AY XU100 -SON 2 AY 79000

77000

75000

73000

71000

69000

67000

65000

25.08.2013 23.08.2013 21.08.2013 19.08.2013 17.08.2013 15.08.2013 13.08.2013 11.08.2013 09.08.2013 07.08.2013 05.08.2013 03.08.2013 01.08.2013 30.07.2013 28.07.2013 26.07.2013

24.07.2013 22.07.2013 20.07.2013 18.07.2013 16.07.2013 14.07.2013 12.07.2013 10.07.2013 08.07.2013 06.07.2013 04.07.2013 02.07.2013 30.06.2013 28.06.2013 26.06.2013

FİBO

59.335 65.844 71.105 76.367 23,6 38,2 50 61,8 73.085 74.220 79.425 20 50 ORTALAMA 200 93.398 48.812 67.732 10.968 67.444 Mak Min Ortalama StdSapma Son


İMKB 100 RELATİF PERFORMANSI (EMERGING) .XU100IBV

.XU100RTS

.XU100KSP

.XU100SOA

.XU100BSE

XU100

220,00%

200,00%

180,00%

160,00%

140,00%

120,00%

100,00%

80,00% 23.12.2011

01.04.2012

10.07.2012

18.10.2012

26.01.2013

06.05.2013

14.08.2013

22.11.2013


İMKB 100 RELATİF PERFORMANSI (DEVELOPED) .XU100NKY

.XU100DAX

.XU100FUT

.XU100SPX

.XU100HSI

.XU100SHC

XU100

160,00%

150,00%

140,00%

130,00%

120,00%

110,00%

100,00%

90,00%

80,00% 23.12.2011

01.04.2012

10.07.2012

18.10.2012

26.01.2013

06.05.2013

14.08.2013

22.11.2013


İMKB 100 MSCI RELATİF PERFORMANS

Turkiye MSCI Endekslerine Göre Relatif Getiri Günlük Haftalik EM Genel Asya Latin Amerika EM Dogu Avrupa EM Avrupa Avrupa OrtaDogu Afrika

-1,6% -1,3% -3,1% -0,7% -0,6% -0,6%

-9,4% -8,7% -9,0% -11,1% -9,8% -9,8%

Aylik -10,6% -9,7% -11,0% -14,3% -12,7% -12,7%

Bu Yıl -13% -15% -7% -15% -13% -13%

1 Yıl -4% -9% 6% -5% -5% -5%

3 Yıl -12% -17% 5% -12% -10% -10%

5 Yıl -7% -18% 15% 33% 27% 20%


İMKB SEKTÖRLER RELATİF XBANK

120,00%

XHOLD

XUSIN

XUHIZ

115,00%

110,00%

105,00%

100,00%

95,00%

90,00%

85,00%

80,00% 23.12.2011

01.04.2012

10.07.2012

18.10.2012

26.01.2013

06.05.2013

14.08.2013

22.11.2013


YABANCI MENKUL STOKU

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