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ANALISIS DE SENSIBILIDAD.

sep-2013

BOLETIN MENSUAL DEPARTAMENTO TÉCNICO


ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DURACIÓN EFECTIVA:

Indicador creado por Frederick Macaulay para la valoración de títulos valores de renta fija, especialmente para Bonos. Este indicador determina el plazo promedio ponderado por vencer de un papel. A partir de esto, se establece una visión de cuánto tiempo tardará la recuperación de la inversión en estos papeles, de esta forma se podrá realizar una comparación entre los distintos tipos de bonos antes de tomar una decisión de inversión.

DURACIÓN MODIFICADA:

Es una medida de elasticidad del precio con respecto a variaciones de la tasa de interés, por esta razón es una medida apropiada para determinar el riesgo o la volatilidad del precio y por ende es la que se ha utilizado en el presente documento. En términos matemáticos equivale al descuento de la duración efectiva que resulta de la primera derivada del precio ante cambios de rendimientos, multiplicada por la inversa del precio. DM =

CONVEXIDAD:

DE (1+ R)

El concepto de este indicador es similar a la anterior, sin embargo, la convexidad en conjunto con la duración modificada constituye una medida más exacta de las variaciones en el precio ante un cambio en el rendimiento ya que es la segunda derivada de esta relación.

Síntesis de Documento. Fecha de Elaboración:

16-sep-13

Indicadores Calculados:

1.- Duración Efectiva 2.- Duración Modificada 3.- Convexidad

Títulos Calculados

Obligaciones, Titularizaciones y Bonos de Estado

Nota:

Los flujos y las tasas utilizadas corresponden a los utilizados para el proceso de valoración de la BVQ.


OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO A - C Tasa de Interés Cupón Vigente

Titulo

12-jul-18 08-jul-19

8,00% 8,00%

OBL OBL

2,15 2,51

4,30 5,01

774,57 902,65

8,51% 8,77%

1,98 2,31

7,47 9,86

A

14-nov-15

8,75%

OBL

1,09

2,18

392,24

8,64%

1,00

2,35

AEROPUERTOS ECOLOGICOS DE GALAPAGOS S.A. ECOGAL AEROPUERTOS ECOLOGICOS DE GALAPAGOS S.A. ECOGAL AEROPUERTOS ECOLOGICOS DE GALAPAGOS S.A. ECOGAL AEROPUERTOS ECOLOGICOS DE GALAPAGOS S.A. ECOGAL AEROPUERTOS ECOLOGICOS DE GALAPAGOS S.A. ECOGAL AEROPUERTOS ECOLOGICOS DE GALAPAGOS S.A. ECOGAL AEROPUERTOS ECOLOGICOS DE GALAPAGOS S.A. ECOGAL AEROPUERTOS ECOLOGICOS DE GALAPAGOS S.A. ECOGAL AEROPUERTOS ECOLOGICOS DE GALAPAGOS S.A. ECOGAL AEROPUERTOS ECOLOGICOS DE GALAPAGOS S.A. ECOGAL AEROPUERTOS ECOLOGICOS DE GALAPAGOS S.A. ECOGAL AEROPUERTOS ECOLOGICOS DE GALAPAGOS S.A. ECOGAL AEROPUERTOS ECOLOGICOS DE GALAPAGOS S.A. ECOGAL AEROPUERTOS ECOLOGICOS DE GALAPAGOS S.A. ECOGAL

AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA

28-dic-16 06-ene-17 10-ene-17 16-ene-17 19-ene-17 23-ene-17 27-ene-17 06-ene-22 10-ene-22 23-ene-22 10-feb-22 22-feb-22 27-feb-22 06-mar-22

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL

1,92 1,94 1,95 1,97 1,98 1,99 2,00 4,10 4,11 4,15 4,20 4,23 4,24 4,27

3,84 3,88 3,91 3,94 3,96 3,98 4,00 8,20 8,22 8,30 8,39 8,46 8,48 8,53

691,05 699,02 703,00 708,98 711,97 715,95 719,94 1.476,45 1.480,43 1.493,35 1.510,25 1.522,18 1.527,15 1.536,10

7,70% 7,71% 7,71% 7,72% 7,73% 7,73% 7,74% 8,68% 8,68% 8,68% 8,69% 8,69% 8,69% 8,69%

1,78 1,80 1,81 1,83 1,84 1,85 1,86 3,77 3,78 3,82 3,86 3,89 3,90 3,93

5,54 5,63 5,68 5,75 5,78 5,83 5,87 22,78 22,87 23,15 23,52 23,78 23,89 24,09

342010100001180312

AGENCIA NAVIERA AGNAMAR S.A.

AA

12-mar-18

8,00%

OBL

2,13

4,26

766,03

8,24%

1,97

7,08

199010100001140929 199010100001141005 199010100001160929 199010100001161006 199010100001161121 199010100001161130 199010100001161228 199010100001170228 199010100001170411

AIFA S.A. AIFA S.A. AIFA S.A. AIFA S.A. AIFA S.A. AIFA S.A. AIFA S.A. AIFA S.A. AIFA S.A.

AA AA AA AA AA AA AA AA AA

29-sep-14 05-oct-14 29-sep-16 06-oct-16 21-nov-16 30-nov-16 28-dic-16 28-feb-17 11-abr-17

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL

0,53 0,55 1,42 1,44 1,56 1,59 1,52 1,69 1,66

1,06 1,10 2,84 2,88 3,13 3,17 3,04 3,38 3,32

191,26 197,24 511,12 518,09 562,89 571,44 547,71 608,21 597,67

3,04% 3,07% 7,56% 7,57% 7,64% 7,65% 7,70% 7,78% 7,84%

0,52 0,53 1,32 1,34 1,45 1,47 1,41 1,57 1,54

0,88 0,92 3,72 3,78 4,21 4,29 4,17 4,77 4,78

198010100001140927 198010100001140929 198010100001141005 198010100001161006 198010100001160929 198010100001160930 198010100001161003 198010100001161004 198010100001161010 198010100001161011 198010100001170930 198010100001171005

AGRITOP S.A. AGRITOP S.A. AGRITOP S.A. AGRITOP S.A. AGRITOP S.A. AGRITOP S.A. AGRITOP S.A. AGRITOP S.A. AGRITOP S.A. AGRITOP S.A. AGRITOP S.A. AGRITOP S.A.

AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA

27-sep-14 29-sep-14 05-oct-14 06-oct-16 29-sep-16 30-sep-16 03-oct-16 04-oct-16 10-oct-16 11-oct-16 30-sep-17 05-oct-17

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL

0,53 0,53 0,55 1,44 1,42 1,42 1,43 1,43 1,45 1,45 1,83 1,84

1,05 1,06 1,10 2,88 2,84 2,85 2,86 2,87 2,90 2,91 3,66 3,69

189,26 191,26 197,24 518,09 511,12 512,12 515,10 516,10 522,07 523,07 659,19 664,16

3,03% 3,04% 3,07% 7,57% 7,56% 7,56% 7,57% 7,57% 7,58% 7,58% 8,04% 8,05%

0,51 0,52 0,53 1,34 1,32 1,32 1,33 1,33 1,35 1,35 1,69 1,71

0,87 0,88 0,92 3,78 3,72 3,73 3,75 3,76 3,82 3,83 5,70 5,75

117010100001180328

COMPAÑÍA AGRICOLA E INDUSTRIAL ALFADOMUS CIA. LTDA.

A

28-mar-18

9,00%

OBL

2,11

4,21

758,41

9,49%

1,92

7,03

258010100001141124

ALIMENTOS ECUATORIANOS S.A. ALIMEC

AA

24-nov-14

8,00%

OBL

0,68

1,37

246,24

3,31%

0,66

1,23

268010100001161223 268010100001161228 268010100001170105 268010100001170111 268010100001170118 268010100001170308 268010100001170330 268010100001170418 268010100001170521

ALIMENTSA DIETAS Y ALIMENTOS S.A. ALIMENTSA DIETAS Y ALIMENTOS S.A. ALIMENTSA DIETAS Y ALIMENTOS S.A. ALIMENTSA DIETAS Y ALIMENTOS S.A. ALIMENTSA DIETAS Y ALIMENTOS S.A. ALIMENTSA DIETAS Y ALIMENTOS S.A. ALIMENTSA DIETAS Y ALIMENTOS S.A. ALIMENTSA DIETAS Y ALIMENTOS S.A. ALIMENTSA DIETAS Y ALIMENTOS S.A.

AA AA AA AA AA AA AA AA AA

23-dic-16 28-dic-16 05-ene-17 11-ene-17 18-ene-17 08-mar-17 30-mar-17 18-abr-17 21-may-17

7,00% 8,50% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL

1,93 2,86 1,97 1,98 2,00 2,11 1,94 1,99 2,08

3,87 5,73 3,93 3,97 4,00 4,23 3,87 3,97 4,15

695,76 1.030,88 707,76 713,76 720,76 760,99 696,80 714,68 747,48

5,23% 7,70% 5,23% 5,23% 5,23% 7,79% 7,82% 7,85% 7,89%

1,84 2,66 1,87 1,88 1,90 1,96 1,80 1,84 1,92

6,13 10,23 6,28 6,36 6,44 6,64 6,14 6,35 6,74

Calificaci Vencimiento ón de Riesgo

Código de Valoración

Emisor

353010100001180712 353010100001190708

ADITIVOS Y ALIMENTOS S.A. ADILISA ADITIVOS Y ALIMENTOS S.A. ADILISA

AA AA

154010100001151114

ADITIVOS Y MAQUINARIAS ADITMAQ CIA. LTDA.

270010100001161228 270010100001170106 270010100001170110 270010100001170116 270010100001170119 270010100001170123 270010100001170127 270010100001220106 270010100001220110 270010100001220123 270010100001220210 270010100001220222 270010100001220227 270010100001220306

Duración Efectiva Anual Semestral

Diaria

TEA (Tasa de Descuento)

Duración Modificada Anual

Convexidad


OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO A - C Tasa de Interés Cupón Vigente

Titulo

30-may-17 31-may-17

7,00% 7,00%

OBL OBL

2,10 2,10

4,20 4,20

755,87 756,21

7,90% 7,90%

1,95 1,95

6,84 6,85

AA

14-sep-16

7,50%

OBL

1,44

2,89

519,37

6,32%

1,36

3,85

ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO

AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA

07-ene-15 11-ene-15 12-ene-15 07-ene-16 10-ene-16 18-ene-16 03-feb-16 17-feb-16 27-feb-16 13-mar-16 28-mar-16 29-mar-16 30-mar-16 24-abr-16 30-abr-16 10-feb-17 02-mar-17 20-mar-17 30-abr-17 15-may-17

7,00% 7,00% 7,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL

0,67 0,68 0,69 1,12 1,13 1,15 1,19 1,23 1,26 1,30 1,21 1,21 1,21 1,28 1,29 1,64 1,70 1,60 1,71 1,75

1,35 1,37 1,37 2,24 2,26 2,30 2,39 2,46 2,52 2,61 2,41 2,42 2,42 2,55 2,59 3,28 3,40 3,20 3,43 3,51

242,42 246,41 247,40 403,59 406,58 414,55 429,49 443,44 453,41 469,35 434,00 435,00 435,99 459,89 465,87 589,51 611,40 576,78 616,58 631,51

3,50% 3,52% 3,52% 6,73% 6,73% 6,75% 6,78% 6,81% 6,84% 6,87% 6,90% 6,90% 6,90% 6,95% 6,96% 7,76% 7,79% 7,81% 7,86% 7,88%

0,65 0,66 0,66 1,05 1,06 1,08 1,12 1,15 1,18 1,22 1,13 1,13 1,13 1,19 1,21 1,52 1,58 1,49 1,59 1,63

1,22 1,25 1,25 2,54 2,56 2,62 2,74 2,86 2,94 3,08 2,87 2,88 2,89 3,09 3,14 4,58 4,81 4,57 4,98 5,14

191010100001150326

AUTO IMPORTADORA GALARZA S.A.

AA

26-mar-15

8,00%

OBL

0,76

1,52

272,98

3,80%

0,73

1,47

157010100001141028 157010100001141029 157010100001150825 157010100001150824

AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA

AA AA AA AA

28-oct-14 29-oct-14 25-ago-15 24-ago-15

7,00% 7,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL OBL

0,61 0,62 1,04 1,03

1,23 1,23 2,07 2,07

220,60 221,59 373,41 372,42

3,19% 3,19% 4,26% 4,26%

0,59 0,60 0,99 0,99

1,05 1,05 2,24 2,24

328010100001151219 328010100001170102 328010100001180123

AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A.

AA AA AA

19-dic-15 02-ene-17 23-ene-18

7,25% 7,50% 7,75%

OBL OBL OBL

1,07 1,54 2,01

2,15 3,07 4,02

386,80 553,06 723,61

6,69% 7,70% 7,24%

1,01 1,43 1,87

2,41 4,22 6,69

362010100001180830

AZUCARERA VALDEZ S.A.

AAA

30-ago-18

7,75%

OBL

2,52

5,03

905,45

7,98%

2,33

9,10

365010100001160904

AZULEC S.A.

AA

04-sep-16

7,75%

OBL

1,50

3,00

539,24

7,18%

1,40

3,90

349010100001160625

ATU ARTICULOS DE ACERO S.A.

AA

25-jun-16

7,50%

OBL

1,66

3,32

598,07

7,64%

1,54

4,29

106010100001160314

BASESURCORP S.A.

AA

14-mar-16

7,50%

OBL

1,17

2,34

420,96

6,87%

1,09

2,76

Calificaci ón de Vencimiento Riesgo

Código de Valoración

Emisor

268010100001170530 268010100001170531

ALIMENTSA DIETAS Y ALIMENTOS S.A. ALIMENTSA DIETAS Y ALIMENTOS S.A.

AA AA

091010100001160914

ALMACENES BOYACA SA

002010100001150107 002010100001150111 002010100001150112 002010100001160107 002010100001160110 002010100001160118 002010100001160203 002010100001160217 002010100001160227 002010100001160313 002010100001160328 002010100001160329 002010100001160330 002010100001160424 002010100001160430 002010100001170210 002010100001170302 002010100001170320 002010100001170430 002010100001170515

Duración Efectiva Anual Semestral

Diaria

TEA (Tasa de Descuento)

Duración Modificada Anual

Convexidad


OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO A - C Duración Efectiva

Tasa de Interés Cupón Vigente

Titulo

16-mar-16 31-mar-16 13-abr-16 14-abr-16 15-abr-16 29-abr-16 30-may-16 23-may-18 30-may-17

7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL

1,17 1,22 1,25 1,25 1,26 1,29 1,38 2,17 1,79

2,35 2,43 2,50 2,50 2,51 2,59 2,76 4,34 3,59

422,95 437,42 449,84 450,83 451,83 465,77 496,18 780,80 645,96

6,87% 6,90% 6,93% 6,93% 6,93% 6,96% 7,02% 8,51% 7,90%

1,10 1,14 1,17 1,17 1,17 1,21 1,29 2,00 1,66

2,78 2,90 3,00 3,01 3,02 3,14 3,40 7,39 5,29

AA AA

07-feb-17 22-ene-18

7,75% 8,00%

OBL CLASE A OBL CLASE B

1,63 1,99

3,26 3,98

587,20 716,50

7,75% 8,16%

1,51 1,84

4,56 6,49

CARRO SEGURO CARSEG S.A. CARRO SEGURO CARSEG S.A.

AA AA

28-ago-17 03-sep-18

8,00% 8,00%

OBL OBL

1,89 2,35

3,78 4,69

680,93 845,03

8,00% 5,65%

1,75 2,22

5,81 8,86

324010100001161115

CARVAGU S.A.

AA

15-nov-16

8,00%

OBL

1,54

3,09

555,57

7,63%

1,43

4,23

289010100001150405 289010100001160731

CASA MOELLER MARTINEZ C.A. CASA MOELLER MARTINEZ C.A.

AA AA

05-abr-15 31-jul-16

8,50% 8,00%

OBL OBL

0,78 1,43

1,56 2,86

281,37 514,66

4,07% 8,51%

0,75 1,32

1,52 3,59

077010100001170221 077010100001170225 077010300001230221 077010100001230225

CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINIO S.A. (CEDAL) CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINIO S.A. (CEDAL) CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINIO S.A. (CEDAL) CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINIO S.A. (CEDAL)

AA AA AA AA

21-feb-17 25-feb-17 21-feb-23 25-feb-23

7,25% 7,25% 7,53% 8,00%

OBL OBL OBL OBL

1,78 1,80 4,28 4,27

3,57 3,59 8,56 8,53

642,31 646,29 1.541,67 1.535,97

7,77% 7,78% 8,77% 8,77%

1,66 1,67 3,94 3,92

5,14 5,18 24,47 24,34

128010100001140920 128010100001140927 128010100001150827 128010100001150909 128010100001150921 128010100001150922 128010100001150729 128010100001150801 128010100001150808 128010100001150809 128010100001160729 128010100001160805 128010100001160811 128010100001170906 128010100001160918

CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A.

AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA

20-sep-14 27-sep-14 27-ago-15 09-sep-15 21-sep-15 22-sep-15 29-jul-15 01-ago-15 08-ago-15 09-ago-15 29-jul-16 05-ago-16 11-ago-16 06-sep-17 18-sep-16

7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 7,75%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL

0,51 0,53 1,05 1,08 0,98 0,98 0,97 0,97 0,99 0,99 1,40 1,42 1,43 1,91 1,39

1,01 1,05 2,09 2,16 1,96 1,96 1,93 1,94 1,98 1,99 2,80 2,83 2,86 3,83 2,79

182,68 189,67 376,41 388,37 352,00 353,00 347,99 349,99 356,97 357,96 503,69 509,66 515,64 688,89 501,75

2,99% 3,03% 4,27% 4,30% 4,33% 4,33% 4,19% 4,19% 4,21% 4,22% 7,12% 7,13% 7,14% 8,01% 7,21%

0,49 0,51 1,00 1,03 0,94 0,94 0,93 0,93 0,95 0,95 1,31 1,32 1,34 1,77 1,30

0,84 0,88 2,27 2,36 2,16 2,17 2,05 2,07 2,12 2,13 3,57 3,62 3,68 5,90 3,66

234010100001150530 234010100001150617 234010100001150630 234010100001150704 234010100001150721 234010100001150722 234010100001150729 234010100001150811

CENTURIOSA S.A. CENTURIOSA S.A. CENTURIOSA S.A. CENTURIOSA S.A. CENTURIOSA S.A. CENTURIOSA S.A. CENTURIOSA S.A. CENTURIOSA S.A.

AA AA AA AA AA AA AA AA

30-may-15 17-jun-15 30-jun-15 04-jul-15 21-jul-15 22-jul-15 29-jul-15 11-ago-15

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL

0,93 0,85 0,88 0,90 0,94 0,95 0,97 1,00

1,87 1,70 1,77 1,79 1,89 1,89 1,93 2,00

336,23 305,63 318,59 322,58 339,52 340,52 347,50 359,46

4,01% 4,07% 4,11% 4,12% 4,17% 4,17% 4,19% 4,22%

0,90 0,82 0,85 0,86 0,91 0,91 0,93 0,96

1,90 1,75 1,84 1,87 1,99 2,00 2,05 2,14

143010300001160216

CEPSA S.A.

AA

16-feb-16

7,53%

OBL

#¡REF!

2,50

449,81

3,03%

1,21

3,13

Calificaci ón de Vencimiento Riesgo

Código de Valoración

Emisor

106010100001160316 106010100001160331 106010100001160413 106010100001160414 106010100001160415 106010100001160429 106010100001160530 106010100001180523 106010100001170530

BASESURCORP S.A. BASESURCORP S.A. BASESURCORP S.A. BASESURCORP S.A. BASESURCORP S.A. BASESURCORP S.A. BASESURCORP S.A. BASESURCORP S.A. BASESURCORP S.A.

AA AA AA AA AA AA AA AA AA

334010100001170207 334010100001180122

CALBAQ S.A. CALBAQ S.A.

070010100001170828 070010100001180903

Anual Semestral

Diaria

TEA (Tasa de Descuento)

Duración Modificada Anual

Convexidad


OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO A - C Calificaci Vencimiento ón de

Tasa de Interés

Titulo

01-jun-15 10-jun-15 20-may-16 30-jun-15 22-jul-15 29-jul-15 01-ago-15 05-jul-16 09-nov-16 06-sep-17

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 7,75% 8,00%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL

0,93 0,96 1,34 0,88 0,94 0,96 0,96 1,32 1,53 1,91

1,87 1,92 2,68 1,76 1,88 1,92 1,93 2,64 3,06 3,83

335,83 344,81 481,57 316,01 337,94 344,92 346,91 474,77 551,54 688,89

6,32% 6,35% 9,05% 6,41% 6,47% 6,49% 6,50% 9,13% 7,62% 8,01%

0,88 0,90 1,23 0,82 0,88 0,90 0,90 1,21 1,42 1,77

1,82 1,88 3,15 1,74 1,89 1,94 1,96 3,19 4,10 5,90

AA

31-oct-14

8,00%

OBL

0,64

1,29

231,98

3,20%

0,62

1,11

CHOCOLATES FINOS NACIONALES COFINA S.A.

AA

19-oct-17

7,50%

OBL

2,48

4,97

893,81

8,06%

2,30

8,61

252010100001161018 252010100001161020 252010100001161021 252010100001161028 252010100001161115 252010100001161123 252010100001161129 252010100001171228

CIMENTACIONES GENERALES Y OBRAS PORTUARIAS CIPORT S.A CIMENTACIONES GENERALES Y OBRAS PORTUARIAS CIPORT S.A CIMENTACIONES GENERALES Y OBRAS PORTUARIAS CIPORT S.A CIMENTACIONES GENERALES Y OBRAS PORTUARIAS CIPORT S.A CIMENTACIONES GENERALES Y OBRAS PORTUARIAS CIPORT S.A CIMENTACIONES GENERALES Y OBRAS PORTUARIAS CIPORT S.A CIMENTACIONES GENERALES Y OBRAS PORTUARIAS CIPORT S.A CIMENTACIONES GENERALES Y OBRAS PORTUARIAS CIPORT S.A

A A A A A A A A

18-oct-16 20-oct-16 21-oct-16 28-oct-16 15-nov-16 23-nov-16 29-nov-16 28-dic-17

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL

1,46 1,47 1,47 1,49 1,54 1,56 1,58 1,90

2,92 2,94 2,94 2,98 3,07 3,12 3,15 3,81

526,40 528,39 529,39 536,36 553,28 561,25 567,05 685,74

8,85% 8,86% 8,86% 8,87% 8,90% 8,91% 8,92% 9,40%

1,34 1,35 1,35 1,37 1,41 1,43 1,45 1,74

3,77 3,78 3,79 3,86 4,02 4,09 4,15 5,99

292010100001160423 292010100001150502

CODEPRET S.A. CODEPRET S.A.

AA AA

23-abr-16 02-may-15

8,25% 8,00%

OBL OBL

1,27 0,86

2,55 1,72

458,45 308,88

6,95% 3,92%

1,19 0,83

3,07 1,71

318010100001171023 318010100001171106 318010100001180328

COMERCIALIZADORA JCEV COMERCIALIZADORA JCEV COMERCIALIZADORA JCEV

AA AA AA

23-oct-17 06-nov-17 28-mar-18

8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL

1,95 1,98 2,08

3,89 3,96 4,17

700,25 713,18 749,75

8,07% 8,08% 8,22%

1,80 1,83 1,92

6,29 6,44 7,19

337010100001180130 337010100001190517

CIA. IMPORTADORA REGALADO CIA. IMPORTADORA REGALADO

AA AA

30-ene-18 17-may-19

8,00% 8,00%

OBL OBL

2,14 2,51

4,28 5,02

770,60 903,78

8,17% 8,17%

1,98 2,32

7,14 9,98

219010100001150302 219010300001160302

CONFITECA C.A. CONFITECA C.A.

AA AA

02-mar-15 02-mar-16

7,50% 7,78%

OBL OBL

0,94 1,40

1,89 2,81

339,42 505,73

3,72% 3,34%

0,91 1,36

1,86 3,64

294010100001170430

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MINERIA CONSERMIN S.A.

AA

30-abr-17

7,50%

OBL

1,79

3,58

645,25

7,86%

1,66

5,30

302010100001160704

CONSTRUCTORA HIDROBO ESTRADA S.A.

AA

04-jul-16

8,00%

OBL

1,53

3,05

549,89

7,08%

1,43

4,00

276010100001170210 276010100001170502 276010100001170518 276010100001180114 276010100001180125

CRIMASA CRIADEROS DE MARISCOS S.A. CRIMASA CRIADEROS DE MARISCOS S.A. CRIMASA CRIADEROS DE MARISCOS S.A. CRIMASA CRIADEROS DE MARISCOS S.A. CRIMASA CRIADEROS DE MARISCOS S.A.

A A A A A

10-feb-17 02-may-17 18-may-17 14-ene-18 25-ene-18

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL OBL OBL

1,63 1,70 1,75 1,95 1,98

3,25 3,41 3,50 3,90 3,96

585,30 613,75 629,67 701,65 712,59

9,02% 9,13% 9,15% 9,42% 9,43%

1,49 1,56 1,60 1,78 1,81

4,43 4,83 5,00 6,17 6,29

261010100001151129 261010100001151130 261010100001150912

SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS COMPUBUSSINES CIA. LTDA. SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS COMPUBUSSINES CIA. LTDA. SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS COMPUBUSSINES CIA. LTDA.

AA AA AA

29-nov-15 30-nov-15 12-sep-15

8,00% 8,25% 8,00%

OBL OBL OBL

1,15 1,15 1,87

2,30 2,31 3,74

414,78 415,48 673,43

6,64% 6,64% 4,31%

1,08 1,08 1,79

2,61 2,62 5,07

291010100001150409 291010100001160409

COMPAÑÍA RECUBRIDORA DE PAPEL S.A. REPALCO COMPAÑÍA RECUBRIDORA DE PAPEL S.A. REPALCO

A A

09-abr-15 09-abr-16

8,00% 8,25%

OBL OBL

0,79 1,57

1,58 3,14

283,56 565,83

6,15% 8,97%

0,74 1,44

1,52 4,04

Código de Valoración

Emisor

014010100001150601 014010100001150610 014010100001160520 014010100001150630 014010100001150722 014010100001150729 014010100001150801 014010100001160705 014010100001161109 014010100001170906

CETIVEHICULOS S.A. CETIVEHICULOS S.A. CETIVEHICULOS S.A. CETIVEHICULOS S.A. CETIVEHICULOS S.A. CETIVEHICULOS S.A. CETIVEHICULOS S.A. CETIVEHICULOS S.A. CETIVEHICULOS S.A. CETIVEHICULOS S.A.

A A A A A A A A AA AA

025010100001141031

CYBERCELL

316010100001171019

Duración Efectiva Anual Semestral Diaria

TEA (Tasa de

Duración Modificada

Convexidad


OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO A - C Calificaci Vencimiento ón de

Tasa de Interés

Titulo

31-ago-15 02-sep-15 06-sep-15 09-nov-17 28-dic-18

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL OBL OBL

1,05 1,06 1,07 1,94 2,31

2,10 2,11 2,14 3,88 4,62

378,37 380,39 384,38 697,98 832,30

4,27% 4,28% 4,29% 8,08% 8,07%

1,01 1,01 1,02 1,79 2,14

2,28 2,30 2,33 6,13 8,64

AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA

08-feb-16 14-feb-16 17-feb-16 18-feb-16 21-feb-16 22-feb-16 23-feb-16 25-feb-16 08-mar-17 09-mar-17 12-mar-17 13-mar-17 27-mar-17 28-mar-17 30-mar-17 02-abr-17

7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL

1,23 1,24 1,25 1,26 1,26 1,27 1,27 1,28 1,76 1,76 1,77 1,77 1,67 1,67 1,68 1,69

2,46 2,49 2,51 2,51 2,53 2,53 2,54 2,55 3,52 3,52 3,54 3,54 3,34 3,35 3,36 3,37

442,11 448,11 451,11 452,11 455,11 456,11 457,11 459,11 632,98 633,98 636,98 637,98 601,68 602,68 604,68 606,68

3,32% 3,32% 3,32% 3,32% 3,32% 3,32% 3,32% 3,32% 4,04% 4,04% 4,04% 4,04% 4,04% 4,04% 4,04% 4,04%

1,19 1,20 1,21 1,22 1,22 1,23 1,23 1,23 1,69 1,69 1,70 1,70 1,61 1,61 1,61 1,62

3,04 3,10 3,13 3,14 3,16 3,17 3,18 3,20 5,41 5,42 5,46 5,47 5,19 5,20 5,23 5,25

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALERO CONSTRUVALERO S.A. CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALERO CONSTRUVALERO S.A. CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALERO CONSTRUVALERO S.A. CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALERO CONSTRUVALERO S.A. CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALERO CONSTRUVALERO S.A. CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALERO CONSTRUVALERO S.A. CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALERO CONSTRUVALERO S.A. CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALERO CONSTRUVALERO S.A. CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALERO CONSTRUVALERO S.A. CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALERO CONSTRUVALERO S.A. CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALERO CONSTRUVALERO S.A.

AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA

20-oct-15 24-oct-15 31-oct-15 09-nov-15 23-nov-15 29-nov-15 19-dic-15 28-dic-15 11-ene-16 16-ene-16 07-dic-16

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL

1,05 1,06 1,08 1,10 1,14 1,15 1,07 1,10 1,13 1,15 1,61

2,09 2,11 2,15 2,20 2,28 2,31 2,14 2,19 2,26 2,29 3,22

376,62 380,60 387,36 395,55 409,50 415,26 385,66 394,63 407,58 412,56 578,82

6,54% 6,55% 6,57% 6,59% 6,63% 6,64% 6,69% 6,71% 6,74% 6,75% 7,67%

0,98 0,99 1,01 1,03 1,07 1,08 1,00 1,03 1,06 1,07 1,49

2,25 2,28 2,33 2,39 2,50 2,55 2,40 2,47 2,57 2,61 4,36

018010100001161125 018010100001171228

CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.

AA AA

25-nov-16 28-dic-17

7,75% 7,75%

OBL OBL

1,57 2,03

3,14 4,07

566,06 731,72

7,65% 8,13%

1,46 1,88

4,33 6,69

221010100001150316 221010100001150321 221010100001150322 221010100001150408 221010100001150414

CONSULTORA AMBIENTAL ECOSAMBITO C. LTDA. CONSULTORA AMBIENTAL ECOSAMBITO C. LTDA. CONSULTORA AMBIENTAL ECOSAMBITO C. LTDA. CONSULTORA AMBIENTAL ECOSAMBITO C. LTDA. CONSULTORA AMBIENTAL ECOSAMBITO C. LTDA.

A A A A A

16-mar-15 21-mar-15 22-mar-15 08-abr-15 14-abr-15

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL OBL OBL

0,73 0,74 0,74 0,79 0,80

1,45 1,48 1,48 1,57 1,61

261,05 266,03 267,03 282,98 288,96

6,06% 6,08% 6,09% 6,14% 6,16%

0,68 0,70 0,70 0,74 0,76

1,33 1,36 1,37 1,47 1,50

123010100001170202 123010100001151215

CORPORACION AZENDE CIA. LTDA. CORPORACION AZENDE CIA. LTDA.

AA AA

02-feb-17 15-dic-15

7,75% 7,50%

OBL OBL

1,75 1,19

3,51 2,38

631,04 428,41

5,00% 3,84%

1,67 1,15

5,29 2,89

131010100001161126 131010100002161126

CORPORACIÓN CELESTE S.A. CORPACEL CORPORACIÓN CELESTE S.A. CORPACEL

AA AA

26-nov-16 26-nov-16

8,00% 8,00%

OBL OBL

1,58 1,56

3,15 3,11

567,86 559,91

7,65% 7,65%

1,47 1,44

4,25 4,47

Código de Valoración

Emisor

182010100001150831 182010100001150902 182010100001150906 182010100001171109 182010100001181228

COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.

AA AA AA AA AA

105010100001160208 105010100001160214 105010100001160217 105010100001160218 105010100001160221 105010100001160222 105010100001160223 105010100001160225 105010100001170308 105010100001170309 105010100001170312 105010100001170313 105010100001170327 105010100001170328 105010100001170330 105010100001170402

CONCERROAZUL S.A. CONCERROAZUL S.A. CONCERROAZUL S.A. CONCERROAZUL S.A. CONCERROAZUL S.A. CONCERROAZUL S.A. CONCERROAZUL S.A. CONCERROAZUL S.A. CONCERROAZUL S.A. CONCERROAZUL S.A. CONCERROAZUL S.A. CONCERROAZUL S.A. CONCERROAZUL S.A. CONCERROAZUL S.A. CONCERROAZUL S.A. CONCERROAZUL S.A.

253010100001151020 253010100001151024 253010100001151031 253010100001151109 253010100001151123 253010100001151129 253010100001151219 253010100001151228 253010100001160111 253010100001160116 253010100001161207

Duración Efectiva Anual Semestral Diaria

TEA (Tasa de

Duración Modificada

Convexidad


OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO A - C Calificaci Vencimiento ón de

Tasa de Interés

Titulo

20-sep-15 21-sep-15 14-sep-16 14-sep-16 16-sep-16 19-sep-16 20-sep-16 22-sep-16 23-sep-16 28-sep-16 10-jun-18

8,00% 8,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL

0,98 0,98 1,41 2,71 2,71 2,72 2,72 2,73 2,73 2,74 2,24

1,95 1,96 2,83 5,41 5,42 5,44 5,44 5,45 5,46 5,49 4,49

351,67 351,95 508,60 973,87 975,87 978,87 979,87 981,87 982,87 987,87 807,96

3,00% 3,50% 4,15% 3,84% 3,84% 3,84% 3,84% 3,84% 3,84% 3,84% 7,61%

0,95 0,94 1,36 2,61 2,61 2,62 2,62 2,63 2,63 2,64 2,09

2,21 2,19 3,94 9,79 9,83 9,88 9,89 9,93 9,94 10,03 7,87

AA AA

11-ene-17 11-ene-17

8,00% 8,00%

OBL OBL

1,56 1,67

3,11 3,34

560,64 600,86

7,71% 7,71%

1,45 1,55

4,30 4,88

AAA AAA

10-ene-17 10-ene-18

7,50% 7,75%

OBL OBL

1,56 1,97

3,12 3,93

560,72 707,83

7,80% 7,74%

1,44 1,82

4,29 6,44

Código de Valoración

Emisor

197010100001150920 197010100001150921 197010100001160914 197010100002160914 197010100002160916 197010100002160919 197010100002160920 197010100002160922 197010100002160923 197010100002160928 197010100001180610

CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. CORPORACIÓN EL ROSADO S.A.

AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA

020010100001170111 020010100002170111

CORPORACIÓN SAMBORONDÓN S.A. CORSAM CORPORACIÓN SAMBORONDÓN S.A. CORSAM

121010100001170110 121010100001180110

CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A.

Duración Efectiva Anual Semestral Diaria

TEA (Tasa de

Duración Modificada

Convexidad


OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO D - H Duración Efectiva

Tasa de Interés Cupón Vigente

Titulo

05-jul-15

8,50%

OBL

0,90

1,79

323,08

4,12%

0,86

1,87

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

13-sep-14 14-sep-14 22-sep-14 24-sep-14 29-sep-14 11-oct-14 15-oct-14 26-oct-14 11-nov-14 16-nov-14 19-nov-14 30-nov-14 19-ene-17 23-ene-17 27-ene-17 31-ene-17 14-feb-17 28-feb-17 02-mar-17 21-mar-17 30-abr-17 02-may-17 13-jul-17

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL

0,62 0,49 0,51 0,51 0,53 0,56 0,57 0,60 0,64 0,66 0,67 0,70 1,57 1,58 1,59 1,60 1,64 1,68 1,69 1,59 1,70 1,70 1,75

1,23 0,97 1,02 1,03 1,06 1,12 1,15 1,21 1,29 1,32 1,33 1,39 3,14 3,16 3,18 3,20 3,27 3,36 3,37 3,18 3,40 3,41 3,50

221,42 175,31 183,29 185,29 190,27 202,25 206,24 217,21 232,18 237,17 240,17 250,73 564,40 568,38 572,36 575,35 589,28 604,00 607,20 572,96 611,76 613,75 630,68

5,23% 5,23% 5,28% 5,29% 5,32% 5,38% 5,40% 5,46% 5,54% 5,56% 5,57% 5,63% 8,99% 9,00% 9,00% 9,01% 9,03% 9,05% 9,05% 9,08% 9,13% 9,13% 9,22%

0,58 0,46 0,48 0,49 0,50 0,53 0,54 0,57 0,61 0,62 0,63 0,66 1,44 1,45 1,46 1,47 1,50 1,54 1,55 1,46 1,56 1,56 1,60

0,97 0,77 0,81 0,82 0,84 0,90 0,92 0,98 1,06 1,09 1,11 1,17 4,23 4,27 4,31 4,33 4,47 4,62 4,65 4,43 4,81 4,83 5,13

DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A. DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A. DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A.

AAA AAA AAA

17-jul-17 17-jul-18 17-jul-19

7,50% 7,75% 7,50%

1,89 2,28 2,54

3,79 4,57 5,07

681,85 821,74 912,92

7,71% 7,98% 7,76%

1,76 2,11 2,35

5,86 8,17 10,14

218010100001150221

DICHEM DEL ECUADOR S.A.

AA

21-feb-15

8,25%

OBL

0,79

1,59

285,59

3,67%

0,77

1,49

027010100001150916 027010300001150916 027010100001160916 027010300001160916

DIFARE DIFARE DIFARE DIFARE

AA AA AA AA

16-sep-15 16-sep-15 16-sep-16 16-sep-16

7,25% 7,28% 7,75% 7,53%

OBL SE OBL SE OBL SE OBL SE

1,02 1,02 1,42 1,42

2,05 2,05 2,84 2,85

368,98 368,45 510,76 512,50

3,25% 3,61% 3,49% 3,09%

0,99 0,99 1,37 1,38

2,31 2,28 4,02 4,06

144010300001150107

DIPAC MANTA CIA. LTDA.

AAA

07-ene-15

7,53%

OBL

0,67

1,34

241,79

4,00%

0,65

1,21

190010300001150812

DISMEDSA S.A.

AA

12-ago-15

7,53%

OBL

1,01

2,02

363,46

2,00%

0,99

2,26

361010100001180829

DITECA S.A.

AA

29-ago-18

8,00%

OBL

2,28

4,56

821,36

8,51%

2,10

8,07

272010100001160111 272010300001160112

DUPOCSA PROTECTORES QUÍMICOS PARA EL CAMPO S.A. DUPOCSA PROTECTORES QUÍMICOS PARA EL CAMPO S.A.

AA AA

11-ene-16 12-ene-16

8,25% 8,28%

OBL OBL

1,16 1,18

2,32 2,35

416,90 423,86

6,74% 3,24%

1,08 1,14

2,63 2,88

345010100001170430

ECUAFONTES S.A.

AA

30-abr-17

8,00%

OBL

1,70

3,39

611,09

8,77%

1,56

4,94

216010100001160207

ECUANAVE C.A.

AA

07-feb-16

7,50%

OBL

1,20

2,40

431,83

8,20%

1,11

2,69

Calificaci ón de Vencimiento Riesgo

Código de Valoración

Emisor

303010100001150705

DANIELCOM EQUIPMENT SUPPLY S.A.

AA

026010100001140913 026010100001140914 026010100001140922 026010100001140924 026010100001140929 026010100001141011 026010100001141015 026010100001141026 026010100001141111 026010100001141116 026010100001141119 026010100001141130 026010100001170119 026010100001170123 026010100001170127 026010100001170131 026010100001170214 026010100001170228 026010100001170302 026010100001170321 026010100001170430 026010100001170502 026010100001170713

DELCORP DELCORP DELCORP DELCORP DELCORP DELCORP DELCORP DELCORP DELCORP DELCORP DELCORP DELCORP DELCORP DELCORP DELCORP DELCORP DELCORP DELCORP DELCORP DELCORP DELCORP DELCORP DELCORP

355010100001170717 355010100001180717 355010100001190717

OBL OBL OBL

Anual Semestral

Diaria

TEA (Tasa de Descuento)

Duración Modificada Anual

Convexidad


OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO D - H Duración Efectiva

Tasa de Interés Cupón Vigente

Titulo

14-sep-14 24-sep-14 29-sep-14 30-sep-14 14-oct-14 01-ago-17

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL

0,49 0,52 0,53 0,53 0,57 1,82

0,98 1,03 1,06 1,07 1,15 3,63

176,29 186,27 191,26 192,26 206,22 654,06

2,96% 3,01% 3,04% 3,04% 3,12% 7,97%

0,48 0,50 0,52 0,52 0,56 1,68

0,81 0,86 0,88 0,89 0,96 5,51

AA AA AA

10-sep-15 10-sep-15 23-ago-16

7,00% 7,03% 8,00%

OBL OBL OBL

1,09 1,09 1,59

2,17 2,18 3,19

390,84 391,97 573,74

3,01% 2,00% 4,73%

1,05 1,07 1,52

2,44 2,50 4,44

LA CASA DEL ELECTRODOMESTICO ELECTROEXITO S.A. LA CASA DEL ELECTRODOMESTICO ELECTROEXITO S.A.

AA AA

29-abr-18 26-jul-19

8,00% 8,00%

OBL OBL

2,10 2,57

4,20 5,14

755,75 926,04

8,68% 8,21%

1,93 2,38

7,05 10,30

285010100001160327 285010100001170327

ENERGY & PALMA ENERGYPALMA S.A. ENERGY & PALMA ENERGYPALMA S.A.

AA AA

27-mar-16 27-mar-17

8,00% 8,25%

OBL OBL

1,35 2,01

2,70 4,01

486,86 722,15

6,90% 7,82%

1,27 1,86

3,32 6,09

033010100001150112 033010100001150119 033010100001150120 033010100001150125 033010100001150126 033010100001150131 033010100001150203 033010100001150204 033010100001160110 033010100001160112 033010100001160114 033010100001160121 033010100001160124 033010100001160125 033010100001160126 033010100001161024 033010100001161025 033010100001161026 033010100001161028 033010100001161031 033010100001161101 033010100001161107 033010100001161109 033010100001161110 033010100001161111 033010100001161117 033010100001161122 033010100001161205

ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL

AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA

12-ene-15 19-ene-15 20-ene-15 25-ene-15 26-ene-15 31-ene-15 03-feb-15 04-feb-15 10-ene-16 12-ene-16 14-ene-16 21-ene-16 24-ene-16 25-ene-16 26-ene-16 24-oct-16 25-oct-16 26-oct-16 28-oct-16 31-oct-16 01-nov-16 07-nov-16 09-nov-16 10-nov-16 11-nov-16 17-nov-16 22-nov-16 05-dic-16

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL

0,69 0,71 0,71 0,72 0,72 0,74 0,74 0,75 1,13 1,13 1,14 1,16 1,17 1,17 1,17 1,49 1,49 1,49 1,50 1,51 1,51 1,52 1,53 1,53 1,54 1,55 1,57 1,60

1,37 1,41 1,42 1,44 1,45 1,48 1,49 1,49 2,26 2,27 2,28 2,32 2,34 2,34 2,35 2,98 2,98 2,99 3,00 3,02 3,02 3,05 3,06 3,07 3,07 3,11 3,13 3,20

246,83 253,81 254,81 259,79 260,79 265,61 267,77 268,77 406,58 408,57 410,57 417,54 420,53 421,52 422,52 536,01 537,00 538,00 539,99 542,75 542,97 548,95 550,94 551,93 552,93 558,90 563,88 576,82

3,52% 3,55% 3,55% 3,57% 3,58% 3,59% 3,61% 3,61% 6,73% 6,74% 6,74% 6,76% 6,76% 6,77% 6,77% 7,60% 7,60% 7,60% 7,61% 7,61% 7,61% 7,62% 7,62% 7,62% 7,63% 7,63% 7,64% 7,66%

0,66 0,68 0,68 0,70 0,70 0,71 0,72 0,72 1,06 1,06 1,07 1,09 1,09 1,10 1,10 1,38 1,39 1,39 1,39 1,40 1,40 1,42 1,42 1,42 1,43 1,44 1,46 1,49

1,25 1,29 1,30 1,33 1,33 1,36 1,38 1,38 1,25 2,58 2,59 2,65 2,67 2,68 2,69 3,95 3,96 3,97 3,98 4,01 4,01 4,07 4,09 4,10 4,11 4,17 4,21 4,34

Calificaci ón de Vencimiento Riesgo

Código de Valoración

Emisor

195010100001140914 195010100001140924 195010100001140929 195010100001140930 195010100001141014 195010100001170801

ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN

AA AA AA AA AA AA

032010100001150910 032010300001150910 032010100001160823

ELECTRONICA SIGLO XXI ELECTRONICA SIGLO XXI ELECTRONICA SIGLO XXI

344010100001180429 344010100001190726

Anual Semestral

Diaria

TEA (Tasa de Descuento)

Duración Modificada Anual

Convexidad


OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO D - H Duración Efectiva

Tasa de Interés Cupón Vigente

Titulo

16-dic-16 28-dic-16 04-ene-17 05-ene-17 16-ene-17 23-ene-17 27-ene-17 31-ene-17 07-feb-17 15-feb-17 17-feb-17 27-feb-17 28-feb-17 07-mar-17 08-mar-17

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL

1,49 1,52 1,54 1,54 1,57 1,59 1,60 1,61 1,63 1,65 1,66 1,68 1,69 1,71 1,71

2,98 3,04 3,08 3,08 3,14 3,18 3,20 3,22 3,26 3,30 3,31 3,37 3,37 3,42 3,43

535,76 547,71 553,68 554,67 565,62 572,58 576,57 580,14 586,52 594,48 596,47 606,43 607,42 616,38 617,38

7,68% 7,70% 7,70% 7,71% 7,72% 7,73% 7,74% 7,74% 7,75% 7,76% 7,77% 7,78% 7,78% 7,79% 7,79%

1,38 1,41 1,43 1,43 1,46 1,48 1,49 1,50 1,51 1,53 1,54 1,56 1,57 1,59 1,59

4,06 4,17 4,23 4,24 4,34 4,41 4,45 4,49 4,55 4,63 4,65 4,75 4,76 4,86 4,87

AA

29-oct-15

7,75%

OBL

1,07

2,15

386,59

6,57%

1,01

2,33

ESCULAPIO S.A.

AA

08-mar-18

8,00%

OBL

2,12

4,24

762,37

8,18%

1,96

7,04

228010100001160428 228010100001150505 228010100001150511 228010100001150513 228010100001150602 228010100001160513 228010100001150628 228010100001170828

ESLIVE S.A. ESLIVE S.A. ESLIVE S.A. ESLIVE S.A. ESLIVE S.A. ESLIVE S.A. ESLIVE S.A. ESLIVE S.A.

AA AA AA AA AA AA AA AA

28-abr-16 05-may-15 11-may-15 13-may-15 02-jun-15 13-may-16 28-jun-15 28-ago-17

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL

1,29 0,87 0,88 0,89 0,94 1,33 0,88 1,89

2,58 1,73 1,77 1,78 1,88 2,66 1,76 3,78

463,88 311,87 317,85 319,84 338,79 478,82 316,60 680,93

6,96% 3,93% 3,95% 3,96% 4,02% 6,99% 4,10% 8,00%

1,20 0,83 0,85 0,85 0,90 1,24 0,84 1,75

3,12 1,73 1,77 1,78 1,92 3,25 1,83 5,81

173010300001200330

ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A.

AA

30-mar-20

6,53%

OBL

2,81

5,62

1.011,63

8,02%

2,60

0,06

034010100001180628

ETINAR

AA

28-jun-18

8,00%

OBL

2,11

4,23

760,57

8,51%

1,95

7,30

338010100001200225

EUROFISH S.A.

AA

25-feb-20

8,00%

OBL

2,85

5,69

1.024,50

7,83%

2,64

12,30

350010100001180627 350010100001190802

EXOFRUT S.A. EXOFRUT S.A.

AA AA

27-jun-18 02-ago-19

8,00% 8,00%

OBL OBL

2,11 2,59

4,22 5,18

759,57 932,00

8,51% 8,21%

1,94 2,39

7,28 10,39

063010100001160413 063010100001160419 063010100001160421 063010100001160429 063010100001160503 063010100001160510 063010100001160512

EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A.

AA AA AA AA AA AA AA

13-abr-16 19-abr-16 21-abr-16 29-abr-16 03-may-16 10-may-16 12-may-16

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL

1,25 1,27 1,27 1,30 1,31 1,33 1,33

2,50 2,54 2,55 2,59 2,62 2,65 2,67

450,89 456,89 458,89 466,89 470,89 477,89 479,89

6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00%

1,18 1,20 1,20 1,22 1,23 1,25 1,26

3,06 3,12 3,13 3,20 3,24 3,30 3,32

Calificaci ón de Vencimiento Riesgo

Código de Valoración

Emisor

033010100001161216 033010100001161228 033010100001170104 033010100001170105 033010100001170116 033010100001170123 033010100001170127 033010100001170131 033010100001170207 033010100001170215 033010100001170217 033010100001170227 033010100001170228 033010100001170307 033010100001170308

ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL

AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA

320010100001151029

ECUATORIANA DE SERVICIOS, INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION ESEICO S.A.

340010100001180308

Anual Semestral

Diaria

TEA (Tasa de Descuento)

Duración Modificada Anual

Convexidad


OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO D - H Calificaci ón de Vencimiento Riesgo

Tasa de Interés Cupón Vigente

Titulo

Duración Efectiva

TEA (Tasa de Descuento)

Duración Modificada Anual

Código de Valoración

Emisor

063010100001160518 063010100001160610 063010100001160621 063010100001160629 063010100001160630 063010100001160701 063010100001160704 063010100001161117 063010100001161122 063010100001161123 063010100001161124 063010100001161129 063010100001161209 063010100001161212 063010100001161219 063010100001161228 063010100001170104 063010100001170111 063010100001170124 063010100001170131 063010100001170201 063010100001170202 063010100001170206 063010100001170214 063010100001170215 063010100001170216 063010100001170217 063010100001170224 063010100001170418 063010100001170419 063010100001170426 063010100001170428 063010100001170429 063010100001170509 063010100001170511

EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A.

AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA

18-may-16 10-jun-16 21-jun-16 29-jun-16 30-jun-16 01-jul-16 04-jul-16 17-nov-16 22-nov-16 23-nov-16 24-nov-16 29-nov-16 09-dic-16 12-dic-16 19-dic-16 28-dic-16 04-ene-17 11-ene-17 24-ene-17 31-ene-17 01-feb-17 02-feb-17 06-feb-17 14-feb-17 15-feb-17 16-feb-17 17-feb-17 24-feb-17 18-abr-17 19-abr-17 26-abr-17 28-abr-17 29-abr-17 09-may-17 11-may-17

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL

1,35 1,40 1,29 1,32 1,32 1,32 1,33 1,58 1,60 1,60 1,60 1,62 1,64 1,65 1,53 1,56 1,57 1,59 1,63 1,65 1,65 1,65 1,66 1,69 1,69 1,69 1,69 1,71 1,70 1,70 1,72 1,73 1,73 1,76 1,76

2,70 2,81 2,59 2,63 2,64 2,64 2,66 3,17 3,19 3,20 3,21 3,23 3,29 3,31 3,07 3,12 3,15 3,19 3,26 3,30 3,30 3,31 3,33 3,37 3,38 3,38 3,39 3,43 3,40 3,40 3,44 3,45 3,46 3,52 3,53

485,89 505,71 465,85 473,82 474,81 475,81 478,80 570,06 575,06 576,06 577,06 581,89 592,06 595,06 551,83 560,83 566,83 574,02 587,02 593,80 594,02 595,02 599,02 607,02 608,02 609,02 610,02 617,02 611,71 612,71 619,71 621,71 622,71 632,71 634,71

6,00% 7,04% 7,06% 7,07% 7,07% 7,07% 7,08% 3,85% 3,85% 3,85% 3,85% 3,85% 3,85% 3,85% 3,85% 3,85% 3,85% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 6,02% 6,02% 6,02% 6,02% 6,02% 6,02% 6,02%

1,27 1,31 1,21 1,23 1,23 1,23 1,24 1,52 1,54 1,54 1,54 1,56 1,58 1,59 1,48 1,50 1,52 1,54 1,57 1,59 1,59 1,59 1,60 1,62 1,63 1,63 1,63 1,65 1,60 1,61 1,62 1,63 1,63 1,66 1,66

3,37 3,49 3,23 3,30 3,31 3,32 3,35 4,60 4,65 4,66 4,67 4,73 4,84 4,87 4,53 4,63 4,69 4,77 4,92 4,99 4,99 5,00 5,05 5,14 5,15 5,16 5,17 5,25 5,10 5,12 5,19 5,21 5,22 5,34 5,36

327010100001171204 327010100001161221

FACTOR L.O.G.R.O.S. DE ECUADOR S.A. FACTOR L.O.G.R.O.S. DE ECUADOR S.A.

AA AA

04-dic-17 21-dic-16

7,50% 7,25%

OBL OBL

2,42 1,58

4,85 3,15

872,45 567,30

7,50% 7,25%

2,24 1,46

8,54 4,37

287010100001170403

FERMAGRI S.A.

AA

03-abr-17

7,50%

OBL

1,73

3,46

623,16

7,50%

1,64

5,39

298010100001160614

FERRO TORRE S.A.

AA

14-jun-16

8,00%

OBL

1,53

3,07

551,99

8,00%

1,43

4,02

290010100001160405

FLORALP S.A.

AA

05-abr-16

8,00%

OBL

1,24

2,48

445,61

8,00%

1,18

3,09

326010100001151130 326010300001151130

FIRMESA INDUSTRIAL CIA LTDA FIRMESA INDUSTRIAL CIA LTDA

AA AA

30-nov-15 30-nov-15

8,25% 8,28%

OBL OBL

1,17 1,20

2,33 2,40

419,47 431,77

6,64% 3,24%

1,09 1,16

2,58 2,87

273010100001150117

FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS EUROPEOS EUROFERT S.A.

AA

17-ene-15

8,00%

OBL

0,70

1,40

251,81

8,00%

0,68

1,28

321010100001181029

FISA FUNDICIONES INDUSTRIALES S.A.

AA

29-oct-18

8,00%

OBL

2,90

5,80

1.044,37

8,00%

2,69

11,81

363010100001180830

FECOR S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.

AA

30-ago-18

8,00%

OBL

2,29

4,57

823,14

8,00%

2,11

8,12

094010300001150606

FORMAS Y ACCESORIOS FORMAC S.A.

A

06-jun-15

7,53%

OBL

0,94

1,88

339,07

7,53%

0,87

1,84

Anual Semestral

Diaria

Convexidad


OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO D - H Duración Efectiva

Tasa de Interés Cupón Vigente

Titulo

08-mar-16 12-mar-17

8,00% 8,00%

OBL OBL

1,40 1,84

2,79 3,67

502,82 660,66

8,00% 8,00%

1,29 1,70

3,29 5,34

AA

26-oct-17

7,75%

OBL

1,99

3,98

716,54

7,75%

1,84

6,51

GALAUTO GRUPO AUTOMOTRIZ GALARZA HERMANOS S.A.

AA

29-jul-15

8,25%

OBL

0,96

1,93

347,25

8,25%

0,93

2,05

083010100001141210 083010100001141213 083010100001141215 083010100001141216 083010100001161215 083010100001161216 083010100001161223 083010100001161228 083010100001161229

GISIS S.A. GISIS S.A. GISIS S.A. GISIS S.A. GISIS S.A. GISIS S.A. GISIS S.A. GISIS S.A. GISIS S.A.

AA AA AA AA AA AA AA AA AA

10-dic-14 13-dic-14 15-dic-14 16-dic-14 15-dic-16 16-dic-16 23-dic-16 28-dic-16 29-dic-16

7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL

0,73 0,74 0,61 0,62 1,49 1,50 1,52 1,53 1,53

1,46 1,48 1,22 1,23 2,99 2,99 3,03 3,06 3,06

262,51 265,50 220,48 221,47 537,55 538,54 545,51 550,48 551,48

7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%

0,71 0,71 0,59 0,59 1,39 1,39 1,41 1,42 1,42

1,30 1,32 1,09 1,10 4,08 4,09 4,15 4,20 4,21

275010100001160224 275010100001160228 275010100001160510 275010100001170210 275010100001170217 275010100001170223 275010100001170228 275010100001170320 275010100001170328 275010100001170329 275010100001170508 275010100001170509 275010100001180123 275010100001170215

GRIFINE S.A. GRIFINE S.A. GRIFINE S.A. GRIFINE S.A. GRIFINE S.A. GRIFINE S.A. GRIFINE S.A. GRIFINE S.A. GRIFINE S.A. GRIFINE S.A. GRIFINE S.A. GRIFINE S.A. GRIFINE S.A. GRIFINE S.A.

AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA

24-feb-16 28-feb-16 10-may-16 10-feb-17 17-feb-17 23-feb-17 28-feb-17 20-mar-17 28-mar-17 29-mar-17 08-may-17 09-may-17 23-ene-18 15-feb-17

7,75% 7,75% 7,75% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 7,75%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL

1,25 1,26 1,32 1,64 1,66 1,67 1,69 1,60 1,62 1,63 1,73 1,74 1,99 1,65

2,50 2,53 2,65 3,28 3,31 3,35 3,38 3,20 3,25 3,25 3,47 3,48 3,98 3,31

450,79 454,78 476,28 589,51 596,47 602,44 608,21 576,78 584,74 585,73 624,54 625,54 715,58 595,17

7,75% 7,75% 7,75% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 7,75%

1,17 1,18 1,24 1,52 1,54 1,55 1,57 1,49 1,51 1,51 1,61 1,61 1,83 1,53

2,92 2,95 3,23 4,58 4,65 4,71 4,77 4,57 4,65 4,66 5,06 5,07 6,44 4,64

280010100001150223 280010100001160223

GRUPO IMAR S.A. GRUPIMARSA GRUPO IMAR S.A. GRUPIMARSA

A A

23-feb-15 23-feb-16

8,00% 8,25%

OBL OBL

0,80 1,54

1,59 3,07

286,29 553,27

8,00% 8,25%

0,75 1,41

1,43 3,72

293010100001160425 293010300001160425

HELADOSA S.A. HELADOSA S.A.

AA AA

25-abr-16 25-abr-16

7,50% 7,53%

OBL OBL

1,29 1,30

2,59 2,61

466,17 469,62

7,50% 7,53%

1,23 1,26

3,27 3,40

348010100001180618 348010100001200618

HOTEL BOULEVARD (ELBOULEVARD) S.A. HOTEL BOULEVARD (ELBOULEVARD) S.A.

AA AA

18-jun-18 18-jun-20

8,00% 8,00%

OBL OBL

2,08 2,82

4,17 5,64

750,57 1.014,59

8,00% 8,00%

1,92 2,60

7,17 12,45

Calificaci ón de Vencimiento Riesgo

Código de Valoración

Emisor

035010100001160308 035010100001170312

FUROIANI FUROIANI

AA AA

319010100001171026

FUNDAMETZ S.A.

242010100001150729

Anual Semestral

Diaria

TEA (Tasa de Descuento)

Duración Modificada Anual

Convexidad


OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO I - S Tasa de Interés Cupón Vigente

Titulo

30-ene-16 30-ene-17

7,50% 7,75%

OBL OBL

1,19 2,12

2,37 4,24

427,26 763,77

6,78% 7,74%

1,11 1,97

2,73 6,45

AA

23-ene-18

8,50%

OBL

2,66

5,32

956,82

8,85%

2,44

9,35

IMBAUTO S.A. IMBAUTO S.A.

AA AA

05-dic-16 26-feb-17

7,25% 7,25%

OBL OBL

1,60 1,81

3,21 3,62

577,12 651,22

7,66% 6,61%

1,49 1,70

4,44 5,36

200010100001151008

IMPORPOINT S.A.

AAA

08-oct-15

7,50%

OBL

1,02

2,05

368,42

4,22%

0,98

2,36

230010100001160518

INDUAUTO S.A.

AA

18-may-16

8,00%

OBL

1,34

2,69

483,80

7,00%

1,26

3,29

230010100001160520 230010100001160526 230010100001170513

INDUAUTO S.A. INDUAUTO S.A. INDUAUTO S.A.

AA AA AA

20-may-16 26-may-16 13-may-17

8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL

1,35 1,37 1,75

2,70 2,73 3,50

485,79 491,77 629,52

7,00% 7,01% 7,88%

1,26 1,28 1,62

3,31 3,36 5,12

230010100001170518

INDUAUTO S.A.

AA

18-may-17

8,00%

OBL

1,76

3,52

634,50

7,89%

1,63

5,17

230010100001170519 230010100001180719 230010100001190724

INDUAUTO S.A. INDUAUTO S.A. INDUAUTO S.A.

AA AA AA

19-may-17 19-jul-18 24-jul-19

8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL

1,77 2,17 2,55

3,53 4,34 5,11

635,49 781,57 919,23

7,89% 8,51% 8,71%

1,64 2,00 2,35

5,18 7,56 10,10

310010100001170831

INDUSUR, INDUSTRIAL DEL SUR

AA

31-ago-17

7,50%

OBL

1,90

3,80

684,67

8,01%

1,76

5,85

310010100001190114

INDUSUR, INDUSTRIAL DEL SUR

AA

14-ene-19

7,50%

OBL

2,36

4,73

851,13

8,08%

2,19

8,89

039010100001141228 039010100001141229 039010100001150117 039010100001150124 039010100001150215 039010100001161229 039010100001161230 039010100001170107 039010100001170113 039010100001170202 039010100001170209 039010100001170211 039010100001170215 039010100001170222 039010100001210325 039010100001210331 039010100001210415 039010100001210520 039010100001210714 039010100001210901

INDUSTRIAS ALES INDUSTRIAS ALES INDUSTRIAS ALES INDUSTRIAS ALES INDUSTRIAS ALES INDUSTRIAS ALES INDUSTRIAS ALES INDUSTRIAS ALES INDUSTRIAS ALES INDUSTRIAS ALES INDUSTRIAS ALES INDUSTRIAS ALES INDUSTRIAS ALES INDUSTRIAS ALES INDUSTRIAS ALES INDUSTRIAS ALES INDUSTRIAS ALES INDUSTRIAS ALES INDUSTRIAS ALES INDUSTRIAS ALES

AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA

28-dic-14 29-dic-14 17-ene-15 24-ene-15 15-feb-15 29-dic-16 30-dic-16 07-ene-17 13-ene-17 02-feb-17 09-feb-17 11-feb-17 15-feb-17 22-feb-17 25-mar-21 31-mar-21 15-abr-21 20-may-21 14-jul-21 01-sep-21

7,75% 7,75% 7,75% 7,75% 7,75% 8,25% 8,25% 8,25% 8,25% 8,25% 8,25% 8,25% 8,25% 8,25% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL

0,65 0,65 0,70 0,72 0,78 1,52 1,53 1,54 1,56 1,65 1,67 1,67 1,68 1,70 3,07 3,09 3,13 3,22 3,20 3,33

1,30 1,30 1,40 1,44 1,55 3,04 3,05 3,09 3,12 3,30 3,34 3,35 3,37 3,41 6,14 6,17 6,25 6,45 6,41 6,67

233,48 234,48 252,48 259,48 279,89 548,03 549,03 556,00 561,97 593,31 600,31 602,31 606,31 613,31 1.105,72 1.111,15 1.125,61 1.160,41 1.153,56 1.200,30

2,72% 2,72% 2,72% 2,72% 3,65% 7,70% 7,70% 7,71% 7,72% 4,10% 4,10% 4,10% 4,10% 4,10% 8,58% 8,58% 8,59% 8,60% 8,62% 8,64%

0,63 0,63 0,68 0,70 0,75 1,41 1,42 1,43 1,45 1,58 1,60 1,61 1,62 1,64 2,83 2,84 2,88 2,97 2,95 3,07

1,19 1,19 1,30 1,35 1,46 4,17 4,18 4,25 4,31 4,96 5,03 5,06 5,10 5,18 14,56 14,65 14,89 15,49 15,61 16,43

215010100001150128

INDUSTRIA LOJANA DE ESPECIERÍAS ILE C.A.

AA

28-ene-15

7,75%

OBL

0,87

1,74

312,89

3,59%

0,84

1,67

248010300001140915

INDUSTRIAS UNIDAS CIA LTDA

AA

15-sep-14

7,53%

OBL

0,52

1,04

186,90

2,00%

0,51

0,87

235010100001150608 235010100001150613 235010100001150622 235010100001150628 235010100001150629

INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS S.A. INESA INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS S.A. INESA INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS S.A. INESA INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS S.A. INESA INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS S.A. INESA

AA AA AA AA AA

08-jun-15 13-jun-15 22-jun-15 28-jun-15 29-jun-15

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL OBL OBL

0,96 0,97 0,98 0,99 1,00

1,92 1,94 1,96 1,99 2,00

344,78 349,76 352,12 358,10 359,10

4,04% 4,05% 4,08% 4,10% 4,10%

0,92 0,93 0,94 0,96 0,96

2,02 2,05 2,08 2,13 2,13

235010100001150630 235010100001150705

INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS S.A. INESA INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS S.A. INESA

AA AA

30-jun-15 05-jul-15

8,00% 8,00%

OBL OBL

1,00 1,01

2,00 2,03

360,10 365,08

4,11% 4,12%

0,96 0,97

2,14 2,18

Calificación Vencimiento de Riesgo

Código de Valoración

Emisor

335010100001160130 335010100001170130

MEDICINA PARA EL ECUADOR MEDIECUADOR HUMANA S.A. MEDICINA PARA EL ECUADOR MEDIECUADOR HUMANA S.A.

AA AA

335010100001180123

MEDICINA PARA EL ECUADOR MEDIECUADOR HUMANA S.A.

174010100001161205 174010100001170226

Duración Efectiva Anual Semestral

Diaria

TEA (Tasa de Descuento)

Duración Modificada Anual

Convexidad


OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO I - S Tasa de Interés Cupón Vigente

Titulo

29-jul-15 23-ago-15 24-ago-15 26-ago-15

8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL OBL

1,08 1,15 1,15 1,16

2,16 2,29 2,30 2,31

389,01 412,93 413,93 415,92

4,19% 4,25% 4,26% 4,26%

1,04 1,10 1,10 1,11

2,37 2,56 2,57 2,58

AA

21-sep-15

8,00%

OBL

0,97

1,95

350,68

4,33%

0,93

2,22

IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA DEL MONTE S.A. INMONTE

AA

06-jul-16

7,75%

OBL

1,36

2,72

489,22

3,95%

1,31

3,65

040010100001151121

INTEROC

AA

21-nov-15

7,50%

OBL

1,13

2,27

408,13

6,62%

1,06

2,49

040010300001161121

INTEROC

AA

21-nov-16

7,78%

OBL

1,59

3,18

572,15

4,67%

1,52

4,55

040010100001181121

INTEROC

AA

21-nov-18

8,00%

OBL

2,40

4,81

865,12

6,20%

2,26

9,23

233010100001150530

INTERVISATRADE S.A.

AA

30-may-15

7,75%

OBL

0,93

1,85

333,69

4,01%

0,89

1,88

233010100001150602

INTERVISATRADE S.A.

AA

02-jun-15

7,75%

OBL

0,93

1,87

336,26

4,02%

0,90

1,90

233010100001150603 233010100001150608 233010100001150610

INTERVISATRADE S.A. INTERVISATRADE S.A. INTERVISATRADE S.A.

AA AA AA

03-jun-15 08-jun-15 10-jun-15

7,75% 7,75% 7,75%

OBL OBL OBL

0,94 0,95 0,96

1,87 1,90 1,91

337,26 342,24 344,24

4,02% 4,04% 4,05%

0,90 0,91 0,92

1,90 1,94 1,96

233010100001150629 233010100001150630 233010100001150705 233010100001150729 233010100001150817 233010100001150913 233010100001150921 233010100001151110 233010100001160410 233010100001160412 233010100001160515 233010100001160522 233010100001160625 233010100001161205

INTERVISATRADE S.A. INTERVISATRADE S.A. INTERVISATRADE S.A. INTERVISATRADE S.A. INTERVISATRADE S.A. INTERVISATRADE S.A. INTERVISATRADE S.A. INTERVISATRADE S.A. INTERVISATRADE S.A. INTERVISATRADE S.A. INTERVISATRADE S.A. INTERVISATRADE S.A. INTERVISATRADE S.A. INTERVISATRADE S.A.

AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA

29-jun-15 30-jun-15 05-jul-15 29-jul-15 17-ago-15 13-sep-15 21-sep-15 10-nov-15 10-abr-16 12-abr-16 15-may-16 22-may-16 25-jun-16 05-dic-16

7,75% 7,75% 7,75% 7,75% 7,75% 7,75% 7,75% 7,75% 7,75% 7,75% 7,75% 7,75% 7,75% 7,75%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL

0,88 0,88 0,89 0,96 1,01 1,08 0,97 1,09 1,23 1,24 1,33 1,35 1,30 1,60

1,75 1,76 1,78 1,92 2,02 2,16 1,93 2,19 2,46 2,48 2,66 2,70 2,60 3,19

315,09 316,09 321,07 344,99 362,94 388,86 348,30 394,13 443,68 445,68 478,54 485,52 467,66 574,76

4,10% 4,11% 4,12% 4,19% 4,24% 4,31% 4,33% 6,59% 6,92% 6,93% 6,99% 7,00% 7,06% 7,66%

0,84 0,84 0,86 0,92 0,97 1,04 0,93 1,03 1,15 1,16 1,24 1,26 1,21 1,48

1,81 1,82 1,85 2,03 2,16 2,36 2,13 2,38 2,94 2,96 3,24 3,30 3,24 4,32

266010100001151214 266010100001151228 266010100001160302 266010100001160502 266010100001170227

JAROMA S.A. JAROMA S.A. JAROMA S.A. JAROMA S.A. JAROMA S.A.

A A A A A

14-dic-15 28-dic-15 02-mar-16 02-may-16 27-feb-17

8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,25%

OBL OBL OBL OBL OBL

1,05 1,08 1,26 1,29 1,67

2,09 2,17 2,52 2,57 3,34

376,45 390,39 454,15 462,76 601,55

8,72% 8,75% 8,89% 9,01% 9,05%

0,96 1,00 1,16 1,18 1,53

2,24 2,34 2,84 2,99 4,59

076010100001151028 076010100001180819

INDUSTRIA ECUATORIANA DE CABLES INCABLE S.A. INDUSTRIA ECUATORIANA DE CABLES INCABLE S.A.

AA AA

28-oct-15 19-ago-18

7,50% 8,25%

OBL OBL

1,08 2,35

2,16 4,71

389,45 847,28

3,61% 8,51%

1,04 2,17

2,56 8,43

Código de Valoración

Emisor

Calificación Vencimiento de Riesgo

235010100001150729 235010100001150823 235010100001150824 235010100001150826

INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS S.A. INESA INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS S.A. INESA INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS S.A. INESA INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS S.A. INESA

AA AA AA AA

235010100001150921

INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS S.A. INESA

304010100001160706

Duración Efectiva Anual Semestral

Diaria

TEA (Tasa de Descuento)

Duración Modificada Anual

Convexidad

305010100001160629

LABIZA S.A.

AA

29-jun-16

8,50%

OBL

1,42

2,85

512,56

7,07%

1,33

3,65

213010100001141227 213010100001160905

LA GANGA R.C.A CIA LTDA. LA GANGA R.C.A CIA LTDA.

AAA AAA

27-dic-14 05-sep-16

7,50% 7,50%

OBL OBL

0,66 1,56

1,32 3,11

237,61 560,65

2,14% 6,29%

0,65 1,47

1,22 4,18

322010100001171107 322010100001171204

L. HENRIQUES & CIA. S.A. L. HENRIQUES & CIA. S.A.

AA AA

07-nov-17 04-dic-17

8,00% 8,00%

OBL OBL

1,93 2,00

3,86 4,00

694,05 720,90

8,08% 8,11%

1,78 1,85

6,21 6,52

043010100001151221 043010100001151223

LIFE C.A. LIFE C.A.

AAA AAA

21-dic-15 23-dic-15

7,00% 7,00%

OBL OBL

1,10 1,10

2,19 2,20

394,21 396,21

3,82% 3,82%

1,05 1,06

2,60 2,62

043010100001151224 043010100001151229

LIFE C.A. LIFE C.A.

AAA AAA

24-dic-15 29-dic-15

7,00% 7,00%

OBL OBL

1,10 1,12

2,21 2,23

397,21 402,21

3,82% 3,82%

1,06 1,08

2,63 2,67


OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO I - S Tasa de Interés Cupón Vigente

Titulo

11-oct-14 12-oct-14 14-oct-14 15-oct-14

8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL OBL

0,56 0,57 0,57 0,58

1,13 1,13 1,15 1,15

203,23 204,23 206,22 207,22

3,10% 3,11% 3,12% 3,12%

0,55 0,55 0,56 0,56

0,95 0,95 0,96 0,97

AA AA

18-oct-14 20-oct-14

8,00% 8,00%

OBL OBL

0,58 0,59

1,17 1,18

210,21 212,21

3,14% 3,15%

0,57 0,57

0,99 1,00

LIRIS LIRIS

AA AA

21-oct-14 26-oct-14

8,00% 8,00%

OBL OBL

0,59 0,61

1,18 1,21

213,21 218,20

3,15% 3,18%

0,57 0,59

1,00 1,03

110010100001141028 110010100001181026

LIRIS LIRIS

AA AA

28-oct-14 26-oct-18

8,00% 8,00%

OBL OBL

0,61 3,27

1,22 6,55

220,19 1.178,22

3,19% 8,02%

0,59 3,03

1,04 13,83

254010100001141027

MÁQUINAS Y SUMINISTROS MAQSUM C. LTDA.

AA

27-oct-14

8,00%

OBL

0,61

1,22

219,20

3,18%

0,59

1,04

254010100001151027

MÁQUINAS Y SUMINISTROS MAQSUM C. LTDA.

AA

27-oct-15

8,25%

OBL

1,33

2,66

479,45

6,56%

1,25

3,08

312010100001170914

MAMUT ANDINO C.A.

AA

14-sep-17

7,00%

OBL

1,80

3,60

647,14

8,02%

1,66

5,57

312010100001180914

MAMUT ANDINO C.A.

AA

14-sep-18

7,00%

OBL

2,26

4,52

814,26

4,82%

2,16

8,76

352010100001170702 352010100001180702

MAREAUTO S.A. MAREAUTO S.A.

AAA AAA

02-jul-17 02-jul-18

8,25% 8,50%

OBL OBL

1,73 2,11

3,45 4,22

621,89 760,34

8,51% 8,77%

1,59 1,94

5,11 7,25

214010300001150111 214010100001150326 214010100001160326

MAXDRIVE S.A. MAXDRIVE S.A. MAXDRIVE S.A.

AA AA AA

11-ene-15 26-mar-15 26-mar-16

7,53% 8,00% 8,50%

OBL OBL OBL

0,80 0,76 1,20

1,61 1,52 2,39

289,43 273,03 430,30

2,00% 3,80% 6,89%

0,79 0,73 1,12

1,56 1,52 2,92

325010100001161126 325010100001161126

MEISTERBLUE S.A. MEISTERBLUE S.A.

AA AA

26-nov-16 26-nov-16

8,00% 8,00%

BL CLASE BL CLASE

1,58 1,58

3,15 3,15

567,86 567,86

7,65% 7,65%

1,47 1,47

4,25 4,25

281010100001160224 281010100001160229 281010100001160301 281010100001160307 281010100001160314 281010100001160320 281010100001160517 281010100001160522

MEMORIAL FUNER ASESORA DE SERVICIOS FUNERARIOS S.A. MEMORIAL FUNER ASESORA DE SERVICIOS FUNERARIOS S.A. MEMORIAL FUNER ASESORA DE SERVICIOS FUNERARIOS S.A. MEMORIAL FUNER ASESORA DE SERVICIOS FUNERARIOS S.A. MEMORIAL FUNER ASESORA DE SERVICIOS FUNERARIOS S.A. MEMORIAL FUNER ASESORA DE SERVICIOS FUNERARIOS S.A. MEMORIAL FUNER ASESORA DE SERVICIOS FUNERARIOS S.A. MEMORIAL FUNER ASESORA DE SERVICIOS FUNERARIOS S.A.

AA AA AA AA AA AA AA AA

24-feb-16 29-feb-16 01-mar-16 07-mar-16 14-mar-16 20-mar-16 17-may-16 22-may-16

7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL

1,26 1,27 1,27 1,29 1,17 1,19 1,35 1,36

2,51 2,54 2,55 2,58 2,34 2,38 2,69 2,72

451,93 456,70 458,91 464,89 421,87 427,84 484,61 489,59

6,83% 6,84% 6,84% 6,86% 6,87% 6,88% 6,99% 7,00%

1,18 1,19 1,19 1,21 1,10 1,11 1,26 1,27

2,93 2,97 2,99 3,04 2,77 2,82 3,30 3,34

336010100001170123

METALES INYECTADOS METAIN S.A.

AA

23-ene-17

8,00%

OBL

1,70

3,40

611,89

7,73%

1,58

4,82

240010100001160714 240010100001160720 240010100001160721 240010100001160722 240010100001160726 240010100001160727 240010100001160728 240010100001161018 240010100001161215 240010100001161228 240010100001161229 240010100001170305

INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL

AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA

14-jul-16 20-jul-16 21-jul-16 22-jul-16 26-jul-16 27-jul-16 28-jul-16 18-oct-16 15-dic-16 28-dic-16 29-dic-16 05-mar-17

7,75% 7,75% 7,75% 7,75% 7,75% 7,75% 7,75% 7,75% 7,75% 7,75% 7,75% 7,75%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL

1,36 1,38 1,38 1,38 1,39 1,40 1,40 1,50 1,50 1,54 1,54 1,72

2,72 2,75 2,76 2,76 2,78 2,79 2,80 3,01 3,00 3,07 3,08 3,45

489,27 495,25 496,24 497,24 501,22 502,22 503,21 541,22 540,44 553,44 554,44 620,85

7,10% 7,11% 7,11% 7,11% 7,12% 7,12% 7,12% 4,00% 6,20% 6,20% 6,20% 6,08%

1,27 1,28 1,29 1,29 1,30 1,30 1,30 1,45 1,41 1,45 1,45 1,63

3,44 3,49 3,50 3,51 3,55 3,55 3,56 4,28 4,22 4,35 4,36 5,07

240010100001170307 240010100001180513

INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL

AA AA

07-mar-17 13-may-18

7,75% 7,75%

OBL OBL

1,73 2,16

3,46 4,32

622,85 777,61

6,08% 7,58%

1,63 2,01

5,09 7,48

Calificación Vencimiento de Riesgo

Código de Valoración

Emisor

110010100001141011 110010100001141012 110010100001141014 110010100001141015

LIRIS LIRIS LIRIS LIRIS

AA AA AA AA

110010100001141018 110010100001141020

LIRIS LIRIS

110010100001141021 110010100001141026

Duración Efectiva Anual Semestral

Diaria

TEA (Tasa de Descuento)

Duración Modificada Anual

Convexidad


OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO I - S Tasa de Interés Cupón Vigente

Titulo

10-oct-16

8,50%

OBL

1,45

2,89

520,88

7,58%

1,34

3,81

A A A

14-sep-14 31-ago-15 12-sep-15

8,00% 7,00% 7,00%

OBL OBL OBL

0,49 1,05 1,08

0,97 2,09 2,16

175,31 376,79 388,79

5,23% 6,58% 6,61%

0,46 0,98 1,01

0,77 2,17 2,26

NOVACERO S.A. NOVACERO S.A. NOVACERO S.A. NOVACERO S.A.

AA AA AA AA

21-may-17 11-jun-17 21-may-18 05-jun-18

7,53% 7,53% 8,03% 8,03%

OBL OBL OBL OBL

1,76 1,81 2,58 2,62

3,51 3,62 5,17 5,25

632,13 652,13 930,30 944,30

7,88% 7,88% 7,38% 7,38%

1,63 1,68 2,41 2,44

5,27 5,48 9,39 9,60

196010100001140915 196010100001140916 196010100001140922 196010100001140928 196010100001141001 196010100001160210

OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A. OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A. OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A. OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A. OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A. OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.

AA AA AA AA AA AA

15-sep-14 16-sep-14 22-sep-14 28-sep-14 01-oct-14 10-feb-16

7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 8,00%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL

0,49 0,50 0,51 0,53 0,54 1,21

0,99 0,99 1,03 1,06 1,08 2,42

177,69 178,69 184,68 190,66 193,66 436,47

2,96% 2,97% 3,00% 3,03% 3,05% 6,80%

0,48 0,48 0,50 0,51 0,52 1,14

0,81 0,82 0,85 0,88 0,90 2,80

150010100001161219

OPTICA LOS ANDES CIA. LTDA.

AA

19-dic-16

7,50%

OBL

1,50

3,00

540,12

7,68%

1,39

4,10

Calificación Vencimiento de Riesgo

Código de Valoración

Emisor

314010100001161010

NEDERAGRO S.A.

AA

193010100001140914 193010100001150831 193010100001150912

NOPERTI CÍA. LTDA. NC NOPERTI CÍA. LTDA. NC NOPERTI CÍA. LTDA. NC

129010300001170521 129010300001170611 129010300001180521 129010300001180605

Duración Efectiva Anual Semestral

Diaria

TEA (Tasa de Descuento)

Duración Modificada Anual

Convexidad


OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO I - S Tasa de Interés Cupón Vigente

Titulo

07-may-18

7,75%

OBL

2,13

4,26

767,48

8,26%

1,97

7,26

AA AA

13-abr-15 15-abr-15

7,00% 7,00%

OBL OBL

0,81 0,81

1,62 1,63

290,71 292,70

3,86% 3,87%

0,78 0,78

1,58 1,60

PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL

AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA

19-abr-15 21-abr-15 25-abr-15 28-abr-15 29-abr-15 06-may-15 09-may-15 10-may-15 11-may-15 12-may-15 13-may-15 26-may-15 30-may-15 31-may-15 01-jun-15 02-jun-15 09-jun-15 17-jun-15

7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL

0,82 0,83 0,84 0,85 0,85 0,87 0,88 0,88 0,89 0,89 0,89 0,93 0,94 0,94 0,94 0,94 0,96 0,85

1,65 1,66 1,68 1,70 1,70 1,74 1,76 1,76 1,77 1,78 1,78 1,85 1,87 1,87 1,88 1,89 1,93 1,70

296,69 298,68 302,67 305,66 306,66 313,64 316,63 317,63 318,63 319,62 320,62 333,59 337,00 337,42 338,57 339,57 346,55 306,64

3,88% 3,89% 3,90% 3,91% 3,91% 3,94% 3,95% 3,95% 3,95% 3,96% 3,96% 4,00% 4,01% 4,01% 4,02% 4,02% 4,04% 4,07%

0,79 0,80 0,81 0,82 0,82 0,84 0,85 0,85 0,85 0,85 0,86 0,89 0,90 0,90 0,90 0,91 0,93 0,82

1,62 1,64 1,66 1,69 1,69 1,74 1,76 1,77 1,77 1,78 1,79 1,88 1,91 1,91 1,92 1,92 1,98 1,76

PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL

AA AA AA AA AA AA AA AA

27-jun-15 29-jun-15 30-jun-15 04-jul-15 19-abr-17 28-abr-17 12-may-17 26-may-17

7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL

0,88 0,88 0,89 0,90 1,69 1,72 1,75 1,79

1,76 1,77 1,78 1,80 3,38 3,43 3,51 3,59

316,60 318,60 319,59 323,58 608,76 617,72 631,65 645,58

4,10% 4,10% 4,11% 4,12% 7,85% 7,86% 7,88% 7,90%

0,84 0,85 0,85 0,86 1,57 1,59 1,63 1,66

1,83 1,84 1,85 1,88 4,90 4,99 5,14 5,29

Calificación Vencimiento de Riesgo

Código de Valoración

Emisor

346010100001180507

PF GROUP S.A.

AA

051010100001150413 051010100001150415

PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL

051010100001150419 051010100001150421 051010100001150425 051010100001150428 051010100001150429 051010100001150506 051010100001150509 051010100001150510 051010100001150511 051010100001150512 051010100001150513 051010100001150526 051010100001150530 051010100001150531 051010100001150601 051010100001150602 051010100001150609 051010100001150617 051010100001150627 051010100001150629 051010100001150630 051010100001150704 051010100001170419 051010100001170428 051010100001170512 051010100001170526

Duración Efectiva Anual Semestral

Diaria

TEA (Tasa de Descuento)

Duración Modificada Anual

Convexidad


OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO I - S Tasa de Interés Cupón

Titulo

08-feb-18 10-feb-17

7,00% 7,00%

OBL OBL

2,11 1,65

4,22 3,29

759,25 592,28

4,15% 7,76%

2,02 1,53

7,58 4,61

AA AA

13-feb-17 14-feb-17

7,00% 7,00%

OBL OBL

1,65 1,66

3,31 3,31

595,26 596,26

7,76% 7,76%

1,53 1,54

4,64 4,65

PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL

AA AA

15-feb-17 22-feb-17

7,00% 7,00%

OBL OBL

1,66 1,68

3,32 3,36

597,25 604,22

7,76% 7,77%

1,54 1,56

4,66 4,73

051010100001170227 051010100001170302 051010100001170305

PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL

AA AA AA

27-feb-17 02-mar-17 05-mar-17

7,00% 7,00% 7,00%

OBL OBL OBL

1,69 1,71 1,71

3,38 3,41 3,43

609,20 614,18 617,16

7,78% 7,79% 7,79%

1,57 1,58 1,59

4,78 4,84 4,87

051010100001170320

PLASTICOS DEL LITORAL

AA

20-mar-17

7,00%

OBL

1,61

3,22

579,91

7,81%

1,49

4,61

051010100001170329 051010100001170502 051010100001170507

PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL

AA AA AA

29-mar-17 02-may-17 07-may-17

7,00% 7,00% 7,00%

OBL OBL OBL

1,64 1,73 1,74

3,27 3,45 3,48

588,86 621,70 626,67

7,82% 7,87% 7,87%

1,52 1,60 1,61

4,70 5,04 5,09

051010100001170515

PLASTICOS DEL LITORAL

AA

15-may-17

7,00%

OBL

1,76

3,53

634,63

7,88%

1,63

5,17

051010100001180225 051010100001180309 051010100001180329 051010100001180410 051010100001180418 051010100001180502 051010100001180510 051010100001180515 051010100001190222

PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL

AA AA AA AA AA AA AA AA AA

25-feb-18 09-mar-18 29-mar-18 10-abr-18 18-abr-18 02-may-18 10-may-18 15-may-18 22-feb-19

8,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 8,00%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL

2,08 2,19 2,10 2,13 2,15 2,13 2,15 2,16 2,46

4,15 4,38 4,20 4,26 4,31 4,26 4,30 4,33 4,92

747,58 788,31 756,45 767,45 775,45 766,02 773,98 778,95 885,99

8,51% 4,49% 4,49% 4,49% 4,49% 8,25% 8,26% 8,26% 8,11%

1,91 2,10 2,01 2,04 2,06 1,97 1,99 2,00 2,28

6,82 7,92 7,66 7,81 7,92 7,24 7,34 7,40 9,37

358010100001180719 358010100001170730

PLASTIGOMEZ S.A. PLASTIGOMEZ S.A.

AA AA

19-jul-18 30-jul-17

8,00% 8,00%

OBL OBL

2,17 1,81

4,34 3,63

781,57 653,07

8,51% 7,97%

2,00 1,68

7,56 5,50

201010100001141011 201010100001161011 201010100001161012 201010100001161022 201010100001161026 201010100001161028 201010100001161108 201010100001161112 201010100001161119 201010100001161130 201010100001161201 201010100001161202 201010100001161203 201010100001161208 201010100001161223 201010100001170111 201010100001170211 201010100001170218 201010100001170224 201010100001170225 201010100001151114 201010100001171114

PRODUCTORA CARTONERA S.A. PRODUCTORA CARTONERA S.A. PRODUCTORA CARTONERA S.A. PRODUCTORA CARTONERA S.A. PRODUCTORA CARTONERA S.A. PRODUCTORA CARTONERA S.A. PRODUCTORA CARTONERA S.A. PRODUCTORA CARTONERA S.A. PRODUCTORA CARTONERA S.A. PRODUCTORA CARTONERA S.A. PRODUCTORA CARTONERA S.A. PRODUCTORA CARTONERA S.A. PRODUCTORA CARTONERA S.A. PRODUCTORA CARTONERA S.A. PRODUCTORA CARTONERA S.A. PRODUCTORA CARTONERA S.A. PRODUCTORA CARTONERA S.A. PRODUCTORA CARTONERA S.A. PRODUCTORA CARTONERA S.A. PRODUCTORA CARTONERA S.A. PRODUCTORA CARTONERA S.A. PRODUCTORA CARTONERA S.A.

AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA

11-oct-14 11-oct-16 12-oct-16 22-oct-16 26-oct-16 28-oct-16 08-nov-16 12-nov-16 19-nov-16 30-nov-16 01-dic-16 02-dic-16 03-dic-16 08-dic-16 23-dic-16 11-ene-17 11-feb-17 18-feb-17 24-feb-17 25-feb-17 14-nov-15 14-nov-17

8,00% 8,75% 8,75% 8,75% 8,75% 8,75% 8,75% 8,75% 8,75% 8,75% 8,75% 8,75% 8,75% 8,75% 8,75% 8,75% 8,75% 8,75% 8,75% 8,75% 7,00% 8,25%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL

0,57 1,48 1,49 1,51 1,53 1,53 1,56 1,54 1,56 1,59 1,59 1,59 1,60 1,61 1,51 1,56 1,64 1,66 1,67 1,68 1,13 2,52

1,13 2,97 2,97 3,03 3,05 3,06 3,12 3,07 3,11 3,17 3,18 3,18 3,19 3,22 3,01 3,11 3,28 3,32 3,35 3,35 2,26 5,04

203,91 534,34 535,34 545,34 549,34 551,34 561,34 553,32 560,29 570,83 572,23 573,23 574,22 579,20 542,06 559,97 589,83 596,80 602,77 603,77 406,27 907,27

1,56% 3,17% 3,17% 3,17% 3,17% 3,17% 3,17% 7,22% 7,23% 7,25% 7,25% 7,25% 7,26% 7,26% 7,29% 7,31% 7,35% 7,36% 7,37% 7,37% 3,57% 7,68%

0,56 1,44 1,44 1,47 1,48 1,48 1,51 1,43 1,45 1,48 1,48 1,48 1,49 1,50 1,40 1,45 1,53 1,54 1,56 1,56 1,09 2,34

0,98 4,28 4,29 4,39 4,44 4,46 4,56 4,14 4,21 4,32 4,33 4,34 4,35 4,40 4,15 4,32 4,62 4,69 4,75 4,76 2,63 9,10

Calificación Vencimiento de Riesgo

Código de Valoración

Emisor

051010100001180208 051010100001170210

PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL

AA AA

051010100001170213 051010100001170214

PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL

051010100001170215 051010100001170222

Duración Efectiva Anual Semestral

Diaria

TEA (Tasa de Descuento)

Duración Modificada Anual

Convexidad


OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO I - S Titulo

10-ene-17

8,50%

OBL

1,55

3,10

558,30

7,71%

1,44

4,27

AA AA AA

01-abr-15 05-abr-15 06-abr-15

8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL

0,77 0,78 0,79

1,54 1,57 1,57

277,97 281,95 282,95

3,82% 3,83% 3,84%

0,74 0,75 0,76

1,50 1,53 1,53

QUIMIPAC S.A. QUIMIPAC S.A.

AA AA

08-abr-15 11-abr-15

8,00% 8,00%

OBL OBL

0,79 0,80

1,58 1,60

284,94 287,94

3,84% 3,85%

0,76 0,77

1,55 1,57

225010100001150414 225010100001150415 225010100001150428

QUIMIPAC S.A. QUIMIPAC S.A. QUIMIPAC S.A.

AA AA AA

14-abr-15 15-abr-15 28-abr-15

8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL

0,81 0,81 0,85

1,62 1,62 1,69

290,93 291,92 304,89

3,86% 3,87% 3,91%

0,78 0,78 0,82

1,59 1,59 1,68

225010100001150513

QUIMIPAC S.A.

AA

13-may-15

8,00%

OBL

0,89

1,78

319,84

3,96%

0,85

1,78

225010100001150518 225010100001150519 225010100001150531

QUIMIPAC S.A. QUIMIPAC S.A. QUIMIPAC S.A.

AA AA AA

18-may-15 19-may-15 31-may-15

8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL

0,90 0,91 0,94

1,80 1,81 1,87

324,83 325,83 336,64

3,98% 3,98% 4,01%

0,87 0,87 0,90

1,82 1,83 1,90

225010100001150601

QUIMIPAC S.A.

AA

01-jun-15

8,00%

OBL

0,94

1,88

337,80

4,02%

0,90

1,91

225010100001150602 225010100001150608

QUIMIPAC S.A. QUIMIPAC S.A.

AA AA

02-jun-15 08-jun-15

8,00% 8,00%

OBL OBL

0,94 0,96

1,88 1,92

338,79 344,78

4,02% 4,04%

0,90 0,92

1,92 1,96

296010100001170529 296010100001170615

QUIMICA ARISTON ECUADOR CÍA. LTDA. QUIMICA ARISTON ECUADOR CÍA. LTDA.

AA AA

29-may-17 15-jun-17

8,00% 8,00%

OBL OBL

1,79 1,69

3,58 3,38

645,23 608,30

7,90% 7,92%

1,66 1,57

5,28 5,02

263010100001151207

RED MANGROVEINN S.A.

A

07-dic-15

8,00%

OBL

1,17

2,33

419,43

8,70%

1,07

2,55

202010100001141015 202010100001141111 202010100001141126 202010100001141202 202010100001141216 202010100001141222 202010100001141229 202010100001180227

RYC S.A. RYC S.A. RYC S.A. RYC S.A. RYC S.A. RYC S.A. RYC S.A. RYC S.A.

A A A A A A A A

15-oct-14 11-nov-14 26-nov-14 02-dic-14 16-dic-14 22-dic-14 29-dic-14 27-feb-18

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL

0,57 0,64 0,69 0,70 0,61 0,63 0,65 2,07

1,15 1,29 1,37 1,41 1,22 1,25 1,29 4,14

206,24 232,18 247,15 253,14 219,46 225,45 232,43 744,42

5,40% 5,54% 5,61% 5,64% 5,70% 5,73% 5,76% 9,46%

0,54 0,61 0,65 0,67 0,58 0,59 0,61 1,89

0,92 1,06 1,15 1,19 1,04 1,07 1,11 6,66

084010100001140928 084010100001140929 084010100001150928

QUIMPAC ECUADOR S.A. QUIMPACSA QUIMPAC ECUADOR S.A. QUIMPACSA QUIMPAC ECUADOR S.A. QUIMPACSA

AA AA AA

28-sep-14 29-sep-14 28-sep-15

8,50% 8,50% 8,50%

OBL OBL OBL

0,52 0,53 1,23

1,05 1,05 2,47

188,51 189,51 443,90

3,03% 3,04% 3,50%

0,51 0,51 1,19

0,91 0,91 2,88

084010100001151013 084010100001151027 084010100001170925

QUIMPAC ECUADOR S.A. QUIMPACSA QUIMPAC ECUADOR S.A. QUIMPACSA QUIMPAC ECUADOR S.A. QUIMPACSA

AA AA AA

13-oct-15 27-oct-15 25-sep-17

8,50% 8,50% 8,00%

OBL OBL OBL

1,27 1,31 2,25

2,55 2,63 4,49

458,90 472,90 808,76

3,50% 3,50% 6,50%

1,23 1,27 2,11

3,02 3,15 7,51

053010100001141028 053010100001151111

SECOHI SECOHI

A A

28-oct-14 11-nov-15

8,00% 8,25%

OBL OBL

0,60 1,08

1,21 2,17

217,36 389,96

5,47% 8,64%

0,57 1,00

1,02 2,33

317010100001151022

SIMED S.A.

AA

22-oct-15

8,00%

OBL

1,05

2,11

379,03

5,90%

0,99

2,36

283010100001160319

SOLAREX S.A.

A

19-mar-16

8,50%

OBL

1,31

2,63

472,78

8,93%

1,21

3,12

323010100001161112

SOLVESA ECUADOR S.A.

AA

12-nov-16

7,50%

OBL

1,55

3,10

558,64

6,12%

1,46

4,38

279010100001170216 279010100001180216

SOROA S.A. SOROA S.A.

AA AA

16-feb-17 16-feb-18

8,00% 8,75%

BL (Clase BL (Serie

2,00 3,71

3,99 7,41

718,43 1.334,04

7,76% 8,18%

1,85 3,43

6,20 16,30

354010100001190715

STOREOCEAN S.A.

AA

15-jul-19

8,25%

OBL

3,11

6,22

1.118,92

8,77%

2,86

14,11

115010100001150930 115010100001151004

SUMESA S.A. SUMESA S.A.

AA AA

30-sep-15 04-oct-15

8,00% 8,00%

OBL OBL

1,00 1,01

2,00 2,02

359,72 363,70

6,49% 6,50%

0,94 0,95

2,13 2,16

332010100001150130 332010100001150628

SURFER S.A. SURFER S.A.

AA AA

30-ene-15 28-jun-15

7,50% 8,00%

OBL OBL

0,85 0,99

1,71 1,99

307,50 358,10

3,59% 4,10%

0,82 0,96

1,64 2,13

Emisor

333010100001170110

PRODUCTOS DEL AGRO SYLVIA MARIA S.A. AGROSYLMA

AA

225010100001150401 225010100001150405 225010100001150406

QUIMIPAC S.A. QUIMIPAC S.A. QUIMIPAC S.A.

225010100001150408 225010100001150411

Duración Efectiva Anual Semestral

Diaria

TEA (Tasa de Descuento)

Duración Modificada Anual

Tasa de Interés Cupón

Calificación Vencimiento de Riesgo

Código de Valoración

Convexidad


OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO T - Z Tasa de Interés Cupón Vigente

Titulo

01-mar-16

7,03%

OBL

1,41

2,82

508,32

2,18%

1,41

3,75

AA

23-nov-16

8,00%

OBL

1,67

3,34

601,23

7,64%

1,55

4,56

TELCONET TELCONET TELCONET TELCONET TELCONET TELCONET TELCONET TELCONET TELCONET TELCONET TELCONET TELCONET TELCONET TELCONET TELCONET TELCONET TELCONET TELCONET TELCONET TELCONET TELCONET TELCONET TELCONET TELCONET TELCONET TELCONET TELCONET TELCONET TELCONET TELCONET TELCONET TELCONET TELCONET TELCONET TELCONET TELCONET

AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA

27-ene-16 31-ene-16 02-feb-16 03-feb-16 07-feb-16 08-feb-16 11-feb-16 02-feb-18 12-dic-16 28-dic-16 29-dic-16 09-ene-17 16-ene-17 17-ene-17 23-ene-17 25-ene-17 27-ene-17 30-ene-17 31-ene-17 01-feb-17 02-feb-17 24-feb-17 27-feb-17 28-feb-17 20-mar-17 22-mar-17 29-mar-17 30-mar-17 03-abr-17 16-abr-17 17-abr-17 18-abr-17 20-abr-17 24-abr-17 10-abr-18 23-abr-19

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL

1,19 1,20 1,21 1,21 1,22 1,22 1,23 2,02 1,62 1,53 1,53 1,56 1,57 1,58 1,59 1,60 1,61 1,61 1,62 1,62 1,62 1,68 1,69 1,69 1,61 1,61 1,63 1,63 1,64 1,68 1,68 1,68 1,69 1,70 2,07 2,48

2,38 2,40 2,41 2,42 2,44 2,44 2,46 4,05 3,25 3,05 3,06 3,11 3,15 3,16 3,19 3,20 3,21 3,23 3,23 3,23 3,24 3,36 3,38 3,39 3,21 3,22 3,26 3,27 3,28 3,36 3,36 3,37 3,38 3,40 4,14 4,97

428,83 432,62 433,82 434,81 438,80 439,79 442,78 728,70 584,96 549,06 550,05 560,00 566,97 567,97 573,94 575,93 577,92 580,90 581,69 581,90 582,89 604,79 607,78 609,56 578,33 580,32 587,28 588,28 591,26 604,20 605,19 606,19 608,18 612,16 744,40 894,13

3,74% 3,74% 3,75% 3,75% 3,76% 3,76% 3,77% 7,76% 7,27% 7,29% 7,29% 7,31% 7,32% 7,32% 7,33% 7,33% 7,33% 7,34% 7,34% 7,34% 7,34% 7,37% 7,38% 7,38% 7,41% 7,41% 7,42% 7,42% 7,42% 7,44% 7,44% 7,44% 7,45% 7,45% 7,43% 7,72%

1,15 1,16 1,16 1,16 1,17 1,18 1,19 1,88 1,51 1,42 1,42 1,45 1,47 1,47 1,49 1,49 1,50 1,50 1,51 1,51 1,51 1,56 1,57 1,58 1,50 1,50 1,52 1,52 1,53 1,56 1,56 1,57 1,57 1,58 1,92 2,31

2,90 2,94 2,95 2,95 2,99 3,00 3,02 6,69 4,46 4,22 4,23 4,32 4,39 4,40 4,46 4,48 4,50 4,53 4,54 4,54 4,55 4,77 4,81 4,82 4,62 4,64 4,72 4,73 4,76 4,89 4,90 4,91 4,93 4,97 7,08 9,74

TEOJAMA COMERCIAL S A TEOJAMA COMERCIAL S A TEOJAMA COMERCIAL S A TEOJAMA COMERCIAL S A TEOJAMA COMERCIAL S A

AA AA AA AA AA

26-dic-14 26-dic-14 21-sep-15 02-oct-15 15-may-16

7,25% 7,25% 7,25% 7,25% 7,25%

OBL (Serie A5) OBL (Serie A6) OBL OBL OBL

0,64 0,64 0,97 1,00 1,34

1,29 1,29 1,95 2,01 2,68

231,95 231,95 350,24 361,24 482,16

2,44% 2,44% 5,34% 5,34% 6,99%

0,63 0,63 0,92 0,95 1,25

1,18 1,18 2,10 2,19 3,28

Calificación Vencimiento de Riesgo

Código de Valoración

Emisor

085010300001160301

TAGSA

AAA

113010100001161123

TALLERES METALUGICOS 21 TALME S.A.

056010100001160127 056010100001160131 056010100001160202 056010100001160203 056010100001160207 056010100001160208 056010100001160211 056010100001180202 056010100001161212 056010100001161228 056010100001161229 056010100001170109 056010100001170116 056010100001170117 056010100001170123 056010100001170125 056010100001170127 056010100001170130 056010100001170131 056010100001170201 056010100001170202 056010100001170224 056010100001170227 056010100001170228 056010100001170320 056010100001170322 056010100001170329 056010100001170330 056010100001170403 056010100001170416 056010100001170417 056010100001170418 056010100001170420 056010100001170424 056010100001180410 056010100001190423 097010100001141226 097010100006141226 097010100001150921 097010100001151002 097010100001160515

Duración Efectiva Anual Semestral

Diaria

TEA (Tasa de Descuento)

Duración Modificada Anual

Convexidad


OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO T - Z Calificación Vencimiento de Riesgo

Tasa de Interés

Titulo

26-nov-14 29-nov-14 30-nov-14 07-dic-14 04-jul-15 05-jul-15 06-jul-15 20-jul-15 27-jul-15 28-jul-15 29-jul-15 01-ago-15 02-ago-15 04-ago-15 09-ago-15 27-jul-17

7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 8,00%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL

0,69 0,70 0,70 0,72 0,90 0,90 0,90 0,94 0,96 0,96 0,97 0,97 0,97 0,98 0,99 1,81

1,38 1,40 1,40 1,44 1,79 1,80 1,81 1,88 1,92 1,93 1,93 1,94 1,95 1,96 1,99 3,61

248,54 251,33 252,12 259,52 323,07 324,07 325,07 339,02 346,00 347,00 348,00 349,99 350,98 352,98 357,96 650,08

3,32% 3,33% 3,34% 3,37% 4,12% 4,12% 4,12% 4,16% 4,18% 4,19% 4,19% 4,19% 4,20% 4,20% 4,22% 7,97%

0,67 0,68 0,68 0,70 0,86 0,86 0,87 0,90 0,92 0,93 0,93 0,93 0,94 0,94 0,95 1,67

1,21 1,23 1,23 1,28 1,87 1,88 1,89 1,99 2,04 2,05 2,05 2,07 2,07 2,09 2,13 5,46

AA

31-ago-17

8,00%

OBL

1,90

3,79

682,94

8,01%

1,76

5,83

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.

AAA AAA AAA AAA

29-jul-15 29-jul-16 28-sep-16 28-sep-17

7,50% 7,50% 7,50% 7,50%

OBL OBL OBL OBL

0,97 1,42 1,45 1,86

1,94 2,84 2,90 3,71

348,57 511,20 521,30 668,26

3,68% 4,55% 4,18% 6,19%

0,93 1,36 1,39 1,75

2,08 3,82 4,07 6,01

306010100001160711

TURISMO AMONRA S.A.

AA

11-jul-16

7,75%

OBL

1,35

2,70

486,29

7,09%

1,26

3,41

351010100001180628

UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A.

AA

28-jun-18

7,75%

OBL

2,12

4,24

763,59

8,24%

1,96

7,37

208010100001141125

VEPAMIL S.A.

A

25-nov-14

9,00%

OBL

1,14

2,28

409,67

5,60%

1,08

2,22

055010100001140916 055010100001150729 055010100001161031

ZAIMELLA ZAIMELLA ZAIMELLA

AAA AAA AAA

16-sep-14 29-jul-15 31-oct-16

8,00% 8,25% 7,50%

OBL OBL OBL

0,50 0,97 1,54

0,99 1,94 3,08

178,97 349,02 553,80

1,43% 2,63% 4,16%

0,49 0,94 1,48

0,84 2,12 4,50

Código de Valoración

Emisor

119010100001141126 119010100001141129 119010100001141130 119010100001141207 119010100001150704 119010100001150705 119010100001150706 119010100001150720 119010100001150727 119010100001150728 119010100001150729 119010100001150801 119010100001150802 119010100001150804 119010100001150809 119010100001170727

TERRABIENES S.A. TERRABIENES S.A. TERRABIENES S.A. TERRABIENES S.A. TERRABIENES S.A. TERRABIENES S.A. TERRABIENES S.A. TERRABIENES S.A. TERRABIENES S.A. TERRABIENES S.A. TERRABIENES S.A. TERRABIENES S.A. TERRABIENES S.A. TERRABIENES S.A. TERRABIENES S.A. TERRABIENES S.A.

AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA

311010100001170831

TEXTILES INDUSTRIALES AMBATEÑOS S.A. TEIMSA

111010100001150729 111010100001160729 111010100001160928 111010100001170928

Duración Efectiva Anual Semestral Diaria

TEA (Tasa de

Duración Modificada

Convexidad


OBLIGACIONES SECTOR FINANCIERO Tasa de Interés Cupón Vigente

Titulo

14-abr-15 19-ago-15

7,78% 7,78%

OBL OBL

1,49 1,81

2,98 3,61

536,20 649,92

7,58% 7,58%

1,38 1,68

3,29 4,50

AA AA

18-nov-15 22-oct-15

4,46% 5,96%

OBL OBL

1,13 1,06

2,27 2,11

408,28 380,30

7,19% 7,19%

1,06 0,99

2,47 2,25

AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA

25-sep-14 29-nov-14 10-ene-15 26-ene-15 28-feb-15 09-mar-15 15-feb-15 20-feb-15 22-feb-15

6,03% 6,03% 6,03% 6,03% 6,03% 6,03% 6,28% 6,28% 6,28%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL

0,51 0,69 0,80 0,85 0,94 0,97 0,90 0,91 0,92

1,02 1,38 1,61 1,70 1,87 1,93 1,80 1,83 1,84

184,21 248,46 289,26 305,26 337,18 348,18 324,04 329,04 331,04

7,58% 7,12% 7,49% 7,49% 7,64% 7,64% 7,64% 7,64% 7,64%

0,48 0,64 0,75 0,79 0,87 0,90 0,84 0,85 0,85

0,81 1,16 1,40 1,50 1,71 1,79 1,62 1,65 1,67

Código de Valoración

Emisor

007010300001150414 007010300001150819

BANCO PICHINCHA C.A. BANCO PICHINCHA C.A.

AAA AAA

164010300001151118 164010300001151022

CORPORACIÓN DE DESARROLLO DE MERCADO SECUNDARIO DE HIPOTECAS CTH S.A. CORPORACIÓN DE DESARROLLO DE MERCADO SECUNDARIO DE HIPOTECAS CTH S.A.

029010300001140925 029010300001141129 029010300001150110 029010300001150126 029010300001150228 029010300001150309 029010300001150215 029010300001150220 029010300001150222

DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A. SOCIEDAD FINANCIERA DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A. SOCIEDAD FINANCIERA DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A. SOCIEDAD FINANCIERA DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A. SOCIEDAD FINANCIERA DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A. SOCIEDAD FINANCIERA DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A. SOCIEDAD FINANCIERA DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A. SOCIEDAD FINANCIERA DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A. SOCIEDAD FINANCIERA DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A. SOCIEDAD FINANCIERA

Calificación Vencimiento de Riesgo

Duración Efectiva Anual Semestral

Diaria

TEA (Tasa de Descuento)

Duración Modificada Anual

Convexidad


OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES Tasa de Interés Cupón Vigente

Titulo

27-abr-15 28-sep-15

7,53% 7,53%

OCAS OCAS

1,52 1,87

3,03 3,73

546,19 671,53

6,44% 8,16%

1,43 1,72

3,47 4,77

AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA

09-mar-15 12-abr-15 27-may-15 21-jun-15 21-sep-15 20-oct-15 17-dic-15 28-ene-16 19-may-16 28-dic-20

9,00% 9,00% 9,00% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 9,00%

OCAS OCAS OCAS OCAS OCAS OCAS OCAS OCAS OCAS OCAS

1,41 1,47 1,60 1,71 1,94 2,02 2,15 2,27 2,55 5,32

2,82 2,95 3,20 3,42 3,88 4,03 4,30 4,53 5,10 10,64

508,05 530,31 575,26 614,84 698,32 725,60 774,65 815,65 917,77 1.914,50

5,29% 5,41% 5,56% 3,54% 3,54% 7,97% 7,97% 7,97% 7,97% 9,42%

1,34 1,40 1,51 1,65 1,87 1,87 1,99 2,10 2,36 4,86

3,13 3,37 3,82 4,39 5,42 5,31 5,96 6,49 7,95 33,34

BCO. GENERAL RUMIÑAHUI BCO. GENERAL RUMIÑAHUI

AA AA

25-jun-15 18-jun-18

8,03% 8,28%

OCAS OCAS

1,65 3,91

3,30 7,82

594,10 1.406,99

8,70% 8,54%

1,52 3,60

3,83 18,10

PRODUBANCO PRODUBANCO

AAA AAA

27-oct-15 26-nov-15

7,53% 5,47%

OCAS OCAS

1,95 2,07

3,89 4,14

700,63 744,78

8,16% 8,11%

1,80 1,91

5,10 5,59

Calificación Vencimiento de Riesgo

Código de Valoración

Emisor

005020300001150427 005020300001150928

BCO. BOLIVARIANO BCO. BOLIVARIANO

AAA AAA

007020100001150309 007020100001150412 007020100001150527 007020500001150621 007020500001150921 007020500001151020 007020500001151217 007020500001160128 007020500001160519 007020100001201228

BANCO PICHINCHA C.A. BANCO PICHINCHA C.A. BANCO PICHINCHA C.A. BANCO PICHINCHA C.A. BANCO PICHINCHA C.A. BANCO PICHINCHA C.A. BANCO PICHINCHA C.A. BANCO PICHINCHA C.A. BANCO PICHINCHA C.A. BANCO PICHINCHA C.A.

009020300001150625 009020300001180618 052020300001151027 052020500001151126

Duración Efectiva Anual Semestral

Diaria

TEA (Tasa de Descuento)

Duración Modificada Anual

Convexidad


TITULARIZACIONES SECTOR NO FINANCIERO Código de Valoración

Emisor

Calif. de Riesgo

Vencimiento

Tasa de Interés Cupón Vigente

Duración Efectiva Anual

Semestral

Diaria

TEA (Tasa de Descuento)

Duración Modificada Anual

Convexidad

300030100001150626

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS - ADFRANEC"

AA

26-jun-15

7,25%

0,86

1,73

311,00

8,02%

0,80

1,66

206030100001141118 206030100001151118

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS - AGRIPAC" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS - AGRIPAC"

AAA AAA

18-nov-14 18-nov-15

8,25% 8,50%

0,67 1,14

1,33 2,27

240,27 409,05

2,77% 3,00%

0,65 1,10

1,17 2,68

315030100001161017 315030100001171017

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "TERCERA TITULARIZACION DE FLUJOS - AGRIPAC" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "TERCERA TITULARIZACION DE FLUJOS - AGRIPAC"

AAA AAA

17-oct-16 17-oct-17

8,00% 8,25%

1,71 2,11

3,41 4,22

614,66 759,54

6,13% 5,30%

1,61 2,00

4,81 7,30

207030100001141119

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS AUTOMOTORES Y ANEXOS"

AAA

19-nov-14

7,25%

0,67

1,34

240,78

4,85%

0,64

1,13

211030300001141220 211030300001161220

FIDEICOMISO MERCANTIL DE SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS ARTEFACTA FIDEICOMISO MERCANTIL DE SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS ARTEFACTA

AAA AAA

20-dic-14 20-dic-16

7,28% 7,53%

0,63 1,51

1,25 3,03

225,85 544,87

2,56% 6,55%

0,61 1,42

1,14 4,24

278030100001150215 278030300001160215 278030100001170215

FIDEICOMISO MERCANTIL DE TERCERA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS ARTEFACTA FIDEICOMISO MERCANTIL DE TERCERA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS ARTEFACTA FIDEICOMISO MERCANTIL DE TERCERA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS ARTEFACTA

AAA AAA AAA

15-feb-15 15-feb-16 15-feb-17

7,50% 7,53% 8,00%

0,78 1,24 1,67

1,55 2,48 3,35

279,05 446,03 602,45

5,22% 4,59% 5,41%

0,74 1,18 1,59

1,41 3,00 4,93

284030100001170326

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS - BIRA"

AAA

26-mar-17

8,50%

1,71

3,42

615,61

6,74%

1,60

5,09

011030100001161001

FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS DE BURGER KING - RESTAURANTES DEL NORTE RESNORTE

AAA

01-oct-16

10,00%

1,42

2,84

511,57

6,49%

1,33

3,79

125030100001190330 125030300001190330

FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS DE BURGER KING CCI- RESTAURANTES INSTANTÁNEOS REINSTANT FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS DE BURGER KING CCI- RESTAURANTES INSTANTÁNEOS REINSTANT

AAA AAA

30-mar-19 30-mar-19

10,00% 9,22%

2,46 2,37

4,92 4,73

885,17 851,47

4,84% 9,13%

2,35 2,17

10,16 8,89

168030300001150318

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "TITULARIZACIÓN SINDICADA FLUJOS - CADENA PRODUCTIVA INTEGRADA"

AAA

18-mar-15

7,03%

0,74

1,48

266,35

3,10%

0,72

1,45

267030100001150519 267030100001150119

FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ - CFC" FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ - CFC"

AAA AAA

19-may-15 19-ene-15

8,25% 8,00%

0,82 0,67

1,63 1,34

293,93 242,06

5,55% 5,12%

0,77 0,64

1,58 1,16

251030100001151006

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS - PORTAFOLIO CFN"

AAA

06-oct-15

6,50%

1,01

2,02

364,06

6,86%

0,95

2,14

347030300001180513

FIDEICOMISO MERCANTIL PRIMERA TITULARIZACION DE CARTERA DE CREDITO DE DESARROLLO PRODUCTIVO - CFN

AAA

13-may-18

6,75%

2,19

4,37

786,99

6,55%

2,05

7,90

204030100001141115

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS COFINA"

AA

15-nov-14

7,50%

0,65

1,31

235,70

7,16%

0,61

1,05

277030100001150213

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "NOVENA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL - COMANDATO"

AAA

13-feb-15

8,25%

0,78

1,57

282,41

4,02%

0,75

1,46

295030100001150522

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "DECIMA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL - COMANDATO"

AAA

22-may-15

8,25%

0,93

1,86

334,72

4,87%

0,89

1,86

309030100001150817

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "UNDECIMA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL - COMANDATO"

AAA

17-ago-15

8,25%

1,03

2,07

372,32

5,82%

0,98

2,17

341030100001160312

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "DUODECIMA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL - COMANDATO"

AAA

12-mar-16

8,25%

1,34

2,67

481,06

7,22%

1,25

3,16

360030100001160820

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "DECIMOTERCERA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL - COMANDATO"

AAA

20-ago-16

8,25%

1,61

3,21

578,10

8,51%

1,48

4,11

257030300001161031 257030100001161031 257030100001161122

FIDEICOMISO MERCANTIL DE PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS CONTECON - GUAYAQUIL FIDEICOMISO MERCANTIL DE PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS CONTECON - GUAYAQUIL FIDEICOMISO MERCANTIL DE PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS CONTECON - GUAYAQUIL

AAA AAA AAA

31-oct-16 31-oct-16 22-nov-16

7,03% 7,50% 7,50%

1,61 1,60 1,66

3,22 3,20 3,32

579,08 576,12 597,35

2,84% 3,77% 3,77%

1,56 1,54 1,60

4,79 4,68 4,91

016030500001141004 016030500001170404

FIDEICOMISO TITULARIZACION DE FLUJOS - CENTRAL HIDROELECTRICA MARCEL LANIADO DE WIND FIDEICOMISO TITULARIZACION DE FLUJOS - CENTRAL HIDROELECTRICA MARCEL LANIADO DE WIND

C C

04-oct-14 04-abr-17

8,00% 8,50%

0,55 2,01

1,10 4,02

198,84 724,40

6,88% 8,25%

0,52 1,86

0,86 5,98

269030100001151227 269030100001170110

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS EDUCACIONALES- CPU/USFQ" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS EDUCACIONALES- CPU/USFQ"

AAA AAA

27-dic-15 10-ene-17

7,75% 8,00%

1,14 1,68

2,28 3,36

410,89 604,66

7,06% 6,64%

1,07 1,58

2,56 4,82

301030100001190628 313030100001191009

FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACION DECAMERON ECUADOR FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DECAMERON ECUADOR

AAA AAA

28-jun-19 09-oct-19

8,50% 8,50%

3,11 3,06

6,21 6,13

1.118,09 1.103,27

4,89% 4,95%

2,96 2,92

14,31 14,49


TITULARIZACIONES SECTOR NO FINANCIERO Duración Efectiva

Código de Valoración

Emisor

Calif. de Riesgo

Vencimiento

Tasa de Interés Cupón Vigente

364030100001160830 364030100001170904

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO DE LA SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS-DELI INTERNACIONAL" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO DE LA SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS-DELI INTERNACIONAL"

AAA AAA

30-ago-16 04-sep-17

7,50% 8,00%

1,48 1,92

2,97 3,84

533,84 691,60

7,71% 6,94%

1,38 1,80

Anual

Semestral

Diaria

TEA (Tasa de Descuento)

Duración Modificada Anual

Convexidad

3,81 6,05

244030100001150815

FIDEICOMISO DE TITULARIZACION SINDICADA DE FLUJOS DELI SHEMLON

AAA

15-ago-15

8,00%

1,00

2,01

361,68

5,81%

0,95

2,09

227030100001150428

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS - DELISODA / PRODUCTOS GATORADE"

AAA

28-abr-15

8,50%

0,85

1,69

304,23

4,22%

0,81

1,66

159030100001151127

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "SEGUNDA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DE PRATI - TARJETAS DE CREDITO TERCERAS"

AAA

27-nov-15

8,50%

1,19

2,38

429,20

3,25%

1,15

2,84

247030100001150909 247030100001160909

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "TERCERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DE PRATI" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "TERCERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DE PRATI"

AAA AAA

09-sep-15 09-sep-16

7,75% 8,00%

1,08 1,51

2,16 3,01

388,64 542,64

3,40% 7,55%

1,04 1,40

2,41 3,90

288030100001150404 288030100001160404

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "CUARTA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS - TARJETAS DE CREDITO DE PRATI" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "CUARTA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS - TARJETAS DE CREDITO DE PRATI"

AAA AAA

04-abr-15 04-abr-16

7,25% 7,50%

0,78 1,24

1,56 2,48

280,19 446,26

5,40% 4,36%

0,74 1,19

1,47 3,12

160030100001150311

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO DE TITULARIZACIÓN DE FLUJOS - EBC"

AAA

11-mar-15

8,75%

0,97

1,94

348,47

2,58%

0,94

2,05

271030100001200104 271030100001170104 271030100001200120 271030100001200126 271030100001200208 271030100001170126

FIDEICOMISO TITULARIZACION DE FLUJOS EDESA FIDEICOMISO TITULARIZACION DE FLUJOS EDESA FIDEICOMISO TITULARIZACION DE FLUJOS EDESA FIDEICOMISO TITULARIZACION DE FLUJOS EDESA FIDEICOMISO TITULARIZACION DE FLUJOS EDESA FIDEICOMISO TITULARIZACION DE FLUJOS EDESA

AAA AAA AAA AAA AAA AAA

04-ene-20 04-ene-17 20-ene-20 26-ene-20 08-feb-20 26-ene-17

8,50% 7,50% 8,50% 8,50% 8,50% 7,50%

3,57 1,64 3,61 3,63 3,66 1,70

7,14 3,28 7,23 7,26 7,33 3,40

1.285,22 590,60 1.301,12 1.307,09 1.319,02 612,48

5,00% 6,63% 5,01% 5,01% 5,02% 6,66%

3,40 1,54 3,44 3,46 3,49 1,60

17,69 4,74 18,02 18,14 18,39 4,97

167030100001150129

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS - ECUAVEGETAL"

AAA

29-ene-15

8,75%

0,73

1,46

262,37

5,16%

0,69

1,30

210030100001151202

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS ENERGY&PALMA"

AAA

02-dic-15

7,50%

1,25

2,50

449,75

7,00%

1,17

2,82

343030100001180325

FIDEICOMISO MERCANTIL PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS ENLIT

AAA

25-mar-18

8,00%

2,01

4,02

724,41

8,24%

1,86

6,73

169030100001141026 169030100001141027 169030100001141029 169030100001141108 169030100001141110 169030100001141111

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS EXPALSA" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS EXPALSA" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS EXPALSA" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS EXPALSA" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS EXPALSA" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS EXPALSA"

AAA AAA AAA AAA AAA AAA

26-oct-14 27-oct-14 29-oct-14 08-nov-14 10-nov-14 11-nov-14

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

0,61 0,61 0,62 0,64 0,65 0,65

1,21 1,22 1,23 1,28 1,29 1,30

218,52 219,52 221,52 230,52 232,52 233,52

2,44% 2,44% 2,44% 2,44% 2,44% 2,44%

0,59 0,60 0,60 0,63 0,63 0,63

1,05 1,05 1,07 1,12 1,13 1,14


TITULARIZACIONES SECTOR NO FINANCIERO Código de Valoración

Emisor

Calif. de Riesgo

Vencimiento

Tasa de Interés Cupón

Anual

Duración Efectiva Semestral

Diaria

TEA (Tasa de Descuento)

Duración Modificada Anual

Convexidad

231030100001150513

FIDEICOMISO MERCANTIL "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE CARTERA DE MICROCRÉDITO FUNDACIÓN ESPOIR"

AA

13-may-15

20,00%

0,82

1,64

294,60

7,88%

0,76

1,47

331030100001160628 331030100001161228 331030100001170407

FIDEICOMISO MERCANTIL "FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACIÓN DE CARTERA DE MICROCRÉDITO FUNDACIÓN ESPOIR" FIDEICOMISO MERCANTIL "FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACIÓN DE CARTERA DE MICROCRÉDITO FUNDACIÓN ESPOIR" FIDEICOMISO MERCANTIL "FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACIÓN DE CARTERA DE MICROCRÉDITO FUNDACIÓN ESPOIR"

AAA AAA AA

28-jun-16 28-dic-16 07-abr-17

8,00% 8,25% 10,00%

1,31 1,53 2,07

2,62 3,06 4,14

471,94 550,63 745,23

7,42% 6,62% 8,73%

1,22 1,43 1,90

3,26 4,28 6,77

307030100001170809 307030100001170813

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS FYBECA" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS FYBECA"

AAA AAA

09-ago-17 13-ago-17

7,50% 7,50%

1,97 1,98

3,94 3,96

709,59 713,59

4,58% 4,58%

1,88 1,90

6,57 6,62

222030100001160317

"FIDEICOMISO TITULARIZACION FLUJOS GRUPO ANHALZER - CERO UNO"

AAA

17-mar-16

7,50%

1,24

2,48

446,76

3,27%

1,20

3,19

282030100001140916 282030100001141016

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE TERCERA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL - IIASA FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE TERCERA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL - IIASA

AAA AAA

16-sep-14 16-oct-14

6,50% 6,50%

0,47 0,55

0,94 1,11

169,41 199,34

4,52% 4,69%

0,45 0,53

0,75 0,90

282030100001150616 282030100001150716 282030100001150816

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE TERCERA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL - IIASA FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE TERCERA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL - IIASA FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE TERCERA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL - IIASA

AAA AAA AAA

16-jun-15 16-jul-15 16-ago-15

6,50% 6,50% 6,50%

0,85 0,93 1,01

1,70 1,86 2,02

306,48 334,85 363,25

6,66% 6,66% 6,66%

0,80 0,87 0,95

1,67 1,86 2,07

356030100001170719 356030100001180719

FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACION INCUBANDINA FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACION INCUBANDINA

AA AA

19-jul-17 19-jul-18

8,50% 9,00%

2,20 2,56

4,41 5,13

793,75 922,75

8,77% 9,31%

2,03 2,34

6,77 8,98

175030100001150415

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS INDUSTRIAS ALES"

AAA

15-abr-15

9,00%

0,85

1,70

305,11

3,63%

0,82

1,69

194030100001160827

FIDEICOMISO MERCANTIL PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS FUTUROS GENERADOS EN DERECHOS DE COBRO INTERAGUA

AAA

27-ago-16

8,50%

1,53

3,05

549,56

7,53%

1,42

3,98

177030300001150429 177030300002150429

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS INT. FOOD SERVICES CORP." FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS INT. FOOD SERVICES CORP."

AAA AAA

29-abr-15 29-abr-15

6,53% 6,53%

0,87 0,87

1,74 1,74

313,38 313,38

3,10% 3,10%

0,84 0,84

1,77 1,77

178030300001150430 178030300002150430

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS INT. FOOD SERVICES CORP." FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS INT. FOOD SERVICES CORP."

AAA AAA

30-abr-15 30-abr-15

6,53% 6,53%

0,87 0,87

1,75 1,75

314,38 314,38

3,10% 3,10%

0,85 0,85

1,78 1,78

274030100001170119 274030100001170210 274030100001170410

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO TITULARIZACION DE FLUJOS JAHER" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO TITULARIZACION DE FLUJOS JAHER" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO TITULARIZACION DE FLUJOS JAHER"

AA AA AA

19-ene-17 10-feb-17 10-abr-17

8,50% 8,50% 8,50%

1,61 1,67 1,64

3,22 3,33 3,28

579,27 600,17 590,99

8,62% 8,65% 8,73%

1,48 1,53 1,51

4,41 4,62 4,68

217030100001160208

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS - AZENDE"

AA

08-feb-16

8,50%

1,22

2,44

439,11

3,73%

1,18

2,99

308030100001160816 308030100001170816 308030100001180816

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO TERCERA TITULARIZACION DE FLUJOS KFC" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO TERCERA TITULARIZACION DE FLUJOS KFC" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO TERCERA TITULARIZACION DE FLUJOS KFC"

AAA AAA AAA

16-ago-16 16-ago-17 16-ago-18

7,25% 7,75% 8,00%

1,45 1,87 2,27

2,90 3,75 4,54

521,31 674,55 816,96

7,51% 6,92% 7,26%

1,35 1,75 2,12

3,71 5,85 8,21

250030300001140930 250030300001150930 250030100001160930 250030100002160930

FIDEICOMISO MERCANTIL SEGUNDA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS LA FABRIL FIDEICOMISO MERCANTIL SEGUNDA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS LA FABRIL FIDEICOMISO MERCANTIL SEGUNDA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS LA FABRIL FIDEICOMISO MERCANTIL SEGUNDA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS LA FABRIL

AAA AAA AAA AA

30-sep-14 30-sep-15 30-sep-16 30-sep-16

7,03% 7,28% 7,50% 10,00%

0,53 1,23 2,08 2,64

1,07 2,46 4,16 5,28

192,22 442,90 748,02 951,23

4,03% 4,59% 3,26% 8,46%

0,51 1,18 2,01 2,44

0,87 2,87 6,77 8,75

183030100001150712

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS - LATIENVASES"

AAA

12-jul-15

8,50%

0,91

1,82

328,29

5,72%

0,86

1,85

042030200001150622

FIDEICOMISO MERCANTIL TICIHG UNO (LIPIDAVA)

AAA

22-jun-15

9,88%

0,88

1,76

317,47

6,10%

0,83

1,72


TITULARIZACIONES SECTOR NO FINANCIERO Código de Valoración

Emisor

Calif. de Riesgo

Vencimiento

Tasa de Interés Cupón

155030100001141030

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO TITULARIZACION MOBILSOL - CERO UNO"

AAA

30-oct-14

9,50%

0,64

1,28

229,86

4,76%

0,61

1,06

205030100001151112 205030100002171112 205030100001171112

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS NESTLÉ ECUADOR" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS NESTLÉ ECUADOR" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS NESTLÉ ECUADOR"

AAA AAA AAA

12-nov-15 12-nov-17 12-nov-17

7,75% 8,25% 8,75%

1,14 2,09 2,64

2,27 4,18 5,29

408,92 752,26 951,87

6,95% 5,08% 7,01%

1,06 1,99 2,47

2,48 7,20 10,69

Duración Efectiva Anual

Semestral

Diaria

TEA (Tasa de Descuento)

Duración Modificada Anual

Convexidad

186030100001150726

PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS-NOVACERO

AAA

26-jul-15

9,00%

0,96

1,92

345,19

2,72%

0,93

2,09

255030100001151027 255030100001181027

FIDEICOMISO MERCANTIL PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS QUIFATEX S.A. FIDEICOMISO MERCANTIL PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS QUIFATEX S.A.

AAA AAA

27-oct-15 27-oct-18

7,75% 8,25%

1,07 2,95

2,13 5,90

383,41 1.061,37

6,91% 4,72%

1,00 2,82

2,29 12,50

246030100001141129 246030100001150829 246030100001151017 246030100001161129 246030100001170829 246030100001150117

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS PRONACA" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS PRONACA" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS PRONACA" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS PRONACA" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS PRONACA" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS PRONACA"

AAA AAA AAA AAA AAA AAA

29-nov-14 29-ago-15 17-oct-15 29-nov-16 29-ago-17 17-ene-15

6,25% 6,75% 6,75% 7,00% 7,25% 6,25%

0,70 1,16 1,04 1,60 2,02 0,82

1,39 2,32 2,08 3,20 4,04 1,64

250,91 418,48 373,78 575,21 727,99 294,76

4,90% 5,85% 6,89% 6,58% 6,93% 5,11%

0,66 1,10 0,97 1,50 1,89 0,78

1,22 2,53 2,28 4,51 6,49 1,50

359030100001180802

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS - REYSAC"

AAA

02-ago-18

8,25%

2,64

5,29

952,05

8,49%

2,44

9,75

224030100001160325

FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACION FLUJOS FUTUROS DE FONDOS SENEFELDER I

AAA

25-mar-16

7,50%

1,24

2,48

446,27

7,25%

1,16

2,96

259030100001150825 259030100001160328

FIDEICOMISO DE TITULARIZACIÓN DE FLUJOS-TECFOOD FIDEICOMISO DE TITULARIZACIÓN DE FLUJOS-TECFOOD

AAA AAA

25-ago-15 28-mar-16

7,75% 7,30%

1,03 1,24

2,07 2,47

372,04 445,11

5,84% 7,25%

0,98 1,15

2,17 2,96

262030100001151129

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS - TECOPESCA"

AAA

29-nov-15

8,00%

1,20

2,39

430,42

3,63%

1,15

2,83

166030100001150122

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN FLUJOS - VECONSA"

AAA

22-ene-15

8,75%

0,72

1,45

260,72

5,13%

0,69

1,29

064030300001170726

FIDEICOMISO MERCANTIL DE TIT. DE CARTERA HIPOTECARIA VILLA MARINA

AAA

26-jul-17

8,53%

1,92

3,83

689,57

6,55%

1,80

6,09

170030300001170322 170030300001200322 170030300001210124 170030300001250423 170030300001171223 170030300001260309

FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACIÓN DE CARTERA INMOBILIARIA VOLANN FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACIÓN DE CARTERA INMOBILIARIA VOLANN FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACIÓN DE CARTERA INMOBILIARIA VOLANN FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACIÓN DE CARTERA INMOBILIARIA VOLANN FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACIÓN DE CARTERA INMOBILIARIA VOLANN FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACIÓN DE CARTERA INMOBILIARIA VOLANN

AA AA AAA AA AAA AAA

22-mar-17 22-mar-20 24-ene-21 23-abr-25 23-dic-17 09-mar-26

6,75% 7,25% 7,50% 8,25% 7,50% 8,50%

1,69 3,02 3,38 4,91 2,05 5,27

3,38 6,03 6,76 9,81 4,09 10,53

608,79 1.085,75 1.216,27 1.766,37 736,65 1.895,67

8,17% 8,24% 8,45% 8,96% 6,55% 8,98%

1,56 2,80 3,12 4,50 1,92 4,83

4,88 13,67 16,50 33,64 6,97 38,14

062030300001170427 062030300001220401

FIDEICOMISO MERCANTIL DE TIT. DE CARTERA HIPOTECARIA VOLARE FIDEICOMISO MERCANTIL DE TIT. DE CARTERA HIPOTECARIA VOLARE

AAA AAA

27-abr-17 01-abr-22

7,40% 7,90%

1,83 3,90

3,67 7,80

659,94 1.403,72

6,55% 8,45%

1,72 3,60

5,57 21,41


TITULARIZACIONES SECTOR FINANCIERO Código de Valoración

Emisor

Calif. de Riesgo

Vencimiento

Tasa de Interés Cupón Vigente

Duración Efectiva Anual Semestral

Diaria

TEA (Tasa de Descuento)

Duración Modificada Anual

Convexidad

241030100001150127

SEPTIMA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ - AMAZONAS

AAA

27-ene-15

7,60%

1,30

2,61

469,34

6,71%

1,22

2,69

139030600001170516 139030600001180916

FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO BOLIVARIANO 1 FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO BOLIVARIANO 1

AAA AAA

16-may-17 16-sep-18

5,49% 6,14%

0,70 2,61

1,40 5,22

251,27 939,14

5,53% 6,29%

0,66 2,45

1,24 8,74

139030600001210316

FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO BOLIVARIANO 1

AA

16-mar-21

6,44%

3,40

6,81

1.225,62

6,61%

3,19

8,34

172030600001170616 172030600001190716

FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO INTERNACIONAL 1 INTER 1 FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO INTERNACIONAL 1 INTER 1

AAA AAA

16-jun-17 16-jul-19

5,61% 6,22%

1,09 3,32

2,18 6,64

392,73 1.194,54

5,86% 6,51%

1,03 3,12

2,50 13,66

172030600001200816 172030600001220216

FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO INTERNACIONAL 1 INTER 1 FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO INTERNACIONAL 1 INTER 1

AA A

16-ago-20 16-feb-22

6,84% 7,22%

4,48 5,24

8,96 10,48

1.612,60 1.886,00

7,17% 7,57%

4,18 4,87

23,60 32,17

297030600001200216

FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO INTERNACIONAL 2 INTER 2

AAA

16-feb-20

5,85%

2,64

5,28

950,00

5,99%

2,49

10,21

297030600001220716 297030600001231016 297030600001250116

FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO INTERNACIONAL 2 INTER 2 FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO INTERNACIONAL 2 INTER 2 FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO INTERNACIONAL 2 INTER 2

AAA AAA A

16-jul-22 16-oct-23 16-ene-25

6,80% 7,37% 7,72%

5,23 6,17 6,65

10,45 12,34 13,30

1.881,67 2.220,78 2.394,86

6,99% 7,60% 7,98%

4,89 5,73 6,16

32,22 44,88 52,77

297030600001250216

FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO INTERNACIONAL 2 INTER 2

B

16-feb-25

0,00%

11,43

22,85

4.113,00

0,00%

11,43

141,96

339030600001141231 339030600001170831 339030600001190630 339030600001201231 339030600001221231 339030600001230131

FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO DE LOJA TITULARIZACION HIPOTECARIA 1 FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO DE LOJA TITULARIZACION HIPOTECARIA 1 FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO DE LOJA TITULARIZACION HIPOTECARIA 1 FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO DE LOJA TITULARIZACION HIPOTECARIA 1 FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO DE LOJA TITULARIZACION HIPOTECARIA 1 FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO DE LOJA TITULARIZACION HIPOTECARIA 1

AAA AAA AAA AAA A B

31-dic-14 31-ago-17 30-jun-19 31-dic-20 31-dic-22 31-ene-23

5,00% 5,75% 6,40% 7,10% 7,40% 0,00%

0,80 1,37 3,52 4,77 5,97 9,38

1,61 2,73 7,04 9,53 11,93 18,77

289,13 491,93 1.266,53 1.715,54 2.148,09 3.378,00

84,87% 5,91% 6,59% 7,34% 7,66% 0,00%

0,43 1,29 3,30 4,44 5,54 9,38

0,49 3,55 15,13 26,64 42,05 97,43

060030600001160815 060030600001160915 060030600001170315 060030600001170715

FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN DEL BANCO DE PICHINCHA 1, FIMEPCH FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN DEL BANCO DE PICHINCHA 1, FIMEPCH FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN DEL BANCO DE PICHINCHA 1, FIMEPCH FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN DEL BANCO DE PICHINCHA 1, FIMEPCH

AAA AAA AAA AAA

15-ago-16 15-sep-16 15-mar-17 15-jul-17

6,26% 6,26% 6,26% 7,34%

0,75 0,79 1,00 2,32

1,50 1,57 2,00 4,64

269,70 283,05 359,92 835,60

7,91% 7,87% 6,72% 7,79%

0,69 0,73 0,94 2,15

1,33 1,43 2,13 6,97

237030600001170816 237030600001181016 237030600001220816 237030600001240716 237030600001250716 237030600001250816

FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 2 FIMEPCH 2 FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 2 FIMEPCH 2 FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 2 FIMEPCH 2 FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 2 FIMEPCH 2 FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 2 FIMEPCH 2 FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 2 FIMEPCH 2

AAA AAA AAA AAA B B

16-ago-17 16-oct-18 16-ago-22 16-jul-24 16-jul-25 16-ago-25

5,92% 5,92% 6,78% 7,37% 7,81% 0,00%

1,14 1,66 4,17 5,28 5,97 11,93

2,28 3,31 8,33 10,56 11,93 23,85

411,27 595,92 1.499,72 1.900,51 2.147,92 4.293,00

5,98% 5,93% 6,87% 7,51% 7,99% 0,00%

1,08 1,56 3,90 4,91 5,53 11,93

2,66 4,96 20,83 32,71 42,09 154,13

238030600001200716 238030600001240516 238030600001260416 238030600001270416 238030600001270516

FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 3 FIMEPCH 3 FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 3 FIMEPCH 3 FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 3 FIMEPCH 3 FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 3 FIMEPCH 3 FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 3 FIMEPCH 3

AAA AAA AAA B B

16-jul-20 16-may-24 16-abr-26 16-abr-27 16-may-27

5,98% 6,84% 7,43% 7,87% 0,00%

2,75 5,25 6,20 6,78 13,68

5,50 10,50 12,41 13,56 27,35

989,83 1.890,68 2.233,26 2.441,53 4.923,00

6,01% 6,92% 7,55% 8,02% 0,00%

2,59 4,91 5,77 6,28 13,68

10,79 32,56 45,49 55,17 200,68

239030600001200716 239030600001240516 239030600001260416 239030600001270416 239030600001270516

FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 4 FIMEPCH 4 FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 4 FIMEPCH 4 FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 4 FIMEPCH 4 FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 4 FIMEPCH 4 FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 4 FIMEPCH 4

AAA AAA AAA B B

16-jul-20 16-may-24 16-abr-26 16-abr-27 16-may-27

5,97% 6,83% 7,42% 7,86% 0,00%

2,80 5,33 6,26 6,86 13,68

5,59 10,66 12,52 13,72 27,35

1.006,34 1.919,30 2.254,16 2.469,81 4.923,00

5,99% 6,90% 7,53% 8,00% 0,00%

2,64 4,99 5,82 6,35 13,68

11,14 33,55 46,37 56,54 200,68

079030600001170401 079030600001170901 079030600001191001

FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO GENERAL RUMIÑAHUI 1, BGR1 FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO GENERAL RUMIÑAHUI 1, BGR1 FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO GENERAL RUMIÑAHUI 1, BGR1

AAA AA A

01-abr-17 01-sep-17 01-oct-19

6,49% 7,32% 8,16%

0,51 2,15 2,00

1,01 4,30 4,00

182,08 774,04 719,91

7,37% 7,88% 8,73%

0,47 1,99 1,84

0,74 6,20 7,31


TITULARIZACIONES SECTOR FINANCIERO Código de Valoración

Emisor

Calif. de Riesgo

023030600001141130

FIDEICOMISO MERCANTIL CTH 3, FIMECTH3

A

30-nov-14

082030600001150701

FIDEICOMISO MERCANTIL CTH4, FIMECTH4

A

01-jul-15

Vencimiento

Tasa de Interés Cupón Vigente

Duración Efectiva Anual Semestral

Diaria

TEA (Tasa de Descuento)

Duración Modificada Anual

Convexidad

10,76%

1,14

2,27

408,71

13,80%

1,00

1,92

7,18%

1,13

2,27

408,41

9,38%

1,04

2,15

299030600001180316

FIDEICOMISO MERCANTIL CTH-BID1

AAA

16-mar-18

5,86%

1,46

2,93

526,62

6,02%

1,38

4,11

299030600001191216 299030600001210216

FIDEICOMISO MERCANTIL CTH-BID1 FIDEICOMISO MERCANTIL CTH-BID1

AA A

16-dic-19 16-feb-21

6,63% 7,50%

3,76 4,57

7,52 9,15

1.354,04 1.646,56

6,84% 7,76%

3,52 4,24

17,07 24,62

299030600001210316

FIDEICOMISO MERCANTIL CTH-BID1

B

16-mar-21

0,00%

6,51

13,02

2.343,00

18,86%

5,48

34,59

236030300001150617

SEGUNDO FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACION DE FLUJOS DINERS

AAA

17-jun-15

7,03%

0,85

1,71

307,24

3,50%

0,82

1,78

236030300001180617

SEGUNDO FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACION DE FLUJOS DINERS

AAA

17-jun-18

7,53%

2,17

4,34

781,23

4,25%

2,08

8,21

046030600001150430 046030600001160130

Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha Dos, FIMUPI 2 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha Dos, FIMUPI 2

AA A

30-abr-15 30-ene-16

6,99% 10,23%

0,30 2,12

0,59 4,23

106,36 761,68

8,76% 10,51%

0,27 1,91

0,35 5,69

057030600001150531 057030600001160630

Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha Tres, FIMUPI Tres Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha Tres, FIMUPI Tres

AA A

31-may-15 30-jun-16

7,07% 8,62%

0,54 2,49

1,07 4,98

192,98 895,83

6,53% 8,82%

0,50 2,29

0,82 7,75

072030600001150801 072030600001161201

Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 4, FIMUPI 4 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 4, FIMUPI 4

AA A

01-ago-15 01-dic-16

7,13% 7,92%

0,65 2,30

1,29 4,59

232,23 826,46

8,02% 8,21%

0,60 2,12

1,05 6,86

098030600001161101 098030600001180401 098030600001230801

Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 5, FIMUPI 5 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 5, FIMUPI 5 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 5, FIMUPI 5

AAA AA A

01-nov-16 01-abr-18 01-ago-23

5,78% 7,03% 8,13%

0,85 2,57 4,75

1,69 5,14 9,51

305,08 926,05 3.423,33

6,67% 7,55% 8,44%

0,79 2,39 4,38

1,61 8,44 27,64

141030600001180216 141030600001181116 141030600001240516

Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 6, FIMUPI 6 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 6, FIMUPI 6 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 6, FIMUPI 6

AAA AAA A

16-feb-18 16-nov-18 16-may-24

6,60% 7,30% 7,35%

0,09 3,40 5,55

0,18 6,81 11,10

32,63 1.225,23 1.997,11

6,10% 7,55% 7,80%

0,09 3,16 5,15

0,09 14,04 37,20

212030600001160916 212030600001190616 212030600001200916 212030600001240716

Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 7, FIMUPI 7 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 7, FIMUPI 7 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 7, FIMUPI 7 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 7, FIMUPI 7

AAA AAA AAA A

16-sep-16 16-jun-19 16-sep-20 16-jul-24

5,86% 6,66% 7,32% 7,42%

0,91 2,79 4,32 6,21

1,82 5,58 8,64 12,42

328,48 1.004,92 1.554,48 2.236,17

6,02% 6,87% 7,57% 7,68%

0,86 2,61 4,01 5,77

1,86 10,18 22,00 45,98

286030600001170816 286030600001201016 286030600001220316 286030600001250916 286030600001251016

Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 8, FIMUPI 8 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 8, FIMUPI 8 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 8, FIMUPI 8 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 8, FIMUPI 8 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 8, FIMUPI 8

AAA AAA AAA A B

16-ago-17 16-oct-20 16-mar-22 16-sep-25 16-oct-25

5,84% 6,65% 7,35% 7,40% 0,00%

1,27 3,80 5,37 6,69 12,09

2,53 7,60 10,75 13,39 24,18

455,63 1.368,45 1.934,89 2.409,81 4.353,00

6,00% 6,86% 7,60% 7,66% 0,00%

1,19 3,56 4,99 6,22 12,09

3,15 17,80 33,89 53,85 1,00

329030600001141216 329030600001180716 329030600001210816 329030600001221216 329030600001260416

Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 9, FIMUPI 9 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 9, FIMUPI 9 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 9, FIMUPI 9 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 9, FIMUPI 9 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 9, FIMUPI 9

AAA AAA AAA AAA A

16-dic-14 16-jul-18 16-ago-21 16-dic-22 16-abr-26

5,00% 5,84% 6,65% 7,35% 7,40%

0,90 1,61 4,26 5,71 7,00

1,80 3,22 8,53 11,41 13,99

324,07 580,37 1.534,53 2.054,05 2.518,91

6,59% 6,00% 6,86% 7,60% 7,66%

0,84 1,52 3,99 5,30 6,50

1,67 4,69 21,94 38,25

329030600001260516

Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 9, FIMUPI 9

B

16-may-26

0,00%

12,68

25,35

4.563,00

0,00%

12,68

59,23 173,33

265030300001141212 265030300001151212 265030300001161212 265030300002161212

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN-FLUJOS LOCALES-PACIFICARD" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN-FLUJOS LOCALES-PACIFICARD" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN-FLUJOS LOCALES-PACIFICARD" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN-FLUJOS LOCALES-PACIFICARD"

AAA AAA AAA AAA

12-dic-14 12-dic-15 12-dic-16 12-dic-16

7,03% 7,28% 7,53% 7,53%

0,73 1,20 1,65 1,65

1,47 2,41 3,31 3,31

264,28 433,05 595,01 595,01

3,90% 4,05% 4,25% 4,25%

0,71 1,16 1,59 1,59

1,29 2,83 4,83 4,83


TITULARIZACIONES SECTOR FINANCIERO Código de Valoración

Emisor

Calif. de Riesgo

Vencimiento

Tasa de Interés Cupón

357030600001180723 357030600001180724

FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACION DE CARTERA COMERCIAL PYMES PROCREDIT FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACION DE CARTERA COMERCIAL PYMES PROCREDIT

AAA AAA

23-jul-18 24-jul-18

7,00% 7,50%

Duración Efectiva Anual Semestral 2,22 2,52

4,44 5,04

Diaria 799,59 906,47

TEA (Tasa de Descuento) 7,19% 7,71%

Duración Modificada Anual 2,07 2,34

Convexidad

7,99 9,41

109030600001170401

FIDEICOMISO MERCANTIL PRODUBANCO 2, FIMPROD2

AAA

01-abr-17

5,63%

0,98

1,96

352,14

5,93%

0,92

2,05

109030600001181201 109030600001191101

FIDEICOMISO MERCANTIL PRODUBANCO 2, FIMPROD2 FIDEICOMISO MERCANTIL PRODUBANCO 2, FIMPROD2

AAA AA

01-dic-18 01-nov-19

6,38% 6,88%

2,55 3,60

5,11 7,21

919,52 1.296,94

6,72% 7,25%

2,39 3,36

8,42 15,57

109030600001210301

FIDEICOMISO MERCANTIL PRODUBANCO 2, FIMPROD2

A

01-mar-21

7,48%

4,63

9,25

1.665,39

7,89%

4,29

25,09

229030600001190616

FIDEICOMISO MERCANTIL PRODUBANCO 3 FIMPROD3

AAA

2,36

4,73

850,65

5,83%

2,23

8,36

FIDEICOMISO MERCANTIL PRODUBANCO 3 FIMPROD3 FIDEICOMISO MERCANTIL PRODUBANCO 3 FIMPROD3 FIDEICOMISO MERCANTIL PRODUBANCO 3 FIMPROD3

AAA AAA A

16-jun-19 16-jul-21 16-may-22 16-oct-23

5,74%

229030600001210716 229030600001220516 229030600001231016

6,54% 6,94% 7,34%

4,78 4,73 6,23

9,57 9,46 12,46

1.721,82 1.703,14 2.242,44

6,68% 7,10% 7,53%

4,48 4,42 5,79

27,06 26,46 45,84

27-sep-14 01-sep-19 05-ago-24

8,16% 8,67% 9,18%

0,29 2,14 3,98

0,57 4,28 7,96

103,20 770,43 1.432,47

8,83% 7,71% 9,35%

0,26 1,99 3,64

0,38 7,65 22,74

153030600001140927

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACION DE CARTERA HIPOTECARIA DE VIVIENDA BANCO PROMERICA"

153030600001190901 153030600001240805

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACION DE CARTERA HIPOTECARIA DE VIVIENDA BANCO PROMERICA" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACION DE CARTERA HIPOTECARIA DE VIVIENDA BANCO PROMERICA"

AAA AAA AAA

176030100001170415 176030200001170415 176030700001170515

FIDEICOMISO MERCANTIL SOLIDARIO UNO FIDEICOMISO MERCANTIL SOLIDARIO UNO FIDEICOMISO MERCANTIL SOLIDARIO UNO

AAA AA B

15-abr-17 15-abr-17 15-may-17

7,00% 25,05% 0,00%

1,90 2,02 3,67

3,80 4,05 7,34

683,31 728,65 1.322,00

8,69% 28,01% 0,00%

1,75 1,58 3,67

4,86 4,32 17,16

264030100001150109 264030100001161209 264030100001150209

FIDEICOMISO FMS - DOS FIDEICOMISO FMS - DOS FIDEICOMISO FMS - DOS

AAA AAA AAA

09-ene-15 09-dic-16 09-feb-15

7,00% 7,75% 7,25%

0,79 1,58 0,88

1,59 3,16 1,75

285,31 569,27 315,01

6,64% 8,51% 6,76%

0,74 1,46 0,82

1,40 4,49 1,59

249030100001150926 249030100001160926

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN CUOTAFACIL UNIBANCO - CERO DOS" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN CUOTAFACIL UNIBANCO - CERO DOS"

AAA AAA

26-sep-15 26-sep-16

7,25% 7,75%

0,98 1,41

1,95 2,81

351,60 505,90

7,27% 8,01%

0,91 1,30

2,10 3,73

226030100001141006

FIDEICOMISO MERCANTIL "PRIMERA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ - UNIFINSA"

AAA

06-oct-14

7,50%

0,55

1,10

197,10

6,19%

0,52

0,86

330030100001181228 330030100001161227 330030100001151227

FIDEICOMISO DE TITULARIZACION DE CARTERA DE VIVIENDA 29 DE OCTUBRE FIDEICOMISO DE TITULARIZACION DE CARTERA DE VIVIENDA 29 DE OCTUBRE FIDEICOMISO DE TITULARIZACION DE CARTERA DE VIVIENDA 29 DE OCTUBRE

AAA AAA AAA

28-dic-18 27-dic-16 27-dic-15

8,50% 8,25% 7,50%

2,29 1,51 1,09

4,57 3,02 2,18

822,74 543,22 393,03

8,90% 8,54% 7,49%

2,10 1,39 1,02

8,37 4,06 2,42


BONOS DEL ESTADO Calificaci ón de Vencimiento Riesgo

Tasa de Interés Cupón Vigente

Duración Efectiva Titulo

TEA (Tasa de Descuento)

Duración Modificada Anual

Convexidad

Código de Valoración

Emisor

045040100701140920 045040100701141016

MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS

-

20-sep-14 16-oct-14

3,50% 3,50%

BE BE

07 07

0,99 1,07

1,99 2,13

357,86 383,85

2,19% 2,33%

0,97 1,04

1,92 2,12

045040100701141022 045040100701141024 045040100701141218

MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS

-

22-oct-14 24-oct-14 18-dic-14

3,50% 3,50% 3,50%

BE BE BE

07 07 07

1,08 1,09 1,24

2,17 2,18 2,48

389,85 391,85 445,83

2,36% 2,37% 2,62%

1,06 1,06 1,21

2,17 2,19 2,65

045040100701141220 045040100701141226 045040100701150124 045040100701170801 045040100701170904

MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS

-

20-dic-14 26-dic-14 24-ene-15 01-ago-17 04-sep-17

3,50% 3,50% 3,50% 5,07% 5,07%

BE BE BE BE BE

07 07 07 07 07

1,24 1,26 1,34 3,56 3,65

2,49 2,52 2,68 7,11 7,29

447,83 453,83 481,82 1.279,98 1.312,89

2,63% 2,65% 2,77% 4,89% 4,92%

1,21 1,23 1,30 3,39 3,48

2,67 2,72 2,98 15,38 16,05

045040100701170905 045040100701171017

MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS

-

05-sep-17 17-oct-17

5,07% 5,07%

BE BE

07 07

3,63 3,68

7,25 7,35

1.305,07 1.323,28

4,93% 4,97%

3,45 3,50

1,06 16,53

045040102001161015

MIN. ECONOMIA Y FINANZAS

-

15-oct-16

7,50%

BE

19

2,75

5,50

990,15

4,51%

2,63

0,65

045040120001141224 045040120001151224

MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS

-

24-dic-14 24-dic-15

6,50% 6,75%

BE BE

20 20

1,24 2,13

2,47 4,25

444,68 765,51

2,64% 4,93%

1,20 2,03

2,65 6,23

045040135001200520

MIN. ECONOMIA Y FINANZAS

-

20-may-20

6,50%

BE

35

4,35

8,71

1.567,29

7,13%

4,06

15,69

045040135001220520

MIN. ECONOMIA Y FINANZAS

-

20-may-22

7,00%

BE

35

4,91

9,81

1.766,44

8,03%

4,54

11,78

045040506001141104

MIN. ECONOMIA Y FINANZAS

-

04-nov-14

4,30%

1788

0,63

1,27

228,26

2,00%

0,62

1,15

045040101501170315

MIN. ECONOMIA Y FINANZAS

-

15-mar-17

5,07%

15

3,20

6,39

1.150,91

4,72%

3,05

0,75

BE BE

Anual Semestral

Diaria


BONOS DEL ESTADO Calificaci Vencimiento ón de

Tasa de Interés

TEA (Tasa de

Duración Modificada

Emisor

045040101601150128 045040101601150201 045040101601150213 045040101601150306 045040101601150327 045040101601150521 045040101601150724

MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS

-

28-ene-15 01-feb-15 13-feb-15 06-mar-15 27-mar-15 21-may-15 24-jul-15

3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50%

BE BE BE BE BE BE BE

16 16 16 16 16 16 16

1,35 1,36 1,39 1,46 1,49 1,64 1,81

2,70 2,72 2,78 2,91 2,98 3,28 3,63

485,82 488,82 500,82 523,81 535,74 589,71 652,64

2,78% 2,80% 2,84% 2,93% 3,00% 3,18% 3,53%

1,31 1,32 1,35 1,41 1,44 1,59 1,75

3,02 3,05 3,16 3,39 3,54 4,11 4,81

045040101601150801 045040101601150805

MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS

-

01-ago-15 05-ago-15

3,50% 3,50%

BE BE

16 16

1,83 1,84

3,66 3,69

659,64 663,64

3,53% 3,53%

1,77 1,78

4,90 4,94

045040101601150806 045040101601150807 045040101601150823 045040101601161011

MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS

-

06-ago-15 07-ago-15 23-ago-15 11-oct-16

3,50% 3,50% 3,50% 5,07%

BE BE BE BE

16 16 16 16

1,85 1,85 1,89 2,83

3,69 3,70 3,79 5,66

664,64 665,64 681,64 1.019,35

3,53% 3,53% 3,53% 4,50%

1,78 1,79 1,83 2,71

4,96 4,97 5,16 10,37

045040101601170119

MIN. ECONOMIA Y FINANZAS

-

19-ene-17

5,07%

BE

16

3,05

6,10

1.098,60

10,32%

2,77

0,62

045040101601170320 045040101601170411

MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS

-

20-mar-17 11-abr-17

5,07% 5,07%

BE BE

16 16

3,19 3,27

6,39 6,54

1.149,38 1.176,84

4,73% 4,76%

3,05 3,12

12,86 0,79

045040101601170430 045040101601170720

MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS

-

30-abr-17 20-jul-17

5,07% 5,07%

BE BE

16 16

3,32 3,50

6,64 7,00

1.195,78 1.260,21

4,78% 4,88%

3,17 3,34

0,83 0,96

045040101601171008 045040101601171022 045040101601171115

MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS

-

08-oct-17 22-oct-17 15-nov-17

5,07% 5,07% 5,07%

BE BE BE

16 16 16

3,67 3,71 3,77

7,34 7,42 7,55

1.321,65 1.335,61 1.358,53

4,96% 4,98% 5,00%

3,50 3,53 3,59

1,11 1,14 1,19

045040101601171120 045040101601171127

MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS

-

20-nov-17 27-nov-17

5,07% 5,07%

BE BE

16 16

3,79 3,81

7,58 7,61

1.363,51 1.370,49

5,01% 5,01%

3,61 3,63

1,21 1,22

045040101601171205 045040101601171213 045040101601180116 045040101601180204

MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS

-

05-dic-17 13-dic-17 16-ene-18 04-feb-18

5,07% 5,07% 5,07% 5,07%

BE BE BE BE

16 16 16 16

3,83 3,85 3,89 3,97

7,66 7,70 7,79 7,94

1.378,46 1.386,43 1.402,04 1.429,90

5,02% 5,03% 5,06% 5,08%

3,65 3,67 3,71 3,78

1,24 1,26 1,32 18,82

045040101601180213 045040101601180222 045040101601180315 045040101601180411

MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS

-

13-feb-18 22-feb-18 15-mar-18 11-abr-18

5,07% 5,07% 5,07% 5,07%

BE BE BE BE

16 16 16 16

4,00 3,99 4,01 4,08

7,99 7,99 8,01 8,16

1.438,87 1.437,91 1.442,60 1.468,50

5,09% 5,10% 5,12% 5,14%

3,80 3,80 3,81 3,88

19,02 1,41 1,45 1,52

045040101601180419 045040101601180426 045040101601180517 045040101601180620 045040101601180726 045040101601180805

MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS

-

19-abr-18 26-abr-18 17-may-18 20-jun-18 26-jul-18 05-ago-18

5,07% 5,07% 5,07% 5,07% 5,07% 5,07%

BE BE BE BE BE BE

16 16 16 16 16 16

4,10 4,12 4,18 4,22 4,32 4,37

8,20 8,24 8,36 8,43 8,63 8,74

1.476,47 1.483,44 1.504,35 1.518,05 1.553,89 1.573,89

5,15% 5,15% 5,17% 5,20% 5,23% 5,24%

3,90 3,92 3,97 4,01 4,10 4,15

1,54 1,56 1,62 1,69 1,79 22,48

045040100301280425 045040100301280510 045040100301280514 045040100301280530

MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS

-

25-abr-28 10-may-28 14-may-28 30-may-28

7,75% 7,75% 7,75% 7,75%

BE BE BE BE

03 03 03 03

7,81 7,85 7,86 7,91

15,62 15,70 15,73 15,81

2.811,57 2.826,60 2.830,61 2.846,65

7,85% 7,85% 7,85% 7,85%

7,24 7,28 7,29 7,33

12,27 12,44 12,49 12,67

045040100301280625 045040100301280724 045040100301280801 045040100301280911 045040100301150730

MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS

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25-jun-28 24-jul-28 01-ago-28 11-sep-28 30-jul-15

7,75% 7,75% 7,75% 7,75% 3,50%

BE BE BE BE BE

03 03 03 03 03

7,98 8,06 8,08 8,19 1,83

15,95 16,12 16,15 16,38 3,66

2.871,70 2.900,77 2.907,79 2.947,90 658,64

7,85% 7,85% 7,85% 7,85% 3,53%

7,40 7,47 7,49 7,59 1,77

12,96 13,30 13,38 13,86 4,88

045040100301150731 045040100301150805 045040100301150820 045040100301150823 045040100301150909

MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS

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31-jul-15 05-ago-15 20-ago-15 23-ago-15 09-sep-15

3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50%

BE BE BE BE BE

03 03 03 03 03

1,83 1,84 1,89 1,89 1,94

3,66 3,69 3,77 3,79 3,88

659,64 663,64 678,64 681,64 697,64

3,53% 3,53% 3,53% 3,53% 3,53%

1,77 1,78 1,82 1,83 1,87

4,90 4,94 5,13 5,16 5,36

045040100301150913 045040100301180730 045040100301180805 045040100301180820 045040100301180823

MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS

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13-sep-15 30-jul-18 05-ago-18 20-ago-18 23-ago-18

3,50% 5,07% 5,07% 5,07% 5,07%

BE BE BE BE BE

03 03 03 03 03

1,95 4,36 4,37 4,41 4,42

3,90 8,72 8,75 8,83 8,85

701,64 1.569,39 1.574,39 1.589,39 1.592,39

3,50% 5,13% 5,13% 5,13% 5,13%

1,88 4,15 4,16 4,20 4,21

5,42 22,41 22,54 22,90 22,98

045040100301180909 045040100301180913

MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS

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09-sep-18 13-sep-18

5,07% 5,07%

BE BE

03 03

4,47 4,48

8,94 8,95

1.608,39 1.611,74

5,13% 5,27%

4,25 4,25

23,38 23,41

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Análisis de sensibilidad - Sep 2013