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ANALISIS DE SENSIBILIDAD.

jun-2011

BOLETIN MENSUAL DEPARTAMENTO TÉCNICO


ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DURACIÓN EFECTIVA:

Indicador creado por Frederick Macaulay para la valoración de títulos valores de renta fija, especialmente para Bonos. Este indicador determina el plazo promedio ponderado por vencer de un papel. A partir de esto, se establece una visión de cuánto tiempo tardará la recuperación de la inversión en estos papeles, de esta forma se podrá realizar una comparación entre los distintos tipos de bonos antes de tomar una decisión de inversión.

DURACIÓN MODIFICADA:

Es una medida de elasticidad del precio con respecto a variaciones de la tasa de interés, por esta razón es una medida apropiada para determinar el riesgo o la volatilidad del precio y por ende es la que se ha utilizado en el presente documento. En términos matemáticos equivale al descuento de la duración efectiva que resulta de la primera derivada del precio ante cambios de rendimientos, multiplicada por la inversa del precio. DM =

CONVEXIDAD:

DE (1+ R)

El concepto de este indicador es similar a la anterior, sin embargo, la convexidad en conjunto con la duración modificada constituye una medida más exacta de las variaciones en el precio ante un cambio en el rendimiento ya que es la segunda derivada de esta relación.

Síntesis de Documento. Fecha de Elaboración:

16-jun-11

Indicadores Calculados:

1.- Duración Efectiva 2.- Duración Modificada 3.- Convexidad

Títulos Calculados

Obligaciones, Titularizaciones y Bonos de Estado

Nota:

Los flujos y las tasas utilizadas corresponden a los utilizados para el proceso de valoración de la BVQ.


OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO A - C Calificaci ón de Vencimiento Riesgo

Tasa de Interés Cupón Vigente

Duración Efectiva Titulo

TEA (Tasa de Descuento)

Duración Modificada Anual

Código de Valoración

Emisor

154010100001121005

ADITIVOS Y MAQUINARIAS ADITMAQ CIA. LTDA.

B

05-oct-12

9,25%

OBL

0,77

1,55

278,37

9,70%

0,70

1,28

003010100001121024 003010100001121026 003010100001121030 003010100001121101 003010100001121211

AEROGAL AEROGAL AEROGAL AEROGAL AEROGAL

AA AA AA AA AA

24-oct-12 26-oct-12 30-oct-12 01-nov-12 11-dic-12

7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%

OBL OBL OBL OBL OBL

0,71 0,71 0,72 0,73 0,84

1,41 1,42 1,45 1,45 1,67

254,13 256,13 260,13 261,13 301,04

7,18% 7,18% 7,18% 7,18% 7,32%

0,66 0,66 0,67 0,68 0,78

1,21 1,22 1,24 1,25 1,49

003010100001130109 003010100001130305

AEROGAL AEROGAL

AA AA

09-ene-13 05-mar-13

7,00% 7,00%

OBL OBL

0,78 0,94

1,56 1,87

280,83 336,88

7,25% 7,18%

0,73 0,87

1,42 1,79

003010100001130316 003010100001130317 003010100001130320 003010100001130327

AEROGAL AEROGAL AEROGAL AEROGAL

AA AA AA AA

16-mar-13 17-mar-13 20-mar-13 27-mar-13

7,00% 7,00% 7,00% 7,00%

OBL OBL OBL OBL

0,97 0,83 0,84 0,86

1,93 1,67 1,68 1,72

347,88 300,16 303,16 310,16

7,18% 7,18% 7,18% 7,18%

0,90 0,78 0,79 0,80

1,87 1,62 1,63 1,68

003010100001130331

AEROGAL

AA

31-mar-13

7,00%

OBL

0,87

1,74

313,65

7,18%

0,81

1,70

003010100001130401 003010100001130406 003010100001130407 003010100001130408

AEROGAL AEROGAL AEROGAL AEROGAL

AA AA AA AA

01-abr-13 06-abr-13 07-abr-13 08-abr-13

7,00% 7,00% 7,00% 7,00%

OBL OBL OBL OBL

0,87 0,89 0,89 0,89

1,75 1,77 1,78 1,78

314,16 319,16 320,16 321,16

7,18% 7,18% 7,18% 7,18%

0,81 0,83 0,83 0,83

1,71 1,74 1,75 1,75

003010100001130413

AEROGAL

AA

13-abr-13

7,00%

OBL

0,91

1,81

326,16

7,18%

0,85

1,79

003010100001130414 003010100001130423 003010100001130612

AEROGAL AEROGAL AEROGAL

AA AA AA

14-abr-13 23-abr-13 12-jun-13

7,00% 7,00% 7,00%

OBL OBL OBL

0,91 0,93 1,07

1,82 1,87 2,14

327,16 336,16 385,40

7,18% 7,18% 6,97%

0,85 0,87 1,00

1,79 1,86 2,22

003010100001130819 003010100001130826 003010100001131016 003010100001131026

AEROGAL AEROGAL AEROGAL AEROGAL

AA AA AA AA

19-ago-13 26-ago-13 16-oct-13 26-oct-13

7,00% 7,00% 7,00% 7,00%

OBL OBL OBL OBL

1,12 1,14 1,14 1,17

2,24 2,27 2,28 2,33

402,44 409,45 409,76 419,78

7,57% 7,56% 7,51% 7,50%

1,04 1,06 1,06 1,08

2,40 2,46 2,55 2,63

058010300001120626 058010300001120912 058010300001121130 058010300001130611

AGRIPAC AGRIPAC AGRIPAC AGRIPAC

AA AA AA AA

26-jun-12 12-sep-12 30-nov-12 11-jun-13

7,84% 7,83% 7,85% 7,83%

OBL OBL OBL OBL

0,51 0,72 0,92 1,18

1,02 1,44 1,85 2,36

183,41 259,55 332,37 425,57

6,65% 6,40% 6,65% 6,65%

0,48 0,68 0,87 1,11

0,82 1,24 1,71 2,55

199010100001140929 199010100001141005

AIFA S.A. AIFA S.A.

AA AA

29-sep-14 05-oct-14

8,00% 8,00%

OBL OBL

1,51 1,53

3,02 3,06

544,02 550,02

8,20% 8,20%

1,40 1,41

4,10 4,15

199010100001160929 199010100001161006

AIFA S.A. AIFA S.A.

AA AA

29-sep-16 06-oct-16

8,00% 8,00%

OBL OBL

2,30 2,31

4,59 4,63

826,21 833,18

8,58% 8,58%

2,11 2,13

8,47 8,56

198010100001140927 198010100001140929 198010100001141005

AGRITOP S.A. AGRITOP S.A. AGRITOP S.A.

AA AA AA

27-sep-14 29-sep-14 05-oct-14

8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL

1,51 1,51 1,53

3,01 3,02 3,06

542,02 544,02 550,02

8,20% 8,20% 8,20%

1,39 1,40 1,41

4,08 4,10 4,15

198010100001161006

AGRITOP S.A.

AA

06-oct-16

8,00%

OBL

2,31

4,63

833,18

8,58%

2,13

8,56

117010100001180328

COMPAÑÍA AGRICOLA E INDUSTRIAL ALFADOMUS CIA. LTDA.

A

28-mar-18

9,00%

OBL

3,63

7,25

1.305,49

9,09%

3,32

16,89

091010100001140827 091010100001140830

ALMACENES BOYACA SA ALMACENES BOYACA SA

AA AA

27-ago-14 30-ago-14

7,50% 7,50%

OBL OBL

1,63 1,64

3,26 3,27

586,51 589,12

7,35% 7,35%

1,52 1,52

4,43 4,46

002010100001120617 002010100001120619 002010100001120623 002010100001120626

ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO

AA AA AA AA

17-jun-12 19-jun-12 23-jun-12 26-jun-12

8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL OBL

0,48 0,49 0,50 0,51

0,97 0,98 1,00 1,02

174,18 176,19 180,19 183,20

7,91% 7,90% 7,88% 7,87%

0,45 0,45 0,46 0,47

0,72 0,73 0,75 0,77

002010100001120630 002010100001120704 002010100001120708 002010100001120716 002010100001120722

ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO

AA AA AA AA AA

30-jun-12 04-jul-12 08-jul-12 16-jul-12 22-jul-12

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL OBL OBL

0,52 0,53 0,54 0,56 0,58

1,04 1,06 1,08 1,13 1,16

187,21 191,21 195,22 203,23 209,24

7,85% 7,84% 7,82% 7,79% 7,76%

0,48 0,49 0,50 0,52 0,54

0,79 0,81 0,83 0,87 0,90

002010100001121022 002010100001121114 002010100001140219 002010100001140225 002010100001140226 002010100001140302 002010100001140303 002010100001150107 002010100001150111

ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO

AA AA AA AA AA AA AA AA AA

22-oct-12 14-nov-12 19-feb-14 25-feb-14 26-feb-14 02-mar-14 03-mar-14 07-ene-15 11-ene-15

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 7,00% 7,00% 7,00%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL

0,70 0,76 1,34 1,35 1,36 1,37 1,37 1,65 1,66

1,40 1,52 2,67 2,71 2,71 2,74 2,75 3,29 3,31

251,39 273,42 480,94 486,95 487,95 493,95 494,96 592,45 596,45

7,45% 7,39% 7,41% 7,41% 7,41% 7,40% 7,40% 8,19% 8,19%

0,65 0,71 1,24 1,26 1,26 1,28 1,28 1,52 1,53

1,18 1,32 3,24 3,30 3,30 3,36 3,37 4,70 4,74

Anual Semestral

Diaria

Convexidad


OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO A - C Tasa de Interés Cupón Vigente

Titulo

12-ene-15 07-ene-16 10-ene-16 18-ene-16 03-feb-16 16-jun-12

7,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 6,58%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL

1,66 2,04 2,05 2,07 2,11 0,62

3,32 4,07 4,09 4,14 4,22 1,23

597,45 733,38 736,37 744,35 759,32 221,41

8,19% 8,25% 8,25% 8,25% 8,26% 6,65%

1,53 1,88 1,89 1,91 1,95 0,58

4,75 6,84 6,87 6,97 7,15 0,94

AA AA

30-jun-12 24-feb-14

6,59% 7,60%

OBL OBL

0,52 1,35

1,05 2,70

188,28 486,11

6,65% 7,67%

0,49 1,25

0,81 3,27

ANGLO ECUATORIANA DE GUAYAQUIL C.A. ANGLO ECUATORIANA DE GUAYAQUIL C.A.

AA AA

19-ene-13 20-ene-13

8,00% 7,10%

OBL OBL

0,80 0,81

1,61 1,62

289,43 291,64

7,23% 6,65%

0,75 0,76

1,53 1,56

191010100001140817

AUTO IMPORTADORA GALARZA S.A.

AA

17-ago-14

8,00%

OBL

1,54

3,08

554,24

8,21%

1,42

4,08

191010100001140819 191010100001140820 191010100001140823 191010100001140825

AUTO IMPORTADORA GALARZA S.A. AUTO IMPORTADORA GALARZA S.A. AUTO IMPORTADORA GALARZA S.A. AUTO IMPORTADORA GALARZA S.A.

AA AA AA AA

19-ago-14 20-ago-14 23-ago-14 25-ago-14

8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL OBL

1,55 1,55 1,56 1,56

3,09 3,10 3,11 3,12

556,24 557,25 560,25 562,25

8,21% 8,21% 8,21% 8,21%

1,43 1,43 1,44 1,44

4,10 4,11 4,13 4,15

191010100001140826

AUTO IMPORTADORA GALARZA S.A.

AA

26-ago-14

8,00%

OBL

1,56

3,13

563,25

8,21%

1,45

4,16

191010100001140827 191010100001140908

AUTO IMPORTADORA GALARZA S.A. AUTO IMPORTADORA GALARZA S.A.

AA AA

27-ago-14 08-sep-14

8,00% 8,00%

OBL OBL

1,57 1,60

3,13 3,20

564,25 575,26

8,21% 8,21%

1,45 1,48

4,17 4,28

157010100001131109 157010100001131116 157010100001121110

AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA

AA AA AA

09-nov-13 16-nov-13 10-nov-12

8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL

1,20 1,22 0,75

2,40 2,43 1,50

431,29 438,30 269,42

7,49% 7,48% 7,40%

1,11 1,13 0,70

2,72 2,78 1,29

157010100001121111 157010100001121112 157010100001121117 157010100001121125 157010300001121118

AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA

AA AA AA AA AA

11-nov-12 12-nov-12 17-nov-12 25-nov-12 18-nov-12

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 7,60%

OBL OBL OBL OBL OBL

0,75 0,75 0,77 0,79 0,77

1,50 1,51 1,54 1,58 1,55

270,42 271,42 276,43 284,44 278,11

7,40% 7,39% 7,38% 7,36% 6,65%

0,70 0,70 0,72 0,74 0,72

1,30 1,30 1,33 1,38 1,36

157010300001131111 157010100001141028 157010100001141029

AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA

AA AA AA

11-nov-13 28-oct-14 29-oct-14

7,60% 7,00% 7,00%

OBL OBL OBL

1,20 0,79 1,60

2,41 1,58 3,20

433,57 284,44 576,81

7,67% 8,20% 8,20%

1,12 0,74 1,48

2,73 1,38 4,42

080010100001140530

AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.

AA

30-may-14

7,25%

OBL

1,68

3,36

604,58

7,45%

1,56

4,57

078010100001140629 078010100001140630 078010100001140705

AVICOLA FERNANDEZ AVICOLA FERNANDEZ AVICOLA FERNANDEZ

AA AA AA

29-jun-14 30-jun-14 05-jul-14

7,00% 7,00% 7,00%

OBL OBL OBL

1,42 1,42 1,43

2,83 2,84 2,87

509,86 510,86 515,86

7,80% 7,80% 7,80%

1,31 1,32 1,33

3,69 3,70 3,74

106010100001121211 106010100001121215 106010100001121218

BASESURCORP S.A. BASESURCORP S.A. BASESURCORP S.A.

AA AA AA

11-dic-12 15-dic-12 18-dic-12

8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL

0,83 0,85 0,72

1,67 1,69 1,44

300,47 304,47 259,01

7,32% 7,31% 7,30%

0,78 0,79 0,67

1,49 1,51 1,29

106010100001130108 106010100001130206 106010100001130320 106010300001121212 106010100001160314

BASESURCORP S.A. BASESURCORP S.A. BASESURCORP S.A. BASESURCORP S.A. BASESURCORP S.A.

AA AA AA AA AA

08-ene-13 06-feb-13 20-mar-13 12-dic-12 14-mar-16

8,00% 8,00% 8,00% 6,58% 7,50%

OBL OBL OBL OBL OBL

0,78 0,85 0,84 0,84 2,23

1,55 1,71 1,68 1,68 4,46

279,05 307,10 302,25 302,70 802,64

7,25% 7,19% 7,10% 6,65% 8,26%

0,72 0,80 0,78 0,79 2,06

1,41 1,59 1,63 1,52 7,70

106010100001160316 106010100001160331 106010100001160413 106010100001160414 106010100001160415

BASESURCORP S.A. BASESURCORP S.A. BASESURCORP S.A. BASESURCORP S.A. BASESURCORP S.A.

AA AA AA AA AA

16-mar-16 31-mar-16 13-abr-16 14-abr-16 15-abr-16

7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50%

OBL OBL OBL OBL OBL

2,24 2,12 2,16 2,16 2,16

4,47 4,25 4,32 4,32 4,33

804,64 764,33 776,86 777,86 778,86

8,26% 8,24% 8,24% 8,24% 8,24%

2,06 1,96 1,99 2,00 2,00

7,73 7,38 7,54 7,55 7,57

106010100001160429 106010100001160530

BASESURCORP S.A. BASESURCORP S.A.

AA AA

29-abr-16 30-may-16

7,50% 7,50%

OBL OBL

2,20 2,29

4,40 4,57

792,86 823,04

8,24% 8,31%

2,03 2,11

7,74 8,13

165010100001140119 165010300001140202

CAMPOSANTOS DEL ECUADOR S.A. CAMPOECUADOR CAMPOSANTOS DEL ECUADOR S.A. CAMPOECUADOR

AA AA

19-ene-14 02-feb-14

8,00% 6,60%

OBL OBL

1,25 1,29

2,50 2,59

450,90 465,94

7,43% 7,67%

1,17 1,20

2,98 3,10

012010100001140816

CARTIMEX

AA

16-ago-14

7,00%

OBL

1,54

3,07

553,29

8,40%

1,42

4,15

070010100001140422 070010100001140423 070010100001140426 070010100001140427

CARRO SEGURO CARSEG S.A. CARRO SEGURO CARSEG S.A. CARRO SEGURO CARSEG S.A. CARRO SEGURO CARSEG S.A.

AA AA AA AA

22-abr-14 23-abr-14 26-abr-14 27-abr-14

7,00% 7,00% 7,00% 7,00%

OBL OBL OBL OBL

1,38 1,38 1,39 1,39

2,75 2,76 2,77 2,78

495,18 496,18 499,18 500,18

7,37% 7,37% 7,37% 7,37%

1,28 1,28 1,29 1,29

3,47 3,48 3,51 3,52

Calificaci ón de Vencimiento Riesgo

Código de Valoración

Emisor

002010100001150112 002010100001160107 002010100001160110 002010100001160118 002010100001160203 002010300001120616

ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO

AA AA AA AA AA AA

002010300001120630 002010300001140224

ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO

112010100001130119 112010300001130120

Duración Efectiva Anual Semestral

Diaria

TEA (Tasa de Descuento)

Duración Modificada Anual

Convexidad


OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO A - C Duración Efectiva

Tasa de Interés Cupón Vigente

Titulo

02-abr-13 02-abr-13 27-ago-14 30-ago-14 01-sep-14

8,00% 7,60% 7,00% 7,00% 7,00%

OBL OBL OBL OBL OBL

0,87 0,88 1,57 1,58 1,59

1,75 1,75 3,15 3,16 3,17

314,27 315,15 566,68 569,31 570,68

7,08% 6,65% 8,21% 8,21% 8,21%

0,82 0,82 1,45 1,46 1,46

1,71 1,73 4,20 4,22 4,24

AA AA AA AA

03-sep-14 07-sep-14 08-sep-14 10-sep-14

7,00% 7,00% 7,00% 7,00%

OBL OBL OBL OBL

1,59 1,60 1,60 1,61

3,18 3,20 3,21 3,22

572,69 576,69 577,69 579,69

8,21% 8,21% 8,21% 8,21%

1,47 1,48 1,48 1,49

4,26 4,30 4,31 4,33

CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A.

AA

20-sep-14

7,00%

OBL

1,49

2,99

537,78

8,20%

1,38

4,04

CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A.

AA AA AA AA

27-sep-14 27-ago-15 09-sep-15 21-sep-15

7,00% 7,00% 7,00% 7,00%

OBL OBL OBL OBL

1,51 1,99 2,02 1,91

3,03 3,98 4,05 3,81

544,79 716,22 728,21 686,43

8,20% 8,21% 8,21% 8,22%

1,40 1,84 1,87 1,76

4,10 6,34 6,48 6,14

128010100001150922

CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A.

AA

22-sep-15

7,00%

OBL

1,91

3,82

687,43

8,22%

1,76

6,15

234010100001150530

CENTURIOSA S.A.

A

30-may-15

8,00%

OBL

1,88

3,76

676,05

8,81%

1,73

5,66

143010300001120701

CEPSA S.A.

AA

01-jul-12

7,35%

OBL

0,56

1,11

200,65

6,70%

0,52

0,87

143010300001140216

CEPSA S.A.

AA

16-feb-14

7,10%

OBL

1,33

2,66

479,02

7,67%

1,24

3,21

143010300001160216

CEPSA S.A.

AA

16-feb-16

7,60%

OBL

1,33

4,30

774,70

8,17%

1,99

7,36

014010100001140301

CETIVEHICULOS S.A.

AA

01-mar-14

8,00%

OBL

1,37

2,74

492,95

7,40%

1,27

3,35

014010100001140311 014010100001140316 014010100001140317 014010100001150601 014010100001150610

CETIVEHICULOS S.A. CETIVEHICULOS S.A. CETIVEHICULOS S.A. CETIVEHICULOS S.A. CETIVEHICULOS S.A.

AA AA AA AA AA

11-mar-14 16-mar-14 17-mar-14 01-jun-15 10-jun-15

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL OBL OBL

1,40 1,41 1,27 1,89 1,91

2,79 2,82 2,54 3,78 3,83

502,97 507,97 458,02 680,10 689,09

7,40% 7,39% 7,39% 8,20% 8,20%

1,30 1,31 1,18 1,75 1,77

3,44 3,49 3,15 5,77 5,88

014010100001160520

CETIVEHICULOS S.A.

AA

20-may-16

8,00%

OBL

2,25

4,51

810,95

8,30%

2,08

7,97

219010100001150302 219010300001160302

CONFITECA C.A. CONFITECA C.A.

AA AA

02-mar-15 02-mar-16

7,50% 7,83%

OBL OBL

1,80 2,19

3,60 4,38

647,34 787,69

7,40% 8,13%

1,67 2,02

5,47 7,66

024010100001120630 024010100001120706

COLINEAL COLINEAL

AA AA

30-jun-12 06-jul-12

8,50% 8,50%

OBL OBL

0,52 0,53

1,04 1,07

186,53 192,54

7,85% 7,83%

0,48 0,50

0,82 0,85

024010100001120709 024010100001120724 024010100001120730

COLINEAL COLINEAL COLINEAL

AA AA AA

09-jul-12 24-jul-12 30-jul-12

8,50% 8,50% 8,50%

OBL OBL OBL

0,54 0,58 0,60

1,09 1,17 1,20

195,55 210,58 216,60

7,81% 7,75% 7,73%

0,50 0,54 0,56

024010100001120828 024010100001120830 024010100001121120

COLINEAL COLINEAL COLINEAL

AA AA AA

28-ago-12 30-ago-12 20-nov-12

8,50% 8,50% 8,50%

OBL OBL OBL

0,68 0,68 0,89

1,36 1,37 1,79

244,65 246,33 321,38

7,63% 7,62% 7,37%

0,63 0,64 0,83

0,86 0,94 0,97 1,13 1,14 1,61

018010300001120926

CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.

AA

26-sep-12

6,34%

OBL

0,63

1,27

228,16

6,65%

0,59

1,07

182010100001140630 182010100001140702 182010100001140706

COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.

AA AA AA

30-jun-14 02-jul-14 06-jul-14

8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL

1,42 1,41 1,43

2,83 2,83 2,85

509,74 509,20 513,21

7,35% 8,22% 8,22%

1,32 1,31 1,32

3,72 3,65 3,69

182010100001140708 182010100001140713 182010100001140722 182010100001140726 182010100001140727

COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.

AA AA AA AA AA

08-jul-14 13-jul-14 22-jul-14 26-jul-14 27-jul-14

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL OBL OBL

1,43 1,45 1,47 1,48 1,48

2,86 2,89 2,94 2,96 2,97

515,21 520,21 529,22 533,23 534,23

8,22% 8,22% 8,22% 8,22% 8,22%

1,32 1,34 1,36 1,37 1,37

3,71 3,75 3,84 3,88 3,88

182010100001140805 182010100001140809 182010100001140817 182010100001140820 182010300001140820

COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.

AA AA AA AA AA

05-ago-14 09-ago-14 17-ago-14 20-ago-14 20-ago-14

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 6,60%

OBL OBL OBL OBL OBL

1,51 1,52 1,54 1,55 1,56

3,01 3,03 3,08 3,10 3,12

542,23 546,24 554,24 557,25 560,84

8,21% 8,21% 8,21% 8,21% 8,15%

1,39 1,40 1,42 1,43 1,44

3,96 4,00 4,08 4,11 4,15

105010100001121211 105010100001130108 105010100001130206 105010100001130430 105010100001130709 105010100001130923 105010100001131111

CONCERROAZUL S.A. CONCERROAZUL S.A. CONCERROAZUL S.A. CONCERROAZUL S.A. CONCERROAZUL S.A. CONCERROAZUL S.A. CONCERROAZUL S.A.

AA AA AA AA AA AA AA

11-dic-12 08-ene-13 06-feb-13 30-abr-13 09-jul-13 23-sep-13 11-nov-13

7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL

0,84 0,78 0,86 0,95 1,01 1,07 1,21

1,67 1,55 1,71 1,91 2,01 2,15 2,42

301,04 279,82 307,88 343,33 362,37 386,72 434,80

7,32% 7,25% 7,19% 7,03% 7,62% 7,53% 7,48%

0,78 0,72 0,80 0,89 0,94 1,00 1,12

1,49 1,42 1,60 1,91 2,10 2,37 2,75

Calificaci ón de Vencimiento Riesgo

Código de Valoración

Emisor

128010100001130402 128010300001130402 128010100001140827 128010100001140830 128010100001140901

CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A.

AA AA AA AA AA

128010100001140903 128010100001140907 128010100001140908 128010100001140910

CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A.

128010100001140920 128010100001140927 128010100001150827 128010100001150909 128010100001150921

Anual Semestral

Diaria

TEA (Tasa de Descuento)

Duración Modificada Anual

Convexidad


OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO A - C Calificaci Vencimiento ón de

Tasa de Interés

Titulo

11-dic-12 30-dic-12 26-jun-13 18-dic-13 09-mar-14 08-feb-16

6,58% 6,59% 6,59% 6,59% 6,58% 7,00%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL

0,84 0,76 0,98 1,17 1,40 2,14

1,68 1,51 1,95 2,34 2,79 4,28

301,70 272,66 351,24 421,95 502,97 770,56

6,65% 6,65% 6,65% 7,67% 7,67% 8,00%

0,79 0,71 0,91 1,09 1,30 1,98

1,51 1,39 2,06 2,73 3,42 7,33

AA AA

14-feb-16 17-feb-16

7,00% 7,00%

OBL OBL

2,16 2,17

4,31 4,33

776,56 779,56

8,00% 8,00%

2,00 2,01

7,41 7,45

CONCERROAZUL S.A. CONCERROAZUL S.A. CONCERROAZUL S.A.

AA AA AA

18-feb-16 21-feb-16 22-feb-16

7,00% 7,00% 7,00%

OBL OBL OBL

2,17 2,18 2,18

4,34 4,35 4,36

780,56 783,56 784,56

8,00% 8,00% 8,00%

2,01 2,02 2,02

7,46 7,50 7,51

105010100001160223 105010100001160225

CONCERROAZUL S.A. CONCERROAZUL S.A.

AA AA

23-feb-16 25-feb-16

7,00% 7,00%

OBL OBL

2,18 2,19

4,36 4,38

785,56 787,56

8,00% 8,00%

2,02 2,03

7,52 7,55

221010100001150316 221010100001150321 221010100001150322

CONSULTORA AMBIENTAL ECOSAMBITO C. LTDA. CONSULTORA AMBIENTAL ECOSAMBITO C. LTDA. CONSULTORA AMBIENTAL ECOSAMBITO C. LTDA.

A A A

16-mar-15 21-mar-15 22-mar-15

8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL

1,82 1,69 1,69

3,64 3,37 3,38

656,01 607,50 608,50

8,80% 8,80% 8,80%

1,67 1,55 1,55

5,31 4,93 4,94

221010100001150408

CONSULTORA AMBIENTAL ECOSAMBITO C. LTDA.

A

08-abr-15

8,00%

OBL

1,73

3,47

624,49

8,80%

1,59

5,11

221010100001150414

CONSULTORA AMBIENTAL ECOSAMBITO C. LTDA.

A

14-abr-15

8,00%

OBL

1,75

3,50

630,49

8,80%

1,61

5,17

197010100001150920

CORPORACIÓN EL ROSADO S.A.

AAA

20-sep-15

8,00%

OBL

1,92

3,84

691,75

6,30%

1,81

6,43

197010100001150921

CORPORACIÓN EL ROSADO S.A.

AAA

21-sep-15

8,00%

OBL

1,92

3,85

692,75

6,30%

1,81

6,44

077010300001140129

CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINIO S.A. (CEDAL)

AA

29-ene-14

6,10%

OBL

1,28

2,57

462,36

7,67%

1,19

3,15

019010300001130328

CORPORACION MULTI BG

AA

28-mar-13

6,60%

OBL

1,22

2,45

440,28

6,65%

1,15

2,63

121010100001130305 121010100001130313 121010100001130331 121010100001130407 121010100001130416

CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A.

AA AA AA AA AA

05-mar-13 13-mar-13 31-mar-13 07-abr-13 16-abr-13

7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%

OBL OBL OBL OBL OBL

0,94 0,96 0,87 0,89 0,91

1,87 1,92 1,74 1,78 1,83

336,92 344,94 313,51 320,28 329,30

7,13% 7,12% 7,08% 7,07% 7,06%

0,87 0,89 0,81 0,83 0,85

1,80 1,85 1,71 1,75 1,81

121010100001130708 121010100001130709 121010100001130715

CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A.

AA AA AA

08-jul-13 09-jul-13 15-jul-13

7,00% 7,00% 7,00%

OBL OBL OBL

1,00 1,01 1,02

2,00 2,01 2,04

360,84 361,84 367,84

8,00% 8,00% 8,00%

0,93 0,93 0,95

2,08 2,08 2,13

121010100001130821 121010100001130921

CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A.

AA AA

21-ago-13 21-sep-13

7,00% 7,00%

OBL OBL

1,12 1,07

2,25 2,14

404,44 384,72

7,57% 7,53%

1,04 0,99

2,42 2,35

121010100001131015 121010100001131019 121010100001131023 121010100001131106

CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A.

AA AA AA AA

15-oct-13 19-oct-13 23-oct-13 06-nov-13

7,00% 7,00% 7,00% 7,00%

OBL OBL OBL OBL

1,13 1,15 1,16 1,19

2,27 2,29 2,31 2,38

408,26 412,26 416,26 429,26

7,80% 7,80% 7,80% 7,80%

1,05 1,06 1,07 1,11

2,52 2,55 2,59 2,69

121010100001131110 121010100001131210 121010100001131218 121010100001131223 121010100001131230 121010100001140119

CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A.

AA AA AA AA AA AA

10-nov-13 10-dic-13 18-dic-13 23-dic-13 30-dic-13 19-ene-14

7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL

1,20 1,29 1,17 1,19 1,20 1,25

2,41 2,58 2,34 2,37 2,41 2,51

433,26 463,85 421,65 426,66 433,67 451,31

7,80% 7,46% 7,45% 7,45% 7,44% 8,10%

1,12 1,20 1,09 1,10 1,12 1,16

2,72 3,00 2,74 2,78 2,84 2,95

121010100001140120 121010100001140122 121010100001140126 121010100001140201 121010100001140203

CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A.

AA AA AA AA AA

20-ene-14 22-ene-14 26-ene-14 01-feb-14 03-feb-14

7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%

OBL OBL OBL OBL OBL

1,26 1,26 1,27 1,29 1,29

2,51 2,52 2,55 2,57 2,59

452,31 454,31 458,31 463,31 465,31

8,10% 8,10% 8,10% 8,10% 8,10%

1,16 1,17 1,18 1,19 1,20

2,96 2,97 3,01 3,05 3,07

121010100001140212 121010100001140222 121010100001140226 121010100001140304 121010100001140308 121010100001140309 121010100001140315 121010100001140317

CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A.

AA AA AA AA AA AA AA AA

12-feb-14 22-feb-14 26-feb-14 04-mar-14 08-mar-14 09-mar-14 15-mar-14 17-mar-14

7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL

1,32 1,35 1,36 1,38 1,39 1,40 1,41 1,28

2,64 2,70 2,72 2,76 2,79 2,79 2,82 2,55

474,31 485,35 489,35 497,35 501,35 502,35 508,35 459,62

8,10% 7,60% 7,60% 7,60% 7,60% 7,60% 7,60% 7,60%

1,22 1,25 1,26 1,28 1,29 1,30 1,31 1,19

3,14 3,27 3,31 3,38 3,41 3,42 3,48 3,15

Código de Valoración

Emisor

105010300001121211 105010300001121230 105010300001130626 105010300001131218 105010300001140309 105010100001160208

CONCERROAZUL S.A. CONCERROAZUL S.A. CONCERROAZUL S.A. CONCERROAZUL S.A. CONCERROAZUL S.A. CONCERROAZUL S.A.

AA AA AA AA AA AA

105010100001160214 105010100001160217

CONCERROAZUL S.A. CONCERROAZUL S.A.

105010100001160218 105010100001160221 105010100001160222

Duración Efectiva Anual Semestral Diaria

TEA (Tasa de

Duración Modificada

Convexidad


OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO D - H Duración Efectiva

Tasa de Interés Cupón Vigente

Titulo

13-sep-14 14-sep-14 22-sep-14 24-sep-14 29-sep-14 11-oct-14 15-oct-14

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL

1,61 1,61 1,49 1,49 1,51 1,54 1,55

3,21 3,22 2,97 2,98 3,01 3,08 3,10

578,52 579,52 534,99 537,00 542,00 554,01 558,01

8,81% 8,81% 8,81% 8,81% 8,81% 8,81% 8,81%

1,48 1,48 1,37 1,37 1,38 1,41 1,42

4,27 4,28 3,96 3,98 4,03 4,14 4,18

A A A

26-oct-14 11-nov-14 16-nov-14

8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL

1,58 1,62 1,64

3,16 3,24 3,27

569,02 584,02 589,02

8,81% 8,80% 8,80%

1,45 1,49 1,50

4,29 4,44 4,49

DELCORP

A

19-nov-14

8,00%

OBL

1,64

3,29

592,03

8,80%

1,51

4,52

DELCORP

A

30-nov-14

8,00%

OBL

1,67

3,35

602,68

8,80%

1,54

4,63

124010300001130327

DEVIES CORP S.A.

AA

27-mar-13

7,09%

OBL

0,86

1,73

310,66

6,65%

0,81

1,70

218010100001150221

DICHEM DEL ECUADOR S.A.

AA

21-feb-15

8,25%

OBL

1,87

3,74

672,91

8,19%

1,73

5,47

144010300001130709 144010300001150107

DIPAC MANTA CIA. LTDA. DIPAC MANTA CIA. LTDA.

AA AA

09-jul-13 07-ene-15

7,60% 7,60%

OBL OBL

1,00 1,64

2,01 3,29

361,55 591,62

7,67% 7,91%

0,93 1,52

2,09 4,72

118010100001130209 118010100001131013

DISCARNA S.A. DISCARNA S.A.

AA AA

09-feb-13 13-oct-13

7,00% 7,00%

OBL OBL

0,86 1,13

1,73 2,26

310,88 406,76

7,18% 7,51%

0,81 1,05

1,62 2,53

118010100001140122 118010100001140210 118010300001130216 118010300001130217

DISCARNA S.A. DISCARNA S.A. DISCARNA S.A. DISCARNA S.A.

AA AA AA AA

22-ene-14 10-feb-14 16-feb-13 17-feb-13

7,00% 7,00% 6,60% 6,60%

OBL OBL OBL OBL

1,27 1,32 0,89 0,89

2,53 2,63 1,77 1,78

455,70 473,73 318,65 319,65

7,43% 7,42% 6,65% 6,65%

1,18 1,23 0,83 0,83

3,02 3,18 1,69 1,69

118010300001130703 118010300001140129

DISCARNA S.A. DISCARNA S.A.

AA AA

03-jul-13 29-ene-14

6,60% 6,60%

OBL OBL

0,99 1,29

1,98 2,57

356,80 462,94

7,67% 7,67%

0,92 1,19

2,06 3,07

Calificaci ón de Vencimiento Riesgo

Código de Valoración

Emisor

026010100001140913 026010100001140914 026010100001140922 026010100001140924 026010100001140929 026010100001141011 026010100001141015

DELCORP DELCORP DELCORP DELCORP DELCORP DELCORP DELCORP

A A A A A A A

026010100001141026 026010100001141111 026010100001141116

DELCORP DELCORP DELCORP

026010100001141119 026010100001141130

Anual Semestral

Diaria

TEA (Tasa de Descuento)

Duración Modificada Anual

Convexidad

190010300001150812

DISMEDSA S.A.

AA

12-ago-15

7,60%

OBL

1,94

3,88

699,17

8,15%

1,80

6,14

148010300001130914 148010300001130925

DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A. EDIMCA DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A. EDIMCA

AA AA

14-sep-13 25-sep-13

6,58% 6,59%

OBL OBL

1,19 1,09

2,38 2,17

428,76 391,20

7,00% 7,00%

1,11 1,02

2,64 2,43

216010100001160207

ECUANAVE C.A.

AA

07-feb-16

7,50%

OBL

2,12

4,25

764,11

8,51%

1,96

7,18

195010100001140902 195010100001140903 195010100001140906 195010100001140908 195010100001140909

ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN

AA AA AA AA AA

02-sep-14 03-sep-14 06-sep-14 08-sep-14 09-sep-14

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL OBL OBL

1,58 1,58 1,59 1,60 1,60

3,16 3,17 3,18 3,20 3,20

569,25 570,25 573,26 575,26 576,26

8,21% 8,21% 8,21% 8,21% 8,21%

1,46 1,46 1,47 1,48 1,48

4,22 4,23 4,26 4,28 4,29

195010100001140914 195010100001140924 195010100001140929

ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN

AA AA AA

14-sep-14 24-sep-14 29-sep-14

8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL

1,61 1,50 1,51

3,23 2,99 3,02

581,26 539,02 544,02

8,20% 8,20% 8,20%

1,49 1,38 1,40

4,34 4,05 4,10

195010100001140930 195010100001141014

ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN

AA AA

30-sep-14 14-oct-14

8,00% 8,00%

OBL OBL

1,51 1,55

3,03 3,11

545,02 559,03

8,20% 8,20%

1,40 1,44

4,11 4,24

032010100001140910 032010100001150910

ELECTRONICA SIGLO XXI ELECTRONICA SIGLO XXI

AA AA

10-sep-14 10-sep-15

7,00% 7,00%

OBL OBL

1,61 2,03

3,21 4,06

577,92 730,26

8,21% 8,00%

1,48 1,88

4,41 6,53

033010100001120708 033010100001120716 033010100001120722 033010100001120723

ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL

AA AA AA AA

08-jul-12 16-jul-12 22-jul-12 23-jul-12

7,00% 7,00% 7,00% 7,00%

OBL OBL OBL OBL

0,54 0,57 0,58 0,59

1,09 1,13 1,16 1,17

195,62 203,64 209,65 210,65

7,82% 7,79% 7,76% 7,76%

0,50 0,52 0,54 0,54

0,83 0,87 0,90 0,91

033010100001120724 033010100001120801 033010100001120822 033010100001120901 033010100001120911

ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL

AA AA AA AA AA

24-jul-12 01-ago-12 22-ago-12 01-sep-12 11-sep-12

7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%

OBL OBL OBL OBL OBL

0,59 0,61 0,67 0,69 0,72

1,18 1,21 1,33 1,38 1,44

211,65 218,66 239,70 248,71 258,72

7,75% 7,73% 7,65% 7,61% 7,58%

0,55 0,56 0,62 0,64 0,67

0,91 0,95 1,06 1,12 1,18

033010100001121003 033010100001130220 033010100001130309 033010100001130313 033010100001130327 033010100001130330 033010100001130401 033010100001130428

ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL

AA AA AA AA AA AA AA AA

03-oct-12 20-feb-13 09-mar-13 13-mar-13 27-mar-13 30-mar-13 01-abr-13 28-abr-13

7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL

0,65 0,89 0,95 0,96 0,86 0,87 0,87 0,95

1,29 1,79 1,89 1,92 1,72 1,74 1,75 1,90

232,93 321,90 340,93 344,94 310,26 313,27 314,27 341,32

7,51% 7,16% 7,12% 7,12% 7,09% 7,08% 7,08% 7,04%

0,60 0,83 0,88 0,89 0,80 0,81 0,82 0,89

1,08 1,69 1,82 1,85 1,68 1,70 1,71 1,90


OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO D - H Tasa de Interés Cupón Vigente

Titulo

30-abr-13 07-may-13 18-may-13 09-jul-13 28-jul-13 05-ago-13 04-sep-13 18-sep-13

7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL

0,95 0,97 1,00 1,01 1,06 1,08 1,16 1,06

1,91 1,95 2,01 2,02 2,12 2,16 2,32 2,12

343,33 350,34 361,36 362,97 381,97 388,97 417,46 381,71

7,03% 7,02% 7,00% 7,19% 7,19% 7,19% 7,55% 7,54%

0,89 0,91 0,94 0,94 0,99 1,01 1,08 0,99

1,91 1,96 2,04 2,12 2,26 2,32 2,52 2,33

AA AA AA

12-ene-15 19-ene-15 20-ene-15

8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL

1,65 1,67 1,67

3,30 3,34 3,35

594,33 601,33 602,33

8,19% 8,19% 8,19%

1,53 1,54 1,55

4,72 4,79 4,80

ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL

AA AA

25-ene-15 26-ene-15

8,00% 8,00%

OBL OBL

1,69 1,69

3,37 3,38

607,33 608,33

8,19% 8,19%

1,56 1,56

4,85 4,86

033010100001150131 033010100001150203 033010100001150204 033010100001160110

ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL

AA AA AA AA

31-ene-15 03-feb-15 04-feb-15 10-ene-16

8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL OBL

1,70 1,71 1,71 2,05

3,41 3,42 3,42 4,09

613,13 615,33 616,33 736,37

8,19% 8,19% 8,19% 8,25%

1,57 1,58 1,58 1,89

4,91 4,94 4,95 4,72

033010100001160112

ENVASES DEL LITORAL

AA

12-ene-16

8,00%

OBL

2,05

4,10

738,37

8,25%

1,89

6,90

033010100001160114 033010100001160121 033010100001160124

ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL

AA AA AA

14-ene-16 21-ene-16 24-ene-16

8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL

2,06 2,08 2,08

4,11 4,15 4,17

740,36 747,35 750,34

8,25% 8,25% 8,26%

1,90 1,92 1,93

6,92 7,01 7,04

033010100001160125 033010100001160126

ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL

AA AA

25-ene-16 26-ene-16

8,00% 8,00%

OBL OBL

2,09 2,09

4,17 4,18

751,34 752,34

8,26% 8,26%

1,93 1,93

7,05 7,07

033010300001120704 033010300001120708 033010300001120711

ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL

AA AA AA

04-jul-12 08-jul-12 11-jul-12

6,60% 6,60% 6,60%

OBL OBL OBL

0,53 0,55 0,55

1,07 1,09 1,11

192,55 196,55 199,55

6,00% 6,00% 6,00%

0,50 0,52 0,52

0,84 0,86 0,88

033010300001120801 033010300001120805 033010300001120808 033010300001120812 033010300001120819

ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL

AA AA AA AA AA

01-ago-12 05-ago-12 08-ago-12 12-ago-12 19-ago-12

6,60% 6,60% 6,60% 6,60% 6,60%

OBL OBL OBL OBL OBL

0,61 0,62 0,63 0,64 0,66

1,22 1,24 1,26 1,28 1,32

219,55 223,55 226,28 230,28 237,28

6,00% 6,00% 6,65% 6,65% 6,65%

0,58 0,59 0,59 0,60 0,62

0,98 1,01 1,01 1,03 1,07

033010300001120829 033010300001120919

ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL

AA AA

29-ago-12 19-sep-12

6,60% 6,59%

OBL OBL

0,69 0,61

1,37 1,22

247,28 219,69

6,65% 6,65%

0,64 0,57

1,13 1,02

033010300001120926 033010300001121002 033010300001130603

ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL

AA AA AA

26-sep-12 02-oct-12 03-jun-13

6,59% 6,60% 6,58%

OBL OBL OBL

0,63 0,65 1,05

1,26 1,29 2,10

226,69 232,69 377,23

6,65% 6,65% 6,60%

0,59 0,61 0,98

1,06 1,10 2,18

033010300001130623 033010300001130626 033010300001130730 033010300001130901

ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL

AA AA AA AA

23-jun-13 26-jun-13 30-jul-13 01-sep-13

6,59% 6,59% 6,60% 6,58%

OBL OBL OBL OBL

0,97 0,98 1,07 1,15

1,94 1,95 2,13 2,30

348,31 351,31 383,80 414,83

6,60% 6,60% 7,67% 7,67%

0,91 0,92 0,99 1,07

2,04 2,06 2,26 2,50

228010100001160428 228010100001150505 228010100001150511 228010100001150513 228010100001150602

ESLIVE S.A. ESLIVE S.A. ESLIVE S.A. ESLIVE S.A. ESLIVE S.A.

AA AA AA AA AA

28-abr-16 05-may-15 11-may-15 13-may-15 02-jun-15

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL OBL OBL

2,18 1,82 1,83 1,84 1,89

4,37 3,63 3,67 3,68 3,78

785,79 653,89 659,89 661,89 680,89

8,77% 8,24% 8,24% 8,24% 8,24%

2,01 1,68 1,69 1,70 1,75

7,57 5,48 5,54 5,57 5,78

228010100001160513

ESLIVE S.A.

AA

13-may-16

8,00%

OBL

2,22

4,45

800,79

8,77%

2,04

7,76

173010300001140330 173010300001200330

ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A. ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A.

AA AA

30-mar-14 30-mar-20

6,59% 6,59%

OBL OBL

1,31 3,96

2,63 7,93

473,33 1.426,72

7,67% 8,48%

1,22 3,65

3,26 1,64

034010100001140805 034010100001140809

ETINAR ETINAR

AA AA

05-ago-14 09-ago-14

8,00% 8,00%

OBL OBL

1,51 1,52

3,01 3,03

542,23 546,24

8,21% 8,21%

1,39 1,40

3,96 4,00

034010100001140810 034010100001140811 034010100001140812

ETINAR ETINAR ETINAR

AA AA AA

10-ago-14 11-ago-14 12-ago-14

8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL

1,52 1,52 1,53

3,04 3,05 3,05

547,24 548,24 549,24

8,21% 8,21% 8,21%

1,40 1,41 1,41

4,01 4,02 4,03

034010100001140816 034010100001140817 034010100001140826 034010100001140831 034010100001140903

ETINAR ETINAR ETINAR ETINAR ETINAR

AA AA AA AA AA

16-ago-14 17-ago-14 26-ago-14 31-ago-14 03-sep-14

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL OBL OBL

1,54 1,54 1,56 1,58 1,58

3,07 3,08 3,13 3,15 3,17

553,24 554,24 563,25 567,41 570,25

8,21% 8,21% 8,21% 8,21% 8,21%

1,42 1,42 1,45 1,46 1,46

4,07 4,08 4,16 4,20 4,23

Calificaci ón de Vencimiento Riesgo

Código de Valoración

Emisor

033010100001130430 033010100001130507 033010100001130518 033010100001130709 033010100001130728 033010100001130805 033010100001130904 033010100001130918

ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL

AA AA AA AA AA AA AA AA

033010100001150112 033010100001150119 033010100001150120

ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL

033010100001150125 033010100001150126

Duración Efectiva Anual Semestral

Diaria

TEA (Tasa de Descuento)

Duración Modificada Anual

Convexidad


OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO D - H Tasa de Interés Cupón Vigente

Titulo

19-jun-12 27-jun-12 24-jul-12 15-ago-12 25-ago-12 01-sep-12 03-sep-12

7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL

0,49 0,51 0,59 0,65 0,67 0,69 0,70

0,98 1,03 1,18 1,29 1,35 1,38 1,39

176,59 184,60 211,65 232,68 242,70 248,71 250,71

7,90% 7,87% 7,75% 7,67% 7,64% 7,61% 7,61%

0,45 0,48 0,55 0,60 0,63 0,64 0,65

0,74 0,77 0,91 1,03 1,08 1,12 1,13

AA AA

14-oct-12 01-ago-12

7,00% 6,60%

OBL OBL

0,68 0,61

1,36 1,22

243,95 219,28

7,47% 6,65%

0,63 0,57

1,14 0,97

EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A.

AA AA AA AA

13-ago-12 25-ago-12 24-sep-12 30-oct-12

6,60% 6,60% 6,59% 6,60%

OBL OBL OBL OBL

0,64 0,68 0,62 0,72

1,28 1,35 1,25 1,45

231,28 243,28 224,69 260,69

6,65% 6,65% 6,65% 6,65%

0,60 0,63 0,59 0,68

1,04 1,11 1,05 1,26

063010100001160413

EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A.

AA

13-abr-16

8,00%

OBL

2,15

4,30

774,35

8,24%

1,99

7,51

063010100001160419 063010100001160421 063010100001160429

EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A.

AA AA AA

19-abr-16 21-abr-16 29-abr-16

8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL

2,17 2,17 2,20

4,34 4,35 4,39

780,35 782,35 790,35

8,24% 8,24% 8,24%

2,00 2,01 2,03

7,58 7,61 7,71

063010100001160503

EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A.

AA

03-may-16

8,00%

OBL

2,21

4,41

794,35

8,24%

2,04

7,76

063010100001160510 063010100001160512 063010100001160518

EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A.

AA AA AA

10-may-16 12-may-16 18-may-16

8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL

2,23 2,23 2,25

4,45 4,46 4,50

801,35 803,35 809,35

8,24% 8,24% 8,24%

2,06 2,06 2,08

7,85 7,88 7,95

063010100001160610 063010100001170418

EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A.

AA AA

10-jun-16 18-abr-17

8,00% 8,00%

OBL OBL

2,31 2,53

4,62 5,05

830,89 909,65

8,31% 8,77%

2,13 2,32

8,23 9,95

063010100001170419 063010100001170426 063010100001170428 063010100001170429

EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A.

AA AA AA AA

19-abr-17 26-abr-17 28-abr-17 29-abr-17

8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL OBL

2,53 2,55 2,55 2,56

5,06 5,10 5,11 5,11

910,65 917,65 919,65 920,65

8,77% 8,77% 8,77% 8,77%

2,33 2,34 2,35 2,35

9,97 10,07 10,10 10,11

063010100001170509 063010100001170511

EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A.

AA AA

09-may-17 11-may-17

8,00% 8,00%

OBL OBL

2,59 2,59

5,17 5,18

930,65 932,65

8,77% 8,77%

2,38 2,38

10,26 10,28

158010300001121114

FARMAENLACE CIA. LTDA.

AA

14-nov-12

7,60%

OBL

1,03

2,06

371,31

7,00%

0,96

1,94

088010300001120718 088010300001120908 088010100001120722 088010100001120730 088010100001120903 088010100001120925

FERREMUNDO S.A FERREMUNDO S.A FERREMUNDO S.A FERREMUNDO S.A FERREMUNDO S.A FERREMUNDO S.A

AA AA AA AA AA AA

18-jul-12 08-sep-12 22-jul-12 30-jul-12 03-sep-12 25-sep-12

6,60% 6,58% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL

0,57 0,71 0,58 0,60 0,70 0,62

1,15 1,42 1,16 1,21 1,39 1,25

206,34 256,29 209,65 217,66 250,71 224,91

6,60% 6,58% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%

0,54 0,67 0,54 0,56 0,65 0,58

0,91 1,18 0,90 0,94 1,13 1,04

088010100001121124 088010100001121203

FERREMUNDO S.A FERREMUNDO S.A

AA AA

24-nov-12 03-dic-12

7,00% 7,00%

OBL OBL

0,79 0,81

1,58 1,63

284,02 293,03

7,00% 7,00%

0,73 0,76

1,38 1,44

094010100001120926 094010300001150606

FORMAS Y ACCESORIOS FORMAC S.A. FORMAS Y ACCESORIOS FORMAC S.A.

A A

26-sep-12 06-jun-15

8,00% 7,58%

OBL OBL

0,74 2,17

1,48 4,34

266,83 781,95

8,00% 7,58%

0,68 1,99

1,23 6,88

035010100001120820

FUROIANI

AA

20-ago-12

8,00%

OBL

0,66

1,32

236,80

8,00%

0,61

1,08

083010300001120619 083010300001120801 083010300001120819

GISIS S.A. GISIS S.A. GISIS S.A.

AA AA AA

19-jun-12 01-ago-12 19-ago-12

6,59% 6,60% 6,60%

OBL OBL OBL

0,49 0,61 0,66

0,98 1,22 1,32

177,28 219,28 237,28

6,59% 6,60% 6,60%

0,46 0,57 0,62

0,76 0,97 1,07

083010300001120902 083010300001130611 083010300001130731 083010300001130831 083010300001130924

GISIS S.A. GISIS S.A. GISIS S.A. GISIS S.A. GISIS S.A.

AA AA AA AA AA

02-sep-12 11-jun-13 31-jul-13 31-ago-13 24-sep-13

6,58% 6,58% 6,60% 6,60% 6,59%

OBL OBL OBL OBL OBL

0,70 1,07 1,07 1,15 1,08

1,39 2,14 2,14 2,30 2,16

250,29 385,18 384,59 414,03 388,12

6,58% 6,58% 6,60% 6,60% 6,59%

0,65 1,00 0,99 1,07 1,00

1,15 2,23 2,26 2,49 2,37

083010300001140106 083010100001120626 083010100001120822 083010100001120826

GISIS S.A. GISIS S.A. GISIS S.A. GISIS S.A.

AA AA AA AA

06-ene-14 26-jun-12 22-ago-12 26-ago-12

6,60% 7,00% 7,00% 7,00%

OBL OBL OBL OBL

1,22 0,51 0,67 0,68

2,44 1,02 1,33 1,35

439,94 183,60 239,70 243,70

6,60% 7,00% 7,00% 7,00%

1,13 0,47 0,62 0,63

2,88 0,77 1,06 1,09

083010100001120827 083010100001120901 083010100001130827 083010100001130831 083010100001131016 083010100001131109 083010100001131119 083010100001131210 083010100001131230

GISIS S.A. GISIS S.A. GISIS S.A. GISIS S.A. GISIS S.A. GISIS S.A. GISIS S.A. GISIS S.A. GISIS S.A.

AA AA AA AA AA AA AA AA AA

27-ago-12 01-sep-12 27-ago-13 31-ago-13 16-oct-13 09-nov-13 19-nov-13 10-dic-13 30-dic-13

7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL

0,68 0,69 1,14 1,15 1,14 1,20 1,23 1,33 1,20

1,36 1,38 2,28 2,30 2,28 2,40 2,46 2,65 2,41

244,70 248,71 410,45 413,22 409,76 432,80 442,82 477,11 433,67

7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%

0,63 0,64 1,06 1,07 1,06 1,12 1,14 1,24 1,12

1,09 1,12 2,47 2,49 2,55 2,73 2,82 3,22 2,84

Calificaci ón de Vencimiento Riesgo

Código de Valoración

Emisor

063010100001120619 063010100001120627 063010100001120724 063010100001120815 063010100001120825 063010100001120901 063010100001120903

EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A.

AA AA AA AA AA AA AA

063010100001121014 063010300001120801

EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A.

063010300001120813 063010300001120825 063010300001120924 063010300001121030

Duración Efectiva Anual Semestral

Diaria

TEA (Tasa de Descuento)

Duración Modificada Anual

Convexidad


OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO D - H Duración Efectiva

Tasa de Interés Cupón Vigente

Titulo

15-ene-14 10-dic-14

7,00% 7,00%

OBL OBL

1,25 1,72

2,49 3,45

448,69 620,14

7,00% 7,00%

1,16 1,60

2,96 4,93

AA AA AA

13-dic-14 15-dic-14 16-dic-14

7,00% 7,00% 7,00%

OBL OBL OBL

1,73 1,74 1,74

3,46 3,47 3,48

623,14 625,14 626,14

7,00% 7,00% 7,00%

1,61 1,62 1,62

4,96 4,98 4,99

GISIS S.A. GISIS S.A.

AA AA

15-dic-16 16-dic-16

7,00% 7,00%

OBL OBL

2,52 2,52

5,04 5,05

907,78 908,78

7,00% 7,00%

2,32 2,32

9,59 9,60

083010100001161223 083010100001161228 083010100001161229

GISIS S.A. GISIS S.A. GISIS S.A.

AA AA AA

23-dic-16 28-dic-16 29-dic-16

7,00% 7,00% 7,00%

OBL OBL OBL

2,39 2,40 2,40

4,78 4,80 4,81

859,52 864,50 865,49

7,00% 7,00% 7,00%

2,20 2,21 2,21

9,10 9,17 9,18

101010100001121119

HOTEL COLÓN INTERNACIONAL C.A.

AA

19-nov-12

8,00%

OBL

0,89

1,79

321,80

8,00%

0,83

1,62

037010100006120730 037010100004120801

H.O.V. HOTELERA QUITO H.O.V. HOTELERA QUITO

AAA AAA

30-jul-12 01-ago-12

8,00% 8,00%

OBL OBL

0,61 0,61

1,21 1,23

218,04 221,06

8,00% 8,00%

0,56 0,57

0,98 0,99

037010100006120801 037010100004120805 037010100006120805 037010100006120812 037010100004120819 037010100006120822

H.O.V. HOTELERA QUITO H.O.V. HOTELERA QUITO H.O.V. HOTELERA QUITO H.O.V. HOTELERA QUITO H.O.V. HOTELERA QUITO H.O.V. HOTELERA QUITO

AAA AAA AAA AAA AAA AAA

01-ago-12 05-ago-12 05-ago-12 12-ago-12 19-ago-12 22-ago-12

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL

0,61 0,63 0,62 0,64 0,66 0,67

1,22 1,25 1,24 1,28 1,33 1,33

219,05 225,07 223,06 230,07 239,10 240,09

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

0,56 0,58 0,57 0,59 0,62 0,62

0,98 1,02 1,00 1,04 1,09 1,10

037010100006120825 037010100006120827 037010100004120829 037010100006120903 037010100006120916 037010100006120923

H.O.V. HOTELERA QUITO H.O.V. HOTELERA QUITO H.O.V. HOTELERA QUITO H.O.V. HOTELERA QUITO H.O.V. HOTELERA QUITO H.O.V. HOTELERA QUITO

AAA AAA AAA AAA AAA AAA

25-ago-12 27-ago-12 29-ago-12 03-sep-12 16-sep-12 23-sep-12

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL

0,68 0,68 0,69 0,70 0,73 0,74

1,35 1,36 1,38 1,40 1,47 1,48

243,10 245,10 249,12 251,11 264,14 265,99

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

0,63 0,63 0,64 0,65 0,68 0,69

1,12 1,13 1,15 1,16 1,24 1,26

037010100006121003 037010100006121030 037010100006121104 037010100004121127 037010100006121127

H.O.V. HOTELERA QUITO H.O.V. HOTELERA QUITO H.O.V. HOTELERA QUITO H.O.V. HOTELERA QUITO H.O.V. HOTELERA QUITO

AAA AAA AAA AAA AAA

03-oct-12 30-oct-12 04-nov-12 27-nov-12 27-nov-12

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL OBL OBL

0,77 0,84 0,85 0,92 0,92

1,53 1,68 1,71 1,84 1,83

276,01 303,05 307,06 332,07 330,10

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

0,71 0,78 0,79 0,86 0,85

1,32 1,49 1,52 1,68 1,67

037010100006121208 037010100004121229 037010100006130116 037010100004130801

H.O.V. HOTELERA QUITO H.O.V. HOTELERA QUITO H.O.V. HOTELERA QUITO H.O.V. HOTELERA QUITO

AAA AAA AAA AAA

08-dic-12 29-dic-12 16-ene-13 01-ago-13

8,00% 8,00% 8,00% 8,25%

OBL OBL OBL OBL

0,95 0,76 0,80 1,06

1,90 1,52 1,60 2,13

341,11 272,97 287,78 382,56

8,00% 8,00% 8,00% 8,25%

0,88 0,71 0,74 0,99

1,75 1,43 1,52

037010100004130808 037010100004130916

H.O.V. HOTELERA QUITO H.O.V. HOTELERA QUITO

AAA AAA

08-ago-13 16-sep-13

8,25% 8,25%

OBL OBL

1,08 1,19

2,16 2,38

389,57 427,65

8,25% 8,25%

1,01 1,11

Calificaci ón de Vencimiento Riesgo

Código de Valoración

Emisor

083010100001140115 083010100001141210

GISIS S.A. GISIS S.A.

AA AA

083010100001141213 083010100001141215 083010100001141216

GISIS S.A. GISIS S.A. GISIS S.A.

083010100001161215 083010100001161216

Anual Semestral

Diaria

TEA (Tasa de Descuento)

Duración Modificada Anual

Convexidad

2,33 2,39 2,69


OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO I - S Código de Valoración

Emisor

Calificación Vencimiento de Riesgo

Tasa de Interés Cupón Vigente

Titulo

Duración Efectiva Anual Semestral

Diaria

TEA (Tasa de Descuento)

Duración Modificada Anual

Convexidad

174010300001140409

IMBAUTO S.A.

AA

09-abr-14

6,60%

OBL

1,45

2,91

523,17

7,67%

1,35

3,71

200010100001151008

IMPORPOINT S.A.

AAA

08-oct-15

7,50%

OBL

2,07

4,14

746,05

7,04%

1,94

7,01

223010300001140323

IMPORTADORA VEGA S.A.

AA

23-mar-14

7,34%

OBL

1,49

2,98

536,66

7,71%

1,38

3,87

092010100001120829

INCUBANDINA S.A.

A

29-ago-12

8,00%

OBL

0,68

1,36

244,95

9,22%

0,62

1,10

092010100001140910

INCUBANDINA S.A.

A

10-sep-14

8,50%

OBL

1,60

3,19

574,33

8,81%

1,47

4,22

230010100001160518 230010100001160520 230010100001160526 230010100001170513

INDUAUTO S.A. INDUAUTO S.A. INDUAUTO S.A. INDUAUTO S.A.

AA AA AA AA

18-may-16 20-may-16 26-may-16 13-may-17

8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL OBL

2,25 2,25 2,27 2,60

4,50 4,51 4,54 5,19

809,35 811,35 817,35 934,79

8,24% 8,24% 8,24% 8,76%

2,08 2,08 2,10 2,39

7,95 7,98 8,06 10,32

230010100001170518

INDUAUTO S.A.

AA

18-may-17

8,00%

OBL

2,61

5,22

939,79

8,76%

2,40

10,39

230010100001170519

INDUAUTO S.A.

AA

19-may-17

8,00%

OBL

2,61

5,23

940,79

8,76%

2,40

10,41

039010500001121126 039010100001141228

INDUSTRIAS ALES INDUSTRIAS ALES

AA AA

26-nov-12 28-dic-14

5,76% 7,75%

OBL OBL

0,92 1,62

1,83 3,25

330,05 584,49

7,15% 7,31%

0,86 1,51

1,68 4,70

039010100001141229 039010100001150117

INDUSTRIAS ALES INDUSTRIAS ALES

AA AA

29-dic-14 17-ene-15

7,75% 7,75%

OBL OBL

1,63 1,68

3,25 3,35

585,49 603,49

7,31% 7,31%

1,52 1,56

4,71 4,89

039010100001150124 039010100001150215 039010100001161229

INDUSTRIAS ALES INDUSTRIAS ALES INDUSTRIAS ALES

AA AA AA

24-ene-15 15-feb-15 29-dic-16

7,75% 7,75% 8,25%

OBL OBL OBL

1,70 1,74 2,38

3,39 3,49 4,76

610,49 628,10 857,62

7,31% 8,19% 8,63%

1,58 1,61 2,19

4,97 5,07 9,07

039010100001161230 039010100001170107 039010100001170113 039010100001170202 039010100001170209 039010100001170211

INDUSTRIAS ALES INDUSTRIAS ALES INDUSTRIAS ALES INDUSTRIAS ALES INDUSTRIAS ALES INDUSTRIAS ALES

AA AA AA AA AA AA

30-dic-16

8,25%

OBL

2,39

07-ene-17 13-ene-17 02-feb-17 09-feb-17 11-feb-17

8,25% 8,25% 8,25% 8,25% 8,25%

OBL OBL OBL OBL OBL

2,40 2,42 2,47 2,49 2,50

4,77 4,81 4,84 4,95 4,99 5,00

858,61 865,58 871,55 890,43 897,39 899,38

8,63% 8,63% 8,64% 8,65% 8,65% 8,65%

2,20 2,21 2,23 2,28 2,29 2,30

9,08 9,17 9,25 9,51 9,61 9,64

039010100001170215 039010100001170222 039010100001210325 039010100001210331 039010100001210415

INDUSTRIAS ALES INDUSTRIAS ALES INDUSTRIAS ALES INDUSTRIAS ALES INDUSTRIAS ALES

AA AA AA AA AA

15-feb-17 22-feb-17 25-mar-21 31-mar-21 15-abr-21

8,25% 8,25% 8,50% 8,50% 8,50%

OBL OBL OBL OBL OBL

2,38 2,53 4,07 4,08 4,12

4,76 5,06 8,13 8,16 8,24

857,62 910,32 1.463,72 1.469,06 1.483,72

8,65% 8,66% 9,70% 9,70% 9,70%

2,19 2,33 3,71 3,72 3,76

9,07 9,79 22,78 22,89 23,20

039010100001210520

INDUSTRIAS ALES

AA

20-may-21

8,50%

OBL

4,21

8,43

1.517,08

9,77%

3,84

23,88

215010100001150128

INDUSTRIA LOJANA DE ESPECIERÍAS ILE C.A.

AA

28-ene-15

7,75%

OBL

1,76

3,53

634,87

8,19%

1,63

5,28

235010100001150608

INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS S.A. INESA

AA

08-jun-15

8,00%

OBL

2,01

4,02

724,30

8,51%

1,85

6,26

235010100001150613

INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS S.A. INESA

AA

13-jun-15

8,00%

OBL

2,03

4,05

729,30

8,51%

1,87

6,32

126010300001130330 126010300001140403

INTACO ECUADOR S.A. INTACO ECUADOR S.A.

AA AA

30-mar-13 03-abr-14

6,59% 6,60%

OBL OBL

0,99 1,44

1,98 2,87

356,35 517,34

6,65% 7,67%

0,93 1,33

2,01 3,66

233010100001150530 233010100001150602 233010100001150603 233010100001150608 233010100001150610

INTERVISATRADE S.A. INTERVISATRADE S.A. INTERVISATRADE S.A. INTERVISATRADE S.A. INTERVISATRADE S.A.

AA AA AA AA AA

30-may-15 02-jun-15 03-jun-15 08-jun-15 10-jun-15

7,75% 7,75% 7,75% 7,75% 7,75%

OBL OBL OBL OBL OBL

1,99 1,99 2,00 2,01 2,02

3,97 3,99 3,99 4,02 4,03

715,23 717,68 718,68 723,68 725,68

8,77% 8,77% 8,77% 8,77% 8,77%

1,83 1,83 1,84 1,85 1,85

6,01 6,04 6,05 6,11 6,13

116010100001130130

KOBREC CORPORACIÓN ECUATORIANA DEL COBRE S.A.

C

30-ene-13

8,50%

OBL

0,83

1,65

297,65

9,39%

0,76

1,52

041010300001130114 041010300001130115

LA FABRIL S.A. LA FABRIL S.A.

AA AA

14-ene-13 15-ene-13

7,10% 7,10%

OBL OBL

0,80 0,80

1,59 1,60

286,25 287,25

6,65% 6,65%

0,75 0,75

1,47 1,48

041010300001130120 041010300001130121 041010300001130122 041010300001130128 041010300001140122

LA FABRIL S.A. LA FABRIL S.A. LA FABRIL S.A. LA FABRIL S.A. LA FABRIL S.A.

AA AA AA AA AA

20-ene-13 21-ene-13 22-ene-13 28-ene-13 22-ene-14

7,10% 7,10% 7,10% 7,10% 7,35%

OBL OBL OBL OBL OBL

0,81 0,81 0,82 0,83 1,26

1,62 1,63 1,63 1,67 2,53

292,25 293,25 294,25 300,25 454,56

6,65% 6,65% 6,65% 6,65% 7,67%

0,76 0,76 0,77 0,78 1,17

1,51 1,52 1,53 1,56 3,00

041010300001140125 041010300001140128

LA FABRIL S.A. LA FABRIL S.A.

AA AA

25-ene-14 28-ene-14

7,35% 7,35%

OBL OBL

1,27 1,28

2,54 2,56

457,56 460,56

7,67% 7,67%

1,18 1,19

3,02 3,05


OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO I - S Calificación Vencimiento de Riesgo

Tasa de Interés Cupón Vigente

Duración Efectiva Titulo

TEA (Tasa de Descuento)

Duración Modificada Anual

Código de Valoración

Emisor

213010100001141227

LA GANGA R.C.A CIA LTDA.

AA

27-dic-14

7,50%

OBL

1,70

3,40

611,50

7,28%

1,58

4,99

043010300001120905 043010300001120907 043010300001120911 043010300001120914 043010300001120918 043010100001130610 043010100001130612

LIFE C.A. LIFE C.A. LIFE C.A. LIFE C.A. LIFE C.A. LIFE C.A. LIFE C.A.

AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA

05-sep-12 07-sep-12 11-sep-12 14-sep-12 18-sep-12 10-jun-13 12-jun-13

6,58% 6,58% 6,58% 6,58% 6,59% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL

0,70 0,71 0,72 0,73 0,61 1,06 1,07

1,41 1,42 1,44 1,46 1,22 2,12 2,13

253,39 255,39 259,39 262,39 218,85 382,25 384,25

6,40% 6,40% 6,40% 6,40% 6,40% 7,10% 7,10%

0,66 0,67 0,68 0,69 0,57 0,99 1,00

1,17 1,18 1,21 1,22 1,02 2,19 2,21

043010100001130618

LIFE C.A.

AAA

18-jun-13

8,00%

OBL

0,95

1,89

340,85

7,09%

0,88

1,97

043010100001130619 043010100001130622 043010100001130623 043010100001151221

LIFE C.A. LIFE C.A. LIFE C.A. LIFE C.A.

AAA AAA AAA AAA

19-jun-13 22-jun-13 23-jun-13 21-dic-15

8,00% 8,00% 8,00% 7,00%

OBL OBL OBL OBL

0,95 0,96 0,96 2,03

1,90 1,92 1,92 4,06

341,85 344,86 345,86 730,79

7,09% 7,09% 7,09% 6,82%

0,89 0,89 0,90 1,90

1,98 2,00 2,00 7,00

043010100001151223

LIFE C.A.

AAA

23-dic-15

7,00%

OBL

2,04

4,07

732,78

6,83%

1,91

7,02

043010100001151224 043010100001151229

LIFE C.A. LIFE C.A.

AAA AAA

24-dic-15 29-dic-15

7,00% 7,00%

OBL OBL

2,04 2,05

4,08 4,10

733,78 738,77

6,83% 6,83%

1,91 1,92

7,04 7,10

Anual Semestral

Diaria

Convexidad

110010100001130108

LIRIS

A

08-ene-13

8,00%

OBL

0,77

1,54

277,73

8,84%

0,71

1,36

110010100001141011

LIRIS

AA

11-oct-14

8,00%

OBL

1,54

3,09

555,68

8,30%

1,43

4,20

110010100001141012 110010100001141014 110010100001141015

LIRIS LIRIS LIRIS

AA AA AA

12-oct-14 14-oct-14 15-oct-14

8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL

1,55 1,55 1,55

3,09 3,10 3,11

556,68 558,68 559,68

8,30% 8,30% 8,30%

1,43 1,43 1,44

4,21 4,23 4,24

110010100001141018 110010100001141020 110010100001141021 110010100001141026 110010100001141028

LIRIS LIRIS LIRIS LIRIS LIRIS

AA AA AA AA AA

18-oct-14 20-oct-14 21-oct-14 26-oct-14 28-oct-14

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL OBL OBL

1,56 1,57 1,57 1,59 1,59

3,13 3,14 3,14 3,18 3,19

562,68 564,68 565,68 571,81 573,81

8,30% 8,30% 8,30% 7,96% 7,96%

1,44 1,45 1,45 1,47 1,48

4,27 4,29 4,30 4,39 4,41

137010300001130515 137010300001130911 137010100001140317 137010100001140330

MARURISA S.A. MARURISA S.A. MARURISA S.A. MARURISA S.A.

A A A A

15-may-13 11-sep-13 17-mar-14 30-mar-14

6,60% 6,58% 7,00% 7,00%

OBL OBL OBL OBL

0,99 1,18 1,27 1,30

1,99 2,36 2,53 2,61

357,75 425,18 456,21 469,23

7,94% 7,42% 8,99% 8,99%

0,92 1,10 1,16 1,20

1,98 2,59 3,04 3,15

138010300001120902

MARCIMEX S.A.

AA

02-sep-12

6,58%

OBL

0,69

1,39

249,97

6,65%

0,65

1,18

214010300001150111

MAXDRIVE S.A.

AA

11-ene-15

7,60%

OBL

1,64

3,29

591,82

8,40%

1,52

4,78

209010300001131126

MUNDO DEPORTIVO MEDEPORT S.A.

AA

26-nov-13

7,35%

OBL

1,58

3,16

568,00

7,67%

1,47

3,92

193010100001140819 193010100001140820 193010100001140826

NOPERTI CÍA. LTDA. NC NOPERTI CÍA. LTDA. NC NOPERTI CÍA. LTDA. NC

A A A

19-ago-14 20-ago-14 26-ago-14

8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL

1,54 1,54 1,56

3,08 3,09 3,12

554,50 555,50 561,51

8,82% 8,82% 8,82%

1,42 1,42 1,43

4,03 4,04 4,10

193010100001140827 193010100001140830 193010100001140914

NOPERTI CÍA. LTDA. NC NOPERTI CÍA. LTDA. NC NOPERTI CÍA. LTDA. NC

A A A

27-ago-14 30-ago-14 14-sep-14

8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL

1,56 1,57 1,61

3,13 3,14 3,22

562,51 565,14 579,52

8,82% 8,82% 8,81%

1,44 1,44 1,48

4,11 4,13 4,28

129010300001120807 129010300001120826

NOVACERO S.A. NOVACERO S.A.

AA AA

07-ago-12 26-ago-12

6,60% 6,60%

OBL OBL

0,62 0,68

1,25 1,35

224,82 243,82

6,65% 6,65%

0,59 0,64

1,04 1,14

129010300001120827 129010300001120904 129010300001120915 129010300001120916 129010300001120921

NOVACERO S.A. NOVACERO S.A. NOVACERO S.A. NOVACERO S.A. NOVACERO S.A.

AA AA AA AA AA

27-ago-12 04-sep-12 15-sep-12 16-sep-12 21-sep-12

6,60% 6,58% 6,58% 6,58% 6,59%

OBL OBL OBL OBL OBL

0,68 0,70 0,73 0,73 0,73

1,36 1,40 1,46 1,46 1,47

244,82 251,83 262,83 263,62 264,33

6,65% 6,65% 6,65% 7,03% 7,03%

0,64 0,66 0,68 0,68 0,69

1,15 1,19 1,26 1,25 1,26

129010300001120930 129010300001121015 129010300001121020 129010300001121118 129010300001121202 129010300001121207 129010300001121216 129010300001121221 129010300001121223 129010300001121228 129010300001121229 129010300001121230

NOVACERO S.A. NOVACERO S.A. NOVACERO S.A. NOVACERO S.A. NOVACERO S.A. NOVACERO S.A. NOVACERO S.A. NOVACERO S.A. NOVACERO S.A. NOVACERO S.A. NOVACERO S.A. NOVACERO S.A.

AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA

30-sep-12 15-oct-12 20-oct-12 18-nov-12 02-dic-12 07-dic-12 16-dic-12 21-dic-12 23-dic-12 28-dic-12 29-dic-12 30-dic-12

6,59% 6,60% 6,60% 6,60% 6,58% 6,58% 6,58% 6,59% 6,59% 6,59% 6,59% 6,59%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL

0,76 0,80 0,81 0,89 0,93 0,95 0,97 0,73 0,73 0,75 0,75 0,75

1,52 1,60 1,63 1,79 1,86 1,89 1,94 1,46 1,47 1,50 1,50 1,51

273,33 288,32 293,32 321,54 335,56 340,56 349,30 262,51 264,51 269,51 270,51 271,51

7,03% 7,03% 7,03% 6,65% 6,65% 6,65% 7,10% 7,10% 7,10% 7,10% 7,10% 7,10%

0,71 0,75 0,76 0,84 0,87 0,89 0,91 0,68 0,69 0,70 0,70 0,70

1,32 1,41 1,44 1,64 1,73 1,77 1,82 1,37 1,38 1,41 1,42 1,42


OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO I - S Tasa de Interés Cupón Vigente

Titulo

08-ene-13 28-ene-13 29-ene-13 06-abr-13 29-abr-13 14-may-13 28-may-13 29-may-13

6,60% 6,60% 6,60% 7,10% 7,10% 7,10% 7,10% 7,10%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL

0,78 0,83 0,83 1,00 1,07 1,11 1,15 1,15

1,55 1,66 1,67 2,01 2,13 2,22 2,30 2,30

279,50 299,50 300,50 361,12 384,12 399,12 413,12 414,61

7,10% 7,10% 7,10% 7,10% 7,10% 7,10% 7,10% 6,65%

0,72 0,78 0,78 0,94 1,00 1,04 1,07 1,08

1,47 1,60 1,60 2,03 2,20 2,32 2,43 2,46

AA AA

01-feb-14 06-abr-14

7,10% 7,60%

OBL OBL

1,29 1,44

2,57 2,87

462,70 517,45

7,67% 7,67%

1,19 1,33

3,15 3,66

OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A. OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.

AA AA

03-sep-14 06-sep-14

7,00% 7,00%

OBL OBL

1,59 1,60

3,18 3,20

572,69 575,69

8,21% 8,21%

1,47 1,48

4,26 4,29

196010100001140909 196010100001140910 196010100001140915 196010100001140916

OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A. OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A. OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A. OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.

AA AA AA AA

09-sep-14 10-sep-14 15-sep-14 16-sep-14

7,00% 7,00% 7,00% 7,00%

OBL OBL OBL OBL

1,61 1,61 1,62 1,63

3,21 3,22 3,25 3,25

578,69 579,69 584,69 585,69

8,21% 8,21% 8,20% 8,20%

1,49 1,49 1,50 1,50

4,32 4,33 4,38 4,39

196010100001140922 196010100001140928

OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A. OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.

AA AA

22-sep-14 28-sep-14

7,00% 7,00%

OBL OBL

1,50 1,52

3,00 3,03

539,78 545,79

8,20% 8,20%

1,39 1,40

4,06 4,11

196010100001141001

OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.

AA

01-oct-14

7,00%

OBL

1,52

3,05

548,79

8,20%

1,41

4,14

150010100001131008

OPTICA LOS ANDES CIA. LTDA.

AA

08-oct-13

8,00%

OBL

1,11

2,22

399,75

7,80%

1,03

2,46

150010100001131019 150010100001131026 150010100001131027 150010100001131106 150010100001131109

OPTICA LOS ANDES CIA. LTDA. OPTICA LOS ANDES CIA. LTDA. OPTICA LOS ANDES CIA. LTDA. OPTICA LOS ANDES CIA. LTDA. OPTICA LOS ANDES CIA. LTDA.

AA AA AA AA AA

19-oct-13 26-oct-13 27-oct-13 06-nov-13 09-nov-13

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL OBL OBL

1,14 1,16 1,16 1,19 1,20

2,28 2,32 2,33 2,38 2,40

410,75 417,75 418,75 427,75 431,29

7,80% 7,80% 7,80% 7,80% 7,49%

1,06 1,08 1,08 1,10 1,11

2,54 2,60 2,61 2,68 2,72

150010100001131130 150010100001131203 150010100001131208 150010100001131210 150010100001140309

OPTICA LOS ANDES CIA. LTDA. OPTICA LOS ANDES CIA. LTDA. OPTICA LOS ANDES CIA. LTDA. OPTICA LOS ANDES CIA. LTDA. OPTICA LOS ANDES CIA. LTDA.

AA AA AA AA AA

30-nov-13 03-dic-13 08-dic-13 10-dic-13 09-mar-14

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL OBL OBL

1,26 1,26 1,28 1,28 1,39

2,51 2,53 2,56 2,57 2,78

452,02 455,32 460,33 462,33 499,51

7,47% 7,47% 7,46% 7,46% 8,10%

1,17 1,18 1,19 1,20 1,28

2,90 2,92 2,97 2,98 3,36

150010100001140316

OPTICA LOS ANDES CIA. LTDA.

AA

16-mar-14

8,00%

OBL

1,41

2,81

506,51

8,10%

1,30

3,43

132010100001120616 132010100001120623 132010100001120708 132010100001120710 132010100001120720

PINTURAS CONDOR S.A. PINTURAS CONDOR S.A. PINTURAS CONDOR S.A. PINTURAS CONDOR S.A. PINTURAS CONDOR S.A.

AA AA AA AA AA

16-jun-12 23-jun-12 08-jul-12 10-jul-12 20-jul-12

8,25% 8,25% 8,25% 8,25% 8,25%

OBL OBL OBL OBL OBL

0,61 0,50 0,54 0,55 0,58

1,23 1,00 1,08 1,10 1,15

220,65 180,09 195,12 197,12 207,14

7,92% 7,88% 7,82% 7,81% 7,77%

0,57 0,46 0,50 0,51 0,53

0,92 0,75 0,83 0,84 0,89

132010100001120724 132010100001130424 132010100001130504 132010100001130513 132010100001130529

PINTURAS CONDOR S.A. PINTURAS CONDOR S.A. PINTURAS CONDOR S.A. PINTURAS CONDOR S.A. PINTURAS CONDOR S.A.

AA AA AA AA AA

24-jul-12 24-abr-13 04-may-13 13-may-13 29-may-13

8,25% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00%

OBL OBL OBL OBL OBL

0,59 1,05 1,07 1,10 1,14

1,17 2,09 2,15 2,20 2,29

211,15 376,35 386,35 395,35 411,35

7,75% 7,19% 7,19% 7,19% 7,19%

0,54 0,98 1,00 1,02 1,07

0,91 2,14 2,21 2,28 2,41

132010100001130730 132010100001130806 132010100001130812 132010100001130819 132010100001130821

PINTURAS CONDOR S.A. PINTURAS CONDOR S.A. PINTURAS CONDOR S.A. PINTURAS CONDOR S.A. PINTURAS CONDOR S.A.

AA AA AA AA AA

30-jul-13 06-ago-13 12-ago-13 19-ago-13 21-ago-13

9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00%

OBL OBL OBL OBL OBL

1,06 1,07 1,09 1,11 1,11

2,11 2,15 2,18 2,22 2,23

380,16 386,17 392,18 399,20 401,20

7,59% 7,58% 7,58% 7,57% 7,57%

0,98 1,00 1,01 1,03 1,04

2,30 2,34 2,39 2,44 2,46

132010100001130825 132010100001130826 132010100001130827 132010100001130830 132010100001130901

PINTURAS CONDOR S.A. PINTURAS CONDOR S.A. PINTURAS CONDOR S.A. PINTURAS CONDOR S.A. PINTURAS CONDOR S.A.

AA AA AA AA AA

25-ago-13 26-ago-13 27-ago-13 30-ago-13 01-sep-13

9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00%

OBL OBL OBL OBL OBL

1,13 1,13 1,13 1,14 1,14

2,25 2,26 2,26 2,28 2,28

405,21 406,21 407,21 409,65 411,22

7,56% 7,56% 7,56% 7,56%

1,05 1,05 1,05 1,06

2,49 2,50 2,51 2,53

132010100001130904 132010100001130930

PINTURAS CONDOR S.A. PINTURAS CONDOR S.A.

AA AA

04-sep-13 30-sep-13

9,00% 9,00%

OBL OBL

1,15 1,20

2,30 2,39

414,23 431,07

7,56% 7,55% 7,52%

1,06 1,07 1,11

2,54 2,56 2,72

132010100001131006 132010100001131007 132010100001131022 132010100001131023

PINTURAS CONDOR S.A. PINTURAS CONDOR S.A. PINTURAS CONDOR S.A. PINTURAS CONDOR S.A.

AA AA AA AA

06-oct-13 07-oct-13 22-oct-13 23-oct-13

9,00% 9,00% 9,00% 9,00%

OBL OBL OBL OBL

1,21 1,22 1,26 1,26

2,43 2,43 2,52 2,52

437,08 438,08 453,10 454,11

7,52% 7,52% 7,50% 7,50%

1,13 1,13 1,17 1,17

2,76 2,77 2,90 2,91

051010100001121204 051010100001130108 051010100001130209 051010100001130225 051010100001130306 051010100001130318

PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL

AA AA AA AA AA AA

04-dic-12 08-ene-13 09-feb-13 25-feb-13 06-mar-13 18-mar-13

7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL

0,82 0,78 0,86 0,91 0,94 0,84

1,63 1,55 1,73 1,82 1,88 1,67

294,03 279,82 310,88 326,91 337,93 301,25

7,34% 7,25% 7,18% 7,15% 7,13% 7,11%

0,76 0,72 0,81 0,85 0,88 0,78

1,45 1,42 1,62 1,73 1,80 1,62

Calificación Vencimiento de Riesgo

Código de Valoración

Emisor

129010300001130108 129010300001130128 129010300001130129 129010300001130406 129010300001130429 129010300001130514 129010300001130528 129010300001130529

NOVACERO S.A. NOVACERO S.A. NOVACERO S.A. NOVACERO S.A. NOVACERO S.A. NOVACERO S.A. NOVACERO S.A. NOVACERO S.A.

AA AA AA AA AA AA AA AA

129010300001140201 129010300001140406

NOVACERO S.A. NOVACERO S.A.

196010100001140903 196010100001140906

Duración Efectiva Anual Semestral

Diaria

TEA (Tasa de Descuento)

Duración Modificada Anual

Convexidad


OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO I - S Tasa de Interés Cupón Vigente

Titulo

17-abr-13 30-abr-13 07-may-13 27-oct-13 10-nov-13 16-nov-13 19-nov-13

7,00% 7,00% 7,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL

0,92 0,95 0,97 1,16 1,20 1,22 1,23

1,84 1,91 1,95 2,33 2,40 2,43 2,45

330,30 343,33 350,34 419,27 432,29 438,30 441,30

7,06% 7,03% 7,02% 7,50% 7,49% 7,48% 7,48%

0,86 0,89 0,91 1,08 1,12 1,13 1,14

1,82 1,91 1,96 2,62 2,73 2,78 2,81

AA AA

20-nov-13 09-dic-13

8,00% 8,00%

OBL OBL

1,23 1,28

2,46 2,56

442,30 461,33

7,48% 7,46%

1,14 1,19

2,81 2,97

PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL

AA AA AA AA

10-dic-13 30-dic-13 04-ene-14 13-ene-14

8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL OBL

1,28 1,20 1,21 1,24

2,57 2,40 2,42 2,47

462,33 431,87 435,87 444,89

7,46% 7,44% 7,44% 7,43%

1,20 1,12 1,13 1,15

2,98 2,82 2,86 2,93

051010100001140119

PLASTICOS DEL LITORAL

AA

19-ene-14

8,00%

OBL

1,25

2,50

450,90

7,43%

1,17

2,98

051010100001140126 051010100001140129 051010100001140203 051010100001150413

PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL

AA AA AA AA

26-ene-14 29-ene-14 03-feb-14 13-abr-15

8,00% 8,00% 8,00% 7,00%

OBL OBL OBL OBL

1,27 1,28 1,29 1,77

2,54 2,56 2,58 3,54

457,91 460,91 464,92 636,54

7,43% 7,42% 7,42% 7,98%

1,18 1,19 1,20 1,64

3,04 3,07 3,10 5,32

051010100001150415 051010100001150419

PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL

AA AA

15-abr-15 19-abr-15

7,00% 7,00%

OBL OBL

1,77 1,78

3,55 3,57

638,92 642,54

7,89% 7,98%

1,64 1,65

5,35 5,38

051010100001150421 051010100001150425 051010100001150428 051010100001150429 051010100001150506

PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL

AA AA AA AA AA

21-abr-15 25-abr-15 28-abr-15 29-abr-15 06-may-15

7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%

OBL OBL OBL OBL OBL

1,79 1,80 1,81 1,81 1,83

3,58 3,60 3,62 3,63 3,66

644,92 648,54 651,54 652,54 659,54

7,89% 7,98% 7,98% 7,98% 7,98%

1,66 1,67 1,68 1,68 1,70

5,42 5,45 5,48 5,49 5,57

051010100001150509 051010100001150510 051010100001150511 051010100001150512 051010100001150513

PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL

AA AA AA AA AA

09-may-15 10-may-15 11-may-15 12-may-15 13-may-15

7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%

OBL OBL OBL OBL OBL

1,84 1,84 1,85 1,85 1,85

3,68 3,69 3,69 3,70 3,70

662,54 663,54 664,54 665,54 666,54

7,98% 7,98% 7,98% 7,98% 7,98%

1,70 1,71 1,71 1,71 1,71

5,60 5,61 5,63 5,64 5,65

051010100001150526 051010100001150530 051010100001150531 051010100001150601

PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL

AA AA AA AA

26-may-15 30-may-15 31-may-15 01-jun-15

7,00% 7,00% 7,00% 7,00%

OBL OBL OBL OBL

1,89 1,90 1,90 1,90

3,78 3,80 3,80 3,80

679,54 683,12 683,62 684,54

7,98% 7,98% 7,98% 7,98%

1,75 1,76 1,76 1,76

5,79 5,83 5,84

051010100001150602 051010100001150609

PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL

AA AA

02-jun-15 09-jun-15

7,00% 7,00%

OBL OBL

1,90 1,92

3,81 3,85

685,54 692,54

7,98% 7,98%

1,76 1,78

5,85 5,86 5,94

051010100001170419 051010100001170428 051010100001170512 051010100001170526 051010300001121211

PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL

AA AA AA AA AA

19-abr-17 28-abr-17 12-may-17 26-may-17 11-dic-12

7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 6,58%

OBL OBL OBL OBL OBL

2,55 2,58 2,61 2,65 0,84

5,10 5,15 5,23 5,31 1,68

918,18 927,13 941,04 954,95 301,70

8,70% 8,70% 8,71% 8,72% 6,65%

2,35 2,37 2,40 2,44 0,79

10,10 10,23 10,43 10,63 1,51

051010300001121230 051010300001130120 051010300001130130 051010300001130205 051010300001130206

PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL

AA AA AA AA AA

30-dic-12 20-ene-13 30-ene-13 05-feb-13 06-feb-13

6,59% 6,60% 6,60% 6,60% 6,60%

OBL OBL OBL OBL OBL

0,76 0,81 0,84 0,85 0,86

1,51 1,63 1,68 1,71 1,71

272,66 292,65 302,65 307,65 308,65

6,65% 6,65% 6,65% 6,65% 6,65%

0,71 0,76 0,79 0,80 0,80

1,39 1,51 1,58 1,61 1,62

051010300001130218 051010300001130320 051010300001130505 051010300001131118

PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL

AA AA AA AA

18-feb-13 20-mar-13 05-may-13 18-nov-13

6,60% 6,59% 6,60% 6,60%

OBL OBL OBL OBL

0,89 0,84 0,97 1,23

1,78 1,69 1,93 2,46

320,65 304,17 348,11 442,10

6,65% 6,65% 7,60% 7,67%

0,84 0,79 0,90 1,14

1,70 1,66 1,93 2,80

187010300001140728 187010300001140802

PROAUTO C.A. PROAUTO C.A.

AA AA

28-jul-14 02-ago-14

7,60% 7,60%

OBL OBL

1,49 1,50

2,97 2,99

535,00 539,00

8,08% 8,08%

1,38 1,39

4,00 4,03

Calificación Vencimiento de Riesgo

Código de Valoración

Emisor

051010100001130417 051010100001130430 051010100001130507 051010100001131027 051010100001131110 051010100001131116 051010100001131119

PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL

AA AA AA AA AA AA AA

051010100001131120 051010100001131209

PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL

051010100001131210 051010100001131230 051010100001140104 051010100001140113

Duración Efectiva Anual Semestral

Diaria

TEA (Tasa de Descuento)

Duración Modificada Anual

Convexidad


OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO I - S Tasa de Interés Cupón

Titulo

11-oct-13 11-oct-14 11-oct-16 12-oct-16 22-oct-16

7,25% 8,00% 8,75% 8,75% 8,75%

OBL OBL OBL OBL OBL

1,12 1,56 2,94 2,94 2,97

2,25 3,12 5,88 5,88 5,94

404,99 560,78 1.057,60 1.058,60 1.068,60

7,15% 6,78% 8,13% 8,13% 8,13%

1,05 1,46 2,72 2,72 2,75

2,53 4,37 11,48 11,50 11,66

AAA AAA

26-oct-16 28-oct-16

8,75% 8,75%

OBL OBL

2,98 2,98

5,96 5,97

1.072,60 1.074,60

8,13% 8,13%

2,76 2,76

11,73 11,76

PRODUCTORA CARTONERA S.A. PRODUCTORA CARTONERA S.A. PRODUCTORA CARTONERA S.A.

AAA AAA AAA

08-nov-16 12-nov-16 19-nov-16

8,75% 8,75% 8,75%

OBL OBL OBL

3,01 3,02 3,04

6,03 6,05 6,09

1.084,60 1.088,61 1.095,59

8,13% 8,12% 8,13%

2,79 2,80 2,81

11,93 12,00 12,11

201010100001161130

PRODUCTORA CARTONERA S.A.

AAA

30-nov-16

8,75%

OBL

3,07

6,15

1.106,11

8,13%

2,84

12,29

201010100001161201 201010100001161202 201010100001161203 201010100001161208

PRODUCTORA CARTONERA S.A. PRODUCTORA CARTONERA S.A. PRODUCTORA CARTONERA S.A. PRODUCTORA CARTONERA S.A.

AAA AAA AAA AAA

01-dic-16 02-dic-16 03-dic-16 08-dic-16

8,75% 8,75% 8,75% 8,75%

OBL OBL OBL OBL

3,08 3,08 3,08 3,10

6,15 6,16 6,16 6,19

1.107,54 1.108,54 1.109,54 1.114,52

8,13% 8,13% 8,14% 8,14%

2,85 2,85 2,85 2,86

12,31 12,33 12,35 12,43

201010100001161223 201010100001170111 201010100001170211

PRODUCTORA CARTONERA S.A. PRODUCTORA CARTONERA S.A. PRODUCTORA CARTONERA S.A.

AAA AAA AAA

23-dic-16 11-ene-17 11-feb-17

8,75% 8,75% 8,75%

OBL OBL OBL

3,07 3,12 3,21

6,14 6,24 6,41

1.106,03 1.123,96 1.153,84

8,15% 8,16% 8,18%

2,84 2,89 2,96

12,42 12,73 13,24

201010100001170218 201010100001170224 201010100001170225

PRODUCTORA CARTONERA S.A. PRODUCTORA CARTONERA S.A. PRODUCTORA CARTONERA S.A.

AAA AAA AAA

18-feb-17 24-feb-17 25-feb-17

8,75% 8,75% 8,75%

OBL OBL OBL

3,22 3,24 3,24

6,45 6,48 6,49

1.160,81 1.166,78 1.167,78

8,18% 8,18% 8,18%

2,98 3,00 3,00

13,36 13,47 13,49

202010100001141015 202010100001141111 202010100001141126 202010100001141202 202010100001141216

RYC S.A. RYC S.A. RYC S.A. RYC S.A. RYC S.A.

A A A A A

15-oct-14 11-nov-14 26-nov-14 02-dic-14 16-dic-14

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL OBL OBL

1,55 1,62 1,66 1,68 1,72

3,10 3,24 3,33 3,36 3,44

558,01 584,02 599,03 605,03 619,03

8,81% 8,80% 8,80% 8,80% 8,80%

1,42 1,49 1,53 1,54 1,58

4,18 4,44 4,59 4,65 4,79

202010100001141222 202010100001141229

RYC S.A. RYC S.A.

A A

22-dic-14 29-dic-14

8,00% 8,00%

OBL OBL

1,59 1,61

3,18 3,22

572,01 579,01

8,80% 8,80%

1,46 1,48

4,44 4,51

084010100001130420 084010100001130608

PROQUIMSA S A PROQUIMSA S A

AA AA

20-abr-13 08-jun-13

8,00% 8,00%

OBL OBL

1,07 1,20

2,14 2,41

385,24 433,66

8,10% 7,70%

0,99 1,12

2,16 2,56

084010100001130612 084010100001140928 084010100001140929 084010100001150928

PROQUIMSA S A PROQUIMSA S A PROQUIMSA S A PROQUIMSA S A

AA AA AA AA

12-jun-13 28-sep-14 29-sep-14 28-sep-15

8,00% 8,50% 8,50% 8,50%

OBL OBL OBL OBL

1,22 1,63 1,64 3,04

2,43 3,27 3,27 6,08

437,66 587,75 588,76 1.094,43

7,70% 8,20% 8,20% 8,20%

1,13 1,51 1,51 2,81

2,59 4,51 4,52

084010100001151013 084010100001151027

PROQUIMSA S A PROQUIMSA S A

AA AA

13-oct-15 27-oct-15

8,50% 8,50%

OBL OBL

3,08 3,12

6,16 6,24

1.109,43 1.123,43

8,20% 8,20%

2,85 2,88

11,52 11,77 12,01

184010300001130715 184010300001140714

PROVEFRUT, PROCESADORA DE VEGETALES Y FRUTAS TROPICALES S.A. PROVEFRUT, PROCESADORA DE VEGETALES Y FRUTAS TROPICALES S.A.

AA AA

15-jul-13 14-jul-14

7,30% 7,55%

OBL OBL

1,09 1,58

2,18 3,17

392,78 569,71

7,67% 8,10%

1,01 1,46

2,41 4,33

225010100001150401

QUIMIPAC S.A.

AA

01-abr-15

8,00%

OBL

1,72

3,44

619,89

8,24%

1,59

5,11

225010100001150405 225010100001150406 225010100001150408 225010100001150411 225010100001150414

QUIMIPAC S.A. QUIMIPAC S.A. QUIMIPAC S.A. QUIMIPAC S.A. QUIMIPAC S.A.

AA AA AA AA AA

05-abr-15 06-abr-15 08-abr-15 11-abr-15 14-abr-15

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL OBL OBL

1,73 1,74 1,74 1,75 1,76

3,47 3,47 3,48 3,50 3,52

623,89 624,89 626,89 629,89 632,89

8,24% 8,24% 8,24% 8,24% 8,24%

1,60 1,60 1,61 1,62 1,62

5,15 5,16 5,19 5,22 5,25

225010100001150415 225010100001150428 225010100001150513 225010100001150518 225010100001150519

QUIMIPAC S.A. QUIMIPAC S.A. QUIMIPAC S.A. QUIMIPAC S.A. QUIMIPAC S.A.

AA AA AA AA AA

15-abr-15 28-abr-15 13-may-15 18-may-15 19-may-15

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL OBL OBL

1,76 1,80 1,84 1,85 1,86

3,52 3,59 3,68 3,70 3,71

633,89 646,89 661,89 666,89 667,89

8,24% 8,24% 8,24% 8,24% 8,24%

1,63 1,66 1,70 1,71 1,71

5,26 5,40 5,57 5,62 5,63

Calificación Vencimiento de Riesgo

Código de Valoración

Emisor

201010100001131011 201010100001141011 201010100001161011 201010100001161012 201010100001161022

PRODUCTORA CARTONERA S.A. PRODUCTORA CARTONERA S.A. PRODUCTORA CARTONERA S.A. PRODUCTORA CARTONERA S.A. PRODUCTORA CARTONERA S.A.

AAA AAA AAA AAA AAA

201010100001161026 201010100001161028

PRODUCTORA CARTONERA S.A. PRODUCTORA CARTONERA S.A.

201010100001161108 201010100001161112 201010100001161119

Duración Efectiva Anual Semestral

Diaria

TEA (Tasa de Descuento)

Duración Modificada Anual

Convexidad

225010100001150531 225010100001150601

QUIMIPAC S.A. QUIMIPAC S.A.

AA AA

31-may-15 01-jun-15

8,00% 8,00%

OBL OBL

1,89 1,89

3,77 3,78

678,98 679,89

225010100001150602 225010100001150608

QUIMIPAC S.A. QUIMIPAC S.A.

AA AA

02-jun-15 08-jun-15

8,00% 8,00%

OBL OBL

1,89 1,91

3,78 3,82

680,90 686,89

8,24% 8,24% 8,24% 8,24%

1,74 1,74 1,75 1,76

5,76 5,77 5,78 5,85

053010100001120722

SECOHI

A

22-jul-12

8,00%

OBL

0,58

1,15

207,87

9,36%

0,53

0,90

115010100001130128 115010300001130612

SUMESA S.A. SUMESA S.A.

AA AA

28-ene-13 12-jun-13

8,00% 7,08%

OBL OBL

0,79 0,99

285,01 1,97

285,01 355,30

7,21% 6,65%

0,74 0,93

1,43 2,02


OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO T - Z Código de Valoración

Emisor

Calificación Vencimiento de Riesgo

Tasa de Interés Cupón Vigente

Duración Efectiva Titulo

Anual Semestral

Diaria

TEA (Tasa de Descuento)

Duración Modificada Anual

Convexidad

085010300001160301

TAGSA

AAA

01-mar-16

7,08%

OBL

2,26

4,51

812,61

4,77%

2,26

8,53

113010100001130119

TALLERES METALUGICOS 21 TALME S.A.

A

19-ene-13

8,00%

OBL

0,80

1,60

287,81

8,82%

0,73

1,47

056010100001120910 056010100001120912 056010100001120916

TELCONET TELCONET TELCONET

AA AA AA

10-sep-12 12-sep-12 16-sep-12

7,00% 7,00% 7,00%

OBL OBL OBL

0,72 0,72 0,73

1,43 1,44 1,47

257,72 259,72 263,73

7,58% 7,58% 7,56%

0,67 0,67 0,68

1,17 1,18 1,20

056010100001120922 056010100001120923

TELCONET TELCONET

AA AA

22-sep-12 23-sep-12

7,00% 7,00%

OBL OBL

0,62 0,62

1,23 1,24

221,91 222,91

7,54% 7,54%

0,57 0,58

1,02 1,02

056010100001160127 056010100001160131 056010100001160202 056010100001160203

TELCONET TELCONET TELCONET TELCONET

AA AA AA AA

27-ene-16 31-ene-16 02-feb-16 03-feb-16

8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL OBL

2,10 2,11 2,11 2,11

4,19 4,21 4,22 4,23

754,89 758,68 759,89 760,89

8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

1,94 1,95 1,95 1,96

7,13 7,18 7,20 7,21

056010100001160207

TELCONET

AA

07-feb-16

8,00%

OBL

2,12

4,25

764,89

8,00%

1,97

7,26

056010100001160208 056010100001160211 056010100001180202 056010300001120910

TELCONET TELCONET TELCONET TELCONET

AA AA AA AA

08-feb-16 11-feb-16 02-feb-18 10-sep-12

8,00% 8,00% 8,00% 6,58%

OBL OBL OBL OBL

2,13 2,14 2,83 0,72

4,25 4,27 5,66 1,44

765,89 768,89 1.018,02 258,40

8,00% 8,00% 8,90% 6,36%

1,97 1,98 2,60 0,67

7,27 7,31 12,15 1,20

056010300001120915 056010300001120918

TELCONET TELCONET

AA AA

15-sep-12 18-sep-12

6,58% 6,59%

OBL OBL

0,73 0,61

1,46 1,22

263,40 218,87

6,36% 6,36%

0,69 0,57

1,23 1,02

056010300001120924 056010300001120929 056010300001121002

TELCONET TELCONET TELCONET

AA AA AA

24-sep-12 29-sep-12 02-oct-12

6,59% 6,59% 6,60%

OBL OBL OBL

0,62 0,64 0,65

1,25 1,28 1,29

224,87 229,87 232,86

6,36% 6,36% 6,36%

0,59 0,60 0,61

1,06 1,09 1,10

097010100001121028 097010100001130323 097010100001121128 097010100006121128

TEOJAMA COMERCIAL S A TEOJAMA COMERCIAL S A TEOJAMA COMERCIAL S A TEOJAMA COMERCIAL S A

AA AA AA AA

28-oct-12 23-mar-13 28-nov-12 28-nov-12

8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

BL (Serie A BL (Serie A BL (Serie A BL (Serie A

0,72 0,85 0,80 0,80

1,43 1,70 1,60 1,60

257,66 305,44 287,85 287,85

7,00% 7,10% 6,70% 6,70%

0,67 0,79 0,75 0,75

1,23 1,65 1,42 1,42

119010100001130209

TERRABIENES S.A.

A

09-feb-13

8,00%

OBL

0,86

1,72

308,79

8,77%

0,79

1,56

119010100001130217 119010100001130420 119010100001131109 119010100001131125 119010100001131130 119010100001131209

TERRABIENES S.A. TERRABIENES S.A. TERRABIENES S.A. TERRABIENES S.A. TERRABIENES S.A. TERRABIENES S.A.

A A A A A A

17-feb-13 20-abr-13 09-nov-13 25-nov-13 30-nov-13 09-dic-13

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL

0,88 0,92 1,19 1,23 1,25 1,27

1,76 1,84 2,38 2,47 2,50 2,55

316,80 330,58 428,56 444,59 449,30 458,61

8,75% 8,64% 9,09% 9,07% 9,07% 9,06%

0,81 0,85 1,09 1,13 1,14 1,17

1,61 1,77 2,62 2,75 2,79 2,87

119010100001131217 119010100001141126 119010100001141129 119010100001141130 119010100001141207

TERRABIENES S.A. TERRABIENES S.A. TERRABIENES S.A. TERRABIENES S.A. TERRABIENES S.A.

A AA AA AA AA

17-dic-13 26-nov-14 29-nov-14 30-nov-14 07-dic-14

8,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%

OBL OBL OBL OBL OBL

1,15 1,68 1,69 1,69 1,71

2,31 3,35 3,37 3,37 3,42

415,55 603,82 606,68 607,47 614,82

9,05% 8,19% 8,19% 8,19% 8,19%

1,06 1,55 1,56 1,56 1,58

2,61 4,69 4,72 4,73 4,81

111010100001130108 111010100001130109 111010100001130113 111010100001130120

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.

AAA AAA AAA AAA

08-ene-13 09-ene-13 13-ene-13 20-ene-13

7,00% 7,00% 7,00% 7,00%

OBL OBL OBL OBL

0,78 0,78 0,79 0,81

1,55 1,56 1,58 1,62

279,71 280,71 284,72 291,74

7,38% 7,38% 7,37% 7,36%

0,72 0,73 0,74 0,75

1,41 1,42 1,44 1,49

111010100001130121 111010100001130128

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.

AAA AAA

21-ene-13 28-ene-13

7,00% 7,00%

OBL OBL

0,81 0,83

1,63 1,67

292,74 299,75

7,36% 7,34%

0,76 0,78

1,50 1,54

111010100001130130 111010100001130203 111010100001130204 111010100001130209 111010100001130211 111010100001130217

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.

AAA AAA AAA AAA AAA AAA

30-ene-13 03-feb-13 04-feb-13 09-feb-13 11-feb-13 17-feb-13

7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL

0,84 0,85 0,85 0,86 0,87 0,89

1,68 1,69 1,70 1,73 1,74 1,77

301,75 304,76 305,76 310,77 312,77 318,78

7,34% 7,33% 7,33% 7,32% 7,31% 7,30%

0,78 0,79 0,79 0,80 0,81 0,83

1,55 1,57 1,58 1,61 1,63 1,67

111010100001130219 111010100001130227 111010100001130302 111010100001130303 111010100001130331

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.

AAA AAA AAA AAA AAA

19-feb-13 27-feb-13 02-mar-13 03-mar-13 31-mar-13

7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%

OBL OBL OBL OBL OBL

0,89 0,91 0,93 0,93 0,87

1,78 1,83 1,85 1,86 1,74

320,79 328,80 333,81 334,81 313,61

7,30% 7,28% 7,27% 7,27% 7,22%

0,83 0,85 0,86 0,87 0,81

1,68 1,73 1,77 1,78 1,70

111010100001130401 111010100001130423 111010100001130424 111010100001140427 111010100001140428 111010100001140429

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.

AAA AAA AAA AAA AAA AAA

01-abr-13 23-abr-13 24-abr-13 27-abr-14 28-abr-14 29-abr-14

7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL

0,87 0,93 0,94 1,39 1,39 1,40

1,75 1,87 1,87 2,78 2,79 2,80

314,13 336,17 337,17 501,11 502,11 503,11

7,22% 7,18% 7,18% 7,00% 7,00% 7,00%

0,81 0,87 0,87 1,30 1,30 1,31

1,71 1,86 1,86 3,55 3,56 3,57


OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO T - Z Tasa de Interés Cupón Vigente

Titulo

29-abr-13 29-may-13

7,00% 7,00%

OBL OBL

0,95 1,03

1,90 2,07

342,18 372,12

7,17% 7,12%

0,89 0,96

1,90 2,12

AAA AAA

17-jun-13 23-jun-13

7,00% 7,00%

OBL OBL

0,95 0,96

1,89 1,93

341,10 347,11

7,09% 7,09%

0,88 0,90

1,97 2,01

AAA AAA AAA AAA

26-jun-13 30-jun-13 26-ene-14 22-abr-14

7,00% 7,00% 7,00% 7,00%

OBL OBL OBL OBL

0,97 0,98 1,28 1,38

1,95 1,97 2,56 2,76

350,11 353,85 460,46 496,11

7,08% 7,27% 7,06% 7,00%

0,91 0,92 1,19 1,29

2,03 2,05 3,08 3,51

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.

AAA AAA AAA AAA AAA

23-abr-14 26-abr-14 28-may-14 04-jun-14 26-jun-14

7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%

OBL OBL OBL OBL OBL

1,38 1,39 1,48 1,49 1,41

2,76 2,78 2,95 2,99 2,83

497,11 500,11 531,61 537,61 508,60

7,00% 7,00% 7,20% 7,20% 7,20%

1,29 1,30 1,38 1,39 1,32

3,52 3,54 3,82 3,88 3,72

208010100001141125

VEPAMIL S.A.

A

25-nov-14

9,00%

OBL

3,02

6,05

1.088,41

8,80%

2,78

10,91

055010500001120916 055010100001130511

ZAIMELLA ZAIMELLA

AAA AAA

16-sep-12 11-may-13

5,25% 8,50%

OBL OBL

0,74 0,98

1,48 1,96

265,95 352,71

4,02% 7,15%

0,71 0,91

1,30 1,97

055010100001140916 055010100001150729

ZAIMELLA ZAIMELLA

AAA AAA

16-sep-14 29-jul-15

8,00% 8,25%

OBL OBL

1,63 1,92

3,26 3,84

587,37 690,41

6,79% 6,79%

1,53 1,80

4,52 6,20

Calificación Vencimiento de Riesgo

Código de Valoración

Emisor

111010100001130429 111010100001130529

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.

AAA AAA

111010100001130617 111010100001130623

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.

111010100001130626 111010100001130630 111010100001140126 111010100001140422

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.

111010100001140423 111010100001140426 111010100001140528 111010100001140604 111010100001140626

Duración Efectiva Anual Semestral

Diaria

TEA (Tasa de Descuento)

Duración Modificada Anual

Convexidad


OBLIGACIONES SECTOR FINANCIERO Tasa de Interés Cupón Vigente

Titulo

17-jun-12 01-jul-12

7,09% 7,10%

OBL OBL

0,96 1,00

1,92 2,00

345,83 359,81

5,03% 5,03%

0,91 0,95

1,73 1,84

AA AA

05-jul-12 11-mar-13

7,10% 7,33%

OBL OBL

1,01 1,65

2,02 3,29

363,81 592,76

5,03% 5,03%

0,96 1,57

1,87 4,03

BANCO PICHINCHA C.A. BANCO PICHINCHA C.A. BANCO PICHINCHA C.A.

AA AA AA

14-abr-15 19-ago-15 06-jul-12

7,85% 7,85% 7,00%

OBL OBL OBL

3,30 3,59 1,01

6,61 7,17 2,03

1.189,76 1.291,09 364,78

7,53% 7,53% 7,25%

3,07 3,34 0,94

13,26 15,36 1,80

007010100001120730 007010100001120928

BANCO PICHINCHA C.A. BANCO PICHINCHA C.A.

AA AA

30-jul-12 28-sep-12

7,00% 7,00%

OBL OBL

1,08 1,22

2,16 2,44

388,79 439,35

7,15% 6,95%

1,01 1,14

1,98 2,42

007010100001121022 007010100001121202 007010100001121207 007010100001121208 007010100001121223

BANCO PICHINCHA C.A. BANCO PICHINCHA C.A. BANCO PICHINCHA C.A. BANCO PICHINCHA C.A. BANCO PICHINCHA C.A.

AA AA AA AA AA

22-oct-12 02-dic-12 07-dic-12 08-dic-12 23-dic-12

7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%

OBL OBL OBL OBL OBL

1,29 1,40 1,41 1,41 1,43

2,57 2,80 2,82 2,83 2,86

463,36 503,38 508,39 509,39 515,55

6,88% 6,77% 6,75% 6,75% 6,71%

1,20 1,31 1,32 1,33 1,34

2,62 2,99 3,04 3,05 3,14

007010100001130113 007010100001130119 007010100001130331 007010100001130415 007010100001130418

BANCO PICHINCHA C.A. BANCO PICHINCHA C.A. BANCO PICHINCHA C.A. BANCO PICHINCHA C.A. BANCO PICHINCHA C.A.

AA AA AA AA AA

13-ene-13 19-ene-13 31-mar-13 15-abr-13 18-abr-13

7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%

OBL OBL OBL OBL OBL

1,49 1,50 1,68 1,72 1,72

2,98 3,01 3,35 3,43 3,45

535,56 541,57 603,40 617,47 620,47

6,67% 6,65% 6,40% 6,40% 6,40%

1,39 1,41 1,58 1,61 1,62

3,33 3,39 4,08 4,23 4,26

007010100001130530 007010100001130929 007010100001131115 007010100001140228

BANCO PICHINCHA C.A. BANCO PICHINCHA C.A. BANCO PICHINCHA C.A. BANCO PICHINCHA C.A.

AA AA AA AA

30-may-13 29-sep-13 15-nov-13 28-feb-14

7,00% 7,25% 7,25% 7,25%

OBL OBL OBL OBL

1,84 2,10 2,22 2,47

3,68 4,19 4,45 4,94

662,42 754,80 800,84 889,34

6,41% 6,81% 6,76% 6,69%

1,73 1,96 2,08 2,32

4,73 5,93 6,53 7,84

075010100001120725

BANCO CAPITAL S. A.

AA

25-jul-12

8,00%

OBL

0,59

1,18

212,07

7,17%

0,55

0,96

152010300001121016 152010300001121016 152010300001131016

COLONIAL COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. COLONIAL COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. COLONIAL COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.

AA AA AA

16-oct-12 16-oct-12 16-oct-13

7,10% 7,10% 7,60%

OBL OBL OBL

0,85 0,85 1,44

1,70 1,70 2,88

305,44 305,44 518,85

5,03% 5,03% 7,62%

0,81 0,81 1,34

1,57 1,57 3,49

164010300001120707

CORPORACIÓN DE DESARROLLO DE MERCADO SECUNDARIO DE HIPOTECAS CTH S.A.

AA

07-jul-12

7,52%

OBL

0,66

1,33

238,64

4,78%

0,63

1,08

029010300001121023 029010300004121023

DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A. SOCIEDAD FINANCIERA DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A. SOCIEDAD FINANCIERA

AA AA

23-oct-12 23-oct-12

7,35% 7,35%

OBL OBL

0,82 0,82

1,65 1,65

296,78 296,78

5,04% 5,04%

0,78 0,78

1,52 1,52

029010300006121023 029010300001121113

DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A. SOCIEDAD FINANCIERA DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A. SOCIEDAD FINANCIERA

AA AA

23-oct-12 13-nov-12

7,35% 7,35%

OBL OBL

0,82 0,88

1,65 1,76

296,78 316,78

5,04% 5,04%

0,78 0,84

1,52 1,65

029010300001121116 029010300001121130 029010300001121218 029010300001130129

DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A. SOCIEDAD FINANCIERA DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A. SOCIEDAD FINANCIERA DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A. SOCIEDAD FINANCIERA DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A. SOCIEDAD FINANCIERA

AA AA AA AA

16-nov-12 30-nov-12 18-dic-12 29-ene-13

7,35% 7,35% 7,34% 7,35%

OBL OBL OBL OBL

0,89 0,93 0,73 0,84

1,78 1,85 1,45 1,68

319,78 333,78 261,17 302,16

5,04% 5,03% 5,03% 5,03%

0,85 0,88 0,69 0,80

1,68 1,77 1,41 1,68

029010300001130203

DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A. SOCIEDAD FINANCIERA

AA

03-feb-13

7,35%

OBL

0,85

1,70

306,16

5,03%

0,81

1,71

Calificación Vencimiento de Riesgo

Código de Valoración

Emisor

007010300001120617 007010300001120701

BANCO PICHINCHA C.A. BANCO PICHINCHA C.A.

AA AA

007010300001120705 007010300001130311

BANCO PICHINCHA C.A. BANCO PICHINCHA C.A.

007010300001150414 007010300001150819 007010100001120706

Duración Efectiva Anual Semestral

Diaria

TEA (Tasa de Descuento)

Duración Modificada Anual

Convexidad


OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES Calificaci ón de Vencimiento Riesgo

Tasa de Interés Cupón Vigente

Titulo

7,60% 7,25%

OCAS OCAS

Código de Valoración

Emisor

005020300001150427 005020300001150928

BCO. BOLIVARIANO BCO. BOLIVARIANO

AAA AAA

007020100001150309

BANCO PICHINCHA C.A.

AA

09-mar-15

9,00%

007020100001150527 007020500001150621 007020500001150921

BANCO PICHINCHA C.A. BANCO PICHINCHA C.A. BANCO PICHINCHA C.A.

AA AA AA

27-may-15 21-jun-15 21-sep-15

9,00% 3,81% 3,81%

007020500001151020 007020500001151217

BANCO PICHINCHA C.A. BANCO PICHINCHA C.A.

AA AA

20-oct-15 17-dic-15

3,77% 3,77%

007020500001160128 007020500001160519

BANCO PICHINCHA C.A. BANCO PICHINCHA C.A.

AA AA

28-ene-16 19-may-16

3,77% 3,76%

008020300001121004

BCO. DE GUAYAQUIL

AAA

04-oct-12

7,10%

008020300001130222

BCO. DE GUAYAQUIL

AAA

22-feb-13

6,59%

008020300001130308 008020300001131204 008020300001140114

BCO. DE GUAYAQUIL BCO. DE GUAYAQUIL BCO. DE GUAYAQUIL

AAA AAA AAA

08-mar-13 04-dic-13 14-ene-14

6,59% 7,28% 7,55%

009020300001150625

BCO. GENERAL RUMIÑAHUI

A

25-jun-15

052020300001151027 052020500001151126

PRODUBANCO PRODUBANCO

AA AA

27-oct-15 26-nov-15

27-abr-15 28-sep-15

Duración Efectiva Anual Semestral

Diaria

TEA (Tasa de Descuento)

Duración Modificada Anual

Convexidad

3,39 3,69

6,79 7,37

1.221,77 1.327,47

6,93% 6,93%

3,17 3,45

13,90 16,32

OCAS

3,21

6,42

1.155,17

8,85%

2,95

12,26

OCAS OCAS OCAS

3,36 3,68 3,89

6,71 7,36 7,78

1.207,91 1.325,17 1.399,99

8,86% 7,44% 7,44%

3,08 3,43 3,62

13,36 15,64 17,32

OCAS OCAS

3,97 4,08

7,94 8,17

1.430,03 1.469,90

7,44% 7,44%

3,70 3,80

17,96 18,98

OCAS OCAS

4,20 4,46

8,40 8,93

1.512,08 1.606,64

7,44% 7,44%

3,91 4,15

19,91 22,27

OCAS

1,25

2,50

450,01

7,20%

1,17

2,48

OCAS

1,59

3,18

572,70

7,20%

1,48

3,67

OCAS OCAS OCAS

1,63 2,22 2,33

3,27 4,44 4,65

588,51 799,94 837,41

7,20% 6,61% 6,61%

1,52 2,08 2,18

3,83 6,64 7,16

8,09%

OCAS

3,40

6,80

1.223,59

9,50%

3,10

13,62

7,60% 5,41%

OCAS OCAS

3,77 3,98

7,53 7,95

1.355,45 1.431,53

7,21% 7,60%

3,51 3,70

16,81 18,08


TITULARIZACIONES SECTOR NO FINANCIERO Calificaci ón de Vencimiento Riesgo

Tasa de Interés Cupón Vigente

Duración Efectiva

TEA (Tasa de Descuento)

Duración Modificada Anual

Código de Valoración

Emisor

120030100001130211

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS - AGRIPAC

AAA

11-feb-13

8,75%

0,86

1,73

311,19

7,60%

0,80

1,61

206030100001141118 206030100001151118

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS - AGRIPAC" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS - AGRIPAC"

AAA AAA

18-nov-14 18-nov-15

8,25% 8,50%

1,65 2,04

3,29 4,09

592,68 735,47

8,10% 8,52%

1,52 1,88

4,58 6,67

207030100001141119

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS AUTOMOTORES Y ANEXOS"

AAA

19-nov-14

7,25%

1,65

3,31

595,17

8,48%

1,52

4,58

161030100001121223 161030100001131223

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO DE TITULARIZACION DE FLUJOS - AZUCARERA VALDEZ" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO DE TITULARIZACION DE FLUJOS - AZUCARERA VALDEZ"

AAA AAA

23-dic-12 23-dic-13

8,00% 8,50%

0,74 1,19

1,47 2,37

264,95 427,00

7,20% 6,00%

0,69 1,12

1,33 2,86

102030300001121124

FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS ARTEFACTA

AAA

24-nov-12

7,60%

0,79

1,58

284,02

6,79%

0,74

1,40

211030100001131220 211030300001141220

FIDEICOMISO MERCANTIL DE SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS ARTEFACTA FIDEICOMISO MERCANTIL DE SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS ARTEFACTA

AAA AAA

20-dic-13 20-dic-14

7,00% 7,34%

1,17 1,60

2,34 3,20

422,03 575,19

8,24% 7,98%

1,08 1,48

2,70 4,54

211030300001161220

FIDEICOMISO MERCANTIL DE SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS ARTEFACTA

AAA

20-dic-16

7,59%

2,36

4,71

847,87

9,18%

2,16

8,84

011030100001161001

FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS DE BURGER KING - RESTAURANTES DEL NORTE RESNORTE

AAA

01-oct-16

10,00%

2,29

4,57

822,72

7,89%

2,12

8,52

125030100001190330 125030300001190330

DEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS DE BURGER KING CCI- RESTAURANTES INSTANTÁNEOS REINSTA

AA

30-mar-19

10,00%

3,04

6,09

1.095,98

10,29%

2,76

14,09

DEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS DE BURGER KING CCI- RESTAURANTES INSTANTÁNEOS REINSTA

AA

30-mar-19

9,28%

3,14

6,29

1.131,57

8,47%

2,90

15,25

168030300001140311 168030300001150318

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "TITULARIZACIÓN SINDICADA FLUJOS - CADENA PRODUCTIVA INTEGRADA" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "TITULARIZACIÓN SINDICADA FLUJOS - CADENA PRODUCTIVA INTEGRADA"

AAA AAA

11-mar-14 18-mar-15

7,08% 7,09%

1,40 1,70

2,80 3,40

504,44 611,32

7,49% 7,95%

1,30 1,57

3,45 5,05

180030100001130608 180030100002130608 180030100001140608

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS - CASA TOSI" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS - CASA TOSI" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS - CASA TOSI"

AA AA AA

08-jun-13 08-jun-13 08-jun-14

8,00% 8,00% 8,50%

1,05 1,05 1,49

2,11 2,11 2,97

379,10 379,20 534,68

8,22% 8,22% 8,74%

0,97 0,97 1,37

2,12 2,13 3,74

203030100001131105

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS - PORTAFOLIO CFN"

AAA

05-nov-13

6,75%

1,19

2,38

427,84

8,27%

1,10

2,66

204030100001131111 204030100001141115

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS COFINA" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS COFINA"

AA AA

11-nov-13 15-nov-14

7,00% 7,50%

1,37 1,79

2,75 3,57

494,90 643,25

8,87% 8,16%

1,26 1,65

3,10 5,02

133030100001120904

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE TERCERA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL-COMANDATO

AAA

04-sep-12

9,50%

0,71

1,42

254,74

7,52%

0,66

1,15

133030100001121218

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE TERCERA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL-COMANDATO

AAA

18-dic-12

9,50%

0,74

1,48

265,73

7,22%

0,69

1,33

171030100001130322

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE CUARTA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL-COMANDATO

AAA

22-mar-13

9,50%

0,87

1,74

312,99

7,02%

0,81

1,71

189030100001130810

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "QUINTA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL - COMANDATO"

AAA

10-ago-13

8,80%

1,12

2,23

401,96

8,36%

1,03

2,37

220030100001140315

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "SEXTA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL - COMANDATO"

AAA

15-mar-14

8,25%

1,45

2,90

521,33

8,18%

1,34

3,56

232030100001140523

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "SEPTIMA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL - COMANDATO"

AAA

23-may-14

8,25%

1,61

3,21

578,10

8,51%

1,48

4,11

016030500001141004 016030500001170404

FIDEICOMISO TITULARIZACION DE FLUJOS - CENTRAL HIDROELECTRICA MARCEL LANIADO DE WIND FIDEICOMISO TITULARIZACION DE FLUJOS - CENTRAL HIDROELECTRICA MARCEL LANIADO DE WIND

C C

04-oct-14 04-abr-17

8,00% 8,50%

1,61 3,34

3,22 6,68

580,29 1.202,86

8,24% 8,24%

1,49 3,09

4,46 14,87

140030100001130612

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP"

AAA

12-jun-13

8,00%

1,07

2,14

384,49

6,89%

1,00

2,22

140030100001130709 140030100001130805 140030100001130821 140030100001130826 140030100001130903 140030100001130915

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA

TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP" TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP" TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP" TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP" TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP" TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP"

AAA AAA AAA AAA AAA AAA

09-jul-13 05-ago-13 21-ago-13 26-ago-13 03-sep-13 15-sep-13

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

1,00 1,07 1,12 1,13 1,15 1,18

2,00 2,14 2,23 2,26 2,30 2,37

360,04 386,08 402,11 407,12 414,13 426,15

8,40% 8,37% 8,35% 8,35% 8,34% 8,32%

0,92 0,99 1,03 1,04 1,06 1,09

2,05 2,24 2,37 2,41 2,46 2,56

140030100001130917 140030100001130918 140030100001130928 140030100001131013 140030100001131016

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA

TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP" TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP" TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP" TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP" TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP"

AAA AAA AAA AAA AAA

17-sep-13 18-sep-13 28-sep-13 13-oct-13 16-oct-13

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

1,05 1,05 1,08 1,12 1,13

2,10 2,10 2,16 2,24 2,26

377,86 378,86 388,88 403,91 406,91

8,32% 8,32% 8,31% 8,30% 8,29%

0,97 0,97 1,00 1,04 1,04

2,27 2,28 2,35 2,47 2,49

140030100001131026 140030100001131029 140030100001131109 140030100001131123 140030100001131125 140030100001131210 140030100001131211 140030100001131217

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA

TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP" TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP" TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP" TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP" TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP" TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP" TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP" TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP"

AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA

26-oct-13 29-oct-13 09-nov-13 23-nov-13 25-nov-13 10-dic-13 11-dic-13 17-dic-13

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

1,16 1,17 1,19 1,23 1,24 1,28 1,28 1,16

2,32 2,33 2,39 2,47 2,48 2,56 2,57 2,32

416,93 419,93 429,95 443,97 445,97 460,99 461,99 417,23

8,28% 8,28% 8,27% 8,26% 8,26% 8,24% 8,24% 8,24%

1,07 1,08 1,10 1,14 1,14 1,18 1,19 1,07

2,57 2,59 2,67 2,79 2,80 2,93 2,94 2,66

Anual Semestral

Diaria

Convexidad


TITULARIZACIONES SECTOR NO FINANCIERO Código de Valoración

140030100001131221 140030100001131230 140030100001140107 140030100001140113 140030100001140114 140030100001140120

Calificaci ón de Vencimiento Riesgo

Emisor

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA

TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP" TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP" TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP" TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP" TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP" TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP"

Tasa de Interés Cupón Vigente

Duración Efectiva Anual Semestral

Diaria

TEA (Tasa de Descuento)

Duración Modificada Anual

Convexidad

AAA AAA AAA AAA AAA AAA

21-dic-13 30-dic-13 07-ene-14 13-ene-14 14-ene-14 20-ene-14

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

1,17 1,20 1,21 1,23 1,23 1,25

2,34 2,39 2,43 2,46 2,47 2,50

421,23 430,25 437,26 443,27 444,27 450,28

8,23% 8,23% 8,22% 8,22% 8,22% 8,21%

1,08 1,10 1,12 1,14 1,14 1,16

2,70 2,77 2,83 2,87 2,88 2,93

227030100001150428

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS - DELISODA / PRODUCTOS GATORADE"

AAA

28-abr-15

8,50%

1,90

3,79

682,97

8,77%

1,74

5,65

159030100001131127 159030100001131127

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "SEGUNDA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DE PRATI - TARJETAS DE CREDITO TERCERAS" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "SEGUNDA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DE PRATI - TARJETAS DE CREDITO TERCERAS"

AAA AAA

27-nov-13 27-nov-13

8,50% 8,50%

1,29 1,29

2,58 2,58

465,01 465,01

6,10% 6,10%

1,22 1,22

3,09 3,09

159030100001151127

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "SEGUNDA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DE PRATI - TARJETAS DE CREDITO TERCERAS"

AAA

27-nov-15

8,50%

2,18

4,37

786,59

8,52%

2,01

7,33

160030100001121211 160030100001150311

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO DE TITULARIZACIÓN DE FLUJOS - EBC" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO DE TITULARIZACIÓN DE FLUJOS - EBC"

AAA AAA

11-dic-12 11-mar-15

7,75% 8,75%

0,95 2,04

1,90 4,07

342,89 732,74

6,50% 6,67%

0,89 1,91

1,79 6,54

145030300001130813

FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACIÓN DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS ECUAFARMACIAS I

AA

13-ago-13

8,10%

1,09

2,19

394,16

8,23%

1,01

2,31

145030300001140814

FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACIÓN DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS ECUAFARMACIAS I

AA

14-ago-14

8,33%

1,49

2,99

537,40

8,22%

1,38

3,88

167030100001130129 167030100001150129

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS - ECUAVEGETAL" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS - ECUAVEGETAL"

AAA AAA

29-ene-13 29-ene-15

8,25% 8,75%

0,83 1,69

1,67 3,38

299,96 607,98

7,12% 8,47%

0,78 1,56

1,55 4,83

210030100001151202

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS ENERGY&PALMA"

AAA

02-dic-15

7,50%

2,47

4,94

889,28

8,52%

2,28

8,69

169030100001140319 169030100001140325 169030100001140329 169030100001140331 169030100001140401

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS EXPALSA" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS EXPALSA" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS EXPALSA" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS EXPALSA" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS EXPALSA"

AAA AAA AAA AAA AAA

19-mar-14 25-mar-14 29-mar-14 31-mar-14 01-abr-14

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

1,28 1,29 1,30 1,31 1,31

2,55 2,59 2,61 2,62 2,62

459,51 465,51 469,51 470,99 471,51

7,60% 7,60% 7,60% 7,60% 7,60%

1,19 1,20 1,21 1,22 1,22

3,15 3,20 3,23 3,25 3,25

169030100001140405 169030100001141026 169030100001141027 169030100001141029

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS EXPALSA" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS EXPALSA" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS EXPALSA" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS EXPALSA"

AAA AAA AAA AAA

05-abr-14 26-oct-14 27-oct-14 29-oct-14

8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

1,32 1,58 1,59 1,59

2,64 3,17 3,17 3,18

475,51 570,09 571,09 573,09

7,60% 8,48% 8,48% 8,48%

1,23 1,46 1,46 1,47

3,28 4,33 4,34 4,36

169030100001141108 169030100001141110 169030100001141111

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS EXPALSA" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS EXPALSA" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS EXPALSA"

AAA AAA AAA

08-nov-14 10-nov-14 11-nov-14

8,00% 8,00% 8,00%

1,62 1,62 1,63

3,23 3,24 3,25

582,10 584,10 585,10

8,48% 8,48% 8,48%

1,49 1,50 1,50

4,45 4,47 4,48

096030100001121027 156030100001121105 156030100001131105

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS - FADESA" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS - FADESA" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS - FADESA"

AAA AAA AAA

27-oct-12 05-nov-12 05-nov-13

8,50% 8,00% 8,75%

0,71 0,73 1,54

1,42 1,47 3,08

256,24 264,46 554,11

7,22% 7,33% 6,72%

0,66 0,68 1,44

1,22 1,26 3,77

231030100001130313

FIDEICOMISO MERCANTIL "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE CARTERA DE MICROCRÉDITO FUNDACIÓN ESPOIR"

AA

13-mar-13

8,00%

0,95

1,91

343,22

8,24%

0,88

231030100001130413 231030100001130513

FIDEICOMISO MERCANTIL "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE CARTERA DE MICROCRÉDITO FUNDACIÓN ESPOIR" FIDEICOMISO MERCANTIL "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE CARTERA DE MICROCRÉDITO FUNDACIÓN ESPOIR"

AA AA

13-abr-13 13-may-13

8,00% 8,00%

0,91 0,98

1,81 1,97

325,96 353,99

8,24% 8,26%

0,84 0,91

1,80 1,75 1,94

231030100001140313 231030100001140413 231030100001140513 231030100001150513

FIDEICOMISO MERCANTIL "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE CARTERA DE MICROCRÉDITO FUNDACIÓN ESPOIR" FIDEICOMISO MERCANTIL "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE CARTERA DE MICROCRÉDITO FUNDACIÓN ESPOIR" FIDEICOMISO MERCANTIL "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE CARTERA DE MICROCRÉDITO FUNDACIÓN ESPOIR" FIDEICOMISO MERCANTIL "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE CARTERA DE MICROCRÉDITO FUNDACIÓN ESPOIR"

AA AA AA AA

13-mar-14 13-abr-14 13-may-14 13-may-15

8,50% 8,50% 8,50% 20,00%

1,39 1,34 1,42 1,71

2,79 2,68 2,83 3,42

502,04 482,76 509,66 616,48

8,78% 8,78% 8,75% 8,16%

1,28 1,23 1,30 1,58

3,34 3,27 3,51 5,01

089030100001120807

FIDEICOMISO MERCANTIL SEGUNDA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ-GMAC ECUADOR

AAA

07-ago-12

9,00%

0,63

1,26

227,70

7,62%

0,59

1,00

147030100001140309

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE TERCERA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ-GMAC ECUADOR

AAA

09-mar-14

9,25%

1,49

2,99

537,91

8,18%

1,38

3,64

222030100001140317 222030100001160317

"FIDEICOMISO TITULARIZACION FLUJOS GRUPO ANHALZER - CERO UNO" "FIDEICOMISO TITULARIZACION FLUJOS GRUPO ANHALZER - CERO UNO"

AAA AAA

17-mar-14 17-mar-16

7,00% 7,50%

1,32 2,60

2,65 5,20

476,19 935,71

7,67% 8,22%

1,23 2,40

3,29 9,37

136030300001130504

FIDEICOMISO TITULARIZACION HOTEL COLON GUAYAQUIL - CERO UNO

AAA

04-may-13

7,60%

0,96

1,93

346,65

7,10%

0,90

1,93

181030100001120617 181030100001121029 181030100001121129 181030100001121229

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE SEGUNDA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL - IIASA FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE SEGUNDA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL - IIASA FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE SEGUNDA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL - IIASA FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE SEGUNDA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL - IIASA

AAA AAA AAA AAA

17-jun-12 29-oct-12 29-nov-12 29-dic-12

7,25% 6,50% 6,50% 6,50%

0,48 0,72 0,80 0,75

0,97 1,44 1,61 1,51

174,52 259,32 289,37 271,27

7,83% 7,35% 7,27% 7,19%

0,45 0,67 0,75 0,70

0,73 1,23 1,42 1,37

175030100001130415 175030100001150415

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS INDUSTRIAS ALES" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS INDUSTRIAS ALES"

AAA AAA

15-abr-13 15-abr-15

8,25% 9,00%

0,97 1,93

1,94 3,86

348,51 694,39

7,34% 8,48%

0,90 1,78

1,93 5,93


TITULARIZACIONES SECTOR NO FINANCIERO Calificaci ón de Vencimiento Riesgo

Tasa de Interés Cupón Vigente

Duración Efectiva

TEA (Tasa de Descuento)

Duración Modificada Anual

Código de Valoración

Emisor

194030300001140827 194030100001160827

FIDEICOMISO MERCANTIL PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS FUTUROS GENERADOS EN DERECHOS DE COBRO INTERAGUA FIDEICOMISO MERCANTIL PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS FUTUROS GENERADOS EN DERECHOS DE COBRO INTERAGUA

AAA AAA

27-ago-14 27-ago-16

8,10% 8,50%

1,63 2,52

3,26 5,05

585,97 908,66

7,95% 7,87%

1,51 2,34

4,42 9,60

177030300001130429 177030300002130429 177030300001150429

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS INT. FOOD SERVICES CORP." FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS INT. FOOD SERVICES CORP." FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS INT. FOOD SERVICES CORP."

AAA AAA AAA

29-abr-13 29-abr-13 29-abr-15

6,60% 6,60% 6,60%

0,97 0,96 2,17

1,94 1,92 4,35

349,91 344,74 782,56

6,79% 6,79% 7,95%

0,91 0,90 2,01

1,98 1,93 6,79

177030300002150429 178030300001130430 178030300002130430

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS INT. FOOD SERVICES CORP." FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS INT. FOOD SERVICES CORP." FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS INT. FOOD SERVICES CORP."

AAA AAA AAA

29-abr-15 30-abr-13 30-abr-13

6,60% 6,60% 6,60%

2,17 0,97 0,96

4,35 1,95 1,92

782,56 350,91 345,74

7,95% 6,79% 6,79%

2,01 0,91 0,90

6,79 1,98 1,94

178030300001150430 178030300002150430

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS INT. FOOD SERVICES CORP." FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS INT. FOOD SERVICES CORP."

AAA AAA

30-abr-15 30-abr-15

6,60% 6,60%

2,18 2,18

4,35 4,35

783,56 783,56

7,95% 7,95%

2,02 2,02

6,80 6,80

142030300001130623

FIDEICOMISO MERCANTIL DE PRIMERA TIT DE FLUJOS FUTUROS DE VENTAS INTEROC

AAA

23-jun-13

7,59%

0,96

1,92

346,49

7,00%

0,90

2,01

217030100001160208

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS - AZENDE"

AA

08-feb-16

8,50%

2,12

4,23

762,12

8,25%

1,96

7,19

217030100001140208

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS - AZENDE"

AA

08-feb-14

7,75%

1,30

2,60

467,50

8,81%

1,19

3,04

114030300001130123

FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN DE FLUJOS FUTUROS DE VENTAS-PRODUCTOS LA FABRIL

AAA

23-ene-13

7,60%

0,82

1,64

295,30

6,13%

0,77

1,55

183030100001120712

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS - LATIENVASES"

AAA

12-jul-12

7,25%

0,55

1,11

199,56

7,72%

0,51

0,85

183030100001130712 183030100001150712

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS - LATIENVASES" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS - LATIENVASES"

AAA AAA

12-jul-13 12-jul-15

7,50% 8,50%

1,01 2,49

2,02 4,99

363,66 897,73

8,40% 8,49%

0,93 2,30

2,08 8,30

042030200001120622 042030200001130622 042030200001150622

FIDEICOMISO MERCANTIL TICIHG UNO (LIPIDAVA) FIDEICOMISO MERCANTIL TICIHG UNO (LIPIDAVA) FIDEICOMISO MERCANTIL TICIHG UNO (LIPIDAVA)

AAA AAA AAA

22-jun-12 22-jun-13 22-jun-15

8,22% 8,72% 9,97%

0,51 0,99 1,90

1,02 1,99 3,80

183,66 357,34 683,94

6,19% 6,19% 8,16%

0,48 0,93 1,76

0,00 0,00 0,00

185030100001130723 185030100001140723

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO DE TITULARIZACION DE FLUJOS - MAREAUTO" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO DE TITULARIZACION DE FLUJOS - MAREAUTO"

AAA AAA

23-jul-13 23-jul-14

7,75% 8,25%

1,04 1,47

2,08 2,94

374,37 528,81

8,39% 8,50%

0,96 1,35

2,16 3,81

188030100001130730

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO DE TITULARIZACION DE FLUJOS - MARESA"

AAA

30-jul-13

7,75%

1,06

2,13

383,17

8,38%

0,98

2,29

188030100001140430

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO DE TITULARIZACION DE FLUJOS - MARESA"

AAA

30-abr-14

8,25%

1,50

2,99

538,54

8,15%

1,38

3,82

155030100001121030 155030100001131030

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO TITULARIZACION MOBILSOL - CERO UNO" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO TITULARIZACION MOBILSOL - CERO UNO"

AAA AAA

30-oct-12 30-oct-13

8,75% 9,00%

0,72 1,17

1,44 2,33

259,17 419,46

7,10% 8,28%

0,67 1,08

1,24 2,59

155030100001141030

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO TITULARIZACION MOBILSOL - CERO UNO"

AAA

30-oct-14

9,50%

1,78

3,55

639,23

8,48%

1,64

5,05

104030300001131208

FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACIÓN DE FLUJOS FUTUROS - MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL

AAA

08-dic-13

7,58%

1,39

2,78

500,06

7,49%

1,29

3,44

127030100001130401

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO DE TITULARIZACIÓN DE FLUJOS - MOVISTAR"

AAA

01-abr-13

8,50%

0,87

1,74

312,87

7,00%

0,81

1,70

103030100001121128

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN DE FLUJOS NESTLE ECUADOR"

AAA

28-nov-12

8,00%

0,80

1,60

287,97

6,50%

0,75

1,43

103030100001131128

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN DE FLUJOS NESTLE ECUADOR"

AAA

28-nov-13

8,50%

1,26

2,51

452,11

6,00%

1,18

2,98

205030100001131112 205030100001151112 205030100002171112

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS NESTLÉ ECUADOR" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS NESTLÉ ECUADOR" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS NESTLÉ ECUADOR"

AAA AAA AAA

12-nov-13 12-nov-15 12-nov-17

7,25% 7,75% 8,25%

1,25 2,16 3,09

2,50 4,33 6,18

449,89 778,86 1.112,08

6,17% 7,22% 8,24%

1,18 2,02 2,85

2,95 7,41 13,62

205030100001171112

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS NESTLÉ ECUADOR"

AAA

12-nov-17

8,75%

4,21

8,43

1.516,90

8,15%

3,90

22,40

186030100001120726 186030100001130726 186030100001150726

PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS-NOVACERO PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS-NOVACERO PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS-NOVACERO

AAA AAA AAA

26-jul-12 26-jul-13 26-jul-15

7,75% 8,25% 9,00%

0,59 1,05 2,53

1,19 2,09 5,07

213,39 376,76 912,58

7,66% 8,38% 6,93%

0,55 0,97 2,37

0,92 2,18 8,76

107030500001130312

FIDEICOMISO DE TITULARIZACION DE FLUJOS - PRONACA

AAA

12-mar-13

4,00%

0,97

1,93

348,12

4,44%

0,93

2,03

224030100001160325 224030300001140325

FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACION FLUJOS FUTUROS DE FONDOS SENEFELDER I FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACION FLUJOS FUTUROS DE FONDOS SENEFELDER I

AAA AAA

25-mar-16 25-mar-14

7,50% 7,34%

2,43 1,56

4,86 3,12

874,68 561,22

8,24% 7,54%

2,24 1,45

8,66 3,94

146030100001130902

FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS TELCONET

AAA

02-sep-13

8,00%

1,15

2,29

412,77

8,60%

1,06

2,44

149030100001130921

FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACION DE CARTERA IMPORTADORA TOMEBAMBA

AAA

21-sep-13

9,00%

1,06

2,11

380,39

8,32%

0,98

2,29

166030100001150122

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN FLUJOS - VECONSA"

AAA

22-ene-15

8,75%

1,76

3,51

631,89

8,47%

1,62

5,10

064030300001140126 064030300001170726

FIDEICOMISO MERCANTIL DE TIT. DE CARTERA HIPOTECARIA VILLA MARINA FIDEICOMISO MERCANTIL DE TIT. DE CARTERA HIPOTECARIA VILLA MARINA

AAA AAA

26-ene-14 26-jul-17

7,89% 8,39%

1,32 2,84

2,64 5,68

474,97 1.023,04

7,49% 9,18%

1,23 2,60

3,19 11,85

Anual Semestral

Diaria

Convexidad


TITULARIZACIONES SECTOR NO FINANCIERO Calificaci ón de Vencimiento Riesgo

Tasa de Interés Cupón Vigente

Duración Efectiva

TEA (Tasa de Descuento)

Duración Modificada Anual

Código de Valoración

Emisor

170030300001170322 170030300001200322 170030300001210124

FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACIÓN DE CARTERA INMOBILIARIA VOLANN FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACIÓN DE CARTERA INMOBILIARIA VOLANN FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACIÓN DE CARTERA INMOBILIARIA VOLANN

AA AA AAA

22-mar-17 22-mar-20 24-ene-21

7,00% 7,50% 8,00%

2,68 3,92 4,22

5,35 7,83 8,43

963,12 1.410,20 1.517,95

7,94% 8,47% 8,50%

2,48 3,64 3,89

10,99 22,30 25,20

170030300001250423 170030300001171223 170030300001260309

FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACIÓN DE CARTERA INMOBILIARIA VOLANN FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACIÓN DE CARTERA INMOBILIARIA VOLANN FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACIÓN DE CARTERA INMOBILIARIA VOLANN

AA AAA AAA

23-abr-25 23-dic-17 09-mar-26

8,25% 7,50% 8,50%

5,62 2,94 5,95

11,24 5,88 11,91

2.023,94 1.057,81 2.143,57

9,02% 9,18% 9,03%

5,16 2,69 5,46

44,15 12,83 48,92

062030300001140513 062030300001170427 062030300001220401

FIDEICOMISO MERCANTIL DE TIT. DE CARTERA HIPOTECARIA VOLARE FIDEICOMISO MERCANTIL DE TIT. DE CARTERA HIPOTECARIA VOLARE FIDEICOMISO MERCANTIL DE TIT. DE CARTERA HIPOTECARIA VOLARE

AAA AAA AAA

13-may-14 27-abr-17 01-abr-22

6,90% 7,40% 7,90%

1,50 2,79 4,71

3,01 5,59 9,42

541,40 1.006,01 1.695,35

7,49% 9,18% 9,03%

1,40 2,56 4,32

3,88 11,31 30,56

Anual Semestral

Diaria

Convexidad


TITULARIZACIONES SECTOR FINANCIERO Calificaci ón de Vencimiento Riesgo

Tasa de Interés Cupón Vigente

Duración Efectiva

TEA (Tasa de Descuento)

Duración Modificada Anual

Código de Valoración

Emisor

099030100001121023 099030100001121123 099030100001121223

CUARTA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ - AMAZONAS CUARTA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ - AMAZONAS CUARTA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ - AMAZONAS

AAA AAA AAA

23-oct-12 23-nov-12 23-dic-12

9,30% 9,30% 9,30%

0,71 0,80 0,75

1,43 1,59 1,50

256,82 286,87 270,03

8,22% 8,14% 8,06%

0,66 0,74 0,69

1,20 1,38 1,34

192030100001130819 192030100001130519 192030100002130819 192030100001130719

SEXTA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ - AMAZONAS SEXTA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ - AMAZONAS SEXTA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ - AMAZONAS SEXTA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ - AMAZONAS

AAA AAA AAA AAA

19-ago-13 19-may-13 19-ago-13 19-jul-13

7,47% 7,35% 7,80% 7,42%

1,14 1,15 2,00 1,07

2,28 2,30 3,99 2,13

409,92 414,63 718,46 383,41

7,54% 7,73% 8,16% 6,60%

1,06 1,07 1,85 1,00

2,54 2,40 5,31 2,30

163030100001120629

FIDEICOMISO MERCANTIL SEGUNDA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL - AMAZONAS

AAA

29-jun-12

9,30%

0,53

1,05

189,27

8,63%

0,48

0,79

163030100001130429 163030100001130529 163030100001130629

FIDEICOMISO MERCANTIL SEGUNDA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL - AMAZONAS FIDEICOMISO MERCANTIL SEGUNDA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL - AMAZONAS FIDEICOMISO MERCANTIL SEGUNDA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL - AMAZONAS

AAA AAA AAA

29-abr-13 29-may-13 29-jun-13

9,70% 9,70% 9,70%

0,97 1,05 1,01

1,94 2,11 2,01

349,12 379,06 362,08

7,81% 7,76% 7,56%

0,90 0,98 0,94

1,93 2,14 2,10

139030600001150216

FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO BOLIVARIANO 1

AAA

16-feb-15

4,88%

1,23

2,47

444,24

4,92%

1,18

3,00

139030600001150416 139030600001170516 139030600001180916 139030600001210316

FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO BOLIVARIANO 1 FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO BOLIVARIANO 1 FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO BOLIVARIANO 1 FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO BOLIVARIANO 1

AAA AAA AAA A

16-abr-15 16-may-17 16-sep-18 16-mar-21

4,88% 5,49% 6,14% 6,44%

1,30 3,34 4,38 5,06

2,60 6,68 8,77 10,11

467,37 1.201,72 1.578,52 1.820,17

6,00% 5,53% 6,29% 6,61%

1,22 3,16 4,13 4,74

3,20 4,52 0,62 0,64

172030600001170616 172030600001190716

FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO INTERNACIONAL 1 INTER 1 FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO INTERNACIONAL 1 INTER 1

AAA AAA

16-jun-17 16-jul-19

5,59% 6,20%

2,54 5,00

5,07 10,00

912,68 1.799,60

5,86% 6,51%

2,39 4,69

9,29 29,31

172030600001200816 172030600001220216

FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO INTERNACIONAL 1 INTER 1 FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO INTERNACIONAL 1 INTER 1

AA A

16-ago-20 16-feb-22

6,82% 7,20%

5,95 6,56

11,90 13,11

2.141,19 2.360,51

7,17% 7,57%

5,55 6,10

41,22 50,58

060030600001151215 060030600001160815 060030600001160915 060030600001170315

FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN DEL BANCO DE PICHINCHA 1, FIMEPCH FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN DEL BANCO DE PICHINCHA 1, FIMEPCH FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN DEL BANCO DE PICHINCHA 1, FIMEPCH FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN DEL BANCO DE PICHINCHA 1, FIMEPCH

AAA AAA AAA AAA

15-dic-15 15-ago-16 15-sep-16 15-mar-17

6,31% 6,31% 6,31% 6,31%

1,47 1,67 1,70 1,72

2,93 3,34 3,40 3,44

527,74 601,99 611,36 618,91

7,23% 8,19% 8,19% 6,72%

1,37 1,55 1,57 1,61

0,12 0,49 0,55 0,95

060030600001170715

FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN DEL BANCO DE PICHINCHA 1, FIMEPCH

AAA

15-jul-17

7,39%

4,05

8,10

1.457,21

7,78%

3,76

1,55

079030600001140801 079030600001150201 079030600001150701

FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO GENERAL RUMIÑAHUI 1, BGR1 FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO GENERAL RUMIÑAHUI 1, BGR1 FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO GENERAL RUMIÑAHUI 1, BGR1

AAA AAA AAA

01-ago-14 01-feb-15 01-jul-15

5,85% 5,85% 5,85%

0,44 0,61 0,88

0,88 1,22 1,75

158,76 219,43 315,50

6,43% 6,63% 6,63%

0,41 0,57 0,82

0,65 1,01 1,36

079030600001170401 079030600001170901 079030600001191001

FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO GENERAL RUMIÑAHUI 1, BGR1 FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO GENERAL RUMIÑAHUI 1, BGR1 FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO GENERAL RUMIÑAHUI 1, BGR1

AAA A A

01-abr-17 01-sep-17 01-oct-19

6,48% 7,31% 8,15%

2,56 3,89 3,14

5,12 7,78 6,28

921,60 1.400,00 1.130,47

7,37% 7,88% 8,73%

2,38 3,60 2,89

8,46 17,93 16,31

023030600001130330

FIDEICOMISO MERCANTIL CTH 3, FIMECTH3

AAA

30-mar-13

6,37%

0,86

1,73

311,09

6,04%

0,81

1,69

023030600001140228 023030600001141130

FIDEICOMISO MERCANTIL CTH 3, FIMECTH3 FIDEICOMISO MERCANTIL CTH 3, FIMECTH3

AA A

28-feb-14 30-nov-14

7,01% 10,77%

2,07 2,86

4,14 5,72

745,46 1.030,39

8,53% 13,80%

1,91 2,52

5,64 9,35

082030600001130401

FIDEICOMISO MERCANTIL CTH4, FIMECTH4

AAA

01-abr-13

5,59%

0,75

1,51

271,67

6,43%

0,71

1,43

082030600001140501 082030600001150701

FIDEICOMISO MERCANTIL CTH4, FIMECTH4 FIDEICOMISO MERCANTIL CTH4, FIMECTH4

AA A

01-may-14 01-jul-15

6,39% 7,19%

2,14 3,02

4,27 6,05

769,39 1.088,30

8,30% 9,38%

1,97 2,76

5,98 10,89

135030300001130504 135030300001140504

FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACION DE FLUJOS DINERS FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACION DE FLUJOS DINERS

AAA AAA

04-may-13 04-may-14

7,35% 7,60%

0,96 1,40

1,93 2,81

346,88 505,08

7,12% 7,71%

0,90 1,30

1,93 3,54

074030300001121221

FIDEICOMISO MERCANTIL SEGUNDA TITULARIZACION PACIFICARD MASTERCARD FLUJOS DEL EXTERIOR

AAA

21-dic-12

7,59%

0,73

1,46

262,47

7,12%

0,68

1,32

047030600001121001 046030600001131130 046030600001140228

Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha Uno, FIMUPI 1 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha Dos, FIMUPI 2 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha Dos, FIMUPI 2

B AAA AAA

01-oct-12 30-nov-13 28-feb-14

10,78% 6,36% 6,36%

1,20 1,07 1,19

2,41 2,14 2,38

433,07 384,83 428,01

13,30% 6,04% 7,94%

1,06 1,01 1,10

2,12 2,39 2,75

Anual Semestral

Diaria

Convexidad


TITULARIZACIONES SECTOR FINANCIERO Código de Valoración

Emisor

Calificaci ón de Vencimiento Riesgo

Tasa de Interés Cupón Vigente

Duración Efectiva Anual Semestral

Diaria

TEA (Tasa de Descuento)

Duración Modificada Anual

Convexidad

057030600001140228 057030600001140330

Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha Tres, FIMUPI Tres Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha Tres, FIMUPI Tres

AAA AAA

28-feb-14 30-mar-14

6,43% 6,43%

1,17 1,21

2,33 2,43

420,06 436,74

8,54% 6,07%

1,08 1,14

2,65 2,95

046030600001150430

Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha Dos, FIMUPI 2

AA

30-abr-15

7,00%

2,88

5,75

1.035,05

8,76%

2,64

10,04

057030600001150531

Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha Tres, FIMUPI Tres

AA

31-may-15

7,07%

2,54

5,07

912,77

6,25%

2,39

8,31

072030600001131201 072030600001150801 072030600001161201

Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 4, FIMUPI 4 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 4, FIMUPI 4 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 4, FIMUPI 4

AAA AA A

01-dic-13 01-ago-15 01-dic-16

5,86% 7,13% 7,92%

1,50 2,89 3,99

3,00 5,77 7,98

540,20 1.038,95 1.436,55

5,43% 8,02% 7,50%

1,42 2,67 3,71

3,63 10,32 19,01

098030600001131101 098030600001161101 098030600001180401 098030600001230801

Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 5, FIMUPI 5 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 5, FIMUPI 5 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 5, FIMUPI 5 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 5, FIMUPI 5

AAA AAA AA A

01-nov-13 01-nov-16 01-abr-18 01-ago-23

5,33% 5,78% 7,03% 8,13%

0,78 2,68 4,27 6,01

1,56 5,37 8,53 12,02

280,15 966,37 1.535,99 4.328,73

6,00% 6,67% 7,55% 8,44%

0,73 2,52 3,97 5,54

1,43 9,51 21,41 43,06

141030600001141116

Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 6, FIMUPI 6

AAA

16-nov-14

5,84%

1,19

2,38

428,17

5,33%

1,13

2,81

141030600001180216 141030600001181116 141030600001240516

Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 6, FIMUPI 6 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 6, FIMUPI 6 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 6, FIMUPI 6

AAA AA A

16-feb-18 16-nov-18 16-may-24

6,60% 7,30% 7,35%

3,45 4,98 6,82

6,91 9,96 13,64

1.243,23 1.793,35 2.454,42

6,10% 7,55% 7,60%

3,25 4,63 6,34

15,00 28,97 56,03

212030600001160916 212030600001190616

Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 7, FIMUPI 7 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 7, FIMUPI 7

AAA AAA

16-sep-16 16-jun-19

5,86% 6,66%

1,85 4,51

3,70 9,01

665,42 1.622,11

6,02% 6,87%

1,74 4,22

5,94 24,13

212030600001200916 212030600001240716

Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 7, FIMUPI 7 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 7, FIMUPI 7

AAA A

16-sep-20 16-jul-24

7,32% 7,42%

5,76 7,36

11,52 14,73

2.073,84 2.650,95

7,57% 7,68%

5,36 6,84

38,77 65,31

059030600001130228

FIDEICOMISO MERCANTIL PRODUBANCO 1, FIMPROD1

AAA

28-feb-13

6,21%

0,80

1,61

289,57

7,40%

0,75

0,52

109030600001170401 109030600001181201 109030600001191101 109030600001210301

FIDEICOMISO MERCANTIL PRODUBANCO 2, FIMPROD2 FIDEICOMISO MERCANTIL PRODUBANCO 2, FIMPROD2 FIDEICOMISO MERCANTIL PRODUBANCO 2, FIMPROD2 FIDEICOMISO MERCANTIL PRODUBANCO 2, FIMPROD2

AAA AAA AA A

01-abr-17 01-dic-18 01-nov-19 01-mar-21

5,54% 6,29% 6,79% 7,39%

2,17 4,31 5,17 5,98

4,34 8,62 10,34 11,97

781,54 1.550,79 1.861,71 2.153,74

5,93% 6,72% 7,25% 7,89%

2,05 4,04 4,82 5,55

7,21 21,90 31,18 41,99

229030600001190616 229030600001210616 229030600001220516 229030600001231016

FIDEICOMISO MERCANTIL PRODUBANCO 3 FIMPROD3 FIDEICOMISO MERCANTIL PRODUBANCO 3 FIMPROD3 FIDEICOMISO MERCANTIL PRODUBANCO 3 FIMPROD3 FIDEICOMISO MERCANTIL PRODUBANCO 3 FIMPROD3

AAA AAA AAA A

16-jun-19 16-jun-21 16-may-22 16-oct-23

5,70% 6,50% 6,90% 7,30%

6,03 6,25 6,16 7,40

12,06 12,50 12,33 14,80

2.170,95 2.250,87 2.218,76 2.664,57

5,83% 6,68% 7,10% 7,53%

5,70 5,86 5,75 6,88

47,33 45,79 44,55 65,58

151030100001130216 151030100001130316 151030100001130416

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO PRODUBANCO CARTERA AUTOMOTRIZ - CERO UNO" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO PRODUBANCO CARTERA AUTOMOTRIZ - CERO UNO" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO PRODUBANCO CARTERA AUTOMOTRIZ - CERO UNO"

AAA AAA AAA

16-feb-13 16-mar-13 16-abr-13

8,00% 8,00% 8,00%

1,04 1,12 1,14

2,08 2,25 2,29

374,18 404,22 411,92

7,94% 7,88% 7,83%

0,96 1,04 1,06

2,00 2,23 2,34

153030600001140927 153030600001190901

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACION DE CARTERA HIPOTECARIA DE VIVIENDA BANCO PROMERICA FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACION DE CARTERA HIPOTECARIA DE VIVIENDA BANCO PROMERICA

AAA

27-sep-14

8,15%

1,04

2,07

373,23

8,83%

0,95

2,25

153030600001240805

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACION DE CARTERA HIPOTECARIA DE VIVIENDA BANCO PROMERICA

AAA AAA

01-sep-19 05-ago-24

8,66% 9,17%

3,07 4,90

6,15 9,80

1.106,13 1.764,16

7,71% 8,24%

2,85 4,53

14,35 34,06

176030100001121015

FIDEICOMISO MERCANTIL SOLIDARIO UNO

AAA

15-oct-12

6,25%

0,68

1,36

244,92

8,25%

0,63

1,13

176030100001170415 176030100001140115 176030200001170415 176030700001170515

FIDEICOMISO MERCANTIL SOLIDARIO UNO FIDEICOMISO MERCANTIL SOLIDARIO UNO FIDEICOMISO MERCANTIL SOLIDARIO UNO FIDEICOMISO MERCANTIL SOLIDARIO UNO

AAA AAA AA B

15-abr-17 15-ene-14 15-abr-17 15-may-17

7,00% 6,50% 25,05% 0,00%

3,69 1,25 2,29 5,91

7,39 2,50 4,59 11,83

1.329,63 449,77 826,13 2.129,00

7,40% 7,36% 28,01% 0,00%

3,44 1,16 1,79 5,91

16,29 2,98 6,64 40,89

162030100001130328

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN CUOTAFACIL UNIBANCO - CERO UNO"

AAA

28-mar-13

8,00%

1,02

2,03

365,70

7,58%

0,94

2,06

162030100001140328

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN CUOTAFACIL UNIBANCO - CERO UNO"

AAA

28-mar-14

8,25%

1,41

2,83

508,61

7,31%

1,32

3,60

226030100001140228 226030100001140328 226030100001140428

FIDEICOMISO MERCANTIL "PRIMERA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ - UNIFINSA" FIDEICOMISO MERCANTIL "PRIMERA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ - UNIFINSA" FIDEICOMISO MERCANTIL "PRIMERA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ - UNIFINSA"

AAA AAA AAA

28-feb-14 28-mar-14 28-abr-14

8,00% 8,00% 8,00%

1,36 1,31 1,38

2,72 2,61 2,76

488,76 470,57 497,58

7,98% 7,98% 7,98%

1,26 1,21 1,28

3,28 3,21 3,46


BONOS DEL ESTADO Calificaci Vencimiento ón de Riesgo

Tasa de Interés Cupón Vigente

Duración Efectiva Titulo

TEA (Tasa de Descuento)

Duración Modificada Anual

Código de Valoración

Emisor

045040118001121024

MIN. ECONOMIA Y FINANZAS

-

24-oct-12

6,75%

BE

1

1,31

2,62

470,83

4,80%

1,25

2,78

045040102001131015 045040102001161015

MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS

-

15-oct-13 15-oct-16

7,00% 7,50%

BE BE

19 19

2,17 4,49

4,34 8,99

782,02 1.617,65

4,60% 5,09%

2,08 4,28

6,49 2,84

045040120001130210 045040120001140206

MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS

-

10-feb-13 06-feb-14

6,00% 6,25%

BE BE

20 20

1,57 2,43

3,13 4,85

563,64 873,63

4,55% 4,51%

1,50 2,32

3,76 7,93

045040120001141224 045040120001151224

MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS

-

24-dic-14 24-dic-15

6,50% 6,75%

BE BE

20 20

3,12 3,88

6,24 7,75

1.123,33 1.395,03

5,13% 5,18%

2,97 3,68

12,41 18,59

045040135001120617

MIN. ECONOMIA Y FINANZAS

-

17-jun-12

4,25%

BE

35

0,97

1,94

349,76

5,26%

0,92

1,75

045040135001130531 045040135001200520 045040135001220520

MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS

-

31-may-13 20-may-20 20-may-22

4,50% 6,50% 7,00%

BE BE BE

35 35 35

1,89 5,96 6,52

3,79 11,91 13,04

681,58 2.144,01 2.348,04

4,36% 6,61% 5,86%

1,81 5,59 6,16

5,10 30,30 23,66

045040506001141104

MIN. ECONOMIA Y FINANZAS

-

04-nov-14

4,27%

1788

1,80

3,61

649,44

3,03%

1,75

5,71

045040509001120723 045040509101130723 045040509201130723

MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS

-

23-jul-12 23-jul-13 23-jul-13

4,22% 4,27% 4,27%

0,59 1,05 1,05

1,18 2,11 2,11

213,25 379,79 379,70

3,79% 6,80% 6,80%

0,57 0,99 0,99

1,03 2,33 2,33

BE

BE 433 (1 A Gracia) BE 433.1 (1 A Gracia) BE 433.2 (2 A Gracia)

Anual Semestral

Diaria

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