Issuu on Google+

ANALISIS DE SENSIBILIDAD.

feb-2012

BOLETIN MENSUAL DEPARTAMENTO TÉCNICO


ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DURACIÓN EFECTIVA:

Indicador creado por Frederick Macaulay para la valoración de títulos valores de renta fija, especialmente para Bonos. Este indicador determina el plazo promedio ponderado por vencer de un papel. A partir de esto, se establece una visión de cuánto tiempo tardará la recuperación de la inversión en estos papeles, de esta forma se podrá realizar una comparación entre los distintos tipos de bonos antes de tomar una decisión de inversión.

DURACIÓN MODIFICADA:

Es una medida de elasticidad del precio con respecto a variaciones de la tasa de interés, por esta razón es una medida apropiada para determinar el riesgo o la volatilidad del precio y por ende es la que se ha utilizado en el presente documento. En términos matemáticos equivale al descuento de la duración efectiva que resulta de la primera derivada del precio ante cambios de rendimientos, multiplicada por la inversa del precio. DM =

CONVEXIDAD:

DE (1+ R)

El concepto de este indicador es similar a la anterior, sin embargo, la convexidad en conjunto con la duración modificada constituye una medida más exacta de las variaciones en el precio ante un cambio en el rendimiento ya que es la segunda derivada de esta relación.

Síntesis de Documento. Fecha de Elaboración:

16-feb-12

Indicadores Calculados:

1.- Duración Efectiva 2.- Duración Modificada 3.- Convexidad

Títulos Calculados

Obligaciones, Titularizaciones y Bonos de Estado

Nota:

Los flujos y las tasas utilizadas corresponden a los utilizados para el proceso de valoración de la BVQ.


OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO A - C Tasa de Interés Cupón Vigente

Titulo

14-nov-15

8,75%

OBL

1,79

3,57

642,75

9,13%

1,64

5,25

AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA

28-dic-16 06-ene-17 10-ene-17 16-ene-17 19-ene-17 23-ene-17 27-ene-17 06-ene-22 10-ene-22 23-ene-22 10-feb-22

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL

2,32 2,35 2,36 2,37 2,38 2,39 2,40 4,84 4,85 4,88 4,93

4,65 4,69 4,71 4,75 4,76 4,79 4,81 9,67 9,70 9,77 9,86

836,50 844,50 848,50 854,50 857,50 861,50 865,50 1.741,17 1.745,17 1.758,17 1.775,17

8,24% 8,24% 8,24% 8,24% 8,24% 8,24% 8,24% 9,31% 9,31% 9,31% 9,31%

2,15 2,17 2,18 2,19 2,20 2,21 2,22 4,42 4,43 4,47 4,51

8,52 8,62 8,68 8,76 8,80 8,86 8,91 30,59 30,69 31,02 31,44

AGRIPAC

AA

11-jun-13

7,78%

OBL

0,79

1,58

283,56

6,45%

0,74

1,39

199010100001140929 199010100001141005 199010100001160929 199010100001161006 199010100001161121 199010100001161130 199010100001161228

AIFA S.A. AIFA S.A. AIFA S.A. AIFA S.A. AIFA S.A. AIFA S.A. AIFA S.A.

AA AA AA AA AA AA AA

29-sep-14 05-oct-14 29-sep-16 06-oct-16 21-nov-16 30-nov-16 28-dic-16

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL

1,28 1,30 2,10 2,12 2,08 2,11 2,19

2,56 2,59 4,20 4,24 4,17 4,22 4,38

460,55 466,55 755,74 762,72 750,57 759,15 787,57

7,60% 7,59% 8,19% 8,19% 8,51% 8,51% 8,51%

1,19 1,20 1,94 1,96 1,92 1,94 2,02

3,05 3,11 7,12 7,20 7,17 7,28 7,63

198010100001140927 198010100001140929 198010100001141005 198010100001161006 198010100001160929 198010100001160930 198010100001161003 198010100001161004 198010100001161010 198010100001161011 198010100001170930 198010100001171005

AGRITOP S.A. AGRITOP S.A. AGRITOP S.A. AGRITOP S.A. AGRITOP S.A. AGRITOP S.A. AGRITOP S.A. AGRITOP S.A. AGRITOP S.A. AGRITOP S.A. AGRITOP S.A. AGRITOP S.A.

AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA

27-sep-14 29-sep-14 05-oct-14 06-oct-16 29-sep-16 30-sep-16 03-oct-16 04-oct-16 10-oct-16 11-oct-16 30-sep-17 05-oct-17

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL

1,27 1,28 1,30 2,12 2,10 2,10 2,11 2,11 2,13 2,13 2,47 2,49

2,55 2,56 2,59 4,24 4,20 4,20 4,22 4,23 4,26 4,26 4,95 4,98

458,55 460,55 466,55 762,72 755,74 756,74 759,73 760,72 766,70 767,70 890,57 895,54

7,60% 7,60% 7,59% 8,19% 8,19% 8,19% 8,19% 8,19% 8,20% 8,20% 8,58% 8,58%

1,18 1,19 1,20 1,96 1,94 1,94 1,95 1,95 1,97 1,97 2,28 2,29

3,04 3,05 3,11 7,20 7,12 7,13 7,17 7,18 7,25 7,27 9,53 9,60

117010100001180328

COMPAÑÍA AGRICOLA E INDUSTRIAL ALFADOMUS CIA. LTDA.

A

28-mar-18

9,00%

OBL

3,11

6,23

1.121,23

8,91%

2,86

13,29

258010100001141124

ALIMENTOS ECUATORIANOS S.A. ALIMEC

AA

24-nov-14

8,00%

OBL

1,40

2,79

503,00

8,24%

1,29

3,49

268010100001161223 268010100001170105 268010100001170111 268010100001170118

ALIMENTSA DIETAS Y ALIMENTOS S.A. ALIMENTSA DIETAS Y ALIMENTOS S.A. ALIMENTSA DIETAS Y ALIMENTOS S.A. ALIMENTSA DIETAS Y ALIMENTOS S.A.

AA AA AA AA

23-dic-16 05-ene-17 11-ene-17 18-ene-17

7,00% 7,00% 7,00% 7,00%

OBL OBL OBL OBL

2,65 2,68 2,70 2,71

5,29 5,36 5,39 5,43

952,36 964,36 970,36 977,36

7,98% 7,98% 7,98% 7,98%

2,45 2,48 2,50 2,51

10,30 10,48 10,57 10,68

091010100001140827 091010100001140830

ALMACENES BOYACA SA ALMACENES BOYACA SA

AA AA

27-ago-14 30-ago-14

7,50% 7,50%

OBL OBL

1,20 1,20

2,40 2,41

431,11 433,65

6,80% 6,80%

1,12 1,13

2,85 2,87

Calificaci ón de Vencimiento Riesgo

Código de Valoración

Emisor

154010100001151114

ADITIVOS Y MAQUINARIAS ADITMAQ CIA. LTDA.

B

270010100001161228 270010100001170106 270010100001170110 270010100001170116 270010100001170119 270010100001170123 270010100001170127 270010100001220106 270010100001220110 270010100001220123 270010100001220210

AEROPUERTOS ECOLOGICOS DE GALAPAGOS S.A. ECOGAL AEROPUERTOS ECOLOGICOS DE GALAPAGOS S.A. ECOGAL AEROPUERTOS ECOLOGICOS DE GALAPAGOS S.A. ECOGAL AEROPUERTOS ECOLOGICOS DE GALAPAGOS S.A. ECOGAL AEROPUERTOS ECOLOGICOS DE GALAPAGOS S.A. ECOGAL AEROPUERTOS ECOLOGICOS DE GALAPAGOS S.A. ECOGAL AEROPUERTOS ECOLOGICOS DE GALAPAGOS S.A. ECOGAL AEROPUERTOS ECOLOGICOS DE GALAPAGOS S.A. ECOGAL AEROPUERTOS ECOLOGICOS DE GALAPAGOS S.A. ECOGAL AEROPUERTOS ECOLOGICOS DE GALAPAGOS S.A. ECOGAL AEROPUERTOS ECOLOGICOS DE GALAPAGOS S.A. ECOGAL

058010300001130611

Duración Efectiva Anual Semestral

Diaria

TEA (Tasa de Descuento)

Duración Modificada Anual

Convexidad


OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO A - C Calificaci ón de Vencimiento Riesgo

Tasa de Interés Cupón Vigente

Titulo

Duración Efectiva

TEA (Tasa de Descuento)

Duración Modificada Anual

Convexidad

Código de Valoración

Emisor

002010100001140219 002010100001140225 002010100001140226 002010100001140302 002010100001140303 002010100001150107 002010100001150111 002010100001150112 002010100001160107 002010100001160110 002010100001160118 002010100001160203 002010300001140224 002010100001170210

ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO

AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA

19-feb-14 25-feb-14 26-feb-14 02-mar-14 03-mar-14 07-ene-15 11-ene-15 12-ene-15 07-ene-16 10-ene-16 18-ene-16 03-feb-16 24-feb-14 10-feb-17

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 7,00% 7,00% 7,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 7,53% 8,00%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL

0,96 0,97 0,98 0,98 0,99 1,42 1,43 1,43 1,82 1,83 1,85 1,90 0,97 2,31

1,91 1,95 1,95 1,97 1,97 2,83 2,85 2,86 3,65 3,66 3,71 3,79 1,94 4,62

344,13 350,13 351,14 354,00 355,00 509,68 513,68 514,68 656,62 659,61 667,60 682,58 348,33 831,21

5,47% 5,47% 5,47% 7,71% 7,70% 7,58% 7,58% 7,58% 8,08% 8,08% 8,08% 8,09% 6,45% 8,26%

0,91 0,92 0,92 0,91 0,92 1,32 1,33 1,33 1,69 1,70 1,72 1,75 0,91 2,13

2,05 2,10 2,10 2,04 2,05 3,59 3,63 3,64 5,52 5,56 5,65 5,82 2,05 8,24

191010100001140817 191010100001140819 191010100001140820 191010100001140823 191010100001140825 191010100001140826 191010100001140827 191010100001140908

AUTO IMPORTADORA GALARZA S.A. AUTO IMPORTADORA GALARZA S.A. AUTO IMPORTADORA GALARZA S.A. AUTO IMPORTADORA GALARZA S.A. AUTO IMPORTADORA GALARZA S.A. AUTO IMPORTADORA GALARZA S.A. AUTO IMPORTADORA GALARZA S.A. AUTO IMPORTADORA GALARZA S.A.

AA AA AA AA AA AA AA AA

17-ago-14 19-ago-14 20-ago-14 23-ago-14 25-ago-14 26-ago-14 27-ago-14 08-sep-14

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL

1,16 1,17 1,17 1,18 1,18 1,19 1,19 1,22

2,33 2,34 2,34 2,36 2,37 2,38 2,38 2,44

418,52 420,52 421,52 424,53 426,53 427,53 428,53 439,54

7,61% 7,61% 7,61% 7,61% 7,61% 7,61% 7,61% 7,60%

1,08 1,09 1,09 1,10 1,10 1,10 1,11 1,13

2,71 2,72 2,73 2,75 2,77 2,78 2,79 2,88

157010100001131109 157010100001131116 157010300001131111 157010100001141028 157010100001141029 157010100001150825

AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA

AA AA AA AA AA AA

09-nov-13 16-nov-13 11-nov-13 28-oct-14 29-oct-14 25-ago-15

8,00% 8,00% 7,53% 7,00% 7,00% 8,00%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL

0,95 0,97 0,95 1,36 1,37 1,61

1,90 1,94 1,91 2,73 2,74 3,21

341,46 348,47 343,08 491,37 492,37 577,89

5,57% 5,56% 6,45% 7,59% 7,59% 8,04%

0,90 0,92 0,90 1,27 1,27 1,49

1,88 1,93 1,86 3,32 3,33 4,57

080010100001140530

AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.

AA

30-may-14

7,25%

OBL

1,29

2,58

464,60

6,68%

1,21

3,06

078010100001140629 078010100001140630 078010100001140705

AVICOLA FERNANDEZ AVICOLA FERNANDEZ AVICOLA FERNANDEZ

AA AA AA

29-jun-14 30-jun-14 05-jul-14

7,00% 7,00% 7,00%

OBL OBL OBL

1,18 1,18 1,20

2,36 2,36 2,39

424,31 425,31 430,31

6,61% 6,61% 6,61%

1,11 1,11 1,12

2,71 2,72 2,76

106010100001130320 106010100001160314 106010100001160316 106010100001160331 106010100001160413 106010100001160414 106010100001160415 106010100001160429

BASESURCORP S.A. BASESURCORP S.A. BASESURCORP S.A. BASESURCORP S.A. BASESURCORP S.A. BASESURCORP S.A. BASESURCORP S.A. BASESURCORP S.A.

AA AA AA AA AA AA AA AA

20-mar-13 14-mar-16 16-mar-16 31-mar-16 13-abr-16 14-abr-16 15-abr-16 29-abr-16

8,00% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL

0,58 1,87 1,87 1,91 1,95 1,95 1,95 1,99

1,16 3,73 3,74 3,82 3,89 3,90 3,90 3,98

207,98 671,81 673,81 688,30 700,75 701,75 702,75 716,72

6,01% 8,10% 8,10% 8,11% 8,11% 8,11% 8,11% 8,12%

0,54 1,73 1,73 1,77 1,80 1,80 1,81 1,84

0,92 5,83 5,86 6,02 6,16 6,18 6,19 6,35

Anual Semestral

Diaria


OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO A - C Calificaci ón de Vencimiento Riesgo

Duración Efectiva

Tasa de Interés Cupón Vigente

Titulo

TEA (Tasa de Descuento)

Duración Modificada Anual

Convexidad

Código de Valoración

Emisor

106010100001160530

BASESURCORP S.A.

AA

30-may-16

7,50%

OBL

1,93

3,85

693,30

8,13%

1,78

6,23

165010100001140119 165010300001140202

CAMPOSANTOS DEL ECUADOR S.A. CAMPOECUADOR CAMPOSANTOS DEL ECUADOR S.A. CAMPOECUADOR

AA AA

19-ene-14 02-feb-14

8,00% 6,53%

OBL OBL

1,01 1,05

2,02 2,09

363,03 376,44

5,50% 6,45%

0,96 0,98

2,11 2,18

012010100001140816

CARTIMEX

AA

16-ago-14

7,00%

OBL

1,42

2,85

512,65

6,59%

1,34

3,48

070010100001140422 070010100001140423 070010100001140426 070010100001140427

CARRO SEGURO CARSEG S.A. CARRO SEGURO CARSEG S.A. CARRO SEGURO CARSEG S.A. CARRO SEGURO CARSEG S.A.

AA AA AA AA

22-abr-14 23-abr-14 26-abr-14 27-abr-14

7,00% 7,00% 7,00% 7,00%

OBL OBL OBL OBL

1,13 1,13 1,14 1,14

2,25 2,26 2,27 2,28

405,30 406,30 409,30 410,30

7,67% 7,67% 7,67% 7,67%

1,05 1,05 1,06 1,06

2,42 2,43 2,45 2,46

256010300001131028

CATERAZUL S.A.

AA

28-oct-13

7,28%

OBL

0,92

1,83

330,27

6,45%

0,86

1,77

128010100001130402 128010300001130402 128010100001140827 128010100001140830 128010100001140901 128010100001140903 128010100001140907

CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A.

AA AA AA AA AA AA AA

02-abr-13 02-abr-13 27-ago-14 30-ago-14 01-sep-14 03-sep-14 07-sep-14

8,00% 7,53% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL

0,61 0,61 1,20 1,20 1,21 1,21 1,22

1,22 1,22 2,39 2,40 2,41 2,42 2,45

219,99 219,98 430,33 432,88 434,34 436,34 440,34

5,98% 6,45% 7,61% 7,61% 7,61% 7,60% 7,60%

0,58 0,57 1,11 1,12 1,12 1,13 1,14

0,99 0,98 2,80 2,82 2,83 2,85 2,88

128010100001140908 128010100001140910 128010100001140920 128010100001140927 128010100001150827 128010100001150909 128010100001150921 128010100001150922 128010100001150729 128010100001150801 128010100001150808 128010100001150809 128010100001160729 128010100001160805 128010100001160811

CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A.

AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA

08-sep-14 10-sep-14 20-sep-14 27-sep-14 27-ago-15 09-sep-15 21-sep-15 22-sep-15 29-jul-15 01-ago-15 08-ago-15 09-ago-15 29-jul-16 05-ago-16 11-ago-16

7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL

1,23 1,23 1,26 1,28 1,62 1,65 1,69 1,69 1,68 1,69 1,71 1,71 2,08 2,10 2,12

2,45 2,46 2,52 2,56 3,24 3,31 3,37 3,38 3,37 3,38 3,42 3,42 4,17 4,20 4,24

441,34 443,34 453,35 460,35 583,02 595,01 607,00 608,00 605,94 607,94 614,93 615,93 750,49 756,47 762,46

7,60% 7,60% 7,60% 7,60% 8,04% 8,04% 8,05% 8,05% 8,04% 8,04% 8,04% 8,04% 8,16% 8,16% 8,17%

1,14 1,14 1,17 1,19 1,50 1,53 1,56 1,56 1,56 1,56 1,58 1,58 1,93 1,94 1,96

2,89 2,91 2,99 3,05 4,62 4,74 4,86 4,87 4,73 4,75 4,82 4,83 6,90 6,97 7,05

234010100001150530 234010100001150617 234010100001150630 234010100001150704 234010100001150721 234010100001150722 234010100001150729

CENTURIOSA S.A. CENTURIOSA S.A. CENTURIOSA S.A. CENTURIOSA S.A. CENTURIOSA S.A. CENTURIOSA S.A. CENTURIOSA S.A.

A A A A A A A

30-may-15 17-jun-15 30-jun-15 04-jul-15 21-jul-15 22-jul-15 29-jul-15

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL

1,50 1,55 1,59 1,60 1,65 1,65 1,67

3,01 3,11 3,18 3,20 3,30 3,30 3,34

541,57 559,06 572,70 576,70 593,69 594,69 601,69

9,09% 9,09% 8,90% 8,90% 8,90% 8,90% 8,91%

1,38 1,42 1,46 1,47 1,51 1,52 1,53

4,00 4,17 4,32 4,36 4,53 4,54 4,61

Anual Semestral

Diaria


OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO A - C Calificaci Vencimiento ón de

Titulo

11-ago-15

8,00%

OBL

1,70

3,41

613,68

8,91%

1,57

4,73

AA AA

16-feb-14 16-feb-16

7,03% 7,53%

OBL OBL

1,08 1,08

2,16 3,91

388,93 703,14

7,37% 6,73%

1,01 1,83

2,23 6,21

CETIVEHICULOS S.A. CETIVEHICULOS S.A. CETIVEHICULOS S.A. CETIVEHICULOS S.A. CETIVEHICULOS S.A. CETIVEHICULOS S.A. CETIVEHICULOS S.A. CETIVEHICULOS S.A. CETIVEHICULOS S.A. CETIVEHICULOS S.A. CETIVEHICULOS S.A. CETIVEHICULOS S.A.

AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA

01-mar-14 11-mar-14 16-mar-14 17-mar-14 01-jun-15 10-jun-15 20-may-16 30-jun-15 22-jul-15 29-jul-15 01-ago-15 05-jul-16

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL

0,98 1,01 1,02 1,03 1,52 1,54 1,89 1,60 1,66 1,68 1,68 2,02

1,96 2,02 2,04 2,05 3,04 3,09 3,79 3,20 3,32 3,36 3,37 4,04

353,00 363,01 368,02 369,02 546,59 555,59 681,66 575,58 597,57 604,57 606,56 726,55

7,71% 7,70% 7,69% 7,69% 8,03% 8,03% 8,13% 8,03% 8,04% 8,04% 8,04% 8,15%

0,91 0,94 0,95 0,95 1,41 1,43 1,75 1,48 1,54 1,55 1,56 1,87

2,03 2,10 2,14 2,15 4,13 4,22 6,09 4,42 4,64 4,71 4,73 6,61

025010100001141031

CYBERCELL

AA

31-oct-14

8,00%

OBL

1,45

2,90

522,61

7,59%

1,35

3,63

252010100001161018 252010100001161020 252010100001161021 252010100001161028 252010100001161115 252010100001161123 252010100001161129 252010100001171228

CIMENTACIONES GENERALES Y OBRAS PORTUARIAS CIPORT S.A CIMENTACIONES GENERALES Y OBRAS PORTUARIAS CIPORT S.A CIMENTACIONES GENERALES Y OBRAS PORTUARIAS CIPORT S.A CIMENTACIONES GENERALES Y OBRAS PORTUARIAS CIPORT S.A CIMENTACIONES GENERALES Y OBRAS PORTUARIAS CIPORT S.A CIMENTACIONES GENERALES Y OBRAS PORTUARIAS CIPORT S.A CIMENTACIONES GENERALES Y OBRAS PORTUARIAS CIPORT S.A CIMENTACIONES GENERALES Y OBRAS PORTUARIAS CIPORT S.A

AA AA AA AA AA AA AA AA

18-oct-16 20-oct-16 21-oct-16 28-oct-16 15-nov-16 23-nov-16 29-nov-16 28-dic-17

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL

2,15 2,16 2,16 2,18 2,23 2,10 2,11 2,56

4,30 4,31 4,32 4,36 4,45 4,19 4,22 5,12

774,41 776,41 777,41 784,41 801,41 754,35 760,19 921,20

8,24% 8,24% 8,24% 8,24% 8,24% 8,24% 8,24% 8,64%

1,99 1,99 2,00 2,01 2,06 1,94 1,95 2,36

7,34 7,37 7,38 7,47 7,69 7,26 7,33 10,15

219010100001150302 219010300001160302

CONFITECA C.A. CONFITECA C.A.

AA AA

02-mar-15 02-mar-16

7,50% 7,78%

OBL OBL

1,42 1,85

2,83 3,69

509,51 665,10

7,99% 6,55%

1,31 1,73

3,77 6,06

261010100001151129 261010100001151130

SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS COMPUBUSSINES CIA. LTDA. SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS COMPUBUSSINES CIA. LTDA.

AA AA

29-nov-15 30-nov-15

8,00% 8,25%

OBL OBL

1,83 2,04

3,65 4,08

657,21 734,23

8,06% 8,51%

1,69 1,88

5,54 6,21

182010100001140630 182010100001140702 182010100001140706 182010100001140708 182010100001140713 182010100001140722 182010100001140726 182010100001140727 182010100001140805 182010100001140809 182010100001140817 182010100001140820 182010100001150831

COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.

AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA

30-jun-14 02-jul-14 06-jul-14 08-jul-14 13-jul-14 22-jul-14 26-jul-14 27-jul-14 05-ago-14 09-ago-14 17-ago-14 20-ago-14 31-ago-15

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL

1,17 1,18 1,19 1,19 1,21 1,23 1,24 1,25 1,27 1,28 1,16 1,17 1,62

2,34 2,36 2,38 2,39 2,42 2,47 2,49 2,49 2,54 2,56 2,33 2,34 3,23

422,04 424,04 428,04 430,05 435,05 444,06 448,06 449,06 457,07 461,07 418,52 421,52 581,65

7,63% 7,63% 7,63% 7,63% 7,62% 7,62% 7,62% 7,62% 7,61% 7,61% 7,61% 7,61% 8,38%

1,09 1,09 1,10 1,11 1,12 1,15 1,16 1,16 1,18 1,19 1,08 1,09 1,49

2,64 2,66 2,69 2,70 2,75 2,82 2,85 2,86 2,93 2,96 2,71 2,73 4,57

Emisor

234010100001150811

CENTURIOSA S.A.

A

143010300001140216 143010300001160216

CEPSA S.A. CEPSA S.A.

014010100001140301 014010100001140311 014010100001140316 014010100001140317 014010100001150601 014010100001150610 014010100001160520 014010100001150630 014010100001150722 014010100001150729 014010100001150801 014010100001160705

Duración Efectiva Anual Semestral Diaria

TEA (Tasa de

Duración Modificada

Tasa de Interés

Código de Valoración

Convexidad


OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO A - C Calificaci Vencimiento ón de

Titulo

02-sep-15 06-sep-15 20-ago-14

8,00% 8,00% 6,53%

OBL OBL OBL

1,62 1,63 1,18

3,24 3,26 2,36

583,60 587,60 424,99

8,38% 8,38% 7,23%

1,50 1,51 1,10

4,59 4,63 2,78

AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA

30-abr-13 09-jul-13 23-sep-13 11-nov-13 26-jun-13 18-dic-13 09-mar-14 08-feb-16 14-feb-16 17-feb-16 18-feb-16 21-feb-16 22-feb-16 23-feb-16 25-feb-16

7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 6,53% 6,53% 6,53% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL

0,69 0,75 0,82 0,96 0,71 0,92 1,01 1,94 1,95 1,82 1,82 1,83 1,83 1,83 1,84

1,38 1,50 1,65 1,91 1,43 1,85 2,02 3,87 3,91 3,63 3,64 3,66 3,66 3,67 3,68

248,43 270,00 296,19 344,24 256,85 332,44 363,44 697,02 703,02 653,55 654,55 657,91 658,91 659,91 661,55

5,90% 5,76% 5,63% 5,57% 6,45% 6,45% 7,28% 6,73% 6,73% 6,73% 6,73% 6,66% 6,66% 6,66% 6,73%

0,65 0,71 0,78 0,91 0,67 0,87 0,94 1,81 1,83 1,70 1,70 1,71 1,72 1,72 1,72

1,15 1,34 1,57 1,90 1,24 1,86 2,12 6,14 6,21 5,78 5,79 5,84 5,85 5,86 5,87

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALERO CONSTRUVALERO S.A. CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALERO CONSTRUVALERO S.A. CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALERO CONSTRUVALERO S.A. CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALERO CONSTRUVALERO S.A. CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALERO CONSTRUVALERO S.A. CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALERO CONSTRUVALERO S.A. CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALERO CONSTRUVALERO S.A. CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALERO CONSTRUVALERO S.A. CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALERO CONSTRUVALERO S.A. CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALERO CONSTRUVALERO S.A.

AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA

20-oct-15 24-oct-15 31-oct-15 09-nov-15 23-nov-15 29-nov-15 19-dic-15 28-dic-15 11-ene-16 16-ene-16

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL

1,76 1,77 1,79 1,81 1,70 1,72 1,77 1,80 1,83 1,85

3,52 3,54 3,57 3,62 3,40 3,43 3,54 3,59 3,67 3,70

632,85 636,84 642,84 651,13 611,89 617,71 637,89 646,89 659,89 665,60

8,05% 8,06% 8,24% 8,24% 8,24% 8,24% 8,24% 8,24% 8,24% 8,08%

1,63 1,64 1,65 1,67 1,57 1,59 1,64 1,66 1,69 1,71

5,13 5,18 5,22 5,31 5,03 5,09 5,30 5,40 5,54 5,62

018010100001161125

CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.

AA

25-nov-16

7,75%

OBL

2,21

4,43

796,74

7,98%

2,05

7,85

221010100001150316 221010100001150321 221010100001150322 221010100001150408 221010100001150414

CONSULTORA AMBIENTAL ECOSAMBITO C. LTDA. CONSULTORA AMBIENTAL ECOSAMBITO C. LTDA. CONSULTORA AMBIENTAL ECOSAMBITO C. LTDA. CONSULTORA AMBIENTAL ECOSAMBITO C. LTDA. CONSULTORA AMBIENTAL ECOSAMBITO C. LTDA.

A A A A A

16-mar-15 21-mar-15 22-mar-15 08-abr-15 14-abr-15

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL OBL OBL

1,45 1,46 1,46 1,51 1,53

2,90 2,92 2,93 3,02 3,05

521,29 526,29 527,29 543,29 549,29

8,89% 8,89% 8,89% 8,89% 8,89%

1,33 1,34 1,35 1,39 1,40

3,72 3,76 3,77 3,92 3,98

123010100001170202

CORPORACION AZENDE CIA. LTDA.

AA

02-feb-17

7,75%

OBL

2,40

4,80

863,74

7,98%

2,22

8,74

Emisor

182010100001150902 182010100001150906 182010300001140820

COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.

AA AA AA

105010100001130430 105010100001130709 105010100001130923 105010100001131111 105010300001130626 105010300001131218 105010300001140309 105010100001160208 105010100001160214 105010100001160217 105010100001160218 105010100001160221 105010100001160222 105010100001160223 105010100001160225

CONCERROAZUL S.A. CONCERROAZUL S.A. CONCERROAZUL S.A. CONCERROAZUL S.A. CONCERROAZUL S.A. CONCERROAZUL S.A. CONCERROAZUL S.A. CONCERROAZUL S.A. CONCERROAZUL S.A. CONCERROAZUL S.A. CONCERROAZUL S.A. CONCERROAZUL S.A. CONCERROAZUL S.A. CONCERROAZUL S.A. CONCERROAZUL S.A.

253010100001151020 253010100001151024 253010100001151031 253010100001151109 253010100001151123 253010100001151129 253010100001151219 253010100001151228 253010100001160111 253010100001160116

Duración Efectiva Anual Semestral Diaria

TEA (Tasa de

Duración Modificada

Tasa de Interés

Código de Valoración

Convexidad


OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO A - C Calificaci Vencimiento ón de

TEA (Tasa de

Tasa de Interés

Titulo

20-sep-15 21-sep-15 14-sep-16 14-sep-16 16-sep-16 19-sep-16 20-sep-16 22-sep-16 23-sep-16 28-sep-16

8,00% 8,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL

1,71 1,71 2,10 3,92 3,92 3,93 3,93 3,94 3,94 3,95

3,41 3,42 4,20 7,83 7,84 7,86 7,87 7,88 7,88 7,91

614,30 615,30 756,03 1.409,71 1.411,71 1.414,71 1.415,71 1.417,71 1.418,71 1.423,71

5,11% 5,11% 6,46% 6,78% 6,78% 6,78% 6,78% 6,78% 6,78% 6,78%

1,62 1,63 1,97 3,67 3,67 3,68 3,68 3,69 3,69 3,70

5,22 5,23 7,37 18,33 18,38 18,44 18,46 18,51 18,53 18,64

AA

29-ene-14

6,03%

OBL

1,16

2,31

416,37

6,45%

1,09

2,48

CORPORACION MULTI BG

AA

28-mar-13

6,53%

OBL

0,60

1,21

217,07

6,55%

0,57

1,06

121010100001130305 121010100001130313 121010100001130331 121010100001130407 121010100001130416 121010100001130708 121010100001130709 121010100001130715 121010100001130821 121010100001130921 121010100001131015 121010100001131019 121010100001131023 121010100001131106 121010100001131110 121010100001131210 121010100001131218 121010100001131223 121010100001131230 121010100001140119 121010100001140120 121010100001140122 121010100001140126 121010100001140201 121010100001140203 121010100001140212 121010100001140222 121010100001140226 121010100001140304 121010100001140308 121010100001140309 121010100001140315 121010100001140317

CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A.

AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA

05-mar-13 13-mar-13 31-mar-13 07-abr-13 16-abr-13 08-jul-13 09-jul-13 15-jul-13 21-ago-13 21-sep-13 15-oct-13 19-oct-13 23-oct-13 06-nov-13 10-nov-13 10-dic-13 18-dic-13 23-dic-13 30-dic-13 19-ene-14 20-ene-14 22-ene-14 26-ene-14 01-feb-14 03-feb-14 12-feb-14 22-feb-14 26-feb-14 04-mar-14 08-mar-14 09-mar-14 15-mar-14 17-mar-14

7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL

0,54 0,56 0,61 0,63 0,65 0,75 0,75 0,77 0,73 0,82 0,88 0,89 0,90 0,94 0,95 0,90 0,92 0,94 0,96 1,01 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,07 0,96 0,97 1,00 1,01 1,01 1,03 1,03

1,07 1,12 1,22 1,25 1,30 1,50 1,50 1,54 1,47 1,63 1,76 1,79 1,81 1,88 1,90 1,81 1,85 1,88 1,92 2,01 2,02 2,03 2,05 2,08 2,09 2,14 1,92 1,95 1,99 2,01 2,02 2,05 2,06

193,36 201,37 218,80 225,40 234,41 269,37 270,37 276,37 264,15 294,19 317,67 321,67 325,67 338,67 342,67 324,98 332,99 338,00 345,01 362,42 363,42 365,42 369,42 374,42 376,42 385,42 346,33 350,33 358,33 362,33 363,33 369,33 371,33

6,05% 6,03% 5,98% 5,96% 5,94% 5,17% 5,17% 5,17% 5,68% 5,64% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 5,54% 5,53% 5,52% 5,52% 6,95% 6,95% 6,95% 6,95% 6,95% 6,95% 6,95% 6,93% 6,93% 6,93% 6,93% 6,93% 6,93% 6,93%

0,51 0,53 0,57 0,59 0,61 0,71 0,71 0,73 0,69 0,77 0,83 0,84 0,85 0,89 0,90 0,86 0,88 0,89 0,91 0,94 0,94 0,95 0,96 0,97 0,98 1,00 0,90 0,91 0,93 0,94 0,94 0,96 0,96

0,85 0,89 0,98 1,02 1,07 1,35 1,35 1,39 1,36 1,55 1,69 1,72 1,75 1,84 1,87 1,84 1,89 1,93 1,98 2,05 2,06 2,07 2,10 2,14 2,16 2,22 2,01 2,04 2,10 2,13 2,14 2,18 2,20

276010100001170210

CRIMASA CRIADEROS DE MARISCOS S.A.

A

10-feb-17

8,00%

OBL

2,29

4,59

825,41

9,13%

2,10

8,03

Código de Valoración

Emisor

197010100001150920 197010100001150921 197010100001160914 197010100002160914 197010100002160916 197010100002160919 197010100002160920 197010100002160922 197010100002160923 197010100002160928

CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. CORPORACIÓN EL ROSADO S.A.

AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA

077010300001140129

CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINIO S.A. (CEDAL)

019010300001130328

Duración Efectiva Anual Semestral Diaria

Duración Modificada

Convexidad


OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO D - H Duración Efectiva

Tasa de Interés Cupón Vigente

Titulo

13-sep-14 14-sep-14 22-sep-14 24-sep-14 29-sep-14 11-oct-14 15-oct-14 26-oct-14 11-nov-14 16-nov-14 19-nov-14 30-nov-14 19-ene-17 23-ene-17 27-ene-17 31-ene-17 14-feb-17

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL

1,23 1,23 1,26 1,26 1,28 1,31 1,32 1,35 1,39 1,41 1,27 1,30 2,23 2,24 2,25 2,26 2,30

2,46 2,47 2,51 2,52 2,55 2,62 2,64 2,70 2,78 2,81 2,54 2,60 4,46 4,48 4,51 4,52 4,60

443,11 444,11 452,11 454,11 459,12 471,12 475,13 486,13 501,14 506,14 457,85 468,42 803,25 807,25 811,25 814,25 828,25

8,30% 8,30% 8,29% 8,29% 8,29% 8,29% 8,29% 8,28% 8,28% 8,28% 8,28% 8,28% 9,31% 9,31% 9,31% 9,31% 9,31%

1,14 1,14 1,16 1,16 1,18 1,21 1,22 1,25 1,29 1,30 1,17 1,20 2,04 2,05 2,06 2,07 2,10

2,87 2,88 2,94 2,96 3,00 3,10 3,14 3,23 3,37 3,41 3,09 3,18 7,72 7,77 7,82 7,86 8,04

AA

27-mar-13

7,03%

OBL

0,60

1,20

215,18

6,45%

0,56

0,95

DICHEM DEL ECUADOR S.A.

AA

21-feb-15

8,25%

OBL

1,39

2,77

499,48

7,57%

1,29

3,61

027010100001150916 027010300001150916 027010100001160916 027010300001160916

DIFARE DIFARE DIFARE DIFARE

AA AA AA AA

16-sep-15 16-sep-15 16-sep-16 16-sep-16

7,25% 7,28% 7,75% 7,53%

OBL SE OBL SE OBL SE OBL SE

1,97 1,97 2,08 2,09

3,93 3,93 4,17 4,17

708,10 707,85 750,58 750,75

7,21% 7,23% 7,10% 7,23%

1,83 1,83 1,95 1,94

6,04 6,04 7,21 7,19

144010300001130709 144010300001150107

DIPAC MANTA CIA. LTDA. DIPAC MANTA CIA. LTDA.

AA AA

09-jul-13 07-ene-15

7,53% 7,53%

OBL OBL

0,75 1,42

1,50 2,83

269,27 509,97

6,45% 7,01%

0,70 1,32

1,31 3,63

118010100001131013 118010100001140122 118010100001140210 118010300001130216 118010300001130217 118010300001130703 118010300001140129

DISCARNA S.A. DISCARNA S.A. DISCARNA S.A. DISCARNA S.A. DISCARNA S.A. DISCARNA S.A. DISCARNA S.A.

AA AA AA AA AA AA AA

13-oct-13 22-ene-14 10-feb-14 16-feb-13 17-feb-13 03-jul-13 29-ene-14

7,00% 7,00% 7,00% 6,53% 6,53% 6,53% 6,53%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL

0,88 1,02 1,07 0,62 0,49 0,73 1,04

1,76 2,04 2,14 1,23 0,97 1,47 2,07

316,21 367,03 385,05 221,48 175,39 263,85 373,44

5,61% 5,50% 5,48% 6,45% 6,45% 6,45% 6,45%

0,83 0,97 1,01 0,58 0,46 0,69 0,97

1,70 2,14 2,28 0,95 0,75 1,28 2,15

190010300001150812

DISMEDSA S.A.

AA

12-ago-15

7,53%

OBL

1,73

3,45

621,55

7,23%

1,61

4,97

272010100001160111 272010300001160112

DUPOCSA PROTECTORES QUÍMICOS PARA EL CAMPO S.A. DUPOCSA PROTECTORES QUÍMICOS PARA EL CAMPO S.A.

AA AA

11-ene-16 12-ene-16

8,25% 8,28%

OBL OBL

1,95 1,95

3,90 3,90

701,30 702,04

8,51% 8,54%

1,80 1,80

5,97 5,97

148010300001130914 148010300001130925

DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A. EDIMCA DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A. EDIMCA

AA AA

14-sep-13 25-sep-13

6,53% 6,53%

OBL OBL

0,80 0,83

1,60 1,66

287,29 299,21

5,95% 5,95%

0,75 0,78

1,50 1,58

216010100001160207

ECUANAVE C.A.

AA

07-feb-16

7,50%

OBL

1,91

3,82

688,30

8,09%

1,77

5,88

Calificaci Vencimiento ón de Riesgo

Código de Valoración

Emisor

026010100001140913 026010100001140914 026010100001140922 026010100001140924 026010100001140929 026010100001141011 026010100001141015 026010100001141026 026010100001141111 026010100001141116 026010100001141119 026010100001141130 026010100001170119 026010100001170123 026010100001170127 026010100001170131 026010100001170214

DELCORP DELCORP DELCORP DELCORP DELCORP DELCORP DELCORP DELCORP DELCORP DELCORP DELCORP DELCORP DELCORP DELCORP DELCORP DELCORP DELCORP

A A A A A A A A A A A A A A A A A

124010300001130327

DEVIES CORP S.A.

218010100001150221

Anual Semestral

Diaria

TEA (Tasa de Descuento)

Duración Modificada Anual

Convexidad


OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO D - H Duración Efectiva

Tasa de Interés Cupón Vigente

Titulo

02-sep-14 03-sep-14 06-sep-14 08-sep-14 09-sep-14 14-sep-14 24-sep-14 29-sep-14 30-sep-14 14-oct-14

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL

1,20 1,21 1,22 1,22 1,22 1,24 1,27 1,28 1,28 1,32

2,41 2,41 2,43 2,44 2,45 2,48 2,53 2,56 2,56 2,64

433,53 434,53 437,54 439,54 440,54 445,54 455,55 460,55 461,55 475,56

7,60% 7,60% 7,60% 7,60% 7,60% 7,60% 7,60% 7,60% 7,60% 7,59%

1,12 1,12 1,13 1,13 1,14 1,15 1,18 1,19 1,19 1,23

2,83 2,84 2,86 2,88 2,89 2,93 3,01 3,05 3,06 3,18

AA AA

10-sep-14 10-sep-15

7,00% 7,00%

OBL OBL

1,23 1,67

2,46 3,34

442,03 600,42

7,60% 6,90%

1,14 1,56

2,98 4,90

AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA

20-feb-13 09-mar-13 13-mar-13 27-mar-13 30-mar-13 01-abr-13 28-abr-13 30-abr-13 07-may-13 18-may-13 09-jul-13 28-jul-13 05-ago-13 04-sep-13 18-sep-13 12-ene-15 19-ene-15 20-ene-15 25-ene-15 26-ene-15 31-ene-15 03-feb-15 04-feb-15 10-ene-16 12-ene-16 14-ene-16 21-ene-16 24-ene-16 25-ene-16 26-ene-16 24-oct-16

7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL

0,50 0,55 0,56 0,60 0,61 0,61 0,68 0,69 0,71 0,61 0,75 0,80 0,82 0,77 0,81 1,42 1,44 1,45 1,46 1,46 1,48 1,48 1,48 1,83 1,84 1,84 1,86 1,87 1,87 1,88 2,17

0,99 1,10 1,12 1,20 1,21 1,22 1,37 1,38 1,42 1,22 1,50 1,61 1,64 1,54 1,62 2,85 2,89 2,89 2,92 2,93 2,95 2,96 2,97 3,66 3,68 3,69 3,73 3,74 3,75 3,75 4,34

178,35 197,37 201,37 215,39 218,40 219,40 246,43 248,43 255,44 218,94 270,00 289,02 296,03 277,16 291,18 512,57 519,57 520,57 525,57 526,57 531,31 533,57 534,57 659,61 661,61 663,61 670,60 673,59 674,59 675,59 780,66

6,10% 6,04% 6,03% 5,99% 5,98% 5,98% 5,91% 5,90% 5,89% 5,86% 5,76% 5,72% 5,71% 5,66% 5,64% 7,58% 7,58% 7,58% 7,58% 7,58% 7,58% 7,58% 7,58% 8,08% 8,08% 8,08% 8,08% 8,08% 8,08% 8,08% 8,20%

0,47 0,52 0,53 0,56 0,57 0,58 0,65 0,65 0,67 0,57 0,71 0,76 0,78 0,73 0,77 1,32 1,34 1,34 1,36 1,36 1,37 1,38 1,38 1,70 1,70 1,71 1,72 1,73 1,73 1,74 2,00

0,77 0,87 0,89 0,96 0,98 0,98 1,14 1,15 1,19 1,04 1,34 1,46 1,50 1,44 1,53 3,62 3,68 3,69 3,74 3,75 3,79 3,82 3,83 3,62 5,58 5,60 5,68 5,71 5,72 5,74 7,43

Calificaci ón de Vencimiento Riesgo

Código de Valoración

Emisor

195010100001140902 195010100001140903 195010100001140906 195010100001140908 195010100001140909 195010100001140914 195010100001140924 195010100001140929 195010100001140930 195010100001141014

ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN

AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA

032010100001140910 032010100001150910

ELECTRONICA SIGLO XXI ELECTRONICA SIGLO XXI

033010100001130220 033010100001130309 033010100001130313 033010100001130327 033010100001130330 033010100001130401 033010100001130428 033010100001130430 033010100001130507 033010100001130518 033010100001130709 033010100001130728 033010100001130805 033010100001130904 033010100001130918 033010100001150112 033010100001150119 033010100001150120 033010100001150125 033010100001150126 033010100001150131 033010100001150203 033010100001150204 033010100001160110 033010100001160112 033010100001160114 033010100001160121 033010100001160124 033010100001160125 033010100001160126 033010100001161024

ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL

Anual Semestral

Diaria

TEA (Tasa de Descuento)

Duración Modificada Anual

Convexidad


OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO D - H Calificaci ón de Vencimiento Riesgo

Duración Efectiva

Tasa de Interés Cupón Vigente

Titulo

TEA (Tasa de Descuento)

Duración Modificada Anual

Código de Valoración

Emisor

033010100001161025 033010100001161026 033010100001161028 033010100001161031 033010100001161101 033010100001161107 033010100001161109 033010100001161110 033010100001161111 033010100001161117 033010100001161122 033010100001161205 033010100001161216 033010100001161228 033010100001170104 033010100001170105 033010100001170116 033010100001170123 033010100001170127 033010100001170131 033010100001170207 033010100001170215 033010300001130603 033010300001130623 033010300001130626 033010300001130730 033010300001130901

ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL

AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA

25-oct-16 26-oct-16 28-oct-16 31-oct-16 01-nov-16 07-nov-16 09-nov-16 10-nov-16 11-nov-16 17-nov-16 22-nov-16 05-dic-16 16-dic-16 28-dic-16 04-ene-17 05-ene-17 16-ene-17 23-ene-17 27-ene-17 31-ene-17 07-feb-17 15-feb-17 03-jun-13 23-jun-13 26-jun-13 30-jul-13 01-sep-13

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 6,53% 6,53% 6,53% 6,53% 6,53%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL

2,17 2,17 2,18 2,19 2,19 2,20 2,21 2,21 2,22 2,08 2,09 2,13 2,16 2,19 2,21 2,21 2,24 2,26 2,27 2,28 2,30 2,32 0,65 0,71 0,71 0,81 0,76

4,34 4,35 4,36 4,37 4,38 4,41 4,42 4,43 4,43 4,16 4,19 4,26 4,32 4,39 4,42 4,42 4,49 4,52 4,55 4,57 4,60 4,65 1,30 1,41 1,43 1,62 1,52

781,65 782,65 784,64 787,36 787,63 793,61 795,61 796,60 797,60 748,53 753,51 766,35 777,35 789,35 795,35 796,35 807,35 814,35 818,35 821,90 828,35 836,35 234,13 254,13 257,13 290,85 273,86

8,20% 8,20% 8,21% 8,21% 8,21% 8,21% 8,21% 8,21% 8,21% 8,22% 8,22% 8,24% 8,24% 8,24% 8,24% 8,24% 8,24% 8,24% 8,24% 8,24% 8,24% 8,24% 6,00% 6,00% 6,00% 6,45% 6,45%

2,01 2,01 2,01 2,02 2,02 2,04 2,04 2,04 2,05 1,92 1,93 1,97 1,99 2,03 2,04 2,04 2,07 2,09 2,10 2,11 2,13 2,15 0,61 0,67 0,67 0,76 0,71

7,44 7,45 7,48 7,51 7,52 7,59 7,62 7,63 7,64 7,19 7,25 7,41 7,54 7,70 7,77 7,79 7,93 8,02 8,07 8,12 8,20 8,31 1,12 1,23 1,25 1,45 1,40

228010100001160428 228010100001150505 228010100001150511 228010100001150513 228010100001150602 228010100001160513 228010100001150628

ESLIVE S.A. ESLIVE S.A. ESLIVE S.A. ESLIVE S.A. ESLIVE S.A. ESLIVE S.A. ESLIVE S.A.

AA AA AA AA AA AA AA

28-abr-16 05-may-15 11-may-15 13-may-15 02-jun-15 13-may-16 28-jun-15

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL

1,98 1,59 1,61 1,61 1,52 2,02 1,59

3,97 3,18 3,22 3,23 3,04 4,05 3,19

713,81 572,77 578,77 580,77 547,59 728,77 573,58

8,12% 8,03% 8,03% 8,03% 8,03% 8,12% 8,03%

1,83 1,47 1,49 1,49 1,41 1,87 1,47

6,31 4,27 4,33 4,35 4,14 6,49 4,40

173010300001140330 173010300001200330

ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A. ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A.

AA AA

30-mar-14 30-mar-20

6,53% 6,53%

OBL OBL

1,07 3,50

2,14 7,00

384,51 1.259,25

7,23% 8,43%

1,00 3,23

2,28 0,89

034010100001140805 034010100001140809 034010100001140810 034010100001140811 034010100001140812 034010100001140816 034010100001140817 034010100001140826 034010100001140831 034010100001140903

ETINAR ETINAR ETINAR ETINAR ETINAR ETINAR ETINAR ETINAR ETINAR ETINAR

AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA

05-ago-14 09-ago-14 10-ago-14 11-ago-14 12-ago-14 16-ago-14 17-ago-14 26-ago-14 31-ago-14 03-sep-14

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL

1,27 1,28 1,28 1,28 1,29 1,30 1,16 1,19 1,20 1,20

2,54 2,56 2,56 2,57 2,57 2,60 2,32 2,37 2,39 2,41

456,33 460,33 461,33 462,33 463,33 467,33 417,63 426,63 430,70 433,63

8,04% 8,04% 8,04% 8,04% 8,04% 8,04% 8,04% 8,04% 8,04% 8,04%

1,17 1,18 1,19 1,19 1,19 1,20 1,07 1,10 1,11 1,11

2,90 2,93 2,94 2,95 2,96 2,99 2,68 2,75 2,78 2,80

Anual Semestral

Diaria

Convexidad


OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO D - H Tasa de Interés Cupón Vigente

Titulo

13-abr-16 19-abr-16 21-abr-16 29-abr-16 03-may-16 10-may-16 12-may-16 18-may-16 10-jun-16 21-jun-16 29-jun-16 30-jun-16 01-jul-16 04-jul-16 17-nov-16 22-nov-16 23-nov-16 24-nov-16 29-nov-16 09-dic-16 12-dic-16 19-dic-16 28-dic-16 04-ene-17 11-ene-17 24-ene-17 31-ene-17 01-feb-17 02-feb-17 06-feb-17 14-feb-17 15-feb-17 18-abr-17 19-abr-17 26-abr-17 28-abr-17 29-abr-17 09-may-17 11-may-17

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL

1,94 1,96 1,96 1,99 2,00 2,02 2,02 1,89 1,95 1,98 2,00 2,00 2,01 2,02 2,07 2,09 2,09 2,09 2,11 2,14 2,14 2,16 2,19 2,20 2,22 2,26 2,28 2,28 2,28 2,29 2,32 2,32 2,34 2,34 2,36 2,37 2,37 2,40 2,40

3,88 3,92 3,93 3,97 3,99 4,03 4,04 3,78 3,90 3,96 4,00 4,01 4,01 4,03 4,15 4,18 4,18 4,19 4,21 4,27 4,29 4,33 4,38 4,41 4,45 4,52 4,56 4,56 4,56 4,59 4,63 4,64 4,68 4,68 4,72 4,73 4,74 4,79 4,81

698,84 704,82 706,82 714,80 718,80 725,78 727,78 679,67 701,62 712,59 720,57 721,57 722,56 725,56 746,63 751,63 752,63 753,63 758,48 768,63 771,63 778,63 787,57 793,57 800,57 813,57 820,30 820,57 821,57 825,57 833,57 834,57 842,18 843,17 850,14 852,13 853,12 863,08 865,07

8,11% 8,11% 8,12% 8,12% 8,12% 8,12% 8,12% 8,13% 8,14% 8,14% 8,15% 8,15% 8,15% 8,15% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,51% 8,51% 8,51% 8,51% 8,51% 8,51% 8,51% 8,51% 8,51% 8,51% 8,47% 8,47% 8,47% 8,48% 8,48% 8,48% 8,48%

1,80 1,81 1,82 1,84 1,85 1,86 1,87 1,75 1,80 1,83 1,85 1,85 1,86 1,86 1,91 1,92 1,93 1,93 1,94 1,97 1,98 1,99 2,02 2,03 2,05 2,08 2,10 2,10 2,10 2,11 2,13 2,14 2,16 2,16 2,18 2,18 2,18 2,21 2,22

6,14 6,21 6,23 6,33 6,37 6,46 6,48 6,07 6,32 6,45 6,54 6,55 6,56 6,60 7,13 7,19 7,20 7,21 7,27 7,40 7,44 7,52 7,63 7,71 7,80 7,97 8,06 8,06 8,07 8,13 8,23 8,24 8,52 8,54 8,63 8,66 8,67 8,80 8,83

AA

17-ene-15

8,00%

OBL

1,43

2,87

515,93

8,00%

1,32

3,60

FORMAS Y ACCESORIOS FORMAC S.A.

A

06-jun-15

7,53%

OBL

1,78

3,56

640,84

7,53%

1,63

4,97

242010100001150729

GALAUTO GRUPO AUTOMOTRIZ GALARZA HERMANOS S.A.

AA

29-jul-15

8,25%

OBL

1,68

3,35

603,89

8,25%

1,55

4,70

083010300001130611 083010300001130731 083010300001130831 083010300001130924 083010300001140106 083010100001130827 083010100001130831

GISIS S.A. GISIS S.A. GISIS S.A. GISIS S.A. GISIS S.A. GISIS S.A. GISIS S.A.

AA AA AA AA AA AA AA

11-jun-13 31-jul-13 31-ago-13 24-sep-13 06-ene-14 27-ago-13 31-ago-13

6,53% 6,53% 6,53% 6,53% 6,53% 7,00% 7,00%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL

0,67 0,81 0,76 0,82 0,97 0,75 0,76

1,34 1,62 1,52 1,65 1,95 1,50 1,52

241,85 291,51 272,99 296,86 350,44 270,15 273,28

6,53% 6,53% 6,53% 6,53% 6,53% 7,00% 7,00%

0,63 0,76 0,71 0,77 0,91 0,71 0,72

1,15 1,45 1,40 1,55 1,98 1,40 1,42

Calificaci ón de Vencimiento Riesgo

Código de Valoración

Emisor

063010100001160413 063010100001160419 063010100001160421 063010100001160429 063010100001160503 063010100001160510 063010100001160512 063010100001160518 063010100001160610 063010100001160621 063010100001160629 063010100001160630 063010100001160701 063010100001160704 063010100001161117 063010100001161122 063010100001161123 063010100001161124 063010100001161129 063010100001161209 063010100001161212 063010100001161219 063010100001161228 063010100001170104 063010100001170111 063010100001170124 063010100001170131 063010100001170201 063010100001170202 063010100001170206 063010100001170214 063010100001170215 063010100001170418 063010100001170419 063010100001170426 063010100001170428 063010100001170429 063010100001170509 063010100001170511

EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A.

AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA

273010100001150117

FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS EUROPEOS EUROFERT S.A.

094010300001150606

Duración Efectiva Anual Semestral

Diaria

TEA (Tasa de Descuento)

Duración Modificada Anual

Convexidad


OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO D - H Duración Efectiva

Tasa de Interés Cupón Vigente

Titulo

16-oct-13 09-nov-13 19-nov-13 10-dic-13 30-dic-13 15-ene-14 10-dic-14 13-dic-14 15-dic-14 16-dic-14 15-dic-16 16-dic-16 23-dic-16 28-dic-16 29-dic-16

7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL

0,89 0,95 0,84 0,90 0,96 1,00 1,35 1,35 1,36 1,36 2,17 2,17 2,19 2,21 2,21

1,77 1,90 1,69 1,81 1,92 2,00 2,69 2,71 2,72 2,73 4,34 4,35 4,39 4,41 4,42

319,21 342,24 303,96 324,98 345,01 360,02 484,60 487,60 489,60 490,60 781,51 782,50 789,47 794,46 795,45

7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%

0,84 0,90 0,80 0,86 0,91 0,95 1,26 1,27 1,27 1,28 2,01 2,01 2,03 2,04 2,04

1,72 1,89 1,69 1,84 1,98 2,09 3,42 3,44 3,46 3,47 7,60 7,62 7,70 7,77 7,78

AA

10-feb-17

8,00%

OBL

2,31

4,62

831,21

8,00%

2,13

8,24

AA AA AA

01-ago-13 08-ago-13 16-sep-13

8,25% 8,25% 8,25%

OBL OBL OBL

0,93 0,95 0,80

1,85 1,89 1,60

333,56 340,57 287,91

8,25% 8,25% 8,25%

0,88 0,89 0,76

1,75 1,80 1,57

Calificaci ón de Vencimiento Riesgo

Código de Valoración

Emisor

083010100001131016 083010100001131109 083010100001131119 083010100001131210 083010100001131230 083010100001140115 083010100001141210 083010100001141213 083010100001141215 083010100001141216 083010100001161215 083010100001161216 083010100001161223 083010100001161228 083010100001161229

GISIS S.A. GISIS S.A. GISIS S.A. GISIS S.A. GISIS S.A. GISIS S.A. GISIS S.A. GISIS S.A. GISIS S.A. GISIS S.A. GISIS S.A. GISIS S.A. GISIS S.A. GISIS S.A. GISIS S.A.

AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA

275010100001170210

GRIFINE S.A.

037010100004130801 037010100004130808 037010100004130916

H.O.V. HOTELERA QUITO H.O.V. HOTELERA QUITO H.O.V. HOTELERA QUITO

Anual Semestral

Diaria

TEA (Tasa de Descuento)

Duración Modificada Anual

Convexidad


OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO I - S Tasa de Interés Cupón Vigente

Titulo

09-abr-14

6,53%

OBL

1,09

2,18

392,47

7,23%

1,02

2,41

AAA

08-oct-15

7,50%

OBL

1,75

3,49

628,73

6,15%

1,65

5,39

IMPORTADORA VEGA S.A.

AA

23-mar-14

7,28%

OBL

1,12

2,25

404,77

7,23%

1,05

2,52

092010100001140910

INCUBANDINA S.A.

A

10-sep-14

8,50%

OBL

1,22

2,44

439,22

8,30%

1,13

2,84

230010100001160518 230010100001160520 230010100001160526 230010100001170513 230010100001170518 230010100001170519

INDUAUTO S.A. INDUAUTO S.A. INDUAUTO S.A. INDUAUTO S.A. INDUAUTO S.A. INDUAUTO S.A.

AA AA AA AA AA AA

18-may-16 20-may-16 26-may-16 13-may-17 18-may-17 19-may-17

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL

1,89 1,89 1,91 2,41 2,27 2,27

3,78 3,79 3,82 4,82 4,53 4,54

679,67 681,66 687,65 867,06 815,92 816,91

8,13% 8,13% 8,13% 8,48% 8,49% 8,49%

1,75 1,75 1,77 2,22 2,09 2,09

6,07 6,09 6,16 8,86 8,35 8,36

039010100001141228 039010100001141229 039010100001150117 039010100001150124 039010100001150215 039010100001161229 039010100001161230 039010100001170107 039010100001170113 039010100001170202 039010100001170209 039010100001170211 039010100001170215 039010100001170222 039010100001210325 039010100001210331 039010100001210415 039010100001210520 039010100001210714 039010100001210901

INDUSTRIAS ALES INDUSTRIAS ALES INDUSTRIAS ALES INDUSTRIAS ALES INDUSTRIAS ALES INDUSTRIAS ALES INDUSTRIAS ALES INDUSTRIAS ALES INDUSTRIAS ALES INDUSTRIAS ALES INDUSTRIAS ALES INDUSTRIAS ALES INDUSTRIAS ALES INDUSTRIAS ALES INDUSTRIAS ALES INDUSTRIAS ALES INDUSTRIAS ALES INDUSTRIAS ALES INDUSTRIAS ALES INDUSTRIAS ALES

AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA

28-dic-14 29-dic-14 17-ene-15 24-ene-15 15-feb-15 29-dic-16 30-dic-16 07-ene-17 13-ene-17 02-feb-17 09-feb-17 11-feb-17 15-feb-17 22-feb-17 25-mar-21 31-mar-21 15-abr-21 20-may-21 14-jul-21 01-sep-21

7,75% 7,75% 7,75% 7,75% 7,75% 8,25% 8,25% 8,25% 8,25% 8,25% 8,25% 8,25% 8,25% 8,25% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL

1,40 1,40 1,45 1,47 1,52 2,19 2,19 2,21 2,23 2,28 2,30 2,31 2,32 2,18 3,70 3,71 3,75 3,77 3,91 3,96

2,80 2,81 2,91 2,95 3,03 4,38 4,39 4,43 4,46 4,57 4,61 4,62 4,64 4,37 7,39 7,42 7,50 7,53 7,82 7,91

504,69 505,69 523,69 530,69 546,10 789,15 790,15 797,12 803,10 822,00 828,97 830,96 834,95 786,29 1.330,70 1.335,93 1.350,26 1.355,50 1.408,27 1.423,84

5,33% 5,33% 5,33% 5,33% 7,57% 8,24% 8,24% 8,24% 8,25% 8,26% 8,26% 8,26% 8,27% 8,27% 8,98% 8,98% 9,00% 9,04% 9,09% 9,15%

1,33 1,33 1,38 1,40 1,41 2,03 2,03 2,05 2,06 2,11 2,13 2,13 2,14 2,02 3,39 3,41 3,44 3,45 3,59 3,62

3,70 3,71 3,88 3,95 3,94 7,69 7,71 7,79 7,87 8,12 8,21 8,23 8,29 7,82 19,91 20,01 20,28 20,51 21,56 22,02

215010100001150128

INDUSTRIA LOJANA DE ESPECIERÍAS ILE C.A.

AA

28-ene-15

7,75%

OBL

1,65

3,30

593,89

7,15%

1,54

4,44

248010300001140915

INDUSTRIAS UNIDAS CIA LTDA

AA

15-sep-14

7,53%

OBL

1,33

2,66

478,68

7,23%

1,24

3,25

235010100001150608 235010100001150613 235010100001150622 235010100001150628 235010100001150629 235010100001150630 235010100001150705

INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS S.A. INESA INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS S.A. INESA INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS S.A. INESA INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS S.A. INESA INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS S.A. INESA INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS S.A. INESA INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS S.A. INESA

AA AA AA AA AA AA AA

08-jun-15 13-jun-15 22-jun-15 28-jun-15 29-jun-15 30-jun-15 05-jul-15

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL

1,65 1,66 1,69 1,70 1,71 1,71 1,72

3,29 3,32 3,37 3,40 3,41 3,42 3,44

592,89 597,89 606,88 612,88 613,88 614,88 619,88

8,03% 8,03% 8,03% 8,03% 8,03% 8,03% 8,03%

1,52 1,54 1,56 1,58 1,58 1,58 1,59

4,60 4,65 4,74 4,80 4,81 4,82 4,88

Código de Valoración

Calificación Vencimiento de Riesgo

Emisor

174010300001140409

IMBAUTO S.A.

AA

200010100001151008

IMPORPOINT S.A.

223010300001140323

Duración Efectiva Anual Semestral

Diaria

TEA (Tasa de Descuento)

Duración Modificada Anual

Convexidad


OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO I - S Tasa de Interés Cupón Vigente

Titulo

29-jul-15 23-ago-15 24-ago-15 26-ago-15 21-sep-15

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL OBL OBL

1,79 1,59 1,60 1,60 1,67

3,58 3,19 3,20 3,21 3,35

643,87 574,18 575,18 577,18 602,16

8,04% 8,04% 8,04% 8,04% 8,05%

1,66 1,48 1,48 1,48 1,55

5,13 4,64 4,64 4,66 4,92

AA AA

30-mar-13 03-abr-14

6,53% 6,53%

OBL OBL

0,61 1,07

1,21 2,15

217,95 386,63

6,45% 7,23%

0,57 1,00

1,00 2,37

INTERVISATRADE S.A. INTERVISATRADE S.A. INTERVISATRADE S.A. INTERVISATRADE S.A. INTERVISATRADE S.A. INTERVISATRADE S.A. INTERVISATRADE S.A. INTERVISATRADE S.A. INTERVISATRADE S.A. INTERVISATRADE S.A. INTERVISATRADE S.A. INTERVISATRADE S.A. INTERVISATRADE S.A.

AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA

30-may-15 02-jun-15 03-jun-15 08-jun-15 10-jun-15 29-jun-15 30-jun-15 05-jul-15 29-jul-15 17-ago-15 13-sep-15 21-sep-15 10-nov-15

7,75% 7,75% 7,75% 7,75% 7,75% 7,75% 7,75% 7,75% 7,75% 7,75% 7,75% 7,75% 7,75%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL

1,51 1,51 1,51 1,52 1,53 1,58 1,59 1,60 1,67 1,58 1,65 1,67 1,81

3,02 3,01 3,02 3,05 3,06 3,16 3,17 3,20 3,33 3,16 3,30 3,34 3,62

543,14 542,62 543,62 548,62 550,62 569,62 570,62 575,62 599,62 568,05 594,03 602,02 650,98

8,03% 8,95% 8,95% 8,95% 8,95% 8,95% 8,95% 8,95% 8,95% 8,04% 8,05% 8,05% 8,06%

1,40 1,38 1,39 1,40 1,40 1,45 1,45 1,47 1,53 1,46 1,53 1,55 1,67

4,09 4,02 4,03 4,08 4,09 4,28 4,29 4,34 4,58 4,46 4,72 4,80 5,32

266010100001151214 266010100001151228

JAROMA S.A. JAROMA S.A.

A A

14-dic-15 28-dic-15

8,50% 8,50%

OBL OBL

1,74 1,78

3,49 3,57

627,76 641,76

9,04% 9,04%

1,60 1,63

5,12 5,26

076010100001151028

INDUSTRIA ECUATORIANA DE CABLES INCABLE S.A.

AA

28-oct-15

7,50%

OBL

1,78

3,55

639,79

8,23%

1,64

5,30

041010300001140122 041010300001140125 041010300001140128

LA FABRIL S.A. LA FABRIL S.A. LA FABRIL S.A.

AA AA AA

22-ene-14 25-ene-14 28-ene-14

7,28% 7,28% 7,28%

OBL OBL OBL

1,02 1,02 1,03

2,03 2,05 2,06

365,68 368,68 371,68

6,45% 6,45% 6,45%

0,95 0,96 0,97

2,10 2,12 2,14

213010100001141227

LA GANGA R.C.A CIA LTDA.

AA

27-dic-14

7,50%

OBL

1,45

2,90

521,73

5,47%

1,37

3,86

043010100001130610 043010100001130612 043010100001130618 043010100001130619

LIFE C.A. LIFE C.A. LIFE C.A. LIFE C.A.

AAA AAA AAA AAA

10-jun-13 12-jun-13 18-jun-13 19-jun-13

8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL OBL

0,67 0,67 0,69 0,69

1,34 1,35 1,38 1,39

240,43 242,43 248,44 249,44

5,75% 5,74% 5,73% 5,73%

0,63 0,64 0,65 0,66

1,16 1,17 1,21 1,21

Código de Valoración

Calificación Vencimiento de Riesgo

Emisor

235010100001150729 235010100001150823 235010100001150824 235010100001150826 235010100001150921

INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS S.A. INESA INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS S.A. INESA INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS S.A. INESA INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS S.A. INESA INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS S.A. INESA

AA AA AA AA AA

126010300001130330 126010300001140403

INTACO ECUADOR S.A. INTACO ECUADOR S.A.

233010100001150530 233010100001150602 233010100001150603 233010100001150608 233010100001150610 233010100001150629 233010100001150630 233010100001150705 233010100001150729 233010100001150817 233010100001150913 233010100001150921 233010100001151110

Duración Efectiva Anual Semestral

Diaria

TEA (Tasa de Descuento)

Duración Modificada Anual

Convexidad


OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO I - S Tasa de Interés Cupón Vigente

Titulo

22-jun-13 23-jun-13 21-dic-15 23-dic-15 24-dic-15 29-dic-15

8,00% 8,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL

0,70 0,70 1,80 1,81 1,81 1,82

1,40 1,41 3,60 3,62 3,62 3,65

252,45 253,45 648,82 650,82 651,82 656,82

5,72% 5,72% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%

0,66 0,67 1,68 1,69 1,69 1,71

1,23 1,24 5,55 5,58 5,59 5,64

AA AA AA AA AA AA AA AA AA

11-oct-14 12-oct-14 14-oct-14 15-oct-14 18-oct-14 20-oct-14 21-oct-14 26-oct-14 28-oct-14

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL

1,32 1,32 1,32 1,33 1,34 1,34 1,34 1,36 1,36

2,63 2,64 2,65 2,66 2,67 2,68 2,69 2,72 2,73

474,00 475,00 477,00 478,00 481,00 483,00 484,00 489,00 491,00

6,90% 6,90% 6,90% 6,90% 6,90% 6,90% 6,90% 6,90% 6,90%

1,23 1,23 1,24 1,24 1,25 1,26 1,26 1,27 1,28

3,21 3,22 3,24 3,25 3,27 3,29 3,30 3,35 3,36

MÁQUINAS Y SUMINISTROS MAQSUM C. LTDA. MÁQUINAS Y SUMINISTROS MAQSUM C. LTDA.

AA AA

27-oct-14 27-oct-15

8,00% 8,25%

OBL OBL

1,35 2,17

2,71 4,34

487,22 781,91

8,24% 8,51%

1,25 2,00

3,25 6,97

137010300001130515 137010300001130911 137010100001140317 137010100001140330

MARURISA S.A. MARURISA S.A. MARURISA S.A. MARURISA S.A.

A A A A

15-may-13 11-sep-13 17-mar-14 30-mar-14

6,53% 6,53% 7,00% 7,00%

OBL OBL OBL OBL

0,73 0,79 1,03 1,06

1,46 1,57 2,05 2,12

262,79 282,67 369,31 382,32

7,88% 7,88% 8,39% 8,38%

0,68 0,73 0,95 0,98

1,19 1,42 2,12 2,22

214010300001150111

MAXDRIVE S.A.

AA

11-ene-15

7,53%

OBL

1,54

3,08

553,74

7,23%

1,43

4,04

243010100001140729 243010100001140805

MEGAPROFER S.A. MEGAPROFER S.A.

AA AA

29-jul-14 05-ago-14

8,00% 8,00%

OBL OBL

1,25 1,27

2,51 2,54

451,06 457,07

7,62% 7,61%

1,16 1,18

2,88 2,93

209010300001131126

MUNDO DEPORTIVO MEDEPORT S.A.

AA

26-nov-13

7,28%

OBL

1,10

2,21

397,36

6,45%

1,04

2,32

240010100001160714 240010100001160720 240010100001160721 240010100001160722 240010100001160726 240010100001160727 240010100001160728 240010100001161018 240010100001161215 240010100001161228 240010100001161229

INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL

AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA

14-jul-16 20-jul-16 21-jul-16 22-jul-16 26-jul-16 27-jul-16 28-jul-16 18-oct-16 15-dic-16 28-dic-16 29-dic-16

7,75% 7,75% 7,75% 7,75% 7,75% 7,75% 7,75% 7,75% 7,75% 7,75% 7,75%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL

2,05 2,06 2,07 2,07 2,08 2,08 2,08 2,16 2,16 2,20 2,20

4,09 4,13 4,13 4,14 4,16 4,16 4,17 4,31 4,32 4,40 4,40

736,58 742,56 743,56 744,56 748,55 749,54 750,54 775,82 778,26 791,26 792,26

8,15% 8,16% 8,16% 8,16% 8,16% 8,16% 8,16% 8,20% 8,14% 8,14% 8,14%

1,89 1,91 1,91 1,91 1,92 1,93 1,93 1,99 2,00 2,03 2,03

6,73 6,81 6,82 6,83 6,88 6,89 6,90 7,37 7,57 7,74 7,75

193010100001140819 193010100001140820

NOPERTI CÍA. LTDA. NC NOPERTI CÍA. LTDA. NC

A A

19-ago-14 20-ago-14

8,00% 8,00%

OBL OBL

1,16 1,17

2,33 2,33

419,09 420,09

8,30% 8,30%

1,07 1,08

2,68 2,68

Calificación Vencimiento de Riesgo

Código de Valoración

Emisor

043010100001130622 043010100001130623 043010100001151221 043010100001151223 043010100001151224 043010100001151229

LIFE C.A. LIFE C.A. LIFE C.A. LIFE C.A. LIFE C.A. LIFE C.A.

AAA AAA AAA AAA AAA AAA

110010100001141011 110010100001141012 110010100001141014 110010100001141015 110010100001141018 110010100001141020 110010100001141021 110010100001141026 110010100001141028

LIRIS LIRIS LIRIS LIRIS LIRIS LIRIS LIRIS LIRIS LIRIS

254010100001141027 254010100001151027

Duración Efectiva Anual Semestral

Diaria

TEA (Tasa de Descuento)

Duración Modificada Anual

Convexidad


OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO I - S Tasa de Interés Cupón Vigente

Titulo

26-ago-14 27-ago-14 30-ago-14 14-sep-14 31-ago-15 12-sep-15

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 7,00% 7,00%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL

1,18 1,19 1,19 1,23 1,62 1,65

2,37 2,37 2,39 2,47 3,24 3,30

426,10 427,10 429,64 444,11 582,76 594,70

8,30% 8,30% 8,30% 8,30% 8,91% 8,91%

1,09 1,10 1,10 1,14 1,49 1,52

2,73 2,74 2,76 2,88 4,54 4,66

AA AA AA AA AA AA AA

06-abr-13 29-abr-13 14-may-13 28-may-13 29-may-13 01-feb-14 06-abr-14

7,03% 7,03% 7,03% 7,03% 7,03% 7,03% 7,53%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL

0,62 0,69 0,73 0,75 0,76 1,16 1,08

1,24 1,37 1,46 1,51 1,51 2,32 2,16

223,93 246,93 261,93 271,40 272,25 416,92 388,35

6,20% 6,20% 6,20% 6,20% 6,45% 6,45% 7,23%

0,59 0,65 0,69 0,71 0,71 1,09 1,01

1,04 1,17 1,26 1,32 1,32 2,49 2,38

OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A. OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A. OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A. OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A. OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A. OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A. OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A. OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A. OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A. OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.

AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA

03-sep-14 06-sep-14 09-sep-14 10-sep-14 15-sep-14 16-sep-14 22-sep-14 28-sep-14 01-oct-14 10-feb-16

7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 8,00%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL

1,21 1,22 1,23 1,23 1,25 1,25 1,26 1,28 1,29 1,91

2,42 2,44 2,46 2,46 2,49 2,50 2,53 2,56 2,58 3,83

436,34 439,34 442,34 443,34 448,35 449,35 455,35 461,35 464,36 688,89

7,60% 7,60% 7,60% 7,60% 7,60% 7,60% 7,60% 7,60% 7,60% 8,24%

1,13 1,13 1,14 1,14 1,16 1,16 1,18 1,19 1,20 1,77

2,85 2,88 2,90 2,91 2,95 2,96 3,01 3,06 3,09 5,87

150010100001131008 150010100001131019 150010100001131026 150010100001131027 150010100001131106 150010100001131109 150010100001131130 150010100001131203 150010100001131208 150010100001131210 150010100001140309 150010100001140316

OPTICA LOS ANDES CIA. LTDA. OPTICA LOS ANDES CIA. LTDA. OPTICA LOS ANDES CIA. LTDA. OPTICA LOS ANDES CIA. LTDA. OPTICA LOS ANDES CIA. LTDA. OPTICA LOS ANDES CIA. LTDA. OPTICA LOS ANDES CIA. LTDA. OPTICA LOS ANDES CIA. LTDA. OPTICA LOS ANDES CIA. LTDA. OPTICA LOS ANDES CIA. LTDA. OPTICA LOS ANDES CIA. LTDA. OPTICA LOS ANDES CIA. LTDA.

AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA

08-oct-13 19-oct-13 26-oct-13 27-oct-13 06-nov-13 09-nov-13 30-nov-13 03-dic-13 08-dic-13 10-dic-13 09-mar-14 16-mar-14

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL

0,86 0,89 0,91 0,92 0,94 0,95 0,87 0,88 0,89 0,90 1,01 1,02

1,72 1,79 1,82 1,83 1,88 1,90 1,74 1,76 1,79 1,80 2,01 2,05

310,43 321,44 328,45 329,45 338,46 341,46 313,58 316,97 321,98 323,98 361,94 368,94

5,61% 5,60% 5,59% 5,59% 5,58% 5,57% 5,55% 5,55% 5,54% 5,54% 7,03% 7,03%

0,82 0,85 0,86 0,87 0,89 0,90 0,83 0,83 0,85 0,85 0,94 0,96

1,66 1,74 1,79 1,80 1,86 1,88 1,76 1,78 1,81 1,83 2,12 2,17

132010100001130424 132010100001130504 132010100001130513 132010100001130529 132010100001130730 132010100001130806

PINTURAS CONDOR S.A. PINTURAS CONDOR S.A. PINTURAS CONDOR S.A. PINTURAS CONDOR S.A. PINTURAS CONDOR S.A. PINTURAS CONDOR S.A.

AA AA AA AA AA AA

24-abr-13 04-may-13 13-may-13 29-may-13 30-jul-13 06-ago-13

9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL

0,67 0,70 0,72 0,75 0,92 0,94

1,34 1,40 1,45 1,50 1,84 1,88

241,44 251,45 260,46 270,81 331,89 337,89

5,92% 5,89% 5,87% 5,84% 5,72% 5,71%

0,63 0,66 0,68 0,71 0,87 0,89

1,15 1,20 1,26 1,33 1,74 1,78

Calificación Vencimiento de Riesgo

Código de Valoración

Emisor

193010100001140826 193010100001140827 193010100001140830 193010100001140914 193010100001150831 193010100001150912

NOPERTI CÍA. LTDA. NC NOPERTI CÍA. LTDA. NC NOPERTI CÍA. LTDA. NC NOPERTI CÍA. LTDA. NC NOPERTI CÍA. LTDA. NC NOPERTI CÍA. LTDA. NC

A A A A A A

129010300001130406 129010300001130429 129010300001130514 129010300001130528 129010300001130529 129010300001140201 129010300001140406

NOVACERO S.A. NOVACERO S.A. NOVACERO S.A. NOVACERO S.A. NOVACERO S.A. NOVACERO S.A. NOVACERO S.A.

196010100001140903 196010100001140906 196010100001140909 196010100001140910 196010100001140915 196010100001140916 196010100001140922 196010100001140928 196010100001141001 196010100001160210

Duración Efectiva Anual Semestral

Diaria

TEA (Tasa de Descuento)

Duración Modificada Anual

Convexidad


OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO I - S Tasa de Interés Cupón Vigente

Titulo

12-ago-13 19-ago-13 21-ago-13 25-ago-13 26-ago-13 27-ago-13 30-ago-13 01-sep-13

9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL

0,96 0,72 0,73 0,74 0,74 0,75 0,75 0,76

1,91 1,45 1,46 1,48 1,49 1,49 1,50 1,51

343,90 260,38 262,38 266,39 267,39 268,39 270,66 272,40

5,70% 5,69% 5,68% 5,68% 5,68% 5,67% 5,67% 5,67%

0,90 0,68 0,69 0,70 0,70 0,71 0,71 0,72

1,83 1,39 1,40 1,43 1,43 1,44 1,45 1,47

AA AA AA AA AA AA

04-sep-13 30-sep-13 06-oct-13 07-oct-13 22-oct-13 23-oct-13

9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL

0,77 0,84 0,85 0,86 0,90 0,90

1,53 1,67 1,71 1,71 1,80 1,80

275,40 301,44 307,45 308,45 323,47 324,48

5,66% 5,62% 5,62% 5,61% 5,59% 5,59%

0,72 0,79 0,81 0,81 0,85 0,85

1,48 1,65 1,69 1,70 1,81 1,81

AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA

25-feb-13 06-mar-13 18-mar-13 17-abr-13 30-abr-13 07-may-13 27-oct-13 10-nov-13 16-nov-13 19-nov-13 20-nov-13 09-dic-13 10-dic-13 30-dic-13 04-ene-14 13-ene-14 19-ene-14 26-ene-14 29-ene-14 03-feb-14 13-abr-15 15-abr-15 19-abr-15 21-abr-15 25-abr-15 28-abr-15 29-abr-15 06-may-15 09-may-15

7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL

0,51 0,54 0,57 0,65 0,69 0,71 0,92 0,95 0,97 0,84 0,84 0,90 0,90 0,96 0,97 0,99 1,01 1,03 1,04 1,05 1,54 1,54 1,55 1,56 1,57 1,58 1,58 1,60 1,61

1,02 1,08 1,15 1,31 1,38 1,42 1,83 1,90 1,94 1,68 1,69 1,79 1,80 1,91 1,93 1,98 2,02 2,06 2,07 2,09 3,07 3,08 3,11 3,12 3,14 3,16 3,16 3,20 3,22

183,35 194,37 206,38 235,41 248,43 255,44 329,45 342,46 348,47 302,95 303,96 322,98 323,98 344,00 348,01 357,02 363,03 370,03 373,04 377,04 553,21 555,21 559,21 561,21 565,21 568,20 569,20 576,20 579,20

6,08% 6,05% 6,02% 5,94% 5,90% 5,89% 5,59% 5,57% 5,56% 5,56% 5,56% 5,54% 5,54% 5,52% 5,51% 5,50% 5,50% 5,49% 5,49% 5,49% 8,03% 8,03% 8,03% 8,03% 8,03% 8,03% 8,03% 8,03% 8,03%

0,48 0,51 0,54 0,62 0,65 0,67 0,87 0,90 0,92 0,80 0,80 0,85 0,85 0,91 0,92 0,94 0,96 0,97 0,98 0,99 1,42 1,43 1,44 1,44 1,45 1,46 1,46 1,48 1,49

0,79 0,85 0,91 1,07 1,15 1,19 1,80 1,89 1,93 1,68 1,69 1,82 1,83 1,97 2,00 2,07 2,11 2,17 2,19 2,22 4,08 4,10 4,14 4,16 4,20 4,23 4,24 4,31 4,34

Código de Valoración

Calificación Vencimiento de Riesgo

Emisor

132010100001130812 132010100001130819 132010100001130821 132010100001130825 132010100001130826 132010100001130827 132010100001130830 132010100001130901

PINTURAS CONDOR S.A. PINTURAS CONDOR S.A. PINTURAS CONDOR S.A. PINTURAS CONDOR S.A. PINTURAS CONDOR S.A. PINTURAS CONDOR S.A. PINTURAS CONDOR S.A. PINTURAS CONDOR S.A.

AA AA AA AA AA AA AA AA

132010100001130904 132010100001130930 132010100001131006 132010100001131007 132010100001131022 132010100001131023

PINTURAS CONDOR S.A. PINTURAS CONDOR S.A. PINTURAS CONDOR S.A. PINTURAS CONDOR S.A. PINTURAS CONDOR S.A. PINTURAS CONDOR S.A.

051010100001130225 051010100001130306 051010100001130318 051010100001130417 051010100001130430 051010100001130507 051010100001131027 051010100001131110 051010100001131116 051010100001131119 051010100001131120 051010100001131209 051010100001131210 051010100001131230 051010100001140104 051010100001140113 051010100001140119 051010100001140126 051010100001140129 051010100001140203 051010100001150413 051010100001150415 051010100001150419 051010100001150421 051010100001150425 051010100001150428 051010100001150429 051010100001150506 051010100001150509

PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL

Duración Efectiva Anual Semestral

Diaria

TEA (Tasa de Descuento)

Duración Modificada Anual

Convexidad


OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO I - S Tasa de Interés Cupón

Titulo

10-may-15 11-may-15 12-may-15 13-may-15 26-may-15 30-may-15 31-may-15 01-jun-15 02-jun-15 09-jun-15 19-abr-17 28-abr-17 12-may-17 26-may-17 18-feb-13 20-mar-13 05-may-13 18-nov-13 17-jun-15 27-jun-15 29-jun-15 30-jun-15 04-jul-15 08-feb-18 10-feb-17 13-feb-17 14-feb-17 15-feb-17

7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 6,53% 6,53% 6,53% 6,53% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL

1,61 1,61 1,62 1,62 1,51 1,52 1,52 1,53 1,53 1,55 2,36 2,38 2,42 2,30 0,49 0,58 0,70 0,84 1,57 1,60 1,60 1,61 1,62 2,68 2,32 2,33 2,33 2,33

3,22 3,23 3,23 3,24 3,02 3,04 3,05 3,05 3,06 3,10 4,71 4,76 4,84 4,61 0,98 1,16 1,41 1,68 3,14 3,20 3,21 3,21 3,24 5,37 4,64 4,65 4,66 4,66

580,20 581,20 582,20 583,20 544,36 547,87 548,37 549,36 550,36 557,36 848,66 857,62 871,55 829,79 176,39 208,39 253,39 302,44 565,36 575,35 577,35 578,35 582,35 966,43 834,64 837,64 838,64 839,64

8,03% 8,03% 8,03% 8,03% 8,03% 8,03% 8,03% 8,03% 8,03% 8,03% 8,47% 8,48% 8,48% 8,49% 6,45% 6,45% 6,45% 6,45% 8,03% 8,03% 8,03% 8,03% 8,03% 8,77% 8,51% 8,51% 8,51% 8,51%

1,49 1,49 1,50 1,50 1,40 1,41 1,41 1,41 1,42 1,43 2,17 2,20 2,23 2,12 0,46 0,54 0,66 0,79 1,45 1,48 1,48 1,49 1,50 2,47 2,14 2,14 2,15 2,15

4,35 4,36 4,37 4,38 4,11 4,15 4,15 4,16 4,17 4,24 8,62 8,74 8,93 8,54 0,75 0,92 1,17 1,65 4,32 4,42 4,44 4,45 4,49 10,79 8,25 8,29 8,30 8,32

AA AA

28-jul-14 02-ago-14

7,53% 7,53%

OBL OBL

1,37 1,38

2,74 2,76

493,21 497,21

6,80% 6,80%

1,28 1,29

3,29 3,33

AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA

11-oct-13 11-oct-14 11-oct-16 12-oct-16 22-oct-16 26-oct-16 28-oct-16 08-nov-16 12-nov-16 19-nov-16 30-nov-16 01-dic-16 02-dic-16 03-dic-16 08-dic-16 23-dic-16

7,25% 8,00% 8,75% 8,75% 8,75% 8,75% 8,75% 8,75% 8,75% 8,75% 8,75% 8,75% 8,75% 8,75% 8,75% 8,75%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL

0,87 1,32 2,47 2,47 2,50 2,51 2,52 2,54 2,55 2,52 2,55 2,55 2,56 2,56 2,57 2,61

1,74 2,65 4,94 4,94 5,00 5,02 5,03 5,09 5,10 5,04 5,10 5,11 5,11 5,12 5,14 5,23

314,07 476,11 889,03 890,03 900,03 904,03 906,03 916,03 918,64 906,99 917,51 918,96 919,96 920,95 925,94 940,89

5,54% 5,89% 6,22% 6,22% 6,22% 6,22% 6,22% 6,22% 6,49% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,51% 6,51% 6,52%

0,83 1,25 2,32 2,33 2,35 2,36 2,37 2,40 2,40 2,37 2,39 2,40 2,40 2,40 2,41 2,45

1,69 3,29 8,92 8,94 9,09 9,15 9,18 9,32 9,32 9,23 9,39 9,41 9,42 9,44 9,51 9,73

Código de Valoración

Emisor

Calificación Vencimiento de Riesgo

051010100001150510 051010100001150511 051010100001150512 051010100001150513 051010100001150526 051010100001150530 051010100001150531 051010100001150601 051010100001150602 051010100001150609 051010100001170419 051010100001170428 051010100001170512 051010100001170526 051010300001130218 051010300001130320 051010300001130505 051010300001131118 051010100001150617 051010100001150627 051010100001150629 051010100001150630 051010100001150704 051010100001180208 051010100001170210 051010100001170213 051010100001170214 051010100001170215

PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL

AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA

187010300001140728 187010300001140802

PROAUTO C.A. PROAUTO C.A.

201010100001131011 201010100001141011 201010100001161011 201010100001161012 201010100001161022 201010100001161026 201010100001161028 201010100001161108 201010100001161112 201010100001161119 201010100001161130 201010100001161201 201010100001161202 201010100001161203 201010100001161208 201010100001161223

PRODUCTORA CARTONERA S.A. PRODUCTORA CARTONERA S.A. PRODUCTORA CARTONERA S.A. PRODUCTORA CARTONERA S.A. PRODUCTORA CARTONERA S.A. PRODUCTORA CARTONERA S.A. PRODUCTORA CARTONERA S.A. PRODUCTORA CARTONERA S.A. PRODUCTORA CARTONERA S.A. PRODUCTORA CARTONERA S.A. PRODUCTORA CARTONERA S.A. PRODUCTORA CARTONERA S.A. PRODUCTORA CARTONERA S.A. PRODUCTORA CARTONERA S.A. PRODUCTORA CARTONERA S.A. PRODUCTORA CARTONERA S.A.

Duración Efectiva Anual Semestral

Diaria

TEA (Tasa de Descuento)

Duración Modificada Anual

Convexidad


OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO I - S Tasa de Interés Cupón

Titulo

11-ene-17 11-feb-17 18-feb-17 24-feb-17 25-feb-17

8,75% 8,75% 8,75% 8,75% 8,75%

OBL OBL OBL OBL OBL

2,66 2,75 2,71 2,73 2,73

5,33 5,49 5,42 5,45 5,46

958,84 988,74 975,73 981,71 982,70

6,53% 6,54% 6,55% 6,55% 6,55%

2,50 2,58 2,54 2,56 2,56

10,01 10,47 10,37 10,47 10,48

AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA

01-abr-15 05-abr-15 06-abr-15 08-abr-15 11-abr-15 14-abr-15 15-abr-15 28-abr-15 13-may-15 18-may-15 19-may-15 31-may-15 01-jun-15 02-jun-15 08-jun-15

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL

1,50 1,51 1,51 1,52 1,52 1,53 1,54 1,57 1,61 1,48 1,48 1,52 1,52 1,52 1,54

2,99 3,02 3,02 3,03 3,05 3,07 3,07 3,14 3,23 2,96 2,97 3,03 3,04 3,04 3,08

538,78 542,78 543,78 545,78 548,77 551,77 552,77 565,77 580,77 533,60 534,60 545,60 546,59 547,59 553,59

8,03% 8,03% 8,03% 8,03% 8,03% 8,03% 8,03% 8,03% 8,03% 8,03% 8,03% 8,03% 8,03% 8,03% 8,03%

1,39 1,40 1,40 1,40 1,41 1,42 1,42 1,45 1,49 1,37 1,37 1,40 1,41 1,41 1,42

3,94 3,98 3,99 4,01 4,04 4,07 4,08 4,20 4,35 4,01 4,02 4,12 4,13 4,14 4,20

RED MANGROVEINN S.A.

A

07-dic-15

8,00%

OBL

1,84

3,68

662,15

8,77%

1,69

5,52

202010100001141015 202010100001141111 202010100001141126 202010100001141202 202010100001141216 202010100001141222 202010100001141229

RYC S.A. RYC S.A. RYC S.A. RYC S.A. RYC S.A. RYC S.A. RYC S.A.

A A A A A A A

15-oct-14 11-nov-14 26-nov-14 02-dic-14 16-dic-14 22-dic-14 29-dic-14

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL

1,32 1,39 1,29 1,31 1,35 1,36 1,38

2,64 2,78 2,58 2,62 2,69 2,73 2,77

475,13 501,14 464,85 470,85 484,86 490,86 497,86

8,29% 8,28% 8,28% 8,28% 8,27% 8,27% 8,27%

1,22 1,29 1,19 1,21 1,24 1,26 1,28

3,14 3,37 3,15 3,20 3,32 3,38 3,44

084010100001130420 084010100001130608 084010100001130612 084010100001140928 084010100001140929 084010100001150928 084010100001151013 084010100001151027

PROQUIMSA S A PROQUIMSA S A PROQUIMSA S A PROQUIMSA S A PROQUIMSA S A PROQUIMSA S A PROQUIMSA S A PROQUIMSA S A

AA AA AA AA AA AA AA AA

20-abr-13 08-jun-13 12-jun-13 28-sep-14 29-sep-14 28-sep-15 13-oct-15 27-oct-15

8,00% 8,00% 8,00% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL

0,67 0,80 0,81 1,26 1,26 2,56 2,60 2,64

1,33 1,60 1,62 2,52 2,52 5,12 5,20 5,28

240,28 288,22 292,22 453,50 454,50 921,54 936,54 950,54

6,40% 6,50% 6,50% 7,60% 7,60% 6,87% 6,87% 6,87%

0,63 0,75 0,76 1,17 1,17 2,40 2,43 2,47

1,13 1,42 1,44 3,08 3,09 8,64 8,86 9,07

184010300001130715 184010300001140714

PROVEFRUT, PROCESADORA DE VEGETALES Y FRUTAS TROPICALES S.A. PROVEFRUT, PROCESADORA DE VEGETALES Y FRUTAS TROPICALES S.A.

AA AA

15-jul-13 14-jul-14

7,28% 7,53%

OBL OBL

0,94 1,41

1,87 2,82

336,76 507,78

6,45% 6,84%

0,88 1,32

1,74 3,39

053010100001141028 053010100001151111

SECOHI SECOHI

A A

28-oct-14 11-nov-15

8,00% 8,25%

OBL OBL

1,34 1,78

2,68 3,57

482,84 642,24

8,28% 8,93%

1,24 1,64

3,29 5,27

115010300001130612 115010100001150930 115010100001151004

SUMESA S.A. SUMESA S.A. SUMESA S.A.

AA AA AA

12-jun-13 30-sep-15 04-oct-15

7,03% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL

0,68 1,82 1,83

1,36 3,65 3,67

244,07 656,27 660,26

6,45% 8,05% 8,05%

0,64 1,69 1,70

1,13 5,31 5,35

Código de Valoración

Emisor

Calificación Vencimiento de Riesgo

201010100001170111 201010100001170211 201010100001170218 201010100001170224 201010100001170225

PRODUCTORA CARTONERA S.A. PRODUCTORA CARTONERA S.A. PRODUCTORA CARTONERA S.A. PRODUCTORA CARTONERA S.A. PRODUCTORA CARTONERA S.A.

AAA AAA AAA AAA AAA

225010100001150401 225010100001150405 225010100001150406 225010100001150408 225010100001150411 225010100001150414 225010100001150415 225010100001150428 225010100001150513 225010100001150518 225010100001150519 225010100001150531 225010100001150601 225010100001150602 225010100001150608

QUIMIPAC S.A. QUIMIPAC S.A. QUIMIPAC S.A. QUIMIPAC S.A. QUIMIPAC S.A. QUIMIPAC S.A. QUIMIPAC S.A. QUIMIPAC S.A. QUIMIPAC S.A. QUIMIPAC S.A. QUIMIPAC S.A. QUIMIPAC S.A. QUIMIPAC S.A. QUIMIPAC S.A. QUIMIPAC S.A.

263010100001151207

Duración Efectiva Anual Semestral

Diaria

TEA (Tasa de Descuento)

Duración Modificada Anual

Convexidad


OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO T - Z Vencimiento

Tasa de Interés Cupón Vigente

Titulo

Duración Efectiva

TEA (Tasa de Descuento)

Duración Modificada Anual

Código de Valoración

Emisor

Calificación de Riesgo

085010300001160301

TAGSA

AAA

01-mar-16

7,03%

OBL

1,89

3,78

680,88

4,02%

1,89

6,56

056010100001160127 056010100001160131 056010100001160202 056010100001160203 056010100001160207 056010100001160208 056010100001160211 056010100001180202 056010100001161212 056010100001161228 056010100001161229 056010100001170109 056010100001170116 056010100001170117 056010100001170123 056010100001170125 056010100001170127 056010100001170130 056010100001170131 056010100001170201 056010100001170202

TELCONET TELCONET TELCONET TELCONET TELCONET TELCONET TELCONET TELCONET TELCONET TELCONET TELCONET TELCONET TELCONET TELCONET TELCONET TELCONET TELCONET TELCONET TELCONET TELCONET TELCONET

AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA

27-ene-16 31-ene-16 02-feb-16 03-feb-16 07-feb-16 08-feb-16 11-feb-16 02-feb-18 12-dic-16 28-dic-16 29-dic-16 09-ene-17 16-ene-17 17-ene-17 23-ene-17 25-ene-17 27-ene-17 30-ene-17 31-ene-17 01-feb-17 02-feb-17

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL

1,90 1,91 1,91 1,91 1,93 1,93 1,94 2,65 2,14 2,19 2,19 2,22 2,24 2,24 2,26 2,26 2,27 2,28 2,28 2,28 2,28

3,80 3,82 3,82 3,83 3,85 3,86 3,87 5,30 4,29 4,38 4,38 4,44 4,48 4,48 4,51 4,53 4,54 4,55 4,56 4,56 4,56

683,31 687,04 688,31 689,31 693,31 694,31 697,31 954,68 771,57 787,57 788,57 798,57 805,57 806,57 812,57 814,57 816,57 819,57 820,30 820,57 821,57

6,55% 6,55% 6,55% 6,55% 6,55% 6,55% 6,55% 8,67% 8,51% 8,51% 8,51% 8,51% 8,51% 8,51% 8,51% 8,51% 8,51% 8,51% 8,51% 8,51% 8,51%

1,78 1,79 1,79 1,80 1,81 1,81 1,82 2,44 1,98 2,02 2,02 2,04 2,06 2,06 2,08 2,09 2,09 2,10 2,10 2,10 2,10

6,00 6,04 6,06 6,07 6,11 6,13 6,16 10,63 7,43 7,63 7,65 7,77 7,86 7,88 7,96 7,98 8,01 8,05 8,06 8,06 8,07

097010100006130323 097010100001141226 097010100006141226

TEOJAMA COMERCIAL S A TEOJAMA COMERCIAL S A TEOJAMA COMERCIAL S A

AA AA AA

23-mar-13 26-dic-14 26-dic-14

8,00% 7,25% 7,25%

OBL (Serie A2) OBL (Serie A5) OBL (Serie A6)

0,59 1,38 1,38

1,17 2,77 2,77

211,16 498,13 498,13

6,00% 7,59% 7,59%

0,55 1,29 1,29

0,94 3,49 3,49

119010100001130217 119010100001130420 119010100001131109 119010100001131125 119010100001131130 119010100001131209 119010100001131217 119010100001141126 119010100001141129 119010100001141130 119010100001141207 119010100001150704 119010100001150705 119010100001150706 119010100001150720 119010100001150727 119010100001150728 119010100001150729 119010100001150801 119010100001150802 119010100001150804 119010100001150809

TERRABIENES S.A. TERRABIENES S.A. TERRABIENES S.A. TERRABIENES S.A. TERRABIENES S.A. TERRABIENES S.A. TERRABIENES S.A. TERRABIENES S.A. TERRABIENES S.A. TERRABIENES S.A. TERRABIENES S.A. TERRABIENES S.A. TERRABIENES S.A. TERRABIENES S.A. TERRABIENES S.A. TERRABIENES S.A. TERRABIENES S.A. TERRABIENES S.A. TERRABIENES S.A. TERRABIENES S.A. TERRABIENES S.A. TERRABIENES S.A.

A A A A A A A AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA

17-feb-13 20-abr-13 09-nov-13 25-nov-13 30-nov-13 09-dic-13 17-dic-13 26-nov-14 29-nov-14 30-nov-14 07-dic-14 04-jul-15 05-jul-15 06-jul-15 20-jul-15 27-jul-15 28-jul-15 29-jul-15 01-ago-15 02-ago-15 04-ago-15 09-ago-15

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL

0,48 0,66 0,95 0,86 0,87 0,89 0,92 1,30 1,31 1,31 1,33 1,62 1,62 1,62 1,66 1,68 1,68 1,69 1,69 1,70 1,70 1,71

0,97 1,32 1,89 1,71 1,74 1,79 1,83 2,60 2,62 2,62 2,66 3,23 3,24 3,25 3,32 3,36 3,37 3,37 3,38 3,39 3,40 3,43

174,58 237,66 340,75 308,03 312,65 322,05 330,06 468,66 471,50 472,24 479,67 582,26 583,26 584,26 598,26 605,26 606,26 607,26 609,26 610,26 612,26 617,26

6,95% 6,77% 6,41% 6,39% 6,39% 6,38% 6,37% 7,58% 7,58% 7,58% 7,58% 7,64% 7,64% 7,64% 7,64% 7,64% 7,64% 7,64% 7,64% 7,64% 7,64% 7,64%

0,45 0,62 0,89 0,80 0,82 0,84 0,86 1,21 1,22 1,22 1,24 1,50 1,51 1,51 1,54 1,56 1,56 1,57 1,57 1,57 1,58 1,59

0,74 1,07 1,85 1,69 1,72 1,79 1,84 3,23 3,25 3,26 3,32 4,52 4,53 4,54 4,68 4,76 4,77 4,78 4,80 4,81 4,83 4,88

Anual Semestral

Diaria

Convexidad


OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO T - Z Código de Valoración

Emisor

Calificación de Riesgo

Vencimiento

Tasa de Interés

Titulo

111010100001130217 111010100001130219 111010100001130227 111010100001130302 111010100001130303 111010100001130331 111010100001130401 111010100001130423 111010100001130424 111010100001140427 111010100001140428 111010100001140429 111010100001130429 111010100001130529 111010100001130617 111010100001130623 111010100001130626 111010100001130630 111010100001140126 111010100001140422 111010100001140423 111010100001140426 111010100001140528 111010100001140604 111010100001140626 111010100001150729 111010100001160729

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.

AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA

17-feb-13 19-feb-13 27-feb-13 02-mar-13 03-mar-13 31-mar-13 01-abr-13 23-abr-13 24-abr-13 27-abr-14 28-abr-14 29-abr-14 29-abr-13 29-may-13 17-jun-13 23-jun-13 26-jun-13 30-jun-13 26-ene-14 22-abr-14 23-abr-14 26-abr-14 28-may-14 04-jun-14 26-jun-14 29-jul-15 29-jul-16

7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,50% 7,50%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL

0,49 0,49 0,51 0,53 0,53 0,61 0,61 0,67 0,67 1,14 1,15 1,15 0,69 0,64 0,69 0,71 0,71 0,73 1,03 1,13 1,13 1,14 1,10 1,11 1,17 1,69 2,12

0,97 0,99 1,03 1,06 1,06 1,22 1,22 1,34 1,35 2,29 2,29 2,30 1,37 1,28 1,38 1,41 1,43 1,45 2,06 2,26 2,26 2,28 2,19 2,22 2,35 3,38 4,23

175,37 177,37 185,38 190,39 191,39 219,06 219,46 241,46 242,46 411,43 412,43 413,43 247,46 229,84 248,02 254,03 257,03 261,03 371,11 406,46 407,43 410,43 394,42 400,42 422,42 608,10 762,29

6,04% 6,04% 6,01% 6,00% 5,99% 5,82% 5,82% 5,82% 5,82% 6,86% 6,86% 6,86% 5,82% 5,77% 5,73% 5,72% 5,72% 5,71% 5,43% 6,83% 6,86% 6,86% 5,97% 5,97% 5,97% 7,39% 6,41%

0,46 0,46 0,49 0,50 0,50 0,58 0,58 0,63 0,64 1,07 1,07 1,07 0,65 0,60 0,65 0,67 0,68 0,69 0,98 1,06 1,06 1,07 1,03 1,05 1,11 1,57 1,99

0,76 0,77 0,81 0,83 0,84 0,99 0,99 1,11 1,12 2,51 2,52 2,52 1,15 1,10 1,20 1,24 1,26 1,28 2,18 2,47 2,48 2,50 2,50 2,55 2,73 4,81 7,29

208010100001141125

VEPAMIL S.A.

A

25-nov-14

9,00%

OBL

2,47

4,95

890,65

8,28%

2,28

7,73

055010100001130511 055010100001140916 055010100001150729

ZAIMELLA ZAIMELLA ZAIMELLA

AAA AAA AAA

11-may-13 16-sep-14 29-jul-15

8,50% 8,00% 8,25%

OBL OBL OBL

0,72 1,25 1,69

1,44 2,51 3,39

258,87 451,10 609,66

5,81% 5,90% 6,32%

0,68 1,18 1,59

1,22 3,07 4,92

Duración Efectiva Anual Semestral Diaria

TEA (Tasa de

Duración Modificada

Convexidad


OBLIGACIONES SECTOR FINANCIERO Tasa de Interés Cupón Vigente

Titulo

11-mar-13 14-abr-15 19-ago-15 31-mar-13 15-abr-13 18-abr-13 30-may-13 29-sep-13 15-nov-13 28-feb-14

7,28% 7,78% 7,78% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,25% 7,25% 7,25%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL

1,03 2,82 3,05 1,08 1,12 1,13 1,23 1,53 1,66 1,88

2,05 5,63 6,10 2,17 2,24 2,26 2,45 3,06 3,32 3,76

369,22 1.014,04 1.098,35 389,82 403,86 406,86 441,42 550,75 596,76 677,08

7,23% 7,50% 7,50% 6,45% 6,45% 6,45% 6,31% 6,10% 6,04% 6,80%

0,96 2,62 2,84 1,02 1,05 1,06 1,15 1,44 1,56 1,76

1,83 9,83 11,49 2,02 2,13 2,15 2,46 3,52 4,00 4,92

AA

18-nov-15

4,46%

OBL

1,73

3,47

624,54

7,19%

1,62

5,27

AA

16-oct-13

7,53%

OBL

1,05

2,09

376,23

3,92%

1,01

2,25

Código de Valoración

Emisor

007010300001130311 007010300001150414 007010300001150819 007010100001130331 007010100001130415 007010100001130418 007010100001130530 007010100001130929 007010100001131115 007010100001140228

BANCO PICHINCHA C.A. BANCO PICHINCHA C.A. BANCO PICHINCHA C.A. BANCO PICHINCHA C.A. BANCO PICHINCHA C.A. BANCO PICHINCHA C.A. BANCO PICHINCHA C.A. BANCO PICHINCHA C.A. BANCO PICHINCHA C.A. BANCO PICHINCHA C.A.

AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA

164010300001151118

CORPORACIÓN DE DESARROLLO DE MERCADO SECUNDARIO DE HIPOTECAS CTH S.A.

152010300001131016

COLONIAL COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.

Calificación Vencimiento de Riesgo

Duración Efectiva Anual Semestral

Diaria

TEA (Tasa de Descuento)

Duración Modificada Anual

Convexidad


OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES Tasa de Interés Cupón Vigente

Titulo

27-abr-15 28-sep-15

7,53% 7,25%

OCAS OCAS

2,84 3,15

5,68 6,29

1.023,13 1.132,86

6,99% 6,99%

2,66 2,94

10,11 12,25

AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA

09-mar-15 12-abr-15 27-may-15 21-jun-15 21-sep-15 20-oct-15 17-dic-15 28-ene-16 19-may-16

9,00% 9,00% 9,00% 4,06% 4,07% 4,06% 4,06% 4,05% 3,97%

OCAS OCAS OCAS OCAS OCAS OCAS OCAS OCAS OCAS

2,67 2,76 2,83 3,11 3,32 3,40 3,52 3,64 3,87

5,34 5,53 5,65 6,22 6,65 6,81 7,05 7,28 7,73

961,73 994,73 1.017,44 1.119,80 1.196,37 1.225,58 1.268,29 1.309,57 1.391,57

8,69% 8,69% 8,69% 7,93% 7,93% 7,93% 7,93% 7,93% 7,93%

2,46 2,54 2,60 2,88 3,08 3,15 3,26 3,37 3,58

8,88 9,38 9,86 11,40 12,85 13,39 14,31 15,11 17,02

BCO. DE GUAYAQUIL BCO. DE GUAYAQUIL BCO. DE GUAYAQUIL BCO. DE GUAYAQUIL

AAA AAA AAA AAA

22-feb-13 08-mar-13 04-dic-13 14-ene-14

6,58% 6,58% 7,53% 7,53%

OCAS OCAS OCAS OCAS

0,97 1,01 1,70 1,81

1,94 2,03 3,39 3,62

349,24 365,12 610,75 650,74

7,12% 7,13% 6,51% 6,74%

0,91 0,95 1,59 1,69

1,70 1,81 4,13 4,55

009020300001150625

BCO. GENERAL RUMIÑAHUI

A

25-jun-15

8,03%

OCAS

2,94

5,87

1.056,80

9,44%

2,68

10,31

052020300001151027 052020500001151126

PRODUBANCO PRODUBANCO

AAA AAA

27-oct-15 26-nov-15

7,53% 5,71%

OCAS OCAS

3,23 3,39

6,46 6,79

1.163,04 1.221,68

6,99% 7,93%

3,02 3,14

12,79 13,52

Calificación Vencimiento de Riesgo

Código de Valoración

Emisor

005020300001150427 005020300001150928

BCO. BOLIVARIANO BCO. BOLIVARIANO

AAA AAA

007020100001150309 007020100001150412 007020100001150527 007020500001150621 007020500001150921 007020500001151020 007020500001151217 007020500001160128 007020500001160519

BANCO PICHINCHA C.A. BANCO PICHINCHA C.A. BANCO PICHINCHA C.A. BANCO PICHINCHA C.A. BANCO PICHINCHA C.A. BANCO PICHINCHA C.A. BANCO PICHINCHA C.A. BANCO PICHINCHA C.A. BANCO PICHINCHA C.A.

008020300001130222 008020300001130308 008020300001131204 008020300001140114

Duración Efectiva Anual Semestral

Diaria

TEA (Tasa de Descuento)

Duración Modificada Anual

Convexidad


TITULARIZACIONES SECTOR NO FINANCIERO Duración Efectiva

Código de Valoración

Emisor

Calif. de Riesgo

Vencimiento

Tasa de Interés Cupón Vigente

206030100001141118 206030100001151118

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS - AGRIPAC" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS - AGRIPAC"

AAA AAA

18-nov-14 18-nov-15

8,25% 8,50%

1,28 1,69

2,57 3,37

462,42 607,32

5,82% 7,75%

1,21 1,57

3,28 5,03

207030100001141119

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS AUTOMOTORES Y ANEXOS"

AAA

19-nov-14

7,25%

1,28

2,57

462,05

7,21%

1,20

3,19

161030100001131223

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO DE TITULARIZACION DE FLUJOS - AZUCARERA VALDEZ"

AAA

23-dic-13

8,50%

0,94

1,87

337,27

4,84%

0,89

1,95

211030100001131220 211030300001141220 211030300001161220

FIDEICOMISO MERCANTIL DE SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS ARTEFACTA FIDEICOMISO MERCANTIL DE SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS ARTEFACTA FIDEICOMISO MERCANTIL DE SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS ARTEFACTA

AAA AAA AAA

20-dic-13 20-dic-14 20-dic-16

7,00% 7,28% 7,53%

0,93 1,38 2,18

1,86 2,76 4,36

334,23 496,08 784,55

6,22% 5,97% 8,12%

0,87 1,30 2,02

1,88 3,58 7,66

278030100001170215

FIDEICOMISO MERCANTIL DE TERCERA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS ARTEFACTA

AAA

15-feb-17

8,00%

2,32

4,64

834,57

8,51%

2,14

8,24

011030100001161001

FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS DE BURGER KING - RESTAURANTES DEL NORTE RESNORTE

AAA

01-oct-16

10,00%

2,09

4,17

750,85

7,88%

1,93

7,09

125030100001190330 125030300001190330

FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS DE BURGER KING CCI- RESTAURANTES INSTANTÁNEOS REINSTANT FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS DE BURGER KING CCI- RESTAURANTES INSTANTÁNEOS REINSTANT

AA AA

30-mar-19 30-mar-19

10,00% 9,22%

2,90 2,98

5,81 5,97

1.045,21 1.073,79

10,10% 8,42%

2,64 2,75

12,67 13,59

168030300001140311 168030300001150318

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "TITULARIZACIÓN SINDICADA FLUJOS - CADENA PRODUCTIVA INTEGRADA" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "TITULARIZACIÓN SINDICADA FLUJOS - CADENA PRODUCTIVA INTEGRADA"

AAA AAA

11-mar-14 18-mar-15

7,03% 7,03%

1,01 1,47

2,03 2,93

364,93 527,87

7,19% 8,12%

0,95 1,36

2,14 3,83

180030100001130608 180030100002130608 180030100001140608

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS - CASA TOSI" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS - CASA TOSI" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS - CASA TOSI"

AA AA AA

08-jun-13 08-jun-13 08-jun-14

8,00% 8,00% 8,50%

0,66 0,66 1,10

1,32 1,32 2,21

237,15 237,25 397,54

7,96% 7,96% 8,66%

0,61 0,61 1,02

1,09 1,09 2,40

267030100001150519 267030100001150119 267030100001140419

FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ - CFC" FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ - CFC" FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ - CFC"

AAA AAA AAA

19-may-15 19-ene-15 19-abr-14

8,25% 8,00% 7,75%

1,53 1,32 1,04

3,07 2,64 2,08

552,49 475,41 373,90

7,72% 8,30% 7,30%

1,42 1,22 0,97

4,14 3,25 2,19

Anual

Semestral

Diaria

TEA (Tasa de Descuento)

Duración Modificada Anual

Convexidad

203030100001131105

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS - PORTAFOLIO CFN"

AAA

05-nov-13

6,75%

0,94

1,88

337,85

6,27%

0,88

1,83

251030100001151006

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS - PORTAFOLIO CFN"

AAA

06-oct-15

6,50%

1,75

3,49

628,96

6,66%

1,64

5,23

204030100001131111 204030100001141115

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS COFINA" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS COFINA"

AA AA

11-nov-13 15-nov-14

7,00% 7,50%

0,95 1,40

1,90 2,81

342,45 505,37

7,70% 8,60%

0,88 1,29

1,81 3,39

171030100001130322

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE CUARTA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL-COMANDATO

AAA

22-mar-13

9,50%

0,59

1,18

213,08

6,70%

0,55

0,94

189030100001130810

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "QUINTA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL - COMANDATO"

AAA

10-ago-13

8,80%

0,85

1,69

304,93

6,39%

0,80

1,54

220030100001140315

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "SEXTA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL - COMANDATO"

AAA

15-mar-14

8,25%

1,05

2,10

378,41

7,32%

0,98

2,23

232030100001140523

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "SEPTIMA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL - COMANDATO"

AAA

23-may-14

8,25%

1,11

2,22

398,77

7,39%

1,03

2,47

245030100001140824

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "OCTAVA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL - COMANDATO"

AAA

24-ago-14

8,25%

1,23

2,45

441,76

7,49%

1,14

2,91

277030100001150213

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "NOVENA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL - COMANDATO"

AAA

13-feb-15

8,25%

1,66

3,32

598,10

8,51%

1,53

4,31

257030300001161031 257030100001161031 257030100001161122

FIDEICOMISO MERCANTIL DE PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS CONTECON - GUAYAQUIL FIDEICOMISO MERCANTIL DE PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS CONTECON - GUAYAQUIL FIDEICOMISO MERCANTIL DE PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS CONTECON - GUAYAQUIL

AAA AAA AAA

31-oct-16 31-oct-16 22-nov-16

7,03% 7,50% 7,50%

2,31 2,31 2,23

4,62 4,62 4,46

831,67 831,45 801,97

8,24% 8,23% 8,23%

2,13 2,13 2,06

8,12 8,11 7,90

016030500001141004 016030500001170404

FIDEICOMISO TITULARIZACION DE FLUJOS - CENTRAL HIDROELECTRICA MARCEL LANIADO DE WIND FIDEICOMISO TITULARIZACION DE FLUJOS - CENTRAL HIDROELECTRICA MARCEL LANIADO DE WIND

C C

04-oct-14 04-abr-17

8,00% 8,50%

1,35 3,02

2,71 6,03

487,53 1.085,51

6,62% 7,98%

1,27 2,79

3,35 12,18

269030100001151227 269030100001170110

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS EDUCACIONALES- CPU/USFQ" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS EDUCACIONALES- CPU/USFQ"

AAA AAA

27-dic-15 10-ene-17

7,75% 8,00%

2,12 2,65

4,25 5,29

764,93 952,45

7,98% 8,24%

1,97 2,44

6,64 9,77

AAA AAA AAA AAA AAA

12-jun-13 09-jul-13 05-ago-13 21-ago-13 26-ago-13

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

0,67 0,75 0,82 0,73 0,74

1,34 1,49 1,64 1,46 1,49

241,97 269,00 295,03 262,78 267,79

6,50% 6,45% 6,40% 6,37% 6,37%

0,63 0,70 0,77 0,69 0,70

1,15 1,31 1,48 1,34 1,37

140030100001130612 140030100001130709 140030100001130805 140030100001130821 140030100001130826

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA

TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP" TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP" TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP" TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP" TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP"


TITULARIZACIONES SECTOR NO FINANCIERO Código de Valoración

140030100001130903 140030100001130915 140030100001130917 140030100001130918 140030100001130928 140030100001131013 140030100001131016 140030100001131026 140030100001131029 140030100001131109 140030100001131123 140030100001131125 140030100001131210 140030100001131211 140030100001131217 140030100001131221 140030100001131230 140030100001140107 140030100001140113 140030100001140114 140030100001140120 244030100001140815 244030100001150815

Emisor

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA

TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP" TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP" TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP" TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP" TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP" TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP" TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP" TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP" TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP" TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP" TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP" TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP" TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP" TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP" TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP" TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP" TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP" TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP" TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP" TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP" TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP"

FIDEICOMISO DE TITULARIZACION SINDICADA DE FLUJOS DELI SHEMLON FIDEICOMISO DE TITULARIZACION SINDICADA DE FLUJOS DELI SHEMLON

Duración Efectiva

Calif. de Riesgo

Vencimiento

Tasa de Interés Cupón Vigente

AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA

03-sep-13 15-sep-13 17-sep-13 18-sep-13 28-sep-13 13-oct-13 16-oct-13 26-oct-13 29-oct-13 09-nov-13 23-nov-13 25-nov-13 10-dic-13 11-dic-13 17-dic-13 21-dic-13 30-dic-13 07-ene-14 13-ene-14 14-ene-14 20-ene-14

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

0,76 0,80 0,80 0,81 0,83 0,87 0,88 0,91 0,92 0,95 0,85 0,86 0,90 0,90 0,92 0,93 0,95 0,97 0,99 0,99 1,01

1,53 1,59 1,60 1,61 1,67 1,75 1,77 1,82 1,84 1,89 1,70 1,71 1,80 1,80 1,83 1,86 1,91 1,95 1,98 1,98 2,02

274,80 286,82 288,82 289,82 299,83 314,85 317,85 327,86 330,87 340,88 306,19 308,20 323,21 324,22 330,22 334,23 343,24 350,25 356,25 357,25 363,26

6,35% 6,34% 6,33% 6,33% 6,32% 6,30% 6,29% 6,28% 6,28% 6,26% 6,25% 6,24% 6,23% 6,23% 6,22% 6,22% 6,21% 6,20% 6,19% 6,19% 6,19%

0,72 0,75 0,75 0,76 0,78 0,82 0,83 0,86 0,86 0,89 0,80 0,81 0,85 0,85 0,86 0,87 0,90 0,92 0,93 0,93 0,95

1,41 1,49 1,50 1,51 1,57 1,67 1,69 1,76 1,78 1,85 1,68 1,70 1,80 1,81 1,85 1,88 1,94 1,99 2,04 2,04 2,09

AAA AAA

15-ago-14 15-ago-15

7,50% 8,00%

1,38 1,87

2,76 3,75

497,28 674,22

7,24% 7,73%

1,29 1,74

3,32 5,49

Anual

Semestral

Diaria

TEA (Tasa de Descuento)

Duración Modificada Anual

Convexidad

227030100001150428

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS - DELISODA / PRODUCTOS GATORADE"

AAA

28-abr-15

8,50%

1,58

3,17

570,43

6,02%

1,49

4,41

159030100001131127 159030100001131127 159030100001151127

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "SEGUNDA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DE PRATI - TARJETAS DE CREDITO TERCERAS" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "SEGUNDA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DE PRATI - TARJETAS DE CREDITO TERCERAS" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "SEGUNDA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DE PRATI - TARJETAS DE CREDITO TERCERAS"

AAA AAA AAA

27-nov-13 27-nov-13 27-nov-15

8,50% 8,50% 8,50%

0,89 0,89 1,81

1,78 1,78 3,61

320,43 320,43 650,34

4,83% 4,83% 7,76%

0,85 0,85 1,68

1,83 1,83 5,51

247030100001140909 247030100001150909 247030100001160909

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "TERCERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DE PRATI" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "TERCERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DE PRATI" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "TERCERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DE PRATI"

AAA AAA AAA

09-sep-14 09-sep-15 09-sep-16

7,25% 7,75% 8,00%

1,31 1,82 2,05

2,63 3,64 4,10

473,37 655,60 737,68

7,19% 6,68% 7,87%

1,23 1,71 1,90

3,21 5,52 6,94

160030100001150311

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO DE TITULARIZACIÓN DE FLUJOS - EBC"

AAA

11-mar-15

8,75%

1,46

2,91

524,16

5,25%

1,38

4,31

271030100001200104 271030100001170104 271030100001200120 271030100001200126 271030100001200208 271030100001170104 271030100001170126

FIDEICOMISO TITULARIZACION DE FLUJOS EDESA FIDEICOMISO TITULARIZACION DE FLUJOS EDESA FIDEICOMISO TITULARIZACION DE FLUJOS EDESA FIDEICOMISO TITULARIZACION DE FLUJOS EDESA FIDEICOMISO TITULARIZACION DE FLUJOS EDESA FIDEICOMISO TITULARIZACION DE FLUJOS EDESA FIDEICOMISO TITULARIZACION DE FLUJOS EDESA

AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA

04-ene-20 04-ene-17 20-ene-20 26-ene-20 08-feb-20 04-ene-17 26-ene-17

8,50% 7,50% 8,50% 8,50% 8,50% 7,50% 7,50%

4,34 2,25 4,39 4,40 4,44 2,25 2,31

8,68 4,49 8,77 8,81 8,87 4,49 4,61

1.563,27 808,54 1.579,27 1.585,27 1.597,27 808,54 830,54

9,58% 7,71% 9,58% 9,58% 9,58% 7,71% 7,71%

3,96 2,09 4,00 4,02 4,05 2,09 2,14

23,61 8,18 23,97 24,11 24,38 8,18 8,47

145030300001130813 145030300001140814

FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACIÓN DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS ECUAFARMACIAS I FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACIÓN DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS ECUAFARMACIAS I

AA AA

13-ago-13 14-ago-14

8,03% 8,28%

0,84 1,21

1,68 2,41

303,20 434,35

6,10% 8,18%

0,79 1,12

1,54 2,72

167030100001150129

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS - ECUAVEGETAL"

AAA

29-ene-15

8,75%

1,47

2,94

528,96

7,20%

1,37

3,80

210030100001151202

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS ENERGY&PALMA"

AAA

02-dic-15

7,50%

2,04

4,08

734,42

7,15%

1,90

6,54

260030100001130606

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "TITULARIZACIÓN SINDICADA - EQUITATIS IBC"

AAA

06-jun-13

6,75%

1,26

2,51

452,05

6,85%

1,18

1,00

169030100001140319 169030100001140325 169030100001140329 169030100001140331 169030100001140401 169030100001140405 169030100001141026 169030100001141027 169030100001141029 169030100001141108 169030100001141110 169030100001141111

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS EXPALSA" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS EXPALSA" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS EXPALSA" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS EXPALSA" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS EXPALSA" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS EXPALSA" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS EXPALSA" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS EXPALSA" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS EXPALSA" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS EXPALSA" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS EXPALSA" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS EXPALSA"

AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA

19-mar-14 25-mar-14 29-mar-14 31-mar-14 01-abr-14 05-abr-14 26-oct-14 27-oct-14 29-oct-14 08-nov-14 10-nov-14 11-nov-14

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

1,03 1,05 1,06 1,07 1,07 1,08 1,36 1,36 1,37 1,39 1,40 1,40

2,07 2,10 2,12 2,13 2,13 2,16 2,72 2,73 2,74 2,79 2,80 2,80

372,26 378,26 382,26 383,81 384,26 388,26 489,69 490,69 492,69 501,69 503,69 504,69

6,80% 6,80% 6,80% 6,80% 6,80% 6,80% 6,57% 6,57% 6,57% 6,57% 6,57% 6,57%

0,97 0,98 0,99 1,00 1,00 1,01 1,28 1,28 1,28 1,31 1,31 1,32

2,21 2,25 2,28 2,29 2,30 2,33 3,37 3,38 3,40 3,48 3,50 3,51


TITULARIZACIONES SECTOR NO FINANCIERO Código de Valoración

Emisor

Calif. de Riesgo

Vencimiento

Tasa de Interés Cupón

156030100001131105

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS - FADESA"

AAA

05-nov-13

8,75%

1,07

2,13

383,96

5,36%

1,01

2,16

231030100001130313 231030100001130413 231030100001130513 231030100001140313 231030100001140413 231030100001140513 231030100001150513

FIDEICOMISO MERCANTIL "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE CARTERA DE MICROCRÉDITO FUNDACIÓN ESPOIR" FIDEICOMISO MERCANTIL "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE CARTERA DE MICROCRÉDITO FUNDACIÓN ESPOIR" FIDEICOMISO MERCANTIL "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE CARTERA DE MICROCRÉDITO FUNDACIÓN ESPOIR" FIDEICOMISO MERCANTIL "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE CARTERA DE MICROCRÉDITO FUNDACIÓN ESPOIR" FIDEICOMISO MERCANTIL "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE CARTERA DE MICROCRÉDITO FUNDACIÓN ESPOIR" FIDEICOMISO MERCANTIL "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE CARTERA DE MICROCRÉDITO FUNDACIÓN ESPOIR" FIDEICOMISO MERCANTIL "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE CARTERA DE MICROCRÉDITO FUNDACIÓN ESPOIR"

AA AA AA AA AA AA AA

13-mar-13 13-abr-13 13-may-13 13-mar-14 13-abr-14 13-may-14 13-may-15

8,00% 8,00% 8,00% 8,50% 8,50% 8,50% 20,00%

0,56 0,64 0,72 1,01 1,09 1,18 1,46

1,11 1,28 1,45 2,02 2,18 2,35 2,92

200,07 230,11 260,14 363,00 393,03 423,06 525,03

8,17% 8,09% 8,01% 8,72% 8,69% 8,67% 8,26%

0,51 0,59 0,67 0,93 1,00 1,08 1,35

0,85 1,00 1,17 2,06 2,28 2,51 3,78

147030100001140309

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE TERCERA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ-GMAC ECUADOR

AAA

09-mar-14

9,25%

1,00

2,00

360,01

7,32%

0,93

2,10

222030100001140317 222030100001160317

"FIDEICOMISO TITULARIZACION FLUJOS GRUPO ANHALZER - CERO UNO" "FIDEICOMISO TITULARIZACION FLUJOS GRUPO ANHALZER - CERO UNO"

AAA AAA

17-mar-14 17-mar-16

7,00% 7,50%

1,06 2,10

2,11 4,19

380,59 754,41

7,19% 6,13%

0,99 1,97

2,25 6,98

Duración Efectiva Anual

Semestral

Diaria

TEA (Tasa de Descuento)

Duración Modificada Anual

Convexidad

136030300001130504

FIDEICOMISO TITULARIZACION HOTEL COLON GUAYAQUIL - CERO UNO

AAA

04-may-13

7,53%

0,70

1,40

252,13

6,11%

0,66

1,17

181030100001130520 181030100001130620 181030100001130720

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE SEGUNDA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL - IIASA FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE SEGUNDA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL - IIASA FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE SEGUNDA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL - IIASA

AAA AAA AAA

20-may-13 20-jun-13 20-jul-13

6,50% 6,50% 6,50%

0,59 0,67 0,76

1,18 1,35 1,51

212,36 242,27 272,31

6,34% 6,49% 6,43%

0,55 0,63 0,71

0,99 1,15 1,33

175030100001130415 175030100001150415

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS INDUSTRIAS ALES" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS INDUSTRIAS ALES"

AAA AAA

15-abr-13 15-abr-15

8,25% 9,00%

0,67 1,65

1,33 3,30

240,02 593,61

5,50% 8,30%

0,63 1,52

1,11 4,47

194030300001140827 194030100001160827

FIDEICOMISO MERCANTIL PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS FUTUROS GENERADOS EN DERECHOS DE COBRO INTERAGUA FIDEICOMISO MERCANTIL PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS FUTUROS GENERADOS EN DERECHOS DE COBRO INTERAGUA

AAA AAA

27-ago-14 27-ago-16

8,03% 8,50%

1,24 2,15

2,47 4,30

444,88 773,74

7,17% 7,27%

1,15 2,00

2,95 7,50

177030300001130429 177030300002130429 177030300001150429 177030300002150429 178030300001130430 178030300002130430 178030300001150430 178030300002150430

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS INT. FOOD SERVICES CORP." FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS INT. FOOD SERVICES CORP." FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS INT. FOOD SERVICES CORP." FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS INT. FOOD SERVICES CORP." FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS INT. FOOD SERVICES CORP." FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS INT. FOOD SERVICES CORP." FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS INT. FOOD SERVICES CORP." FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS INT. FOOD SERVICES CORP."

AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA

29-abr-13 29-abr-13 29-abr-15 29-abr-15 30-abr-13 30-abr-13 30-abr-15 30-abr-15

6,53% 6,53% 6,53% 6,53% 6,53% 6,53% 6,53% 6,53%

0,71 0,69 1,60 1,60 0,71 0,69 1,61 1,61

1,41 1,38 3,20 3,20 1,42 1,39 3,21 3,21

253,99 249,17 575,70 575,70 254,99 250,17 577,95 577,95

6,10% 6,10% 8,12% 8,12% 6,10% 6,10% 7,69% 7,69%

0,66 0,65 1,48 1,48 0,67 0,65 1,49 1,49

1,18 1,15 4,31 4,31 1,19 1,16 4,37 4,37

142030300001130623

FIDEICOMISO MERCANTIL DE PRIMERA TIT DE FLUJOS FUTUROS DE VENTAS INTEROC

AAA

23-jun-13

7,53%

0,70

1,41

253,48

6,11%

0,66

1,23

274030100001170119 274030100001170210

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO TITULARIZACION DE FLUJOS JAHER" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO TITULARIZACION DE FLUJOS JAHER"

AA AA

19-ene-17 10-feb-17

8,50% 8,50%

2,27 2,33

4,55 4,66

818,48 839,48

8,77% 8,77%

2,09 2,14

8,00 8,27

217030100001160208 217030100001140208

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS - AZENDE" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS - AZENDE"

AA AA

08-feb-16 08-feb-14

8,50% 7,75%

1,93 1,06

3,87 2,11

695,89 379,94

5,81% 7,61%

1,83 0,98

6,23 2,16

250030300001140930 250030300001150930 250030100001160930 250030100002160930

FIDEICOMISO MERCANTIL SEGUNDA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS LA FABRIL FIDEICOMISO MERCANTIL SEGUNDA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS LA FABRIL FIDEICOMISO MERCANTIL SEGUNDA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS LA FABRIL FIDEICOMISO MERCANTIL SEGUNDA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS LA FABRIL

AAA AAA AAA AA

30-sep-14 30-sep-15 30-sep-16 30-sep-16

7,03% 7,28% 7,50% 10,00%

1,41 2,14 3,02 3,74

2,81 4,28 6,03 7,48

506,69 770,66 1.085,98 1.347,05

6,89% 8,12% 7,07% 8,43%

1,32 1,98 2,82 3,45

3,43 6,76 12,35 16,81

183030100001130712 183030100001150712

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS - LATIENVASES" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS - LATIENVASES"

AAA AAA

12-jul-13 12-jul-15

7,50% 8,50%

0,76 1,97

1,51 3,95

272,29 710,41

6,44% 7,73%

0,71 1,83

1,33 5,74

042030200001130622 042030200001150622

FIDEICOMISO MERCANTIL TICIHG UNO (LIPIDAVA) FIDEICOMISO MERCANTIL TICIHG UNO (LIPIDAVA)

AAA AAA

22-jun-13 22-jun-15

8,63% 9,88%

0,67 1,60

1,34 3,21

242,09 577,03

6,10% 8,07%

0,63 1,48

1,15 4,40

185030100001130723 185030100001140723

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO DE TITULARIZACION DE FLUJOS - MAREAUTO" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO DE TITULARIZACION DE FLUJOS - MAREAUTO"

AAA AAA

23-jul-13 23-jul-14

7,75% 8,25%

0,79 1,24

1,57 2,47

283,16 445,33

6,42% 7,24%

0,74 1,15

1,40 2,85

188030100001130730 188030100001140430

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO DE TITULARIZACION DE FLUJOS - MARESA" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO DE TITULARIZACION DE FLUJOS - MARESA"

AAA AAA

30-jul-13 30-abr-14

7,75% 8,25%

0,93 1,14

1,86 2,29

334,29 411,46

6,41% 7,29%

0,87 1,07

1,73 2,55


TITULARIZACIONES SECTOR NO FINANCIERO Código de Valoración

Emisor

Calif. de Riesgo

Vencimiento

Tasa de Interés Cupón

155030100001131030 155030100001141030

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO TITULARIZACION MOBILSOL - CERO UNO" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO TITULARIZACION MOBILSOL - CERO UNO"

AAA AAA

30-oct-13 30-oct-14

9,00% 9,50%

0,92 1,48

1,84 2,97

331,11 534,33

6,27% 7,21%

0,87 1,38

1,78 3,75

104030300001131208

FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACIÓN DE FLUJOS FUTUROS - MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL

AAA

08-dic-13

7,53%

1,24

2,48

446,19

6,10%

1,17

2,72

127030100001130401

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO DE TITULARIZACIÓN DE FLUJOS - MOVISTAR"

AAA

01-abr-13

8,50%

0,61

1,21

218,50

6,67%

0,57

0,97

Duración Efectiva Anual

Semestral

Diaria

TEA (Tasa de Descuento)

Duración Modificada Anual

Convexidad

103030100001131128

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN DE FLUJOS NESTLE ECUADOR"

AAA

28-nov-13

8,50%

0,87

1,73

311,99

5,09%

0,82

1,76

205030100001131112 205030100001151112 205030100002171112 205030100001171112

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS NESTLÉ ECUADOR" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS NESTLÉ ECUADOR" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS NESTLÉ ECUADOR" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS NESTLÉ ECUADOR"

AAA AAA AAA AAA

12-nov-13 12-nov-15 12-nov-17 12-nov-17

7,25% 7,75% 8,25% 8,75%

0,97 1,90 2,77 3,80

1,94 3,80 5,55 7,59

349,76 684,68 998,94 1.366,22

7,18% 7,75% 8,12% 8,12%

0,91 1,77 2,57 3,51

1,88 5,75 11,29 18,56

186030100001130726 186030100001150726

PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS-NOVACERO PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS-NOVACERO

AAA AAA

26-jul-13 26-jul-15

8,25% 9,00%

0,79 2,02

1,59 4,04

285,88 727,23

6,42% 5,73%

0,75 1,91

1,42 6,17

255030100001151027 255030100001181027

FIDEICOMISO MERCANTIL PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS QUIFATEX S.A. FIDEICOMISO MERCANTIL PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS QUIFATEX S.A.

AAA AAA

27-oct-15 27-oct-18

7,75% 8,25%

1,78 4,03

3,57 8,06

641,79 1.451,49

7,75% 8,42%

1,65 3,72

5,26 20,00

107030500001130312

FIDEICOMISO DE TITULARIZACION DE FLUJOS - PRONACA

AAA

12-mar-13

4,29%

0,56

1,11

200,53

6,78%

0,52

0,91

246030100001141129 246030100001150829 246030100001151017 246030100001161129 246030100001170829 246030100001150117

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS PRONACA" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS PRONACA" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS PRONACA" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS PRONACA" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS PRONACA" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS PRONACA"

AAA AAA AAA AAA AAA AAA

29-nov-14 29-ago-15 17-oct-15 29-nov-16 29-ago-17 17-ene-15

6,25% 6,75% 6,75% 7,00% 7,25% 6,25%

1,43 1,85 1,99 2,24 2,62 1,57

2,86 3,71 3,98 4,48 5,25 3,14

515,27 667,57 715,92 805,60 944,35 565,30

7,21% 7,73% 7,75% 7,91% 8,07% 6,40%

1,34 1,72 1,85 2,07 2,43 1,48

3,67 5,46 6,02 7,97 10,31 4,22

224030100001160325 224030300001140325

FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACION FLUJOS FUTUROS DE FONDOS SENEFELDER I FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACION FLUJOS FUTUROS DE FONDOS SENEFELDER I

AAA AAA

25-mar-16 25-mar-14

7,50% 7,28%

2,00 1,08

3,99 2,16

718,53 388,39

7,80% 7,11%

1,85 1,01

6,43 2,32

259030100001150825

FIDEICOMISO DE TITULARIZACIÓN DE FLUJOS-TECFOOD

AAA

25-ago-15

7,75%

1,40

2,81

505,48

8,00%

1,30

3,96

262030100001151129

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS - TECOPESCA"

AA

29-nov-15

8,00%

1,81

3,61

650,01

8,24%

1,67

5,45

146030100001130902

FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS TELCONET

AAA

02-sep-13

8,00%

0,76

1,52

273,43

6,80%

0,71

1,39

149030100001130921

FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACION DE CARTERA IMPORTADORA TOMEBAMBA

AAA

21-sep-13

9,00%

0,81

1,62

292,06

6,33%

0,76

1,52

166030100001150122

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN FLUJOS - VECONSA"

AAA

22-ene-15

8,75%

1,51

3,01

542,37

7,20%

1,41

3,93

064030300001140126 064030300001170726

FIDEICOMISO MERCANTIL DE TIT. DE CARTERA HIPOTECARIA VILLA MARINA FIDEICOMISO MERCANTIL DE TIT. DE CARTERA HIPOTECARIA VILLA MARINA

AAA AAA

26-ene-14 26-jul-17

8,08% 8,58%

1,05 2,61

2,10 5,22

378,45 939,10

6,10% 9,13%

0,99 2,39

2,21 9,99

170030300001170322 170030300001200322 170030300001210124 170030300001250423 170030300001171223 170030300001260309

FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACIÓN DE CARTERA INMOBILIARIA VOLANN FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACIÓN DE CARTERA INMOBILIARIA VOLANN FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACIÓN DE CARTERA INMOBILIARIA VOLANN FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACIÓN DE CARTERA INMOBILIARIA VOLANN FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACIÓN DE CARTERA INMOBILIARIA VOLANN FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACIÓN DE CARTERA INMOBILIARIA VOLANN

AA AA AAA AA AAA AAA

22-mar-17 22-mar-20 24-ene-21 23-abr-25 23-dic-17 09-mar-26

6,75% 7,25% 7,50% 8,25% 7,50% 8,50%

2,44 3,71 4,04 5,48 2,72 5,64

4,88 7,42 8,09 10,95 5,43 11,29

878,54 1.336,25 1.456,08 1.971,40 978,25 2.032,02

7,89% 8,42% 8,45% 8,96% 9,13% 8,98%

2,26 3,45 3,73 5,03 2,49 5,18

9,17 19,88 22,95 41,46 10,96 44,81

062030300001140513 062030300001170427 062030300001220401

FIDEICOMISO MERCANTIL DE TIT. DE CARTERA HIPOTECARIA VOLARE FIDEICOMISO MERCANTIL DE TIT. DE CARTERA HIPOTECARIA VOLARE FIDEICOMISO MERCANTIL DE TIT. DE CARTERA HIPOTECARIA VOLARE

AAA AAA AAA

13-may-14 27-abr-17 01-abr-22

6,90% 7,40% 7,90%

1,10 2,41 4,36

2,20 4,83 8,73

396,15 868,66 1.570,76

6,89% 9,13% 8,98%

1,03 2,21 4,00

2,46 8,95 26,98


TITULARIZACIONES SECTOR FINANCIERO Calif. de Vencimiento Riesgo

Tasa de Interés Cupón Vigente

Duración Efectiva

TEA (Tasa de Descuento)

Duración Modificada Anual

Convexidad

Código de Valoración

Emisor

192030100001130819 192030100001130519 192030100002130819 192030100001130719

SEXTA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ - AMAZONAS SEXTA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ - AMAZONAS SEXTA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ - AMAZONAS SEXTA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ - AMAZONAS

AAA AAA AAA AAA

19-ago-13 19-may-13 19-ago-13 19-jul-13

7,47% 7,35% 7,80% 7,42%

0,74 0,75 1,42 0,79

1,47 1,49 2,84 1,58

265,45 268,87 510,89 283,56

6,95% 7,12% 8,65% 7,00%

0,69 0,70 1,31 0,74

1,39 1,28 2,98 1,39

241030100001130727 241030100001140127 241030100001140727 241030100001150127

SEPTIMA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ - AMAZONAS SEPTIMA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ - AMAZONAS SEPTIMA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ - AMAZONAS SEPTIMA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ - AMAZONAS

AAA AAA AAA AAA

27-jul-13 27-ene-14 27-jul-14 27-ene-15

7,15% 7,30% 7,45% 7,60%

0,80 1,03 1,25 2,64

1,60 2,06 2,50 5,28

287,16 370,34 450,06 949,76

6,99% 6,75% 7,52% 8,07%

0,75 0,96 1,16 2,44

1,41 2,12 2,88 8,67

163030100001130429 163030100001130529 163030100001130629

FIDEICOMISO MERCANTIL SEGUNDA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL - AMAZONAS FIDEICOMISO MERCANTIL SEGUNDA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL - AMAZONAS FIDEICOMISO MERCANTIL SEGUNDA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL - AMAZONAS

AAA AAA AAA

29-abr-13 29-may-13 29-jun-13

9,70% 9,70% 9,70%

0,69 0,65 0,73

1,39 1,30 1,46

249,88 233,34 263,54

7,17% 7,10% 7,04%

0,65 0,61 0,68

1,13 1,09 1,27

139030600001150216 139030600001150416 139030600001170516 139030600001180916 139030600001210316

FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO BOLIVARIANO 1 FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO BOLIVARIANO 1 FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO BOLIVARIANO 1 FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO BOLIVARIANO 1 FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO BOLIVARIANO 1

AAA AAA AAA AAA A

16-feb-15 16-abr-15 16-may-17 16-sep-18 16-mar-21

4,91% 4,91% 5,52% 6,17% 6,47%

0,94 1,01 2,78 3,88 4,59

1,88 2,02 5,56 7,77 9,18

338,88 363,96 1.000,94 1.397,94 1.652,88

4,91% 6,00% 5,53% 6,29% 6,61%

0,90 0,95 2,63 3,65 4,31

1,93 2,12 10,03 17,99 15,35

172030600001170616 172030600001190716 172030600001200816 172030600001220216

FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO INTERNACIONAL 1 INTER 1 FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO INTERNACIONAL 1 INTER 1 FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO INTERNACIONAL 1 INTER 1 FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO INTERNACIONAL 1 INTER 1

AAA AAA AA A

16-jun-17 16-jul-19 16-ago-20 16-feb-22

5,64% 6,25% 6,87% 7,25%

1,88 4,52 5,54 6,19

3,75 9,05 11,07 12,38

675,20 1.628,51 1.992,65 2.227,77

5,86% 6,51% 7,17% 7,57%

1,77 4,25 5,17 5,75

5,98 24,20 35,67 44,89

060030600001151215 060030600001160815 060030600001160915 060030600001170315 060030600001170715

FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN DEL BANCO DE PICHINCHA 1, FIMEPCH FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN DEL BANCO DE PICHINCHA 1, FIMEPCH FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN DEL BANCO DE PICHINCHA 1, FIMEPCH FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN DEL BANCO DE PICHINCHA 1, FIMEPCH FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN DEL BANCO DE PICHINCHA 1, FIMEPCH

AAA AAA AAA AAA AAA

15-dic-15 15-ago-16 15-sep-16 15-mar-17 15-jul-17

6,28% 6,28% 6,28% 6,28% 7,37%

1,21 1,43 1,46 1,66 3,57

2,42 2,86 2,92 3,31 7,14

436,44 515,00 525,93 596,60 1.284,61

7,22% 7,90% 7,87% 6,72% 7,78%

1,13 1,33 1,35 1,55 3,31

2,81 3,69 3,84 4,87 15,14

237030600001170816 237030600001200716 237030600001240516 237030600001260416 237030600001270416 237030600001270516

FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 2 FIMEPCH 2 FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 2 FIMEPCH 2 FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 2 FIMEPCH 2 FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 2 FIMEPCH 2 FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 2 FIMEPCH 2 FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 2 FIMEPCH 2

AAA AAA AAA AAA B B

16-ago-17 16-jul-20 16-may-24 16-abr-26 16-abr-27 16-may-27

5,82% 5,82% 6,68% 7,27% 7,71% 0,00%

1,84 4,09 6,35 7,14 7,60 15,25

3,69 8,17 12,70 14,29 15,20 30,50

663,78 1.470,66 2.286,58 2.571,74 2.736,83 5.490,00

5,98% 5,98% 6,89% 7,52% 7,99% 0,00%

1,74 3,85 5,94 6,64 7,04 15,25

5,84 20,96 47,37 60,71 70,02 247,81

238030600001200716 238030600001240516 238030600001260416 238030600001270416 238030600001270516

FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 3 FIMEPCH 3 FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 3 FIMEPCH 3 FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 3 FIMEPCH 3 FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 3 FIMEPCH 3 FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 3 FIMEPCH 3

AAA AAA AAA B B

16-jul-20 16-may-24 16-abr-26 16-abr-27 16-may-27

5,84% 6,70% 7,29% 7,73% 0,00%

4,03 6,26 7,07 7,55 15,25

8,06 12,53 14,15 15,10 30,50

1.451,40 2.255,29 2.546,77 2.718,27 5.490,00

6,01% 6,92% 7,55% 8,02% 0,00%

3,80 5,86 6,58 6,99 15,25

20,41 46,05 59,47 69,01 247,81

239030600001200716 239030600001240516 239030600001260416 239030600001270416 239030600001270516

FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 4 FIMEPCH 4 FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 4 FIMEPCH 4 FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 4 FIMEPCH 4 FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 4 FIMEPCH 4 FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 4 FIMEPCH 4

AAA AAA AAA B B

16-jul-20 16-may-24 16-abr-26 16-abr-27 16-may-27

5,84% 6,70% 7,29% 7,73% 0,00%

4,07 6,34 7,13 7,62 15,25

8,15 12,67 14,25 15,24 30,50

1.466,54 2.281,16 2.565,43 2.743,44 5.490,00

5,99% 6,90% 7,53% 8,00% 0,00%

3,84 5,93 6,63 7,06 15,25

20,85 47,15 60,41 70,42 247,81

079030600001150201 079030600001150701 079030600001170401 079030600001170901 079030600001191001

FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO GENERAL RUMIÑAHUI 1, BGR1 FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO GENERAL RUMIÑAHUI 1, BGR1 FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO GENERAL RUMIÑAHUI 1, BGR1 FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO GENERAL RUMIÑAHUI 1, BGR1 FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO GENERAL RUMIÑAHUI 1, BGR1

AAA AAA AAA A A

01-feb-15 01-jul-15 01-abr-17 01-sep-17 01-oct-19

5,86% 5,86% 6,49% 7,32% 8,16%

0,35 0,51 1,99 3,40 2,81

0,71 1,02 3,99 6,80 5,62

127,16 182,97 717,40 1.224,30 1.011,82

6,63% 6,63% 7,37% 7,88% 8,73%

0,33 0,48 1,86 3,15 2,58

0,48 0,78 5,55 13,95 13,35

Anual Semestral

Diaria


TITULARIZACIONES SECTOR FINANCIERO Calif. de Vencimiento Riesgo

Tasa de Interés Cupón Vigente

Duración Efectiva

TEA (Tasa de Descuento)

Duración Modificada Anual

Convexidad

Código de Valoración

Emisor

023030600001130330 023030600001140228 023030600001141130

FIDEICOMISO MERCANTIL CTH 3, FIMECTH3 FIDEICOMISO MERCANTIL CTH 3, FIMECTH3 FIDEICOMISO MERCANTIL CTH 3, FIMECTH3

AAA AA A

30-mar-13 28-feb-14 30-nov-14

6,37% 7,01% 10,77%

0,57 1,49 2,40

1,14 2,98 4,79

205,00 535,96 862,21

6,04% 8,73% 13,80%

0,54 1,37 2,10

0,90 3,26 6,74

082030600001130401 082030600001140501 082030600001150701

FIDEICOMISO MERCANTIL CTH4, FIMECTH4 FIDEICOMISO MERCANTIL CTH4, FIMECTH4 FIDEICOMISO MERCANTIL CTH4, FIMECTH4

AAA AA A

01-abr-13 01-may-14 01-jul-15

5,58% 6,38% 7,18%

0,57 1,55 2,50

1,14 3,10 4,99

205,19 558,52 898,34

6,43% 8,30% 9,38%

0,54 1,43 2,28

0,89 3,52 7,73

135030300001130504 135030300001140504

FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACION DE FLUJOS DINERS FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACION DE FLUJOS DINERS

AAA AAA

04-may-13 04-may-14

7,28% 7,53%

0,70 1,16

1,40 2,31

251,80 416,57

7,13% 7,71%

0,65 1,07

1,14 2,51

236030300001130617 236030300001150617 236030300001180617

SEGUNDO FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACION DE FLUJOS DINERS SEGUNDO FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACION DE FLUJOS DINERS SEGUNDO FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACION DE FLUJOS DINERS

AAA AAA AAA

17-jun-13 17-jun-15 17-jun-18

6,28% 7,03% 7,53%

0,69 1,58 2,97

1,38 3,16 5,95

247,58 568,41 1.070,46

7,13% 7,10% 7,13%

0,64 1,47 2,78

1,17 4,43 12,98

046030600001131130 046030600001140228

Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha Dos, FIMUPI 2 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha Dos, FIMUPI 2

AAA AAA

30-nov-13 28-feb-14

6,36% 6,36%

0,80 0,92

1,60 1,85

287,50 332,46

6,04% 7,94%

0,75 0,86

1,51 1,83

057030600001140228 057030600001140330

Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha Tres, FIMUPI Tres Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha Tres, FIMUPI Tres

AAA AAA

28-feb-14 30-mar-14

6,43% 6,43%

0,92 0,97

1,84 1,93

331,92 348,18

8,54% 6,07%

0,85 0,91

1,79 2,02

046030600001150430

Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha Dos, FIMUPI 2

AA

30-abr-15

7,00%

2,33

4,67

840,42

8,76%

2,15

6,94

057030600001150531

Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha Tres, FIMUPI Tres

AA

31-may-15

7,07%

2,43

4,86

874,95

6,53%

2,28

7,76

072030600001131201 072030600001150801 072030600001161201

Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 4, FIMUPI 4 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 4, FIMUPI 4 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 4, FIMUPI 4

AAA AA A

01-dic-13 01-ago-15 01-dic-16

5,86% 7,13% 7,92%

0,68 2,35 3,52

1,37 4,69 7,03

245,78 844,34 1.265,94

5,43% 8,02% 7,50%

0,65 2,17 3,27

1,19 7,18 14,97

098030600001131101 098030600001161101 098030600001180401 098030600001230801

Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 5, FIMUPI 5 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 5, FIMUPI 5 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 5, FIMUPI 5 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 5, FIMUPI 5

AAA AAA AA A

01-nov-13 01-nov-16 01-abr-18 01-ago-23

5,33% 5,78% 7,03% 8,13%

0,47 2,11 3,79 5,66

0,95 4,22 7,58 11,32

170,61 760,14 1.364,54 4.075,78

6,00% 6,67% 7,55% 8,44%

0,45 1,98 3,52 5,22

0,69 6,42 17,09 38,41

141030600001141116 141030600001180216 141030600001181116 141030600001240516

Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 6, FIMUPI 6 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 6, FIMUPI 6 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 6, FIMUPI 6 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 6, FIMUPI 6

AAA AAA AAA A

16-nov-14 16-feb-18 16-nov-18 16-may-24

5,84% 6,60% 7,30% 7,35%

0,90 2,92 4,54 6,47

1,81 5,84 9,09 12,95

325,09 1.051,94 1.635,84 2.330,57

5,33% 6,10% 7,55% 7,60%

0,86 2,75 4,23 6,02

1,80 11,19 24,19 50,40

212030600001160916 212030600001190616 212030600001200916 212030600001240716

Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 7, FIMUPI 7 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 7, FIMUPI 7 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 7, FIMUPI 7 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 7, FIMUPI 7

AAA AAA AAA A

16-sep-16 16-jun-19 16-sep-20 16-jul-24

5,86% 6,66% 7,32% 7,42%

1,60 4,03 5,36 7,05

3,19 8,05 10,73 14,10

574,66 1.449,47 1.930,55 2.538,18

6,02% 6,87% 7,57% 7,68%

1,51 3,77 4,99 6,55

4,59 19,53 33,54 59,52

265030300001141212 265030300001161212 265030300002161212

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN-FLUJOS LOCALES-PACIFICARD" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN-FLUJOS LOCALES-PACIFICARD" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN-FLUJOS LOCALES-PACIFICARD"

AAA AAA AAA

12-dic-14 12-dic-16 12-dic-16

6,75% 7,25% 7,25%

1,35 2,16 2,16

2,69 4,32 4,32

484,88 777,13 777,13

7,71% 8,24% 8,24%

1,25 1,99 1,99

3,36 7,55 7,55

109030600001170401 109030600001181201 109030600001191101 109030600001210301

FIDEICOMISO MERCANTIL PRODUBANCO 2, FIMPROD2 FIDEICOMISO MERCANTIL PRODUBANCO 2, FIMPROD2 FIDEICOMISO MERCANTIL PRODUBANCO 2, FIMPROD2 FIDEICOMISO MERCANTIL PRODUBANCO 2, FIMPROD2

AAA AAA AA A

01-abr-17 01-dic-18 01-nov-19 01-mar-21

5,63% 6,38% 6,88% 7,48%

1,61 3,81 4,72 5,59

3,22 7,61 9,44 11,19

579,71 1.370,40 1.699,98 2.013,42

5,93% 6,72% 7,25% 7,89%

1,52 3,57 4,40 5,18

4,71 17,35 26,11 36,64

229030600001190616 229030600001210616 229030600001220516 229030600001231016

FIDEICOMISO MERCANTIL PRODUBANCO 3 FIMPROD3 FIDEICOMISO MERCANTIL PRODUBANCO 3 FIMPROD3 FIDEICOMISO MERCANTIL PRODUBANCO 3 FIMPROD3 FIDEICOMISO MERCANTIL PRODUBANCO 3 FIMPROD3

AAA AAA AAA A

16-jun-19 16-jun-21 16-may-22 16-oct-23

5,72% 6,52% 6,92% 7,32%

5,58 5,84 5,77 7,08

11,16 11,68 11,53 14,16

2.008,80 2.103,23 2.075,51 2.548,84

5,83% 6,68% 7,10% 7,53%

5,27 5,48 5,38 6,58

41,48 39,94 38,92 59,64

Anual Semestral

Diaria


TITULARIZACIONES SECTOR FINANCIERO Calif. de Vencimiento Riesgo

Tasa de Interés

Duración Efectiva Anual Semestral Diaria

TEA (Tasa de

Duración Modificada

Código de Valoración

Emisor

151030100001130216 151030100001130316 151030100001130416

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO PRODUBANCO CARTERA AUTOMOTRIZ - CERO UNO" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO PRODUBANCO CARTERA AUTOMOTRIZ - CERO UNO" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO PRODUBANCO CARTERA AUTOMOTRIZ - CERO UNO"

AAA AAA AAA

16-feb-13 16-mar-13 16-abr-13

8,00% 8,00% 8,00%

0,63 0,61 0,70

1,25 1,23 1,40

225,31 221,40 251,43

7,38% 7,29% 7,20%

0,58 0,57 0,65

0,95 0,97 1,13

153030600001140927 153030600001190901 153030600001240805

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACION DE CARTERA HIPOTECARIA DE VIVIENDA BANCO PROMERICA" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACION DE CARTERA HIPOTECARIA DE VIVIENDA BANCO PROMERICA"

AAA AAA AAA

27-sep-14 01-sep-19 05-ago-24

8,16% 8,67% 9,18%

0,84 2,84 4,71

1,69 5,68 9,41

303,55 1.022,98 1.694,35

8,83% 7,71% 8,24%

0,77 2,64 4,35

1,59 12,34 31,23

176030100001170415 176030100001140115 176030200001170415 176030700001170515

FIDEICOMISO MERCANTIL SOLIDARIO UNO FIDEICOMISO MERCANTIL SOLIDARIO UNO FIDEICOMISO MERCANTIL SOLIDARIO UNO FIDEICOMISO MERCANTIL SOLIDARIO UNO

AAA AAA AA B

15-abr-17 15-ene-14 15-abr-17 15-may-17

7,00% 6,50% 25,05% 0,00%

3,21 1,00 2,30 5,25

6,42 2,00 4,59 10,49

1.155,33 359,13 826,92 1.889,00

7,22% 6,76% 28,01% 0,00%

2,99 0,93 1,79 5,25

12,52 2,04 6,28 32,78

264030100001140509 264030100001150109 264030100001161209 264030100001150209

FIDEICOMISO FMS - DOS FIDEICOMISO FMS - DOS FIDEICOMISO FMS - DOS FIDEICOMISO FMS - DOS

AAA AAA AAA AAA

09-may-14 09-ene-15 09-dic-16 09-feb-15

6,75% 7,00% 7,75% 7,25%

1,40 1,53 2,49 1,60

2,79 3,05 4,98 3,20

503,00 549,85 896,26 576,18

6,92% 7,48% 7,70% 7,47%

1,31 1,42 2,31 1,49

3,23 3,99 9,23 4,25

162030100001130328 162030100001140328

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN CUOTAFACIL UNIBANCO - CERO UNO" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN CUOTAFACIL UNIBANCO - CERO UNO"

AAA AAA

28-mar-13 28-mar-14

8,00% 8,25%

0,64 1,05

1,27 2,11

229,15 378,98

5,49% 7,58%

0,60 0,98

1,09 2,29

249030100001130926 249030100001150926 249030100001160926

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN CUOTAFACIL UNIBANCO - CERO DOS" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN CUOTAFACIL UNIBANCO - CERO DOS" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN CUOTAFACIL UNIBANCO - CERO DOS"

AAA AAA AAA

26-sep-13 26-sep-15 26-sep-16

6,75% 7,25% 7,75%

0,83 1,70 2,32

1,65 3,40 4,63

297,62 611,55 834,06

6,89% 7,52% 7,66%

0,77 1,58 2,15

1,59 5,07 8,11

226030100001140228 226030100001140328 226030100001140428

FIDEICOMISO MERCANTIL "PRIMERA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ - UNIFINSA" FIDEICOMISO MERCANTIL "PRIMERA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ - UNIFINSA" FIDEICOMISO MERCANTIL "PRIMERA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ - UNIFINSA"

AAA AAA AAA

28-feb-14 28-mar-14 28-abr-14

8,00% 8,00% 8,00%

0,97 1,06 1,14

1,95 2,11 2,28

350,14 380,17 410,20

7,61% 7,58% 7,56%

0,90 0,98 1,06

2,01 2,23 2,46

226030100001140806 226030100001140906 226030100001141006

FIDEICOMISO MERCANTIL "PRIMERA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ - UNIFINSA" FIDEICOMISO MERCANTIL "PRIMERA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ - UNIFINSA" FIDEICOMISO MERCANTIL "PRIMERA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ - UNIFINSA"

AAA AAA AAA

06-ago-14 06-sep-14 06-oct-14

7,50% 7,50% 7,50%

1,27 1,22 1,30

2,55 2,44 2,60

458,99 438,64 468,66

7,51% 7,50% 7,49%

1,19 1,13 1,21

2,95 2,88 3,13

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACION DE CARTERA HIPOTECARIA DE VIVIENDA BANCO PROMERICA"

Convexidad


BONOS DEL ESTADO Calificaci ón de Vencimiento Riesgo

Tasa de Interés Cupón Vigente

Duración Efectiva

TEA (Tasa de Descuento)

Duración Modificada Anual

Código de Valoración

Emisor

045040101001130805

MIN. ECONOMIA Y FINANZAS

-

05-ago-13

4,25%

BE

10

1,44

2,88

517,86

4,03%

1,38

3,26

045040102001131015 045040102001161015

MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS

-

15-oct-13 15-oct-16

7,00% 7,50%

BE BE

19 19

1,57 3,90

3,14 7,79

564,44 1.402,93

3,93% 9,20%

1,51 3,57

3,82 1,88

045040120001140206 045040120001141224 045040120001151224

MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS

-

06-feb-14 24-dic-14 24-dic-15

6,25% 6,50% 6,75%

BE BE BE

20 20 20

1,89 2,64 3,41

3,77 5,27 6,82

678,76 949,41 1.226,93

3,81% 4,25% 9,08%

1,82 2,53 3,12

5,14 9,15 13,42

045040135001130531 045040135001200520 045040135001220520

MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS

-

31-may-13 20-may-20 20-may-22

4,50% 6,50% 7,00%

BE BE BE

35 35 35

1,26 5,47 6,07

2,52 10,94 12,14

453,22 1.969,41 2.185,25

4,16% 6,56% 5,63%

1,21 5,13 5,75

2,65 25,50 19,88

045040506001141104

MIN. ECONOMIA Y FINANZAS

-

04-nov-14

4,54%

1788

1,42

2,85

512,79

2,51%

1,39

3,97

045040101501130829

MIN. ECONOMIA Y FINANZAS

-

29-ago-13

4,25%

BE

15

1,48

2,96

533,53

4,00%

1,43

3,45

045040101601161011 045040101601170119

MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS

-

11-oct-16 19-ene-17

5,07% 5,07%

BE BE

16 16

4,08 4,31

8,15 8,62

1.467,14 1.551,89

9,20% 9,31%

3,73 3,94

18,65 1,78

045040509101130723 045040509201130723

MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS

-

23-jul-13 23-jul-13

4,56% 4,56%

433.1 (1 A Gracia) 433.2 (2 A Gracia)

0,92 0,92

1,84 1,83

330,30 330,22

3,53% 3,53%

0,89 0,89

1,80 1,80

Titulo

BE

BE BE

Anual Semestral

Diaria

Para mayor información por favor comunicarse con: Ing Bernardo Ortega

bernardoortega@bolsadequito.com

Eco. Mauricio Corral

mauriciocorral@bolsadequito.com

Eco. Gustavo Endara

gustavoendara@bolsadequito.com

Sr. Andrés Mogollón

andresmogollon@bolsadequito.com

@Copy Right Derechos de autor de propiedad exclusiva de la BOLSA DE VALORES DE QUITO, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Propiedad Intelectual.

Convexidad


Analisis Sensibilidad Febrero 12