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ANALISIS DE SENSIBILIDAD.

abr-2011

BOLETIN MENSUAL DEPARTAMENTO TÉCNICO


ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DURACIÓN EFECTIVA:

Indicador creado por Frederick Macaulay para la valoración de títulos valores de renta fija, especialmente para Bonos. Este indicador determina el plazo promedio ponderado por vencer de un papel. A partir de esto, se establece una visión de cuánto tiempo tardará la recuperación de la inversión en estos papeles, de esta forma se podrá realizar una comparación entre los distintos tipos de bonos antes de tomar una decisión de inversión.

DURACIÓN MODIFICADA:

Es una medida de elasticidad del precio con respecto a variaciones de la tasa de interés, por esta razón es una medida apropiada para determinar el riesgo o la volatilidad del precio y por ende es la que se ha utilizado en el presente documento. En términos matemáticos equivale al descuento de la duración efectiva que resulta de la primera derivada del precio ante cambios de rendimientos, multiplicada por la inversa del precio. DM =

CONVEXIDAD:

DE (1+ R)

El concepto de este indicador es similar a la anterior, sin embargo, la convexidad en conjunto con la duración modificada constituye una medida más exacta de las variaciones en el precio ante un cambio en el rendimiento ya que es la segunda derivada de esta relación.

Síntesis de Documento. Fecha de Elaboración:

14-abr-11

Indicadores Calculados:

1.- Duración Efectiva 2.- Duración Modificada 3.- Convexidad

Títulos Calculados

Obligaciones, Titularizaciones y Bonos de Estado

Nota:

Los flujos y las tasas utilizadas corresponden a los utilizados para el proceso de valoración de la BVQ.


OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO A - C Calificaci ón de Vencimiento Riesgo

Tasa de Interés Cupón Vigente

Duración Efectiva

TEA (Tasa de Descuento)

Duración Modificada Anual

Código de Valoración

Emisor

154010100001121005

ADITIVOS Y MAQUINARIAS ADITMAQ CIA. LTDA.

B

05-oct-12

9,25%

OBL

0,95

1,89

340,48

9,51%

0,86

1,67

003010100001121024 003010100001121030 003010100001121101 003010100001121211 003010100001130109

AEROGAL AEROGAL AEROGAL AEROGAL AEROGAL

AA AA AA AA AA

24-oct-12 30-oct-12 01-nov-12 11-dic-12 09-ene-13

7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%

OBL OBL OBL OBL OBL

0,74 0,76 0,76 0,87 0,95

1,49 1,52 1,53 1,75 1,90

267,75 273,77 274,77 314,84 342,89

7,34% 7,32% 7,32% 7,23% 7,18%

0,69 0,71 0,71 0,82 0,89

1,34 1,38 1,38 1,64 1,84

003010100001130305 003010100001130317

AEROGAL AEROGAL

AA AA

05-mar-13 17-mar-13

7,00% 7,00%

OBL OBL

0,97 1,01

1,95 2,01

350,27 362,29

7,08% 7,06%

0,91 0,94

1,96 2,05

003010100001130320 003010100001130327 003010100001130331 003010100001130401

AEROGAL AEROGAL AEROGAL AEROGAL

AA AA AA AA

20-mar-13 27-mar-13 31-mar-13 01-abr-13

7,00% 7,00% 7,00% 7,00%

OBL OBL OBL OBL

1,01 1,03 1,04 1,05

2,03 2,07 2,09 2,09

365,30 372,31 375,80 376,32

7,06% 7,05% 7,04% 7,04%

0,95 0,97 0,98 0,98

2,07 2,12 2,15 2,15

003010100001130406

AEROGAL

AA

06-abr-13

7,00%

OBL

1,06

2,12

381,32

7,04%

0,99

2,19

003010100001130407 003010100001130408 003010100001130413 003010100001130414

AEROGAL AEROGAL AEROGAL AEROGAL

AA AA AA AA

07-abr-13 08-abr-13 13-abr-13 14-abr-13

7,00% 7,00% 7,00% 7,00%

OBL OBL OBL OBL

1,06 1,06 1,08 1,08

2,12 2,13 2,16 2,16

382,32 383,33 388,33 389,34

7,03% 7,03% 7,03% 7,03%

0,99 0,99 1,01 1,01

2,20 2,20 2,24 2,25

003010100001130423

AEROGAL

AA

23-abr-13

7,00%

OBL

0,97

1,94

349,21

7,01%

0,91

2,03

003010100001130612 003010100001130819 003010100001130826

AEROGAL AEROGAL AEROGAL

AA AA AA

12-jun-13 19-ago-13 26-ago-13

7,00% 7,00% 7,00%

OBL OBL OBL

1,10 1,15 1,17

2,21 2,31 2,34

397,68 415,08 422,09

7,40% 7,33% 7,32%

1,03 1,07 1,09

2,38 2,60 2,66

003010100001131016 003010100001131026

AEROGAL AEROGAL

AA AA

16-oct-13 26-oct-13

7,00% 7,00%

OBL OBL

1,17 1,20

2,34 2,40

422,02 432,03

7,28% 7,27%

1,09 1,12

2,75 2,83

058010300001120507 058010300001120626

AGRIPAC AGRIPAC

AA AA

07-may-12 26-jun-12

7,76% 7,84%

OBL OBL

0,55 0,68

1,09 1,36

196,25 245,22

6,99% 6,99%

0,51 0,64

0,88 1,14

058010300001120912 058010300001121130 058010300001130611

AGRIPAC AGRIPAC AGRIPAC

AA AA AA

12-sep-12 30-nov-12 11-jun-13

7,84% 7,76% 7,84%

OBL OBL OBL

0,88 0,84 1,09

1,76 1,68 2,19

316,42 302,83 394,16

6,60% 6,99% 7,74%

0,82 0,79 1,02

1,60 1,62 2,40

199010100001140929

AIFA S.A.

AA

29-sep-14

8,00%

OBL

1,68

3,37

606,54

8,05%

1,56

4,73

199010100001141005 199010100001160929

AIFA S.A. AIFA S.A.

AA AA

05-oct-14 29-sep-16

8,00% 8,00%

OBL OBL

1,70 2,46

3,40 4,93

612,54 886,66

8,05% 8,77%

1,57 2,26

4,79 9,26

199010100001161006

AIFA S.A.

AA

06-oct-16

8,00%

OBL

2,48

4,96

893,63

8,77%

2,28

9,35

198010100001140927

AGRITOP S.A.

AA

27-sep-14

8,00%

OBL

1,68

3,36

604,54

8,05%

1,55

198010100001140929 198010100001141005 198010100001161006

AGRITOP S.A. AGRITOP S.A. AGRITOP S.A.

AA AA AA

29-sep-14 05-oct-14 06-oct-16

8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL

1,68 1,70 2,48

3,37 3,40 4,96

606,54 612,54 893,63

8,05% 8,05% 8,77%

1,56 1,57 2,28

4,71 4,73 4,79 9,35

117010100001180328

COMPAÑÍA AGRICOLA E INDUSTRIAL ALFADOMUS CIA. LTDA.

A

28-mar-18

9,00%

OBL

3,80

7,59

1.366,63

9,17%

3,48

18,07

091010100001140827 091010100001140830

ALMACENES BOYACA SA ALMACENES BOYACA SA

AA AA

27-ago-14 30-ago-14

7,50% 7,50%

OBL OBL

1,70 1,71

3,40 3,42

612,84 615,47

7,55% 7,55%

1,58 1,59

4,78 4,81

002010100001120611 002010100001120612 002010100001120613 002010100001120617 002010100001120619

ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO

AA AA AA AA AA

11-jun-12 12-jun-12 13-jun-12 17-jun-12 19-jun-12

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL OBL OBL

0,64 0,64 0,65 0,66 0,66

1,28 1,28 1,29 1,31 1,32

230,26 231,26 232,26 236,27 238,27

7,73% 7,73% 7,72% 7,71% 7,70%

0,59 0,60 0,60 0,61 0,61

1,01 1,02 1,02 1,04 1,06

002010100001120623 002010100001120626 002010100001120630 002010100001120704 002010100001120708

ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO

AA AA AA AA AA

23-jun-12 26-jun-12 30-jun-12 04-jul-12 08-jul-12

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL OBL OBL

0,67 0,68 0,69 0,70 0,71

1,35 1,36 1,38 1,41 1,43

242,28 245,28 249,29 253,29 257,30

7,69% 7,68% 7,66% 7,65% 7,63%

0,62 0,63 0,64 0,65 0,66

1,08 1,10 1,12 1,14 1,17

002010100001120716 002010100001120722 002010100001121022 002010100001121114 002010100001140219 002010100001140225 002010100001140226 002010100001140302 002010100001140303 002010100001150107 002010100001150111

ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO

AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA

16-jul-12 22-jul-12 22-oct-12 14-nov-12 19-feb-14 25-feb-14 26-feb-14 02-mar-14 03-mar-14 07-ene-15 11-ene-15

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 7,00% 7,00% 7,00%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL

0,60 0,62 0,74 0,80 1,37 1,38 1,39 1,40 1,41 1,82 1,83

1,21 1,24 1,47 1,59 2,74 2,77 2,77 2,81 2,81 3,64 3,66

217,29 223,30 264,97 287,02 492,49 498,50 499,50 505,51 506,51 655,01 659,01

7,61% 7,59% 7,34% 7,29% 7,20% 7,20% 7,20% 7,20% 7,20% 8,05% 8,05%

0,56 0,58 0,69 0,74 1,28 1,29 1,29 1,31 1,31 1,68 1,69

0,99 1,03 1,33 1,46 3,46 3,51 3,52 3,58 3,59 5,38 5,42

Titulo

Anual Semestral

Diaria

Convexidad


OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO A - C Tasa de Interés Cupón Vigente

Titulo

12-ene-15 07-ene-16 10-ene-16 18-ene-16 03-feb-16 12-jun-12

7,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 6,59%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL

1,83 2,21 2,22 2,09 2,13 0,64

3,67 4,42 4,44 4,17 4,26 1,29

660,01 795,41 798,41 751,35 766,35 232,14

8,05% 8,24% 8,24% 8,24% 8,24% 6,99%

1,70 2,04 2,05 1,93 1,97 0,60

5,43 7,61 7,65 7,22 7,41 1,04

16-jun-12 30-jun-12

6,59% 6,59%

OBL OBL

0,66 0,69

1,31 1,39

236,14 250,14

6,99% 6,99%

0,61 0,65

1,06 1,14

Calificaci ón de Vencimiento Riesgo

Código de Valoración

Emisor

002010100001150112 002010100001160107 002010100001160110 002010100001160118 002010100001160203 002010300001120612

ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO

AA AA AA AA AA AA

002010300001120616 002010300001120630

ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO

AA AA

Duración Efectiva Anual Semestral

Diaria

TEA (Tasa de Descuento)

Duración Modificada Anual

Convexidad

002010300001140224

ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO

AA

24-feb-14

7,51%

OBL

1,38

2,76

497,18

7,74%

1,28

3,47

112010100001130119

ANGLO ECUATORIANA DE GUAYAQUIL C.A.

AA

19-ene-13

8,00%

OBL

0,96

1,91

344,30

7,60%

0,89

1,89

112010300001130120

ANGLO ECUATORIANA DE GUAYAQUIL C.A.

AA

20-ene-13

7,05%

OBL

0,96

1,93

347,31

6,99%

0,90

1,93

191010100001140817 191010100001140819 191010100001140820 191010100001140823

AUTO IMPORTADORA GALARZA S.A. AUTO IMPORTADORA GALARZA S.A. AUTO IMPORTADORA GALARZA S.A. AUTO IMPORTADORA GALARZA S.A.

AA AA AA AA

17-ago-14 19-ago-14 20-ago-14 23-ago-14

8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL OBL

1,57 1,57 1,58 1,58

3,14 3,15 3,15 3,17

564,52 566,52 567,52 570,52

8,05% 8,05% 8,05% 8,05%

1,45 1,46 1,46 1,47

4,31 4,33 4,34 4,37

191010100001140825

AUTO IMPORTADORA GALARZA S.A.

AA

25-ago-14

8,00%

OBL

1,59

3,18

572,52

8,05%

1,47

4,39

191010100001140826 191010100001140827

AUTO IMPORTADORA GALARZA S.A. AUTO IMPORTADORA GALARZA S.A.

AA AA

26-ago-14 27-ago-14

8,00% 8,00%

OBL OBL

1,59 1,60

3,19 3,19

573,52 574,53

8,05% 8,05%

1,47 1,48

4,40 4,41

191010100001140908

AUTO IMPORTADORA GALARZA S.A.

AA

08-sep-14

8,00%

OBL

1,63

3,25

585,53

8,05%

1,51

4,52

157010100001131109 157010100001131116

AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA

AA AA

09-nov-13 16-nov-13

8,00% 8,00%

OBL OBL

1,23 1,25

2,46 2,50

443,25 450,26

7,26% 7,26%

1,15 1,17

2,93 2,99

157010100001121110 157010100001121111 157010100001121112 157010100001121117 157010100001121125

AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA

AA AA AA AA AA

10-nov-12 11-nov-12 12-nov-12 17-nov-12 25-nov-12

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL OBL OBL

0,79 0,79 0,79 0,81 0,83

1,57 1,58 1,58 1,61 1,66

283,01 284,01 285,01 290,02 298,04

7,30% 7,30% 7,29% 7,28% 7,27%

0,73 0,74 0,74 0,75 0,77

1,44 1,44 1,45 1,48 1,53

157010300001121118 157010300001131111 157010100001141028 157010100001141029

AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA

AA AA AA AA

18-nov-12 11-nov-13 28-oct-14 29-oct-14

7,51% 7,51% 7,00% 7,00%

OBL OBL OBL OBL

0,81 1,24 0,83 1,63

1,62 2,47 1,66 3,26

291,65 445,12 298,04 587,01

6,99% 7,74% 8,04% 8,04%

0,76 1,15 0,77 1,51

1,50 2,92 1,53 4,66

078010100001120506 078010100001140629 078010100001140630 078010100001140705

AVICOLA FERNANDEZ AVICOLA FERNANDEZ AVICOLA FERNANDEZ AVICOLA FERNANDEZ

AA AA AA AA

06-may-12 29-jun-14 30-jun-14 05-jul-14

7,00% 7,00% 7,00% 7,00%

OBL OBL OBL OBL

0,54 1,59 1,59 1,60

1,09 3,17 3,18 3,21

195,60 571,28 572,28 577,28

7,87% 8,00% 8,00% 8,00%

0,50 1,47 1,47 1,48

0,83 4,26 4,27

078010300001120428 078010300001120429

AVICOLA FERNANDEZ AVICOLA FERNANDEZ

AA AA

28-abr-12 29-abr-12

6,55% 6,55%

OBL OBL

0,52 0,53

1,05 1,05

188,15 189,15

6,99% 6,99%

0,49 0,49

4,32 0,80 0,81

078010300001120506

AVICOLA FERNANDEZ

AA

06-may-12

6,51%

OBL

0,54

1,09

196,17

6,99%

0,51

0,84

106010100001121211 106010100001121215 106010100001121218

BASESURCORP S.A. BASESURCORP S.A. BASESURCORP S.A.

AA AA AA

11-dic-12 15-dic-12 18-dic-12

8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL

0,87 0,88 0,89

1,74 1,77 1,78

314,06 318,07 321,08

7,23% 7,22% 7,22%

0,81 0,82 0,83

1,64 1,66 1,68

106010100001130108 106010100001130206 106010100001130320 106010300001121212 106010100001160314

BASESURCORP S.A. BASESURCORP S.A. BASESURCORP S.A. BASESURCORP S.A. BASESURCORP S.A.

AA AA AA AA AA

08-ene-13 06-feb-13 20-mar-13 12-dic-12 14-mar-16

8,00% 8,00% 8,00% 6,59% 7,50%

OBL OBL OBL OBL OBL

0,95 0,89 1,01 0,88 2,25

1,90 1,78 2,02 1,76 4,50

341,11 320,22 364,30 316,37 809,86

7,18% 7,13% 7,06% 6,99% 8,24%

0,88 0,83 0,95 0,82 2,08

1,82 1,75 2,06 1,66 7,96

106010100001160316 106010100001160331 106010100001160413 106010100001160414

BASESURCORP S.A. BASESURCORP S.A. BASESURCORP S.A. BASESURCORP S.A.

AA AA AA AA

16-mar-16 31-mar-16 13-abr-16 14-abr-16

7,50% 7,50% 7,50% 7,50%

OBL OBL OBL OBL

2,26 2,30 2,33 2,33

4,51 4,59 4,66 4,67

811,86 826,33 838,86 839,86

8,24% 8,24% 8,24% 8,24%

2,08 2,12 2,15 2,16

7,99 8,18 8,35 8,36

165010100001140119 165010300001140202

CAMPOSANTOS DEL ECUADOR S.A. CAMPOECUADOR CAMPOSANTOS DEL ECUADOR S.A. CAMPOECUADOR

AA AA

19-ene-14 02-feb-14

8,00% 6,51%

OBL OBL

1,28 1,33

2,57 2,65

462,46 477,33

7,22% 7,74%

1,20 1,23

3,19 3,29

012010100001140816

CARTIMEX

AA

16-ago-14

7,00%

OBL

1,68

3,36

604,41

8,60%

1,55

4,66

070010100001140422 070010100001140423 070010100001140426 070010100001140427

CARRO SEGURO CARSEG S.A. CARRO SEGURO CARSEG S.A. CARRO SEGURO CARSEG S.A. CARRO SEGURO CARSEG S.A.

AA AA AA AA

22-abr-14 23-abr-14 26-abr-14 27-abr-14

7,00% 7,00% 7,00% 7,00%

OBL OBL OBL OBL

1,41 1,41 1,42 1,42

2,81 2,82 2,84 2,84

506,66 507,66 510,67 511,67

7,18% 7,18% 7,18% 7,18%

1,31 1,32 1,32 1,33

3,70 3,71 3,74 3,75


OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO A - C Duración Efectiva

Tasa de Interés Cupón Vigente

Titulo

02-abr-13 02-abr-13 27-ago-14

8,00% 7,60% 7,00%

OBL OBL OBL

1,05 1,05 1,60

2,09 2,09 3,21

376,32 376,77 577,30

7,04% 6,99% 8,05%

0,98 0,98 1,48

2,15 2,16 4,43

AA AA AA

30-ago-14 01-sep-14 03-sep-14

7,00% 7,00% 7,00%

OBL OBL OBL

1,61 1,61 1,62

3,22 3,23 3,24

579,96 581,30 583,30

8,05% 8,05% 8,05%

1,49 1,49 1,50

4,46 4,47 4,49

CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A.

AA AA

07-sep-14 08-sep-14

7,00% 7,00%

OBL OBL

1,63 1,63

3,26 3,27

587,30 588,30

8,05% 8,05%

1,51 1,51

4,54 4,55

128010100001140910 128010100001140920 128010100001140927

CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A.

AA AA AA

10-sep-14 20-sep-14 27-sep-14

7,00% 7,00% 7,00%

OBL OBL OBL

1,64 1,67 1,69

3,28 3,34 3,37

590,30 600,31 607,31

8,05% 8,05% 8,05%

1,52 1,54 1,56

4,57 4,67 4,74

128010100001150827 128010100001150909

CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A.

AA AA

27-ago-15 09-sep-15

7,00% 7,00%

OBL OBL

2,01 2,05

4,03 4,10

725,15 737,13

8,09% 8,09%

1,86 1,89

6,61 6,75

128010100001150921 128010100001150922

CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A.

AA AA

21-sep-15 22-sep-15

7,00% 7,00%

OBL OBL

2,08 2,08

4,16 4,17

749,11 750,11

8,09% 8,10%

1,93 1,93

6,90 6,91

143010300001120701

CEPSA S.A.

AA

01-jul-12

7,35%

OBL

0,73

1,46

262,56

6,90%

0,68

1,22

143010300001140216 143010300001160216

CEPSA S.A. CEPSA S.A.

AA AA

16-feb-14 16-feb-16

7,01% 7,51%

OBL OBL

1,36 1,36

2,72 4,34

490,32 781,80

7,71% 8,24%

1,26 2,01

3,41 7,60

014010100001140301 014010100001140311 014010100001140316

CETIVEHICULOS S.A. CETIVEHICULOS S.A. CETIVEHICULOS S.A.

AA AA AA

01-mar-14 11-mar-14 16-mar-14

8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL

1,40 1,43 1,44

2,80 2,86 2,89

504,51 514,52 519,52

7,20% 7,19% 7,19%

1,31 1,33 1,35

3,57 3,66 3,71

014010100001140317

CETIVEHICULOS S.A.

AA

17-mar-14

8,00%

OBL

1,45

2,89

520,52

7,19%

1,35

3,72

219010100001150302 219010300001160302

CONFITECA C.A. CONFITECA C.A.

AA AA

02-mar-15 02-mar-16

7,50% 7,84%

OBL OBL

1,93 2,32

3,87 4,63

696,11 833,42

7,66% 8,24%

1,80 2,14

6,03 8,29

024010100001120430 024010100001120514 024010100001120525 024010100001120630 024010100001120706

COLINEAL COLINEAL COLINEAL COLINEAL COLINEAL

AA AA AA AA AA

30-abr-12 14-may-12 25-may-12 30-jun-12 06-jul-12

8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50%

OBL OBL OBL OBL OBL

0,52 0,56 0,59 0,69 0,71

1,05 1,13 1,19 1,38 1,41

188,51 202,54 213,56 248,63 254,65

7,89% 7,83% 7,79% 7,66% 7,64%

0,49 0,52 0,55 0,64 0,66

0,83 0,90 0,95 1,15 1,18

024010100001120709 024010100001120724 024010100001120730 024010100001120828 024010100001120830

COLINEAL COLINEAL COLINEAL COLINEAL COLINEAL

AA AA AA AA AA

09-jul-12 24-jul-12 30-jul-12 28-ago-12 30-ago-12

8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50%

OBL OBL OBL OBL OBL

0,72 0,74 0,76 0,84 0,84

1,43 1,48 1,52 1,67 1,68

257,65 267,26 273,27 301,31 303,00

7,63% 7,58% 7,56% 7,48% 7,47%

0,66 0,69 0,71 0,78 0,78

1,20 1,27 1,30 1,48

024010100001121120

COLINEAL

AA

20-nov-12

8,50%

OBL

0,81

1,62

292,05

7,28%

0,76

1,49 1,54

018010300001120926

CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.

AA

26-sep-12

6,34%

OBL

0,81

1,61

290,01

6,90%

0,75

1,43

182010100001140630 182010100001140702 182010100001140706 182010100001140708

COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.

AA AA AA AA

30-jun-14 02-jul-14 06-jul-14 08-jul-14

8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL OBL

1,58 1,59 1,60 1,60

3,16 3,18 3,20 3,21

569,68 571,68 575,68 577,69

8,06% 8,06% 8,06% 8,06%

1,46 1,47 1,48 1,49

4,24 4,26 4,30 4,32

182010100001140713 182010100001140722 182010100001140726 182010100001140727 182010100001140805

COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.

AA AA AA AA AA

13-jul-14 22-jul-14 26-jul-14 27-jul-14 05-ago-14

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL OBL OBL

1,62 1,50 1,51 1,51 1,53

3,24 3,00 3,02 3,03 3,07

582,69 539,51 543,51 544,51 552,52

8,06% 8,05% 8,05% 8,05% 8,05%

1,50 1,39 1,40 1,40 1,42

4,37 4,06 4,10 4,11 4,19

182010100001140809 182010100001140817 182010100001140820 182010300001140820

COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.

AA AA AA AA

09-ago-14 17-ago-14 20-ago-14 20-ago-14

8,00% 8,00% 8,00% 6,51%

OBL OBL OBL OBL

1,55 1,57 1,58 1,59

3,09 3,14 3,15 3,17

556,52 564,52 567,52 570,96

8,05% 8,05% 8,05% 8,27%

1,43 1,45 1,46 1,46

4,23 4,31 4,34 4,35

105010100001121211 105010100001130108 105010100001130206 105010100001130430 105010100001130709 105010100001130923 105010100001131111

CONCERROAZUL S.A. CONCERROAZUL S.A. CONCERROAZUL S.A. CONCERROAZUL S.A. CONCERROAZUL S.A. CONCERROAZUL S.A. CONCERROAZUL S.A.

AA AA AA AA AA AA AA

11-dic-12

7,00%

OBL

0,87

08-ene-13 06-feb-13 30-abr-13 09-jul-13 23-sep-13 11-nov-13

7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL

0,95 0,89 0,99 1,18 1,25 1,24

1,75 1,90 1,78 1,98 2,36 2,50 2,48

314,84 341,88 321,22 355,61 424,72 449,13 447,05

7,23% 7,18% 7,13% 7,45% 7,37% 7,30% 7,26%

0,82 0,89 0,83 0,92 1,10 1,16 1,16

1,64 1,83 1,76 2,06 2,59 2,88 2,96

Calificaci ón de Vencimiento Riesgo

Código de Valoración

Emisor

128010100001130402 128010300001130402 128010100001140827

CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A.

AA AA AA

128010100001140830 128010100001140901 128010100001140903

CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A.

128010100001140907 128010100001140908

Anual Semestral

Diaria

TEA (Tasa de Descuento)

Duración Modificada Anual

Convexidad


OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO A - C Calificaci Vencimiento ón de

Tasa de Interés

Titulo

11-dic-12 30-dic-12 26-jun-13 18-dic-13 09-mar-14 08-feb-16 14-feb-16 17-feb-16 18-feb-16

6,59% 6,59% 6,59% 6,59% 6,59% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL

0,88 0,93 1,14 1,34 1,43 2,16 2,17 2,18 2,18

1,75 1,86 2,29 2,69 2,86 4,31 4,35 4,36 4,37

315,37 334,37 411,72 483,80 514,15 776,42 782,42 785,42 786,42

6,99% 6,99% 7,74% 7,74% 7,74% 8,24% 8,24% 8,24% 8,24%

0,82 0,87 1,06 1,25 1,33 1,99 2,01 2,02 2,02

1,65 1,78 2,47 3,25 3,62 7,54 7,61 7,65 7,66

AA

21-feb-16

7,00%

OBL

2,19

4,39

789,42

8,24%

2,03

7,70

AA AA AA

22-feb-16 23-feb-16 25-feb-16

7,00% 7,00% 7,00%

OBL OBL OBL

2,20 2,20 2,20

4,39 4,40 4,41

790,42 791,42 793,42

8,24% 8,24% 8,24%

2,03 2,03 2,04

7,72 7,73 7,75

CONSULTORA AMBIENTAL ECOSAMBITO C. LTDA.

A

16-mar-15

8,00%

OBL

1,84

3,69

663,45

9,04%

1,69

5,50

CONSULTORA AMBIENTAL ECOSAMBITO C. LTDA. CONSULTORA AMBIENTAL ECOSAMBITO C. LTDA. CONSULTORA AMBIENTAL ECOSAMBITO C. LTDA.

A A A

21-mar-15 22-mar-15 08-abr-15

8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL

1,86 1,86 1,90

3,71 3,72 3,81

668,45 669,45 685,45

9,04% 9,04% 9,04%

1,70 1,71 1,75

5,55 5,57 5,74

221010100001150414

CONSULTORA AMBIENTAL ECOSAMBITO C. LTDA.

A

14-abr-15

8,00%

OBL

1,92

3,84

691,45

9,04%

1,76

5,81

197010100001150920 197010100001150921

CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. CORPORACIÓN EL ROSADO S.A.

AAA AAA

20-sep-15 21-sep-15

8,00% 8,00%

OBL OBL

2,09 2,09

4,17 4,18

750,70 751,70

6,85% 6,85%

1,95 1,95

7,08 7,09

077010300001140129

CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINIO S.A. (CEDAL)

AA

29-ene-14

6,05%

OBL

1,43

2,87

516,53

7,74%

1,33

3,64

Código de Valoración

Emisor

105010300001121211 105010300001121230 105010300001130626 105010300001131218 105010300001140309 105010100001160208 105010100001160214 105010100001160217 105010100001160218

CONCERROAZUL S.A. CONCERROAZUL S.A. CONCERROAZUL S.A. CONCERROAZUL S.A. CONCERROAZUL S.A. CONCERROAZUL S.A. CONCERROAZUL S.A. CONCERROAZUL S.A. CONCERROAZUL S.A.

AA AA AA AA AA AA AA AA AA

105010100001160221

CONCERROAZUL S.A.

105010100001160222 105010100001160223 105010100001160225

CONCERROAZUL S.A. CONCERROAZUL S.A. CONCERROAZUL S.A.

221010100001150316 221010100001150321 221010100001150322 221010100001150408

Duración Efectiva Anual Semestral Diaria

TEA (Tasa de

Duración Modificada

Convexidad

019010300001130328

CORPORACION MULTI BG

AA

28-mar-13

6,60%

OBL

1,39

2,79

501,96

6,99%

1,30

3,15

131010300001120424

CORPORACIÓN CELESTE S.A. CORPACEL

AA

24-abr-12

7,55%

OBL

0,51

1,02

183,75

6,99%

0,48

0,78

020010300001120424

CORPORACIÓN SAMBORONDÓN S.A. CORSAM

AA

24-abr-12

7,55%

OBL

0,51

1,02

183,75

6,99%

0,48

0,78

121010100001130305 121010100001130313 121010100001130331

CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A.

AA AA AA

05-mar-13 13-mar-13 31-mar-13

7,00% 7,00% 7,00%

OBL OBL OBL

0,97 1,00 1,04

1,95 1,99 2,09

350,27 358,29 375,31

7,08% 7,07% 7,04%

0,91 0,93 0,97

1,96 2,02 2,14

121010100001130407 121010100001130416 121010100001130708 121010100001130709 121010100001130715

CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A.

AA AA AA AA AA

07-abr-13 16-abr-13 08-jul-13 09-jul-13 15-jul-13

7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%

OBL OBL OBL OBL OBL

1,06 0,95 1,17 1,18 1,06

2,12 1,90 2,35 2,35 2,11

382,32 342,20 422,84 423,84 379,92

7,03% 7,02% 8,00% 8,00% 8,00%

0,99 0,89 1,09 1,09 0,98

2,20 1,98 2,54 2,55 2,30

121010100001130821 121010100001130921 121010100001131015 121010100001131019

CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A.

AA AA AA AA

21-ago-13 21-sep-13 15-oct-13 19-oct-13

7,00% 7,00% 7,00% 7,00%

OBL OBL OBL OBL

1,16 1,24 1,17 1,18

2,32 2,48 2,33 2,35

417,08 447,12 419,52 423,52

7,32% 7,30% 8,00% 8,00%

1,08 1,16 1,08 1,09

2,62 2,86 2,69 2,73

121010100001131023 121010100001131106 121010100001131110 121010100001131210 121010100001131218 121010100001131223

CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A.

AA AA AA AA AA AA

23-oct-13 06-nov-13 10-nov-13 10-dic-13 18-dic-13 23-dic-13

7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL

1,19 1,22 1,23 1,32 1,34 1,36

2,38 2,45 2,47 2,64 2,69 2,72

427,52 440,52 444,52 476,09 484,10 489,11

8,00% 8,00% 8,00% 7,24% 7,24% 7,23%

1,10 1,13 1,14 1,23 1,25 1,27

2,76 2,86 2,90 3,21 3,28 3,33

121010100001131230 121010100001140119 121010100001140120 121010100001140122 121010100001140126

CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A.

AA AA AA AA AA

30-dic-13 19-ene-14 20-ene-14 22-ene-14 26-ene-14

7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%

OBL OBL OBL OBL OBL

1,38 1,28 1,29 1,29 1,30

2,76 2,57 2,57 2,58 2,61

496,12 461,90 462,90 464,90 468,90

7,23% 8,30% 8,30% 8,30% 8,30%

1,29 1,18 1,19 1,19 1,20

3,39 3,13 3,13 3,15 3,19

121010100001140201 121010100001140203 121010100001140212 121010100001140222 121010100001140226 121010100001140304 121010100001140308 121010100001140309 121010100001140315 121010100001140317

CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A.

AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA

01-feb-14 03-feb-14 12-feb-14 22-feb-14 26-feb-14 04-mar-14 08-mar-14 09-mar-14 15-mar-14 17-mar-14

7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL

1,32 1,32 1,35 1,38 1,39 1,41 1,42 1,43 1,44 1,45

2,63 2,64 2,69 2,76 2,78 2,82 2,85 2,85 2,88 2,90

473,90 475,90 484,90 496,13 500,13 508,13 512,13 513,13 519,13 521,13

8,30% 8,30% 8,30% 7,80% 7,80% 7,80% 7,80% 7,80% 7,80% 7,80%

1,22 1,22 1,24 1,28 1,29 1,31 1,32 1,32 1,34 1,34

3,23 3,25 3,32 3,45 3,49 3,56 3,60 3,61 3,66 3,68


OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO D - H Duración Efectiva

Tasa de Interés Cupón Vigente

Titulo

16-abr-12 13-sep-14 14-sep-14 22-sep-14 24-sep-14 29-sep-14 11-oct-14

7,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL

0,49 1,63 1,63 1,66 1,66 1,68 1,71

0,98 3,26 3,27 3,31 3,32 3,35 3,42

175,57 587,40 588,40 596,40 598,40 603,40 615,41

7,95% 8,99% 8,99% 8,99% 8,99% 8,99% 8,99%

0,45 1,50 1,50 1,52 1,53 1,54 1,57

0,73 4,46 4,47 4,55 4,57 4,62 4,74

A A A

15-oct-14 26-oct-14 11-nov-14

8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL

1,57 1,60 1,64

3,15 3,21 3,28

566,29 577,29 591,09

8,99% 8,99% 9,31%

1,44 1,47 1,50

4,37 4,48 4,59

DELCORP

A

16-nov-14

8,00%

OBL

1,66

3,31

596,09

9,31%

1,51

4,64

DELCORP DELCORP

A A

19-nov-14 30-nov-14

8,00% 8,00%

OBL OBL

1,66 1,69

3,33 3,39

599,09 609,77

9,31% 9,31%

1,52 1,55

4,67 4,78

Calificaci ón de Vencimiento Riesgo

Código de Valoración

Emisor

026010100001120416 026010100001140913 026010100001140914 026010100001140922 026010100001140924 026010100001140929 026010100001141011

DELCORP DELCORP DELCORP DELCORP DELCORP DELCORP DELCORP

AA A A A A A A

026010100001141015 026010100001141026 026010100001141111

DELCORP DELCORP DELCORP

026010100001141116 026010100001141119 026010100001141130

Anual Semestral

Diaria

TEA (Tasa de Descuento)

Duración Modificada Anual

Convexidad

124010300001130327

DEVIES CORP S.A.

AA

27-mar-13

7,09%

OBL

1,03

2,07

372,28

6,99%

0,97

2,12

218010100001150221

DICHEM DEL ECUADOR S.A.

AA

21-feb-15

8,25%

OBL

2,00

4,00

719,72

8,51%

1,84

6,02

144010300001130709 144010300001150107

DIPAC MANTA CIA. LTDA. DIPAC MANTA CIA. LTDA.

AA AA

09-jul-13 07-ene-15

7,60% 7,60%

OBL OBL

1,18 1,81

2,35 3,63

423,44 652,69

7,74% 8,16%

1,09 1,68

2,56 5,34

118010100001130209 118010100001131013

DISCARNA S.A. DISCARNA S.A.

AA AA

09-feb-13 13-oct-13

7,00% 7,00%

OBL OBL

0,90 1,30

1,80 2,61

324,23 469,15

7,13% 7,28%

0,84 1,21

1,78 3,05

118010100001140122 118010100001140210 118010300001130216 118010300001130217 118010300001130703

DISCARNA S.A. DISCARNA S.A. DISCARNA S.A. DISCARNA S.A. DISCARNA S.A.

AA AA AA AA AA

22-ene-14 10-feb-14 16-feb-13 17-feb-13 03-jul-13

7,00% 7,00% 6,51% 6,51% 6,60%

OBL OBL OBL OBL OBL

1,30 1,35 0,92 0,92 1,16

2,60 2,70 1,84 1,85 2,33

467,57 485,59 331,87 332,87 418,70

7,22% 7,21% 6,99% 6,99% 7,74%

1,21 1,26 0,86 0,86 1,08

3,24 3,40 1,83 1,84 2,52

118010300001140129 190010300001150812

DISCARNA S.A. DISMEDSA S.A.

AA AA

29-ene-14 12-ago-15

6,55% 7,51%

OBL OBL

1,32 1,96

2,63 3,93

474,24 706,96

7,74% 8,27%

1,22 1,81

3,27 6,37

148010300001130914 148010300001130925

DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A. EDIMCA DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A. EDIMCA

AA AA

14-sep-13 25-sep-13

6,59% 6,59%

OBL OBL

1,22 1,26

2,45 2,51

440,41 452,34

7,50% 7,50%

1,14 1,17

2,80 2,90

216010100001160207

ECUANAVE C.A.

AA

07-feb-16

7,50%

OBL

2,14

4,28

771,07

8,51%

1,97

7,43

195010100001140902 195010100001140903

ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN

AA AA

02-sep-14 03-sep-14

8,00% 8,00%

OBL OBL

1,61 1,61

3,22 3,23

579,53 580,53

8,05% 8,05%

1,49 1,49

4,46 4,47

195010100001140906 195010100001140908 195010100001140909 195010100001140914 195010100001140924

ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN

AA AA AA AA AA

06-sep-14 08-sep-14 09-sep-14 14-sep-14 24-sep-14

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL OBL OBL

1,62 1,63 1,63 1,64 1,67

3,24 3,25 3,26 3,29 3,34

583,53 585,53 586,53 591,53 601,53

8,05% 8,05% 8,05% 8,05% 8,05%

1,50 1,51 1,51 1,52 1,55

4,50 4,52 4,53 4,58 4,68

195010100001140929 195010100001140930 195010100001141014

ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN

AA AA AA

29-sep-14 30-sep-14 14-oct-14

8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL

1,68 1,69 1,73

3,37 3,38 3,45

606,54 607,54 621,54

8,05% 8,05% 8,05%

1,56 1,56 1,60

4,73 4,74 4,89

032010100001140910

ELECTRONICA SIGLO XXI

AA

10-sep-14

7,00%

OBL

1,75

3,50

630,25

8,05%

1,62

4,98

032010100001150910

ELECTRONICA SIGLO XXI

AA

10-sep-15

7,00%

OBL

2,05

4,10

737,53

8,20%

1,89

6,74

033010100001120708 033010100001120716 033010100001120722

ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL

AA AA AA

08-jul-12 16-jul-12 22-jul-12

7,00% 7,00% 7,00%

OBL OBL OBL

0,72 0,61 0,62

1,43 1,21 1,24

257,70 217,87 223,88

7,63% 7,61% 7,59%

0,67 0,56 0,58

1,17 1,00 1,03

033010100001120723 033010100001120724 033010100001120801 033010100001120822 033010100001120901

ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL

AA AA AA AA AA

23-jul-12 24-jul-12 01-ago-12 22-ago-12 01-sep-12

7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%

OBL OBL OBL OBL OBL

0,62 0,63 0,65 0,71 0,73

1,25 1,25 1,29 1,41 1,46

224,88 225,88 232,90 253,93 262,95

7,59% 7,58% 7,56% 7,50% 7,47%

0,58 0,58 0,60 0,66 0,68

1,03 1,04 1,08 1,20 1,25

033010100001120911 033010100001121003 033010100001130220 033010100001130309 033010100001130313 033010100001130327 033010100001130330 033010100001130401 033010100001130428

ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL

AA AA AA AA AA AA AA AA AA

11-sep-12 03-oct-12 20-feb-13 09-mar-13 13-mar-13 27-mar-13 30-mar-13 01-abr-13 28-abr-13

7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL

0,76 0,82 0,93 0,98 1,00 1,03 1,04 1,05 0,98

1,52 1,64 1,86 1,97 1,99 2,07 2,09 2,09 1,96

272,97 295,00 335,25 354,28 358,29 372,31 375,31 376,32 353,60

7,44% 7,39% 7,11% 7,08% 7,07% 7,05% 7,04% 7,04% 7,45%

0,71 0,76 0,87 0,92 0,93 0,97 0,97 0,98 0,91

1,31 1,45 1,85 1,99 2,02 2,12 2,14 2,15 2,05


OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO D - H Tasa de Interés Cupón Vigente

Titulo

30-abr-13 07-may-13 18-may-13 09-jul-13 28-jul-13 05-ago-13 04-sep-13 18-sep-13

7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL

0,99 1,01 1,04 1,18 1,10 1,11 1,19 1,23

1,98 2,01 2,08 2,36 2,19 2,23 2,39 2,47

355,61 362,62 373,64 424,97 394,32 401,32 430,10 444,12

7,45% 7,44% 7,42% 7,19% 7,19% 7,19% 7,31% 7,30%

0,92 0,94 0,97 1,10 1,02 1,04 1,11 1,15

2,06 2,11 2,19 2,60 2,44 2,50 2,72 2,84

AA AA AA

12-ene-15 19-ene-15 20-ene-15

8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL

1,83 1,70 1,70

3,66 3,40 3,41

658,15 612,20 613,20

7,71% 7,71% 7,71%

1,70 1,58 1,58

5,45 5,08 5,09

ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL

AA AA

25-ene-15 26-ene-15

8,00% 8,00%

OBL OBL

1,72 1,72

3,43 3,44

618,20 619,20

7,71% 7,71%

1,59 1,60

5,15 5,16

033010100001150131 033010100001150203 033010100001150204 033010100001160110

ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL

AA AA AA AA

31-ene-15 03-feb-15 04-feb-15 10-ene-16

8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL OBL

1,73 1,74 1,74 2,22

3,47 3,48 3,48 4,44

623,93 626,20 627,20 798,41

7,71% 7,71% 7,71% 8,24%

1,61 1,61 1,62 2,05

5,21 5,23 5,24 5,45

033010100001160112

ENVASES DEL LITORAL

AA

12-ene-16

8,00%

OBL

2,22

4,45

800,41

8,24%

2,05

7,67

033010100001160114 033010100001160121 033010100001160124

ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL

AA AA AA

14-ene-16 21-ene-16 24-ene-16

8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL

2,23 2,10 2,10

4,46 4,19 4,21

802,41 754,35 757,35

8,24% 8,24% 8,24%

2,06 1,94 1,94

7,70 7,26 7,29

033010100001160125 033010100001160126

ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL

AA AA

25-ene-16 26-ene-16

8,00% 8,00%

OBL OBL

2,11 2,11

4,21 4,22

758,35 759,35

8,24% 8,24%

1,95 1,95

7,31 7,32

033010300001120704 033010300001120708 033010300001120711

ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL

AA AA AA

04-jul-12 08-jul-12 11-jul-12

6,60% 6,60% 6,60%

OBL OBL OBL

0,71 0,72 0,73

1,41 1,43 1,45

254,30 258,30 261,30

6,60% 6,60% 6,60%

0,66 0,67 0,68

1,17 1,19 1,21

033010300001120801 033010300001120805 033010300001120808 033010300001120812 033010300001120819

ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL

AA AA AA AA AA

01-ago-12 05-ago-12 08-ago-12 12-ago-12 19-ago-12

6,51% 6,51% 6,51% 6,51% 6,51%

OBL OBL OBL OBL OBL

0,65 0,66 0,67 0,68 0,70

1,30 1,32 1,34 1,36 1,40

233,77 237,77 240,53 244,53 251,53

6,60% 6,60% 6,99% 6,99% 6,99%

0,61 0,62 0,62 0,63 0,65

1,10 1,13 1,13 1,16 1,20

033010300001120829 033010300001120919

ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL

AA AA

29-ago-12 19-sep-12

6,51% 6,59%

OBL OBL

0,73 0,78

1,45 1,56

261,53 281,48

6,99% 6,99%

0,68 0,73

1,25 1,38

033010300001120926 033010300001121002 033010300001130603

ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL

AA AA AA

26-sep-12 02-oct-12 03-jun-13

6,59% 6,60% 6,59%

OBL OBL OBL

0,80 0,82 1,08

1,60 1,64 2,17

288,48 294,48 390,03

6,99% 6,99% 6,80%

0,75 0,76 1,01

1,42 1,46 2,34

033010300001130623 033010300001130626 033010300001130730 033010300001130901

ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL

AA AA AA AA

23-jun-13 26-jun-13 30-jul-13 01-sep-13

6,59% 6,59% 6,55% 6,59%

OBL OBL OBL OBL

1,14 1,15 1,10 1,19

2,28 2,29 2,20 2,37

410,03 413,03 396,06 426,99

6,80% 6,80% 7,74% 7,74%

1,07 1,07 1,02 1,10

2,50 2,52 2,43 2,67

173010300001140330 173010300001200330

ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A. ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A.

AA AA

30-mar-14 30-mar-20

6,59% 6,59%

OBL OBL

1,49 4,13

2,97 8,27

535,15 1.488,34

7,74% 8,51%

1,38 3,81

3,82 1,90

034010100001140805 034010100001140809

ETINAR ETINAR

AA AA

05-ago-14 09-ago-14

8,00% 8,00%

OBL OBL

1,53 1,55

3,07 3,09

552,52 556,52

8,05% 8,05%

1,42 1,43

4,19 4,23

034010100001140810 034010100001140811 034010100001140812 034010100001140816 034010100001140817

ETINAR ETINAR ETINAR ETINAR ETINAR

AA AA AA AA AA

10-ago-14 11-ago-14 12-ago-14 16-ago-14 17-ago-14

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL OBL OBL

1,55 1,55 1,55 1,57 1,57

3,10 3,10 3,11 3,13 3,14

557,52 558,52 559,52 563,52 564,52

8,05% 8,05% 8,05% 8,05% 8,05%

1,43 1,44 1,44 1,45 1,45

4,24 4,25 4,26 4,30 4,31

034010100001140826 034010100001140831 034010100001140903

ETINAR ETINAR ETINAR

AA AA AA

26-ago-14 31-ago-14 03-sep-14

8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL

1,59 1,60 1,61

3,19 3,21 3,23

573,53 577,76 580,53

8,05% 8,05% 8,05%

1,47 1,49 1,49

4,40 4,44 4,47

063010100001120509 063010300001120513 063010100001120516 063010300001120519 063010300001120521 063010300001120522 063010300001120523 063010100001120523 063010300001120527 063010100001120529

EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A.

AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA

09-may-12 13-may-12 16-may-12 19-may-12 21-may-12 22-may-12 23-may-12 23-may-12 27-may-12 29-may-12

7,00% 6,51% 7,00% 6,51% 6,51% 6,51% 6,51% 7,00% 6,51% 7,00%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL

0,55 0,56 0,57 0,58 0,59 0,59 0,59 0,59 0,60 0,61

1,10 1,13 1,14 1,16 1,17 1,18 1,18 1,18 1,21 1,21

198,61 203,16 205,62 209,16 211,16 212,16 213,16 212,63 217,16 218,64

7,85% 7,01% 7,82% 7,01% 7,01% 7,01% 7,01% 7,80% 7,01% 7,77%

0,51 0,53 0,53 0,54 0,55 0,55 0,55 0,55 0,56 0,56

0,84 0,88 0,88 0,91 0,92 0,93 0,93 0,92 0,95 0,95

Calificaci ón de Vencimiento Riesgo

Código de Valoración

Emisor

033010100001130430 033010100001130507 033010100001130518 033010100001130709 033010100001130728 033010100001130805 033010100001130904 033010100001130918

ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL

AA AA AA AA AA AA AA AA

033010100001150112 033010100001150119 033010100001150120

ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL

033010100001150125 033010100001150126

Duración Efectiva Anual Semestral

Diaria

TEA (Tasa de Descuento)

Duración Modificada Anual

Convexidad


OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO D - H Calificaci ón de Vencimiento Riesgo

Tasa de Interés Cupón Vigente

Titulo

7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL

Código de Valoración

Emisor

063010100001120610 063010100001120619 063010100001120627 063010100001120724 063010100001120815 063010100001120825 063010100001120901 063010100001120903 063010100001121014

EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A.

AA AA AA AA AA AA AA AA AA

063010300001120611

EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A.

AA

11-jun-12

6,59%

063010300001120801 063010300001120813 063010300001120825 063010300001120924

EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A.

AA AA AA AA

01-ago-12 13-ago-12 25-ago-12 24-sep-12

6,51% 6,51% 6,51% 6,59%

063010300001121030

EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A.

AA

30-oct-12

6,55%

063010100001160413

EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A.

AA

13-abr-16

8,00%

158010300001121114

FARMAENLACE CIA. LTDA.

AA

14-nov-12

7,30%

088010300001120718 088010300001120908 088010100001120722

FERREMUNDO S.A FERREMUNDO S.A FERREMUNDO S.A

AA AA AA

18-jul-12 08-sep-12 22-jul-12

088010100001120730 088010100001120903 088010100001120925 088010100001121124 088010100001121203

FERREMUNDO S.A FERREMUNDO S.A FERREMUNDO S.A FERREMUNDO S.A FERREMUNDO S.A

AA AA AA AA AA

30-jul-12 03-sep-12 25-sep-12 24-nov-12 03-dic-12

094010100001120926

FORMAS Y ACCESORIOS FORMAC S.A.

A

26-sep-12

8,00%

035010100001120820

FUROIANI

AA

20-ago-12

8,00%

083010300001120513 083010300001120516

GISIS S.A. GISIS S.A.

AA AA

13-may-12 16-may-12

6,51% 6,51%

083010300001120520 083010300001120528 083010300001120619

GISIS S.A. GISIS S.A. GISIS S.A.

AA AA AA

20-may-12 28-may-12 19-jun-12

083010300001120801 083010300001120819 083010300001120902 083010300001130611

GISIS S.A. GISIS S.A. GISIS S.A. GISIS S.A.

AA AA AA AA

083010300001130731 083010300001130831 083010300001130924 083010300001140106 083010100001120603

GISIS S.A. GISIS S.A. GISIS S.A. GISIS S.A. GISIS S.A.

083010100001120626 083010100001120822 083010100001120826 083010100001120827 083010100001120901

10-jun-12 19-jun-12 27-jun-12 24-jul-12 15-ago-12 25-ago-12 01-sep-12 03-sep-12 14-oct-12

Duración Efectiva Anual Semestral

Diaria

TEA (Tasa de Descuento)

Duración Modificada Anual

Convexidad

0,64 0,66 0,69 0,63 0,69 0,71 0,73 0,74 0,85

1,28 1,33 1,37 1,25 1,37 1,43 1,46 1,47 1,70

229,66 238,67 246,68 225,88 246,92 256,94 262,95 264,95 306,02

7,73% 7,70% 7,67% 7,58% 7,52% 7,49% 7,47% 7,47% 7,36%

0,59 0,62 0,64 0,58 0,64 0,66 0,68 0,68 0,79

1,01 1,06 1,10 1,04 1,16 1,22 1,25 1,26 1,52

OBL

0,64

1,28

231,13

7,01%

0,60

1,03

OBL OBL OBL OBL

0,65 0,68 0,72 0,80

1,30 1,36 1,43 1,59

233,53 245,53 257,53 286,48

6,99% 6,99% 6,99% 6,99%

0,61 0,64 0,67 0,74

1,09 1,16 1,23 1,41

OBL

0,76

1,52

274,40

6,99%

0,71

1,39

OBL

2,32

4,65

836,35

8,24%

2,15

8,31

OBL

1,03

2,07

372,24

7,29%

0,96

2,06

6,55% 6,59% 7,00%

OBL OBL OBL

0,61 0,75 0,62

1,23 1,50 1,24

220,69 270,48 223,88

6,55% 6,59% 7,00%

0,57 0,70 0,58

1,03 1,31 1,03

7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%

OBL OBL OBL OBL OBL

0,64 0,74 0,80 0,83 0,85

1,29 1,47 1,59 1,65 1,70

231,89 264,95 286,99 297,81 306,83

7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%

0,60 0,68 0,74 0,77 0,79

1,07 1,26 1,40 1,53 1,59

OBL

0,91

1,83

328,94

8,00%

0,84

1,62

OBL

0,82

1,63

293,75

8,00%

0,76

1,43

OBL OBL

0,56 0,57

1,13 1,15

203,25 206,25

6,51% 6,51%

0,53 0,54

0,88 0,90

6,51% 6,51% 6,59%

OBL OBL OBL

0,58 0,61 0,66

1,17 1,21 1,33

210,25 218,25 239,14

6,51% 6,51% 6,59%

0,55 0,57 0,62

0,92 0,96 1,07

01-ago-12 19-ago-12 02-sep-12 11-jun-13

6,51% 6,51% 6,59% 6,59%

OBL OBL OBL OBL

0,65 0,70 0,73 1,10

1,30 1,40 1,47 2,20

233,53 251,53 264,48 396,72

6,51% 6,51% 6,59% 6,59%

0,61 0,65 0,69 1,02

1,09 1,20 1,27 2,35

AA AA AA AA AA

31-jul-13 31-ago-13 24-sep-13 06-ene-14 03-jun-12

6,55% 6,51% 6,59% 6,60% 7,00%

OBL OBL OBL OBL OBL

1,10 1,18 1,25 1,39 0,62

2,20 2,37 2,50 2,79 1,24

396,75 426,44 449,99 501,78 222,65

6,55% 6,51% 6,59% 6,60% 7,00%

1,02 1,10 1,16 1,29 0,57

2,44 2,67 2,86 3,41 0,97

GISIS S.A. GISIS S.A. GISIS S.A. GISIS S.A. GISIS S.A.

AA AA AA AA AA

26-jun-12 22-ago-12 26-ago-12 27-ago-12 01-sep-12

7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%

OBL OBL OBL OBL OBL

0,68 0,71 0,72 0,72 0,73

1,36 1,41 1,43 1,44 1,46

245,68 253,93 257,94 258,94 262,95

7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%

0,63 0,66 0,67 0,67 0,68

1,10 1,20 1,22 1,23 1,25

083010100001130827 083010100001130831 083010100001131016 083010100001131109 083010100001131119

GISIS S.A. GISIS S.A. GISIS S.A. GISIS S.A. GISIS S.A.

AA AA AA AA AA

27-ago-13 31-ago-13 16-oct-13 09-nov-13 19-nov-13

7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%

OBL OBL OBL OBL OBL

1,18 1,18 1,17 1,24 1,26

2,35 2,37 2,34 2,47 2,53

423,09 425,89 422,02 445,05 455,07

7,00% 7,00% 7,00% 7,00%

1,10 1,10 1,09 1,15

2,66 2,69 2,75 2,94

083010100001131210 083010100001131230

GISIS S.A. GISIS S.A.

AA AA

10-dic-13 30-dic-13

7,00% 7,00%

OBL OBL

1,33 1,38

2,65 2,76

477,11 496,12

7,00% 7,00% 7,00%

1,18 1,24 1,29

3,03 3,22 3,39

083010100001140115 083010100001141210 083010100001141213 083010100001141215 083010100001141216 083010100001161215 083010100001161216

GISIS S.A. GISIS S.A. GISIS S.A. GISIS S.A. GISIS S.A. GISIS S.A. GISIS S.A.

AA AA AA AA AA AA AA

15-ene-14 10-dic-14 13-dic-14 15-dic-14 16-dic-14 15-dic-16 16-dic-16

7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL

1,28 1,75 1,76 1,76 1,76 2,53 2,53

2,56 3,50 3,51 3,52 3,53 5,06 5,06

460,56 629,14 632,14 634,14 635,14 910,39 911,39

7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%

1,19 1,62 1,63 1,63 1,64 2,32 2,32

3,18 5,13 5,16 5,18 5,19 9,74 9,76


OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO D - H

Código de Valoración

Emisor

083010100001161223 083010100001161228

GISIS S.A. GISIS S.A.

Calificaci ón de Vencimiento Riesgo AA AA

23-dic-16 28-dic-16

Duración Efectiva

Tasa de Interés Cupón Vigente

Titulo

7,00% 7,00%

OBL OBL

Anual Semestral

Diaria

TEA (Tasa de Descuento)

Duración Modificada Anual

Convexidad

2,55 2,56

5,10 5,13

918,39 923,39

7,00% 7,00%

2,34 2,35

9,86 9,93

083010100001161229

GISIS S.A.

AA

29-dic-16

7,00%

OBL

2,57

5,14

924,39

7,00%

2,36

9,94

101010100001121119

HOTEL COLÓN INTERNACIONAL C.A.

AA

19-nov-12

8,00%

OBL

0,81

1,62

292,47

8,00%

0,76

1,55

037010100006120730

H.O.V. HOTELERA QUITO

AAA

30-jul-12

8,00%

OBL

0,76

1,53

275,09

8,00%

0,71

1,32

037010100004120801 037010100006120801

H.O.V. HOTELERA QUITO H.O.V. HOTELERA QUITO

AAA AAA

01-ago-12 01-ago-12

8,00% 8,00%

OBL OBL

0,77 0,77

1,54 1,53

278,07 276,09

8,00% 8,00%

0,72 0,71

1,33 1,32

037010100004120805 037010100006120805 037010100006120812 037010100004120819

H.O.V. HOTELERA QUITO H.O.V. HOTELERA QUITO H.O.V. HOTELERA QUITO H.O.V. HOTELERA QUITO

AAA AAA AAA AAA

05-ago-12 05-ago-12 12-ago-12 19-ago-12

8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL OBL

0,78 0,78 0,80 0,82

1,57 1,56 1,60 1,64

282,07 280,10 287,11 296,10

8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

0,73 0,72 0,74 0,77

1,36 1,35 1,39 1,45

037010100006120822

H.O.V. HOTELERA QUITO

AAA

22-ago-12

8,00%

OBL

0,83

1,65

297,13

8,00%

0,77

1,45

037010100006120825 037010100006120827 037010100004120829 037010100006120903

H.O.V. HOTELERA QUITO H.O.V. HOTELERA QUITO H.O.V. HOTELERA QUITO H.O.V. HOTELERA QUITO

AAA AAA AAA AAA

25-ago-12 27-ago-12 29-ago-12 03-sep-12

8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL OBL

0,83 0,84 0,85 0,86

1,67 1,68 1,70 1,71

300,13 302,13 306,11 308,14

8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

0,78 0,78 0,79 0,80

1,47 1,49 1,51 1,53

037010100006120916 037010100006120923 037010100006121003

H.O.V. HOTELERA QUITO H.O.V. HOTELERA QUITO H.O.V. HOTELERA QUITO

AAA AAA AAA

16-sep-12 23-sep-12 03-oct-12

8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL

0,89 0,91 0,94

1,78 1,82 1,88

321,16 328,17 338,19

8,00% 8,00% 8,00%

0,83 0,85 0,88

1,61 1,66 1,73

037010100006121030 037010100006121104 037010100004121127 037010100006121127 037010100006121208

H.O.V. HOTELERA QUITO H.O.V. HOTELERA QUITO H.O.V. HOTELERA QUITO H.O.V. HOTELERA QUITO H.O.V. HOTELERA QUITO

AAA AAA AAA AAA AAA

30-oct-12 04-nov-12 27-nov-12 27-nov-12 08-dic-12

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL OBL OBL

0,76 0,77 0,84 0,84 0,87

1,52 1,54 1,68 1,67 1,73

273,89 277,90 303,19 300,96 311,98

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

0,71 0,72 0,79 0,78 0,81

1,43 1,46 1,62 1,60 1,68

037010100004121229 037010100006130116 037010100004130801 037010100004130808 037010100004130916

H.O.V. HOTELERA QUITO H.O.V. HOTELERA QUITO H.O.V. HOTELERA QUITO H.O.V. HOTELERA QUITO H.O.V. HOTELERA QUITO

AAA AAA AAA AAA AAA

29-dic-12 16-ene-13 01-ago-13 08-ago-13 16-sep-13

8,00% 8,00% 8,25% 8,25% 8,25%

OBL OBL OBL OBL OBL

0,93 0,95 1,21 1,23 1,34

1,86 1,91 2,43 2,46 2,68

335,25 343,30 436,54 443,56 481,61

8,00% 8,00% 8,25% 8,25% 8,25%

0,87 0,89 1,13 1,15 1,25

1,84 1,90 2,79 2,85 3,18


OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO I - S Calificaci ón de Vencimiento Riesgo

Tasa de Interés Cupón Vigente

Titulo

6,60%

OBL

Código de Valoración

Emisor

174010300001140409

IMBAUTO S.A.

AA

200010100001151008

IMPORPOINT S.A.

AAA

08-oct-15

7,50%

223010300001140323

IMPORTADORA VEGA S.A.

AA

23-mar-14

7,34%

092010100001120829 092010100001140910

INCUBANDINA S.A. INCUBANDINA S.A.

A A

29-ago-12 10-sep-14

8,00% 8,50%

039010500001121126

INDUSTRIAS ALES

AA

26-nov-12

039010100001141228 039010100001141229 039010100001150117 039010100001150124

INDUSTRIAS ALES INDUSTRIAS ALES INDUSTRIAS ALES INDUSTRIAS ALES

AA AA AA AA

28-dic-14 29-dic-14 17-ene-15 24-ene-15

039010100001150215

INDUSTRIAS ALES

AA

15-feb-15

7,75%

039010100001161229 039010100001161230 039010100001170107 039010100001170113 039010100001170202

INDUSTRIAS ALES INDUSTRIAS ALES INDUSTRIAS ALES INDUSTRIAS ALES INDUSTRIAS ALES

AA AA AA AA AA

29-dic-16 30-dic-16 07-ene-17 13-ene-17 02-feb-17

8,25% 8,25% 8,25% 8,25% 8,25%

039010100001170209 039010100001170211

INDUSTRIAS ALES INDUSTRIAS ALES

AA AA

09-feb-17 11-feb-17

8,25% 8,25%

039010100001170215 039010100001170222 039010100001210325 039010100001210331

INDUSTRIAS ALES INDUSTRIAS ALES INDUSTRIAS ALES INDUSTRIAS ALES

AA AA AA AA

15-feb-17 22-feb-17 25-mar-21 31-mar-21

215010100001150128

INDUSTRIA LOJANA DE ESPECIERÍAS ILE C.A.

AA

126010300001130330 126010300001140403

INTACO ECUADOR S.A. INTACO ECUADOR S.A.

AA AA

116010100001130130

KOBREC CORPORACIÓN ECUATORIANA DEL COBRE S.A.

C

041010300001130114 041010300001130115 041010300001130120 041010300001130121 041010300001130122

LA FABRIL S.A. LA FABRIL S.A. LA FABRIL S.A. LA FABRIL S.A. LA FABRIL S.A.

AA AA AA AA AA

041010300001130128 041010300001140122 041010300001140125 041010300001140128

LA FABRIL S.A. LA FABRIL S.A. LA FABRIL S.A. LA FABRIL S.A.

213010100001141227

09-abr-14

Duración Efectiva Anual Semestral

Diaria

TEA (Tasa de Descuento)

Duración Modificada Anual

Convexidad

1,62

3,25

584,99

7,74%

1,51

4,31

OBL

2,24

4,49

808,05

7,04%

2,10

7,81

OBL

1,66

3,33

598,66

7,71%

1,54

4,48

OBL OBL

0,84 1,62

1,68 3,25

301,90 584,31

9,00% 8,61%

0,77 1,49

1,44 4,46

5,81%

OBL

0,83

1,67

299,96

7,18%

0,78

1,60

7,75% 7,75% 7,75% 7,75%

OBL OBL OBL OBL

1,79 1,80 1,70 1,72

3,59 3,59 3,39 3,43

645,74 646,74 611,06 618,06

7,50% 7,50% 7,71% 7,71%

1,67 1,67 1,58 1,59

5,33 5,34 5,07 5,14

OBL

1,78

3,55

639,06

7,71%

1,65

5,37

OBL OBL OBL OBL OBL

2,55 2,55 2,57 2,59 2,48

5,10 5,10 5,14 5,18 4,97

917,89 918,89 925,85 931,82 894,01

8,82% 8,83% 8,83% 8,83% 8,77%

2,34 2,35 2,36 2,38 2,28

9,87 9,88 9,98 10,07 9,73

OBL OBL

2,50 2,51

5,01 5,02

901,01 903,01

8,77% 8,77%

2,30 2,31

9,83 9,86

8,25% 8,25% 8,50% 8,50%

OBL OBL OBL OBL

2,55 2,54 4,20 4,22

5,10 5,08 8,40 8,43

917,89 914,01

8,77% 8,77%

2,34 2,33

1.512,84 1.518,18

10,28% 10,28%

3,81 3,82

9,87 10,01 23,54 23,66

28-ene-15

7,75%

OBL

1,94

3,88

698,20

7,88%

1,80

6,02

30-mar-13 03-abr-14

6,59% 6,60%

OBL OBL

1,16 1,61

2,32 3,22

417,98 579,16

6,99% 7,74%

1,09 1,49

2,47 4,25

30-ene-13

8,50%

OBL

0,99

1,97

355,15

9,26%

0,90

1,90

14-ene-13 15-ene-13 20-ene-13 21-ene-13 22-ene-13

7,10% 7,05% 7,05% 7,05% 7,05%

OBL OBL OBL OBL OBL

0,97 0,83 0,85 0,85 0,85

1,93 1,67 1,70 1,70 1,71

347,97 300,33 305,33 306,33 307,33

6,99% 6,99% 6,99% 6,99% 6,99%

0,90 0,78 0,79 0,80 0,80

1,88 1,62 1,65 1,66 1,67

AA AA AA AA

28-ene-13 22-ene-14 25-ene-14 28-ene-14

7,05% 7,30% 7,30% 7,30%

OBL OBL OBL OBL

0,87 1,29 1,30 1,31

1,74 2,59 2,60 2,62

313,33 465,63 468,63 471,63

6,99% 7,74% 7,74% 7,74%

0,81 1,20 1,21 1,22

1,71 3,19 3,22 3,24

LA GANGA R.C.A CIA LTDA.

AA

27-dic-14

7,50%

OBL

1,87

3,73

672,26

7,60%

1,74

5,63

043010300001120905 043010300001120907 043010300001120911

LIFE C.A. LIFE C.A. LIFE C.A.

AAA AAA AAA

05-sep-12 07-sep-12 11-sep-12

6,59% 6,59% 6,59%

OBL OBL OBL

0,74 0,75 0,76

1,49 1,50 1,52

267,72 269,72 273,72

6,60% 6,60% 6,60%

0,70 0,70 0,71

1,30 1,31 1,34

043010300001120914 043010300001120918 043010100001130610 043010100001130612 043010100001130618

LIFE C.A. LIFE C.A. LIFE C.A. LIFE C.A. LIFE C.A.

AAA AAA AAA AAA AAA

14-sep-12 18-sep-12 10-jun-13 12-jun-13 18-jun-13

6,59% 6,59% 8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL OBL OBL

0,77 0,78 1,10 1,10 1,12

1,54 1,56 2,19 2,21 2,24

276,72 280,72 395,00 397,00 403,01

6,60% 6,60% 6,99% 6,99% 6,98%

0,72 0,73 1,03 1,03 1,05

1,36 1,38 2,37 2,39 2,44

043010100001130619 043010100001130622 043010100001130623 043010100001151221 043010100001151223

LIFE C.A. LIFE C.A. LIFE C.A. LIFE C.A. LIFE C.A.

AAA AAA AAA AAA AAA

19-jun-13 22-jun-13 23-jun-13 21-dic-15 23-dic-15

8,00% 8,00% 8,00% 7,00% 7,00%

OBL OBL OBL OBL OBL

1,12 1,13 1,13 2,19 2,20

2,24 2,26 2,27 4,38 4,39

404,01 407,02 408,02 788,70 790,69

6,98% 6,97% 6,97% 7,49% 7,49%

1,05 1,06 1,06 2,04 2,04

2,44 2,47 2,47 7,64 7,66

043010100001151224 043010100001151229

LIFE C.A. LIFE C.A.

AAA AAA

24-dic-15 29-dic-15

7,00% 7,00%

OBL OBL

2,20 2,21

4,40 4,43

791,69 796,68

7,49% 7,49%

2,05 2,06

7,68 7,74

110010100001130108 110010100001141011 110010100001141012 110010100001141014 110010100001141015

LIRIS LIRIS LIRIS LIRIS LIRIS

A AA AA AA AA

08-ene-13 11-oct-14 12-oct-14 14-oct-14 15-oct-14

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL OBL OBL

0,94 1,72 1,72 1,72 1,58

1,89 3,43 3,44 3,45 3,16

339,85 617,52 618,52 620,52 568,72

8,70% 8,35% 8,35% 8,35% 8,35%

0,87 1,58 1,59 1,59 1,46

1,76 4,82 4,83 4,85 4,45


OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO I - S Calificaci ón de Vencimiento Riesgo

Tasa de Interés Cupón Vigente

Titulo

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL OBL OBL

Código de Valoración

Emisor

110010100001141018 110010100001141020 110010100001141021 110010100001141026 110010100001141028

LIRIS LIRIS LIRIS LIRIS LIRIS

AA AA AA AA AA

18-oct-14 20-oct-14 21-oct-14 26-oct-14 28-oct-14

137010300001130515

MARURISA S.A.

A

15-may-13

6,51%

137010300001130911 137010100001140317 137010100001140330

MARURISA S.A. MARURISA S.A. MARURISA S.A.

A A A

11-sep-13 17-mar-14 30-mar-14

6,59% 7,00% 7,00%

138010300001120602

MARCIMEX S.A.

AA

02-jun-12

6,59%

138010300001120902 214010300001150111

MARCIMEX S.A. MAXDRIVE S.A.

AA AA

02-sep-12 11-ene-15

6,59% 7,60%

209010300001131126

MUNDO DEPORTIVO MEDEPORT S.A.

AA

26-nov-13

7,05%

193010100001140819

NOPERTI CÍA. LTDA. NC

A

19-ago-14

8,00%

193010100001140820 193010100001140826 193010100001140827 193010100001140830

NOPERTI CÍA. LTDA. NC NOPERTI CÍA. LTDA. NC NOPERTI CÍA. LTDA. NC NOPERTI CÍA. LTDA. NC

A A A A

20-ago-14 26-ago-14 27-ago-14 30-ago-14

8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

193010100001140914

NOPERTI CÍA. LTDA. NC

A

14-sep-14

129010300001120424 129010300001120611 129010300001120807 129010300001120826

NOVACERO S.A. NOVACERO S.A. NOVACERO S.A. NOVACERO S.A.

AA AA AA AA

129010300001120827 129010300001120904 129010300001120915 129010300001120916 129010300001120921

NOVACERO S.A. NOVACERO S.A. NOVACERO S.A. NOVACERO S.A. NOVACERO S.A.

129010300001120930 129010300001121015 129010300001121020 129010300001121118 129010300001121202

Duración Efectiva Anual Semestral

Diaria

TEA (Tasa de Descuento)

Duración Modificada Anual

Convexidad

1,59 1,59 1,60 1,61 1,62

3,18 3,19 3,19 3,22 3,23

571,72 573,72 574,72 579,72 581,72

8,35% 8,35% 8,35% 8,35% 8,35%

1,47 1,47 1,47 1,49 1,49

4,48 4,50 4,51 4,56 4,58

OBL

1,03

2,06

371,24

7,44%

0,96

2,17

OBL OBL OBL

1,22 1,44 1,48

2,43 2,88 2,95

437,52 518,27 531,29

7,44% 8,97% 8,96%

1,13 1,32 1,35

2,78 3,58 3,70

OBL

0,62

1,23

221,92

6,73%

0,58

1,02

OBL OBL

0,85 1,82

1,71 3,64

307,49 654,46

6,99% 8,24%

0,80 1,68

1,53 5,46

OBL

1,54

3,07

553,12

7,74%

1,43

3,98

OBL

1,56

3,13

563,39

9,00%

1,44

4,22

OBL OBL OBL OBL

1,57 1,58 1,59 1,59

3,14 3,17 3,17 3,19

564,39 570,39 571,39 574,06

9,00% 8,99% 8,99% 8,99%

1,44 1,45 1,46 1,46

4,23 4,29 4,30 4,32

8,00%

OBL

1,63

3,27

588,40

8,99%

1,50

4,47

24-abr-12 11-jun-12 07-ago-12 26-ago-12

6,55% 6,59% 6,51% 6,51%

OBL OBL OBL OBL

0,51 0,64 0,78 0,84

1,02 1,28 1,57 1,67

183,65 230,64 282,43 301,43

6,99% 6,99% 6,99% 6,99%

0,48 0,60 0,73 0,78

0,82 1,06 1,37 1,49

AA AA AA AA AA

27-ago-12 04-sep-12 15-sep-12 16-sep-12 21-sep-12

6,51% 6,59% 6,59% 6,59% 6,59%

OBL OBL OBL OBL OBL

0,84 0,86 0,89 0,89 0,91

1,68 1,72 1,78 1,78 1,81

302,43 309,36 320,36 321,23 326,23

6,99% 6,99% 6,99% 7,20% 7,20%

0,79 0,80 0,83 0,83 0,85

1,50 1,54 1,62 1,62 1,65

NOVACERO S.A. NOVACERO S.A. NOVACERO S.A. NOVACERO S.A. NOVACERO S.A.

AA AA AA AA AA

30-sep-12 15-oct-12 20-oct-12 18-nov-12 02-dic-12

6,59% 6,55% 6,55% 6,51% 6,59%

OBL OBL OBL OBL OBL

0,93 0,72 0,73 0,81 0,85

1,86 1,44 1,46 1,62 1,70

335,23 258,43 263,43 291,68 305,63

7,20% 7,20% 7,20% 6,99% 6,99%

0,87 0,67 0,68 0,76 0,79

1,71 1,34 1,37 1,55 1,64

129010300001121207 129010300001121216 129010300001121221

NOVACERO S.A. NOVACERO S.A. NOVACERO S.A.

AA AA AA

07-dic-12 16-dic-12 21-dic-12

6,59% 6,59% 6,59%

OBL OBL OBL

0,86 0,89 0,90

1,73 1,77 1,80

310,63 319,41 324,41

6,99% 7,20% 7,20%

0,81 0,83 0,84

1,67 1,73 1,76

129010300001121223 129010300001121228 129010300001121229 129010300001121230 129010300001130108

NOVACERO S.A. NOVACERO S.A. NOVACERO S.A. NOVACERO S.A. NOVACERO S.A.

AA AA AA AA AA

23-dic-12 28-dic-12 29-dic-12 30-dic-12 08-ene-13

6,59% 6,59% 6,59% 6,59% 6,60%

OBL OBL OBL OBL OBL

0,91 0,92 0,92 0,93 0,95

1,81 1,84 1,85 1,85 1,90

326,41 331,41 332,41 333,41 341,40

7,20% 7,20% 7,20% 7,20% 7,20%

0,85 0,86 0,86 0,86 0,88

1,77 1,81 1,81 1,82 1,88

129010300001130128 129010300001130129 129010300001130406 129010300001130429 129010300001130514

NOVACERO S.A. NOVACERO S.A. NOVACERO S.A. NOVACERO S.A. NOVACERO S.A.

AA AA AA AA AA

28-ene-13 29-ene-13 06-abr-13 29-abr-13 14-may-13

6,55% 6,55% 7,10% 7,05% 7,01%

OBL OBL OBL OBL OBL

0,99 0,99 1,18 0,98 1,02

1,98 1,98 2,35 1,97 2,05

355,81 356,81 423,01 353,93 368,97

7,20% 7,20% 7,20% 7,20% 7,20%

0,92 0,92 1,10 0,92 0,96

1,99 1,99 2,50 2,12 2,23

129010300001130528 129010300001130529 129010300001140201 129010300001140406

NOVACERO S.A. NOVACERO S.A. NOVACERO S.A. NOVACERO S.A.

AA AA AA AA

28-may-13 29-may-13 01-feb-14 06-abr-14

7,01% 7,01% 7,01% 7,60%

OBL OBL OBL OBL

1,06 1,06 1,43 1,61

2,13 2,13 2,87 3,22

382,97 383,07 515,87 579,27

7,20% 7,74% 7,74% 7,74%

0,99 0,99 1,33 1,49

2,34 2,32 3,64 4,25

196010100001140903 196010100001140906 196010100001140909 196010100001140910 196010100001140915 196010100001140916 196010100001140922 196010100001140928 196010100001141001

OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A. OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A. OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A. OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A. OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A. OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A. OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A. OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A. OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.

AA AA AA AA AA AA AA AA AA

03-sep-14 06-sep-14 09-sep-14 10-sep-14 15-sep-14 16-sep-14 22-sep-14 28-sep-14 01-oct-14

7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL

1,62 1,63 1,64 1,64 1,65 1,66 1,67 1,69 1,70

3,24 3,26 3,27 3,28 3,31 3,31 3,35 3,38 3,40

583,30 586,30 589,30 590,30 595,30 596,30 602,31 608,31 611,31

8,05% 8,05% 8,05% 8,05% 8,05% 8,05% 8,05% 8,05% 8,05%

1,50 1,51 1,52 1,52 1,53 1,53 1,55 1,56 1,57

4,49 4,53 4,56 4,57 4,62 4,63 4,69 4,75 4,78


OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO I - S Tasa de Interés Cupón Vigente

Titulo

08-oct-13 19-oct-13 26-oct-13 27-oct-13 06-nov-13 09-nov-13 30-nov-13

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL

1,28 1,17 1,19 1,19 1,22 1,23 1,29

2,56 2,34 2,38 2,39 2,44 2,46 2,58

461,41 421,72 428,72 429,72 438,72 443,25 464,01

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 7,26% 7,25%

1,19 1,08 1,10 1,11 1,13 1,15 1,20

2,95 2,71 2,77 2,78 2,85 2,93 3,10

AA AA AA

03-dic-13 08-dic-13 10-dic-13

8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL

1,30 1,31 1,32

2,60 2,62 2,63

467,28 472,29 474,29

7,25% 7,24% 7,24%

1,21 1,22 1,23

3,13 3,18 3,19

OPTICA LOS ANDES CIA. LTDA.

AA

09-mar-14

8,00%

OBL

1,42

2,83

509,79

8,30%

1,31

3,54

OPTICA LOS ANDES CIA. LTDA.

AA

16-mar-14

8,00%

OBL

1,44

2,87

516,79

8,30%

1,33

3,61

132010100001120504 132010100001120511

PINTURAS CONDOR S.A. PINTURAS CONDOR S.A.

AA AA

04-may-12 11-may-12

8,25% 8,25%

OBL OBL

0,54 0,56

1,07 1,11

193,10 200,11

7,87% 7,85%

0,50 0,52

0,82 0,85

132010100001120519 132010100001120521

PINTURAS CONDOR S.A. PINTURAS CONDOR S.A.

AA AA

19-may-12 21-may-12

8,25% 8,25%

OBL OBL

0,58 0,58

1,16 1,17

208,12 210,13

7,81% 7,80%

0,54 0,54

0,89 0,90

132010100001120522 132010100001120526

PINTURAS CONDOR S.A. PINTURAS CONDOR S.A.

AA AA

22-may-12 26-may-12

8,25% 8,25%

OBL OBL

0,59 0,60

1,17 1,20

211,13 215,13

7,80% 7,79%

0,54 0,55

0,91 0,93

132010100001120529 132010100001120616

PINTURAS CONDOR S.A. PINTURAS CONDOR S.A.

AA AA

29-may-12 16-jun-12

8,25% 8,25%

OBL OBL

0,61 0,65

1,21 1,31

218,14 235,17

7,77% 7,71%

0,56 0,61

0,95 1,04

132010100001120623 132010100001120708 132010100001120710 132010100001120720 132010100001120724

PINTURAS CONDOR S.A. PINTURAS CONDOR S.A. PINTURAS CONDOR S.A. PINTURAS CONDOR S.A. PINTURAS CONDOR S.A.

AA AA AA AA AA

23-jun-12 08-jul-12 10-jul-12 20-jul-12 24-jul-12

8,25% 8,25% 8,25% 8,25% 8,25%

OBL OBL OBL OBL OBL

0,67 0,71 0,72 0,61 0,63

1,35 1,43 1,44 1,23 1,25

242,18 257,20 259,20 221,16 225,16

7,69% 7,63% 7,63% 7,59% 7,58%

0,62 0,66 0,67 0,57 0,58

1,08 1,16 1,18 1,01 1,04

132010100001130424 132010100001130504 132010100001130513 132010100001130529 132010100001130730

PINTURAS CONDOR S.A. PINTURAS CONDOR S.A. PINTURAS CONDOR S.A. PINTURAS CONDOR S.A. PINTURAS CONDOR S.A.

AA AA AA AA AA

24-abr-13 04-may-13 13-may-13 29-may-13 30-jul-13

9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00%

OBL OBL OBL OBL OBL

0,96 0,99 1,02 1,06 1,20

1,93 1,98 2,03 2,12 2,41

346,82 356,82 365,82 381,81 433,37

7,19% 7,19% 7,19% 7,19% 7,34%

0,90 0,92 0,95 0,99 1,12

2,07 2,14 2,21 2,33 2,74

132010100001130806 132010100001130812 132010100001130819 132010100001130821 132010100001130825 132010100001130826

PINTURAS CONDOR S.A. PINTURAS CONDOR S.A. PINTURAS CONDOR S.A. PINTURAS CONDOR S.A. PINTURAS CONDOR S.A. PINTURAS CONDOR S.A.

AA AA AA AA AA AA

06-ago-13 12-ago-13 19-ago-13 21-ago-13 25-ago-13 26-ago-13

9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL

1,22 1,24 1,26 1,26 1,27 1,28

2,44 2,47 2,51 2,52 2,55 2,55

439,38 445,39 452,40 454,41 458,41 459,42

7,34% 7,33% 7,33% 7,32% 7,32% 7,32%

1,14 1,15 1,17 1,18 1,19 1,19

2,79 2,84 2,90 2,92 2,95 2,96

132010100001130827 132010100001130830 132010100001130901 132010100001130904 132010100001130930 132010100001131006

PINTURAS CONDOR S.A. PINTURAS CONDOR S.A. PINTURAS CONDOR S.A. PINTURAS CONDOR S.A. PINTURAS CONDOR S.A. PINTURAS CONDOR S.A.

AA AA AA AA AA AA

27-ago-13 30-ago-13 01-sep-13 04-sep-13 30-sep-13 06-oct-13

9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL

1,28 1,29 1,29 1,30 1,37 1,39

2,56 2,57 2,58 2,60 2,74 2,77

460,42 462,87 464,42 467,43 493,47 499,47

7,32% 7,32% 7,32% 7,31% 7,29% 7,29%

1,19 1,20 1,20 1,21 1,28 1,29

2,97 2,99 3,01 3,03 3,26 3,32

132010100001131007 132010100001131022 132010100001131023

PINTURAS CONDOR S.A. PINTURAS CONDOR S.A. PINTURAS CONDOR S.A.

AA AA AA

07-oct-13 22-oct-13 23-oct-13

9,00% 9,00% 9,00%

OBL OBL OBL

1,39 1,40 1,40

2,78 2,80 2,81

500,47 504,61 505,61

7,28% 7,27% 7,27%

1,30 1,31 1,31

3,33 3,39 3,40

051010100001120416

PLASTICOS DEL LITORAL

AA

16-abr-12

7,00%

OBL

0,49

0,98

175,57

7,95%

0,45

0,73

051010100001120424 051010100001121204 051010100001130108 051010100001130209 051010100001130225

PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL

AA AA AA AA AA

24-abr-12 04-dic-12 08-ene-13 09-feb-13 25-feb-13

7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%

OBL OBL OBL OBL OBL

0,51 0,86 0,95 0,90 0,95

1,02 1,71 1,90 1,80 1,89

183,58 307,83 341,88 324,23 340,25

7,92% 7,25% 7,18% 7,13%

0,47 0,80 0,89 0,84

0,77 1,60 1,83 1,78

051010100001130306 051010100001130318

PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL

AA AA

06-mar-13 18-mar-13

7,00% 7,00%

OBL OBL

0,98 1,01

1,95 2,02

351,27 363,29

7,10% 7,08% 7,06%

0,88 0,91 0,94

1,89 1,97 2,05

051010100001130417 051010100001130430 051010100001130507 051010100001131027 051010100001131110 051010100001131116 051010100001131119 051010100001131120 051010100001131209 051010100001131210

PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL

AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA

17-abr-13 30-abr-13 07-may-13 27-oct-13 10-nov-13 16-nov-13 19-nov-13 20-nov-13 09-dic-13 10-dic-13

7,00% 7,00% 7,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL

0,95 0,99 1,01 1,20 1,23 1,25 1,26 1,26 1,31 1,32

1,91 1,98 2,01 2,40 2,47 2,50 2,52 2,52 2,63 2,63

343,20 355,61 362,62 431,23 444,25 450,26 453,26 454,26 473,29 474,29

7,02% 7,45% 7,44% 7,27% 7,26% 7,26% 7,25% 7,25% 7,24% 7,24%

0,89 0,92 0,94 1,12 1,15 1,17 1,17 1,18 1,23 1,23

1,99 2,06 2,11 2,83 2,93 2,99 3,01 3,02 3,18 3,19

Calificaci ón de Vencimiento Riesgo

Código de Valoración

Emisor

150010100001131008 150010100001131019 150010100001131026 150010100001131027 150010100001131106 150010100001131109 150010100001131130

OPTICA LOS ANDES CIA. LTDA. OPTICA LOS ANDES CIA. LTDA. OPTICA LOS ANDES CIA. LTDA. OPTICA LOS ANDES CIA. LTDA. OPTICA LOS ANDES CIA. LTDA. OPTICA LOS ANDES CIA. LTDA. OPTICA LOS ANDES CIA. LTDA.

AA AA AA AA AA AA AA

150010100001131203 150010100001131208 150010100001131210

OPTICA LOS ANDES CIA. LTDA. OPTICA LOS ANDES CIA. LTDA. OPTICA LOS ANDES CIA. LTDA.

150010100001140309 150010100001140316

Duración Efectiva Anual Semestral

Diaria

TEA (Tasa de Descuento)

Duración Modificada Anual

Convexidad


OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO I - S Tasa de Interés Cupón Vigente

Titulo

30-dic-13 04-ene-14 13-ene-14 19-ene-14 26-ene-14 29-ene-14 03-feb-14

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL

1,37 1,38 1,41 1,28 1,30 1,31 1,32

2,75 2,77 2,82 2,57 2,61 2,62 2,65

494,31 498,32 507,33 462,46 469,46 472,47 476,47

7,23% 7,23% 7,22% 7,22% 7,21% 7,21% 7,21%

1,28 1,29 1,31 1,20 1,22 1,22 1,23

3,37 3,41 3,49 3,19 3,26 3,28 3,32

AA AA

13-abr-15 16-abr-12

7,00% 6,55%

OBL OBL

1,94 0,49

3,88 0,98

698,20 176,15

8,06% 7,00%

1,79 0,46

6,00 0,75

PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL

AA AA AA AA

17-abr-12 18-abr-12 21-abr-12 22-abr-12

6,55% 6,55% 6,55% 6,55%

OBL OBL OBL OBL

0,49 0,49 0,50 0,51

0,98 0,99 1,01 1,01

177,15 178,15 181,15 182,15

7,00% 7,00% 7,00% 7,00%

0,46 0,46 0,47 0,47

0,75 0,76 0,77 0,77

051010300001120428

PLASTICOS DEL LITORAL

AA

28-abr-12

6,55%

OBL

0,52

1,05

188,15

7,00%

0,49

0,80

051010300001121211 051010300001121230 051010300001130120

PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL

AA AA AA

11-dic-12 30-dic-12 20-ene-13

6,59% 6,59% 6,55%

OBL OBL OBL

0,88 0,93 0,85

1,75 1,86 1,70

315,37 334,37 305,83

6,99% 6,99% 6,99%

0,82 0,87 0,79

1,65 1,78 1,66

051010300001130130

PLASTICOS DEL LITORAL

AA

30-ene-13

6,55%

OBL

0,88

1,75

315,83

6,99%

0,82

1,72

051010300001130205 051010300001130206 051010300001130218

PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL

AA AA AA

05-feb-13 06-feb-13 18-feb-13

6,51% 6,51% 6,51%

OBL OBL OBL

0,89 0,89 0,93

1,78 1,79 1,85

320,87 321,87 333,87

6,99% 6,99% 6,99%

0,83 0,84 0,87

1,76 1,77 1,85

051010300001130320 051010300001130505

PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL

AA AA

20-mar-13 05-may-13

6,59% 6,51%

OBL OBL

1,02 1,00

2,03 2,00

365,79 360,74

6,99% 7,80%

0,95 0,93

2,08 2,08

051010300001131118

PLASTICOS DEL LITORAL

AA

18-nov-13

6,51%

OBL

1,26

2,52

453,95

7,74%

1,17

2,99

187010300001140728 187010300001140802

PROAUTO C.A. PROAUTO C.A.

AA AA

28-jul-14 02-ago-14

7,55% 7,51%

OBL OBL

1,63 1,64

3,25 3,28

585,51 589,65

8,30% 8,30%

1,50 1,51

4,50 4,54

201010100001131011 201010100001141011 201010100001161011 201010100001161012

PRODUCTORA CARTONERA S.A. PRODUCTORA CARTONERA S.A. PRODUCTORA CARTONERA S.A. PRODUCTORA CARTONERA S.A.

AAA AAA AAA AAA

11-oct-13 11-oct-14 11-oct-16 12-oct-16

7,25% 8,00% 8,75% 8,75%

OBL OBL OBL OBL

1,30 1,72 3,10 3,10

2,60 3,45 6,19 6,20

467,48 620,68 1.114,95 1.115,95

6,87% 7,41% 8,88% 8,88%

1,22 1,61 2,84 2,85

3,06 4,94 12,27 12,29

201010100001161022 201010100001161026 201010100001161028 201010100001161108 201010100001161112 201010100001161119

PRODUCTORA CARTONERA S.A. PRODUCTORA CARTONERA S.A. PRODUCTORA CARTONERA S.A. PRODUCTORA CARTONERA S.A. PRODUCTORA CARTONERA S.A. PRODUCTORA CARTONERA S.A.

AAA AAA AAA AAA AAA AAA

22-oct-16 26-oct-16 28-oct-16 08-nov-16 12-nov-16 19-nov-16

8,75% 8,75% 8,75% 8,75% 8,75% 8,75%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL

3,06 3,07 3,08 3,11 3,12 3,14

6,12 6,15 6,16 6,21 6,24 6,27

1.102,12 1.106,12 1.108,12 1.118,12 1.122,48 1.129,45

8,88% 8,88% 8,88% 8,88% 8,83% 8,83%

2,81 2,82 2,83 2,85 2,87 2,88

12,19 12,26 12,29 12,46 12,55 12,67

201010100001161130 201010100001161201 201010100001161202 201010100001161203 201010100001161208 201010100001161223

PRODUCTORA CARTONERA S.A. PRODUCTORA CARTONERA S.A. PRODUCTORA CARTONERA S.A. PRODUCTORA CARTONERA S.A. PRODUCTORA CARTONERA S.A. PRODUCTORA CARTONERA S.A.

AAA AAA AAA AAA AAA AAA

30-nov-16 01-dic-16 02-dic-16 03-dic-16 08-dic-16 23-dic-16

8,75% 8,75% 8,75% 8,75% 8,75% 8,75%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL

3,17 3,17 3,17 3,18 3,19 3,23

6,33 6,34 6,35 6,35 6,38 6,46

1.139,97 1.141,40 1.142,39 1.143,39 1.148,37 1.163,30

8,84% 8,84% 8,84% 8,84% 8,84% 8,85%

2,91 2,91 2,92 2,92 2,93 2,97

12,84 12,87 12,89 12,90 12,99 13,25

201010100001170111 201010100001170211 201010100001170218 201010100001170224 201010100001170225

PRODUCTORA CARTONERA S.A. PRODUCTORA CARTONERA S.A. PRODUCTORA CARTONERA S.A. PRODUCTORA CARTONERA S.A. PRODUCTORA CARTONERA S.A.

AAA AAA AAA AAA AAA

11-ene-17 11-feb-17 18-feb-17 24-feb-17 25-feb-17

8,75% 8,75% 8,75% 8,75% 8,75%

OBL OBL OBL OBL OBL

3,28 3,29 3,31 3,33 3,33

6,56 6,58 6,62 6,65 6,66

1.181,23 1.184,72 1.191,72 1.197,72 1.198,72

8,86% 9,04% 9,04% 9,04% 9,04%

3,01 3,02 3,04 3,05 3,05

13,56 13,73 13,85 13,96 13,98

202010100001141015 202010100001141111 202010100001141126 202010100001141202 202010100001141216 202010100001141222

RYC S.A. RYC S.A. RYC S.A. RYC S.A. RYC S.A. RYC S.A.

A A A A A A

15-oct-14 11-nov-14 26-nov-14 02-dic-14 16-dic-14 22-dic-14

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL

1,57 1,65 1,69 1,70 1,74 1,76

3,15 3,29 3,37 3,41 3,48 3,52

566,29 592,29 607,29 613,29 627,29 633,29

8,99% 8,99% 8,99% 8,99% 8,99% 8,99%

1,44 1,51 1,55 1,56 1,60 1,61

4,37 4,63 4,78 4,84 4,99 5,05

202010100001141229

RYC S.A.

A

29-dic-14

8,00%

OBL

1,78

3,56

640,29

8,99%

1,63

5,12

084010100001130420 084010100001130608 084010100001130612 084010100001140928 084010100001140929 084010100001150928 084010100001151013 084010100001151027

PROQUIMSA S A PROQUIMSA S A PROQUIMSA S A PROQUIMSA S A PROQUIMSA S A PROQUIMSA S A PROQUIMSA S A PROQUIMSA S A

AA AA AA AA AA AA AA AA

20-abr-13 08-jun-13 12-jun-13 28-sep-14 29-sep-14 28-sep-15 13-oct-15 27-oct-15

8,00%

OBL

0,98

8,00% 8,00% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL

1,11 1,12 1,81 1,81 3,21 3,25 3,22

1,95 2,22 2,25 3,61 3,62 6,42 6,50 6,44

351,66 400,49 404,49 650,26 651,26 1.154,82 1.169,82 1.159,56

8,30% 7,80% 7,80% 8,05% 8,05% 8,60% 8,60% 8,60%

0,90 1,03 1,04 1,67 1,67 2,95 2,99 2,97

2,07 2,45 2,48 5,19 5,20 12,47 12,73 12,71

Calificaci ón de Vencimiento Riesgo

Código de Valoración

Emisor

051010100001131230 051010100001140104 051010100001140113 051010100001140119 051010100001140126 051010100001140129 051010100001140203

PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL

AA AA AA AA AA AA AA

051010100001150413 051010300001120416

PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL

051010300001120417 051010300001120418 051010300001120421 051010300001120422

Duración Efectiva Anual Semestral

Diaria

TEA (Tasa de Descuento)

Duración Modificada Anual

Convexidad


OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO I - S Calificaci Vencimiento ón de

Código de Valoración

Emisor

184010300001130715 184010300001140714

PROVEFRUT, PROCESADORA DE VEGETALES Y FRUTAS TROPICALES S.A. PROVEFRUT, PROCESADORA DE VEGETALES Y FRUTAS TROPICALES S.A.

AA AA

225010100001150401 225010100001150405 225010100001150406 225010100001150408 225010100001150411 225010100001150414

QUIMIPAC S.A. QUIMIPAC S.A. QUIMIPAC S.A. QUIMIPAC S.A. QUIMIPAC S.A. QUIMIPAC S.A.

AA AA AA AA AA AA

Tasa de Interés

Titulo

15-jul-13 14-jul-14

7,30% 7,55%

OBL OBL

1,26 1,75

2,53 3,51

454,66 631,71

7,74% 8,10%

1,17 1,62

2,90 4,97

01-abr-15 05-abr-15 06-abr-15 08-abr-15 11-abr-15 14-abr-15

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL

1,89 1,91 1,91 1,91 1,92 1,93

3,79 3,81 3,82 3,83 3,84 3,86

681,89 685,89 686,89 688,89 691,89 694,89

8,24% 8,24% 8,24% 8,24% 8,24% 8,24%

1,75 1,76 1,76 1,77 1,78 1,78

5,79 5,84 5,85 5,87 5,90 5,94

Duración Efectiva Anual Semestral Diaria

TEA (Tasa de

Duración Modificada

Convexidad

053010100001120722

SECOHI

A

22-jul-12

8,00%

OBL

0,74

1,47

264,84

9,11%

0,67

1,22

115010100001130128 115010300001130612

SUMESA S.A. SUMESA S.A.

AA AA

28-ene-13 12-jun-13

8,00% 7,10%

OBL OBL

0,87 1,06

314,60 2,13

314,60 383,13

7,14% 7,74%

0,82 0,99

1,67 2,23


OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO T - Z Código de Valoración

Emisor

Calificaci ón de Vencimiento Riesgo

Tasa de Interés Cupón Vigente

Duración Efectiva Titulo

Anual Semestral

Diaria

TEA (Tasa de Descuento)

Duración Modificada Anual

Convexidad

085010300001160301

TAGSA

AAA

01-mar-16

7,09%

OBL

2,38

4,77

858,35

5,13%

2,38

9,16

113010100001130119

TALLERES METALUGICOS 21 TALME S.A.

A

19-ene-13

8,00%

OBL

0,95

1,91

343,16

8,68%

0,88

1,85

056010100001120910 056010100001120912 056010100001120916

TELCONET TELCONET TELCONET

AA AA AA

10-sep-12 12-sep-12 16-sep-12

7,00% 7,00% 7,00%

OBL OBL OBL

0,76 0,76 0,77

1,51 1,52 1,54

271,96 273,97 277,97

7,45% 7,44% 7,43%

0,70 0,71 0,72

1,31 1,32 1,34

056010100001120922 056010100001120923

TELCONET TELCONET

AA AA

22-sep-12 23-sep-12

7,00% 7,00%

OBL OBL

0,79 0,79

1,58 1,58

283,98 284,99

7,42% 7,41%

0,73 0,74

1,38 1,39

056010100001160127 056010100001160131 056010100001160202 056010100001160203

TELCONET TELCONET TELCONET TELCONET

AA AA AA AA

27-ene-16 31-ene-16 02-feb-16 03-feb-16

8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL OBL

2,11 2,12 2,13 2,13

4,22 4,24 4,25 4,26

760,35 764,08 765,35 766,35

8,24% 8,24% 8,24% 8,24%

1,95 1,96 1,96 1,97

7,33 7,38 7,39 7,41

056010100001160207

TELCONET

AA

07-feb-16

8,00%

OBL

2,14

4,28

770,35

8,24%

1,98

7,46

056010100001160208 056010100001160211 056010100001180202 056010300001120910

TELCONET TELCONET TELCONET TELCONET

AA AA AA AA

08-feb-16 11-feb-16 02-feb-18 10-sep-12

8,00% 8,00% 8,00% 6,59%

OBL OBL OBL OBL

2,14 2,15 2,82 0,76

4,29 4,30 5,64 1,52

771,35 774,35 1.015,85 272,78

8,24% 8,24% 9,31% 6,50%

1,98 1,99 2,58 0,71

7,47 7,51 12,24 1,33

056010300001120915 056010300001120918

TELCONET TELCONET

AA AA

15-sep-12 18-sep-12

6,59% 6,59%

OBL OBL

0,77 0,78

1,54 1,56

277,78 280,78

6,50% 6,50%

0,72 0,73

1,37 1,38

056010300001120924 056010300001120929 056010300001121002

TELCONET TELCONET TELCONET

AA AA AA

24-sep-12 29-sep-12 02-oct-12

6,59% 6,59% 6,60%

OBL OBL OBL

0,80 0,81 0,82

1,59 1,62 1,64

286,78 291,78 294,78

6,50% 6,50% 6,50%

0,75 0,76 0,77

1,42 1,45 1,47

097010100001121028 097010100001121028 097010100001130323 097010100001121128 097010100006121128

TEOJAMA COMERCIAL S A TEOJAMA COMERCIAL S A TEOJAMA COMERCIAL S A TEOJAMA COMERCIAL S A TEOJAMA COMERCIAL S A

AA AA AA AA AA

28-oct-12 28-oct-12 23-mar-13 28-nov-12 28-nov-12

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

BL (Serie A BL (Serie A BL (Serie A BL (Serie A

0,75 0,75 1,02 0,84

1,51 1,51 2,04 1,67

271,19 271,19 367,49 301,26

7,08% 7,08% 7,06% 7,00%

0,70 0,70 0,95 0,78

1,37 1,37 2,09 1,56

BL (Serie A

0,84

1,67

301,26

7,00%

0,78

1,56

119010100001130209

TERRABIENES S.A.

A

09-feb-13

8,00%

OBL

0,89

1,79

321,57

8,64%

0,82

1,71

119010100001130217 119010100001130420 119010100001131109 119010100001131125 119010100001131130 119010100001131209

TERRABIENES S.A. TERRABIENES S.A. TERRABIENES S.A. TERRABIENES S.A. TERRABIENES S.A. TERRABIENES S.A.

A A A A A A

17-feb-13 20-abr-13 09-nov-13 25-nov-13 30-nov-13 09-dic-13

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL

0,92 0,95 1,22 1,27 1,28 1,30

1,83 1,90 2,44 2,53 2,56 2,61

329,59 342,86 439,59 455,61 460,35 469,63

8,63% 8,53% 9,04% 9,03% 9,02% 9,02%

0,84 0,88 1,12 1,16 1,17 1,20

1,76 1,93 2,80 2,93 2,97 3,05

119010100001131217 119010100001141126 119010100001141129 119010100001141130 119010100001141207

TERRABIENES S.A. TERRABIENES S.A. TERRABIENES S.A. TERRABIENES S.A. TERRABIENES S.A.

A AA AA AA AA

17-dic-13 26-nov-14 29-nov-14 30-nov-14 07-dic-14

8,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%

OBL OBL OBL OBL OBL

1,33 1,71 1,71 1,72 1,74

2,65 3,41 3,43 3,43 3,47

477,64 614,01 616,89 617,69 625,01

9,01% 8,04% 8,04% 8,04% 8,04%

1,22 1,58 1,59 1,59 1,61

3,12 4,94 4,97 4,98 5,05

111010100001130108 111010100001130109 111010100001130113 111010100001130120 111010100001130121 111010100001130128

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.

AAA AAA AAA AAA AAA AAA

08-ene-13 09-ene-13 13-ene-13 20-ene-13 21-ene-13 28-ene-13

7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL

0,95 0,95 0,96 0,85 0,85 0,87

1,90 1,91 1,93 1,70 1,70 1,74

342,20 343,20 347,20 305,58 306,58 313,58

6,80% 6,80% 6,80% 6,80% 6,80% 6,80%

0,89 0,89 0,90 0,79 0,80 0,82

1,84 1,85 1,88 1,66 1,67 1,72

111010100001130130 111010100001130203 111010100001130204 111010100001130209 111010100001130211

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.

AAA AAA AAA AAA AAA

30-ene-13 03-feb-13 04-feb-13 09-feb-13 11-feb-13

7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%

OBL OBL OBL OBL OBL

0,88 0,88 0,89 0,90 0,91

1,75 1,77 1,78 1,80 1,81

315,58 318,58 319,58 324,58 326,58

6,80% 6,80% 6,80% 6,80% 6,80%

0,82 0,83 0,83 0,84 0,85

1,73 1,75 1,76 1,79 1,80

111010100001130217 111010100001130219 111010100001130227 111010100001130302 111010100001130303

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.

AAA AAA AAA AAA AAA

17-feb-13 19-feb-13 27-feb-13 02-mar-13 03-mar-13

7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%

OBL OBL OBL OBL OBL

0,92 0,93 0,95 0,97 0,97

1,85 1,86 1,90 1,93 1,94

332,58 334,58 342,58 347,58 348,58

6,80% 6,80% 6,80% 6,80% 6,80%

0,87 0,87 0,89 0,90 0,91

1,84 1,86 1,91 1,95 1,96

111010100001130331 111010100001130401 111010100001130423 111010100001130424 111010100001140427 111010100001140428 111010100001140429

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.

AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA

31-mar-13 01-abr-13 23-abr-13 24-abr-13 27-abr-14 28-abr-14 29-abr-14

7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL

1,04 1,05 0,97 0,97 1,42 1,42 1,43

2,09 2,09 1,94 1,95 2,84 2,85 2,85

375,86 376,38 349,30 350,30 511,36 512,36 513,36

6,98% 6,98% 6,95% 6,95% 7,28% 7,28% 7,28%

0,98 0,98 0,91 0,91 1,32 1,33 1,33

2,15 2,15 2,03 2,04 3,74 3,75 3,76


OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO T - Z Tasa de Interés Cupón Vigente

Titulo

29-abr-13 29-may-13

7,00% 7,00%

OBL OBL

0,99 1,07

1,97 2,14

355,17 385,13

7,04% 7,00%

0,92 1,00

2,07 2,30

AAA AAA AAA

17-jun-13 23-jun-13 26-jun-13

7,00% 7,00% 7,00%

OBL OBL OBL

1,12 1,14 1,15

2,24 2,27 2,29

403,26 409,27 412,27

6,98% 6,97% 6,97%

1,05 1,06 1,07

2,44 2,49 2,51

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.

AAA AAA AAA AAA AAA AAA

30-jun-13 26-ene-14 22-abr-14 23-abr-14 26-abr-14 28-may-14

7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%

OBL OBL OBL OBL OBL OBL

1,16 1,31 1,41 1,41 1,42 1,51

2,31 2,63 2,81 2,82 2,84 3,01

416,28 472,59 506,36 507,36 510,36 541,98

6,97% 6,80% 7,28% 7,28% 7,28% 7,41%

1,08 1,23 1,31 1,31 1,32 1,40

2,54 3,31 3,69 3,70 3,73 4,02

111010100001140604 111010100001140626

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.

AAA AAA

04-jun-14 26-jun-14

7,00% 7,00%

OBL OBL

1,52 1,58

3,04 3,17

547,98 569,98

7,41% 7,41%

1,42 1,47

4,08 4,30

208010100001141125

VEPAMIL S.A.

A

25-nov-14

9,00%

OBL

3,06

6,12

1.102,47

8,99%

2,81

11,41

055010500001120916 055010100001120511 055010100001130511 055010100001140916 055010100001150729

ZAIMELLA ZAIMELLA ZAIMELLA ZAIMELLA ZAIMELLA

AAA AAA AAA AAA AAA

16-sep-12 11-may-12 11-may-13 16-sep-14 29-jul-15

5,31% 8,00% 8,50% 8,00% 8,25%

OBL OBL OBL OBL OBL

0,78 0,56 1,01 1,65 1,93

1,56 1,11 2,03 3,31 3,86

280,86 200,24 365,34 595,67 695,40

4,39% 7,78% 7,02% 7,41% 7,44%

0,75 0,52 0,95 1,54 1,80

1,44 0,85 2,15 4,68 6,33

Calificaci ón de Vencimiento Riesgo

Código de Valoración

Emisor

111010100001130429 111010100001130529

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.

AAA AAA

111010100001130617 111010100001130623 111010100001130626

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.

111010100001130630 111010100001140126 111010100001140422 111010100001140423 111010100001140426 111010100001140528

Duración Efectiva Anual Semestral

Diaria

TEA (Tasa de Descuento)

Duración Modificada Anual

Convexidad


OBLIGACIONES SECTOR FINANCIERO Tasa de Interés Cupón Vigente

Titulo

21-abr-12 22-abr-12

7,05% 7,05%

OBL OBL

0,98 0,98

1,95 1,96

351,85 352,85

5,54% 5,54%

0,93 0,93

1,76 1,77

AA AA

30-abr-12 11-may-12

7,05% 7,01%

OBL OBL

1,00 1,03

2,00 2,07

360,85 371,93

5,54% 5,54%

0,95 0,98

1,83 1,91

AA AA AA

13-may-12 20-may-12 28-may-12

7,01% 7,01% 7,01%

OBL OBL OBL

1,04 1,06 1,08

2,08 2,12 2,16

373,93 380,93 388,93

5,54% 5,54% 5,54%

0,98 1,00 1,02

1,93 1,98 2,04

BANCO PICHINCHA C.A. BANCO PICHINCHA C.A.

AA AA

30-may-12 02-jun-12

7,01% 7,09%

OBL OBL

1,09 1,09

2,17 2,18

390,95 392,77

5,54% 5,54%

1,03 1,03

2,06 2,08

BANCO PICHINCHA C.A. BANCO PICHINCHA C.A. BANCO PICHINCHA C.A. BANCO PICHINCHA C.A.

AA AA AA AA

17-jun-12 01-jul-12 05-jul-12 11-mar-13

7,09% 7,10% 7,10% 7,34%

OBL OBL OBL OBL

1,13 1,17 1,18 1,79

2,27 2,34 2,37 3,58

407,77 421,75 425,75 644,12

5,54% 5,54% 5,54% 5,54%

1,07 1,11 1,12 1,70

2,20 2,31 2,34 4,60

007010300001150414

BANCO PICHINCHA C.A.

AA

14-abr-15

7,85%

OBL

3,48

6,95

1.251,69

7,55%

3,23

14,42

007010300001150819 007010100001120706 007010100001120730 007010100001120928 007010100001121022

BANCO PICHINCHA C.A. BANCO PICHINCHA C.A. BANCO PICHINCHA C.A. BANCO PICHINCHA C.A. BANCO PICHINCHA C.A.

AA AA AA AA AA

19-ago-15 06-jul-12 30-jul-12 28-sep-12 22-oct-12

7,76% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%

OBL OBL OBL OBL OBL

3,69 1,19 1,23 1,39 1,43

7,39 2,37 2,46 2,79 2,87

1.330,01 426,80 443,36 501,39 516,56

7,55% 6,99% 6,92% 6,75% 6,70%

3,44 1,11 1,15 1,30 1,34

16,32 2,29 2,45 2,97 3,15

007010100001121202 007010100001121207 007010100001121208 007010100001121223 007010100001130113

BANCO PICHINCHA C.A. BANCO PICHINCHA C.A. BANCO PICHINCHA C.A. BANCO PICHINCHA C.A. BANCO PICHINCHA C.A.

AA AA AA AA AA

02-dic-12 07-dic-12 08-dic-12 23-dic-12 13-ene-13

7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%

OBL OBL OBL OBL OBL

1,55 1,56 1,56 1,60 1,66

3,09 3,12 3,13 3,21 3,32

556,58 561,58 562,59 577,59 597,61

6,61% 6,60% 6,59% 6,56% 6,53%

1,45 1,46 1,47 1,51 1,56

3,54 3,59 3,60 3,76 3,97

007010100001130119 007010100001130331 007010100001130929 007010100001131115 007010100001140228

BANCO PICHINCHA C.A. BANCO PICHINCHA C.A. BANCO PICHINCHA C.A. BANCO PICHINCHA C.A. BANCO PICHINCHA C.A.

AA AA AA AA AA

19-ene-13 31-mar-13 29-sep-13 15-nov-13 28-feb-14

7,00% 7,00% 7,25% 7,25% 7,25%

OBL OBL OBL OBL OBL

1,65 1,85 2,27 2,36 2,60

3,30 3,70 4,54 4,71 5,20

593,42 665,40 816,85 848,30 935,51

6,52% 6,40% 6,75% 6,71% 6,66%

1,55 1,74 2,13 2,21 2,44

3,96 4,77 6,74 7,26 8,62

075010100001120725

BANCO CAPITAL S. A.

AA

25-jul-12

8,00%

OBL

0,75

1,49

269,08

6,93%

0,70

1,29

152010300001121016 152010300001121016

COLONIAL COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. COLONIAL COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.

AA AA

16-oct-12 16-oct-12

7,05% 7,05%

OBL OBL

0,79 0,79

1,58 1,58

285,01 285,01

5,54% 5,54%

0,75 0,75

1,55 1,55

152010300001131016

COLONIAL COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.

AA

16-oct-13

7,55%

OBL

1,39

2,77

499,34

7,64%

1,29

3,52

Calificación Vencimiento de Riesgo

Código de Valoración

Emisor

007010300001120421 007010300001120422

BANCO PICHINCHA C.A. BANCO PICHINCHA C.A.

AA AA

007010300001120430 007010300001120511

BANCO PICHINCHA C.A. BANCO PICHINCHA C.A.

007010300001120513 007010300001120520 007010300001120528

BANCO PICHINCHA C.A. BANCO PICHINCHA C.A. BANCO PICHINCHA C.A.

007010300001120530 007010300001120602 007010300001120617 007010300001120701 007010300001120705 007010300001130311

Duración Efectiva Anual Semestral

Diaria

TEA (Tasa de Descuento)

Duración Modificada Anual

Convexidad

164010300001120707

CORPORACIÓN DE DESARROLLO DE MERCADO SECUNDARIO DE HIPOTECAS CTH S.A.

AA

07-jul-12

7,52%

OBL

0,83

1,67

300,50

5,27%

0,79

1,46

029010300001121023

DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A. SOCIEDAD FINANCIERA

AA

23-oct-12

7,30%

OBL

0,74

1,49

267,70

5,50%

0,70

1,44

029010300004121023 029010300006121023 029010300001121113 029010300001121116 029010300001121130

DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A. SOCIEDAD FINANCIERA DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A. SOCIEDAD FINANCIERA DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A. SOCIEDAD FINANCIERA DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A. SOCIEDAD FINANCIERA DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A. SOCIEDAD FINANCIERA

AA AA AA AA AA

23-oct-12 23-oct-12 13-nov-12 16-nov-12 30-nov-12

7,30% 7,30% 7,26% 7,26% 7,26%

OBL OBL OBL OBL OBL

0,74 0,74 0,80 0,81 0,85

1,49 1,49 1,60 1,62 1,69

267,70 267,70 287,73 290,73 304,67

5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,54%

0,70 0,70 0,76 0,77 0,80

1,44 1,44 1,57 1,59 1,68

029010300001121218 029010300001130129 029010300001130203

DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A. SOCIEDAD FINANCIERA DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A. SOCIEDAD FINANCIERA DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A. SOCIEDAD FINANCIERA

AA AA AA

18-dic-12 29-ene-13 03-feb-13

7,34% 7,30% 7,26%

OBL OBL OBL

0,90 0,99 1,00

1,79 1,99 2,01

322,63 357,51 361,57

5,54% 5,54% 5,54%

0,85 0,94 0,95

1,80 2,06 2,09


OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES Calificaci Vencimiento ón de Riesgo

Tasa de Interés Cupón Vigente

Titulo

7,30% 7,25%

OCAS OCAS

Código de Valoración

Emisor

005020300001150427 005020300001150928

BCO. BOLIVARIANO BCO. BOLIVARIANO

AAA AAA

27-abr-15 28-sep-15

007020100001150309 007020100001150527

BANCO PICHINCHA C.A. BANCO PICHINCHA C.A.

AA AA

09-mar-15 27-may-15

9,00% 9,00%

007020500001150621 007020500001150921

BANCO PICHINCHA C.A. BANCO PICHINCHA C.A.

AA AA

21-jun-15 21-sep-15

3,81% 3,81%

007020500001151020 007020500001151217 007020500001160128

BANCO PICHINCHA C.A. BANCO PICHINCHA C.A. BANCO PICHINCHA C.A.

AA AA AA

20-oct-15 17-dic-15 28-ene-16

3,80% 3,80% 3,80%

008020300001121004 008020300001130222 008020300001130308 008020300001131204

BCO. DE GUAYAQUIL BCO. DE GUAYAQUIL BCO. DE GUAYAQUIL BCO. DE GUAYAQUIL

AAA AAA AAA AAA

04-oct-12 22-feb-13 08-mar-13 04-dic-13

008020300001140114

BCO. DE GUAYAQUIL

AAA

009020300001150625

BCO. GENERAL RUMIÑAHUI

052020300001151027 052020500001151126

PRODUBANCO PRODUBANCO

Duración Efectiva Anual Semestral

Diaria

TEA (Tasa de Descuento)

Duración Modificada Anual

Convexidad

3,46 3,86

6,91 7,72

1.244,34 1.389,37

6,95% 6,95%

3,23 3,61

14,64 17,60

OCAS OCAS

3,31 3,45

6,62 6,91

1.191,87 1.243,17

8,87% 8,88%

3,04 3,17

13,07 14,19

OCAS OCAS

3,86 4,06

7,71 8,13

1.388,26 1.463,29

7,04% 7,04%

3,60 3,80

17,06 18,82

OCAS OCAS OCAS

4,10 4,26 4,33

8,20 8,52 8,65

1.476,62 1.533,43 1.557,84

7,04% 7,04% 7,04%

3,83 3,98 4,04

19,26 20,55 21,28

7,10% 6,59% 6,59% 7,28%

OCAS OCAS OCAS OCAS

1,42 1,76 1,81 2,39

2,84 3,53 3,61 4,79

512,00 634,69 650,51 861,91

7,22% 7,22% 7,22% 6,64%

1,33 1,64 1,69 2,25

3,03 4,32 4,50 7,49

14-ene-14

7,55%

OCAS

2,50

5,00

899,37

6,65%

2,34

8,03

A

25-jun-15

8,09%

OCAS

3,57

7,14

1.285,49

9,52%

3,26

14,76

AA AA

27-oct-15 26-nov-15

7,30% 5,44%

OCAS OCAS

3,82 4,04

7,64 8,08

1.374,59 1.453,66

7,17% 7,12%

3,56 3,77

17,60 19,07


TITULARIZACIONES SECTOR NO FINANCIERO Calificaci ón de Vencimiento Riesgo

Tasa de Interés Cupón Vigente

Duración Efectiva

TEA (Tasa de Descuento)

Duración Modificada Anual

Código de Valoración

Emisor

120030100001130211

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS - AGRIPAC

AAA

11-feb-13

8,75%

0,90

1,80

323,75

7,80%

0,83

1,75

206030100001141118 206030100001151118

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS - AGRIPAC" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS - AGRIPAC"

AAA AAA

18-nov-14 18-nov-15

8,25% 8,50%

1,67 2,07

3,34 4,15

601,15 746,33

8,30% 7,89%

1,54 1,92

4,78 7,04

207030100001141119

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS AUTOMOTORES Y ANEXOS"

AAA

19-nov-14

7,25%

1,69

3,38

608,50

7,45%

1,57

4,93

161030100001121223 161030100001131223

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO DE TITULARIZACION DE FLUJOS - AZUCARERA VALDEZ" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO DE TITULARIZACION DE FLUJOS - AZUCARERA VALDEZ"

AAA AAA

23-dic-12 23-dic-13

8,00% 8,50%

0,91 1,36

1,82 2,71

326,84 488,27

7,34% 6,35%

0,85 1,28

1,72 3,37

102030300001121124

FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS ARTEFACTA

AAA

24-nov-12

7,51%

0,83

1,66

298,07

6,49%

0,78

1,55

211030100001131220 211030300001141220

FIDEICOMISO MERCANTIL DE SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS ARTEFACTA FIDEICOMISO MERCANTIL DE SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS ARTEFACTA

AAA AAA

20-dic-13 20-dic-14

7,00% 7,34%

1,34 1,77

2,69 3,54

484,15 637,19

8,18% 7,98%

1,24 1,64

3,22 5,19

211030300001161220

FIDEICOMISO MERCANTIL DE SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS ARTEFACTA

AAA

20-dic-16

7,59%

2,53

5,05

909,69

9,20%

2,31

9,69

011030100001161001

FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS DE BURGER KING - RESTAURANTES DEL NORTE RESNORTE

AAA

01-oct-16

10,00%

2,46

4,91

884,43

7,92%

2,28

9,36

125030100001190330 125030300001190330

DEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS DE BURGER KING CCI- RESTAURANTES INSTANTÁNEOS REINSTA

AA

30-mar-19

10,00%

3,21

6,43

1.156,56

10,38%

2,91

15,07

DEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS DE BURGER KING CCI- RESTAURANTES INSTANTÁNEOS REINSTA

AA

30-mar-19

9,28%

3,31

6,63

1.193,23

8,49%

3,06

16,33

168030300001140311 168030300001150318

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "TITULARIZACIÓN SINDICADA FLUJOS - CADENA PRODUCTIVA INTEGRADA" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "TITULARIZACIÓN SINDICADA FLUJOS - CADENA PRODUCTIVA INTEGRADA"

AAA AAA

11-mar-14 18-mar-15

7,09% 7,09%

1,43 1,87

2,86 3,74

515,67 673,31

7,50% 7,96%

1,33 1,73

3,65 5,73

180030100001130608 180030100001140608

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS - CASA TOSI" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS - CASA TOSI"

AA AA

08-jun-13 08-jun-14

8,00% 8,50%

1,09 1,51

2,17 3,03

391,42 544,83

8,18% 8,64%

1,01 1,39

2,29 3,95

203030100001131105

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS - PORTAFOLIO CFN"

AAA

05-nov-13

6,75%

1,22

2,44

439,54

8,21%

1,13

2,85

204030100001131111 204030100001141115

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS COFINA" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS COFINA"

AA AA

11-nov-13 15-nov-14

7,00% 7,50%

1,49 1,87

2,97 3,75

535,29 674,14

8,03% 8,62%

1,38 1,72

3,58 5,41

133030100001120430 133030100001120904

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE TERCERA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL-COMANDATO FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE TERCERA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL-COMANDATO

AAA AAA

30-abr-12 04-sep-12

9,50% 9,50%

0,53 0,75

1,07 1,50

192,53 270,20

8,02% 7,59%

0,50 0,70

0,81 1,29

133030100001121218

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE TERCERA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL-COMANDATO

AAA

18-dic-12

9,50%

0,91

1,82

327,62

7,35%

0,85

1,73

171030100001130322

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE CUARTA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL-COMANDATO

AAA

22-mar-13

9,50%

1,04

2,08

374,81

7,19%

0,97

2,14

189030100001130810

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "QUINTA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL - COMANDATO"

AAA

10-ago-13

8,80%

1,16

2,31

416,24

8,28%

1,07

2,57

220030100001140315

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "SEXTA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL - COMANDATO"

AAA

15-mar-14

8,25%

1,59

3,18

572,10

8,51%

1,46

4,05

016030500001141004 016030500001170404

FIDEICOMISO TITULARIZACION DE FLUJOS - CENTRAL HIDROELECTRICA MARCEL LANIADO DE WIND FIDEICOMISO TITULARIZACION DE FLUJOS - CENTRAL HIDROELECTRICA MARCEL LANIADO DE WIND

C C

04-oct-14 04-abr-17

8,00% 8,50%

1,78 3,51

3,57 7,03

642,19 1.264,56

8,27% 8,27%

1,65 3,24

5,10 16,01

140030100001130612

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP"

AAA

12-jun-13

8,00%

1,10

2,20

395,12

140030100001130709 140030100001130805

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP"

AAA AAA

09-jul-13 05-ago-13

8,00% 8,00%

1,17 1,11

2,35 2,21

422,16 397,92

8,34% 8,31% 8,29%

1,01 1,08 1,02

2,31 2,52 2,42

140030100001130821 140030100001130826 140030100001130903 140030100001130915 140030100001130917 140030100001130918

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA

TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP" TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP" TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP" TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP" TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP" TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP"

AAA AAA AAA AAA AAA AAA

21-ago-13 26-ago-13 03-sep-13 15-sep-13 17-sep-13 18-sep-13

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

1,15 1,16 1,18 1,22 1,22 1,22

2,30 2,33 2,37 2,43 2,44 2,45

413,95 418,95 425,97 437,98 439,99 440,99

8,27% 8,27% 8,26% 8,25% 8,25% 8,25%

1,06 1,07 1,09 1,12 1,13 1,13

2,54 2,58 2,64 2,74 2,75 2,76

140030100001130928 140030100001131013 140030100001131016 140030100001131026 140030100001131029

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA

TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP" TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP" TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP" TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP" TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP"

AAA AAA AAA AAA AAA

28-sep-13 13-oct-13 16-oct-13 26-oct-13 29-oct-13

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

1,25 1,29 1,16 1,19 1,20

2,51 2,59 2,32 2,38 2,40

451,00 466,02 418,25 428,27 431,27

8,24% 8,23% 8,22% 8,22% 8,21%

1,16 1,20 1,07 1,10 1,11

2,85 2,97 2,67 2,75 2,78

140030100001131109 140030100001131123 140030100001131125 140030100001131210 140030100001131211 140030100001131217 140030100001131221 140030100001131230

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA

TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP" TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP" TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP" TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP" TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP" TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP" TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP" TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP"

AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA

09-nov-13 23-nov-13 25-nov-13 10-dic-13 11-dic-13 17-dic-13 21-dic-13 30-dic-13

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

1,23 1,26 1,27 1,31 1,31 1,33 1,34 1,37

2,45 2,53 2,54 2,62 2,63 2,66 2,69 2,74

441,29 455,31 457,31 472,33 473,33 479,34 483,35 492,36

8,21% 8,20% 8,20% 8,19% 8,19% 8,18% 8,18% 8,17%

1,13 1,17 1,17 1,21 1,22 1,23 1,24 1,26

2,86 2,98 2,99 3,12 3,13 3,18 3,22 3,30

Anual Semestral

Diaria

Convexidad


TITULARIZACIONES SECTOR NO FINANCIERO Código de Valoración 140030100001140107 140030100001140113 140030100001140114 140030100001140120

Calificaci ón de Vencimiento Riesgo

Emisor FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA

TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP" TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP" TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP" TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP"

Tasa de Interés Cupón Vigente

Duración Efectiva Anual Semestral

Diaria

TEA (Tasa de Descuento)

Duración Modificada Anual

Convexidad

AAA AAA AAA AAA

07-ene-14 13-ene-14 14-ene-14 20-ene-14

8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

1,39 1,40 1,41 1,28

2,77 2,81 2,81 2,56

499,36 505,37 506,37 461,13

8,17% 8,17% 8,17% 8,16%

1,28 1,30 1,30 1,18

3,36 3,41 3,42 3,13

159030100001131127 159030100001131127 159030100001151127

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "SEGUNDA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DE PRATI - TARJETAS DE CREDITO TERCERAS" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "SEGUNDA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DE PRATI - TARJETAS DE CREDITO TERCERAS" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "SEGUNDA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DE PRATI - TARJETAS DE CREDITO TERCERAS"

AAA AAA AAA

27-nov-13 27-nov-13 27-nov-15

8,50% 8,50% 8,50%

1,33 1,33 2,23

2,66 2,66 4,45

479,30 479,30 801,86

6,28% 6,28% 7,89%

1,25 1,25 2,06

3,30 3,30 7,78

160030100001121211 160030100001150311

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO DE TITULARIZACIÓN DE FLUJOS - EBC" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO DE TITULARIZACIÓN DE FLUJOS - EBC"

AAA AAA

11-dic-12 11-mar-15

7,75% 8,75%

0,87 2,16

1,74 4,32

313,60 777,51

6,50% 7,14%

0,82 2,02

1,71 7,09

145030300001130813

FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACIÓN DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS ECUAFARMACIAS I

AA

13-ago-13

8,01%

1,13

2,26

406,13

8,16%

1,04

2,49

145030300001140814

FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACIÓN DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS ECUAFARMACIAS I

AA

14-ago-14

8,35%

1,57

3,14

564,52

8,24%

1,45

4,22

167030100001130129 167030100001150129

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS - ECUAVEGETAL" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS - ECUAVEGETAL"

AAA AAA

29-ene-13 29-ene-15

8,25% 8,75%

0,87 1,72

1,74 3,44

312,82 619,21

7,27% 7,82%

0,81 1,60

1,70 5,14

210030100001151202

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS ENERGY&PALMA"

AAA

02-dic-15

7,50%

2,55

5,10

917,55

7,69%

2,37

9,39

169030100001140319 169030100001140325

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS EXPALSA" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS EXPALSA"

AAA AAA

19-mar-14 25-mar-14

8,00% 8,00%

1,45 1,46

2,89 2,93

521,02 527,02

7,80% 7,80%

1,34 1,36

3,68 3,74

169030100001140329 169030100001140331 169030100001140401 169030100001140405 169030100001141026

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS EXPALSA" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS EXPALSA" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS EXPALSA" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS EXPALSA" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS EXPALSA"

AAA AAA AAA AAA AAA

29-mar-14 31-mar-14 01-abr-14 05-abr-14 26-oct-14

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

1,48 1,48 1,48 1,49 1,62

2,95 2,96 2,96 2,98 3,23

531,02 532,50 533,02 537,02 581,76

7,80% 7,80% 7,80% 7,80% 7,82%

1,37 1,37 1,37 1,38 1,50

3,78 3,79 3,79 3,83 4,62

169030100001141027 169030100001141029 169030100001141108 169030100001141110 169030100001141111

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS EXPALSA" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS EXPALSA" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS EXPALSA" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS EXPALSA" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS EXPALSA"

AAA AAA AAA AAA AAA

27-oct-14 29-oct-14 08-nov-14 10-nov-14 11-nov-14

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

1,62 1,62 1,65 1,65 1,66

3,24 3,25 3,30 3,31 3,32

582,76 584,76 593,76 595,76 596,76

7,82% 7,82% 7,82% 7,82% 7,82%

1,50 1,51 1,53 1,53 1,54

4,63 4,65 4,75 4,77 4,78

096030100001121027 156030100001120505 156030100001121105 156030100001131105

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS - FADESA" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS - FADESA" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS - FADESA" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS - FADESA"

AAA AAA AAA AAA

27-oct-12 05-may-12 05-nov-12 05-nov-13

8,50% 7,75% 8,00% 8,75%

0,75 0,54 0,77 1,63

1,50 1,08 1,54 3,26

269,46 194,25 277,89 587,24

7,50% 8,00% 7,44% 7,00%

0,70 0,50 0,72 1,52

1,35 0,82 1,40 4,18

089030100001120807

FIDEICOMISO MERCANTIL SEGUNDA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ-GMAC ECUADOR

AAA

07-ago-12

9,00%

0,68

1,35

243,15

7,67%

0,63

1,13

147030100001140309

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE TERCERA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ-GMAC ECUADOR

AAA

09-mar-14

9,25%

1,63

3,27

587,91

8,14%

1,51

4,17

222030100001140317 222030100001160317

"FIDEICOMISO TITULARIZACION FLUJOS GRUPO ANHALZER - CERO UNO" "FIDEICOMISO TITULARIZACION FLUJOS GRUPO ANHALZER - CERO UNO"

AAA AAA

17-mar-14 17-mar-16

7,00% 7,50%

1,49 2,77

2,99 5,54

538,11 997,61

7,71% 8,24%

1,39 2,56

3,86 10,30

136030300001130504

FIDEICOMISO TITULARIZACION HOTEL COLON GUAYAQUIL - CERO UNO

AAA

04-may-13

7,51%

1,00

1,99

358,89

7,50%

0,93

2,08

181030100001120417 181030100001120517 181030100001120617

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE SEGUNDA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL - IIASA FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE SEGUNDA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL - IIASA FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE SEGUNDA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL - IIASA

AAA AAA AAA

17-abr-12 17-may-12 17-jun-12

7,25% 7,25% 7,25%

0,49 0,57 0,66

0,98 1,15 1,31

176,41 206,47 236,51

8,08% 7,95% 7,84%

0,45 0,53 0,61

0,73 0,88 1,04

181030100001121029 181030100001121129 181030100001121229

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE SEGUNDA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL - IIASA FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE SEGUNDA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL - IIASA FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE SEGUNDA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL - IIASA

AAA AAA AAA

29-oct-12 29-nov-12 29-dic-12

6,50% 6,50% 6,50%

0,76 0,84 0,93

1,52 1,68 1,85

273,05 303,10 333,16

7,45% 7,39% 7,33%

0,71 0,78 0,86

1,37 1,56 1,76

175030100001130415 175030100001150415

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS INDUSTRIAS ALES" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS INDUSTRIAS ALES"

AAA AAA

15-abr-13 15-abr-15

8,25% 9,00%

1,02 1,98

2,04 3,96

367,73 713,46

7,41% 7,83%

0,95 1,84

2,15 6,38

194030300001140827 194030100001160827

FIDEICOMISO MERCANTIL PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS FUTUROS GENERADOS EN DERECHOS DE COBRO INTERAGUA FIDEICOMISO MERCANTIL PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS FUTUROS GENERADOS EN DERECHOS DE COBRO INTERAGUA

AAA AAA

27-ago-14 27-ago-16

8,01% 8,50%

1,66 2,55

3,33 5,11

599,23 919,30

7,96% 7,91%

1,54 2,37

4,67 9,94

177030300001130429 177030300002130429 177030300001150429 177030300002150429 178030300001130430 178030300002130430 178030300001150430 178030300002150430

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS INT. FOOD SERVICES CORP." FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS INT. FOOD SERVICES CORP." FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS INT. FOOD SERVICES CORP." FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS INT. FOOD SERVICES CORP." FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS INT. FOOD SERVICES CORP." FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS INT. FOOD SERVICES CORP." FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS INT. FOOD SERVICES CORP." FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS INT. FOOD SERVICES CORP."

AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA

29-abr-13 29-abr-13 29-abr-15 29-abr-15 30-abr-13 30-abr-13 30-abr-15 30-abr-15

6,55% 6,55% 6,55% 6,55% 6,55% 6,55% 6,55% 6,55%

1,01 0,99 2,31 2,31 1,01 0,99 2,31 2,31

2,01 1,98 4,62 4,62 2,02 1,99 4,62 4,62

362,03 356,84 831,16 831,16 363,03 357,84 832,16 832,16

7,51% 7,51% 7,96% 7,96% 7,51% 7,51% 7,96% 7,96%

0,94 0,92 2,14 2,14 0,94 0,92 2,14 2,14

2,11 2,07 7,48 7,48 2,12 2,08 7,49 7,49


TITULARIZACIONES SECTOR NO FINANCIERO Código de Valoración

Emisor

Calificaci ón de Vencimiento Riesgo

Tasa de Interés Cupón Vigente

Duración Efectiva Anual Semestral

Diaria

TEA (Tasa de Descuento)

Duración Modificada Anual

Convexidad

142030300001130623

FIDEICOMISO MERCANTIL DE PRIMERA TIT DE FLUJOS FUTUROS DE VENTAS INTEROC

AAA

23-jun-13

7,59%

1,13

2,27

408,49

7,00%

1,06

2,48

217030100001160208 217030100001140208

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS - AZENDE" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS - AZENDE"

AA AA

08-feb-16 08-feb-14

8,50% 7,75%

2,13 1,33

4,25 2,67

765,34 480,10

8,77% 7,98%

1,95 1,24

7,32 3,30

114030300001130123

FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN DE FLUJOS FUTUROS DE VENTAS-PRODUCTOS LA FABRIL

AAA

23-ene-13

7,55%

0,86

1,71

308,47

6,40%

0,81

1,69

183030100001120712 183030100001130712

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS - LATIENVASES" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS - LATIENVASES"

AAA AAA

12-jul-12 12-jul-13

7,25% 7,50%

0,73 1,18

1,45 2,37

261,55 425,79

7,75% 8,31%

0,67 1,09

1,19 2,55

183030100001150712

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS - LATIENVASES"

AAA

12-jul-15

8,50%

2,67

5,34

961,97

7,85%

2,48

9,34

042030200001120622 042030200001130622

FIDEICOMISO MERCANTIL TICIHG UNO (LIPIDAVA) FIDEICOMISO MERCANTIL TICIHG UNO (LIPIDAVA)

AAA AAA

22-jun-12 22-jun-13

8,22% 8,72%

0,60 1,07

1,19 2,15

214,88 386,96

6,19% 6,86%

0,56 1,01

0,02 0,01

042030200001150622

FIDEICOMISO MERCANTIL TICIHG UNO (LIPIDAVA)

AAA

22-jun-15

9,97%

1,98

3,96

712,47

8,16%

1,83

0,01

185030100001130723 185030100001140723

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO DE TITULARIZACION DE FLUJOS - MAREAUTO" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO DE TITULARIZACION DE FLUJOS - MAREAUTO"

AAA AAA

23-jul-13 23-jul-14

7,75% 8,25%

1,07 1,50

2,15 3,00

386,27 540,59

8,30% 7,83%

0,99 1,39

2,33 4,09

188030100001130730 188030100001140430

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO DE TITULARIZACION DE FLUJOS - MARESA" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO DE TITULARIZACION DE FLUJOS - MARESA"

AAA AAA

30-jul-13 30-abr-14

7,75% 8,25%

1,21 1,41

2,43 2,82

437,13 508,33

8,29% 7,85%

1,12 1,31

2,73 3,76

155030100001121030

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO TITULARIZACION MOBILSOL - CERO UNO"

AAA

30-oct-12

8,75%

0,76

1,51

272,43

7,30%

0,71

1,37

155030100001131030 155030100001141030

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO TITULARIZACION MOBILSOL - CERO UNO" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO TITULARIZACION MOBILSOL - CERO UNO"

AAA AAA

30-oct-13 30-oct-14

9,00% 9,50%

1,20 1,83

2,39 3,66

430,52 658,52

8,21% 7,82%

1,11 1,70

2,77 5,46

104030300001131208

FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACIÓN DE FLUJOS FUTUROS - MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL

AAA

08-dic-13

7,59%

1,53

3,07

552,58

7,51%

1,43

3,96

127030100001130401

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO DE TITULARIZACIÓN DE FLUJOS - MOVISTAR"

AAA

01-abr-13

8,50%

1,04

2,08

374,68

7,17%

0,97

2,13

103030100001121128 103030100001131128

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN DE FLUJOS NESTLE ECUADOR" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN DE FLUJOS NESTLE ECUADOR"

AAA AAA

28-nov-12 28-nov-13

8,00% 8,50%

0,84 1,29

1,67 2,57

300,93 463,37

7,39% 6,30%

0,78 1,21

1,55 3,15

205030100001131112

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS NESTLÉ ECUADOR"

AAA

12-nov-13

7,25%

1,29

2,58

464,16

6,35%

1,21

3,16

205030100001151112 205030100002171112 205030100001171112

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS NESTLÉ ECUADOR" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS NESTLÉ ECUADOR" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS NESTLÉ ECUADOR"

AAA AAA AAA

12-nov-15 12-nov-17 12-nov-17

7,75% 8,25% 8,75%

2,19 3,20 4,29

4,39 6,39 8,59

789,59 1.151,09 1.546,02

7,45% 8,24% 8,20%

2,04 2,95 3,97

7,68 14,40 23,28

186030100001120726

PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS-NOVACERO

AAA

26-jul-12

7,75%

0,63

1,26

227,37

7,71%

0,59

1,05

186030100001130726 186030100001150726

PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS-NOVACERO PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS-NOVACERO

AAA AAA

26-jul-13 26-jul-15

8,25% 9,00%

1,08 2,65

2,16 5,30

388,53 953,10

8,30% 7,30%

1,00 2,47

2,35 9,42

107030500001130312

FIDEICOMISO DE TITULARIZACION DE FLUJOS - PRONACA

AAA

12-mar-13

4,06%

1,13

2,26

406,50

4,47%

1,08

2,49

224030100001160325 224030300001140325

FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACION FLUJOS FUTUROS DE FONDOS SENEFELDER I FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACION FLUJOS FUTUROS DE FONDOS SENEFELDER I

AAA AAA

25-mar-16 25-mar-14

7,50% 7,34%

2,60 1,73

5,20 3,46

936,68 623,22

8,24% 7,54%

2,40 1,61

9,54 4,58

146030100001130902

FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS TELCONET

AAA

02-sep-13

8,00%

1,18

2,36

424,21

8,70%

1,08

2,60

061030100001120612

FIDEICOMISO MERCANTIL TIT. DE FLUJOS - TASAS TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

AAA

12-jun-12

8,50%

0,64

1,28

229,57

7,85%

0,59

1,11

149030100001130921

FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACION DE CARTERA IMPORTADORA TOMEBAMBA

AAA

21-sep-13

9,00%

1,23

2,46

442,52

8,24%

1,14

2,77

166030100001150122

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN FLUJOS - VECONSA"

AAA

22-ene-15

8,75%

1,80

3,59

647,07

7,82%

1,67

5,46

064030300001140126 064030300001170726

FIDEICOMISO MERCANTIL DE TIT. DE CARTERA HIPOTECARIA VILLA MARINA FIDEICOMISO MERCANTIL DE TIT. DE CARTERA HIPOTECARIA VILLA MARINA

AAA AAA

26-ene-14 26-jul-17

7,89% 8,39%

1,36 2,86

2,72 5,73

489,03 1.031,21

7,51% 9,26%

1,26 2,62

3,42 12,18

170030300001170322

FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACIÓN DE CARTERA INMOBILIARIA VOLANN

AA

22-mar-17

6,59%

2,86

5,71

1.028,48

7,96%

2,65

12,00

170030300001200322 170030300001210124 170030300001250423 170030300001171223 170030300001260309

FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACIÓN DE CARTERA INMOBILIARIA VOLANN FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACIÓN DE CARTERA INMOBILIARIA VOLANN FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACIÓN DE CARTERA INMOBILIARIA VOLANN FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACIÓN DE CARTERA INMOBILIARIA VOLANN FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACIÓN DE CARTERA INMOBILIARIA VOLANN

AA AAA AA AAA AAA

22-mar-20 24-ene-21 23-abr-25 23-dic-17 09-mar-26

7,09% 7,05% 7,55% 7,50% 8,50%

4,11 4,28 5,68 3,11 5,95

8,22 8,57 11,36 6,22 11,90

1.479,25 1.541,71 2.045,12 1.118,86 2.141,69

8,49% 8,51% 9,04% 9,26% 9,04%

3,81 3,95 5,21 2,84 5,46

23,81 26,10 45,29 13,82 49,29

062030300001140513 062030300001170427 062030300001220401

FIDEICOMISO MERCANTIL DE TIT. DE CARTERA HIPOTECARIA VOLARE FIDEICOMISO MERCANTIL DE TIT. DE CARTERA HIPOTECARIA VOLARE FIDEICOMISO MERCANTIL DE TIT. DE CARTERA HIPOTECARIA VOLARE

AAA AAA AAA

13-may-14 27-abr-17 01-abr-22

6,90% 7,40% 7,90%

1,54 2,82 4,72

3,08 5,64 9,44

554,90 1.015,68 1.699,30

7,96% 9,26% 9,05%

1,43 2,58 4,33

4,09 11,64 31,00


TITULARIZACIONES SECTOR FINANCIERO Calificaci ón de Vencimiento Riesgo

Tasa de Interés Cupón Vigente

Duración Efectiva

TEA (Tasa de Descuento)

Duración Modificada Anual

Código de Valoración

Emisor

099030100001120507 099030100001121023 099030100001121123 099030100001121223

CUARTA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ - AMAZONAS CUARTA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ - AMAZONAS CUARTA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ - AMAZONAS CUARTA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ - AMAZONAS

AAA AAA AAA AAA

07-may-12 23-oct-12 23-nov-12 23-dic-12

9,45% 9,30% 9,30% 9,30%

0,55 0,75 0,84 0,92

1,10 1,51 1,67 1,84

198,79 271,03 301,08 331,14

9,80% 9,27% 9,20% 9,14%

0,50 0,69 0,77 0,84

0,81 1,31 1,50 1,69

192030100001130819 192030100001130519 192030100002130819 192030100001130719

SEXTA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ - AMAZONAS SEXTA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ - AMAZONAS SEXTA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ - AMAZONAS SEXTA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ - AMAZONAS

AAA AAA AAA AAA

19-ago-13 19-may-13 19-ago-13 19-jul-13

7,47% 7,35% 7,80% 7,42%

1,31 1,06 2,14 1,11

2,62 2,12 4,28 2,21

472,06 382,04 770,78 397,87

7,46% 7,47% 8,03% 6,76%

1,22 0,99 1,98 1,04

3,06 2,33 6,01 2,49

163030100001120429 163030100001120529 163030100001120629 163030100001130429

FIDEICOMISO MERCANTIL SEGUNDA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL - AMAZONAS FIDEICOMISO MERCANTIL SEGUNDA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL - AMAZONAS FIDEICOMISO MERCANTIL SEGUNDA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL - AMAZONAS FIDEICOMISO MERCANTIL SEGUNDA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL - AMAZONAS

AAA AAA AAA AAA

29-abr-12 29-may-12 29-jun-12 29-abr-13

9,30% 9,30% 9,30% 9,70%

0,53 0,61 0,70 1,01

1,06 1,23 1,39 2,02

190,78 220,83 250,88 364,10

9,83% 9,71% 9,60% 7,54%

0,48 0,56 0,64 0,94

0,78 0,93 1,09 2,12

163030100001130529

FIDEICOMISO MERCANTIL SEGUNDA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL - AMAZONAS

AAA

29-may-13

9,70%

1,09

2,19

394,05

7,50%

1,02

2,34

163030100001130629

FIDEICOMISO MERCANTIL SEGUNDA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL - AMAZONAS

AAA

29-jun-13

9,70%

1,18

2,36

424,20

7,47%

1,10

2,58

139030600001150216 139030600001150416 139030600001170516

FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO BOLIVARIANO 1 FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO BOLIVARIANO 1 FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO BOLIVARIANO 1

AAA AAA AAA

16-feb-15 16-abr-15 16-may-17

4,76% 4,76% 5,37%

1,23 1,32 3,47

2,45 2,65 6,94

441,85 476,32 1.249,42

4,92% 6,00% 5,53%

1,17 1,25 3,29

3,04 3,39 4,94

139030600001180916

FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO BOLIVARIANO 1

AAA

16-sep-18

6,02%

4,50

9,00

1.620,04

6,29%

4,23

0,70

139030600001210316

FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO BOLIVARIANO 1

A

16-mar-21

6,32%

5,16

10,32

1.857,74

6,61%

4,84

0,73

172030600001170616

FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO INTERNACIONAL 1 INTER 1

AAA

16-jun-17

5,47%

2,67

5,35

962,84

5,86%

2,53

10,12

172030600001190716 172030600001200816 172030600001220216

FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO INTERNACIONAL 1 INTER 1 FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO INTERNACIONAL 1 INTER 1 FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO INTERNACIONAL 1 INTER 1

AAA AA A

16-jul-19 16-ago-20 16-feb-22

6,08% 6,70% 7,08%

5,11 6,04 6,63

10,21 12,07 13,26

1.838,29 2.172,88 2.387,19

6,51% 7,17% 7,57%

4,79 5,63 6,16

30,64 42,63 51,99

060030600001151215

FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN DEL BANCO DE PICHINCHA 1, FIMEPCH

AAA

15-dic-15

6,26%

1,48

2,96

533,08

7,23%

1,38

0,19

060030600001160815 060030600001160915 060030600001170315 060030600001170715

FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN DEL BANCO DE PICHINCHA 1, FIMEPCH FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN DEL BANCO DE PICHINCHA 1, FIMEPCH FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN DEL BANCO DE PICHINCHA 1, FIMEPCH FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN DEL BANCO DE PICHINCHA 1, FIMEPCH

AAA AAA AAA AAA

15-ago-16 15-sep-16 15-mar-17 15-jul-17

6,26% 6,26% 6,26% 7,34%

1,61 1,61 1,68 4,15

3,21 3,21 3,35 8,30

578,38 577,94 603,81 1.493,28

8,19% 8,19% 6,72% 7,78%

1,48 1,48 1,57 3,85

0,58 0,63 1,07 1,70

079030600001140801 079030600001150201

FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO GENERAL RUMIÑAHUI 1, BGR1 FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO GENERAL RUMIÑAHUI 1, BGR1

AAA AAA

01-ago-14 01-feb-15

5,81% 5,81%

0,51 0,71

1,03 1,42

185,07 256,03

6,43% 6,63%

0,48 0,67

0,80 1,24

079030600001150701 079030600001170401 079030600001170901

FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO GENERAL RUMIÑAHUI 1, BGR1 FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO GENERAL RUMIÑAHUI 1, BGR1 FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO GENERAL RUMIÑAHUI 1, BGR1

AAA AAA A

01-jul-15 01-abr-17 01-sep-17

5,81% 6,43% 7,26%

0,99 2,71 4,02

1,98 5,41 8,03

356,13 973,82 1.445,80

6,63% 7,37% 7,88%

0,93 2,52 3,72

1,66 9,31 19,04

079030600001191001

FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO GENERAL RUMIÑAHUI 1, BGR1

A

01-oct-19

8,09%

3,23

6,45

1.161,63

8,73%

2,97

17,14

022030600001130301

FIDEICOMISO MERCANTIL CTH 2, FIMECTH2

B

01-mar-13

10,78%

0,87

1,75

314,31

14,82%

0,76

1,47

023030600001130330 023030600001140228 023030600001141130

FIDEICOMISO MERCANTIL CTH 3, FIMECTH3 FIDEICOMISO MERCANTIL CTH 3, FIMECTH3 FIDEICOMISO MERCANTIL CTH 3, FIMECTH3

AAA AA A

30-mar-13 28-feb-14 30-nov-14

6,37% 7,01% 10,77%

0,94 2,22 2,98

1,88 4,43 5,96

339,11 798,23 1.072,35

6,04% 8,53% 13,80%

0,89 2,04 2,62

1,93 6,34 10,08

082030600001130401 082030600001140501 082030600001150701

FIDEICOMISO MERCANTIL CTH4, FIMECTH4 FIDEICOMISO MERCANTIL CTH4, FIMECTH4 FIDEICOMISO MERCANTIL CTH4, FIMECTH4

AAA AA A

01-abr-13 01-may-14 01-jul-15

5,59% 6,39% 7,19%

0,82 2,29 3,16

1,63 4,57 6,31

293,63 822,64 1.136,26

6,43% 8,30% 9,38%

0,77 2,11 2,89

1,60 6,71 11,78

179030600001161116

FIDEICOMISO MERCANTIL CTH5, FIMECTH5

AAA

16-nov-16

5,78%

1,87

3,75

674,27

5,95%

1,77

6,06

179030600001181116 179030600001200316

FIDEICOMISO MERCANTIL CTH5, FIMECTH5 FIDEICOMISO MERCANTIL CTH5, FIMECTH5

AAA A

16-nov-18 16-mar-20

6,45% 7,10%

4,62 5,63

9,23 11,26

1.661,88 2.026,34

6,65% 7,35%

4,33 5,24

25,24 37,18

135030300001120504 135030300001130504

FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACION DE FLUJOS DINERS FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACION DE FLUJOS DINERS

AAA AAA

04-may-12 04-may-13

7,01% 7,26%

0,54 1,00

1,08 1,99

193,90 358,89

7,14% 7,73%

0,50 0,93

0,83 2,07

Anual Semestral

Diaria

Convexidad

135030300001140504

FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACION DE FLUJOS DINERS

AAA

04-may-14

7,51%

1,43

2,86

515,47

7,85%

1,33

3,74

074030300001121221

FIDEICOMISO MERCANTIL SEGUNDA TITULARIZACION PACIFICARD MASTERCARD FLUJOS DEL EXTERIOR

AAA

21-dic-12

7,59%

0,90

1,80

324,46

7,14%

0,84

1,71

047030600001120501 047030600001121001 046030600001131130 046030600001140228

Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha Uno, FIMUPI 1 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha Uno, FIMUPI 1 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha Dos, FIMUPI 2 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha Dos, FIMUPI 2

AA B AAA AAA

01-may-12 01-oct-12 30-nov-13 28-feb-14

7,18% 10,78% 6,36% 6,36%

0,69 1,35 1,14 1,26

1,39 2,70 2,28 2,52

249,76 486,68 410,52 453,38

8,93% 13,30% 6,04% 7,94%

0,64 1,19 1,08 1,17

1,04 2,55 2,66 3,02


TITULARIZACIONES SECTOR FINANCIERO Código de Valoración

057030600001140228 057030600001140330

Emisor

Calificaci ón de Vencimiento Riesgo

Tasa de Interés Cupón Vigente

Duración Efectiva Anual Semestral

Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha Tres, FIMUPI Tres Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha Tres, FIMUPI Tres

AAA AAA

046030600001150430

Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha Dos, FIMUPI 2

057030600001150531

Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha Tres, FIMUPI Tres

072030600001131201 072030600001150801

Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 4, FIMUPI 4 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 4, FIMUPI 4

072030600001161201

Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 4, FIMUPI 4

098030600001131101 098030600001161101

Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 5, FIMUPI 5 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 5, FIMUPI 5

098030600001180401

Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 5, FIMUPI 5

AA

01-abr-18

7,03%

4,39

098030600001230801

Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 5, FIMUPI 5

A

01-ago-23

8,13%

6,10

141030600001141116 141030600001180216 141030600001181116 141030600001240516

Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 6, FIMUPI 6 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 6, FIMUPI 6 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 6, FIMUPI 6 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 6, FIMUPI 6

AAA AAA AA A

16-nov-14 16-feb-18 16-nov-18 16-may-24

5,84% 6,60% 7,30% 7,35%

1,22 3,57 5,06 6,86

212030600001160916 212030600001190616

Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 7, FIMUPI 7 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 7, FIMUPI 7

AAA AAA

16-sep-16 16-jun-19

5,86% 6,66%

212030600001200916 212030600001240716

Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 7, FIMUPI 7 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 7, FIMUPI 7

AAA A

16-sep-20 16-jul-24

059030600001121231 059030600001130228

FIDEICOMISO MERCANTIL PRODUBANCO 1, FIMPROD1 FIDEICOMISO MERCANTIL PRODUBANCO 1, FIMPROD1

AAA AAA

109030600001170401 109030600001181201 109030600001191101

FIDEICOMISO MERCANTIL PRODUBANCO 2, FIMPROD2 FIDEICOMISO MERCANTIL PRODUBANCO 2, FIMPROD2 FIDEICOMISO MERCANTIL PRODUBANCO 2, FIMPROD2

109030600001210301

Diaria

TEA (Tasa de Descuento)

Duración Modificada Anual

Convexidad

28-feb-14 30-mar-14

6,43% 6,43%

1,23 1,28

2,47 2,56

444,03 461,45

8,54% 6,07%

1,14 1,21

2,91 3,23

AA

30-abr-15

7,00%

3,01

6,02

1.084,19

8,76%

2,77

10,91

AA

31-may-15

7,07%

2,68

5,36

964,02

6,25%

2,52

9,16

AAA AA

01-dic-13 01-ago-15

5,86% 7,13%

1,66 3,02

3,32 6,05

596,72 1.088,14

5,43% 8,02%

1,57 2,80

4,24 11,21

A

01-dic-16

7,92%

4,11

8,22

1.479,89

7,50%

3,82

20,12

AAA AAA

01-nov-13 01-nov-16

5,33% 5,78%

0,86 2,83

1,71 5,66

308,56 1.018,66

6,00% 6,67%

0,81 2,65

1,66 10,40

8,78

1.579,59

7,55%

4,08

22,59

12,21

4.393,86

8,44%

5,63

44,27

2,43 7,14 10,12 13,73

437,77 1.284,93 1.822,47 2.471,33

5,33% 6,10% 7,55% 7,60%

1,15 3,36 4,71 6,38

2,99 15,98 30,07 57,18

1,82 4,60

3,63 9,20

653,52 1.656,90

6,02% 6,87%

1,71 4,31

5,83 25,25

7,32% 7,42%

5,83 7,40

11,65 14,80

2.097,81 2.663,82

7,57% 7,68%

5,42 6,87

39,92 66,43

31-dic-12 28-feb-13

6,19% 6,19%

0,77 0,88

1,55 1,76

278,81 317,39

7,50% 7,40%

0,72 0,82

1,39 0,68

AAA AAA AA

01-abr-17 01-dic-18 01-nov-19

5,49% 6,24% 6,74%

2,32 4,44 5,29

4,65 8,88 10,58

836,43 1.597,76 1.904,37

5,93% 6,72% 7,25%

2,19 4,16 4,93

7,99 23,16 32,58

FIDEICOMISO MERCANTIL PRODUBANCO 2, FIMPROD2

A

01-mar-21

7,34%

6,09

12,17

2.191,40

7,89%

5,64

43,47

151030100001120416 151030100001130216 151030100001130316

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO PRODUBANCO CARTERA AUTOMOTRIZ - CERO UNO" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO PRODUBANCO CARTERA AUTOMOTRIZ - CERO UNO" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO PRODUBANCO CARTERA AUTOMOTRIZ - CERO UNO"

AAA AAA AAA

16-abr-12 16-feb-13 16-mar-13

7,50% 8,00% 8,00%

0,48 1,15 1,23

0,97 2,29 2,46

174,57 412,86 442,90

9,89% 9,04% 8,99%

0,44 1,05 1,13

0,70 2,29 2,53

151030100001130416

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO PRODUBANCO CARTERA AUTOMOTRIZ - CERO UNO"

AAA

16-abr-13

8,00%

1,24

2,48

447,21

8,95%

1,14

2,63

153030600001140927 153030600001190901 153030600001240805

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACION DE CARTERA HIPOTECARIA DE VIVIENDA BANCO PROMERICA FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACION DE CARTERA HIPOTECARIA DE VIVIENDA BANCO PROMERICA FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACION DE CARTERA HIPOTECARIA DE VIVIENDA BANCO PROMERICA

AAA AAA AAA

27-sep-14 01-sep-19 05-ago-24

8,01% 8,51% 9,01%

1,06 3,10 4,89

2,11 6,21 9,78

379,92 1.117,61 1.760,93

8,83% 7,71% 8,56%

0,97 2,88 4,51

2,38 14,78 34,12

176030100001121015

FIDEICOMISO MERCANTIL SOLIDARIO UNO

AAA

15-oct-12

6,25%

0,72

1,43

257,73

9,29%

0,66

1,24

176030100001170415 176030100001140115 176030200001170415 176030700001170515

FIDEICOMISO MERCANTIL SOLIDARIO UNO FIDEICOMISO MERCANTIL SOLIDARIO UNO FIDEICOMISO MERCANTIL SOLIDARIO UNO FIDEICOMISO MERCANTIL SOLIDARIO UNO

AAA AAA AA B

15-abr-17 15-ene-14 15-abr-17 15-may-17

7,00% 6,50% 25,05% 0,00%

3,80 1,28 2,32 6,09

7,60 2,55 4,64 12,17

1.367,18 459,52 835,11 2.191,00

7,46% 7,31% 28,01% 0,00%

3,53 1,19 1,81 6,09

17,24 3,17 6,82 43,13

162030100001130328 162030100001140328

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN CUOTAFACIL UNIBANCO - CERO UNO" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN CUOTAFACIL UNIBANCO - CERO UNO"

AAA AAA

28-mar-13 28-mar-14

8,00% 8,25%

1,19 1,59

2,37 3,17

427,48 570,70

7,78% 7,28%

1,10 1,48

2,52 4,20


BONOS DEL ESTADO Calificaci ón de Vencimiento Riesgo

Tasa de Interés Cupón Vigente

Duración Efectiva Titulo

TEA (Tasa de Descuento)

Duración Modificada Anual

Convexidad

Código de Valoración

Emisor

045040118001121024

MIN. ECONOMIA Y FINANZAS

-

24-oct-12

6,75%

BE

1

1,43

2,87

516,28

4,63%

1,37

3,28

045040102001131015 045040102001161015

MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS

-

15-oct-13 15-oct-16

7,00% 7,50%

BE BE

19 19

2,27 4,51

4,54 9,03

817,08 1.624,61

4,54% 5,14%

2,17 4,29

7,13 3,01

045040120001130210 045040120001140206

MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS

-

10-feb-13 06-feb-14

6,00% 6,25%

BE BE

20 20

1,74 2,60

3,48 5,20

625,68 935,66

4,43% 4,48%

1,66 2,49

4,45 8,89

045040120001141224 045040120001151224

MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS

-

24-dic-14 24-dic-15

6,50% 6,75%

BE BE

20 20

3,29 4,05

6,59 8,09

1.185,31 1.456,81

5,14% 5,22%

3,13 3,85

13,56 19,96

045040135001120617 045040135001130531 045040135001200520

MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS

-

17-jun-12 31-may-13 20-may-20

4,25% 4,50% 6,50%

BE BE BE

35 35 35

1,14 2,02 5,95

2,29 4,05 11,89

411,78 728,15 2.140,45

4,99% 4,67% 6,49%

1,09 1,93 5,58

2,25 5,72 30,96

045040135001220520

MIN. ECONOMIA Y FINANZAS

-

20-may-22

7,00%

35

6,48

12,96

2.331,93

5,97%

6,11

24,08

045040506001141104

MIN. ECONOMIA Y FINANZAS

-

04-nov-14

4,31%

1788

1,72

3,45

620,41

3,03%

1,67

5,64

045040509001120723

MIN. ECONOMIA Y FINANZAS

-

23-jul-12

4,25%

433 (1 A Gracia)

0,76

1,51

272,43

3,82%

0,73

1,39

045040509101130723 045040509201130723

MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS

-

23-jul-13 23-jul-13

4,30% 4,30%

433.1 (1 A Gracia) 433.2 (2 A Gracia)

1,21 1,21

2,43 2,43

436,97 436,87

6,83% 6,83%

1,14 1,14

2,80 2,80

BE BE BE BE BE

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Analisis de Sensibilidad Abril 2011