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UNISEMINAR


Einf端hrung in die Empirische Wirtschaftsforschung

Z端rich, November 2012


Empirische Wirtschaftsforschung

Inhaltsverzeichnis

I/XIII


Inhaltsverzeichnis

I.

Einleitung

II - XIII

1.

Grundlagen aus der Statistik

2.

Einfache lineare Regression

68 - 147

3.

Multiple lineare Regression

148 - 192

4.

Modellierung nicht-linearer Zusammenh채nge

193 - 218

5.

Modellvalidit채t und -vergleich

219 - 232

1 - 67


Empirische Wirtschaftsforschung

Karteikartentypen

VIII/XIII


Karteikartentypen

Damit Du die Klausur erfolgreich meisterst, haben wir eine Vielfalt von Fragetypen entwickelt, um Dein Verständnis umfassend zu unterstützen und zu verbessern. Die Karten sind grob in folgende Typen von Fragen zu kategorisieren:

• • • • • •

Denitionen Formeln Graken Verständnisfragen Vervollständigung und Erläuterung von Aussagen Eigenständige Bewertung von Aussagen

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Empirische Wirtschaftsforschung

Optische Erkennungsmuster

IX/XIII


Optische Erkennungsmuster

Um die verschiedenen Konzepte für Dich so übersichtlich wie möglich zu gestalten, haben wir folgende optischen Erkennungsmuster verwendet:

Denitionen sind grau hinterlegt. Zentrale Formeln sind umrahmt. Beispiele sind kursiv gedruckt.

Aufzählungen sind durch Bullet-Points dargestellt.

Weiterführende Gedanken sind mit einem

gekennzeichnet.

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Empirische Wirtschaftsforschung

Feedback & Kontakt

XII/XIII


Empirische Wirtschaftsforschung Feedback & Kontakt

Bei Fragen zu unseren Lernunterlagen, Seminaren und anderen Dienstleistungen kannst Du uns jederzeit gerne kontaktieren. Dabei stehen Dir die folgenden Möglichkeiten zur Verfügung:

Schreibe uns eine E-Mail an: zh@uniseminar.ch.

Schreibe uns eine SMS oder eine Nachricht bei Whatsapp/Viber an 079 296 01 99.

Rufe uns an unter 044 586 39 94 (Festnetz) oder 079 296 01 99 (Handy).

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Empirische Wirtschaftsforschung 1. Grundlagen aus der Statistik

Womit besch채ftigt man sich in der deskriptiven Statistik? - Verst채ndnisfrage -

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Empirische Wirtschaftsforschung S. 2 Deskriptive Statistik

Die

deskriptive Statistik besch채ftigt sich mit der Erhebung,

Darstellung und Beschreibung der Daten. Es wird lediglich deren Verteilung beschrieben, jedoch keinerlei Aussagen 체ber die quantitative Zusammenh채nge gemacht.

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Empirische Wirtschaftsforschung 1. Grundlagen aus der Statistik

Deniere die Begrie Parameter, Bevรถlkerung & Stichprobe. - 3 Denitionen -

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Empirische Wirtschaftsforschung S. 3 Parameter, Bevölkerung & Stichprobe

Parameter: die mit statistischen Methoden zu bestimmende Eigenschaft der Beziehung, z. B.

β1

Bevölkerung: die Gesamtheit der Objekte, die in einer statistischen Studie betrachtet werden

Stichprobe: Eine Teilmenge der Bevölkerung, die wir zur Datenerhebung verwenden. Sie sollte die Bevölkerung ihrer Struktur wiederspiegeln.

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Empirische Wirtschaftsforschung 1. Grundlagen aus der Statistik

Wann sind zwei Zufallsvariablen unabh채ngig? - Formel & Erl채uterung -

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Empirische Wirtschaftsforschung S.4 Denition der Unabhängigkeit

Zwei Zufallsvariablen

X

und

Y

sind unabhängig, wenn gilt:

P(X = x, Y = y ) = P(X = y ) · P(Y = y ) Die Wahrscheinlichkeit, dass beide Werte eintreten, ist also hier gerade das Produkt der Einzelwahrscheinlichkeiten.

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Empirische Wirtschaftsforschung 1. Grundlagen aus der Statistik

Vereinfache die Formeln:

Cov (X , Y1 + Y2 ) =... Cov (X1 + X2 , Y ) =... - Vervollst채ndigung -

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Empirische Wirtschaftsforschung S. 30 Rechenregeln f端r die Kovarianz I

Cov (X , Y1 + Y2 ) = Cov (X , Y1 ) + Cov (X , Y2 ) Cov (X1 + X2 , Y ) = Cov (X1 , Y ) + Cov (X2 , Y )

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Empirische Wirtschaftsforschung 1. Grundlagen aus der Statistik

Der Korrelationskoezient a) nimmt nur Werte zwischen

0

b) nimmt nur Werte zwischen

−1

und

1

und

an.

1

an.

c) nimmt nur Werte in den positiven reellen Zahlen an. - Eine richtige Antwort -

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Empirische Wirtschaftsforschung S.28 Wertebereich des Korrelationskoezienten

Antwort b) ist richtig: der Korrelationskoezient nimmt nur Werte zwischen

−1

und

1

an.

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Empirische Wirtschaftsforschung 1. Grundlagen aus der Statistik

Welchen Zusammenhang vermutest Du zwischen X und Y ?

- Verst채ndnisfrage 65/232


Empirische Wirtschaftsforschung S.23 Streuungsdiagramm interpretieren

Das Streuungsdiagramm zeigt Chaos, die Punkte h채ngen nicht erkennbar zusammen.

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Empirische Wirtschaftsforschung 2. Die univariate lineare Regression

Benenne alle Grössen der Gleichung

Y = β0 + β 1 · X + u - Verständnisfrage -

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Empirische Wirtschaftsforschung S.25 Wie heissen die Bestandteile der Regressionsgeraden?

Y = β0 + β1 · X + u Y

ist die Zielvariable

β0

ist der Achsenabschnitt

β1

ist die Steigung

X

ist der Regressor

u

ist der Fehler oder das Residuum

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Empirische Wirtschaftsforschung 2. Die univariate lineare Regression

Was sind die Annahmen f端r das einfache lineare Regressionsmodell? - 3 Punkte -

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Empirische Wirtschaftsforschung S.38 Annahmen an das einfache Regressionsmodell

1)

E(ui |Xi ) = 0

2)

(Xi , Yi )

3)

0 ≤ E(Xi4 ) < ∞ 0 ≤ E(Yi4 ) < ∞

sind i.i.d. für alle i.

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Empirische Wirtschaftsforschung 2. Die univariate lineare Regression

Wir vermuten ein lineares Regressionsmodell der Form

\ = 25 + 125 路 (Kunden) Umsatz Was ist der erwartete Umsatz f眉r 4 Kunden? - Formel -

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Empirische Wirtschaftsforschung S.53 Berechnung

Bei

\ = 25 + 125 路 (Kunden) Umsatz ist der erwartete Umsatz f眉r 4 Kunden

\ = 25 + 125 路 4 = 525 Umsatz

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Empirische Wirtschaftsforschung 2. Die univariate lineare Regression

Warum zeichnet man nicht per Hand eine passende Gerade in das Streuungsdiagramm, um die Regressionsgerade zu erhalten? - Verst채ndnisfrage -

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Empirische Wirtschaftsforschung Quick and dirty

Diese Methode wĂźrde man als

quick and dirty, also zwar als

schnell, aber als sehr ungenau bezeichnen. Es ist sinnvoller, eine mathematisch genau LĂśsung zu bestimmen.

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Empirische Wirtschaftsforschung 3. Die multivariate lineare Regression

Welche der folgenden Hypothesen ist eine gemeinsame Hypothese? a)

H0 : β1 = β2

b)

H0 : β1 = 0

c)

H0 : β1 = β2 = 0

und

β2 = 0

- 2 richtige Antworten -

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Empirische Wirtschaftsforschung S.67 Welche Nullhypothesen sind gemeinsame Hypothesen?

Antwort b) und c) ist richtig. In a) wird nur eine Linearkombination getestet, die Nullhypothese in b) und c) beinhaltet je zwei (identische) Grundhypothesen.

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Empirische Wirtschaftsforschung 3. Die multivariate lineare Regression

Wird die Nullhypothese das βj = 0 für j = 1, ..., k verworfen, so sagt man, dass die Parameter ... sind. - Vervollständigung -

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Empirische Wirtschaftsforschung S.69 gemeinsam signikant

Wird die gemeinsame Nullhypothese das

βj = 0

fĂźr

j = 1, ..., k

durch einen F-Test verworfen, so sagt man, dass die Parameter

gemeinsam signikant sind.

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