Issuu on Google+

A EKONOMETRİ KPSS-AB-PÖ/2007 3. β nın tahmin edicisi (estimator) β için, küçük örnek-

1. – 6. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. Yi = β1 + β2 x

i2

(

+ • • • + β x ik +ui i = 1, 2, • • •n k

()

lemde Ε β ≠ β sonucu geçerlidir.

)

n → ∞ iken de aynı sonuç geçerliyse, β hangi

denkleminin matrislerle ifadesi Y = Xβ + u dur.

iki özelliği sağlamaz?

( ) ( ) ( ) ve u (nx1) boyutludur

Y nx1 , β kx1 , X nxk

ve

A) Doğrusallık (linearity) ve yeterlilik (sufficiency)

işareti tahmini gösterir. n, tahminde kullanılan

B) Doğrusallık ve sapmasızlık (unbiasedness)

veri (örneklem) sayısıdır. (EKK: En Küçük Kareler)

C) Sapmasızlık ve etkinlik (efficiency) D) Asimtotik sapmasızlık ve asimtotik etkinlik E) Sapmasızlık ve tutarlılık (consistency)

4. β nın EKK tahmin edicisi β nın normal dağılımlı olabilmesi için aşağıdakilerden hangisi geçerli olmalıdır?

1. EKK tahmin edicisinin amacı aşağıdakilerden hangisini en küçük yapmaktır? 2 A) Her bir u i

B)

A)

∑ u i2 Yi

C) Her bir

β nın sabit olması

B) Hata terimleri u nun normal dağılımlı olması 2 ui

C) Açıklayıcı değişkenler X in normal dağılımlı olması

D)

∑ u i2

D)

Xβ nın normal dağılımlı olması

E)

∑ u i2

E)

n → ∞ olması

(

2. Aşağıdaki koşulların hangisinde E X i2ui

)=0

sonucu geçerlidir?

n

1

1

edicisi ise, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru-

A)

X 2 her örneklemde aynı değeri alır.

dur?

B)

X 2 , Y ile eşanlı (simultaneous) ilişkisi olan bir

A)

değişkendir.

2

l u sapmasız, σ  u2 sapmalı tahmin edicidir. σ

B) Her ikisi de sapmalı tahmin edicilerdir.

C) Denklemin matematiksel kalıbı doğru değildir. D)

n

2 l u2 = ∑ u  i2 /n - k ve σ  u2 = ∑ u i /n ; σu2 nun iki tahmin 5. σ

C)

X 2 de ölçme hatası vardır.

2

l u tutarsız, σ  u2 tutarlı tahmin edicidir. σ

D) Her ikisi de tutarsız tahmin edicilerdir.

E) Denklemde bazı gerekli değişkenler yer almamıştır.

E)

2

l u büyük örneklem, σ 2 küçük örneklem ile σ u

tahminde kullanılır.

Diğer sayfaya geçiniz.

7


A KPSS-AB-PÖ/2007 6. β nın EKK tahmin edicilerinin sapmasız ve etkin

8. Denkleme y t − 2 değişkeni eklenerek

olması için aşağıdaki varsayımlardan hangisi ge-

X t = β1 + β2 y t + β3 y t −1 + β4 y t −2 + β5k t −1 + β6k t − 2 + ut

rekli değildir? ( i = 1,2, • • • n ve j = 1,2, • • • n dir.)

denklemi tahmin edilmiş ve H0 : β4 = 0 hipotezi için t − değeri = 0,68 hesaplanmıştır.

( )

E ui2 = σu2; σu2 bir sabittir.

A)

2

İlk denkleminkilere göre ikinci denklemin R ve

( )

B)

E uiu j = 0 ' dır.

C)

ui normal dağılmıştır.

D)

E ( ui ) = 0 ' dır.

E)

E ( Xiui ) = 0 ' dır.

2

R değerleri nasıl değişir?

R

2

R

2

A)

Azalır

Artar

B)

Artar

Değişmez

C)

Artar

Artar

D)

Değişmez

Artar

E)

Artar

Azalır

7. – 9. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

x t = β1 + β2 y t + β3 y t −1 + β4k t −1 + β5k t −2 + ut denkleminde x reel ihracatta % değişme, y reel yatırımda % değişme ve k reel kurda % değişmedir. Aşağıda bu denklemin Türkiye ekonomisi verileri ile EKK yöntemi kullanılarak tahmin sonuçları verilmiştir. Parantez içindekiler katsayı standart hatalarıdır. (% 5 an-

9. H0 : β 2 = 0 ve H0 : β 5 = 0 hipotezlerinin % 5 an-

lamlılık düzeyinde tablo değerleri; t 68,0.025 = 2,00,

lamlılık düzeyinde sınama sonuçları nedir?

2 4 t 68,0.05 = 1,67, χ2 ( 2 ) = 5,99,F66 = 3,15,F68 = 2,53'tür.)

A)

x t = 0,017 + 0,277y t + 0,556y t −1 − 0,607k t −1 − 0,215k t − 2

( 0,011) ( 0,070 ) ( 0,069 )

( 0,148 )

( 0,150 )

H0 : β2 = 0 kabul, çünkü 0,070 < 2,00 ; H0 : β5 = 0 kabul, çünkü 0,150 < 2,00

[

B)

H0 : β2 = 0 kabul, çünkü 0,277 < 2,00 ; H0 : β5 = 0 kabul, çünkü −0,215 < 2,00

n = 73; ∑ u i2 = 0,585; R2 = 0,566; DW1 = 2,145; Jarque − Bera (Ki − kare) = 0, 478;

C)

Ramsey − RESET (2 Üssel Değişken, F) = 6,729

H0 : β2 = 0 ret, çünkü 3,96 > 1,67 ;

H0 : β5 = 0 kabul, çünkü 1,433 < 1,67 D)

H0 : β2 = 0 ret, çünkü 3,96 > 2,00 ; H0 : β5 = 0 kabul, çünkü 1,433 < 2,00

2

7. Denklemin düzeltilmiş R si; R

2

E)

H0 : β2 = 0 ret, çünkü 2,145 > 1,67 ; H0 : β5 = 0 ret, çünkü 2,145 > 1,67

nin değeri kaç-

tır?

A) 0,434

B) 0,540 D) 0,744

C) 0,666 E) 0,814

Diğer sayfaya geçiniz.

8


A KPSS-AB-PÖ/2007 10. Hipotez sınamalarında sık kullanılan t dağılımlı ve F dağılımlı değişkenlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

11. Bu denklemler EKK yöntemi ile tahmin edildikten sonra, aşağıdaki hipotezlerden hangisi için hangi dağılım tablosu kullanılarak sınama yapılabilir?

A) t dağılımlı değişken eksi değerler alabilirken, F dağılımlı değişken eksi değerler alamaz.

A)

H0 : β4 − β5 = 0 için χ2 dağılım tablosu

B) t dağılımlı değişken, payında normal dağılımlı, paydasında Ki-kare dağılımlı iki değişken olan bir orandır; F dağılımlı değişken, hem payında hem de paydasında Ki-kare dağılımlı değişken olan bir orandır.

B)

H0 : β4 = β5 = 0 için F dağılım tablosu

C)

H0 : β4 = 0 ve H0 : β5 = 0 için t dağılım tablosu

D)

H0 : β4 = β5 = 0 için t dağılım tablosu

C) t dağılımlı değişken, hem payında hem de paydasında Ki-kare dağılımlı değişken olan bir orandır; F dağılımlı değişken Ki-kare dağılımlı değişkenlerin toplamından oluşur.

E)

H0 : β4 + β5 = 0 için F dağılım tablosu

D) F dağılımlı değişken t dağılımlı değişkenin karesi olarak ifade edilebilir. E) F dağılımlı değişkenin pay ve paydası için olmak üzere iki serbestlik derecesi (degrees of freedom) vardır; t dağılımlı değişkenin sadece paydası için olmak üzere bir serbestlik derecesi vardır. 12. EKK ile tahminlerinden sonra, denklem I. için 2

2

∑ u ıi ve Rı2, denklem II. için ∑ u ııi ve Rıı2 elde edilmişse, aşağıdaki eşitliklerden hangisi geçerlidir?

11. VE 12. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

I.

A)

nRı2 = nRıı2

B)

∑ u ııi /n − 3 = ∑ u ııi/n − 5

C)

⎛ 2 2 ⎞ ⎜ ∑ uıi − ∑ uııi ⎟ / 2 Rıı2 − Rı2 /2 ⎝ ⎠ = 2 1 − Rıı2 /n − 5 ∑ u ııi /n − 5

D)

⎛ 2 2 ⎞ ⎜ ∑ uııi − ∑ uıi ⎟ n − 3 Rıı2 − Rı2 /n − 3 ⎝ ⎠ = 2 1 − Rıı2 /n − 5 ∑ u ıi /n − 5

E)

⎛ 2 2 ⎞ ⎜ ∑ uıi − ∑ uııi ⎟ /2 Rıı2 /2 ⎝ ⎠ = 2 1 − Rı2 /n − 5 ∑ u ıi /n − 5

2 Yi = β1 + β2 Xi2 + β3 Xi3 + ui, Rı

II.

2 Yi = β1 + β2 Xi2 + β3 Xi3 + β4 Xi4 + β5 Xi5 + vi, Rıı

I. sınırlanmış (restricted), II. sınırlanmamış (unrestricted) denklemdir.

2

2

( (

)

(

(

)

)

)

( ) ( )

Diğer sayfaya geçiniz.

9


A KPSS-AB-PÖ/2007 14. Yukarıdaki denklemler, sabit terim olmadan, aşağıdaki gibi ifade edilmişlerdir.

13. VE 14. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

I. Yt = β2 Xt2 + β3S1 + β4S2 + β5S3 + β6S4 + ut

I. Yt = β1 + β2 Xt2 + β3S1 + β4S2 + β5S3 + β6S4 + ut

II. Yi = β2 Xi2 + β3D1 + β4D2 + β5S1 + ut

II. Yi = β1 + β2 Xi2 + β3D1 + β4D2 + β5S1 + ut III. Yt = β1 + β2 Xt2 + β3S1 + β4S2 + β5S3 + β6 (D1 ∗ Xt2 ) + ut Bu denklemler, 1990-2006 döneminin üç-aylık (çey-

III. Yt = β2 Xt2 + β3S1 + β4S2 + β5S3 + β6 (D1 ∗ Xt2 ) + ut Bu değiştirilmiş denklemlerden hangileri EKK ile tahmin edilebilir?

A) Yalnız I.

rek yıllık) 64 zaman serisi verisi ile tahmin edilecektir.

B) I. ve II.

D) II. ve III.

C) I. ve III.

E) I., II. ve III.

S1 birinci üç-aylarda 1 diğer üç-aylarda 0, S2 ikinci üç-aylarda 1 diğer üç-aylarda 0, S3 üçüncü üç-aylarda 1 diğer üç-aylarda 0, S4 dördüncü üç-aylarda 1 diğer üç-aylarda 0 değerlerini alan mevsimlik sabit kukla (dummy) değişkenlerdir. D1 2000 ve öncesi 1, 2000 sonrasında 0; D2 2000 ve öncesinde 0, 2000 sonrasında 1 değerini alan sabit kukla değişkenlerdir. ( (D1 ∗ Xt2 ) eğim kukla değişkenidir.)

13. Bu denklemlerden hangileri “kukla değişken tuzağı” nedeniyle EKK ile tahmin edilemez?

A) Yalnız III.

B) I. ve II.

D) II. ve III.

C) I. ve III.

E) I., II. ve III.

Diğer sayfaya geçiniz.

10


A KPSS-AB-PÖ/2007 16. Bu sonuçlara göre x’in 2007:2 dönemi öngörüsü

15. VE 16. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

[

x 2007:2 için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğ-

x t = β1 + β2 y t + β3 y t −1 + β4k t −1 + β5k t −2 + β6 ( S1 ∗ y t )

rudur?

+ β7S1 + ut A)

denkleminde, x reel ihracatta % değişme, y reel yatı-

[

x 2007:2 = 0,055 − 0,138 + 0,339y 2007:2 + 0,265y 2007:1 − 0, 462k 2007:1 − 0,109k 2006: 4

rımda % değişme ve k reel kurda % değişme, S1 birinci üç-aylarda 1, diğer üç-aylarda 0 değerini alan mevsimlik sabit kukladır. Aşağıda bu denklemin 1987:1-2005:4 dönemi için Türkiye ekonomisi üç-ay-

B)

lık verileri ile EKK yöntemi kullanılarak tahmin sonuç-

[

x 2007:2 = 0,055 + ( 0,339 − 0,143 ) y 2007:2 + 0,265y 2007:1 − 0, 462k 2007:1 − 0,109k 2006: 4

ları verilmiştir. Parantez içindekiler katsayı tahminlerinin p-değerleridir. (% 5 anlamlılık düzeyinde tablo değerleri;

C)

[

x 2007:2 = 0,055 + 0,339y 2007:2 + 0,265y 2007:1

4 t 68, 0.025 = 1,67, χ2 (2) = 5,99 ve F68 = 2,53)

− 0, 462k 2007:1 − 0,109k 2006: 4

[

x = 0,0055 + 0,339y t + 0,265y t −1 − 0,462k t −1 (0,000) (0,000)

(0,0032)

(0,0011)

D)

[

x 2007:2 = 0,055 − 0,138 + ( 0,339 − 0,143 ) y 2007:2 + 0,265y 2007:1 − 0, 462k 2007:1 − 0,109k 2006: 4

− 0,109k t − 2 − 0,143(S1 ∗ y t ) − 0,138S1 (0, 4198) n = 73;

(0,0671)

(0,000)

2 2 2 ∑ u i = 0, 429; R = 0,682; R = 0,653;

E)

DW1 = 2,626

[

x 2007:2 = ( 0,339 − 0,143 + 0,055 − 0,138 ) y 2007:2 + 0,265y 2007:1 − 0, 462k 2007:1 − 0,109k 2006: 4

15. Bu sonuçlara göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Sabit terimin tahmini, birinci üç-aylarda 0,055-0,138, diğer üç-aylarda 0,055’tir. B) Sabit terim t döneminde % 1 ve % 5 anlamlılık düzeylerinde, birinci üç-aylarda diğer üç-aylardan farklıdır. C) Yatırımın t döneminde ihracata etkisinin tahmini, birinci üç-aylarda 0,339-0,143 puan, diğer üçaylarda 0,339 puandır. D) Yatırımın t döneminde ihracata etkisinin tahmini, birinci üç-aylarda 0,339-0,143+0,055-0,138 puan, diğer üç-aylarda 0,339+0,055 puandır. E) Yatırımın t döneminde ihracata birinci üç-aylarda diğer üç-aylara göre % 1 anlamlılık düzeyinde, farklı bir etkisi olmamıştır.

Diğer sayfaya geçiniz.

11


A KPSS-AB-PÖ/2007 17. Yt = β1 + β2 X t2 + • • • + βk X tk + ut denklemindeki

19. Hata terimi ut birinci sıra içsel bağıntılıdır, ancak var-

hata terimi ut de birinci sıra artı işaretli içsel

yansı sabittir. et ise ideal tüm varsayımları sağlayan

bağıntı varsa ve bu bir tanımlama (specification)

ut ile ilişkisiz bir başka hata terimidir; ut = ρut −1 + et

hatasından kaynaklanıyorsa en doğru çözüm

dir.

aşağıdakilerden hangisidir?

Bu bilgilere göre Cov (ut , ut − 2 ) nedir?

A) İçsel bağıntı, iki açıklayıcı değişken Xti ve Xtj

A) Var ( ut ) + Var ( e t )

arasındaki ilişkiden kaynaklanmış olabilir. Bu değişkenlerden birisi denklemden çıkarılmalıdır. B) Denklem, bir Genelleştirilmiş En Küçük Kareler (GEKK) (Generalized Least Squares) yöntemi olan 2 Aşamalı Durbin yöntemi ile tahmin edilir. C) Denklem, bir GEKK yöntemi olan Cochrane – Orcutt yineleme yöntemi ile tahmin edilir. D) Denkleme eksik kaldığı düşünülen değişkenler eklenir veya denklemin matematiksel biçimi (functional form) değiştirilir. E) Denklem, birinci farkı alındıktan sonra Maksimum Olabilirlik (Maximum Likelihood) yöntemi ile tahmin edilir.

B)

ρ Var ( ut ) + Var ( e t )

C)

ρ { Var ( ut ) + Var ( e t ) }

D)

ρVar ( ut )

E)

ρ2 Var ( ut )

20. – 22. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. x t = β1 + β2 y t + β3 y t −1 + β4k t −1 + β5k t −2 + ut denklemi Türkiye ekonomisi üç-aylık verileri ile EKK yöntemi kullanılarak tahmin edilmiştir. Parantez içindeki değerler katsayı tahminleri için p-değerleridir. (% 5 anlamlılık düzeyinde tablo değerleri, t 68, 0.025 = 2,00, t 68, 0.05 = 1,67,

2 χ2 ( 2 ) = 5,99, F66 = 2,53, Durbin-

Watson alt sınır dL = 1, 494, üst sınır du = 1,735 ) 18. Yt = β1 + β2 X t2 + • • • + βk X tk + ut denklemindeki

[

x = 0,017 + 0,277y t + 0,556y t −1 − 0,607k t −1 − 0,215k t − 2 (0,127) (0,000) (0,000) (0,000) (0,158)

hata terimi ut de içsel bağıntı varsa ve bu bir tanımlama hatasından kaynaklanıyorsa EKK tahmin edicileri nasıl etkilenir?

2

2

n = 73; ∑ u i = 0,585; R = 0,566; DW1 = 2,145;

A) Sapmalı ve tutarsızdırlar.

Jarque-Bera (Ki-kare) = 0, 478

B) Sapmalı fakat tutarlıdırlar. C) Sapmasız ve tutarlıdırlar.

Breusch-Godfrey (İçsel Bağıntı, 2 Gecikme,F) = 7, 49

D) Sapmasız fakat etkin değildirler.

Breusch-Godfrey (İçsel Bağıntı, 2 Gecikme, Kikare) = 13,50

E) Asimtotik sapmasız ve asimtotik etkindirler.

White (Ki-kare) = 11,692 ; ARCH (Ki-kare, 4 Gecikme) = 1,679

Diğer sayfaya geçiniz.

12


A KPSS-AB-PÖ/2007 20. Bu denklemde “1. sıra içsel bağıntı yoktur.” hipotezini DW1 istatistiği ile sınama konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

22. Yukarıdaki denkleme ek olarak, şu iki denklem de tahmin edilmiştir: [

A) % 5 anlamlılık düzeyinde bu hipotez kabul edilir.

I. u t = 0,0005 − 0,0014y t + 0,0003y t −1 − 0,0007k t −1 + 0,0011k t − 2,

B) % 5 anlamlılık düzeyinde bu hipotez reddedilir. 2

R = 0,001

C) % 5 anlamlılık düzeyinde DW1 değeri 1. belirsizlik alanına düştüğünden bu hipotez için karar verilemez.

[

II. u t = 0,0007 − 0,054y t − 0,026y t −1 + 0,022k t −1 [

[

− 0,026k t − 2 − 0,118 u t −1− 0, 439 u t − 2,

D) % 5 anlamlılık düzeyinde DW1 değeri 2. belirsizlik alanına düştüğünden bu hipotez için karar verilemez.

2

R = 0,185 Bu iki denklem hangi amaçla ve hangi istatistikleri elde etmek üzere tahmin edilmiştir?

E) Gecikmeli değişkenler y t −1, k t −1 ve k t −2 nedeniyle bu hipotezi DW1 istatistiğiyle sınamak uygun değildir.

A) Denklem I., “1. sıra içsel bağıntı yoktur.” hipotezini Breusch-Godfrey F-istatistiği ile, denklem II. “2. sıra içsel bağıntı yoktur.” hipotezini Breusch-Godfrey Ki-kare istatistiği ile sınamak üzere tahmin edilmişlerdir. B) Denklem I., “1. ve 2. sıra içsel bağıntı yoktur.” hipotezini Breusch-Godfrey F-istatistiği ile, denklem II. “1. ve 2. sıra içsel bağıntı yoktur.” hipotezini Breusch-Godfrey Ki-kare istatistiği ile sınamak üzere tahmin edilmişlerdir. C) Denklem I. ve II. “1. ve 2. sıra içsel bağıntı yoktur.” hipotezini Breusch-Godfrey Ki-kare istatistiği ile, denklem II. “1. ve 2. sıra içsel bağıntı yoktur.” hipotezini Breusch-Godfrey F-istatistiği ile sınamak üzere tahmin edilmişlerdir. D) Denklem I. ve II. “1. ve 2. sıra içsel bağıntı yoktur.” hipotezini Breusch-Godfrey F-istatistiği ile, denklem II. “1. ve 2. sıra içsel bağıntı yoktur.” hipotezini Breusch-Godfrey Ki-kare istatistiği ile sınamak üzere tahmin edilmişlerdir.

21. Yukarıdaki denklemde “1. ve 2. sıra içsel bağıntı yoktur.” hipotezini sınama konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) % 5 anlamlılık düzeyinde bu hipotez F ve Ki-kare istatistiklerine göre kabul edilir. B) % 5 anlamlılık düzeyinde bu hipotez F-istatistiğine göre ret, Ki-kare istatistiğine göre kabul edilir.

E) Denklem I. “2. sıra içsel bağıntı yoktur.” hipotezini Breusch-Godfrey F-istatistiği ile, denklem I. ve II. “2. sıra içsel bağıntı yoktur.” hipotezini Breusch-Godfrey Ki-kare istatistiği ile sınamak üzere tahmin edilmişlerdir.

C) % 5 anlamlılık düzeyinde bu hipotez F ve Ki-kare istatistiklerine göre reddedilir. D) % 5 anlamlılık düzeyinde F ve Ki-kare istatistiklerine göre 1. sıra içsel bağıntı yoktur, 2. sıra içsel bağıntı vardır. E) % 5 anlamlılık düzeyinde F ve Ki-kare istatistiklerine göre 2. sıra içsel bağıntı yoktur, 1. sıra içsel bağıntı vardır.

Diğer sayfaya geçiniz.

13


A KPSS-AB-PÖ/2007 23. Yi = β1 + β2 Xi2 + • • • + β k Xik + ui denkleminde deği-

24. Yi = β1 + β2 Xi2 + • • • + β k Xik + ui denkleminde çoklu bağıntı (multicollinearity) sorunu t-istatistiğiyle yapılan hipotez sınamalarını ve EKK tahmin edicilerini nasıl etkiler?

şen varyans (heteroskedasticity) sorunu, hipotez sınamalarını ve EKK tahmin edicilerini nasıl etkiler? A) Hipotez sınamaları güvenilirdir; EKK tahmin edicileri sapmalıdır fakat tutarlıdır.

A) Sınamalar güvenilir değildir, katsayılar sıfırdan farklıyken farksız görünür; EKK tahmin edicileri bu sorundan etkilenmez.

B) Hipotez sınamaları güvenilirdir; EKK tahmin edicileri sapmalıdır fakat etkin değildir. C) t-istatistiği ile yapılan sınamalar güvenilir değildir, katsayılar sıfırdan farklıyken farksız görünür; EKK tahmin edicileri etkindir fakat tutarsızdır. D) F-istatistiği ile yapılan sınamalar güvenilir değildir, katsayılar sıfırdan farksızken farklı görünür; EKK tahmin edicileri etkindir fakat tutarsızdır. E) t ve F istatistikleri ile yapılan sınamalar güvenilir değildir, katsayılar sıfırdan farksızken farklı görünür; EKK tahmin edicileri etkin değildir.

B) Sınamalar güvenilir değildir, katsayılar sıfırdan farksızken farklı görünür; EKK tahmin edicileri sapmalıdır fakat tutarlıdır. C) Sınamalar güvenilir değildir, katsayılar sıfırdan farksızken farklı görünür; EKK tahmin edicileri etkin değildir. D) Sınamalar güvenilirdir; EKK tahmin edicileri etkindir fakat tutarsızdır. E) Sınamalar güvenilirdir; EKK tahmin edicileri bu sorundan etkilenmez.

Diğer sayfaya geçiniz.

14


A KPSS-AB-PÖ/2007 26. Yukarıdaki denklemde “Otoregresif koşullu değişen varyans sorunu yoktur.” hipotezini sınama konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

25. VE 26. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. x t = β1+β2 y t + β3 y t −1 + β4k t −1 + β5k t − 2 + ut denklemi

A) Ramsey-RESET (2 Üssel Değişken, F) = 6,729 değerini kullanarak sınanabilir ve % 5 anlamlılık düzeyinde reddedilir.

Türkiye ekonomisi üç-aylık verileri ile EKK yöntemi kullanılarak tahmin edilmiştir. Parantez içindeki de-

B) Ki-kare = n ∗ R2 = 73 ∗ 0,566 = 41,32 değerini kullanarak sınanabilir ve % 5 anlamlılık düzeyinde reddedilir.

ğerler katsayı tahminleri için p-değerleridir. (% 5 anlamlılık düzeyinde tablo değerleri; t 68, 0.025 = 2,00, t 68, 0.05 = 1,67, χ2 ( 4 ) = 9, 488, χ2 ( 8 ) = 15,507,

C) ARCH (4 Gecikme, Ki-kare) = 1,678 değerini kullanarak sınanabilir ve % 5 anlamlılık düzeyinde kabul edilir.

2 4 8 F66 = 3,15, F68 = 2,53, F64 = 2,10 )

[

x = 0,017 + 0,277y t + 0,556y t −1 − 0,607k t −1 − 0,215k t − 2 (0,127) (0,000) (0,000) (0,000) (0,158) 2

D) Jarque-Bera (Ki-kare) = 0,478 değerini kullanarak sınanabilir ve % 5 anlamlılık düzeyinde kabul edilir. E) White (Ki-kare, 8 değişken) = 11,692 değerini kullanarak sınanabilir ve % 5 anlamlılık düzeyinde kabul edilir.

2

n = 73; ∑ u i = 0,585; R = 0,566; DW1 = 2,145; Jarque-Bera (Ki-kare)=0,478; Ramsey-RESET (2 Üssel Değişken, F)=6,729; White (Ki-kare, 8 değişken)=11,692; ARCH (4 Gecikme, Ki-kare)=1,678

25. Bu denklemde “Değişen varyans sorunu yoktur.” hipotezini sınama konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Ki-kare = n ∗ R2 = 73 ∗ 0,566 = 41,32 değerini kullanarak sınanabilir ve % 5 anlamlılık düzeyinde reddedilir. B) White (Ki-kare, 8 değişken) = 11,692 değerini kullanarak sınanabilir ve % 5 anlamlılık düzeyinde kabul edilir. C) Ramsey-RESET (2 Üssel Değişken, F) = 6,729 değerini kullanarak sınanabilir ve % 5 anlamlılık düzeyinde reddedilir. D) Jarque-Bera (Ki-kare) = 0,478 değerini kullanarak sınanabilir ve % 5 anlamlılık düzeyinde kabul edilir. E) ARCH (4 Gecikme, Ki-kare) = 1,678 değerini kullanarak sınanabilir ve % 5 anlamlılık düzeyinde reddedilir.

Diğer sayfaya geçiniz.

15


A KPSS-AB-PÖ/2007 28. Yukarıdaki denklemde matematiksel biçim hatası varsa EKK tahmin edicileri nasıl etkilenir?

27. – 30. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A) Sapmasız fakat tutarlı olurlar.

x t = β1+β2 y t + β3 y t −1 + β4k t −1 + β5k t − 2 + ut denklemi Türkiye ekonomisi üç-aylık verileriyle EKK yöntemi kullanılarak tahmin edilmiştir. Parantez içindeki değerler katsayı tahminleri için p-değerleridir. (% 5 an-

B) Sapmalı fakat asimtotik sapmasız olurlar. C) Sapmasız fakat etkin olurlar. D) Sapmalı ve tutarsız olurlar.

lamlılık düzeyinde tablo değerleri t 68, 0.025 = 2,00, t 68, 0.05 = 1,67, χ

2

( 2 ) = 5,99,

χ

2

E) Asimtotik sapmasızdırlar fakat etkin değildirler.

( 4 ) = 9, 488,

2 4 8 χ2 ( 8 ) = 15,507, F66 = 3,15, F68 = 2,53, F64 = 2,10 )

[

x = 0,017 + 0,277y t + 0,556y t −1 − 0,607k t −1 − 0,215k t − 2 (0,127) (0,000) (0,000) (0,000) (0,158) 2

29. Yukarıdaki denkleme k t −3 değişkeni eklenerek

2

n = 73; ∑ u i = 0,585; R = 0,566; DW1 = 2,145; Jarque-Bera (Ki-kare) = 0, 478

x t = β1+β2 y t + β3 y t −1 + β4k t −1 + β5k t − 2 + β6k t −3 + ut denklemi tahmin edilmiş ve aşağıdaki sonuç alın-

AIC (Akaike) = −1,852; SC (Schwartz) = −1,696; White (Ki-kare) = 11,692

mıştır. Parantez içindeki değerler katsayı tahminleri için p-değerleridir.

Ramsey-RESET (2 Üssel Değişken, F) = 6,729; ARCH (4 Gecikme, Ki-kare) = 1,679

[

x = 0,168 + 0,275y t + 0,554y t −1 − 0,602k t −1 (0,142) (0,000)

(0,000)

(0,000)

− 0,213k t − 2 + 0,0284k t −3 (0,169)

27. Bu denklemde “Matematiksel biçim hatası yoktur.” hipotezi hangi istatistikle sınanabilir ve sınama sonucu nedir?

2

(0,852) 2

n = 72; ∑ u i = 0,584; R = 0,567; DW1 = 2,113; Jarque-Bera (Ki-kare) = 0, 478; AIC (Akaike) = −1,809; SC (Schwartz) = −1,620; White (Ki-kare) = 18,386

A) Ramsey-RESET (2 Üssel Değişken, F) = 6,729 değerini kullanarak sınanabilir ve % 5 anlamlılık düzeyinde reddedilir.

Ramsey-RESET (2 Üssel Değişken, F) = 6,597; ARCH (4 Gecikme, Ki-kare) = 0,369

B) Ki-kare = n ∗ R2 = 73 ∗ 0,566 = 41,32 değerini kullanarak sınanabilir ve % 5 anlamlılık düzeyinde reddedilir.

Bu sonuçlara göre bu denklemde k t değişkeni için en iyi (optimum) gecikme (lag) sayısı nedir?

C) AIC (Akaike) = −1,852 değerini kullanarak sınanabilir ve % 5 anlamlılık düzeyinde kabul edilir.

A) 3’tür, çünkü R2 neredeyse değişmemiştir.

D) Jarque-Bera (Ki-kare) = 0, 478 değerini kullanarak sınanabilir ve % 5 anlamlılık düzeyinde kabul edilir. E) SC (Schwartz) = −1,696 değerini kullanarak sına-nabilir ve % 5 anlamlılık düzeyinde kabul edilir.

B) 3’tür, çünkü DW 1 neredeyse değişmemiştir. C) 3’tür, çünkü AIC (Akaike) ve SC (Schwartz) değerleri artmıştır. D) 2’dir, çünkü R2 ve DW 1 değerleri neredeyse değişmemiştir. E) 2’dir, çünkü AIC (Akaike) ve SC (Schwartz) değerleri artmıştır.

Diğer sayfaya geçiniz.

16


A KPSS-AB-PÖ/2007 30. Yt = α + β X∗t + ut denkleminde X∗t beklenti değişke-

31. Aşağıdaki modelde, Y ler içsel, X ler önceden belirlenmiş (predetermined) değişkenlerdir.

nidir. X∗t , uyarlamalı (intibakçı) beklenti varsayımına

I. Y1t = α1 + α 2 X1t + α3 X2t + u1t

göre oluşuyorsa

II. Y2t = β1 + β2 Y1t + β3 Y3t + u2t

X∗t = (1 − λ ) ⎡ X t +λXt −1 + λ 2 Xt − 2 + • • • ⎤ dır. ⎣ ⎦

III. Y3t = γ1 + γ 2 Y2t + γ 3 X2t + u3t

Bu varsayımı Yt denklemine yansıtarak ve Koyck dönüştürmesi yaparak Yt denklemi nasıl ifade edilebilir? A)

Yt = α + β Xt + λYt −1 + v t , v t = ut − λut −1

B)

Yt = α (1 − λ ) + β (1 − λ ) Xt + λYt −1 + v t ,

Bu denklemlerin hangi yöntemlerle tahmin edilmesi uygundur? A) Denklem I. ve III. 2 Aşamalı En Küçük Kareler (2AEKK) ile, denklem II. EKK ile tahmin edilmelidir. B) Denklem I. ve II. 2AEKK ile, denklem III. EKK ile tahmin edilmelidir.

v t = ut − λut −1

C)

Yt = α + βXt + λYt −1 + v t , v t = ut − λu (1 − λ )

D)

Yt = (1 − λ ) + β (1 − λ ) Xt + λYt −1 + v t , v t = ut − β ut −1

E)

Yt = α (1 − λ ) + β Xt + λYt −1 + v t , v t = ut − ut −1

C) Denklem I. 2AEKK ile, denklem II. ve III. Dolaylı En Küçük Kareler (DEKK) ile tahmin edilmelidir. D) Denklem I. ve II. EKK ile, denklem III. DEKK ile tahmin edilmelidir. E) Denklem I. EKK ile, denklem II. ve III. 2AEKK ile tahmin edilmelidir.

Diğer sayfaya geçiniz.

17


A KPSS-AB-PÖ/2007 34. Yukarıdaki modelin ikinci (özel yatırım) denklemi DEKK yöntemi ile tahmin edilirse, aşağıdaki sonuçlardan hangisi ortaya çıkar?

32. – 35. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. Ct = a1 + a2 Yt + ut1

A) Sapmasızlık özelliğini sağlar, ancak en küçük varyans özelliğini sağlamaz.

It = b1 + b2 Yt + b3R t + ut2

B) Sapmasızlık özelliğini sağlamaz, ancak tutarlılık özelliğini sağlar.

Yt = Ct + It + Gt modelinde, C özel tüketim, Y toplam gelir, I özel yatırım, R faiz oranı ve G kamu harcamasıdır. C, I ve Y içsel değişkenlerdir.

C) Sapmasızlık ve tutarlılık özelliklerini sağlamaz, ancak en küçük varyans özelliğini sağlar. D) İkinci denklem DEKK yöntemiyle tahmin edilemez, çünkü ayırt etme koşullarını sağlamaz. E) Sapmasızlık, tutarlılık ve en küçük varyans gibi tüm özellikleri sağlar.

32. Bu modelin indirgenmiş biçiminden (reduced form) elde edilen özel tüketimin kamu harcaması çarpanı aşağıdakilerden hangisidir? A)

1/ (1 − a2 − b2 )

B)

a2

C)

1 + a2

D)

a2 / (1 − a2 − b2 )

E)

1/ (1 + a2 + b2 )

35. Yukarıdaki model için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Bu modelden öngörü elde edilemez, çünkü dinamik değildir. B) Modelin hata terimleri ut1 ve ut2 de değişen varyans olup olmadığı Goldfeld-Quandt testi ile araştırılabilir.

33. Yukarıdaki modelin birinci (özel tüketim) denkleminin 2 Aşamalı EKK (2AEKK) ve 3 Aşamalı EKK (3AEKK) yöntemleri ile tahmini hangi durumda aynı sonucu verir?

C) Üçüncü denklem tahmin edilmez, çünkü bir özdeşliktir.

A) Bu denklem tam ayırt etme (exact identification) koşullarını sağlamışsa

D) İkinci denklem tam ayırt edilmiştir (exactly identified).

B) Bu denklem fazladan ayırt etme (over identification) koşullarını sağlamışsa C)

ut1 ve ut2 hata terimlerinin varyansları sabitse

D)

E ( ut1 ) = E ( ut2 ) = 0 ise

E)

Cov ( ut1 , ut2 ) = 0 ise

E) Birinci denklem fazladan ayırt edilmiştir (over identified).

Diğer sayfaya geçiniz.

18


A KPSS-AB-PÖ/2007 36. X ve Y değişkenleri arasında Granger nedenselliği (causality) araştırmak üzere aşağıdaki denklemler

37. Aşağıdaki denklemler, her ikisi de birinci dereceden bütünleşik (I(I)) olan para arzı (m) ve fiyat indeksi (p) arasındaki ilişkileri inceleyebilmek için 50 örnek veri kullanılarak tahmin edilmiştir. Parantez içindeki sayı-

verilmiştir, burada α1, α 2, β1, β2, λ1, θ1 katsayılar; u1, u2, v1 ve v 2 hata terimleridir.

lar t-istatistikleri, ADF( ut ) ise hata terimine ilişkin

p

p

Dickey-Fuller istatistiğidir (%1 anlamlılık düzeyinde

j=1

j =1

tablo değeri = −3,6 ).

p

p

j=1

j=1

Yt = ∑ α1j Yt − j + ∑ α 2j X t − j + u1t

(1) mt = 0,10 + 0,99pt

X t = ∑ β1jYt − j + ∑ β2j Xt − j + u2t

ADF(ut ) = −5,77

(8,88) (3,69)

p

Yt = ∑ λ1j Yt − j + v1t

(2) Δ mt = 0,09 − 0,50(m − p)t −1 + 0,72Δmt −1 + 0,72Δp t −1

j=1

(3,00) ( −6,70)

p

(5,90)

(9,55)

X t = ∑ θ1j Xt − j + v 2t j=1

Bu tahmin sonuçlarına göre aşağıdaki ifadelerden hangisi geçerlidir?

Bu denklemleri kullanarak, “X, Y nin Granger nedeni değildir.” hipotezini test etmek için aşağıdaki test istatistiklerinden ve bilgilerden hangisi kulla∧ nılmalıdır? ( EKK tahminidir.)

A)

Δmt ve Δpt arasında bir uzun dönem ilişkisi vardır.

B) (2) nolu denklem m ve p arasındaki uzun dönem ilişki katsayısının 1 olduğu kısıtı altında tahmin edilmiştir.

A) t-istatistiği, ∑ u 12 B) t-istatistiği, ∑ v 12

C) Fiyatlar düzeyi uzun dönem dengesizliklerine intibak eden değişkendir.

C) Ki-kare istatistiği, ∑ u 12 ve ∑ u 22

D) Para arzı uzun dönemde dışsaldır.

D) F-istatistiği, ∑ v 12 ve ∑ u 12

E) Fiyatlar düzeyinden para arzına doğru bir Granger nedenselliği olamaz.

E) F-istatistiği, ∑ u 12 ve ∑ u 22

Diğer sayfaya geçiniz.

19


A KPSS-AB-PÖ/2007 38. Genişletilmiş (augmented) Dickey-Fuller istatistiği hangi hipotezi sınamakta kullanılabilir?

40. Aşağıdakilerden hangisi, bir ekonometrik denklemdeki ilişkinin sahte (spurious) olduğunun göstergesidir?

A) İçsel bağıntı yoktur.

A)

B) Gecikme sayısı sonsuzdur. C) Birim kök (unit root) vardır.

R2 değerinin Durbin-Watson istatistiği değerinden büyük olması

B) Schwartz bilgi kriterinin yüksek olması

D) Birim kök ve sabit varyans vardır.

C) Trendin anlamsız bulunması

E) Birim kök ve trend vardır.

D) Sabit terimin anlamsız bulunması E) Akaike bilgi kriterinin yüksek olması

39. Aşağıdaki denklemler 100 örnek veri kullanılarak tahmin edilmiştir.

Δy t = 0, 45 + 0,99y t −1 − 0,21Δy t −1 (3,12) (1,69)

( −3,23)

EKONOMETRİ TESTİ BİTTİ.

Δz t = 0, 45 − 0,11z t −1

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

(2,22) ( −0,82)

Δ2z t = 0,33 − 0,99Δz t-1 − 0,21Δ 2zt −1 + 0,21Δ 2z t − 2 (2,94) ( −11,21)

( −4,32)

(2,91)

Parantez içindekiler t-istatistikleri, Δ 2z = Δ ( Δz ) ve % 1 anlamlılık düzeyinde tablo değeri = −3,50 ’dir.

Tahmin sonuçlarına göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) y durağan bir değişkendir. B) y birinci dereceden bütünleşiktir. C)

Δz durağan bir değişkendir.

D)

Δ 2z nin bütünleşme derecesi 2’dir.

E) z ile y arasında bir eş-bütünleşme ilişkisi vardır.

Diğer sayfaya geçiniz.

20


A EKONOMETRİ KPSS-AB-PÖ/2007 1. – 6. SORULARI