Page 47

Bazar r İsklər İ / Market R isks

Lİkvİdlİk r İsklər İ/ Liquidit y risks

Qismən sabitləşən iqtisadi şəraitdə hələ də volatilliyin olması bankın bazar risklərinə məruzluq ehtimalını yüksəltdiyi üçün bu risk növləri də bank üçün əhəmiyyətli hesab edilir.

Since the existence of volatility in the partially stabilized economic situation, raises the possibility of exposure of the market to the market risks, these type of risk is also significant for the bank.

Bazar riskləri qrupundan valyuta risklərinin idarə edilməsi məqsədi ilə bankın açıq valyuta mövqeyi müntəzəm dəyərləndirilir, proqnozlaşdırma aparılır və bu mövqeyə uyğun riskə məruz dəyər hesablanır. Bununla yanaşı, valyuta məzənnələrinin tarixi göstəriciləri təhlil olunur və bunun əsasında gələcək yönümlü proqnozlar hazırlanır. Ayrıca valyuta mövqeyinin Həssaslıq və Stress testi aparılaraq əlverişsiz şəraitlərin yaranacağı halda banka dəyə biləcək zərər və bankın maliyyə dayanıqlığı test edilir.

For the purpose of management of currency risks, which are included in the market risks group, the open currency position of the bank is regularly evaluated, forecasted and the value exposed to risk according to such position is calculated. The historical data on currency exchange rates are analyzed and future forecasts are made based on the result of such analysis. Furthermore, the possible losses the bank could suffer from in case unfavorable conditions and the financial stability of the bank are tested through sensitivity and stress tests.

Bankın likvidlik vəziyyətinin saxlanması və gələcəkdə likvidlik çatışmamazlığı və ya izafi likvidliyin olması problemlərinin yaşanmaması məqsədi ilə likvidlik risklərinə nəzarət həyata keçirilir. Burada bankın aktiv və öhdəliklərinin ödəniş müddətləri və onlar arasındakı uçurum (“gap analiz”) təhlil edilərək mənfi təsir yarada bilən məqamlar aşkarlanır. Ayrıca depozitlərin vaxtından əvvəl çəkilməsi, kredit xəttləri və müxbir hesablar üzrə yarana biləcək likvidlik risklərinə və eyni zamanda likvidlik risklərinin yarada biləcəyi risklərə (faiz, valyuta və s.) də nəzarət həyata keçirilir.

Həmçinin bazar riskləri qrupuna aid olan faiz risklərinin idarə edilməsi məqsədilə bankın aktiv və öhdəliklərinin faiz dərəcələrinə nəzarət həyata ke­çirilir. Belə ki, bankın faiz marjasının azalma­sı­ na təsir edə biləcək məqamlar müəyyən edilir və belə əməliyyatların aparılması məhdudlaşdırılır və ya tamamilə dayandırılır.

For the purpose of the management of interest risks which is included in the market risks group, the interest rates of the assets and liabilities of the bank are controlled. Thus, the elements that could affect the interest margin of the bank are identified and conduction of such transactions are limited or fully stopped.

K redİt r İsklər İ / Credit risks Kredit riskləri maliyyə riskləri arasında bank üçün əhəmiyyətli çəkiyə malikdir və ona nəzarət Risklərin İdarə Edilməsi departamentinin diqqət mərkəzindədir. Belə ki, kredit riskləri adı altında “TuranBank”ın Risklərin İdarə Edilməsi departamenti tərəfindən kredit portfelinin təhlili və idarə edilməsinə nəzarət həyata keçirilir. Bu prosesə portfelin idarə edilməsi alətləri olan qeyri-işlək kreditlərin portfeldəki həcminə, portfelin diversifikasiya limitlərinə və cəmləşmələrə nəzarət, girovların bazar qiymətlərinin dəyişməsi və kreditlərə nisbətinə nəzarət və s. müxtəlif riyazistatistik metodlar, stress testləri tətbiq edilərək həyata keçirilir.

90

Among the financial risks, credit risks are of special importance for the bank and special attention is attached to them by the Risk Management Department. For the purpose of management of credit risk, analysis of the credit portfolio and control over the credit management is provided by the Risk Management Department. This process is carried out through application of various mathematical and statistical methods, such as control over the ratio of non-performing credits in the credit portfolio, over the limits of portfolio diversification and concentrations, which are port folio management tools, control over the changes in the prices of credit securities, as well as application of stress tests.

For the purpose of maintaining the liquidity status of the bank and preventing the problems related with liquidity deficit or surplus, the liquidity risks are controlled. The payment periods of the assets and liabilities of the bank and the gap between thereof are analyzed through gap analysis and the negative possibilities are identified. Furthermore, premature withdrawal of deposits, possible liquidity risks on credit lines and correspondent accounts as well as the possible risks (interest, currency, etc.) caused by liquidity risks are regularly monitored.

Əməlİy yat r İsklər İ / Operational risks “TuranBank”da əməliyyat risklərinin idarə edilməsi məqsədi ilə Risklərin İdarə Edilməsi departamenti bankın Əməliyyat, İnformasiya Texnologiyaları, İnsan Resursları, Maliyyə və Filiallarla İş departamentləri ilə sıx işləyərək bu bölmələrdən daxil olan hesabatları təhlil edir. Aparılmış əməliyyatlarda baş vermiş xətaların ta­ ri­xi bazası yaradılır və bu bazaya əsaslanaraq gə­ lə­­cəkdə bankın əməliyyat riskləri nəticəsində baş verə biləcək zərərin həcmi hesablanır. Əmәliy­yat risklәrinin idarә edilmәsindә mәqsәd bu risklәrin azaldılması üçün nәzәrdә tutulan daxili qayda vә prosedurlara müvafiq qaydada riayәt edilmәsini tәmin etmәkdәn ibarәtdir. Göründüyü kimi bankda nəzarət sistemlərinin önəmliliyinin ön plana çəkilməsi, inkişaf etdirilməsi və eləcədə bu sahəyə periodik investisiya qoyuluşları bu gün olduğu kimi gələcəkdə də “TuranBank”ın sağlam və etibarlı inkişafına zəmanət verir. Bu da müsbət haldır ki, risklərin adekvat idarə edilməsi səbəbilə, bu gün TuranBank öz yüksək mənfəətliliyini və investisiya cəlbediciliyini qoruyub saxlamış və saxlamaqdadır.

For the purpose of management of operational risks in TuranBank, the Risk Management Department, closely collaborating with Operations Department, IT Department, HR Department, Finance Management Department and Branches Management Department, analysis the reports received from these departments. The historical database of the errors occurred during the conducted operations is established and the amount of the possible losses that may be suffered from due to operation risks are calculated based on such database. The purpose of the management of operation risks is to ensure the strict compliance to the internal rules and procedures for minimization of such risks. The attention and importance attached to the control systems in the bank, continuous improvement of such systems and periodic investments to this field of management ensures the healthy and secure development of TuranBank today and in the future. Owing to the adequate risk management policy, today TuranBank is maintaining its high profitability and attractiveness for investors.

91

TuranBank ASC Illik Hesabat 2010  

TuranBank ASC Illik Hesabat 2010

TuranBank ASC Illik Hesabat 2010  

TuranBank ASC Illik Hesabat 2010

Advertisement