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Viernes 20 de Junio | 10:00 am - 2:30 pm

THOMAS SEVERANCE

SENIOR MANAGING DIRECTOR AND CRO AXIOMA

Tom Severance es Director de Ingresos de Axioma, un proveedor líder de soluciones de gestión de riesgos empresariales, construcción de cartera y cumplimiento normativo para muchas de las firmas financieras más influyentes del mundo. En su puesto actual, es responsable de acelerar el crecimiento en los mercados objetivo de la compañía. Tom tiene más de 20 años de experiencia trabajando en empresas de alto crecimiento en industrias de riesgo, análisis y tecnología, más recientemente como Director General de Markit Analytics, donde dirigió el negocio de análisis y estrategia de riesgo de IHS Markit en las Américas. Al principio de su carrera, Tom se desempeñó como Director Regional de América Latina para MISYS International, como Vicepresidente Ejecutivo de Ventas y Marketing en Algorithmics, y como Vicepresidente Ejecutivo y Jefe de Ventas Globales para QuIC Financial Technologies. Tom se graduó de la Universidad de St. Lawrence con una licenciatura en historia y ciencias políticas DESCRIPCIÓN DEL CURSO: En el workshop analizaremos todos los aspectos necesarios para hacer la construcción del portafolio, limitar el riesgo a la baja y explorar la atribución. Este taller ayudará a los portfolio managers y los risk managers a comprender las áreas clave que pueden contribuir a la generación de Alfa y, al mismo tiempo, a controlar los riesgos a la baja.

OBJETIVO: Durante el workshop veremos varios portafolios y ejecutaremos diversas optimizacion es con diferentes restricciones para desarrollar el resultado deseado. Luego analizaremos los parámetros de riesgo para ver cómo la optimización cambiará la cartera. Para comprender el riesgo en múltiples portafolios, analizaremos una superposición de riesgos en la parte superior de varias carteras para ver dónde se está tomando el riesgo involuntario. El workshop será una discusión interactiva y el uso en tiempo real de las aplicaciones de optimización y gestión de riesgos para mejorar la experiencia. TEMARIO: 1. Portfolio construction using optimization 2. Risk management for equity and multi asset class portfolios 3. Risk management across multiple portfolios 4. Attribution

CURSO EN INGLÉS


DURACIÓN: 4 Horas SEDE: Hotel JW Marriott Santa Fe Avenida Santa Fe 160 Col. La Fe Santa Fe, CDMX. COSTO: $10,000.00 M.N. + IVA

REQUERIMIENTOS 1. Contar con nivel medio o superior de inglés. 2. Ser egresado de carreras económico - administrativas. 3. De preferencia, trabajar en instituciones financieras. 4. Es necesario el uso de laptop.

OPCIONES DE PAGO: 1. Residentes e Instituciones establecidas en México Transferencia y/o Depósito Bancario NOMBRE: RiskMathics, S.C. BANCO: BBVA Bancomer CLABE: 012180001105829640 CUENTA: 0110582964 2. Residentes e instituciones establecidas en el extranjero Transferencia Bancaria en Dólares BANCO: BBVA Bancomer SUCURSAL: 0956 SWIFT: BCMRMXMM BENEFICIARIO: RiskMathics, S.C. CUENTA: 0121 8000 11 0583 0066 3. Pago vía telefónica Tarjeta de crédito VISA, MASTERCARD o AMERICAN EXPRESS NOTA IMPORTANTE: No existen reembolsos ni devoluciones

REGISTRO E INSCRIPCIONES E-mail: derivatives@riskmathics.com Teléfonos: +52 (55) 5638 0367 y +52 (55) 5669 4729

WWW.RISKMATHICS.COM

Portfolio Construction, Risk and Attribution 2018 Esp  
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