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Fabio Mercurio Global head of Quantitative Analytics Bloomberg

Duración: 9 horas 21 de junio 10:00 am - 2:30 pm 22 de junio 10:00 am - 2:30 pm

Fabio es Global Head of Quantitative Analytics en Bloomberg LP, Nueva York. Su equipo es responsable de la investigación y aplicación de los análisis de activos cruzados para la fijación de precios de los derivados, las valuaciones XVA y de riesgo de crédito y gestión de riesgos. Fabio es también profesor adjunto en la Universidad de Nueva York y un ex miembro del comité de riesgos del CME. Es autor de manera conjunta del libro ‘Interest rate models: theory and practice’ y de numerosas publicaciones en libros y revistas internacionales, incluyendo 16 artículos de vanguardia en la revista Risk. Fabio es licenciado en Matemáticas Aplicadas de la Universidad de Padua, Italia, y tiene un Doctorado en Matemáticas Financieras de la Universidad Erasmus de Rotterdam, Países Bajos.

TEMARIO: RIO SANTIAGO CARRILLO (PARTE I): 1. From the old to the new world

5. Building a multi-curve interest rate model

1.1. Market data at a glance

5.1. The deterministic basis case

1.2. A simple credit model explaining a non-zero

5.2. Modeling stochastic basis

basis 1.3. The market practice of multi-curve modeling

6. A general recipe for multi-curve modeling 6.1. Defining a general recipe

2. Definitions in the new world 2.1. Forward rates 2.2. Forward basis spreads

6.2. Example I: a multi-tenor multi-curve LMM 6.3. Example II: an extended Gaussian short-rate model

2.3. FRAs and futures 7. The cross-currency case 3. Building multiple curves 3.1. The OIS curve 3.2. Forward LIBOR curves

7.1. Pricing deals with collateral in another currency 7.2. Pricing cross-currency basis options

3.3. CSA curves 4. The new market formulas 4.1. Interest rate swaps 4.2. Caps and floors 4.3. Swaptions

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REQUISITOS

1. Residentes e Instituciones establecidas en México Transferencia y/o Depósito Bancario NOMBRE: RiskMathics, S.C. BANCO: BBVA Bancomer CLABE: 012180001105829640 CUENTA: 0110582964

1. Ser egresado de carreras económico - administrativas.

2. Residentes e instituciones establecidas en el extranjero Transferencia Bancaria en Dólares BANCO: BBVA Bancomer SUCURSAL: 0956 SWIFT: BCMRMXMM BENEFICIARIO: RiskMathics, S.C. CUENTA: 0121 8000 11 0583 0066 3. Pago vía telefónica Tarjeta de crédito VISA, MASTERCARD o AMERICAN EXPRESS NOTA IMPORTANTE: No existen reembolsos ni devoluciones

2. De preferencia, trabajar en instituciones financieras. 3. Contar con laptop.

Multi-curve Fixed Income Modeling 2018 Esp  
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