круглый стол конференция для роботостроителей
Александр Горчаков
Олег Гущин
Сергей Кирпиченко
КОНСТАНТИН ИЛЮЩЕНКО, ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА
ЗАКОНЫ РОБОТОТЕХНИКИ Стратегии, технические средства алготрейдеров и в чем заключается бизнес маркетмейкеров
Н
а конференцию «Роботы в бир-
жевой торговле», которая сос тоя лас ь 16 сен тября, п риш ло около 250 человек, при том что она была платной — 990 руб. для частного лица, 3 тыс. руб. для компании. Мног ие из док ла д чиков прове ли презентацию, с которой можно ознакомиться на сайте организаторов конференции derex.ru. А здесь мы публикуем некоторые ее фрагменты, которые показались нам интересными и вызвали также положительные отклики со стороны других участников. Один из участников свои впечатления описа л в блоге так: «Технология идет по пути ускорения, она определенно рассчитывается на высокочастотных игроков. Лично мне кажется, что закончится это тем, что будет создан сверхвысокочастотный монстр, в активе которого будет достаточно средств для влияния на рынок, и он потихоньку высосет все из других высокочастотных ребят, которые попроще». Как написали участники конференции в блогах, многим понравились еда и напитки, а также девушки из компании Derex.
14 D-ШТРИХ
№18(78) 28 СЕНТЯБРЯ – 11 ОКТЯБРЯ 2009
Сергей Кирпиченко, лучший трейдермиллионер конкурса «Лучший частный инвестор 2008», лучший трейдер-киборг конкурса 2007 года (организатор — биржа РТС), создатель торгового робота Robot_kipa и Robot_Kipa2: — Типичный жизненный цикл алгоритмической торговой системы таков: все начинается с исследования. Люди берут исторические данные, смотрят на рынок, пытаются понять закономерности и как-то формализовать их. После того как появилась какая-то идея, начинается второй этап — тестирование Black Box (то есть проверка идеи на исторических данных: сработала бы она в прошлом, принесла бы прибыль или нет. — Прим. D’). После этого происходит анализ рисков, и моделируются различные ситуации, которые потенциально могут произойти. В результате три дня стратегия работает хорошо и приносит равномерную прибыль, но случаются шоки, например резкое падение цены, которые съедают всю накопленную прибыль за предыдущее время. Хорошая стратегия без проработки этого этапа мне видится бестолковой. Следующим шагом являются введение в рабочую эксплуатацию и начало
торговли реальными деньгами. Далее, надеюсь, наиболее продолжительным для всех периодом станет использование робота, который будет приносить прибыль. Очень важно не упустить момент устаревания, когда стратегия начинает приносить меньше денег. Кажется, что это из-за каких-то внешних факторов, плохого рынка, а на самом деле просто с помощью этой стратегии также легко зарабатывать больше нельзя. В этот момент мы должны снова исследовать (оптимизировать. — Прим. D’) свою стратегию. И так нужно вертеться в этом колесе. Над совершенствованием я работаю постоянно. Даже стратегия не стала приносить меньший доход. Однако замена одной системы на другую — достаточно рискованный шаг, и не надо этим злоупотреблять. Раз в квартал или полгода — хорошая частота.
Вопрос: Вы начали заниматься этим с 2006 года. Мне бы хотелось узнать ваши трудозатраты. Судя по конкурсу РТС, вы довольно быстро сделали систему. — Да, менее чем за год. Что касается моей подготовки, то база — это мехмат. Затем достаточно долгое время я