Administración financiera de tesobonos
PLD TIP DAC VFT MFP RIT
= = = = = =
91 días 5% 360 días X X X
285
(Plazo en días) (Tasa de interés pactada) (Días del año comercial) (Valor futuro del tipo de cambio) (Monto futuro de la inversión en pesos) (Rendimiento de la inversión en Tesobonos)
1. Para calcular el valor futuro del tipo de cambio:
VFT=TCI
[ TIP
DAC xPID\:
VFT =3.10 VFT= 3.10 [(0.00013889* 91) + 1] VFT= 3.10 [0.0126388 + 1] FFT= 3.10[1.0126388] ÍTT=$ 3.13918. El valor futuro del tipo de cambio será de $ 3.13918, porcada dólar americano. 2. Para calcular el monto futuro de la inversión en pesos:
= MID(VFT)
(TIP
(DAC x PLD
MFP= 100,000 (3.13918)
+1
[0.05
Ll360 « 9 1, + 1
MFP = 313,918 [(0.00013889*91)+ 1] MFP = 313,918 [0.0126388 + 1] MFP = 313,918 [1.0126388] MFP= ($'317,886.00