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ÉCOLE D’INGÉNIEUR DES

TECHNOLOGIES ET

DE

DE

LA

L ’ I N F O R M A T I O N

COMMUNICATION

Programme scientifique Majeure INFORMATIQUE ET FINANCE DE MARCHES Mentions Informatique financière Modélisation financière

Java

Ce langage intègre tout ce que l’on sait faire de mieux en matière de langage de programmation. Java est un langage orienté objet : la brique de base du programme est donc l’objet, instance d’une classe. La gestion de la mémoire n’est plus à la charge du programmeur. La syntaxe ainsi que quelques points de sémantique sont inspirés de C++ et donc, par conséquent, de C. Java est distribué, robuste et sûr. Code

Crédits ECTS

CM

ST 201

3

8

Programme : Structure de flux – Définition

d’un des

programme classes –

TD

TP

CP

12 Java – Les fonctionnalités Développement d’interfaces

TAI

Etudes/projet

25

23

objet du langage – Syntaxe – – Entrées/sorties et bases de

Contrôle données

Bases de données avancées Les informations des entreprises sont souvent distribuées sur plusieurs sites. De plus, elles sont parfois hétérogènes : information textuelle, graphique, voire multimédia (image, voix, etc.). Cette distribution et cette hétérogénéité doivent être transparentes aux utilisateurs. Dans ce contexte, le but des bases de données réparties est d’offrir aux utilisateurs un moyen d’accéder simplement aux informations dont ils ont besoin comme si celles-ci étaient locales. La répartition des données offre des avantages. Par exemple, l’impact d’une panne peut être limité en répliquant des données sur plusieurs sites. Ou encore, les performances peuvent être accrues grâce à la répartition de la charge sur plusieurs ordinateurs fonctionnant en parallèle. En revanche, la conception d’une base de données répartie n’est pas simple. En effet, il faut garantir l’intégrité des informations réparties, et leurs accès en des temps acceptable pour l’utilisateur. De plus, la sécurité est difficile à garantir dès lors qu’il y a répartition des informations. La plupart des Système de Gestion de Bases de Données (SGDB) permettent la répartition. Ils ont cependant leurs limites : notamment quand le nombre d’utilisateurs simultanés, ou le nombre de transactions, devient important. De plus, les systèmes d’information des entreprises sont souvent hétérogènes car bâtis sur différents SGBD dont il faut assurer l’interopérabilité. Dans ce cas, les SGBD peuvent être remplacés avantageusement par des moniteurs transactionnels. Les étudiants pourront découvrir tous ses aspects au travers de ce cours. Code

Crédits ECTS

CM

ST 217

2

9

TD

TP

CP

TAI

15

Etudes/projet 12

Programme : L’orienté objet (de UML à SQL2/3) – Les contraintes d’intégrité (SQL et PL/SQL Triggers, Procédures, Fonctions…) – Administration – L’optimisation des requêtes – Le «Tuning» – Sécurité des données – Les gros volumes de données – Les BD réparties – SQL et PL/SQL avancés – Proc*C – JDBC – XML BD – Réplication et distribution des données

Systèmes temps réel pour la finance Les systèmes temps réels interviennent dans les systèmes bancaires et financiers en raison des contraintes liées aux échanges sur les places de marchés. Cet enseignement a pour objectif de présenter les systèmes temps réels mis en œuvre dans ces milieux. Code

Crédits ECTS

CM

ST 250

2

10

TD

TP 12

Programme : Programmation Java temps réel – Développement C++ sous Unix

CP

TAI

Etudes/projet 14


Sécurité informatique Les techniques de transmission de données évoluent en profondeur et les solutions standard en matériel, logiciel et réseau sont en forte croissance. Il est donc indispensable de créer une politique de sécurité pour protéger les données et systèmes de l’entreprise. Le cours a pour objectif de présenter les menaces internes et externes de la sécurité d’une entreprise, comment gérer les risques dus à l’utilisation d’Internet et comment réduire les risques en utilisant les «firewalls», le cryptage et le décryptage de données. Ayant acquis les concepts, principes, fonctions et mécanismes, les élèves seront en mesure d’installer et d’exploiter en toute sécurité des réseaux privés et publics. Code

Crédits ECTS

CM

ST 251

1

15

TD

TP

CP

TAI

Etudes/projet 9

Programme : Introduction au vocabulaire de la sécurité : Vocabulaire – Sigles et jargon utilisé par les spécialistes sécurité et les hackers – Les éléments de la sécurité – Les méthodes d’écoute (Sniffer) – Les attaques – Concept de scénario d’intrusion – Firewall et DMZ – Techniques de cryptographie – Les couches de sécurité – Introduction à IP Sec – Introduction à SSL – TLS et SET. Techniques cryptographiques – Les infrastructures à clé publique – Modèles de sécurité – Sécurité des réseaux étendus – Sécurité des réseaux locaux – Sécurité des accès

Architectures pour la banque et la finance Le problème des architectures L’objectif de ce cours est de

est particulièrement crucial présenter les différents types

Code

Crédits ECTS

CM

ST 252

2

15

TD

TP

dans les systèmes bancaires et financiers. d’architectures et leur impact sur le système. CP

15

TAI

Etudes/projet

6

18

Programme : Modèle général d’architecture – Caractéristiques d’un système client/serveur – Architecture et technologie associées au système client-serveur – Les composantes du Web – Le client serveur HTML/Web – Les architectures propres à Corba – Com – J2EE et les Webservices

Architecture EAI L’EAI (Enterprise Application Intégration) vise à intégrer les applications d’une entreprise au sein de son système d’information. L’entreprise est vue ici au sens large puisque ses clients, ses fournisseurs ainsi que ses partenaires peuvent être intégrés. La nécessité pour une entreprise d’intégrer est due à l’accumulation au fil des années d’applications qui n‘ont pas été conçues au départ pour travailler ensemble. Certaines ont été remplacées au profit d’un ERP. Pour toutes les applications qui n’ont pas encore été intégrées et pour lesquelles cela s’avère nécessaire, un projet d’EAI peut-être mis en place. L’intégration repose sur une architecture permettant aux applications de travailler ensemble. L’intégration peut intervenir à différents niveaux : intégration des données, intégration des méthodes et des processus de l’entreprise, intégration des interfaces utilisateurs, etc. Au niveau le plus élevé, l’intégration permet à des flux d’informations métiers de circuler dans l’entreprise, où chaque application pourra partager ses informations avec les autres applications. Pour sa mise en œuvre, l’intégration s’appuie sur des technologies aussi diverses que les middlewares asynchrones, les Web Services, etc. Ce cours a pour objectif de présenter la problématique de l’intégration à différents niveaux. Code

Crédits ECTS

CM

TD

TP

ST 221

2

9

15

6

CP

TAI

Etudes/projet 15

Programme : La démarche d’intégration – Les impacts sur le système d’information – La typologie des besoins d’intégration – La démarche d’urbanisation – L’architecture du système intégrant – Les spécifications du processus technique – La gestion du projet d’intégration – L’architecture du système EAI – La mise en œuvre – La réalisation

SI pour la banque - Etude de cas La modernisation du Système d’Information des Banques est un impératif pour répondre à l’agilité nécessaire aux besoins des métiers. Nombreux sont les changements et les défis qui touchent actuellement la banque : évolutions réglementaires permanentes (SEPA, MiFID, Bâle 2...), pression du marché et de la compétition sur les systèmes de paiement, fusions acquisitions entre établissements financiers, nécessaire maîtrise des coûts et des risques, obligation de déployer rapidement de nouveaux produits et services centrés client et sur de nouveaux marchés étrangers… Cette situation oblige les banques à améliorer de façon significative leurs systèmes d’informations afin d’en accroître la réactivité. L’évolution vers des modèles de services SOA, la simplification et l’optimisation des processus métiers peuvent permettre de répondre à cette problématique d’accroissement de réactivité.


Code

Crédits ECTS

CM

ST 253

3

12

TD

TP

CP

TAI

18

Etudes/projet 35

Programme : Travail approfondi sur une étude de cas

Ingénierie et Mathématiques financières – 1ère partie Les mathématiques financières sont une branche des mathématiques appliquées qui ont pour objectif la modélisation et la quantification des phénomènes régissant les marchés financiers. Cet enseignement a pour objectif de présenter d’une part les différents mécanismes de la bourse et d’autre part, les différents produits financiers. Code

Crédits ECTS

ST 254

0.5

CM

TD

TP

CP

TAI

Etudes/projet

12

Programme : Mécanisme de la bourse – Produits financiers

Ingénierie et Mathématiques financières – 2ème partie La seconde partie du cours « Ingénierie et Mathématiques financières » aborde des aspects plus techniques permettant de construire des modèles économiques. Code

Crédits ECTS

CM

ST 255

1

10

TD

TP

CP

TAI

Etudes/projet 10

Programme : Statistiques et mathématiques financières – Notions de base (notions de taux, capitalisation et actualisation, calcul de la VAN…) – Techniques d’optimisation des choix d’investissement (VAN, TRI, délai de récupération) – Valeurs des actions – Emprunts – Calcul obligataire

La modélisation financière La modélisation financière permet de quantifier l’impact d’une décision ou d’un changement stratégique. L’analyse du cash flow qui est devenue un outil incontournable dans les métiers de la finance sera présentée dans ce cours. Le cash flow sert à déterminer entre autre la valeur d’une entreprise ou sa capacité d’endettement. L’objectif du cours est de montrer comment construire étape par étape un modèle de cash flow. Les étudiants apprendront également à structurer les modèles de cash flow de manière à représenter différents scénarios d’évolution d’un projet ou d’une entreprise. L’objectif de ce cours est de montrer comment modéliser une activité économique, un nouveau produit à destination d’une clientèle donnée. Code

Crédits ECTS

CM

ST 256

1

10

TD

TP

CP

TAI

Etudes/projet 10

Programme : Présentation théorique des bases de la modélisation financière – Mise en perspective de l’utilisation des modèles de cash flow – Etudes de cas

Contrôle de gestion bancaire Le contrôle de gestion est aujourd’hui l’instrument de pilotage indispensable aux décideurs des établissements bancaires et financiers. L’objectif de cet atelier est de présenter la démarche stratégique (plan stratégique, plan opérationnel, lien entre la stratégie et le contrôle de gestion), ainsi que les techniques d’allocation de fonds propres et les calculs de rentabilité. Les notions de ratios prudentiels sont également abordées. Code

Crédits ECTS

CM

TD

ST 257

1

2

8

TP

Programme : L’environnement bancaire et financier – Organisation rentabilités – La gestion prévisionnelle – Le suivi des résultats –

CP

TAI

Etudes/projet 5

du contrôle de gestion – Les mesures de L’allocation des fonds propres – Perspectives.


Global banking et marchés financiers Les marchés financiers ou bourses de valeurs sont des lieux où s’échangent différents produits financiers. Les plus connus sont les actions et les obligations. Les marchés financiers permettent également l’allocation et la gestion des risques. L’objectif de ce cours est de présenter l’organisation et le rôle des marchés financiers. Code

Crédits ECTS

ST 258

1

CM

TD

TP

CP

10

TAI

Etudes/projet

5

10

Programme : Organisation des marchés financiers (acteurs, principaux marchés, produits, métiers) – Produit de change – Produits de taux – Produits actions – Risques liés aux activités de marchés – Traitement des produits dans les systèmes informatiques des salles de marchés

Stratégies financières pour les entreprises Le cours ainsi que Code

a pour but les stratégies Crédits ECTS

de présenter les méthodes utilisées pour développer qui sont conformes à l’objectif de maximisation de CM

TD

TP

CP

et la TAI

évaluer valeur

les de

entreprises l’entreprise.

Etudes/projet

ST 259 1 21 Programme : Les différents leviers d’optimisation du capital ou fond investis – Adéquation entre fond propre et rentabilité – Finances de marché – Théorie du risque – Calcul actuariel – Actifs dérivés. Pilotage : Enjeux – Coûts et délais – Pilotage par les risques

Les ingrédients réglementaires Cet enseignement a pour bancaires ainsi que les Code

Crédits ECTS

but de présenter les dispositifs différentes lois, processus et CM

TD

TP

prudentiels destinés à mieux appréhender les risques réglementations influant la gouvernance d’entreprise. CP

TAI

Etudes/projet

ST 260 1 15 Programme : Bâle II – Sarbannes-Oxley – Solvency II et leurs applications – Modèles statistiques – Mesure et maîtrise du risque – Plan de continuité d’activité

Les ingrédients réglementaires Le risque recouvre tout événement susceptible d’empêcher une organisation de réaliser ses objectifs ou de maximiser ses performances. Il n’y a pas d’activité financière, ni économique en général, sans prise de risques. L’objectif de cet atelier est de présenter les différentes natures de risque ainsi que les principes de leur gestion. Code

Crédits ECTS

ST 261

1

CM

TD

TP

CP

TAI

Etudes/projet

21

Programme : Définition du risque – Les étapes de la gestion du risque – Les différentes natures de risque – La mesure des risques financiers – Les principes de gestion des risques (l’évitement, l’autocouverture, le terme, l’assurance,…) – Marchés de gré à gré – PMarchés organisés


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