Финал resolventa

1.

2. ???????

3. PROFIT! Михаил Анастасия Михаил Никита

Бурмистров Виденеева Трофимов Удалов

Резольвента Changellenge » Cup Technical 2013 IT–секция / кейс 2 тура

Анализ и статистика рынков Сравнение цен на биржах:

Распределение разности цен на биржах смещено в сторону B, характеристика не рассматривается как глобальная для рынка

Участники торгов:

Распределение количества ставок по их объему. Пики в круглых числах – люди или маркетмэйкеры.

Объём предложений на бирже В больше, самих предложений меньше (возможно, там больше роботов) Биржа Средний объём

А 49

В 117

Медианный объём

10

41

92468

43939

Число предложений

Резольвента / Cup Technical 2013 / IT–секция / 2 тур

2/5

Алгоритм робота: искать выгоду, думать о будущем Базовый алгоритм

Недостатки

Выводы

Проверка текущего соотношения цен на возможность проведения выгодного арбитража с учётом комиссии.

Готовность совершить сделку с незначительной выгодой.

Не следует без раздумий соглашаться на сделки с сомнительной выгодой.

Если такая возможность есть, совершается сделка максимально доступного объёма.

Возможно отсутствие необходимого количества нужной валюты на бирже.

Следует регулировать баланс ресурсов в портфелях.

Наш алгоритм Ожидание выгодных предложений: не продаём всё в первый же момент Диверсификация ресурсов: если наши ресурсы сконцентрированы— готовы на сделку даже себе в убыток, при этом чем больше убыток, тем меньше объём сделки Учёт различий между биржами: индивидуальный подбор параметров алгоритма

Преимущества Алгоритмическая простота и ясность параметров позволяет тоньше работать с алгоритмом Высокая скорость работы даёт преимущество перед конкурентами Управление балансом ресурсов не даёт упустить выгодные предложения

Выигрыш:

Резольвента / Cup Technical 2013 / IT–секция / 2 тур

базовый — 1812 YYY наш — 2470 YYY

+36 % 3/5

Поиск оптимальных параметров, тестирование, снижение рисков Поиск оптимальных параметров (fuzzing)

Исследуемые параметры: торговая активность на каждой из двух бирж (2 параметра). Ищем пару параметров алгоритма, дающую наилучший результат, методом перебора.

Снижение рисков

Роботы осуществляют операции с огромной скоростью, поэтому необходима система проверки ошибок, чтобы сбои (в самом роботе или на бирже) не приводили к убыткам. больше

меньше

Кросс-валидация

Проверка работы алгоритма на различных входных данных. Лучшим алгоритмом признаётся тот, который дал наилучший результат на большем количестве тестов.

Резольвента / Cup Technical 2013 / IT–секция / 2 тур

Зависимость распределения прибыли от параметров алгоритма. Наиболее выгодной парой оказалась (0.305, 0.455) — максимальные доли объёмов YYY, участвующих в сделках.

Зависимость выигрыша от времени. Мы делим все входные данные на несколько частей и запускаем алгоритм на каждой части отдельно с одинаковыми начальными данными, определяя получившийся выигрыш.

4/5

Опыт команды «Резольвента» разрешит стоящие задачи и поставит новые

Михаил Бурмистров

Анастасия Виденеева

МФТИ, магистратура, 1 курс Школа анализа данных, 2 курс

МФТИ, бакалавриат, 2 курс

Яндекс

+7 925 133-26-56

Финалист CL Cup Technical 2012 +7 916 495-12-53

Финалист CL Cup Moscow 2012 nastya.videneeva@gmail.com

burmisha@gmail.com

Михаил Трофимов

Никита Удалов

МФТИ, бакалавриат, 3 курс

МФТИ, бакалавриат, 4 курс

Физтех-центр

Московская Биржа

+7 915 119-11-73

+7 985 360-42-75

mikhail.trofimov@phystech.edu

nikitaud@gmail.com

Резольвента / Cup Technical 2013 / IT–секция / 2 тур

5/5