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CONFERENCIA

ANÁLISIS OPORTUNIDAD

de

FACULTAD DE INGENIERÍA

Espelización en Finanzas

en el mercado de renta

fija desde un punto estadístico

Introducción: En los mercados financieros, los movimientos de las curvas de Tasas de Interés son uno

de los factores más importantes a tener en cuenta, ya que estos son determinantes de los rendimientos y los costos del capital. Para entender la dinámica de la curva de rendimientos, es necesario realizar un análisis multivariado dado las relaciones fuertes en los diferentes nodos. Entendiendo la dinámica de la curva se pueden construir modelos de simulación para realizar una gestión de administración del riesgo que incluye una gestión de cobertura a tasa de interés.

Temáticas Introducción al mercado de la curva Cross Currency Swap CCS Libor vs Tasa Fija COP y Libor vs Tasa Fija UVR. Análisis técnico del comportamiento histórico de los mercados CCS y UVR. Análisis descriptivo: análisis univariado y multivariado en las curvas de tasas de interés. Análisis de cointegración: relaciones de instantáneas, corto y largo plazo en los nodos de la curva a partir de modelos VECM. Posibles Usos del modelo VECM estimado en gestión de riesgos financieros.

Público Objetivo

Administradores, Contadores, Economistas, Ingenieros y personas con conocimientos técnicos en áreas de finanzas y estadística.

Inscripciones

Ingrese a la página http://reune.udea.edu.co Seleccione en el ítem Servicios de la Facultad de Ingeniería y luego la conferencia. Diligencie el formulario de inscripción. Para confirmar su inscripción ingrese a la opción: consultar y digite su documento de identidad.

Conferencista

Alejandro Regino Gómez (Modelos Cuantitativos APT - Valores Bancolombia) Es Magister en Estadística e Ingeniero Industrial de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Ha participado en diferentes cursos y seminarios de estadística, programación de banca y riesgo financiero. Desde inicios de su carrera se enfocó por la estadística por sus habilidades matemáticas, lo que le permitió tomar materias como series de tiempo, modelos lineales, entre otras; además trabajo en el grupo de investigación Redaire con su trabajo de grado “Propuesta metodológica para encontrar la distribución del Total de Material Particulado suspendido en Medellín”, lo cual lo llevo a hacer una ponencia en el evento Particle Size Distribution in Medellín City, Colombia. Está certificado como Auto-Regulador del Mercado de Valores (AMV) y Asesor Comercial: Renta Fija, Renta Variable y Derivados (2011). Se ha desempeñado como analista estadística en Susalud, profesor de cátedra en la Universidad de Antioquia, analista de cuantificación de riesgos y estructurador de vicepresidencia de tesorería de Bancolombia. Actualmente es el Gerente de Modelos Cuantitativos APT - Valores Bancolombia.

Fecha - Hora - Lugar Miercoles 29 de febrero de 2012. 6:00 a 8:00 p.m. Auditorio principal Sede de Investigación Universitaria -SIUCalle 62 # 52-59 (acceso peatonal) Carrera 53 # 61 – 30 (Acceso vehicular)

Informes

Universidad de Antioquia Facultad de Ingeniería Centro de Extensión Académica – CESET– Bloque 21 – Of. 134 Tel. 2195515 – 2195548 – 2195580 Email: ceset@udea.edu.co http://ingenieria.udea.edu.co

Invitan Vicerectoria Administrativa Facultad de Ingeniería Especialización de Finanzas

La Universidad de Antioquia se reserva el derecho de realización, cancelación o modificación de fechas de los programas, según el proceso de inscripción de cada uno.


CONFERENCIA MERCADO DE RENTA FIJA  

La Facultad de Ingeniería y su Especialización en Finanzas invitan a participar de la conferencia Análisis de Oportunidad en el Mercado de R...

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