Page 1

нефтепродуктами

Биржевая торговля

КОРТЕС №7, Обзор за 11 – 15 октября 2010 г.

В номере: Итоги недели

2

События недели

3

Биржевой рынок

4

НП МБНК

7

СПбМТСБ

10

Биржа «Санкт-Петербург»

13

Итоги биржевых торгов

16

«Биржевая торговля нефтепродуктами» Аналитический еженедельник Издатель Павел Махлин mahlin@kortes.com Руководитель проекта Павел Строков strokov@kortes.com Редактор Михаил Турукалов turukalov@kortes.com

Издание «Биржевая торговля нефтепродуктами» выходит еженедельно, по понедельникам, до 11.00 Мск. Перепечатка и распространение без письменного разрешения ООО ИАЦ «КОРТЕС» запрещены. Информация и мнения, содержащиеся в настоящем Издании, опубликованы исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как предложение купить или продать упомянутые в нем сырье, нефтепродукты и производные финансовые инструменты, а также не преследуют целью побудить к совершению подобных сделок. Редакция и Издатель не несут ответственности за действия трейдеров на товарном и срочном рынках, совершенных на основании информации и мнений, опубликованных в настоящем Издании. Редакция и Издатель не несут ответственности за достоверность информации, опубликованной на правах рекламы. Для корректного отображения настоящего документа требуется Adobe Reader версии 7.0 или выше.


Биржевая торговля нефтепродуктами, №7

Обзор за 11 – 15 октября 2010 г.

КОРТЕС

Итоги недели Предложение нефтепродуктов в ходе торгов 363,980 тыс. т

Спрос на нефтепродукты в ходе торгов 374,085 тыс. т

Продано нефтепродуктов в ходе торгов 202,275 тыс. т

Заключено 520 сделок по нефтепродуктам

Индекс «КОРТЕС-Газойль» 17431 Фьючерс на Индекс «КОРТЕС-Газойль» 17300

Лидеры по объему предложения: Биржа

СПбМТСБ

190,080 тыс. т

Компания

ТНК-ВР

84,640 тыс. т

Базис

ТАИФ-НК

48,110 тыс. т

Продукт

ДТ летнее

92,240 тыс. т

Лидеры по объему спроса: Биржа

СПбМТСБ

231,680 тыс. т

Компания

ТНК-ВР

98,900 тыс. т

Базис

Омский НПЗ

53,100 тыс. т

Продукт

Топочный мазут 87,200 тыс. т

Лидеры по объему продаж: Биржа

СПбМТСБ

141,840 тыс. т

Компания

«Роснефть»

52,440 тыс. т

Базис

Омский НПЗ

47,160 тыс. т

Продукт

ДТ летнее

46,900 тыс. т

Индекс «КОРТЕС-Газойль» за прошедшую неделю вырос на 315 руб. и 15 октября составил 17431 руб.

Цена фьючерсного контракта на индекс «КОРТЕС-Газойль» на Бирже «Санкт-Петербург» за прошедшую неделю повысилась на 88 руб. и 15 октября составила 17300 руб.

Индексы СПбМТСБ,

Компания недели

15 октября

«Газпром нефть»

Актив

Индекс

Предложение, тыс. т

Спрос, тыс. т

Сделки, тыс. т

Количество сделок, ед.

7,920

9,360

7,920

8

-

0,180

-

0

Нормаль-80

20000

Регуляр-92

24107

Авиакеросин

ДТ летнее

17466

Дизельное топливо

12,420

21,480

12,420

4

ДТ зимнее

20077

Топочный мазут

30,060

30,060

30,060

1

ТС-1

18228

Нефтепродукты, всего

50,400

61,080

50,400

13

2

Автобензин

www.kortes.com


Биржевая торговля нефтепродуктами, №7

Обзор за 11 – 15 октября 2010 г.

КОРТЕС

События недели ТНК-ВР в 3 квартале увеличила продажи нефтепродуктов на биржах на 66%

ТНК-ВР в июле-сентябре 2010 года реализовала на биржевых торгах 442 тыс. т нефтепродуктов, что на 66% превышает показатели, достигнутые во втором квартале, сообщила пресс-служба компании. Продажи топлива через биржу в июле-сентябре составили 17,3% от объема реализации на внутреннем рынке. Всего за 9 месяцев 2010 года с помощью биржевых механизмов ТНК-ВР реализовала 911 тыс. т топлив. ТНК-ВР в настоящее время реализует на российских биржах продукцию всех НПЗ, входящих в ее состав, включая Лисичанский (ЛИНИК, Украина). При этом компания продает исключительно светлые нефтепродукты преимущественно в европейской части России. ТНК-ВР планирует по итогам 2010 года предлагать на биржах не менее 20% топлив. ТНК-ВР начала биржевую торговлю нефтепродуктами в 2009 году. В 2009 году ТНК-ВР с помощью биржевых механизмов реализовала более 280 тыс. т нефтепродуктов, из них крупнооптовыми партиями на аукционах – более 160 тыс. т. В ноябре и декабре объем предложения на бирже находился на уровне, близком к 15% от спроса на продукцию ТНК-ВР на внутреннем рынке. Среди покупателей топлива были сбытовые предприятия крупных ВИНК, в том числе, самой ТНК-ВР, а также независимые оптовые и розничные трейдеры.

Обновлена спецификация биржевого товара, поставщиком которого выступает ТНК-ВР

Президент МБНК пригласил покупателей СУГ участвовать в биржевых торгах

«Газпром нефть» аккредитовалась на Бирже «Санкт-Петербург»

3

13 октября вступили в силу изменения и дополнения в Спецификацию биржевого товара, поставщиком которого выступает ОАО «ТНК-ВР Холдинг», сообщила пресс-служба СПбМТСБ. Обновленная редакция документа размещена на сайте биржи.

Президент МБНК Виктор Баранов на конференции для клиентов компании «Сибур-Газсервис» в Казани осветил преимущества биржевой торговли на товарных рынках и пригласил покупателей сжиженных углеводородных газов на торговую площадку МБНК. В своем выступлении он подчеркнул, что биржа обеспечивает прозрачную систему продаж на базе объективного фактора – цены на товар и корректировку предложений по цене и количеству товара в зависимости от складывающейся конъюнктуры в ходе торговой сессии, благодаря использованию механизма непрерывного двойного встречного аукциона.

8 октября 2010 года подписан договор с ОАО «Газпром нефть» об аккредитации на ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург». 25 июня 2010 года по итогам встречи генерального директора Биржи «Санкт-Петербург» Николаева В.В. с президентом «Газпром нефти» Дюковым А.В. достигнута договоренность об участии компании в электронных торгах на бирже. Специалистами двух компаний была проведена совместная работа, в результате которой были определены основные направления сотрудничества и установлены требования к электронной торговой системе.

www.kortes.com


Биржевая торговля нефтепродуктами, №7

Обзор за 11 – 15 октября 2010 г.

КОРТЕС

Биржевой рынок нефтепродуктов После трех недель непрерывного роста, объем продаж нефтепродуктов на биржах на минувшей неделе сократился. С 11 по 15 октября реализовано 202,275 тыс. т товаров, что на 15,2% ниже аналогичного показателя предыдущей недели. На НП МБНК продано 55,335 тыс. т нефтепродуктов, на СПбМТСБ – 141,84 тыс. т и на бирже «СанктПетербург» – 5,1 тыс. т. Продажи нефтепродуктов сократились на всех биржах. Количество заключенных сделок уменьшилось на 17,7% по сравнению с предыдущей неделей и составило 520 единиц. Таким образом, базовые показатели торгов свидетельствуют о снижении деловой активности на биржевом рынке нефтепродуктов. За пять торговых дней продавцы предложили покупателям 363,98 тыс. т нефтепродуктов – на 45,57 тыс. т меньше, чем за предыдущую торговую неделю. Пять крупнейших ВИНК выставили на торги 251,47 тыс. т товаров. ЛУКОЙЛ и «Роснефть» сократили предложение нефтепродуктов на биржах на 31,68 и 14,46 тыс. т по сравнению с предыдущей неделей, ТНК-ВР – увеличила на 10,3 тыс. т. «Башнефть» вообще не предлагала нефтепродукты на биржах на минувшей неделе. По словам представителя компании, «Башнефть» уже к середине прошедшей недели завершила продажи основных объемов нефтепродуктов с отгрузкой в октябре. В структуре предложения нефтепродуктов произошли существенные изменения. Продавцы выставили на торги 97,49 тыс. т автобензина всех марок, что примерно в полтора 4

Рис. 1 – Объем продаж нефтепродуктов на биржах, тыс. т СПб 5,100

НП МБНК 55,335

202,275

СПбМТСБ 141,840

раза меньше, чем неделей ранее. Предложение дизельного топлива сократилось на 9,41 тыс. т, до 129,74 тыс. т. Напротив, с 11 по 15 октября на торги было выставлено 64,74 тыс. т топочного мазута – на 14,88 тыс. т больше, чем неделей ранее. Спрос на нефтепродукты снизился в еще большей степени по сравнению с предложением. С 11 по 15 октября трейдеры подали заявки на покупку 374,085 тыс. т нефтепродуктов, что на 77,315 тыс. т меньше по сравнению с аналогичным по-

Рис. 2 – Динамика торгов нефтепродуктами, тыс. т 300

НП МБНК

СПбМТСБ

СПб

250 200 150 100 50 0

Рис. 3 – Количество сделок, ед.

Рис. 4 – Средний объем одной сделки, тыс. т

СПб 23 НП МБНК 258

520

СПб

0,222

СПбМТСБ

0,593

НП МБНК

0,214

СПбМТСБ 239 0

www.kortes.com

0,2

0,4

0,6

0,8


Биржевая торговля нефтепродуктами, №7

казателем предыдущей недели. Спрос на дизельное топливо сократился на 60,53 тыс. т, на автобензин – уменьшился на 47,91 тыс. т. Напротив, спрос на топочный мазут вырос на 12,74 тыс. т, и на авиакеросин – на 19,705 тыс. т. В разрезе компанийпродавцов также наблюдались изменения в спросе. Так, спрос на нефтепродукты производства НПЗ «Роснефти» сократился на 47,34 тыс. т, ЛУКОЙЛа – на 20,02 тыс. т. Тем временем, спрос на продукцию заводов ТНК-ВР незначительно повысился в сравнении с предыдущей неделей. Объемы продаж автомобильного бензина и дизельного топлива сократились соответственно на 39,27 и 15,66 тыс. т. Продажи автобензина сократились как за счет крупных сделок, так и снижения интереса к продукту со стороны трейдеров. По оценкам «КОРТЕС», крупными и адресными сделками продано не более 5 тыс. т автобензина, что примерно в пять раз меньше по сравнению с предыдущей неделей. В то же время, количество сделок по автобензину снизилось с 279 до 187 единиц, а это говорит об уменьшении спроса на продукт со стороны независимых трейдеров, закупающих ресурсы на биржах. Количество сделок по дизельному топливу снизилось с 291 до 252 единиц, а объем реализации крупными и адресными сделками – примерно на 9 тыс. т, до 15 тыс. т. Продажи авиакеросина и топочного мазута, напротив, выросли на 15,845 и 6,7 тыс. т соответственно, частично компенсировав негативные данные по реализации автобензина и дизельного топлива на биржах. Лидером по объему про5

Обзор за 11 – 15 октября 2010 г.

КОРТЕС

Рис. 5 – Предложение, тыс. т Бензин Нормаль-80

15,020

Бензин Регуляр-92

Лидер по объему предложения

48,650

Бензин Премиум-95

ДТ летнее

33,520

Бензин Супер-98

0,300

Авиакеросин ТС-1/РТ

46,350

ДТ летнее

92,240

ДТ зимнее и арктич.

37,500

Топочный мазут

64,740

Битумы

7,020

Прочие

18,640 0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100 110 120

Рис. 6 – Спрос, тыс. т Бензин Нормаль-80

13,020

Бензин Регуляр-92

Лидер по объему спроса

61,680

Бензин Премиум-95

Топочный мазут

17,880

Бензин Супер-98

0,480

Авиакеросин ТС-1/РТ

61,795

ДТ летнее

66,600

ДТ зимнее и арктич.

59,450

Топочный мазут

87,200

Битумы

0,540

Прочие

5,440 0

20

40

60

80

100

120

Рис. 7 – Сделки, тыс. т Бензин Нормаль-80

8,400

Бензин Регуляр-92

25,220

Бензин Премиум-95

Лидер по объему продаж

ДТ летнее

11,520

Бензин Супер-98

0,300

Авиакеросин ТС-1/РТ

39,695

ДТ летнее

46,900

ДТ зимнее и арктич.

28,340

Топочный мазут

40,260

Битумы

0,540

Прочие

1,100 0

www.kortes.com

10

20

30

40

50

60


Биржевая торговля нефтепродуктами, №7

даж нефтепродуктов попрежнему оставалась «Роснефть» – компания реализовала 52,44 тыс. т товаров 276 сделками. Вторую строчку рейтинга продавцов с минимальным отрывом заняла «Газпром нефть», реализовавшая 50,4 тыс. т нефтепродуктов (весь предложенный объем) 13 сделками. ТНК-ВР за отчетную неделю продала 44,66 тыс. т нефтепродуктов 83 сделками, «Сургутнефтегаз» – 17,84 тыс. т товаров 36 сделками.

Обзор за 11 – 15 октября 2010 г.

КОРТЕС

Рис. 8 – Реализация нефтепродуктов (по продавцам), тыс. т Роснефть

52,440

Газпром нефть

50,400

ТНК-ВР

44,660

Сургутнефтегаз

17,840

Не определено

14,760

ЛУКОЙЛ

13,080

Альянс

3,220

ТАИФ-НК

2,135

Русснефть

1,800

ПТК-Терминал

Лидер по объему продаж

Роснефть

1,340

СОЛИД-ТР

0,500

Магма

0,100 0

10

20

30

40

50

60

Сводные показатели реализации нефтепродуктов на биржевых торгах, тыс. т Бензин Н/О

Бензин В/О

Авиакеросин

ДТ летнее

ДТ зим./аркт.

Мазут

Битумы

Прочие

20.сен-24.сен

14,220

34,690

40,590

23,990

13,260

29,180

1,800

1,240

27.сен-01.окт

11,700

47,984

39,320

25,410

23,400

25,810

0,540

0,800

04.окт-08.окт

14,380

70,330

23,850

54,240

36,660

33,560

2,040

3,560

11.окт-15.окт

8,400

37,040

46,350

46,900

28,340

40,260

0,540

1,100

6

www.kortes.com


Биржевая торговля нефтепродуктами, №7

Обзор за 11 – 15 октября 2010 г.

КОРТЕС

НП МБНК Базовая статистика торгов на НП МБНК снова ухудшилась в сравнении с предыдущей неделей. Предложение нефтепродуктов сократилось на 3,35 тыс. т, спрос – на 38,47 тыс. т, объем продаж снизился на 11,125 тыс. т, а сделок заключено на 65 единиц меньше, чем неделей ранее. За пять торговых дней продавцы предложили покупателям 144,47 тыс. т нефтепродуктов. Основные объемы были выставлены «Роснефтью», ТАИФ-НК, ТНК-ВР, и ЛУКОЙЛом (в сумме – 112,31 тыс. т). «Роснефть» и ЛУКОЙЛ сократили предложение нефтепродуктов, а ТАИФ-НК и ТНК-ВР – увеличили соответственно на 15,78 и 3,6 тыс. т. «Башнефть», в отличие от предыдущей недели, вообще не предлагала нефтепродукты на НП МБНК. Продавцы с 11 по 15 октября выставили на торги 44,08 тыс. т автобензина всех марок, что на 15,06 тыс. т меньше по сравнению с предыдущей неделей. Объем предложения дизельного топлива практически не изменился и составил 59,26 тыс. т. Напротив, мазута и авиакеросина было выставлено на торги соответственно на 7,62 и 3,24 тыс. т больше, чем неделей ранее. Спрос на нефтепродукты сократился до 130,2 тыс. т, при этом снижение спроса обеспечили в основном автобензин и дизельное топливо. Трейдеры подали заявки на покупку автобензина суммарным объемом 41,44 тыс. т, что на 20,55 тыс. т меньше по сравнению с предыдущей неделей, и дизельного топлива – 48,92 тыс. т (минус 23,79 тыс. т). Спрос на дизельное топливо снизился в основ7

Рис. 9 – Предложение, тыс. т Бензин Нормаль-80

7,160

Бензин Регуляр-92

21,160

Бензин Премиум-95

15,460

Бензин Супер-98

0,300

Авиакеросин ТС-1/РТ

7,610

ДТ летнее

47,380

ДТ зимнее и арктич.

11,880

Топочный мазут

15,360

Битумы

Лидер по объему предложения

4,320

ДТ летнее

Прочие

13,840 0

10

20

30

40

50

60

Рис. 10 – Спрос, тыс. т Бензин Нормаль-80

6,960

Бензин Регуляр-92

27,400

Бензин Премиум-95

6,600

Бензин Супер-98

0,480

Авиакеросин ТС-1/РТ

11,940

ДТ летнее

31,580

ДТ зимнее и арктич.

17,340

Топочный мазут

23,360

Битумы

Лидер по объему спроса

0,000

Прочие

ДТ летнее

4,540 0

10

20

30

40

50

60

Рис. 11 – Сделки, тыс. т Бензин Нормаль-80

4,020

Бензин Регуляр-92

8,640

Бензин Премиум-95

3,900

Бензин Супер-98

0,300

Авиакеросин ТС-1/РТ

3,515

ДТ летнее

22,400

ДТ зимнее и арктич.

7,680

Топочный мазут

3,780

Битумы

Лидер по объему продаж

0,000

Прочие

ДТ летнее

1,100 0

www.kortes.com

5

10

15

20

25


Биржевая торговля нефтепродуктами, №7

ном за счет марки ДТ З-0,2-35. Значительное снижение спроса отмечалось на продукцию заводов «Роснефти» (на 27,84 тыс. т) и Уфимской группы НПЗ (на 20,54 тыс. т). Снижение суммарного объема продаж нефтепродуктов обеспечил автобензин. С 11 по 15 октября на НП МБНК было продано 16,86 тыс. т автобензина, что на 13,11 тыс. т меньше показателя предыдущей недели. Количество сделок по бензину сократилось на 56 единиц, до 100 сделок. Объем продаж зимнего дизельного топлива сократился на 7,32 тыс. т, а летнего ДТ – увеличился на 6,95 тыс. т, в результате суммарные продажи дизельного топлива остались на уровне предыдущей недели. ЛУКОЙЛ и «Роснефть» сократили продажи нефтепродуктов на НП МБНК соответственно на 4,36 и 8,7 тыс. т. ТНК-ВР, напротив, улучшила результат предыдущей недели на 6,48 тыс. т. Лидером по объему продаж нефтепродуктов на бирже по-прежнему была «Роснефть». За отчетную неделю компания реализовала 30,18 тыс. т товаров 163 сделками. На второй строчке рейтинга крупнейших продавцов нефтепродуктов оказалась ТНК-ВР, реализовавшая 13,86 тыс. т товаров 38 сделками. Третье и четвертое места заняли ЛУКОЙЛ и «Альянс», которые за неделю продали 3,36 и 3,22 тыс. т нефтепродуктов. По товарам ЛУКОЙЛа заключено 15 сделок, «Альянса» – 22 сделки. Лидером в продажах «светлых» нефтепродуктов в Европейской части России стала ТНК-ВР с результатом 13,68 тыс. т, в Азиатской части России – «Роснефть» (23,28 тыс. т). 8

Обзор за 11 – 15 октября 2010 г.

КОРТЕС

Рис. 12 – Предложение на базисах (Рейтинг-15), тыс. т ТАИФ-НК Черниговский НПЗ Ачинский НПЗ Рязанская НПК Ангарская НХК Комсомольский НПЗ Самарская группа НПЗ ЛИНИК ЛУКОЙЛ ВНПЗ Саратовский НПЗ ЯНОС Хабаровский НПЗ ЛУКОЙЛ УНП Орскнефтеоргсинтез Владивостокская НБ

35,390 11,220 10,740 9,540 8,280 8,160 7,500 6,480 5,400 5,400 5,220 5,040 4,080 3,600 3,000 0

Лидер по объему предложения

ТАИФ-НК

10

20

30

40

Рис. 13 – Спрос на базисах (Рейтинг-15), тыс. т Рязанская НПК Ачинский НПЗ Самарская группа НПЗ Уфимская группа НПЗ ТАИФ-НК Ангарская НХК ЯНОС Комсомольский НПЗ Владивостокская НБ ЛИНИК Хабаровский НПЗ ст. Черниковка Саратовский НПЗ ЛУКОЙЛ УНП Орскнефтеоргсинтез

20,520 17,820 13,260 11,720 11,040 10,140 10,080 9,780 5,800 4,320 3,240 2,700 2,160 2,040 1,800 0

5

Лидер по объему спроса

Рязанская НПК

10

15

20

25

Рис. 14 – Сделки на базисах (Рейтинг-15), тыс. т Ачинский НПЗ Комсомольский НПЗ Рязанская НПК Самарская группа НПЗ Ангарская НХК ЯНОС ЛИНИК Хабаровский НПЗ Орскнефтеоргсинтез ЛУКОЙЛ УНП ст. Черниковка ТАИФ-НК Саратовский НПЗ Владивостокская НБ ЛПДС Становая

9,960 7,800 7,200 6,360 6,060 3,060 2,700 2,520 1,800 1,500 1,440 1,415 0,720 0,700 0,500 0

www.kortes.com

Лидер по объему продаж

Ачинский НПЗ

5

10

15


Биржевая торговля нефтепродуктами, №7

Обзор за 11 – 15 октября 2010 г.

КОРТЕС

Сводные показатели реализации нефтепродуктов на НП МБНК, тыс. т Бензин Н/О

Бензин В/О

Авиакеросин

ДТ летнее

ДТ зим./аркт.

Мазут

Битумы

Прочие

184,280

460,670

129,720

510,590

273,000

497,080

74,440

11,020

26.июл-30.июл

2,940

13,980

3,960

16,760

2,100

34,140

1,440

1,800

02.авг-06.авг

5,900

25,260

0,540

21,200

4,260

5,640

0,540

0,480

09.авг-13.авг

1,200

11,400

5,040

15,500

4,380

9,600

2,160

0,660

16.авг-20.авг

3,040

8,640

3,240

11,800

5,520

4,860

1,980

0,240

23.авг-27.авг

2,960

16,320

1,620

21,380

7,260

6,420

0,540

0,060

30.авг-03.сен

3,660

16,920

2,700

15,540

4,800

31,440

1,980

0,120

06.сен-10.сен

3,540

16,020

1,620

17,020

6,660

28,080

1,800

0,000

13.сен-17.сен

8,340

13,740

1,080

12,760

4,020

10,080

0,540

0,000

20.сен-24.сен

7,380

18,140

10,740

10,120

8,220

17,000

1,620

1,240

27.сен-01.окт

6,660

23,700

3,600

9,020

14,460

9,580

0,360

0,800

04.окт-08.окт

9,300

20,670

2,160

15,450

15,000

1,340

0,000

2,540

11.окт-15.окт

4,020

12,840

3,515

22,400

7,680

3,780

0,000

1,100

С начала 2010 года

9

www.kortes.com


Биржевая торговля нефтепродуктами, №7

Обзор за 11 – 15 октября 2010 г.

КОРТЕС

СПбМТСБ Основные показатели торгов на СПбМТСБ значительно ухудшились в сравнении с предыдущей неделей. Объем предложения нефтепродуктов снизился на 43,61 тыс. т, спроса – на 36,84 тыс. т, продаж – на 22,09 тыс. т, а количество сделок сократилось на 52 единицы. «Роснефть» и ЛУКОЙЛ предложили на СПбМТСБ соответственно на 7,08 и 26,7 тыс. т нефтепродуктов меньше по сравнению с предыдущей неделей. «Газпром нефть» сократила предложение на 2,08 тыс. т, а «Сургутнефтегаз» и ТНК-ВР, наоборот, предложили соответственно на 4,3 и 6,7 тыс. т нефтепродуктов больше, чем неделей ранее. С 11 по 15 октября продавцы выставили на торги 48,66 тыс. т автобензина, что на 33,34 тыс. т меньше по сравнению с предыдущей неделей. «Газпром нефть» сократила предложение автобензина на 15,28 тыс. т, до 7,92 тыс. т, а «Роснефть» выставила 6,24 тыс. т продукта – почти в два раза меньше, чем неделей ранее. Всех марок дизельного топлива на торги было выставлено 63,92 тыс. т – на 9,52 тыс. т меньше по сравнению с предыдущей неделей. Спрос сократился на продукцию всех продавцов, за исключением «Сургутнефтегаза», при этом максимальное снижение спроса отмечалось на товары «Роснефти» (на 19,5 тыс. т) и ЛУКОЙЛа (на 17,52 тыс. т). За прошедшую неделю трейдеры подали заявки на покупку автобензина суммарным объемом 50,1 тыс. т, что на 27,14 тыс. т меньше аналогичного показателя предыдущей недели. Спрос на дизельное 10

Рис. 15 – Предложение, тыс. т Бензин Нормаль-80

7,200

Бензин Регуляр-92

Лидер по объему предложения

24,960

Бензин Премиум-95

ДТ летнее

16,500

Бензин Супер-98

0,000

Авиакеросин ТС-1/РТ

37,180

ДТ летнее

39,920

ДТ зимнее и арктич.

24,000

Топочный мазут

38,700

Битумы

1,620

Прочие

0,000 0

10

20

30

40

50

60

70

Рис. 16 – Спрос, тыс. т Бензин Нормаль-80

6,060

Бензин Регуляр-92

34,080

Бензин Премиум-95

Лидер по объему спроса

Топочный мазут

9,960

Бензин Супер-98

0,000

Авиакеросин ТС-1/РТ

49,400

ДТ летнее

32,640

ДТ зимнее и арктич.

40,080

Топочный мазут

58,920

Битумы

0,540

Прочие

0,000 0

10

20

30

40

50

60

70

Рис. 17 – Сделки, тыс. т Бензин Нормаль-80

4,380

Бензин Регуляр-92

Лидер по объему продаж

16,440

Бензин Премиум-95

Авиакеросин ТС-1/РТ

6,540

Бензин Супер-98

0,000

Авиакеросин ТС-1/РТ

36,180

ДТ летнее

24,000

ДТ зимнее и арктич.

19,740

Топочный мазут

34,020

Битумы

0,540

Прочие

0,000 0

www.kortes.com

10

20

30

40

50


Биржевая торговля нефтепродуктами, №7

топливо сократился на 35,34 тыс. т, до 72,72 тыс. т. Напротив, спрос на мазут и авиакеросин вырос соответственно на 10,8 и 16,52 тыс. т. Снижение суммарного объема продаж произошло за счет автобензина и дизельного топлива – этих продуктов за отчетную неделю реализовано соответственно на 26,74 и 13,44 тыс. т меньше. Количество сделок по бензинам сократилось на 40 единиц, по дизельному топливу – на 23 единицы. Крупнейшим продавцом нефтепродуктов на СПбМТСБ стала «Газпром нефть», реализовавшая 50,4 тыс. т товаров 13 сделками. В сравнении с предыдущей неделей объем продаж компании снизился на 2,08 тыс. т. Вторую строчку рейтинга продавцов заняла ТНК-ВР (30,8 тыс. т, 45 сделок), причем компания увеличила объем продаж нефтепродуктов на 5,42 тыс. т. Третье место заняла «Роснефть» с результатом 22,26 тыс. т нефтепродуктов и 113 сделок. По сравнению с предыдущей неделей компания сократила объем продаж на 8,16 тыс. т. «Сургутнефтегаз» продал на СПбМТСБ 17,46 тыс. т нефтепродуктов 32 сделками. Основной объем продаж компании пришелся на крупные сделки по авиакеросину и летнему дизельному топливу. ЛУКОЙЛ за неделю сократил продажи нефтепродуктов на СПбМТСБ в три с половиной раза, до 9,72 тыс. т, и оказался лишь на пятом месте рейтинга продавцов. Лидером в продажах «светлых» нефтепродуктов в Европейской части России стала ТНК-ВР с результатом 29,72 тыс. т, в Азиатской части России – «Газпром нефть» (17,1 тыс. т). 11

Обзор за 11 – 15 октября 2010 г.

КОРТЕС

Рис. 18 – Предложение на базисах (Рейтинг-15), тыс. т Омский НПЗ КИНЕФ Рязанская НПК АП Домодедово ЯНОС АП Шереметьево Саратовский НПЗ Ачинский НПЗ ЛИНИК Самарская группа НПЗ ЛУКОЙЛ УНП Ангарская НХК ЛУКОЙЛ ВНПЗ Комсомольский НПЗ ст. Кряж

47,160 18,180 16,760 13,160 12,600 11,000 10,080 9,600 9,180 7,740 6,300 5,940 5,400 4,860 4,680 0

10

20

Лидер по объему предложения

Омский НПЗ

30

40

50

60

Рис. 19 – Спрос на базисах (Рейтинг-15), тыс. т Омский НПЗ Рязанская НПК КИНЕФ ЯНОС Уфимская группа НПЗ АП Шереметьево АП Домодедово Самарская группа НПЗ Ачинский НПЗ Ангарская НХК ЛУКОЙЛ УНП ЛУКОЙЛ НОРСИ Комсомольский НПЗ Саратовский НПЗ Нижневартовское НПО

53,100 23,820 21,300 21,240 16,500 14,880 13,160 12,540 11,760 7,440 5,520 5,400 4,980 3,960 3,240 0

10

20

Лидер по объему спроса

Омский НПЗ

30

40

50

60

Рис. 20 – Сделки на базисах (Рейтинг-15), тыс. т Омский НПЗ КИНЕФ АП Домодедово ЯНОС АП Шереметьево Ачинский НПЗ Рязанская НПК Самарская группа НПЗ Ангарская НХК ЛУКОЙЛ УНП Комсомольский НПЗ Саратовский НПЗ ЛУКОЙЛ НОРСИ ЛИНИК Нижневартовское НПО

47,160 17,460 13,160 10,260 10,000 8,460 7,740 6,360 4,320 4,080 3,120 2,880 2,400 1,080 1,080 0

www.kortes.com

10

20

Лидер по объему продаж

Омский НПЗ

30

40

50

60


Биржевая торговля нефтепродуктами, №7

Обзор за 11 – 15 октября 2010 г.

КОРТЕС

Сводные показатели реализации нефтепродуктов на СПбМТСБ, тыс. т Бензин Н/О

Бензин В/О

Авиакеросин

ДТ летнее

ДТ зим./аркт.

Мазут

Битумы

Прочие

132,240

822,940

746,051

743,809

312,300

605,325

31,115

0,000

26.июл-30.июл

1,860

22,920

30,120

21,120

10,140

8,670

0,540

0,000

02.авг-06.авг

2,780

42,340

15,480

46,240

10,140

6,720

0,540

0,000

09.авг-13.авг

2,720

37,300

23,059

30,475

5,400

16,080

0,360

0,000

16.авг-20.авг

2,940

22,780

25,620

24,020

2,400

5,820

2,700

0,000

23.авг-27.авг

1,740

15,900

33,840

32,540

4,140

2,160

0,360

0,000

30.авг-03.сен

7,640

28,140

38,040

49,880

5,880

56,400

3,060

0,000

06.сен-10.сен

7,580

46,620

47,339

34,460

9,300

2,160

2,700

0,000

13.сен-17.сен

7,380

29,660

13,620

23,380

4,980

4,140

0,360

0,000

20.сен-24.сен

6,720

16,460

29,790

11,880

4,920

8,820

0,180

0,000

27.сен-01.окт

5,040

24,100

35,720

15,020

8,940

14,430

0,180

0,000

04.окт-08.окт

4,960

49,140

21,690

36,480

20,700

28,920

2,040

0,000

11.окт-15.окт

4,380

22,980

36,180

24,000

19,740

34,020

0,540

0,000

С начала 2010 года

12

www.kortes.com


Биржевая торговля нефтепродуктами, №7

Обзор за 11 – 15 октября 2010 г.

КОРТЕС

Биржа «Санкт-Петербург» На товарном рынке биржи «Санкт-Петербург» за прошедшую неделю реализовано 5,1 тыс. т нефтепродуктов – на 3,13 тыс. т меньше по сравнению с предыдущей неделей. Основной объем торгов пришелся на топочный мазут Уфимской гр. НПЗ (2,46 тыс. т) и моторное топливо с нефтебаз ПТК-Терминал (1,34 тыс. т). На срочном рынке биржи «Санкт-Петербург» объем торгов фьючерсным контрактом на летнее дизельное топливо за отчетную неделю составил 52,26 млн руб. (за предыдущую неделю – 53,90 млн руб.). С 11 по 15 октября заключено 38 сделок на 3031 контракт (за предыдущую неделю – 39 сделок на 3144 контракта). Объем открытых позиций на момент закрытия торговой сессии 15 октября составил 226 контрактов на 3,91 млн руб. Цена фьючерсного контракта на дизельное топливо за отчетную неделю повысилась на 88 руб. (+0,51%) и 15 октября составила 17300 руб. Индекс «КОРТЕС-Газойль» вырос на 315 руб. (+1,84%) и 15 октября составил 17431 руб.

Индекс «КОРТЕС-Газойль» Дата 06.окт

Значение

Бензин Нормаль-80

0,000

Бензин Регуляр-92

0,140

Бензин Премиум-95

1,080

Бензин Супер-98

0,000

Авиакеросин ТС-1/РТ

0,000

Лидер по объему продаж

Топочный мазут

ДТ летнее

0,500

ДТ зимнее и арктич.

0,920

Топочный мазут

2,460

Битумы

0,000

Прочие

0,000 0

1

17089

08.окт

17116

11.окт

17152

12.окт

17192

13.окт

17269

14.окт

17377

15.окт

17431

2

3

Рис. 22 – Сделки на базисах (Рейтинг), тыс. т Уфимская группа НПЗ

2,460

НБ ПТК-Терминал, Ручьи

1,160

ТАИФ-НК

0,720

КИНЕФ

0,280

Терминал Саперный

0,200 Лидер по объему продаж

НБ ПТК-Терминал, Волковская

Уфимская группа НПЗ

0,180

ЛПДС Красный бор

0,100 0

1

2

Рис. 23 – Индекс «КОРТЕС-Газойль» и фьючерс на Индекс, руб./т 18000 Индекс «КОРТЕС-Газойль»

16999

07.окт

13

Рис. 21 – Сделки, тыс. т

Фьючерс на индекс «КОРТЕС-Газойль»

17500

17000

16500

16000

15500 01.07.2010

01.08.2010

www.kortes.com

01.09.2010

01.10.2010

3


Биржевая торговля нефтепродуктами, №7

Обзор за 11 – 15 октября 2010 г.

КОРТЕС

Результаты торгов фьючерсным контрактом на индекс «КОРТЕС-Газойль» Дата

Инстру-

Исполне-

Расчетная

мент

ние

цена

Мин.

Макс.

Средняя

Закрытие

Сделки

Оборот

Позиции

05.окт

DSV0

08.окт

17057

17050

17057

17054

17057

5

520

388

06.окт

DSV0

08.окт

17135

17120

17135

17126

17132

5

544

380

07.окт

DSV0

08.окт

17257

17195

17257

17253

17257

10

638

450

08.окт

DSV0

08.окт

17147

17145

17147

17146

17147

2

240

450

11.окт

DSX0

09.ноя

17225

17225

17262

17255

17225

9

640

110

12.окт

DSX0

09.ноя

17280

17145

17280

17149

17280

5

483

104

13.окт

DSX0

09.ноя

17300

17180

17300

17185

17300

7

678

90

14.окт

DSX0

09.ноя

17294

17275

17315

17301

17294

9

620

310

15.окт

DSX0

09.ноя

17300

17295

17350

17300

17300

8

610

220

Сводные показатели реализации нефтепродуктов на Бирже «Санкт-Петербург», тыс. т

С начала 2010 года

14

Бензин Н/О

Бензин В/О

Авиакеросин

ДТ летнее

ДТ зим./аркт.

Мазут

Битумы

Прочие

0,390

19,804

2,665

48,854

6,698

54,455

0,000

2,100

www.kortes.com


Биржевая торговля нефтепродуктами, №7

15

Обзор за 11 – 15 октября 2010 г.

www.kortes.com

КОРТЕС


Биржевая торговля нефтепродуктами, №7

Обзор за 11 – 15 октября 2010 г.

КОРТЕС

Итоги биржевых торгов основными нефтепродуктами Базис поставки

Товар

Биржа

Ангарская НХК Ангарская НХК Ангарская НХК Ангарская НХК Ангарская НХК Ангарская НХК Ангарская НХК Ангарская НХК АП Домодедово АП Шереметьево Ачинский НПЗ Ачинский НПЗ Ачинский НПЗ Ачинский НПЗ Ачинский НПЗ Ачинский НПЗ Ачинский НПЗ Ачинский НПЗ Ачинский НПЗ Ачинский НПЗ Ачинский НПЗ Ачинский НПЗ Владивостокская НБ

Авиакеросин ТС-1/РТ Авиакеросин ТС-1/РТ Бензин Нормаль-80 Бензин Нормаль-80 ДТ зимнее 0.2-35 ДТ зимнее 0.2-35 ДТ летнее 0.2-62 ДТ летнее 0.2-62 Авиакеросин ТС-1/РТ Авиакеросин ТС-1/РТ Авиакеросин ТС-1/РТ Авиакеросин ТС-1/РТ Бензин Премиум-95 Бензин Премиум-95 Бензин Регуляр-92 Бензин Регуляр-92 ДТ зимнее 0.2-35 ДТ зимнее 0.2-35 ДТ летнее 0.2-62 ДТ летнее 0.2-62 Мазут М-100 Мазут М-100 Мазут М-100

НП МБНК СПбМТСБ НП МБНК СПбМТСБ НП МБНК СПбМТСБ НП МБНК СПбМТСБ СПбМТСБ СПбМТСБ НП МБНК СПбМТСБ НП МБНК СПбМТСБ НП МБНК СПбМТСБ НП МБНК СПбМТСБ НП МБНК СПбМТСБ НП МБНК СПбМТСБ НП МБНК

16

Средневзвешенная цена, руб./т

Δ, руб./т

19693 19523 19660 19690 21537 21386 16325 16325 17607 18047 19875 20130 25635 25640 25373 25400 20937 21037 15242 15195 9500 9500 15450

850 520 -561 -515 897 705 -529 -435 56 -20 -36 456 359 654 698 -505 -492 -20 0 0

www.kortes.com

Объем про- Количестдаж, тыс. т во сделок, ед. 0,54 0,54 0,6 0,6 0,54 0,54 4,38 2,64 13,16 10 0,72 0,72 0,9 0,6 1,08 0,84 0,9 0,9 5,82 4,32 0,54 1,08 0,5

3 3 7 3 3 3 19 11 6 4 4 4 10 7 8 6 6 7 26 13 1 3 1


Биржевая торговля нефтепродуктами, №7

Обзор за 11 – 15 октября 2010 г.

Базис поставки

Товар

Биржа

Владивостокская НБ КИНЕФ КИНЕФ КИНЕФ КИНЕФ КИНЕФ КИНЕФ КИНЕФ Комсомольский НПЗ Комсомольский НПЗ Комсомольский НПЗ Комсомольский НПЗ Комсомольский НПЗ Комсомольский НПЗ Комсомольский НПЗ Комсомольский НПЗ Комсомольский НПЗ Комсомольский НПЗ ЛИНИК ЛИНИК ЛИНИК ЛИНИК ЛПДС Красный бор ЛПДС Становая ЛУКОЙЛ НОРСИ ЛУКОЙЛ НОРСИ ЛУКОЙЛ ПНОС ЛУКОЙЛ УНП ЛУКОЙЛ УНП ЛУКОЙЛ УНП Московский НПЗ

СМТ Авиакеросин ТС-1/РТ Бензин Регуляр-92 Бензин Регуляр-92 ДТ зимнее 0.2-35 ДТ летнее 0.2-62 ДТ летнее Евро ДТ летнее Евро Бензин Нормаль-80 Бензин Нормаль-80 Бензин Регуляр-92 Бензин Регуляр-92 ДТ зимнее 0.2-35 ДТ зимнее 0.2-35 ДТ летнее 0.2-62 ДТ летнее 0.2-62 ДТ летнее Евро ДТ летнее Евро Бензин Премиум-95 ДТ летнее 0.2-62 ДТ летнее Евро ДТ летнее Евро ДТ летнее Евро ДТ летнее 0.2-62 ДТ зимнее Евро ДТ зимнее Евро Мазут М-100 Битум дорожный ДТ зимнее 0.2-35 ДТ зимнее 0.2-35 Мазут М-100

НБ ПТК-Терминал, Волковская НБ ПТК-Терминал, Ручьи НБ ПТК-Терминал, Ручьи НБ ПТК-Терминал, Ручьи Нижневартовское НПО Нижневартовское НПО Омский НПЗ Омский НПЗ Омский НПЗ Омский НПЗ Омский НПЗ Орскнефтеоргсинтез Орскнефтеоргсинтез Рязанская НПК Рязанская НПК Рязанская НПК Рязанская НПК Рязанская НПК Рязанская НПК Рязанская НПК Самарская группа НПЗ Самарская группа НПЗ Самарская группа НПЗ Самарская группа НПЗ

17

КОРТЕС

Средневзвешенная цена, руб./т

Δ, руб./т

НП МБНК СПбМТСБ СПб СПбМТСБ СПбМТСБ СПб СПб СПбМТСБ НП МБНК СПбМТСБ НП МБНК СПбМТСБ НП МБНК СПбМТСБ НП МБНК СПбМТСБ НП МБНК СПбМТСБ НП МБНК НП МБНК НП МБНК СПбМТСБ СПб НП МБНК НП МБНК СПбМТСБ СПбМТСБ СПбМТСБ НП МБНК СПбМТСБ НП МБНК

19450 17497 24150 23718 19988 19300 18600 18235 23100 23100 28882 29000 23781 23700 19063 19050 19281 19200 26500 16850 16850 16850 19500 17500 19629 19600 10300 9600 19005 19001 9400

0 1264 44 872 87 58 58 601 764 740 567 -131 -113 -163 -200 0 50 201 200 550 306 263 -

0,2 9,06 0,04 0,24 1,68 0,12 0,12 6,48 0,18 0,12 0,36 0,12 0,84 0,3 4,68 2,28 1,74 0,3 0,54 0,54 1,62 1,08 0,1 0,5 0,42 2,4 0,72 0,54 1,5 3,54 0,1

1 15 1 2 7 1 1 8 3 2 5 2 5 3 17 11 11 1 1 1 3 1 1 1 2 6 1 1 9 13 1

Бензин Премиум-95

СПб

26650

-

0,18

1

Бензин Премиум-95 Бензин Регуляр-92 ДТ летнее 0.2-62 ДТ зимнее 0.2-35 ДТ зимнее 0.2-35 Бензин Нормаль-80 Бензин Регуляр-92 ДТ зимнее Евро ДТ летнее Евро Мазут М-100 Бензин Нормаль-80 ДТ летнее 0.2-62 Авиакеросин ТС-1/РТ Бензин Премиум-95 Бензин Премиум-95 Бензин Регуляр-92 Бензин Регуляр-92 ДТ зимнее Евро ДТ зимнее Евро Авиакеросин ТС-1/РТ Авиакеросин ТС-1/РТ Бензин Нормаль-80 Бензин Нормаль-80

СПб СПб СПб НП МБНК СПбМТСБ СПбМТСБ СПбМТСБ СПбМТСБ СПбМТСБ СПбМТСБ НП МБНК НП МБНК СПбМТСБ НП МБНК СПбМТСБ НП МБНК СПбМТСБ НП МБНК СПбМТСБ НП МБНК СПбМТСБ НП МБНК СПбМТСБ

26194 24150 19700 20000 20009 19300 23515 18830 15538 7700 19100 16000 17500 26283 26300 24061 23989 19839 19900 17640 17450 19854 19988

119 1250 1612 -65 104 -2 -400 50 110 277 207 1239 1265 535 358 -53 74

0,9 0,1 0,16 0,18 1,08 2,34 2,34 7,74 4,68 30,06 0,72 1,08 1,98 0,54 1,26 3,42 3,96 3,24 0,54 0,36 0,36 0,96 0,96

7 1 3 1 6 1 3 2 2 1 2 3 1 3 5 7 6 6 2 2 2 10 8

www.kortes.com

Объем про- Количестдаж, тыс. т во сделок, ед.


Биржевая торговля нефтепродуктами, №7

Обзор за 11 – 15 октября 2010 г.

Базис поставки

Товар

Биржа

Самарская группа НПЗ Самарская группа НПЗ Самарская группа НПЗ Самарская группа НПЗ Самарская группа НПЗ Самарская группа НПЗ Саратовский НПЗ Саратовский НПЗ Саратовский НПЗ Саратовский НПЗ Саратовский НПЗ ст. Грязи-Воронежские ст. Лебедянь ст. Липецк ст. Мин. Воды ст. Палагиада ст. Сызрань 1 ст. Тычинино ст. Черниковка ст. Ярцево ТАИФ-НК ТАИФ-НК ТАИФ-НК ТАИФ-НК ТАИФ-НК Терминал Саперный Уфимская группа НПЗ Хабаровский НПЗ Хабаровский НПЗ Хабаровский НПЗ Хабаровский НПЗ Хабаровский НПЗ ЯНОС ЯНОС ЯНОС ЯНОС

Бензин Регуляр-92 Бензин Регуляр-92 ДТ летнее Евро ДТ летнее Евро Мазут М-100 Мазут М-100 Бензин Нормаль-80 Бензин Нормаль-80 Бензин Премиум-95 Бензин Премиум-95 Бензин Регуляр-92 Бензин Нормаль-80 Бензин Нормаль-80 Бензин Нормаль-80 Авиакеросин ТС-1/РТ Авиакеросин ТС-1/РТ ДТ летнее Евро ДТ зимнее Евро Авиакеросин ТС-1/РТ ДТ зимнее Евро Авиакеросин ТС-1/РТ ДТ зимнее Евро ДТ зимнее Евро Керосин технический Топливо печное ДТ зимнее 0.2-35 Мазут М-100 Бензин Нормаль-80 Бензин Премиум-95 Бензин Регуляр-92 Бензин Супер-98 Мазут М-100 Бензин Премиум-95 Бензин Премиум-95 Бензин Регуляр-92 Бензин Регуляр-92

НП МБНК СПбМТСБ НП МБНК СПбМТСБ НП МБНК СПбМТСБ НП МБНК СПбМТСБ НП МБНК СПбМТСБ СПбМТСБ НП МБНК НП МБНК НП МБНК СПбМТСБ СПбМТСБ СПбМТСБ СПбМТСБ НП МБНК СПбМТСБ НП МБНК НП МБНК СПб НП МБНК НП МБНК СПб СПб НП МБНК НП МБНК НП МБНК НП МБНК НП МБНК НП МБНК СПбМТСБ НП МБНК СПбМТСБ

КОРТЕС

Средневзвешенная цена, руб./т

Δ, руб./т

23588 23580 16756 16778 8780 8738 20400 20400 26500 26417 23768 21800 21800 21800 18300 18100 16600 21220 18107 21110 17506 19320 19500 17210 15656 20500 8200 25850 30527 29962 31520 13900 26133 26109 23757 23698

168 128 635 512 0 0 17 93 94 290 50 61 86 120 -358 57 147

Объем про- Количестдаж, тыс. т во сделок, ед. 0,84 0,84 2,04 2,04 2,16 2,16 0,54 0,36 0,18 0,54 1,98 0,42 0,36 0,12 0,18 0,18 0,18 0,48 1,44 0,54 0,455 0,06 0,72 0,12 0,78 0,2 2,46 0,12 0,66 0,96 0,3 0,48 1,08 4,14 1,98 6,12

6 5 13 13 4 6 3 2 1 2 5 1 1 1 1 1 1 1 4 2 2 1 5 2 5 1 1 2 6 7 4 1 5 7 7 11

Примечание: В столбце «Δ, руб./т» символ «0» означает, что средневзвешенная цена сделок за рассматриваемый период не изменилась по отношению к предыдущему периоду, символ «-» означает, что в течение предыдущего периода сделок не было.

18

www.kortes.com

Обзор "Биржевая торговля нефтепродуктами" за 11-15 октября 2010 года  

Обзор "Биржевая торговля нефтепродуктами" за 11-15 октября 2010 года