Issuu on Google+

нефтепродуктами

Биржевая торговля

КОРТЕС №23 (39), Обзор за 14 – 17 июня 2011 г.

В номере: Итоги недели

2

События недели

3

Биржевой рынок

5

НП МБНК

8

СПбМТСБ

11

Биржа «Санкт-Петербург»

14

Итоги биржевых торгов

16

«Биржевая торговля нефтепродуктами» Аналитический еженедельник Издатель Павел Махлин Руководитель проекта Павел Строков strokov@kortes.com Редакция Михаил Турукалов Ирина Иванова Наталья Шарапова

Издание «Биржевая торговля нефтепродуктами» выходит еженедельно, по понедельникам, до 11.00 Мск. Перепечатка и распространение без письменного разрешения ООО ИАЦ «КОРТЕС» запрещены. Информация и мнения, содержащиеся в настоящем Издании, опубликованы исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как предложение купить или продать упомянутые в нем сырье, нефтепродукты и производные финансовые инструменты, а также не преследуют целью побудить к совершению подобных сделок. Редакция и Издатель не несут ответственности за действия трейдеров на товарном и срочном рынках, совершенных на основании информации и мнений, опубликованных в настоящем Издании. Редакция и Издатель не несут ответственности за достоверность информации, опубликованной на правах рекламы. Для корректного отображения настоящего документа требуется Adobe Reader версии 7.0 или выше.


Биржевая торговля нефтепродуктами, №23 (39)

Обзор за 14 – 17 июня 2011 г.

КОРТЕС

Итоги недели Предложение нефтепродуктов в ходе торгов 364,181 тыс. т

Спрос на нефтепродукты в ходе торгов 1457,271 тыс. т

Продано нефтепродуктов в ходе торгов 263,271 тыс. т

Лидеры по объему предложения: Биржа

СПбМТСБ

317,080 тыс. т

Компания

«Сургутнефтегаз»

75,100 тыс. т

Базис

КИНЕФ

73,956 тыс. т

Продукт

ДТ летнее

188,725 тыс. т

Лидеры по объему спроса: Биржа

СПбМТСБ

1298,100 тыс. т

Компания

«Роснефть»

626,940 тыс. т

Базис

Самарская группа НПЗ 193,220 тыс. т

Продукт

Регуляр-92

506,347 тыс. т

Лидеры по объему продаж:

Заключено 286 сделок с нефтепродуктами

Биржа

СПбМТСБ

239,900 тыс. т

Компания

«Роснефть»

70,080 тыс. т

Базис

КИНЕФ

53,571 тыс. т

Продукт

ДТ летнее

142,830 тыс. т

Индекс «КОРТЕС-Газойль» 22632

Индекс «КОРТЕС-Газойль» за прошедшую неделю понизился на 43 руб. и 17 июня составил 22632 руб.

Фьючерс на Индекс «КОРТЕС-Газойль» 22620

Цена фьючерсного контракта на индекс «КОРТЕС-Газойль» за прошедшую неделю понизилась на 330 руб. и 17 июня составила 22620 руб.

Индексы СПбМТСБ,

Компания недели

17 июня

«Сургутнефтегаз»

Актив

Индекс

Предложение, тыс. т

Спрос, тыс. т

Сделки, тыс. т

Количество сделок, ед.

Автобензин

19,500

41,690

18,240

51

Регуляр-92

32101

Премиум-95

33037

Авиакеросин

33,760

44,020

30,160

18

ДТ летнее

24791

Дизельное топливо

16,880

6,180

3,860

13

ДТ зимнее

22685

Топочный мазут

-

-

-

0

ТС-1

21700

Нефтепродукты, всего

70,140

91,890

52,260

82

2

www.kortes.com


Биржевая торговля нефтепродуктами, №23 (39)

Обзор за 14 – 17 июня 2011 г.

КОРТЕС

События недели Итоги редукциона, проведенного компанией «АЕ Трейд Холдинг»

«Башнефть» 21 июня проведет на СПбМТСБ аукцион «на повышение»

22 июня «АМ Трейд» проведет на СПбМТСБ редукцион по закупке Нормаль-80

24 июня «Транснефть» проведет на СПбМТСБ аукцион «на повышение»

По словам Игоря Сечина, у правительства нет планов закрытия СПбМТСБ

Санкт-Петербургская биржа и iLearney запускают совместный проект «Товарные фьючерсы. Взгляд изнутри»

22 июня 2011 года СанктПетербургская биржа примет участие в 9-м Российском Нефтегазовом Конгрессе

3

«АЕ Трейд Холдинг» 15 июня провел на СПбМТСБ редукцион по закупке ДТ летнего ЕВРО на станции Череповец II. Трейдер закупил 1,08 тыс. т топлива по цене 23850 руб./т, стартовая цена была заявлена на уровне 24000 руб./т. 21 июня «Башнефть» проведет на СПбМТСБ аукцион «на повышение», в ходе которого производитель намерен реализовать 10,2 тыс. т бензина Регуляр-92 (10 лотов по 1,02 тыс. т) по ценам от 29500 руб./т. Трейдеры считают, что результаты аукциона станут одним из ориентиров в отношении цен на июльские объемы бензина. 22 июня «АМ Трейд» проведет на СПбМТСБ редукцион по закупке бензина Нормаль-80 (2 лота по 0,54 тыс. т). Стартовая цена топлива на ст. Батайск объявлена на уровне 29800 руб./т. Брокер закупит бензин для «ТНК Юг Менеджмент». 24 июня «Транснефть» проведет на СПбМТСБ аукцион «на повышение», в ходе которого компания планирует реализовать одним лотом 2,5 тыс. т ДТ Л-0,5-40 на базисе ЛПДС Сокур. Согласно сертификату, размещенному на сайте биржи, партия выпущена 2 декабря 2008 года. Стартовая цена объявлена на уровне 21337 руб./т. Вице-премьер РФ Игорь Сечин заявил, что у правительства нет планов закрытия СПбМТСБ. «Не закроется: будет повышаться эффективность, точность, прозрачность работы. Там были нюансы в том, что не смогли создать абсолютно эффективную схему работы. Биржа – это особый инструмент, который должен регулировать рыночные параметры», – сказал И.Сечин, добавив, что ему не известно, кто возглавит биржу. Санкт-Петербургская биржа совместно с мастерской финансового роста iLearney приступила к реализации нового проекта в области повышения финансовой грамотности и популяризации механизмов работы финансового рынка. Проект получил название «Товарные фьючерсы. Взгляд изнутри». В рамках проекта представители Санкт-Петербургской биржи проведут ряд бесплатных вебинаров, во время которых расскажут о фьючерсных контрактах на агропродукцию и нефтепродукты. В качестве спикеров вебинаров приглашены активные трейдеры и аналитики соответствующих отраслей, которые представят и проанализируют текущую ситуацию на рынках и способах эффективного ее использования с помощью фьючерсов. 22 июня 2011 года Санкт-Петербургская биржа примет участие в 9-м Российском Нефтегазовом Конгрессе и выступит в качестве докладчика в специальной секции «Торговля нефтепродуктами в России: внутренний и внешний рынок». Приглашение от организаторов мероприятия Санкт-Петербургская биржа получила как одна из старейших бирж в России, организующая торги нефтепродуктами и деривативами на них. В партнерстве с ИАЦ «КОРТЕС» биржа представит ведущим компаниям и экспертам нефтегазового рынка анализ развития товарных деривативов в России, в том числе на примере собственного опыта по организации торгов первым в России расчетным фьючерсом на дизельное топливо.

www.kortes.com


Биржевая торговля нефтепродуктами, №23 (39)

4

Обзор за 14 – 17 июня 2011 г.

www.kortes.com

КОРТЕС


Биржевая торговля нефтепродуктами, №23 (39)

Обзор за 14 – 17 июня 2011 г.

КОРТЕС

Биржевой рынок нефтепродуктов За неделю с 14 по 17 июня основные показатели биржевых торгов ухудшились, что отчасти стало следствием сокращенной рабочей недели. Продавцы выставили на торги 364,2 тыс. т нефтепродуктов, что на 21% меньше по сравнению с предыдущей торговой неделей. Участники торгов подали заявки на покупку 1,5 млн т нефтепродуктов – это на 7% меньше, чем с 6 по 10 июня. Объем продаж нефтепродуктов сократился на 15%, до 263,3 тыс. т, а количество сделок снизилось на 18% – с 348 до 286 ед. Структура продаж нефтепродуктов претерпела изменения. Доля автобензина сократилась с 20% до 12%, доля топочного мазута – с 10% до 9%, доля авиакеросина – с 26% до 19%. Напротив, доля дизельного топлива выросла с 44% до 59%. Также на биржах проданы небольшие объемы битума и печного топлива. За прошедшую неделю на торги выставлено 39,9 тыс. т автобензина – это в два раза меньше по сравнению с предыдущей неделей. Сокращение предложения отмечалось по всем маркам бензина. В ходе торгов поданы заявки на покупку 481,5 тыс. т бензинов, что на 155,4 тыс. т меньше, чем за неделю с 6 по 10 июня. Объем продаж автобензина на неделе, завершившейся 17 июня, сократился в два раза и составил 32,5 тыс. т, из них 82% продаж пришлось на Регуляр-92. Количество сделок с бензинами уменьшилось со 147 до 92 ед. Крупнейшими и единственными среди ВИНК продавцами бензина на биржах стали «Сургутнефтегаз» и ТНК-ВР. 5

Рис. 1 – Объем продаж нефтепродуктов на биржах, тыс. т СПб 1,471

НП МБНК 21,900

263,271

СПбМТСБ 239,900

«Сургутнефтегаз» реализовал 18,24 тыс. т бензинов производства КИНЕФа, а ТНК-ВР – 10,8 тыс. т продукции ЯНОСа и Саратовского НПЗ. По данным СПбМТСБ, в июне «Роснефть», «Газпром нефть» и ЛУКОЙЛ не реализовывали автобензин. При этом «Роснефть» и «Газпром нефть» не выставляют на торги бензины с начала мая. Обе компании реализуют все объемы автобензина через собственные сбытовые сети. С 14 по 17 июня продавцы предложили 200 тыс. т ди-

Рис. 2 – Динамика торгов нефтепродуктами, тыс. т 500

НП МБНК

СПбМТСБ

СПб

400 300 200 100 0

Рис. 3 – Количество сделок, ед.

Рис. 4 – Средний объем одной сделки, тыс. т

СПб 12

НП МБНК 31

286

СПб

0,123

СПбМТСБ

0,987

НП МБНК

СПбМТСБ 243

0,706

0

www.kortes.com

0,3

0,6

0,9

1,2


Биржевая торговля нефтепродуктами, №23 (39)

зельного топлива, что на 6,6 тыс. т больше по сравнению с предыдущей неделей. Спрос на топливо вырос на 49,6 тыс. т и составил 574,8 тыс. т. За отчетную неделю продажи дизельного топлива увеличились на 18,2 тыс. т и составили 154,6 тыс. т. В ходе биржевых торгов реализовано 141,8 тыс. т летнего ДТ, 10,3 тыс. т зимнего ДТ и 2,5 тыс. т арктического ДТ. Количество сделок с дизельным топливом выросло с 92 до 128 ед. «Роснефть» стала крупнейшим продавцом дизельного топлива, реализовав 63,4 тыс. т ДТЛ, 4,14 тыс. т ДТЗ и 2,5 тыс. т ДТА. «Газпром нефть» продала 29,7 тыс. т летнего дизельного топлива, ТНК-ВР – 21,2 ДТ летнего и 2,2 ДТ зимнего. ЛУКОЙЛ реализовал 15 тыс. т ДТ летнего и 4 тыс. т ДТ зимнего. За неделю с 14 по 17 июня на биржах реализовано 22,6 тыс. т топочного мазута – это на 8,6 тыс. т меньше по сравнению с предыдущей торговой неделей. «Газпром нефть» продала 11,97 тыс. т мазута, «Башнефть» – 3,06 тыс. т продукта. 15 июня одной сделкой было продано 6,66 тыс. т мазута производства Уфимской группы НПЗ по цене 6000 руб./т. По данным СПбМТСБ, «Башнефть» не являлась продавцом этого ресурса. Объем продажи авиакеросина на неделе до 17 июня сократился на 29,7 тыс. т и составил 50,3 тыс. т. Крупнейшим продавцом авиатоплива стал «Сургутнефтегаз», реализовавший 30,2 тыс. т продукта. Крупнейшим продавцом нефтепродуктов на отчетной неделе стала «Роснефть». Компания продала 70,1 тыс. т топлив. «Сургутнефтегаз» и «Газпром нефть» заняли второе и третье места, реализовав 52,3 и 46,2 тыс. т соответственно. 6

Обзор за 14 – 17 июня 2011 г.

КОРТЕС

Рис. 5 – Предложение, тыс. т Бензин Нормаль-80

4,690

Бензин Регуляр-92

31,380

Бензин Премиум-95

3,805

Бензин Супер-98

0,000

Авиакеросин ТС-1/РТ

67,310

ДТ летнее

185,485

ДТ зимнее и арктич.

14,495

Топочный мазут

37,321

Битумы

11,775

Прочие

7,920

Лидер по объему предложения

ДТ летнее

0

100

200

300

400

500

600

Рис. 6 – Спрос, тыс. т Бензин Нормаль-80

31,380

Бензин Регуляр-92

356,080

Бензин Премиум-95

87,700

Бензин Супер-98

6,360

Авиакеросин ТС-1/РТ

145,420

ДТ летнее

537,010

ДТ зимнее и арктич.

37,820

Топочный мазут

250,421

Битумы

4,060

Прочие

1,020

Лидер по объему спроса

ДТ летнее

0

100

200

300

400

500

600

Рис. 7 – Сделки, тыс. т Бензин Нормаль-80

2,580

Бензин Регуляр-92

26,580

Бензин Премиум-95

3,380

Бензин Супер-98

0,000

Авиакеросин ТС-1/РТ

50,260

ДТ летнее

141,750

ДТ зимнее и арктич.

12,820

Топочный мазут

22,601

Битумы

3,060

Прочие

Лидер по объему продаж

ДТ летнее

0,240 0

www.kortes.com

30

60

90

120

150


Биржевая торговля нефтепродуктами, №23 (39)

Обзор за 14 – 17 июня 2011 г.

КОРТЕС

Оперативный отчет ЗАО «СПбМТСБ» о результатах реализации нефтепродуктов Отчетный период: 14 – 17 июня 2011 г. (еженедельно) Нефтяные компании

Автобензин

Дизельное топливо

Авиакеросин

Мазут топочный

Всего

Роснефть

0

55380

0

0

55380

Газпром нефть

0

29730

4500

11970

46200

ЛУКОЙЛ

0

19020

8940

0

27960

ТНК-ВР

10800

23360

0

0

34160

Сургутнефтегаз

18240

860

30160

0

49260

Башнефть

0

0

0

3060

3060

РуссНефть

0

0

0

0

0

Альянс

0

960

0

0

960

Газпром

0

0

0

0

0

Салават

0

500

0

0

500

ТАИФ-НК

0

0

0

0

0

77860

124160

43600

15030

21780

Всего

Лидер по объему продаж Роснефть

Отчетный период: 1 – 17 июня 2011 г. (нарастающий итог) Нефтяные компании

Автобензин

Дизельное топливо

Авиакеросин

Мазут топочный

Всего

Реализация Доля* реа- Реализация Доля* реа- Реализация Доля* реа- Реализация Доля* реа- Реализация за отчет- лизации, % за отчет- лизации, % за отчет- лизации, % за отчет- лизации, % за отчетный периный периный периный периный период, тонн од, тонн од, тонн од, тонн од, тонн

Роснефть

0

0,00%

111900

9,84%

13900

11,54%

3060

0,21%

128860

Газпром нефть

0

0,00%

65550

6,83%

21420

10,04%

38280

10,83%

125250

ЛУКОЙЛ

0

0,00%

83520

8,33%

41700

18,02%

0

0,00%

125220

ТНК-ВР

84060

19,15%

33920

4,60%

1980

1,16%

0

0,00%

119960

Сургутнефтегаз

53740

54,89%

8700

2,32%

52840

73,49%

3420

0,62%

118700

Башнефть

9840

2,76%

0

0,00%

0

3060

2,01%

12900

РуссНефть

4200

7,50%

1080

0,86%

0

0,00%

6120

3,85%

11400

Альянс

0

0,00%

3000

2,74%

0

0,00%

0

0,00%

3000

Газпром

0

0

0

0

0

Салават

0

500

1,92%

0

0

500

ТАИФ-НК

0

0

0

0

0

151840

5,85%

308170

6,89%

88240

10,56%

53940

1,17%

645790

Всего

* соотношение реализованных объемов за период с начала отчетного месяца и предварительных производственных планов ВИНК на этот месяц. Из планов исключены объемы поставок с НПЗ по обязательствам ВИНК перед сельхозпроизводителями. Предварительные производственные планы учитывают объемы нефтепродуктов, которые должны быть произведены в отчетном периоде, но физическая поставка которых возможна как в отчетном, так и в следующем календарном периоде. Объемы реализации и результаты расчетов предоставлены ЗАО «СПбМТСБ». 7

www.kortes.com


Биржевая торговля нефтепродуктами, №23 (39)

Обзор за 14 – 17 июня 2011 г.

КОРТЕС

НП МБНК За неделю с 14 по 17 июня на НП МБНК объемы предложения и продаж нефтепродуктов сократились, в то время как спрос увеличился. Продавцы выставили на торги 41,5 тыс. т нефтепродуктов, что на 22% меньше по сравнению с предыдущей неделей. Спрос на нефтепродукты вырос на 13% и составил 157,3 тыс. т. Объем продаж нефтепродуктов за отчетную неделю сократился на 16% и составил 21,9 тыс. т, а количество заключенных сделок снизилось на 14% – с 36 до 31 ед. Средний объем сделки практически не изменился и составил 0,71 тыс. т. За неделю с 14 по 17 июня продавцы предложили 5,2 тыс. т бензина – это на 1,6 тыс. т меньше, чем неделей ранее. Выставленные на торги бензины Нормаль-80 на ст. Селикса и Премиум-95 производства Мажекяйского НПЗ не пользовались спросом из-за сравнительно высоких цен. Спрос на бензины сократился на 4,9 тыс. т и составил 24,9 тыс. т. Наиболее востребованными были бензины НПЗ «Роснефти», однако компания не предлагала продукт на бирже. Продажи автобензина на неделе, завершившейся 17 июня, увеличились на 0,7 тыс. т и составили 2,7 тыс. т, однако количество сделок сократилось в два раза, до 7 ед. На бирже реализовывался только бензин Регуляр-92. Основной объем бензина Регуляр-92 продан на ст. Кириши – 2,34 тыс. т. Еще 0,36 тыс. т Регуляр-92 реализовано на ст. Новоярославская. На минувшей неделе объем предложения дизельного топлива на НП МБНК увели8

Рис. 9 – Предложение, тыс. т Бензин Нормаль-80

0,540

Бензин Регуляр-92

4,560

Бензин Премиум-95

0,120

Бензин Супер-98

0,000

Авиакеросин ТС-1/РТ

0,000

ДТ летнее

21,015

ДТ зимнее и арктич.

4,615

Топочный мазут

2,220

Битумы

3,315

Прочие

Лидер по объему предложения

ДТ летнее

5,160 0

10

20

30

40

50

60

Рис. 10 – Спрос, тыс. т Бензин Нормаль-80

1,500

Бензин Регуляр-92

20,460

Бензин Премиум-95

2,700

Бензин Супер-98

0,240

Авиакеросин ТС-1/РТ

23,040

ДТ летнее

52,380

ДТ зимнее и арктич.

6,000

Топочный мазут

49,980

Битумы

0,000

Прочие

Лидер по объему спроса

ДТ летнее

1,020 0

10

20

30

40

50

60

Рис. 11 – Сделки, тыс. т Бензин Нормаль-80

0,000

Бензин Регуляр-92

2,700

Бензин Премиум-95

0,000

Бензин Супер-98

0,000

Авиакеросин ТС-1/РТ

0,000

ДТ летнее

14,820

ДТ зимнее и арктич.

4,140

Топочный мазут

0,000

Битумы

0,000

Прочие

Лидер по объему продаж

ДТ летнее

0,240 0

www.kortes.com

4

8

12

16

20


Биржевая торговля нефтепродуктами, №23 (39)

чился на 10,3 тыс. т и составил 25,6 тыс. т. Участники торгов подали заявки на покупку 58,4 тыс. т дизельного топлива – это на 22,1 тыс. т больше по сравнению с предыдущей неделей. Объем реализации дизельного топлива с 14 по 17 июня увеличился на 6,7 тыс. т и составил 19 тыс. т, из них 78% продаж пришлось на ДТ летнее, остальное – на ДТ зимнее. Количество сделок с дизельным топливом увеличилось в два раза – с 11 до 22 ед. «Роснефть» стала крупнейшим продавцом дизельного топлива на НП МБНК, реализовав 10,6 тыс. т ДТЛ производства Самарской группы НПЗ и 4,14 тыс. т ДТЗ Ангарской НХК. «Суругутнефтегаз» продал 3 тыс. т ДТ летнего КИНЕФа. Трейдеры реализовали 1,26 тыс. т летнего ДТ, из них 0,9 тыс. т на ст. Яничкино и 0,36 тыс. т на ст. Новоярославская. За неделю с 14 по 17 июня на НП МБНК не заключались сделки с топочным мазутом. Выставленный на торги мазут производства Уфимской группы НПЗ и ТАИФ-НК не пользовался спросом. Покупатели проявляли интерес к мазуту производства НПЗ «Роснефти», однако компания не выставляла топливо на торги. На минувшей неделе сделки с авиакеросином на бирже не заключались из-за отсутствия предложения. Участники торгов подавали заявки на покупку авиатоплива производства НПЗ «Роснефти». Крупнейшим продавцом светлых нефтепродуктов на НП МБНК в европейской и азиатской частях России стала «Роснефть», реализовавшая соответственно 10,56 и 4,14 тыс. т топлив.

Обзор за 14 – 17 июня 2011 г.

Рис. 12 – Предложение на базисах (Рейтинг-15), тыс. т Самарская группа НПЗ ст. Кириши Уфимская группа НПЗ ст. Суховская ст. Сургут ст. Биклянь ст. Новоярославская ЛПДС Володарская ст. Нефтяная ст. Яничкино ЛПДС Никольское НБ Трейд Ойл ст. Богандинская ст. Селикса НБ Доркомплект

13,560 6,540 5,435 4,140 3,960 2,700 1,260 0,700 0,540 0,540 0,500 0,315 0,300 0,240 0,225 0

Лидер по объему предложения

Самарская группа НПЗ

3

6

9

12

15

Рис. 13 – Спрос на базисах (Рейтинг-15), тыс. т Самарская группа НПЗ

61,680

ст. Суховская

34,920

ст. Новая Еловка

19,680

ст. Дземги

17,880

Уфимская группа НПЗ

9,300

ст. Кириши

6,180

ст. Новоярославская

1,800

ст. Нефтяная

1,440

ст. Стенькино 2

1,440

ст. Богандинская

1,140

ст. Яничкино

1,020

ст. Биклянь

0,720

ст. Новокуйбышевская

0,060

НБ Трейд Ойл

0,060 0

Лидер по объему спроса

Самарская группа НПЗ

10

20

30

40

50

60

70

Рис. 14 – Сделки на базисах (Рейтинг-15), тыс. т Самарская группа НПЗ

10,560

ст. Кириши

5,340

ст. Суховская

4,140

ст. Новоярославская

1,260

ст. Яничкино

0,360

Лидер по объему продаж

Самарская группа НПЗ

ст. Биклянь

0,240 0

9

КОРТЕС

www.kortes.com

3

6

9

12


Биржевая торговля нефтепродуктами, №23 (39)

Обзор за 14 – 17 июня 2011 г.

КОРТЕС

Сводные показатели реализации нефтепродуктов на НП МБНК, тыс. т Бензин Н/О

Бензин В/О

Авиакеросин

ДТ летнее

ДТ зим./аркт.

Мазут

Битумы

Прочие

26,740

237,080

32,980

96,080

73,900

62,040

1,980

13,260

28.мар-01.апр

0,540

3,960

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1,440

04.апр-08.апр

0,060

15,000

0,000

2,980

0,000

0,000

0,000

0,240

11.апр-15.апр

0,000

3,540

0,000

3,300

0,000

0,000

0,000

0,600

18.апр-22.апр

0,000

11,320

0,830

1,160

0,000

0,000

1,980

1,920

25.апр-29.апр

0,120

6,000

1,560

0,000

0,000

9,000

0,000

0,480

03.май-06.май

0,240

6,660

0,000

0,200

0,000

0,720

0,000

0,000

10.май-13.май

0,000

2,640

0,000

1,160

0,000

0,900

0,000

0,180

16.май-20.май

0,120

7,680

1,440

0,920

1,140

0,000

0,000

0,000

23.май-27.май

0,300

2,400

0,540

5,040

0,000

22,500

0,000

0,240

30.май-03.июн

0,000

4,800

3,960

0,800

0,000

0,300

0,000

0,060

06.июн-10.июн

0,360

1,680

10,980

12,300

0,000

0,480

0,000

0,420

14.июн-17.июн

0,000

2,700

0,000

14,820

4,140

0,000

0,000

0,240

С начала 2011 года

10

www.kortes.com


Биржевая торговля нефтепродуктами, №23 (39)

Обзор за 14 – 17 июня 2011 г.

КОРТЕС

СПбМТСБ С 14 по 17 июня основные показатели биржевых торгов на СПбМТСБ несколько ухудшились, что стало следствием сокращенной рабочей недели. За прошедшую неделю объем предложения нефтепродуктов сократился на 19% и составил 317,1 тыс. т, а спрос снизился на 9%, до 1,3 млн т. Продажи нефтепродуктов на неделе, завершившейся 17 июня, сократились на 12% и составили 239,9 тыс. т. Количество сделок уменьшилось на 15% – с 287 до 243 ед. Средний объем сделки увеличился с 0,95 до 0,99 тыс. т. За неделю с 14 по 17 июня продавцы выставили на торги 33,4 тыс. т автобензина – это в два раза меньше по сравнению с предыдущей неделей. Участники торгов подали заявки на покупку 455,9 тыс. т автобензина, что на 148,6 тыс. т меньше, чем неделей ранее. Объем реализации бензинов за минувшую неделю сократился на 30,9 тыс. т и составил 29,3 тыс. т. Количество сделок с автобензином уменьшилось со 121 до 80 ед. Крупнейшими продавцами автобензина на СПбМТСБ стали «Сургутнефтегаз» и ТНК-ВР. «Сургутнефтегаз» реализовал 18,24 тыс. т бензина 51 сделкой, из них 15,36 тыс. т Регуляр-92, 2,58 тыс. т Нормаль-80 и 0,3 тыс. т Премиум-95. ТНК-ВР продала 8,1 тыс. т бензина Регуляр-92 и 2,7 тыс. т Премиум-95. С 14 по 17 июня продавцы выставили на торги 172,1 тыс. т дизельного топлива, что на 4,6 тыс. т меньше по сравнению с предыдущей неделей. Спрос на дизельное топливо вырос на 27,8 тыс. т и составил 516 тыс. т. 11

Рис. 15 – Предложение, тыс. т Бензин Нормаль-80

3,840

Бензин Регуляр-92

26,560

Бензин Премиум-95

3,000

Бензин Супер-98

0,000

Авиакеросин ТС-1/РТ

66,220

ДТ летнее

162,210

ДТ зимнее и арктич.

9,880

Топочный мазут

34,510

Прочие

2,400

Битумы

8,460 0

Лидер по объему предложения

ДТ летнее 100

200

300

400

500

600

Рис. 16 – Спрос, тыс. т Бензин Нормаль-80

29,880

Бензин Регуляр-92

335,320

Бензин Премиум-95

84,600

Бензин Супер-98

6,120

Авиакеросин ТС-1/РТ

122,380

ДТ летнее

484,150

ДТ зимнее и арктич.

31,820

Топочный мазут

199,770

Прочие

0,000

Битумы

4,060 0

Лидер по объему спроса

ДТ летнее 100

200

300

400

500

600

Рис. 17 – Сделки, тыс. т Бензин Нормаль-80

2,580

Бензин Регуляр-92

23,760

Бензин Премиум-95

3,000

Бензин Супер-98

0,000

Авиакеросин ТС-1/РТ

50,260

ДТ летнее

126,450

ДТ зимнее и арктич.

8,680

Топочный мазут

22,110

Прочие

Лидер по объему продаж

0,000

Битумы

ДТ летнее

3,060 0

www.kortes.com

30

60

90

120

150


Биржевая торговля нефтепродуктами, №23 (39)

За прошедшую неделю реализовано 135,1 тыс. т дизельного топлива – это на 11,5 тыс. т больше, чем с 6 по 10 июня. На бирже продано 126,4 тыс. т ДТ летнего, 6,2 тыс. т ДТ зимнего и 2,5 тыс. т ДТ арктического. Количество сделок с дизельным топливом выросло с 77 до 102 ед. «Роснефть» стала крупнейшим продавцом дизельного топлива, реализовав 52,9 тыс. т ДТЛ и 2,5 тыс. т ДТЗ. «Газпром нефть» продала 29,7 тыс. т летнего ДТ производства Омского и Московского НПЗ. ТНК-ВР реализовала 21,2 тыс. т летнего ДТ производства Рязанской НПК и ЛИНИКа и 2,2 тыс. т зимнего ДТ Нижневартовского НПО. ЛУКОЙЛ продал 15 тыс. т ДТЛ и 4 тыс. т ДТЗ. С 14 по 17 июня на СПбМТСБ продано 22,1 тыс. т топочного мазута, что на 8,3 тыс. т меньше по сравнению с предыдущей неделей. Крупнейшим продавцом мазута стала «Газпром нефть», реализовавшая 11,97 тыс. т топлива. «Башнефть» продала 3,06 тыс. т мазута. По данным СПбМТСБ, продавцом 6,66 тыс. т мазута Уфимской группы НПЗ по цене 6000 руб./т была не «Башнефть». На минувшей неделе продажи авиакеросина сократились на 8,5 тыс. т и составили 50,3 тыс. т. «Сургутнефтегаз» реализовал 30,16 тыс. т авиатоплива – это в четыре раза больше, чем неделей ранее. «Газпром нефть» продала 4,5 тыс. т авиакеросина, ЛУКОЙЛ – 8,94 тыс. т. Крупнейшим продавцом светлых нефтепродуктов в европейской части России стал «Сургутнефтегаз», реализовавший 49,3 тыс. т топлив, а в азиатской части – «Роснефть» с результатом 55,4 тыс. т. 12

Обзор за 14 – 17 июня 2011 г.

КОРТЕС

Рис. 18 – Предложение на базисах (Рейтинг-15), тыс. т КИНЕФ ст. Комбинатская Рязанская НПК НБ Усть-Кут Ачинский НПЗ Ангарская НХК ЛУКОЙЛ УНП ст. Сокур ст. Черниковка-Восточная ст. Владимир Московский НПЗ АП Шереметьево Уфимская группа НПЗ ст. Ярославль ЛУКОЙЛ ПНОС

72,340 24,600 21,020 20,500 19,020 16,980 16,200 13,440 13,260 11,760 9,750 8,640 8,100 7,200 7,020 0

20

Лидер по объему предложения

КИНЕФ

40

60

80

Рис. 19 – Спрос на базисах (Рейтинг-15), тыс. т Омский НПЗ Ангарская НХК Самарская группа НПЗ Ачинский НПЗ КИНЕФ Комсомольский НПЗ ст. Комбинатская ст. Черниковка-Восточная ЛПДС Сокур Московский НПЗ Рязанская НПК Уфимская группа НПЗ ЯНОС НБ Усть-Кут ст. Яничкино

161,280 139,500 131,360 112,500 92,800 68,880 66,240 54,980 51,480 40,890 37,780 33,360 32,760 30,700 28,470 0

40

Лидер по объему спроса

Омский НПЗ

80

120

160

200

Рис. 20 – Сделки на базисах (Рейтинг-15), тыс. т КИНЕФ ст. Комбинатская Рязанская НПК НБ Усть-Кут Ачинский НПЗ Ангарская НХК ст. Сокур ЛУКОЙЛ УНП Московский НПЗ ст. Владимир Уфимская группа НПЗ ЛУКОЙЛ ПНОС ст. Ярославль Саратовский НПЗ ст. Батайск

52,620 24,060 20,660 19,500 19,020 16,860 13,440 12,600 9,750 8,100 6,660 6,420 5,760 5,040 3,840 0

www.kortes.com

10

20

30

Лидер по объему продаж КИНЕФ

40

50

60


Биржевая торговля нефтепродуктами, №23 (39)

Обзор за 14 – 17 июня 2011 г.

КОРТЕС

Сводные показатели реализации нефтепродуктов на СПбМТСБ, тыс. т Бензин Н/О

Бензин В/О

Авиакеросин

ДТ летнее

ДТ зим./аркт.

Мазут

Битумы

Прочие

64,980

1207,520

876,800

1677,635

488,575

735,780

13,860

1,200

28.мар-01.апр

0,000

42,640

19,680

51,180

19,000

88,945

0,000

0,000

04.апр-08.апр

1,620

101,480

34,900

184,540

75,040

51,045

0,000

0,000

11.апр-15.апр

0,660

70,920

74,420

78,160

45,520

17,220

0,000

0,000

18.апр-22.апр

6,600

105,600

63,780

116,865

7,860

7,230

2,700

0,000

25.апр-29.апр

4,200

67,640

44,900

49,300

0,000

71,325

0,000

0,000

03.май-06.май

0,840

48,240

67,180

70,620

19,400

23,865

2,040

0,000

10.май-13.май

47,100

50,820

37,220

81,870

0,000

20,620

0,000

0,000

16.май-20.май

4,800

45,660

40,700

128,140

36,560

22,740

1,020

0,000

23.май-27.май

0,120

44,760

57,340

76,370

19,120

19,480

2,580

0,000

30.май-03.июн

0,360

70,260

65,500

91,280

22,240

24,015

2,460

0,000

06.июн-10.июн

10,020

50,240

58,800

100,420

23,200

30,390

0,000

0,000

14.июн-17.июн

2,580

26,760

50,260

126,450

8,680

22,110

3,060

0,000

С начала 2011 года

13

www.kortes.com


Биржевая торговля нефтепродуктами, №23 (39)

Обзор за 14 – 17 июня 2011 г.

КОРТЕС

Биржа «Санкт-Петербург» На товарном рынке биржи «Санкт-Петербург» реализовано 1,5 тыс. т нефтепродуктов, что на 10,8 тыс. т меньше по сравнению с предыдущей неделей. Основной объем торгов пришелся на нефтепродукты производства КИНЕФа (1 тыс. т). На срочном рынке биржи «Санкт-Петербург» объем торгов фьючерсным контрактом на летнее дизельное топливо за отчетную неделю составил 94,72 млн руб. (за предыдущую неделю – 102,35 млн руб.). С 14 по 17 июня заключено 75 сделок на 4120 контрактов (за предыдущую неделю – 58 сделок на 4382 контракта). Объем открытых позиций на момент закрытия торговой сессии 17 июня составил 3618 контрактов на 81,84 млн руб. Цена фьючерсного контракта на дизельное топливо за отчетную неделю понизилась на 330 руб. (-1,4%) и 17 июня составила 22620 руб. Индекс «КОРТЕС-Газойль» понизился на 43 руб. (-0,2%) и 17 июня составил 22632 руб.

Рис. 21 – Сделки, тыс. т Бензин Нормаль-80

0,000

Бензин Регуляр-92

0,120

Бензин Премиум-95

0,380

Бензин Супер-98

0,000

Авиакеросин ТС-1/РТ

0,000

ДТ летнее

0,480

ДТ зимнее и арктич.

0,000

Топочный мазут

0,491

Битумы

0,000

Прочие

0,000

Дата

Значение

1

2

3

Рис. 22 – Сделки на базисах (Рейтинг), тыс. т

КИНЕФ

0,951

НБ ПТК-Терминал Ручьи

0,220

Самарская группа НПЗ

0,180 Лидер по объему продаж

ст. Кириши

КИНЕФ

0,120

1

2

Рис. 23 – Индекс «КОРТЕС-Газойль» и фьючерс на Индекс, руб./т 25000

07.июн

22898

08.июн

22862

09.июн

22862

10.июн

22675

14.июн

22549

21000

15.июн

22549

20000

16.июн

22567

17.июн

22632

14

Топочный мазут

0

0

Индекс «КОРТЕС-Газойль»

Лидер по объему продаж

24000 23000 22000

Индекс «КОРТЕС-Газойль» Фьючерс на индекс «КОРТЕС-Газойль»

19000 01.03.2011

01.04.2011

www.kortes.com

01.05.2011

01.06.2011

3


Биржевая торговля нефтепродуктами, №23 (39)

Обзор за 14 – 17 июня 2011 г.

КОРТЕС

Результаты торгов фьючерсным контрактом на индекс «КОРТЕС-Газойль» Дата

Инстру-

Исполне-

Расчетная

мент

ние

цена

Мин.

Макс.

Средняя

Закрытие

Сделки

Оборот

Позиции

06.июн

DS-6.11

30.июн

23285

23275

23321

23298

23288

13

480

16

07.июн

DS-6.11

30.июн

22959

22959

23425

23191

22959

12

480

16

08.июн

DS-6.11

30.июн

23222

23220

23242

23231

23222

12

480

16

09.июн

DS-6.11

30.июн

22980

22980

23400

23181

22980

5

542

12

10.июн

DS-6.11

30.июн

22950

22950

23600

23469

22950

16

2400

3612

14.июн

DS-6.11

30.июн

23275

23140

23450

23221

23450

9

602

3616

15.июн

DS-6.11

30.июн

22801

22801

23200

23070

22801

17

565

3616

16.июн

DS-6.11

30.июн

22670

22651

23100

22826

22670

16

490

3616

17.июн

DS-6.11

30.июн

22620

22570

22740

22666

22620

12

540

3616

Сводные показатели реализации нефтепродуктов на Бирже «Санкт-Петербург», тыс. т

С начала 2011 года

15

Бензин Н/О

Бензин В/О

Авиакеросин

ДТ летнее

ДТ зим./аркт.

Мазут

Битумы

Прочие

3,141

16,587

11,791

15,079

14,350

40,191

0,000

3,590

www.kortes.com


Биржевая торговля нефтепродуктами, №23 (39)

Обзор за 14 – 17 июня 2011 г.

КОРТЕС

Итоги биржевых торгов основными нефтепродуктами Базис поставки

Товар

Биржа

Средневзвешенная цена, руб./т

Δ, руб./т

Ангарская НХК

ДТлЕвроКл3

Антипинский НЗ

ДТл-02-62

Ачинский НПЗ КИНЕФ

СПбМТСБ

22242

-

16,860

СПбМТСБ

22300

-

0,600

2

ДТлЕвроКл3 ДТлЕвроКл2

СПбМТСБ СПб

20367 23300

-400

19,020 0,200

14 2

КИНЕФ КИНЕФ

ДТлЕвроКл2 Мазут М-100

СПбМТСБ СПб

23243 11872

271 322

0,860 0,491

6 3

КИНЕФ КИНЕФ

Нормаль80кл3 Премиум95кл3

КИНЕФ КИНЕФ КИНЕФ ЛПДС Володарская ЛПДС Салават ЛУКОЙЛ НОРСИ ЛУКОЙЛ ПНОС ЛУКОЙЛ ПНОС ЛУКОЙЛ УНП ЛУКОЙЛ УНП ЛУКОЙЛ УНП ЛУКОЙЛ УНП Московский НПЗ НБ ПТК-Терминал Ручьи НБ ПТК-Терминал Ручьи НБ Усть-Кут НБ Усть-Кут Нижневартовское НПО Рязанская НПК Самарская группа НПЗ Самарская группа НПЗ Саратовский НПЗ Саратовский НПЗ

Премиум95кл4 Регуляр92кл4 ТС/РТ ДТл-02-62 ДТл-02-62 ДТлЕвроКл5 ДТлЕвроКл4 ДТлЕвроКл5 БНД ДТз-02-35 ДТлЕвроКл5 Мазут М-100 ДТлЕвроКл4 ДТл-02-62 Регуляр92кл3 ДТа ДТл-02-62 ДТз-02-35 ДТл-01-62 ДТл-02-62 ДТл-02-62 Премиум95кл4 Регуляр92кл3

СПбМТСБ СПб СПбМТСБ СПбМТСБ СПбМТСБ СПбМТСБ СПбМТСБ СПбМТСБ СПбМТСБ СПбМТСБ

27972 34623 32037 29983 21591 24300 21900 23800 23750 23750

551 161 885 371 922 0 0

2,580 0,260 0,300 15,660 33,220 0,100 0,500 3,120 1,500 4,920

11 2 2 39 19 1 1 1 1 5

СПбМТСБ СПбМТСБ СПбМТСБ СПбМТСБ СПбМТСБ СПб СПб СПбМТСБ СПбМТСБ СПбМТСБ

11200 23750 23750 12300 21993 24000 31900 25200 23631 21600

0 -2 -400 -13 -

3,060 4,020 5,460 0,060 9,750 0,100 0,120 2,500 17,000 2,160

2 1 2 1 9 1 2 1 5 2

СПбМТСБ НП МБНК СПб СПбМТСБ СПбМТСБ

23812 20515 22100 32066 31122

512 99 107

20,660 10,560 0,180 2,700 2,340

17 6 1 6 8

ст. Батайск ст. Биклянь ст. Брянск-Льговский ст. Бугульма ст. Владимир ст. Кириши ст. Кириши ст. Кириши ст. Комбинатская ст. Комбинатская ст. Комбинатская ст. Новокуйбышевская ст. Новоярославская ст. Новоярославская ст. Новоярославская ст. Новоярославская ст. Пятигорск ст. Сокур ст. Стенькино 2 ст. Суховская ст. Хабаровск I

ТС/РТ ТПБ ДТлЕвроКл4 ТС/РТ ТС/РТ ДТлЕвроКл2 Премиум95кл3 Регуляр92кл3 ДТлЕвроКл2 Мазут М-100 ТС/РТ ДТлЕвроКл3 ДТлЕвроКл5 Мазут М-100 Регуляр92кл3 ТС/РТ ТС/РТ ДТлЕвроКл2 ДТл-02-62 ДТз-02-35 ДТл-02-40

СПбМТСБ НП МБНК СПбМТСБ СПбМТСБ СПбМТСБ НП МБНК СПб НП МБНК СПбМТСБ СПбМТСБ СПбМТСБ СПбМТСБ НП МБНК СПбМТСБ НП МБНК СПбМТСБ СПбМТСБ СПбМТСБ СПбМТСБ НП МБНК СПбМТСБ

23522 20110 23300 23700 23412 22902 34500 30352 20229 9400 20800 22125 22700 10500 31500 21933 23800 22951 24000 22009 29000

-16 50 -50 -206 -48 352 0 0

3,840 0,240 0,540 0,060 8,100 3,000 0,120 2,340 10,380 9,720 3,960 0,240 0,900 1,080 0,360 0,540 0,540 13,440 0,540 4,140 0,960

4 2 1 1 6 7 1 5 6 6 12 2 2 1 2 2 1 12 1 5 1

16

www.kortes.com

Объем про- Количестдаж, тыс. т во сделок, ед. 11


Биржевая торговля нефтепродуктами, №23 (39)

Обзор за 14 – 17 июня 2011 г.

Базис поставки

Товар

Биржа

ст. Черниковка-Восточная

Мазут М-100

ст. Яничкино ст. Яничкино ст. Ярославль Уфимская группа НПЗ

ДТлЕвроКл4 Мазут М-100 Регуляр92кл3 Мазут М-100

КОРТЕС

Средневзвешенная цена, руб./т

Δ, руб./т

Объем про- Количестдаж, тыс. т во сделок, ед.

СПбМТСБ

6066

-

3,420

4

НП МБНК СПбМТСБ СПбМТСБ СПбМТСБ

23000 10200 31289 6000

239 -

0,360 1,170 5,760 6,660

2 1 14 1

Примечание: В столбце «Δ, руб./т» символ «0» означает, что средневзвешенная цена сделок за рассматриваемый период не изменилась по отношению к предыдущему периоду, символ «-» означает, что в течение предыдущего периода сделок не было.

17

www.kortes.com


Биржевая торговля нефтепродуктами за 14-17 июня 2011 года