Issuu on Google+

нефтепродуктами

Биржевая торговля

КОРТЕС №8 (24), Обзор за 28 февраля – 5 марта 2011 г.

В номере: Итоги недели

2

События недели

3

Биржевой рынок

5

НП МБНК

8

СПбМТСБ

12

Биржа «Санкт-Петербург»

16

Итоги биржевых торгов

18

«Биржевая торговля нефтепродуктами» Аналитический еженедельник Издатель Павел Махлин Руководитель проекта Павел Строков strokov@kortes.com Редакция Михаил Турукалов Ирина Иванова Наталья Шарапова

Издание «Биржевая торговля нефтепродуктами» выходит еженедельно, по понедельникам, до 11.00 Мск. Перепечатка и распространение без письменного разрешения ООО ИАЦ «КОРТЕС» запрещены. Информация и мнения, содержащиеся в настоящем Издании, опубликованы исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как предложение купить или продать упомянутые в нем сырье, нефтепродукты и производные финансовые инструменты, а также не преследуют целью побудить к совершению подобных сделок. Редакция и Издатель не несут ответственности за действия трейдеров на товарном и срочном рынках, совершенных на основании информации и мнений, опубликованных в настоящем Издании. Редакция и Издатель не несут ответственности за достоверность информации, опубликованной на правах рекламы. Для корректного отображения настоящего документа требуется Adobe Reader версии 7.0 или выше.


Биржевая торговля нефтепродуктами, №8 (24)

Обзор за 28 февраля – 5 марта 2011 г.

КОРТЕС

Итоги недели Предложение нефтепродуктов в ходе торгов 696,173 тыс. т

Спрос на нефтепродукты в ходе торгов 1042,210 тыс. т

Продано нефтепродуктов в ходе торгов 452,400 тыс. т

Лидеры по объему предложения: Биржа

СПбМТСБ

532,040 тыс. т

Компания

«Роснефть»

295,920 тыс. т

Базис

Самарская группа НПЗ 122,820 тыс. т

Продукт

ДТ летнее

169,375 тыс. т

Лидеры по объему спроса: Биржа

СПбМТСБ

921,100 тыс. т

Компания

«Роснефть»

784,780 тыс. т

Базис

Самарская группа НПЗ 325,740 тыс. т

Продукт

ДТ летнее

323,260 тыс. т

Лидеры по объему продаж:

Заключено 557 сделок по нефтепродуктам

Биржа

СПбМТСБ

417,725 тыс. т

Компания

«Роснефть»

286,920 тыс. т

Базис

Самарская группа НПЗ 119,220 тыс. т

Продукт

ДТ летнее

122,055 тыс. т

Индекс «КОРТЕС-Газойль» 21817

Индекс «КОРТЕС-Газойль» за прошедшую неделю повысился на 674 руб. и 5 марта составил 21817 руб.

Фьючерс на Индекс «КОРТЕС-Газойль» 22607

Цена фьючерсного контракта на индекс «КОРТЕС-Газойль» за прошедшую неделю повысилась на 1404 руб. и 4 марта составила 22607 руб.

Индексы СПбМТСБ,

Компания недели

5 марта

ТНК-ВР

Актив

Индекс

Предложение, тыс. т

Спрос, тыс. т

Сделки, тыс. т

Количество сделок, ед.

Автобензин

76,440

72,960

39,420

105

Регуляр-92

25571

Премиум-95

26994

Авиакеросин

0,480

0,120

0,120

1

ДТ летнее

22071

Дизельное топливо

44,820

16,380

11,880

20

ДТ зимнее

23895

Топочный мазут

-

-

-

-

ТС-1

24450

Нефтепродукты, всего

121,740

89,460

51,420

126

2

www.kortes.com


Биржевая торговля нефтепродуктами, №8 (24)

Обзор за 28 февраля – 5 марта 2011 г.

КОРТЕС

События недели На бирже «СанктПетербург» состоялось исполнение февральского фьючерса на дизельное топливо

Сообщение «КОРТЕС» для участников торгов фьючерсами на дизельное топливо

Валерий Язев: «Конкуренция между биржами – системный элемент, способствующий развитию российского биржевого рынка»

С 5 марта на СПбМТСБ изменился метчинг

3

28 февраля 2011 года на бирже «Санкт-Петербург» состоялось исполнение февральского фьючерсного контракта на дизельное топливо DS-2.11. Цена исполнения фьючерсного контракта, принимаемая равной среднеарифметическому значению индекса «КОРТЕС-Газойль» за последние три дня обращения фьючерса, составила 21159 руб./т. Объем исполненных позиций составил 1680 контрактов на 35,5 млн руб. Февральский фьючерсный контракт на дизельное топливо был введен в обращение на бирже «Санкт-Петербург» 2 декабря 2010 года. Период обращения составил 55 торговых дней, за которые совершено 355 сделок на 12939 контрактов. Максимальный оборот зафиксирован 16 февраля, он составил 1146 контрактов на сумму свыше 25 млн руб. В соответствии с методологией расчета индекса «КОРТЕСГазойль», был произведен очередной тестовый мониторинг изменения весов, используемых при расчете индекса (на основании данных о поставках летнего дизельного топлива за февраль 2011 года). Новые веса опубликованы на сайте биржи «СанктПетербург». Очередной тестовый мониторинг изменения весов состоится в конце марта. 1 марта состоялось годовое собрание НП МБНК. Валерий Язев отметил, что за прошедший год на бирже реализовано более 3,2 млн т нефтепродуктов, оборот торгов составил 54,9 млрд. рублей. В 2011 году предстоит серьезная диверсификация деятельности биржи посредством организации торгов в секциях газа, нефтехимии и минеральных удобрений. Валерий Язев подчеркнул: «Основной тезис деятельности МБНК – необходимость развития конкуренции между биржевыми площадками, как системного элемента, способствующего развитию биржевой торговли. Дело каждой биржи – доказывать потенциальным клиентам свои преимущества. Что касается предложения ФАС о формировании единой торговой сессии (ЕТС) для биржевых площадок, торгующих нефтепродуктами, мы готовы участвовать в проработке соответствующего механизма. Создание этого механизма должно проходить на паритетных основах и с учетом экономических интересов всех реально работающих в России площадок и их учредителей. Отмечу, что консолидация биржевых структур, которую мы наблюдаем последние два года на международном рынке, происходит исходя из экономических интересов бирж и их акционеров». С докладом об итогах работы биржи за 2010 год выступил Президент НП МБНК Виктор Баранов. «МБНК обеспокоена случившимся на российском рынке ростом цен на топливо. Для того чтобы российские биржи в подобных ситуациях заблаговременно посылали ценовые сигналы участникам рынка, государством должны быть сформулированы четкие правила биржевой торговли, описаны обоснованные и выполнимые требования к биржевым сделкам», – отметил В.Баранов. С 5 марта на СПбМТСБ изменился метчинг – заключение сделки происходит по цене лучшей пересекающейся встречной заявки. www.kortes.com


Биржевая торговля нефтепродуктами, №8 (24)

4

Обзор за 28 февраля – 5 марта 2011 г.

www.kortes.com

КОРТЕС


Биржевая торговля нефтепродуктами, №8 (24)

Обзор за 28 февраля – 5 марта 2011 г.

КОРТЕС

Биржевой рынок нефтепродуктов Торговая активность на биржевом рынке нефтепродуктов значительно выросла на фоне контрактования трейдерами ресурсов с отгрузкой в марте. Предложение нефтепродуктов в ходе торгов увеличилось на 86%, до 696,2 тыс. т. Спрос с 28 февраля по 5 марта вырос на 95% и составил 1,04 млн т. Объем продаж нефтепродуктов на биржах увеличился с 227,9 до 452,4 тыс. т, а количество сделок – с 353 до 557 ед. Средний объем сделки на биржевом рынке повысился с 0,65 до 0,81 тыс. т. Таким образом, свой вклад в рост объема торгов внесли крупные сделки, которые могли носить адресный характер. За шесть торговых дней продавцы предложили покупателям 174,4 тыс. т автобензина, что на 32,6 тыс. т превышает показатель предыдущей недели. Спрос на бензины вырос на 96,5 тыс. т и составил 269,4 тыс. т. Продажи автобензина на биржах увеличились на 10,5 тыс. т, до 81,5 тыс. т. В абсолютном выражении прирост продаж обеспечили примерно в равной степени бензины Нормаль-80, Регуляр-92 и Премиум-95. Между тем основное увеличение количества сделок пришлось на бензин Премиум-95: по этому продукту заключено 65 сделок, что на 29 ед. превышает показатель предыдущей недели. Крупнейшим продавцом автобензина на отчетной неделе стала ТНК-ВР. Компания выставила на торги 76,4 тыс. т бензинов, а спрос покупателей на ее ресурс составил 73 тыс. т. С 28 февраля по 5 марта ТНК-ВР продала на биржах 39,4 тыс. т бензинов 105 сделками, в 5

Рис. 1 – Объем продаж нефтепродуктов на биржах, тыс. т СПб 4,975

НП МБНК 29,700

452,400

СПбМТСБ 417,725

том числе 26,8 тыс. т Регуляр-92, 12,3 тыс. т Премиум-95 и 0,3 тыс. т Супер-98. «Роснефть» предложила на биржевых торгах 20,8 тыс. т автобензина и реализовала – 20,2 тыс. т топлива 65 сделками. Спрос на бензины «Роснефти» в ходе торгов многократно превышал предложение и по итогам минувшей недели составил 160,9 тыс. т. Продажи дизельного топлива на биржах выросли более чем в два раза – с 91,4 до 205,8 тыс. т. Аналогичным образом изменились спрос и предложе-

Рис. 2 – Динамика торгов нефтепродуктами, тыс. т 500

НП МБНК

450

СПбМТСБ

СПб

400 350 300 250 200 150 100 50 0

Рис. 3 – Количество сделок, ед.

Рис. 4 – Средний объем одной сделки, тыс. т

СПб 18

НП МБНК 88

557

СПб

0,276

СПбМТСБ

0,926

НП МБНК

СПбМТСБ 451

www.kortes.com

0,338

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1


Биржевая торговля нефтепродуктами, №8 (24)

ние по дизельному топливу. Так, спрос увеличился с 217,7 до 463,5 тыс. т, а предложение – со 151,1 до 305 тыс. т. Несмотря на то, что производители в два раза увеличили предложение дизельного топлива на торгах, участники рынка считали, что спрос на продукт по-прежнему обеспечивается не в полной мере. В особенности, по их мнению, это было характерно для летнего ДТ. «”Башнефть”, “РуссНефть” и “Салаватнефтеоргсинтез” не предлагают на биржах дизельное топливо, “Роснефть” и “Газпром нефть” – продают адресными сделками, ТНК-ВР, ЛУКОЙЛ и ТАИФ-НК предлагают ДТ летнее на торгах по очень высоким ценам. На свободном рынке формируется ограниченное предложение летнего дизеля», – сказал участник рынка. Крупнейшим продавцом дизельного топлива на би��жах стала «Роснефть». Компания выставила на торги 171,6 тыс. т ДТ и реализовала – 167 тыс. т, в том числе 109,3 тыс. т ДТ летнего и 57,7 тыс. т – зимнего и арктического. ТНК-ВР продала на биржах 8,6 тыс. т ДТ зимнего и 3,2 тыс. т летнего дизельного топлива. «Сургутнефтегаз» реализовал 5,9 тыс. т ДТ зимнего и 4,5 тыс. т ДТ летнего. Реализация мазута на биржах выросла с 49 до 121,4 тыс. т. «Роснефть» выставила на торги 92,7 тыс. т мазута и продала весь предложенный объем. «Газпром нефть» реализовала 18,7 тыс. т мазута, ЛУКОЙЛ – 9,1 тыс. т. Продажи авиакеросина на биржах выросли в 2,7 раза, до 41,9 тыс. т. Крупнейшими продавцами авиатоплива стали «Сургутнефтегаз» и ЛУКОЙЛ, которые реализовали соответ6

Обзор за 28 февраля – 5 марта 2011 г.

КОРТЕС

Рис. 5 – Предложение, тыс. т Бензин Нормаль-80

13,640

Бензин Регуляр-92

94,700

Бензин Премиум-95

64,860

Бензин Супер-98

1,200

Авиакеросин ТС-1/РТ

49,130

ДТ летнее

169,375

ДТ зимнее и арктич.

135,580

Топочный мазут

148,875

Битумы

10,113

Прочие

8,700 0

Лидер по объему предложения

ДТ летнее

50

100

150

200

250

300

350

Рис. 6 – Спрос, тыс. т Бензин Нормаль-80

10,635

Бензин Регуляр-92

218,460

Бензин Премиум-95

39,900

Бензин Супер-98

0,420

Авиакеросин ТС-1/РТ

86,235

ДТ летнее

323,260

ДТ зимнее и арктич.

140,235

Топочный мазут

220,605

Битумы

0,000

Прочие

2,460 0

Лидер по объему спроса

ДТ летнее 50

100

150

200

250

300

350

Рис. 7 – Сделки, тыс. т Бензин Нормаль-80

4,185

Бензин Регуляр-92

58,920

Бензин Премиум-95

18,000

Бензин Супер-98

0,360

Авиакеросин ТС-1/РТ

41,880

ДТ летнее

122,055

ДТ зимнее и арктич.

83,700

Топочный мазут

121,380

Битумы

0,000

Прочие

Лидер по объему продаж

ДТ летнее

1,920 0

www.kortes.com

20

40

60

80

100

120

140


Биржевая торговля нефтепродуктами, №8 (24)

ственно 15 и 12,4 тыс. т авиакеросина. Крупнейшим продавцом нефтепродуктов на биржах стала «Роснефть». Компания реализовала за неделю 286,9 тыс. т товаров 294 сделками. ТНК-ВР заняла вторую строчку рейтинга продавцов, реализовав 51,4 тыс. т товаров 126 сделками. «Газпром нефть» реализовала на биржах 49,2 тыс. т нефтепродуктов 46 сделками. «Сургутнефтегаз» продал 28,9 тыс. т топлив 48 сделками.

Обзор за 28 февраля – 5 марта 2011 г.

КОРТЕС

Рис. 8 – Реализация нефтепродуктов (по продавцам), тыс. т Роснефть

286,920

ТНК-ВР

51,420

Газпром нефть

49,245

Сургутнефтегаз

28,865

ЛУКОЙЛ

22,800

Не определено

4,900

Русснефть

2,880

ТАИФ-НК

2,160

СОЛИД-ТР

1,980

Форс

0,780

Лидер по объему продаж

Новотэк-Трейдинг

0,300

Роснефть

ПТК-Терминал

0,150 0

40

80

120

160

200

240

280

320

Сводные показатели реализации нефтепродуктов на биржевых торгах, тыс. т Бензин Н/О

Бензин В/О

Авиакеросин

ДТ летнее

ДТ зим./аркт.

Мазут

Битумы

Прочие

07.фев-11.фев

7,440

35,880

14,940

25,360

27,990

30,880

0,000

0,300

14.фев-18.фев

2,700

51,551

29,740

20,740

23,840

26,720

0,000

0,060

21.фев-25.фев

0,940

70,028

15,440

69,195

22,160

49,020

0,000

1,140

28.фев-05.мар

4,185

77,280

41,880

122,055

83,700

121,380

0,000

1,920

7

www.kortes.com


Биржевая торговля нефтепродуктами, №8 (24)

Обзор за 28 февраля – 5 марта 2011 г.

КОРТЕС

НП МБНК С 28 февраля по 5 марта торговая активность на бирже НП МБНК существенно возросла, однако отчасти это можно связать с более продолжительной рабочей неделей. Предложение нефтепродуктов за отчетную неделю увеличилось на 75% и составило 145 тыс. т. Спрос на продукцию вырос на 42%, до 115 тыс. т. Объем продаж нефтепродуктов с 28 февраля по 5 марта составил 29,7 тыс. т, увеличившись более чем в два раза по сравнению с предыдущей неделей. Количество заключенных сделок выросло с 43 до 88 ед. Средний объем сделки на НП МБНК незначительно увеличился и составил 0,34 тыс. т. Продажи автобензина и дизельного топлива увеличились, а авиакеросина – сократились. Наиболее существенный рост количества заключенных сделок наблюдался по автобензину – с 29 до 62 ед. Производители выставили на торги 57 тыс. т автобензина, что на 20,6 тыс. т больше по сравнению с предыдущей неделей. Предложение бензинов Нормаль-80 и Премиум-95 выросло в два раза, а Регуляр-92 – на 30%. Спрос на бензины составил 53,9 тыс. т, увеличившись на 22 тыс. т. Продажи бензинов выросли в два раза и составили 20,2 тыс. т, при этом основной объем сделок пришелся на высокооктановый автобензин. Крупнейшими продавцами автобензина снова стали ТНК-ВР и «РуссНефть». ТНК-ВР реализовала 16,2 тыс. т бензинов, из них Регуляр-92 продано 11 тыс. т, Премиум-95 – 4,9 тыс. т и Супер-98 – 0,3 тыс. т. «РуссНефть» реализовала 2,16 8

Рис. 9 – Предложение, тыс. т Бензин Нормаль-80

6,760

Бензин Регуляр-92

26,460

Бензин Премиум-95

22,980

Бензин Супер-98

0,840

Авиакеросин ТС-1/РТ

5,400

ДТ летнее

26,860

ДТ зимнее и арктич.

31,260

Топочный мазут

10,080

Битумы

10,113

Прочие

Лидер по объему предложения

ДТ зимнее и арктич.

4,200 0

10

20

30

40

50

Рис. 10 – Спрос, тыс. т Бензин Нормаль-80

2,460

Бензин Регуляр-92

41,640

Бензин Премиум-95

9,480

Бензин Супер-98

0,360

Авиакеросин ТС-1/РТ

2,955

ДТ летнее

29,260

ДТ зимнее и арктич.

9,480

Топочный мазут

16,920

Битумы

0,000

Прочие

Лидер по объему спроса

Бензин Регуляр-92

2,460 0

10

20

30

40

50

Рис. 11 – Сделки, тыс. т Бензин Нормаль-80

1,080

Бензин Регуляр-92

13,140

Бензин Премиум-95

5,640

Бензин Супер-98

0,300

Авиакеросин ТС-1/РТ

0,420

ДТ летнее

0,480

ДТ зимнее и арктич.

6,720

Топочный мазут

0,000

Битумы

0,000

Прочие

Лидер по объему продаж

Бензин Регуляр-92

1,920 0

www.kortes.com

2

4

6

8

10

12

14


Биржевая торговля нефтепродуктами, №8 (24)

тыс. т Регуляр-92 и 0,7 тыс. т Премиум-95. Обе компании увеличили продажи автобензина по сравнению с предыдущей торговой неделей. Продавцы с 28 февраля по 5 марта выставили на торги 58,1 тыс. т дизельного топлива, что на 27,3 тыс. т больше, чем неделей ранее. Рост предложения дизельного топлива в равной степени был отмечен по зимним и летним маркам ДТ. Спрос на дизельное топливо понизился на 1,1 тыс. т, до 38,7 тыс. т, а продажи продукта, напротив, увеличились на 5,5 тыс. т и составили 7,2 тыс. т. АК «Транснефтепродукт», ЛУКОЙЛ и ТАИФ-НК попрежнему выставляли на торги крупные объемы дизельного топлива, однако их продукция практически не пользовалась спросом. Крупнейшим продавцом дизельного топлива стала компания ТНК-ВР, реализовавшая 4,7 тыс. т зимнего дизельного топлива 11 сделками. «СолидТоварные рынки» на прошедшей неделе реализовал 2 тыс. т ДТЗ на базисе ст. Стенькино-2 одной сделкой. На прошедшей неделе на НП МБНК снова не было сделок по топочному мазуту. Относительно крупные объемы мазута предлагали ТАИФ-НК и «РуссНефть», однако их ресурсы не были востребованы. Продажи авиакеросина за отчетную неделю незначительно сократились и составили 0,42 тыс. т. ЛУКОЙЛ и ТНК-ВР заключили по 2 сделки, реализовав соответственно 0,3 и 0,12 тыс. т авиатоплива. Крупнейшим продавцом светлых нефтепродуктов в Европейской части страны стала ТНК-ВР, реализовавшая 20,9 тыс. т, а в Азиатской – «Форс» с результатом 0,7 тыс. т. 9

Обзор за 28 февраля – 5 марта 2011 г.

КОРТЕС

Рис. 12 – Предложение на базисах (Рейтинг-15), тыс. т ТАИФ-НК ст. Стенькино 2 ст. Нефтяная ЛУКОЙЛ ПНОС ст. Черниковка ЛУКОЙЛ НОРСИ ЛИНИК Орскнефтеоргсинтез ЛПДС Никольское ЛПДС Воронеж ЯНОС ЛПДС Белгород Рязанская НПК ВСП Крутогорский НПЗ ЛПДС Володарская

28,380 14,400 12,780 10,320 8,313 7,560 7,560 7,200 5,900 5,500 4,800 4,000 Лидер по объему предложения 3,780 ТАИФ-НК 3,600 3,400 0

5

10

15

20

25

30

35

Рис. 13 – Спрос на базисах (Рейтинг-15), тыс. т Самарская группа НПЗ ст. Стенькино 2 Ангарская НХК Комсомольский НПЗ ЯНОС ст. Нефтяная Рязанская НПК ТАИФ-НК Орскнефтеоргсинтез Ачинский НПЗ ЛИНИК Богандинский НПЗ Антипинский НЗ ЛПДС Воронеж ст. Новая Еловка

27,240 18,900 18,720 9,480 8,640 7,560 5,940 3,975 3,600 3,600 2,700 1,140 1,020 1,000 0,360 0

5

10

Лидер по объему спроса

Самарская группа НПЗ

15

20

25

30

Рис. 14 – Сделки на базисах (Рейтинг-15), тыс. т ст. Стенькино 2

10,800

ЯНОС

3,540

Рязанская НПК

3,240

ст. Нефтяная

2,880

Орскнефтеоргсинтез

2,880

ЛИНИК

2,160

ТАИФ-НК

2,100

Богандинский НПЗ

0,780

ст. Новая Еловка

0,360

ст. Круглое Поле

0,300

ст. Кутум

0,240

ст. Новоярославская

0,240

ст. Нягань

0,120

ст. Кендери

0,060 0

www.kortes.com

Лидер по объему продаж

ст. Стенькино 2

3

6

9

12


Биржевая торговля нефтепродуктами, №8 (24)

Обзор за 28 февраля – 5 марта 2011 г.

КОРТЕС

Сводные показатели реализации нефтепродуктов на НП МБНК, тыс. т Бензин Н/О

Бензин В/О

Авиакеросин

ДТ летнее

ДТ зим./аркт.

Мазут

Битумы

Прочие

19,600

149,680

11,520

52,860

68,620

28,140

0,000

6,720

06.дек-10.дек

8,040

21,060

2,280

1,080

17,460

1,560

0,000

0,960

13.дек-17.дек

0,960

11,880

3,000

6,620

19,260

52,080

0,000

1,360

20.дек-24.дек

1,200

16,440

0,120

6,540

22,500

16,740

0,000

0,720

27.дек-30.дек

0,000

2,220

0,540

7,200

10,920

2,880

0,000

0,120

11.янв-14.янв

1,500

15,900

1,560

1,260

3,120

4,440

0,000

0,660

17.янв-21.янв

3,300

23,700

3,000

11,860

18,960

2,880

0,000

1,380

24.янв-28.янв

1,680

25,140

1,200

9,480

17,280

13,320

0,000

0,000

31.янв-04.фев

6,840

34,540

1,920

15,880

10,500

7,200

0,000

1,260

07.фев-11.фев

3,900

13,080

1,020

5,140

7,020

0,100

0,000

0,300

14.фев-18.фев

0,540

8,880

1,920

8,760

3,280

0,200

0,000

0,060

21.фев-25.фев

0,760

9,360

0,480

0,000

1,740

0,000

0,000

1,140

28.фев-05.мар

1,080

19,080

0,420

0,480

6,720

0,000

0,000

1,920

С начала 2011 года

10

www.kortes.com


Биржевая торговля нефтепродуктами, №8 (24)

11

Обзор за 28 февраля – 5 марта 2011 г.

www.kortes.com

КОРТЕС


Биржевая торговля нефтепродуктами, №8 (24)

Обзор за 28 февраля – 5 марта 2011 г.

КОРТЕС

СПбМТСБ Основные показатели торгов на СПбМТСБ улучшились вторую неделю подряд, при этом их позитивная динамика отчасти связана с более продолжительной рабочей неделей. С 28 февраля по 5 марта компании выставили на торги 532 тыс. т нефтепродуктов, что практически в два раза больше, чем неделей ранее. Спрос на продукцию также увеличился в два раза, до 921,1 тыс. т. Объем продаж нефтепродуктов за отчетную неделю составил 417,7 тыс. т, увеличившись в два раза по сравнению с предыдущей неделей. Количество заключенных сделок выросло на 50%, до 451 ед. Средний объем сделки увеличи��ся с 0,7 до 0,93 тыс. т из-за роста продаж нефтепродуктов крупными сделками. Предложение бензинов на отчетной неделе увеличилось на 9,4 тыс. т и составило 112,3 тыс. т, а спрос на автобензин вырос на 74,5 тыс. т, до 214,9 тыс. т. Основное увеличение спроса обеспечил Регуляр-92 (+69,7 тыс. т, до 176,3 тыс. т). Продажи автобензина с 28 февраля по 5 марта остались на уровне предыдущей недели, составив 61,2 тыс. т. Между тем количество заключенных сделок по бензинам увеличилось со 133 до 148 ед. Крупнейшими продавцами автобензина на СПбМТСБ стали ТНК-ВР и «Роснефть». ТНК-ВР продала 23,2 тыс. т бензина 57 сделками. «Роснефть» реализовала 20,2 тыс. т продукта 65 сделками. Обе компании за отчетную неделю сократили продажи бензина на 15%. «Газпром нефть» в ходе торгов реализовала 14,2 тыс. т авто12

Рис. 15 – Предложение, тыс. т Бензин Нормаль-80

5,460

Бензин Регуляр-92

66,240

Бензин Премиум-95

40,200

Бензин Супер-98

0,360

Авиакеросин ТС-1/РТ

41,640

ДТ летнее

139,775

ДТ зимнее и арктич.

99,090

Топочный мазут

135,675

Битумы

0,000

Прочие

Лидер по объему предложения

ДТ летнее

3,600 0

50

100

150

200

250

300

350

Рис. 16 – Спрос, тыс. т Бензин Нормаль-80

8,040

Бензин Регуляр-92

176,340

Бензин Премиум-95

30,420

Бензин Супер-98

0,060

Авиакеросин ТС-1/РТ

83,280

ДТ летнее

293,350

ДТ зимнее и арктич.

128,925

Топочный мазут

200,685

Битумы

0,000

Прочие

0,000

Лидер по объему спроса

ДТ летнее

0

50

100

150

200

250

300

350

Рис. 17 – Сделки, тыс. т Бензин Нормаль-80

3,000

Бензин Регуляр-92

45,780

Бензин Премиум-95

12,360

Бензин Супер-98

0,060

Авиакеросин ТС-1/РТ

41,460

ДТ летнее

121,175

ДТ зимнее и арктич.

75,510

Топочный мазут

118,380

Битумы

0,000

Прочие

0,000 0

www.kortes.com

Лидер по объему продаж

ДТ летнее

30

60

90

120

150


Биржевая торговля нефтепродуктами, №8 (24)

бензина 15 сделками. Суммарное предложение ди зел ьного то пл ив а на СПбМТСБ выросло на 124,1 тыс. т, до 238,9 тыс. т. Производители в равной степени увеличили предложение зимних и летних марок ДТ. Спрос на дизельное топливо вырос на 246,3 тыс. т и составил 422,3 тыс. т, при этом наибольший интерес покупатели проявляли к летним маркам ДТ. Продажи дизельного топлива составили 196,7 тыс. т, увеличившись на 108,6 тыс. т. Количество сделок по дизельному топливу выросло на 45% – со 146 до 212 ед. Крупнейшим продавцом дизельного топлива стала «Роснефть», реализовавшая 166,6 тыс. т продукта 178 сделками. Компания продала 109 тыс. т ДТЛ 118 сделками и 57,4 тыс. т ДТЗ 59 сделками. «Газпром нефть» реализовала 13,8 тыс. т дизельного топлива 9 сделками. Вторую неделю подряд на СПбМТСБ наблюдается значительный рост продаж топочного мазута – с 45,4 до 118,4 тыс. т. Основной объем продаж мазута пришелся на продукцию НПЗ «Роснефти» – 92,7 тыс. т, 36 сделок. «Газпром нефть» реализовала 15,7 тыс. т мазута 17 сделками, ЛУКОЙЛ – 9,1 тыс. т 2 сделками. На прошедшей неделе продажи авиакеросина увеличились в три раза, до 41,5 тыс. т, при этом количество заключенных сделок по продукту выросло только в два раза. ЛУКОЙЛ реализовал 12,1 тыс. т авиакеросина 3 сделками. Крупнейшим продавцом светлых нефтепродуктов в Европейской и Азиатской частях России стала компания «Роснефть», реализовавшая соответственно 59,3 и 134,6 тыс. т топлив. 13

Обзор за 28 февраля – 5 марта 2011 г.

КОРТЕС

Рис. 18 – Предложение на базисах (Рейтинг-15), тыс. т Самарская группа НПЗ Ачинский НПЗ Ангарская НХК КИНЕФ Омский НПЗ Московский НПЗ ЛУКОЙЛ УНП Рязанская НПК Саратовский НПЗ ст. Брянск-Льговский ЯНОС ст. Марцево Комсомольский НПЗ ст. Кольцово ЛУКОЙЛ ПНОС

122,820 88,620 68,460 39,640 24,300 23,580 20,460 18,900 15,300 12,960 12,060 11,880 11,160 10,500 8,640 0

30

Лидер по объему предложения

Самарская группа НПЗ

60

90

120

150

Рис. 19 – Спрос на базисах (Рейтинг-15), тыс. т Самарская группа НПЗ Ачинский НПЗ Ангарская НХК Комсомольский НПЗ Московский НПЗ КИНЕФ Омский НПЗ Рязанская НПК ЯНОС ст. Кольцово ЛУКОЙЛ УНП Саратовский НПЗ ст. Ярославль АП Домодедово НБ Усть-Кут

298,500 200,100 175,440 46,440 39,720 37,060 36,180 18,360 14,760 10,500 10,020 8,280 5,940 5,500 4,000 0

50

Лидер по объему спроса

Самарская группа НПЗ

100

150

200

250

300

350

Рис. 20 – Сделки на базисах (Рейтинг-15), тыс. т Самарская группа НПЗ Ачинский НПЗ Ангарская НХК КИНЕФ Омский НПЗ Московский НПЗ Рязанская НПК ст. Кольцово Комсомольский НПЗ ЛУКОЙЛ УНП ЯНОС АП Домодедово Саратовский НПЗ ст. Ярославль ст. Марцево

119,220 88,620 67,620 27,100 22,860 21,045 11,340 10,500 10,380 9,060 8,820 5,500 5,040 4,500 2,160 0

www.kortes.com

30

Лидер по объему продаж

Самарская группа НПЗ

60

90

120

150


Биржевая торговля нефтепродуктами, №8 (24)

Обзор за 28 февраля – 5 марта 2011 г.

КОРТЕС

Сводные показатели реализации нефтепродуктов на СПбМТСБ, тыс. т Бензин Н/О

Бензин В/О

Авиакеросин

ДТ летнее

ДТ зим./аркт.

Мазут

Битумы

Прочие

22,380

317,700

160,640

307,490

177,995

272,385

0,000

0,000

06.дек-10.дек

14,820

49,920

59,040

9,880

37,800

10,200

0,000

0,000

13.дек-17.дек

9,540

28,080

20,020

24,280

13,800

3,420

0,000

0,000

20.дек-24.дек

2,160

13,620

14,980

24,180

46,680

7,740

0,000

0,000

27.дек-30.дек

0,000

0,300

33,640

4,380

12,900

28,560

0,000

0,000

11.янв-14.янв

1,320

40,080

11,740

22,240

12,960

8,220

0,000

0,000

17.янв-21.янв

5,340

29,820

32,700

18,080

18,180

2,760

0,000

0,000

24.янв-28.янв

4,440

31,200

7,080

17,100

6,825

6,540

0,000

0,000

31.янв-04.фев

2,640

33,600

11,380

28,300

6,180

37,545

0,000

0,000

07.фев-11.фев

3,300

21,780

13,500

20,220

19,100

28,800

0,000

0,000

14.фев-18.фев

2,160

42,420

27,820

11,980

19,500

24,720

0,000

0,000

21.фев-25.фев

0,180

60,600

14,960

68,395

19,740

45,420

0,000

0,000

28.фев-05.мар

3,000

58,200

41,460

121,175

75,510

118,380

0,000

0,000

С начала 2011 года

14

www.kortes.com


Биржевая торговля нефтепродуктами, №8 (24)

15

Обзор за 28 февраля – 5 марта 2011 г.

www.kortes.com

КОРТЕС


Биржевая торговля нефтепродуктами, №8 (24)

Обзор за 28 февраля – 5 марта 2011 г.

КОРТЕС

Биржа «Санкт-Петербург» С 28 февраля по 4 марта на товарном рынке биржи «Санкт-Петербург» реализовано 5 тыс. т нефтепродуктов – на 0,2 тыс. т меньше по сравнению с предыдущей неделей. Основной объем торгов пришелся на мазут производства Московского НПЗ (3 тыс. т) и ДТ зимнее КИНЕФа (1,3 тыс. т). На срочном рынке биржи «Санкт-Петербург» объем торгов фьючерсным контрактом на летнее дизельное топливо за отчетную неделю составил 58,25 млн руб. (за предыдущую неделю – 61,67 млн руб.). С 28 февраля по 4 марта заключено 58 сделок на 2620 контрактов (за предыдущую неделю – 85 сделок на 2857 контрактов). Объем открытых позиций на момент закрытия торговой сессии 4 марта составил 12 контрактов на 0,27 млн руб. Цена фьючерсного контракта на дизельное топливо за отчетную неделю повысилась на 1404 руб. (+6,6%) и 4 марта составила 22607 руб. Индекс «КОРТЕС-Газойль» повысился на 674 руб. (+2,9%) и 5 марта составил 21817 руб.

Индекс «КОРТЕС-Газойль» Дата

Значение

Рис. 21 – Сделки, тыс. т Бензин Нормаль-80 Бензин Регуляр-92

0,000

Бензин Премиум-95

0,000

Бензин Супер-98

0,000

Авиакеросин ТС-1/РТ

0,000

Лидер по объему продаж

Топочный мазут

ДТ летнее

0,400

ДТ зимнее и арктич.

1,470

Топочный мазут

3,000

Битумы

0,000

Прочие

0,000 0

1

2

3

4

Рис. 22 – Сделки на базисах (Рейтинг), тыс. т

Московский НПЗ

3,000

КИНЕФ

1,260

ЛПДС Красный бор

0,505

НБ ПТК-Терминал Ручьи

0,150 Лидер по объему продаж

ТАИФ-НК

Московский НПЗ

0,060 0

1

2

3

4

Рис. 23 – Индекс «КОРТЕС-Газойль» и фьючерс на Индекс, руб./т 23000

24.фев

21149

25.фев

21143

28.фев

21186

01.мар

21552

02.мар

21503

19000

03.мар

21745

18000

04.мар

21817

05.мар

21817

16

0,105

22000 21000 20000

Индекс «КОРТЕС-Газойль» Фьючерс на индекс «КОРТЕС-Газойль»

17000 01.11.2010

01.12.2010

www.kortes.com

01.01.2011

01.02.2011

01.03.2011


Биржевая торговля нефтепродуктами, №8 (24)

Обзор за 28 февраля – 5 марта 2011 г.

КОРТЕС

Результаты торгов фьючерсным контрактом на индекс «КОРТЕС-Газойль» Дата

Инстру-

Исполне-

Расчетная

мент

ние

цена

Мин.

Макс.

Средняя

Закрытие

Сделки

Оборот

Позиции

21.фев

DS-2.11

28.фев

21673

21673

21715

21696

21673

19

617

1690

22.фев

DS-2.11

28.фев

21604

21543

21623

21600

21604

22

640

1690

24.фев

DS-2.11

28.фев

21450

21450

22300

21684

21450

20

728

1680

25.фев

DS-2.11

28.фев

21203

21198

21750

21404

21203

22

866

1680

28.фев

DS-2.11

28.фев

21150

21108

21232

21170

21150

13

610

1680

01.мар

DS-3.11

31.мар

22050

22050

22502

22487

22050

11

330

12

02.мар

DS-3.11

31.мар

22602

22600

22602

22601

22602

6

600

12

03.мар

DS-3.11

31.мар

22522

22500

22522

22511

22522

12

600

12

04.мар

DS-3.11

31.мар

22607

22605

22612

22609

22607

16

480

12

Сводные показатели реализации нефтепродуктов на Бирже «Санкт-Петербург», тыс. т

С начала 2011 года

17

Бензин Н/О

Бензин В/О

Авиакеросин

ДТ летнее

ДТ зим./аркт.

Мазут

Битумы

Прочие

0,395

2,339

1,260

6,800

10,180

27,520

0,000

0,000

www.kortes.com


Биржевая торговля нефтепродуктами, №8 (24)

Обзор за 28 февраля – 5 марта 2011 г.

КОРТЕС

Итоги биржевых торгов основными нефтепродуктами Базис поставки

Товар

Биржа

Ангарская НХК Ангарская НХК Ангарская НХК Ангарская НХК Ангарская НХК Ангарская НХК Ангарская НХК Ангарская НХК Ангарская НХК АП Домодедово АП Шереметьево Ачинский НПЗ Ачинский НПЗ Ачинский НПЗ Ачинский НПЗ Ачинский НПЗ Ачинский НПЗ Ачинский НПЗ Ачинский НПЗ Ачинский НПЗ Богандинский НПЗ КИНЕФ КИНЕФ

ДТа ДТз-02-35 ДТз35ЕвроКл2 ДТл-02-62 Мазут М-100 Премиум95кл3 Регуляр92кл3 Супер98кл3 ТС/РТ ТС/РТ ТС/РТ ДТз-02-35 ДТз35ЕвроКл2 ДТл-02-62 ДТлЕвроКл2 ДТлЕвроКл3 Мазут М-100 Премиум95кл3 Регуляр92кл3 ТС/РТ Нормаль80кл3 ДТз-02-35 ДТз-02-35

СПбМТСБ СПбМТСБ СПбМТСБ СПбМТСБ СПбМТСБ СПбМТСБ СПбМТСБ СПбМТСБ СПбМТСБ СПбМТСБ СПбМТСБ СПбМТСБ СПбМТСБ СПбМТСБ СПбМТСБ СПбМТСБ СПбМТСБ СПбМТСБ СПбМТСБ СПбМТСБ НП МБНК СПб СПбМТСБ

18

Средневзвешенная цена, руб./т

Δ, руб./т

24000 23000 23000 19800 10050 26250 24500 27450 21600 23759 23500 22300 22300 19000 19000 19000 9050 25250 23500 21000 23050 23498 23393

-65 0 0 0 0 0 359 -43 0 0 0 0 0 -450 -621 -903

www.kortes.com

Объем про- Количестдаж, тыс. т во сделок, ед. 0,300 11,820 2,040 32,400 14,040 0,900 4,620 0,060 1,440 5,500 0,900 37,440 2,880 16,320 6,000 3,660 18,000 0,540 2,700 1,080 0,780 1,260 4,680

1 14 4 39 10 6 13 1 4 2 1 24 7 28 7 4 8 3 11 5 5 6 8


Биржевая торговля нефтепродуктами, №8 (24)

19

Обзор за 28 февраля – 5 марта 2011 г.

www.kortes.com

КОРТЕС


Биржевая торговля нефтепродуктами, №8 (24)

Обзор за 28 февраля – 5 марта 2011 г.

Базис поставки

Товар

Биржа

КИНЕФ КИНЕФ КИНЕФ КИНЕФ КИНЕФ Комсомольский НПЗ Комсомольский НПЗ Комсомольский НПЗ Комсомольский НПЗ Комсомольский НПЗ Комсомольский НПЗ ЛИНИК ЛПДС Красный бор ЛПДС Красный бор ЛПДС Сокур ЛУКОЙЛ НОРСИ ЛУКОЙЛ НОРСИ ЛУКОЙЛ НОРСИ ЛУКОЙЛ ПНОС ЛУКОЙЛ ПНОС ЛУКОЙЛ УНП Московский НПЗ Московский НПЗ Московский НПЗ Московский НПЗ Московский НПЗ Московский НПЗ НБ ПТК-Терминал Ручьи НБ ПТК-Терминал Ручьи Омский НПЗ Омский НПЗ Омский НПЗ Омский НПЗ Орскнефтеоргсинтез Орскнефтеоргсинтез Рязанская НПК Рязанская НПК Рязанская НПК Рязанская НПК Рязанская НПК Самарская группа НПЗ Самарская группа НПЗ Самарская группа НПЗ Самарская группа НПЗ Самарская группа НПЗ Самарская группа НПЗ Самарская группа НПЗ Самарская группа НПЗ Саратовский НПЗ Саратовский НПЗ ст. Кендери ст. Кольцово ст. Круглое Поле ст. Кряж ст. Кутум ст. Марцево ст. Нефтяная ст. Нефтяная

ДТлЕвроКл2 Мазут М-100 Нормаль80кл3 Регуляр92кл3 ТС/РТ ДТз-02-35 ДТлЕвроКл3 Нормаль80кл3 Премиум95кл3 Регуляр92кл3 ТС/РТ Регуляр92кл3 ДТлЕвроКл2 Нормаль80кл3 ДТлЕвроКл2 Нормаль80кл3 Премиум95кл3 Регуляр92кл3 ДТз32ЕвроКл4 ДТзп15ЕвроКл5 Мазут М-100 ДТзп15ЕвроКл4 ДТл-02-62 Мазут М-100 Мазут М-100 Премиум95кл3 Регуляр92кл3 ДТз-02-35 ДТзп-15 ДТлЕвроКл3 Мазут М-100 Регуляр92кл3 ТС/РТ Премиум95кл3 Регуляр92кл3 ДТз26ЕвроКл4 ДТл-01-62 Премиум95кл4 Премиум95кл4 Регуляр92кл4 ДТз32ЕвроКл3 ДТл-02-62 ДТлЕвроКл2 ДТлЕвроКл3 Мазут М-100 Премиум95кл3 Регуляр92кл3 ТС/РТ Премиум95кл3 Регуляр92кл3 ТС/РТ ТС/РТ Нормаль80кл3 ДТл-02-62 ТС/РТ Регуляр92кл3 ДТз26ЕвроКл4 Премиум95кл3

СПбМТСБ СПбМТСБ СПбМТСБ СПбМТСБ СПбМТСБ СПбМТСБ СПбМТСБ СПбМТСБ СПбМТСБ СПбМТСБ СПбМТСБ НП МБНК СПб СПб СПбМТСБ СПбМТСБ СПбМТСБ СПбМТСБ СПбМТСБ СПбМТСБ СПбМТСБ СПбМТСБ СПбМТСБ СПб СПбМТСБ СПбМТСБ СПбМТСБ СПб СПб СПбМТСБ СПбМТСБ СПбМТСБ СПбМТСБ НП МБНК НП МБНК СПбМТСБ СПбМТСБ НП МБНК СПбМТСБ СПбМТСБ СПбМТСБ СПбМТСБ СПбМТСБ СПбМТСБ СПбМТСБ СПбМТСБ СПбМТСБ СПбМТСБ СПбМТСБ СПбМТСБ НП МБНК СПбМТСБ НП МБНК СПбМТСБ НП МБНК СПбМТСБ НП МБНК НП МБНК

20

Средневзвешенная цена, руб./т

Δ, руб./т

23295 11771 26545 26115 21359 25500 20500 25500 27800 26500 23600 25500 23244 26000 19800 26800 28600 26300 25500 24000 12600 22248 22004 9350 9292 26900 25269 25550 23100 19800 7750 22931 19514 25500 24000 23116 22000 26200 26204 25420 21000 19500 19500 19500 8100 25500 24000 19200 25977 25088 24200 24150 26100 20100 24300 25500 23000 25950

1383 1175 119 0 0 -100 0 0 100 144 154 550 300 69 -725 1250 0 116 500 183 416 399 0 0 0 0 -38 -23 347 200 0 -

www.kortes.com

КОРТЕС

Объем про- Количестдаж, тыс. т во сделок, ед. 4,100 0,960 1,440 0,960 14,960 1,980 2,280 0,900 0,120 1,680 3,420 2,160 0,400 0,105 0,900 0,660 0,360 0,120 0,060 0,180 9,060 8,970 2,535 3,000 7,020 1,080 1,440 0,050 0,100 1,440 8,640 10,260 2,520 0,720 2,160 1,800 0,180 3,240 4,320 5,040 1,200 37,920 9,000 0,660 60,660 1,980 6,720 1,080 1,980 3,060 0,060 10,500 0,300 0,120 0,240 2,160 0,180 0,540

5 2 4 4 11 8 2 2 2 4 2 4 7 1 1 1 1 1 1 2 2 5 2 1 7 1 3 1 1 1 10 10 4 2 6 4 1 9 14 12 2 31 3 2 18 6 17 3 7 7 1 1 1 1 1 4 1 3


Биржевая торговля нефтепродуктами, №8 (24)

Обзор за 28 февраля – 5 марта 2011 г.

Базис поставки

Товар

Биржа

ст. Нефтяная ст. Новая Еловка ст. Новоярославская ст. Нягань ст. Стенькино 2 ст. Стенькино 2 ст. Сызрань 1 ст. Тамбов II ст. Ярославль ст. Ярославль ТАИФ-НК ТАИФ-НК ТАИФ-НК ТАИФ-НК ЯНОС ЯНОС ЯНОС ЯНОС ЯНОС ЯНОС

Регуляр92кл3 ДТл-02-62 Премиум95кл4 ТС/РТ ДТз26ЕвроКл4 Регуляр92кл4 ДТл-02-62 ТС/РТ ДТл-02-62 Регуляр92кл3 ДТз35ЕвроКл2 ДТз35ЕвроКл2 ДТлЕвроКл2 ТПБ ДТз32ЕвроКл4 Премиум95кл3 Премиум95кл3 Регуляр92кл3 Регуляр92кл3 Супер98кл3

НП МБНК НП МБНК НП МБНК НП МБНК НП МБНК НП МБНК СПбМТСБ СПбМТСБ СПбМТСБ СПбМТСБ НП МБНК СПб НП МБНК НП МБНК СПбМТСБ НП МБНК СПбМТСБ НП МБНК СПбМТСБ НП МБНК

Средневзвешенная цена, руб./т

Δ, руб./т

25017 20500 26100 24300 23378 25369 20500 24200 21447 25000 24830 24850 21540 19622 24800 26080 26117 25069 25387 28600

312 300 211 0 180 152 29 374 -

КОРТЕС

Объем про- Количестдаж, тыс. т во сделок, ед. 2,160 0,360 0,240 0,120 6,480 4,320 0,600 0,060 3,060 1,440 0,060 0,060 0,120 1,920 2,160 0,900 1,080 2,340 5,580 0,300

3 1 1 1 11 12 1 1 2 1 1 1 1 8 2 5 5 8 8 3

Примечание: В столбце «Δ, руб./т» символ «0» означает, что средневзвешенная цена сделок за рассматриваемый период не изменилась по отношению к предыдущему периоду, символ «-» означает, что в течение предыдущего периода сделок не было.

21

www.kortes.com


"Биржевая торговля нефтепродуктами" за период 28 февраля - 5 марта 2011 года