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SAVOIR

PREVOIR

POUVOIR Marchés financiers :

Credit Default Swap (CDS) : outil du transfert et de la gestion des risques de crédit Durée de la formation : 2 jours Objectif : Comprendre le fonctionnement du marché des CDS, leur contribution à la gestion des risques par les banques et autres intermédiaires Volatilité, Corrélation, SWAP, FRA, CDS, CDO, Spread, Bâle II, IFRS, Taux Forward, ABS, Collatérisation, Mark-to-Market, Euribor, Eonia, etc.

 Produits  Métiers  Gestion des risques  Asset Management  ALM

Nos engagements : Terrain Adaptation Qualité

Programme : I/ Les notions de base d’un CDS * Un moyen de s’assurer contre le défaut de paiement * Motivation : la flexibilité pour gérer le risque de crédit * Typologie du marché * Le jargon : les termes contractuels importants * Valorisation et sensibilités II/ Compréhension du marché * Bond vs CDS * Les indices CDX & iTraxx III/ Éléments de gestion pratique * Au niveau des opérations * Au niveau du trading IV/ Documentation : importance de certains événements de crédit passés V/ Les perspectives du marché * Une chambre centrale de compensation pour plus de transparence * Normalisation des contrats pour une surveillance plus stricte de levier Conseillé aux : * Front office, Middle office, Back office * Contrôle interne/ Audit/ Inspection / Risques * ALM d’assurances * Trésoriers et Directeurs Financiers d’entreprise * Gérants * Intermédiaires financiers * SSII ® Actions–Finance 2009

Contact : +33 1 47 20 37 30 +33 6 59 85 07 79 as@actions-finance.com www.actions-finance.com

Formations finance de marchés  

Catalogue de formation à al finance de marché

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