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SAVOIR

PREVOIR

POUVOIR Marchés financiers :

Dérivés Climatiques : marché et éléments du pricing Durée de la formation : 2 jours

 Produits  Métiers  Gestion des risques  Asset Management  ALM

Objectif : Comprendre le fonctionnement du marché, savoir analyser des contrats, apprendre les techniques de pricing et de trading Volatilité, Corrélation, SWAP, FRA, CDS, CDO, Spread, Bâle II, IFRS, Taux Forward, ABS, Collatérisation, Mark-to-Market, Euribor, Eonia, etc.

Programme :

Nos engagements : Terrain Adaptation Qualité

1. Introduction : origines du marché et définition d’un dérivé climatique 2. Contrats futures climatiques (marché le plus large et le plus intéressant) • Définition • Produits disponibles 3. Analyse du marché de futures • Taille • Expansion • Liquidité 4. Analyse détaillée des contrats basés sur New York et Chicago 5. Techniques de pricing et de trading des futures et options 6. Les dérivés climatiques par rapport au reste du marché: étude de corrélation 7. Conclusion : • Développement de marchés annexes aux dérivés climatiques • Utilisation en assurance

Conseillée aux : • Gérants • Front office, Middle office, Back office • Contrôle interne/ Audit/ Inspection • Trésoriers et Directeurs Financiers d’entreprise • Intermédiaires financiers

Contact : +33 1 47 20 37 30 +33 6 59 85 07 79 as@actions-finance.com www.actions-finance.com

® Actions–Finance 2009

Formations finance de marchés  

Catalogue de formation à al finance de marché

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