Page 1

ПЛАН Радіо-ефіру програми “Чесні гроші” на “ФМ-Галичина” 07.04.2014 р. ТЕМА 10. АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ ТОРГІВЛІ 10.1. Автоматизовані системи торгівлі 10.2. Види Радників 10.3. Критерії вибору Радників 10.4. Процедура встановлення Радників 10.5. Тестування Радників 10.6. Оптимізація параметрів Радника 10.7. Рейтинг доступних Експертів на сайті ГК ForexClub 10.8. . Практичне використання механічних торгових систем та переспективи їх застосування 10.9. Навчальні курси практичного програмування на мові MQL4 10.10. Запитання-вікторина

Трейдинг – це просто!

Ухачевич Ярослав Петрович - Офіційний партнер ГК FOREXCLUB та ТОВ “МАБТ” у м. Львові Адреса: м. Львів, пл. А . Міцкевича 8, (ІІ-й поверх), офіс № 4-8 , тел. +38 067 111 32 32 www.lviv.forexclub.ua

1


9.1. Автоматизовані системи торгівлі Цілі використання автоматизованих систем біржової торгівлі (Експертів-радників)

1. Підвищення продуктивності трейдингу Так, наприклад, якщо (в залежності від типу торгової стратегії) трейдер в середньому може здійснювати від 1 до 20 біржових угод в день, то програма-робот може здійснювати за день до 5 000 біржових угод!

2. Підвищення якості біржової торгівлі Якщо трейдер повинен досконало володіти знаннями фундаментального й технічного аналізу і чітко дотримуватись принципів ризик-менеджменту й бути психологічностійким під час дії на нього ринку, то робот працює за чітким алгоритмом, запрограмованим на основі певної ефективної торгової системи, яка вже передбачає дотримання принципів ризик-менеджменту, і найголовніше, йому взагалі не притаманні помилки в психології трейдингу, оскільки робот не відчуває людських емоцій страху, жадібності, необґрунтованої надії та сподівань тощо, він відкриває і закриває торгову позицію тільки у випадку настання певної ринкової ситуації і досягнення певного рівня прибутку чи збитку

Автоматизовані системи торгівлі сьогодні не тільки існують, а й активно вже використовуються. Наприклад, у Росії на біржах РТС і ММВБ зараз за різними оцінками від 50% до 70% всіх угод здійснюються роботами, а на Лондонській валютній біржі до 80% всіх біржових угод сьогодні вже здійснюються програмами-роботами!

3. Перекладення рутинної технічної роботи на Радник та захист трейдера від шкідливих умов праці А процесі торгівлі трейдер повинен виконувати багато технічної та підготовчої і операційної роботи як щодо аналізу ринку на основі знань фундаментального й технічного аналізу, так і розрахункових операцій щодо визначення рівнів Stop-Los і Take-Profit, дотримуючись принципів ризик-менеджменту, виставлення самих ордерів, а також бути психологічно-стійким під час дії на нього факторів ринку. Радник же працює за чітким алгоритмом, запрограмованим на основі певної ефективної торгової системи, яка вже передбачає дотримання принципів ризик-менеджменту, і найголовніше, йому взагалі не притаманні стомлюванність і виснаження, помилки в психології трейдингу, оскільки робот не відчуває людських емоцій страху, жадібності, необґрунтованої надії та сподівань тощо, він відкриває і закриває торгову позицію тільки у випадку настання певної ринкової ситуації і досягнення певного рівня прибутку чи збитку

Ухачевич Ярослав Петрович - Офіційний партнер ГК FOREXCLUB та ТОВ “МАБТ” у м. Львові Адреса: м. Львів, пл. А . Міцкевича 8, (ІІ-й поверх), офіс № 4-8 , тел. +38 067 111 32 32 www.lviv.forexclub.ua

2


Автоматичні Торгові Системи (АТС) дають велику перевагу трейдерам, які використовують їх в торгівлі на ринку форекс, порівняно з тими, які торгують на ринку вручну. Трейдеру, який налаштував свою автоматичну систему і запустив її для торгівлі на ринку forex, більше не потрібно сидіти годинами біля монітора і стежити за станом на валютному ринку. Все, що потрібно від такого трейдера - це перевіряти, один раз на добу, як працює його автоматична торгова система і, якщо необхідно, коригувати її налаштування. Програма все зробить самостійно. На відміну від людини , вона не схильна емоціям жадібності і страху , тому може генерувати тільки вірні угоди ( природно , в межах закладеної в її алгоритм стратегії) . Деякі радники вже вбудовані в термінал МетаТрейдер . Їх ви можете побачити у вікні "Навігатор" , клацнувши по пункту " Радники” деревовидного меню. Якщо вікно "Навігатор" не відкрите в терміналі , зробіть це , натиснувши на стандартній панелі кнопку або комбінацію клавіш Ctrl + N.

Ухачевич Ярослав Петрович - Офіційний партнер ГК FOREXCLUB та ТОВ “МАБТ” у м. Львові Адреса: м. Львів, пл. А . Міцкевича 8, (ІІ-й поверх), офіс № 4-8 , тел. +38 067 111 32 32 www.lviv.forexclub.ua

3


9.2. АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ ТОРГІВЛІ: ВИДИ РАДНИКІВ Форекс-Радники (Експерти)

являють собою спеціально розроблені програми (мова MQL4) для автоматизації торгівлі, які дозволяють здійснювати угоди без участі трейдера. На сьогоднішній день виділяють такі їх основні види:

7. В останні роки форекс-радники стали будувати на торговельних системах, які об'єднані в складні нейронні мережі, що використовують генетичні алгоритми, в яких відфільтровуються остаточні параметри для контролю над ризиком по входу і виходу з позицій. Всі ці операції здійснюється майже повністю в автоматичному режимі без втручання з боку трейдера

1. Працюючі по сист. Мартінгейлу . Їх ще часто називають радниками з пірамідінгу . Алгоритм дій софта даного виду налаштований на підвищення лота після кожної збиткової угоди . Слід зазначити , що дані радники вважаються на валютному ринку найбільш ризикованими . 2. Мультивалютні . Вони здатні працювати на багатьох торгових парах валют - як одночасно , так і окремо. 3. Скальпери і піпсовщики. Алгоритм їх дій налаштований на велику кількість угод , що проводяться найчастіше з великим лотом , що гарантує трейдеру отримання декількох пунктів за одну успішно проведену операцію. 4. Трендові . Виходячи з назви , можна зрозуміти , що вони налаштовані на торгівлю по тренду . Відповідно, вони беруть довгі позиції з великим прибутком . 5. Контртрендові. Аналогічно до трендових торгують після закінчення тренду в протилежному до попереднього напрямку. 6. Комбіновані радники. Здатні торгувати одночасно по тренду і скальпингу , в алгоритм їхніх дій може бути включена і мультивалютність . Даний вид радників має безліч варіацій і досить популярний як у досвідчених трейдерів , так і у новачків ринку .

Ухачевич Ярослав Петрович - Офіційний партнер ГК FOREXCLUB та ТОВ “МАБТ” у м. Львові Адреса: м. Львів, пл. А . Міцкевича 8, (ІІ-й поверх), офіс № 4-8 , тел. +38 067 111 32 32 www.lviv.forexclub.ua

4


9.3. АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ ТОРГІВЛІ: КРИТЕРІЇ ВИБОРУ РАДНИКІВ

Нічний скальпер «Robot FXnewtec» (EUR/CHF M15) http://forextactic.ru/надежный-ночной-скальпер-robot-fxnewtec-rus-eurchf-m15.html

1. Вимоги до початкового розміру депозиту (10 000 USD) 2. Прибутковість за місяць (140,76%) 3. Максимальна просадка рахунку (28 141.83 USD - 28.67%); 4.Частка прибуткових операцій (% от всех)- 1291 (95.21%); 5. Частка збиткових операцій (% от всех) - 65 (4.79%); 6. Відношення середньої прибуткової угоди до середньої збиткової (1,84); 7. Максимальне число поспіль прибуткових і збиткових угод (144/2); 8.Середній час угоди.

Ухачевич Ярослав Петрович - Офіційний партнер ГК FOREXCLUB та ТОВ “МАБТ” у м. Львові Адреса: м. Львів, пл. А . Міцкевича 8, (ІІ-й поверх), офіс № 4-8 , тел. +38 067 111 32 32 www.lviv.forexclub.ua

5


9.4. АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ ТОРГІВЛІ: ПРОЦЕДУРА ВСТАНОВЛЕННЯ РАДНИКІВ Щоб почати автоматичну торгівлю на форекс необхідно встановити торгового радника на потрібну пару. Давайте це зробимо. Для тренування візьмемо торгового радника MACD Sample.mq4, він вбудований в торговий термінал. Нагадую, що всі безкоштовно скачані Радники прибутку швидше за все не принесуть і годяться тільки для навчання і тренування. Давайте поставимо радника в роботу на пару eur/usd (євро/долар) і на тайм фрейм Н-1 (період графіка) 1 година. Пара євро/долар за замовчуванням налаштована на лівому верхньому графіку - клацніть по ньому в будь-якому місці, щоб зробити його активним. Тепер давайте вкажемо потрібний період Н-1, в меню терміналу "Період графіка" натиснемо Н-1, тим самим налаштуємо графік на потрібний тайм фрейм (ТФ):він вбудований в торговий термінал. Відкриється наступне вікно:

Ухачевич Ярослав Петрович - Офіційний партнер ГК FOREXCLUB та ТОВ “МАБТ” у м. Львові Адреса: м. Львів, пл. А . Міцкевича 8, (ІІ-й поверх), офіс № 4-8 , тел. +38 067 111 32 32 www.lviv.forexclub.ua

6


Ставимо галочку "Дозволити раднику торгувати" і переходимо на вкладку «Вхідні параметри»

Тепер у верхньому правому куті графіка євро-долар з'явилася усміхнений смайлик радника, ось така:

Ухачевич Ярослав Петрович - Офіційний партнер ГК FOREXCLUB та ТОВ “МАБТ” у м. Львові Адреса: м. Львів, пл. А . Міцкевича 8, (ІІ-й поверх), офіс № 4-8 , тел. +38 067 111 32 32 www.lviv.forexclub.ua

7


9.5. ТЕСТУВАННЯ РАДНИКІВ Тестування радників проводиться в модулі «Тестер стратегій» (пункт меню «Вигляд -> Тестер стратегій», Ctrl+R):

Торговий термінал МТ-4 в модулі “Тестер стратегій” дозволяє здійснювати за обраними параметрами пришвидшену (тестову) торгівлю Радника на біржовій історії за вказаний період. Після чого, “Тестер стратегій” видає результати тестування за основними параметрами ( у вигляді таблиці і графіка капіталу кривої), щоб визначити його ефективність, що дозволяє прийняти рішення про доцільність його використання на реальному торговому рахунку.

Ухачевич Ярослав Петрович - Офіційний партнер ГК FOREXCLUB та ТОВ “МАБТ” у м. Львові Адреса: м. Львів, пл. А . Міцкевича 8, (ІІ-й поверх), офіс № 4-8 , тел. +38 067 111 32 32 www.lviv.forexclub.ua

8


Результати тестування вважаються досить точними, якщо індикатор якості моделювання становить 90% і більше, а також показник помилок неузгодженості дорівнює нулю. У разі гірших результатів необхідно перезавантажити історію для хвилинного таймфрейма. Найбільш важливими показниками торговельної системи є чистий прибуток, кількість угод та максимальна просадка. Кількість угод показує частоту входів в ринок, а значить і приблизну кількість часу, який треба проводити в ринку для торгівлі в досліджуваній системі. Чистий прибуток - це різниця між кінцевим і початковим станом балансу рахунку. Максимальна просадка – це найбільше зниження балансу від локального максимуму від депозиту (в USD аба в %) ;Максимальна просадка вказує мінімальний розмір стартового депозиту для нормального функціонування досліджуваної торгової системи.

Ухачевич Ярослав Петрович - Офіційний партнер ГК FOREXCLUB та ТОВ “МАБТ” у м. Львові Адреса: м. Львів, пл. А . Міцкевича 8, (ІІ-й поверх), офіс № 4-8 , тел. +38 067 111 32 32 www.lviv.forexclub.ua

9


9.6. ОПТИМІЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ РАДНИКА Тестер стратегій МТ-4 дозволяє також оптимізовувати Радник за обраними (змінними) параметрами, і підібрати такі параметри торговельної стратегії, які покажуть найбільш успішні результати торгівлі на досліджуваній ділянці історії. Сама оптимізація полягає в автоматичному запуску декількох тестувань (прогонів), що йдуть один за іншим. Кожен прогін запускається зі своїм набором параметрів, використаних під час налаштування оптимізації. Потім вибирається один прогін і його параметри, які показали оптимальне значення оптимізується параметра системи. В якості показника ефективності системи найчастіше вибирається чистий прибуток. Хоча при цьому враховуються й інші показники (фактор відновлення і відношення середньої прибутку до середнього збитку), і в разі їх неприйнятності здійснюється повторна оптимізація

У випадаючому списку «Оптимізується пункт» необхідно вибрати критерій вибору стратегії. Як правило, вибирається значення «Баланс». Опція «Генетичний алгоритм» прискорює час процесу оптимізації. В основу даного типу оптимізації закладений генетичний алгоритм підбору найкращих значень вхідних параметрів. Це вносить невелику похибку обчислення, тому фінальну оптимізацію рекомендується проводити з вимкненим генетичним алгоритмом.

10 Ухачевич Ярослав Петрович - Офіційний партнер ГК FOREXCLUB та ТОВ “МАБТ” у м. Львові Адреса: м. Львів, пл. А . Міцкевича 8, (ІІ-й поверх), офіс № 4-8 , тел. +38 067 111 32 32 www.lviv.forexclub.ua


Оптимізація Радника

Для спрацювування оптимізації за умовою його необхідно позначити прапорцем і установити граничне значення. Для виконання оптимізації необхідно встановити опцію «Оптимізація» на вкладці «Налаштування» тестера стратегій і натиснути кнопку «Старт»

Ухачевич Ярослав Петрович - Офіційний партнер ГК FOREXCLUB та ТОВ “МАБТ” у м. Львові Адреса: м. Львів, пл. А . Міцкевича 8, (ІІ-й поверх), офіс № 4-8 , тел. +38 067 111 32 32 www.lviv.forexclub.ua

11


Завершення і аналіз результатів оптимізації Радника

Після завершення оптимізації з'являться нові вкладки: «Графік оптимізації» і «Результати оптимізації». Результати оптимізації містять підсумки виконання проведених прогонів: Рядки відсортовані за оптімізованим параметром. Останній стовпець рядка відображає набір параметрів радника, з якими виконувався прогін. Для встановлення оптимальних параметрів властивості експерта необхідно зробити подвійний клік мишею на рядку. Графік оптимізації наочно демонструє область прибуткових налаштувань

Ухачевич Ярослав Петрович - Офіційний партнер ГК FOREXCLUB та ТОВ “МАБТ” у м. Львові Адреса: м. Львів, пл. А . Міцкевича 8, (ІІ-й поверх), офіс № 4-8 , тел. +38 067 111 32 32 www.lviv.forexclub.ua

12


9.7. Рейтинг доступних Експертів ГК ForexClub http://www.fxclub.org/mt_experts/

Ухачевич Ярослав Петрович - Офіційний партнер ГК FOREXCLUB та ТОВ “МАБТ” у м. Львові Адреса: м. Львів, пл. А . Міцкевича 8, (ІІ-й поверх), офіс № 4-8 , тел. +38 067 111 32 32 www.lviv.forexclub.ua

13


9.8. Практичне використання механічних торгових систем та переспективи їх застосування Добре протестована система на історії не завжди гарантує успішні показники в реальній торгівлі. На це впливає безліч факторів: - швидкість інтернет з'єднання, - динаміка ціни (завантаженість торгового сервера), - різні збої в програмному забезпеченні та в мережі, -зміна поведінки ринку.

Однак активне використання МТС вже сьогодні дозволяє: 1. Забезпечити високу доходність в особистому трейдингу, зменшуючи ообситсу зайнятість і психологічне навантаження 2. Оперативно тестувати нові торгові системи і оптимізувати їх за критеріями дохідність/ризик 3. Приймати участь в численних чемпіонатах МТС і отримувати досить солідні премії 4. Використовувати МТС для управління інвестиційними коштами

Ухачевич Ярослав Петрович - Офіційний партнер ГК FOREXCLUB та ТОВ “МАБТ” у м. Львові Адреса: м. Львів, пл. А . Міцкевича 8, (ІІ-й поверх), офіс № 4-8 , тел. +38 067 111 32 32 www.lviv.forexclub.ua

14


9.9. Запрошення на навчальні курси: "Автотрейдинг. Базовий рівень. MQL4.“

Навчальний план практичних курсів: І. Основи програмування на MQL4. 1. Вступ. Поняття індикатора, скрипта, експерта. 2. Основи мови MQL4. 3. Редактор MetaEditor. 4. Програма на MQL4. ІІ. Практичне програмування на MQL4. 5. Програмування торгових операцій. 6. Прості програми на MQL4. 7. Стандартні функції. 8. Побудова звичайних програм.

Ухачевич Ярослав Петрович - Офіційний партнер ГК FOREXCLUB та ТОВ “МАБТ” у м. Львові Адреса: м. Львів, пл. А . Міцкевича 8, (ІІ-й поверх), офіс № 4-8 , тел. +38 067 111 32 32 www.lviv.forexclub.ua

15


10.10. Запитання-вікторини 10. 1. Які цілі дозволяє досягнути використання форекс-роботів? 10. 1.1. уникнути відповідальності трейдера від збиткових операцій, 10. 1.2. підвищити продуктивність трейдингу, 10. 1.3. підвищити якість біржових операцій 10. 1.4. перекласти рутинну підготовчу і операціну роботу тредингу на автомат 10.2. Які недоліки застосування форекс-роботів існують: 10.2.1. призводять до розумової деградації трейдерів, які їх використовують 10.2.2. припиняють роботу при втраті електроживлення ПК 10.2.3. припиняють роботу при втраті інтернет-з’єднання ПК 10.2.4. не здатні думати і приймати самостійні рішення

10.3. Для ефективної роботи форекс-роботів необхідно: 10.3.1. тестувати їх на історії 10.3.2. регулярно оптимізовувати параметри роботи у відповідності до зміни характеру поведінки на ринку його учасників 10.3.3. оплачувати брокеру право застосування в трейдингу форекс-робота 10.4. Використання форекс-роботів дозволяє: 10.4.1. забезпечити високу доходність в особистому трейдингу, 10.4.2. оперативно тестувати нові торгові системи і оптимізувати їх за критеріями дохідність/ризик 10.4.3. приймати участь в численних чемпіонатах МТС і отримувати солідні премії 10.4.4. використовувати МТС для управління інвестиційними коштами

Ухачевич Ярослав Петрович - Офіційний партнер ГК FOREXCLUB та ТОВ “МАБТ” у м. Львові Адреса: м. Львів, пл. А . Міцкевича 8, (ІІ-й поверх), офіс № 4-8 , тел. +38 067 111 32 32 www.lviv.forexclub.ua

16

Тема 10 автоматизовані системи торгівлі  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you